南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
5托管人报告......11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
6半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1资产负债表......12
6.2利润表......13
6.3所有者权益（基金净值）变动表......14
6.4报表附注......15
7投资组合报告......31
7.1期末基金资产组合情况......31
7.2期末按行业分类的股票投资组合......32
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39
7.12投资组合报告附注......39
8基金份额持有人信息......40
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
8.2期末上市基金前十名持有人......41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42
9开放式基金份额变动......42
10重大事件揭示......42
10.1基金份额持有人大会决议......42
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43
10.4基金投资策略的改变......43
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......43
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......43
10.8其他重大事件......44
11备查文件目录......47
11.1备查文件目录......47
11.2存放地点......48
11.3查阅方式......48
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
场内简称 南方消费
基金主代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年3月13日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 179,106,823.71份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-25
下属分级基金的基金简称 南方新兴消费增长 南方消费收益 南方消费进取
分级股票
下属分级基金场内简称: 南方消费 消费收益 消费进取
下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050
报告期末下属分级基金份额总额 139,406,713.71份 19,850,055.00份 19,850,055.00份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”。
2.2基金产品说明
投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择具
备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长期增
值。
投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证
券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期
内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定
和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在
保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增
值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数80%+上证国债指数20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币
市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 洪渊
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联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一 北京市西城区复兴门内大街
路六号免税商务大厦31-33层 55号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一 北京市西城区复兴门内大街
路六号免税商务大厦31-33层 55号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -16,641,298.86
本期利润 -11,328,770.88
加权平均基金份额本期利润 -0.0599
本期加权平均净值利润率 -5.71%
本期基金份额净值增长率 -4.24%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 56,552,218.46
期末可供分配基金份额利润 0.3157
期末基金资产净值 214,852,138.73
期末基金份额净值 1.200
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 66.30%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
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相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 6.86% 1.40% 1.49% 1.01% 5.37% 0.39%
过去三个月 8.79% 1.52% 1.40% 0.93% 7.39% 0.59%
过去六个月 -4.24% 2.23% -7.75% 1.52% 3.51% 0.71%
过去一年 -11.99% 2.55% -17.14% 1.85% 5.15% 0.70%
过去三年 70.67% 1.86% 41.07% 1.46% 29.60% 0.40%
自基金合同
66.30% 1.65% 23.46% 1.33% 42.84% 0.32%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约
定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
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—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
（助理）期限
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
女，清华大学光电工程硕士，具有基金从业
资格。2008年7月加入南方基金，历任产品
开发部研发员、研究部研究员、高级研究员，
本基 负责通信及传媒行业研究；2014年3月至
2014年
金基 2014年12月，任南方隆元基金经理助理；
蒋秋洁 12月 - 8年
金经 2014年6月至2014年12月，任南方中国梦
18日
理 基金经理助理；2014年12月至今，任南方消
费基金经理；2015年6月至今，任南方天元
基金经理；2015年7月至今，任南方隆元、
南方消费活力的基金经理。
复旦大学金融工程管理专业硕士，具有注册
本基 金融分析师（CFA）、注册金融风险管理师
金基 2015年 （FRM）及基金从业资格。2008年7月加入南
肖勇 - 8年
金经 7月24日 方基金，专职量化研究工作，任数量化投资
理 部高级研究员；2015年7月至今，任南方消
费基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金管理人发布公告自2016年8月6日起增加聘任李佳亮为南方消费的基金经理，同日免
去肖勇作为南方消费基金经理的职务。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、
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投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存
在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，宏观经济、通胀双双走弱。在企业盈利增长乏力、存量资金博弈的背景下，市场亮点难寻，整体震荡走低。1、2月份股市急跌以后，资金寻找安全的出口，过去一直被忽
视的消费板块其估值优势和成长性重新得到市场认可。3月以后，以白酒为代表的食品饮料板块率先反弹，收复失地，食品饮料指数上半年上涨2.38%，成为表现最好的指数。
本基金既为消费主题类基金，投资策略以紧紧围绕居民生活消费和消费升级的相关行业为原则。行业配置上，食品饮料、医药、家电、汽车、电子和计算机这几个行业占比达7成。操作上由于股票仓位限制在80%到95%之间，在1月份市场整体下跌时，净值也遭遇了较大回撤。市场
下跌时，本基金维持较高仓位，并配置了较大比例的白酒股，因此基金净值在3月份后反弹明显。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2016年上半年，南方消费基金净值增长-4.24%，同期业绩比较基准增长-7.75%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于改革和转型见效缓慢，只能借助货币政策为寻找新增长点和结构改革创造时间。因此在
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经济潜在增速持续下滑的背景下，下半年货币政策有阶段性放松的可能。经济下行压力下，监管层打击坐庄等行为，不利于部分板块，对消费和消费相关行业却是利好。下半年我们继续看好食品饮料、医药和家电等行业的表现。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不进行收益分配。
根据上述分配原则，本报告期内本基金未有分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
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购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 12,239,421.68 14,011,028.99
结算备付金 5,083,942.68 1,457,771.28
存出保证金 3,838,506.54 318,528.49
交易性金融资产 6.4.3.2 184,396,111.55 219,317,847.00
其中：股票投资 184,396,111.55 219,317,847.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 10,996,619.83 -
应收利息 6.4.3.5 25,586.06 3,673.29
应收股利 - -
应收申购款 43,065.14 620,627.23
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 216,623,253.48 235,729,476.28
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,196,870.06 111,951.99
应付管理人报酬 255,244.70 292,521.19
应付托管费 42,540.80 48,753.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.7 63,103.78 392,489.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 213,355.41 155,421.21
负债合计 1,771,114.75 1,001,137.32
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 129,225,440.37 135,179,610.25
未分配利润 6.4.3.10 85,626,698.36 99,548,728.71
所有者权益合计 214,852,138.73 234,728,338.96
负债和所有者权益总计 216,623,253.48 235,729,476.28
注：报告截止日2016年6月30日，南方新兴消费基础份额净值1.200元，南方消费收益份额净值1.014元，南方消费进取份额净值1.386元；基金份额总额179,106,823.71份，其中南方新
兴消费增长基础份额139,406,713.71份，南方消费收益份额19,850,055.00份，南方消费进取
份额19,850,055.00份。
6.2利润表
会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2015年1月1日
项目 附注号 2016年1月1日至 至2015年6月
2016年6月30日 30日
一、收入 -8,889,944.90 83,203,300.76
1.利息收入 111,551.33 191,288.87
其中：存款利息收入 6.4.3.11 105,619.48 191,288.87
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,931.85 -
其他利息收入 - -
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2.投资收益（损失以“-”填列） -14,358,590.97 113,902,460.87
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -19,160,263.60 113,136,042.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 3,382,880.00 -
股利收益 6.4.3.16 1,418,792.63 766,418.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.3.17 5,312,527.98 -31,502,836.29
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 44,566.76 612,387.31
减：二、费用 2,438,825.98 5,753,196.55
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,481,473.15 2,093,051.23
2．托管费 6.4.6.2.2 246,912.25 348,841.91
3．销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4．交易费用 6.4.3.19 482,520.12 3,096,100.03
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.3.20 227,920.46 215,203.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,328,770.88 77,450,104.21
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,328,770.88 77,450,104.21
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96
二、本期经营活动产生的基金净 - -11,328,770.88 -11,328,770.88
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 -5,954,169.88 -2,593,259.47 -8,547,429.35
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 19,329,737.71 9,504,842.49 28,834,580.20
第14页共48页
2.基金赎回款 -25,283,907.59 -12,098,101.96 -37,382,009.55
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 129,225,440.37 85,626,698.36 214,852,138.73
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 104,850,158.29 24,894,569.67 129,744,727.96
二、本期经营活动产生的基金净 - 77,450,104.21 77,450,104.21
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 69,323,437.95 52,598,159.62 121,921,597.57
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 342,125,129.81 300,454,116.21 642,579,246.02
2.基金赎回款 -272,801,691.86 -247,855,956.59 -520,657,648.45
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 174,173,596.24 154,942,833.50 329,116,429.74
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.1.1会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.1.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第15页共48页
6.4.1.3差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
第16页共48页
活期存款 12,239,421.68
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 0.00
合计： 12,239,421.68
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 174,853,886.55 184,396,111.55 9,542,225.00
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 174,853,886.55 184,396,111.55 9,542,225.00
6.4.3.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目 公允价值
合同/名义金额 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 17,590,920.00 - -
IC1612 17,590,920.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 17,590,920.00 - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款
(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
本基金持有的股指期货合约情况如下：
单位：人民币元
第17页共48页
股指期货投资 2016年6月30日
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）
IF1612 IF1612 16 18,099,840.00 508,920.00
减：可抵销期货暂收款　 　 　 508,920.00
股指期货投资净额 　 　 　 0.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.3.4买入返售金融资产
注：无。
6.4.3.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 3,742.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 21,828.82
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 15.21
合计 25,586.06
6.4.3.6其他资产
注：无。
6.4.3.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 63,103.78
银行间市场应付交易费用 -
合计 63,103.78
6.4.3.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
第18页共48页
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,504.95
预提费用 208,850.46
合计 213,355.41
6.4.3.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 196,810,304.75 135,179,610.25
本期申购 16,279,802.66 11,183,982.87
本期赎回(以"-"号填列) -14,552,734.68 -9,995,554.30
2016年3月14日 基金拆分/份额折算 198,537,372.73 136,368,038.82
前
基金拆分/份额折算变动份额 -9,529,796.30 -
本期申购 11,289,341.50 8,145,754.83
本期赎回(以"-"号填列) -21,190,094.22 -15,288,353.28
本期末 179,106,823.71 129,225,440.37
注：根据基金合同规定，投资者可以通过场外或场内方式申购赎回南方消费基础份额。南方消费收益份额和南方消费进取份额不接受投资者的申购赎回。
6.4.3.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 75,602,945.99 23,945,782.72 99,548,728.71
本期利润 -16,641,298.86 5,312,527.98 -11,328,770.88
本期基金份额交易产生的变动数 -2,409,428.67 -183,830.80 -2,593,259.47
其中：基金申购款 9,563,099.84 -58,257.35 9,504,842.49
基金赎回款 -11,972,528.51 -125,573.45 -12,098,101.96
本期已分配利润 - - -
本期末 56,552,218.46 29,074,479.90 85,626,698.36
6.4.3.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 69,874.69
定期存款利息收入 -
第19页共48页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,805.37
其他 939.42
合计 105,619.48
6.4.3.12股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 165,046,619.61
减：卖出股票成本总额 184,206,883.21
买卖股票差价收入 -19,160,263.60
6.4.3.13债券投资收益
6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.3.13.2资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.3.14贵金属投资收益
注：无。
6.4.3.15衍生工具收益
6.4.3.15.1衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
本期收益金额
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
权证投资收益 -
股指期货-投资收益 3,382,880.00
6.4.3.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
第20页共48页
股票投资产生的股利收益 1,418,792.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,418,792.63
6.4.3.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 4,803,607.98
——股票投资 4,803,607.98
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 508,920.00
——权证投资 -
——股指期货投资 508,920.00
3.其他 0.00
合计 5,312,527.98
6.4.3.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 44,566.76
其他 -
证管费退回 -
合计 44,566.76
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场外赎回费率不高于0.5%，场内赎回费率为赎回
金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.3.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 482,520.12
银行间市场交易费用 -
合计 482,520.12
第21页共48页
6.4.3.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,179.94
上市年费 29,835.26
银行费用 270.00
帐户维护费 18,800.00
合计 227,920.46
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项
无。
6.4.4.2资产负债表日后事项
无。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行“) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称 30日
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 4,912,503.92 1.59% 422,743,909.58 20.31%
第22页共48页
6.4.6.1.2权证交易
注：无。
6.4.6.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
华泰证券 4,476.77 1.58% 4,476.77 7.09%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
华泰证券 374,087.17 20.09% 413,195.08 17.78%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年
30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,481,473.15 2,093,051.23
其中：支付销售机构的客户维护 137,574.65 183,282.54
费
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/ 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月
第23页共48页
30日
当期发生的基金应支付 246,912.25 348,841.91
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目
2016年1月1日至2016年6月30日
南方新兴消费增 南方消费收益 南方消费进取
长分级股票
- - -
基金合同生效日（ 2012年3月
13日）持有的基金份额
79,994,754.86 - -
期初持有的基金份额
期间申购/买入总份额 0.00 - -
期间因拆分变动份额 -3,839,748.24 - -
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - -
期末持有的基金份额 76,155,006.62 - -
期末持有的基金份额 42.52% - -
占基金总份额比例
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
南方新兴消费增长分 南方消费收益 南方消费进取
级股票
- - -
基金合同生效日（
2012年3月13日）
持有的基金份额
16,848,357.20 - -
期初持有的基金份额
期间申购/买入总份额 41,287,365.81 - -
第24页共48页
期间因拆分变动份额 21,859,031.85 - -
减：期间赎回/卖出总 0.00 - -
份额
期末持有的基金份额 79,994,754.86 - -
期末持有的基金份额 31.55% - -
占基金总份额比例
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 12,239,421.68 69,874.69 69,068,109.23 180,459.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7利润分配情况
6.4.7.1利润分配情况——非货币市场基金
注：在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不进行收益分配。
6.4.8期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
期末 数量
证券 证券 成功 流通受认购 期末 期末估值
可流通日 估值 （单位： 备注
代码 名称 认购日 限类型价格 成本总额 总额
单价 股）
601966 玲珑轮胎 2016年 2016年 新股流通12.98 12.98 1,643 21,326.14 21,326.14-
第25页共48页
6月24日 7月6日 受限
2016年 2016年 新股流通
603016 新宏泰 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98-
6月23日 7月1日 受限
2016年 2016年 新股流通
300520 科大国创 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-
6月30日 7月8日 受限
2016年 2016年 新股流通
002805 丰元股份 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-
6月29日 7月7日 受限
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票代 股票名 停牌日 停牌原 复牌日 数量 期末 期末估值总
估值 开盘 备注
码 称 期 因 期 （股） 成本总额 额
单价 单价
2016年 重大事
000651 格力电器 22.07 - - 429,996 9,387,473.229,490,011.72-
2月22日 项停牌
2016年 重大事
002129 中环股份 8.29 - - 141,800 1,310,097.001,175,522.00-
4月25日 项停牌
2016年 并购重 2016年
300061 康耐特 28.84 31.56 35,900 826,110.291,035,356.00-
5月5日 组停牌 7月21日
2016年 重大事 2016年
603919 金徽酒 30.90 33.99 31,200 995,283.00 964,080.00-
6月6日 项停牌 7月5日
2016年 重大事
002654 万润科技 15.57 - - 54,300 793,058.84 845,451.00-
5月9日 项停牌
2016年 重大事
002059 云南旅游 8.56 - - 98,200 813,538.74 840,592.00-
6月1日 项停牌
2016年 重大事
600734 实达集团 14.60 - - 56,400 788,328.55 823,440.00-
4月20日 项停牌
2016年 重大事
002280 联络互动 21.03 - - 38,600 830,752.84 811,758.00-
5月12日 项停牌
2016年 重大事 2016年
300298 三诺生物 20.96 23.06 38,170 1,079,237.05 800,043.20-
3月21日 项停牌 8月4日
2016年 重大事 2016年
002120 新海股份 20.48 22.53 39,000 837,782.38 798,720.00-
5月23日 项停牌 7月15日
2016年 重大事
000639 西王食品 14.12 - - 54,500 770,045.86 769,540.00-
5月27日 项停牌
2016年 重大事 2016年
002373 千方科技 14.94 16.43 51,400 802,122.14 767,916.00-
5月12日 项停牌 8月16日
重大资
2016年
300299 富春通信 产重组 31.50 - - 21,424 1,052,874.04 674,856.00-
2月29日
停牌
2016年 重大事 2016年
300356 光一科技 48.44 44.27 12,867 515,750.86 623,277.48-
5月26日 项停牌 8月10日
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非公开
2016年 发行股 2016年
300246 宝莱特 30.31 32.20 15,370 542,365.95 465,864.70-
6月27日 票预案 7月1日
停牌
2016年 重大事 2016年
300292 吴通控股 33.26 36.48 10,806 485,380.82 359,407.56-
1月25日 项停牌 7月20日
2016年 重大事 2016年
300282 汇冠股份 35.25 36.78 7,600 230,991.18 267,900.00-
4月22日 项停牌 7月26日
2016年 临时停 2016年
601611 中国核建 20.92 23.01 5,143 17,846.21 107,591.56-
6月30日牌 7月1日
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，主要投资于新兴消费增长主题股票，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
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及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行；与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的新兴消费基础份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
第28页共48页
理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 5年以
1年以内 1-5年 不计息 合计
2016年6月30日 上
资产
银行存款 12,239,421.68 - - - 12,239,421.68
结算备付金 5,083,942.68 - - - 5,083,942.68
存出保证金 37,540.14 - - 3,800,966.40 3,838,506.54
交易性金融资产 - - -184,396,111.55 184,396,111.55
应收证券清算款 - - -10,996,619.83 10,996,619.83
应收利息 - - - 25,586.06 25,586.06
应收申购款 162,147.95 - - -119,082.81 43,065.14
其他资产 - - - - -
资产总计 17,523,052.45 - -199,100,201.03 216,623,253.48
负债
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应付证券清算款 - - - 508,920.00 508,920.00
应付赎回款 - - - 1,196,870.06 1,196,870.06
应付管理人报酬 - - - 255,244.70 255,244.70
应付托管费 - - - 42,540.80 42,540.80
应付交易费用 - - - 63,103.78 63,103.78
其他负债 - - - -295,564.59 -295,564.59
负债总计 - - - 1,771,114.75 1,771,114.75
利率敏感度缺口 17,523,052.45 - -197,329,086.28 214,852,138.73
上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 14,011,028.99 - - - 14,011,028.99
结算备付金 1,457,771.28 - - - 1,457,771.28
存出保证金 318,528.49 - - - 318,528.49
交易性金融资产 - - -219,317,847.00 219,317,847.00
应收利息 - - - 3,673.29 3,673.29
应收申购款 189,534.39 - - 431,092.84 620,627.23
其他资产 - - - - -
资产总计 15,976,863.15 - -219,752,613.13 235,729,476.28
负债
应付赎回款 - - - 111,951.99 111,951.99
应付管理人报酬 - - - 292,521.19 292,521.19
应付托管费 - - - 48,753.55 48,753.55
应付交易费用 - - - 392,489.38 392,489.38
其他负债 - - - 155,421.21 155,421.21
负债总计 - - - 1,001,137.32 1,001,137.32
利率敏感度缺口 15,976,863.15 - -218,751,475.81 234,728,338.96
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于 2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资 (2015年6月30日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年6月30日：同)。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
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外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
80%-95%，其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%；除股票以外的其他
资产投资占基金资产的比例为5%-20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 184,396,111.55 85.82 219,317,847.00 93.43
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
其他 - - - -
合计 184,396,111.55 85.82 219,317,847.00 93.43
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
分析 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
30日） 31日）
1.沪深300指数上升5 增加约1,232 增加约1,084
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2.沪深300指数下降5 减少约1,232 减少约1,084
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 184,396,111.55 85.12
其中：股票 184,396,111.55 85.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,323,364.36 8.00
7 其他各项资产 14,903,777.57 6.88
8 合计 216,623,253.48 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,308,727.00 0.61
B 采矿业 - -
C 制造业 144,174,497.03 67.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 107,591.56 0.05
F 批发和零售业 3,543,882.00 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
第32页共48页
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,956,348.25 8.36
J 金融业 3,748,378.16 1.74
K 房地产业 7,706,747.45 3.59
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 840,592.00 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,251,250.00 1.05
R 文化、体育和娱乐业 1,326,310.00 0.62
S 综合 1,411,662.00 0.66
合计 184,396,111.55 85.82
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未持有沪港通股票组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 600519 贵州茅台 49,362 14,409,755.04 6.71
2 600887 伊利股份 615,631 10,262,568.77 4.78
3 000651 格力电器 429,996 9,490,011.72 4.42
4 000333 美的集团 281,763 6,683,418.36 3.11
5 600104 上汽集团 284,738 5,777,334.02 2.69
6 000858 五粮液 173,611 5,647,565.83 2.63
7 000625 长安汽车 360,300 4,925,301.00 2.29
8 600518 康美药业 319,656 4,855,574.64 2.26
9 001979 招商蛇口 307,100 4,376,175.00 2.04
10 002304 洋河股份 44,372 3,191,234.24 1.49
11 002340 格林美 281,400 2,467,878.00 1.15
12 600869 智慧能源 187,200 1,928,160.00 0.90
13 300072 三聚环保 69,048 1,908,486.72 0.89
14 600298 安琪酵母 106,000 1,891,040.00 0.88
15 600537 亿晶光电 235,000 1,811,850.00 0.84
第33页共48页
16 002727 一心堂 70,500 1,762,500.00 0.82
17 002635 安洁科技 45,700 1,753,966.00 0.82
18 601799 星宇股份 35,800 1,640,356.00 0.76
19 300312 邦讯技术 81,200 1,607,760.00 0.75
20 002174 游族网络 49,200 1,574,400.00 0.73
21 300244 迪安诊断 46,800 1,543,464.00 0.72
22 002217 合力泰 99,305 1,519,366.50 0.71
23 002262 恩华药业 74,880 1,508,832.00 0.70
24 300273 和佳股份 77,735 1,488,625.25 0.69
25 600176 中国巨石 153,340 1,467,463.80 0.68
26 600777 新潮实业 79,800 1,411,662.00 0.66
27 002590 万安科技 45,000 1,400,850.00 0.65
28 300258 精锻科技 86,100 1,391,376.00 0.65
29 600568 中珠控股 78,654 1,368,579.60 0.64
30 002714 牧原股份 25,900 1,308,727.00 0.61
31 002688 金河生物 114,500 1,288,125.00 0.60
32 000563 陕国投Ａ 232,800 1,278,072.00 0.59
33 600329 中新药业 73,200 1,264,164.00 0.59
34 000001 平安银行 144,120 1,253,844.00 0.58
35 000555 神州信息 38,600 1,250,254.00 0.58
36 600109 国金证券 90,242 1,216,462.16 0.57
37 002436 兴森科技 52,300 1,191,917.00 0.55
38 002129 中环股份 141,800 1,175,522.00 0.55
39 600177 雅戈尔 85,075 1,173,184.25 0.55
40 000568 泸州老窖 38,300 1,137,510.00 0.53
41 600077 宋都股份 230,100 1,113,684.00 0.52
42 300206 理邦仪器 100,000 1,112,000.00 0.52
43 600199 金种子酒 99,700 1,106,670.00 0.52
44 300310 宜通世纪 28,960 1,105,982.40 0.51
45 002156 通富微电 77,610 1,094,301.00 0.51
46 600530 交大昂立 134,000 1,073,340.00 0.50
47 300102 乾照光电 115,600 1,049,648.00 0.49
48 603009 北特科技 24,600 1,046,484.00 0.49
49 300342 天银机电 34,350 1,046,301.00 0.49
50 002285 世联行 133,980 1,043,704.20 0.49
51 300302 同有科技 32,130 1,043,261.10 0.49
52 300219 鸿利光电 66,900 1,042,302.00 0.49
53 300061 康耐特 35,900 1,035,356.00 0.48
54 300007 汉威电子 36,800 1,027,456.00 0.48
第34页共48页
55 000596 古井贡酒 21,300 1,021,335.00 0.48
56 600616 金枫酒业 99,600 1,017,912.00 0.47
57 300036 超图软件 41,400 1,014,300.00 0.47
58 300252 金信诺 30,100 997,213.00 0.46
59 300319 麦捷科技 34,500 994,290.00 0.46
60 002646 青青稞酒 47,200 972,792.00 0.45
61 300324 旋极信息 45,200 969,992.00 0.45
62 603919 金徽酒 31,200 964,080.00 0.45
63 603198 迎驾贡酒 39,700 949,227.00 0.44
64 300306 远方光电 39,400 934,962.00 0.44
65 603589 口子窖 25,600 926,976.00 0.43
66 002222 福晶科技 58,200 913,740.00 0.43
67 300326 凯利泰 36,400 909,636.00 0.42
68 300089 文化长城 71,750 883,960.00 0.41
69 600305 恒顺醋业 76,400 880,128.00 0.41
70 300127 银河磁体 34,299 873,938.52 0.41
71 603168 莎普爱思 19,800 871,200.00 0.41
72 002370 亚太药业 29,100 858,450.00 0.40
73 300167 迪威视讯 52,200 846,162.00 0.39
74 002654 万润科技 54,300 845,451.00 0.39
75 002059 云南旅游 98,200 840,592.00 0.39
76 002385 大北农 103,650 835,419.00 0.39
77 300380 安硕信息 16,200 834,300.00 0.39
78 600734 实达集团 56,400 823,440.00 0.38
79 300050 世纪鼎利 57,000 820,230.00 0.38
80 002674 兴业科技 53,500 820,155.00 0.38
81 300204 舒泰神 44,367 818,127.48 0.38
82 002640 跨境通 46,200 814,044.00 0.38
83 002280 联络互动 38,600 811,758.00 0.38
84 300298 三诺生物 38,170 800,043.20 0.37
85 002120 新海股份 39,000 798,720.00 0.37
86 300130 新国都 25,300 781,770.00 0.36
87 002388 新亚制程 66,700 781,057.00 0.36
88 002098 浔兴股份 66,300 770,406.00 0.36
89 000639 西王食品 54,500 769,540.00 0.36
90 300311 任子行 35,254 769,242.28 0.36
91 002373 千方科技 51,400 767,916.00 0.36
92 300346 南大光电 17,055 762,870.15 0.36
93 002343 慈文传媒 15,700 761,450.00 0.35
第35页共48页
94 002365 永安药业 40,300 733,863.00 0.34
95 300259 新天科技 57,272 723,345.36 0.34
96 300211 亿通科技 52,060 714,783.80 0.33
97 002626 金达威 42,400 714,440.00 0.33
98 600763 通策医疗 22,700 707,786.00 0.33
99 300248 新开普 26,200 705,042.00 0.33
100 300333 兆日科技 29,000 690,200.00 0.32
101 002687 乔治白 56,400 676,236.00 0.31
102 300299 富春通信 21,424 674,856.00 0.31
103 300016 北陆药业 29,500 674,075.00 0.31
104 300314 戴维医疗 27,700 671,171.00 0.31
105 000032 深桑达Ａ 42,600 651,354.00 0.30
106 300378 鼎捷软件 21,710 623,511.20 0.29
107 300356 光一科技 12,867 623,277.48 0.29
108 002287 奇正藏药 16,000 606,080.00 0.28
109 600476 湘邮科技 20,568 579,811.92 0.27
110 002615 哈尔斯 32,100 579,726.00 0.27
111 300275 梅安森 25,400 576,326.00 0.27
112 600136 当代明诚 24,400 564,860.00 0.26
113 300114 中航电测 18,860 562,028.00 0.26
114 002402 和而泰 19,215 519,765.75 0.24
115 601567 三星医疗 35,200 519,200.00 0.24
116 300303 聚飞光电 53,089 504,876.39 0.23
117 300270 中威电子 28,000 476,840.00 0.22
118 002338 奥普光电 7,715 474,086.75 0.22
119 300246 宝莱特 15,370 465,864.70 0.22
120 300363 博腾股份 17,700 439,314.00 0.20
121 300357 我武生物 11,298 425,482.68 0.20
122 300354 东华测试 14,600 392,010.00 0.18
123 002690 美亚光电 16,400 377,856.00 0.18
124 002644 佛慈制药 33,400 374,414.00 0.17
125 300292 吴通控股 10,806 359,407.56 0.17
126 002614 蒙发利 28,106 337,553.06 0.16
127 300365 恒华科技 7,300 333,975.00 0.16
128 600774 汉商集团 17,400 315,984.00 0.15
129 600184 光电股份 13,800 312,432.00 0.15
130 600892 大晟文化 4,800 308,736.00 0.14
131 300282 汇冠股份 7,600 267,900.00 0.12
132 300516 久之洋 712 124,721.04 0.06
第36页共48页
133 603737 三棵树 1,062 123,276.96 0.06
134 601611 中国核建 5,143 107,591.56 0.05
135 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04
136 601127 小康股份 2,822 67,361.14 0.03
137 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03
138 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
139 300518 盛讯达 833 39,026.05 0.02
140 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
141 603958 哈森股份 1,600 23,200.00 0.01
142 601966 玲珑轮胎 1,643 21,326.14 0.01
143 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
144 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
145 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
146 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 001979 招商蛇口 4,662,725.43 1.99
2 600519 贵州茅台 3,808,364.00 1.62
3 002174 游族网络 1,726,638.00 0.74
4 600537 亿晶光电 1,655,488.72 0.71
5 002727 一心堂 1,643,819.00 0.70
6 002714 牧原股份 1,623,324.69 0.69
7 600869 智慧能源 1,608,604.00 0.69
8 600298 安琪酵母 1,600,576.77 0.68
9 300072 三聚环保 1,561,643.00 0.67
10 300244 迪安诊断 1,554,980.92 0.66
11 600176 中国巨石 1,547,144.66 0.66
12 603899 晨光文具 1,545,544.00 0.66
13 600611 大众交通 1,536,983.70 0.65
14 000563 陕国投Ａ 1,520,264.00 0.65
15 002340 格林美 1,516,895.78 0.65
16 002262 恩华药业 1,448,093.00 0.62
第37页共48页
17 000001 平安银行 1,446,552.00 0.62
18 600077 宋都股份 1,441,904.00 0.61
19 600109 国金证券 1,436,134.15 0.61
20 000156 华数传媒 1,393,772.00 0.59
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 002024 苏宁云商 4,955,540.61 2.11
2 600519 贵州茅台 4,269,538.00 1.82
3 002235 安妮股份 3,990,890.10 1.70
4 600637 东方明珠 3,884,827.40 1.66
5 000069 华侨城Ａ 3,519,531.35 1.50
6 000559 万向钱潮 2,636,584.60 1.12
7 002416 爱施德 2,152,763.20 0.92
8 002199 *ST东晶 1,576,484.80 0.67
9 300349 金卡股份 1,546,090.00 0.66
10 300098 高新兴 1,501,157.28 0.64
11 000156 华数传媒 1,472,403.96 0.63
12 002253 川大智胜 1,468,987.00 0.63
13 601318 中国平安 1,463,227.00 0.62
14 601169 北京银行 1,455,368.00 0.62
15 603899 晨光文具 1,422,210.50 0.61
16 002587 奥拓电子 1,419,683.54 0.60
17 600816 安信信托 1,408,410.77 0.60
18 000001 平安银行 1,397,507.20 0.60
19 000561 烽火电子 1,395,254.05 0.59
20 300331 苏大维格 1,377,318.00 0.59
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 144,481,539.78
第38页共48页
卖出股票收入（成交）总额 165,046,619.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量（买 合约市值（元）公允价值变
代码 名称 风险说明
/卖） 动（元）
IC1612 IC1612 16 18,099,840.00 508,920.00 -
公允价值变动总额合计（元） 508,920.00
股指期货投资本期收益（元） 3,382,880.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 508,920.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
第39页共48页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,838,506.54
2 应收证券清算款 10,996,619.83
3 应收股利 -
4 应收利息 25,586.06
5 应收申购款 43,065.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,903,777.57
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 000651 格力电器 9,490,011.72 4.42 重大事项停牌
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8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有
机构投资者 个人投资者
人户 户均持有的
份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
南方新兴消费 4,799 29,049.12 77,273,980.91 55.43% 62,132,732.80 44.57%
增长分级股票
南方消费收益 626 31,709.35 5,177,085.00 26.08% 14,672,970.00 73.92%
南方消费进取 1,757 11,297.70 230,926.00 1.16% 19,619,129.00 98.84%
7,182 24,938.29 82,681,991.91 46.16% 96,424,831.80 53.84%
合计
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末上市基金前十名持有人
南方消费收益
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 齐静 2,307,995.00 5.81%
2 华夏未来资本管理有限公司－华夏未 1,822,325.00 4.59%
来泽时进取1号基金
3 中国人民财产保险股份有限公司－自 986,548.00 2.49%
有资金
4 武胜利 854,872.00 2.15%
5 北京恒天财富投资管理有限公司－恒 705,918.00 1.78%
天华夏未来一期证券投资基金
6 蔡怡婷 482,100.00 1.21%
7 张金龙 480,585.00 1.21%
8 冯立超 450,000.00 1.13%
9 冯立超 450,000.00 1.13%
10 陈纪袁 406,003.00 1.02%
南方消费进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴涵 1,613,024.00 4.06%
第41页共48页
2 刘敬东 410,234.00 1.03%
3 郭霄轩 342,800.00 0.86%
4 郑泽栋 304,237.00 0.77%
5 陈方炜 292,570.00 0.74%
6 李永坡 271,755.00 0.68%
7 王俊峰 250,158.00 0.63%
8 江青兰 230,002.00 0.58%
9 张俊峥 200,881.00 0.51%
10 凌海沧 200,000.00 0.50%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例
南方新兴消费增长分 1,657.10 0.0012%
级股票
基金管理人所有从业人员 南方消费收益 - -
持有本基金 南方消费进取 - -
1,657.10 0.0009%
合计
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本开放式基金份额。
9开放式基金份额变动
单位：份
南方新兴消费增长 南方消费收益 南方消费进取
项目
分级股票
1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00
基金合同生效日（2012年3月13日）基
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 145,999,010.75 25,405,647.00 25,405,647.00
本报告期基金总申购份额 27,569,144.16 - -
减:本报告期基金总赎回份额 35,742,828.90 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 1,581,387.70 -5,555,592.00 -5,555,592.00
第42页共48页
"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 139,406,713.71 19,850,055.00 19,850,055.00
注：拆分变动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及份额折算。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
第43页共48页
中信证券 2 212,661,930.31 68.88% 193,799.19 68.43% -
东海证券 1 80,610,754.62 26.11% 75,073.29 26.51% -
东方证券 1 7,855,997.42 2.54% 7,316.31 2.58% -
华泰证券 1 4,912,503.92 1.59% 4,476.77 1.58% -
海通证券 1 2,711,791.01 0.88% 2,525.43 0.89% -
红塔证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中信证券 - - - - - -
东海证券 - -42,000,000.00 72.41% - -
第44页共48页
东方证券 - -5,000,000.00 8.62% - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - -11,000,000.00 18.97% - -
红塔证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中国证券报、
南方基金管理有限公司关于在指数熔断实
1 上海证券报、
施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
证券时报 2016年1月4日
南方基金管理有限公司关于在2016年 中国证券报、
2 1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分 上海证券报、
基金开放时间的公告 证券时报 2016年1月4日
南方基金管理有限公司关于在指数熔断实 中国证券报、
3 施期间调整旗下交易所场内基金开放时间 上海证券报、
的公告 证券时报 2016年1月5日
中国证券报、
关于南方基金管理有限公司旗下部分基金
4 上海证券报、
净值揭示异常的提示
证券时报 2016年1月6日
南方基金管理有限公司关于在2016年 中国证券报、
5 1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分 上海证券报、
基金开放时间的公告 证券时报 2016年1月7日
中国证券报、
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
6 上海证券报、
的提示性公告
证券时报 2016年1月8日
中国证券报、
南方基金关于电子直销平台通过货币基金
7 上海证券报、
定投其他基金费率为0的公告
证券时报 2016年1月15日
第45页共48页
中国证券报、
南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛
8 上海证券报、
为代销机构及开通相关业务的公告
证券时报 2016年1月26日
中国证券报、
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
9 上海证券报、
的提示性公告
证券时报 2016年1月27日
中国证券报、
南方基金管理有限公司电子交易赎回转认
10 上海证券报、
/申购业务规则
证券时报 2016年1月27日
南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资 中国证券报、
11 管、唐鼎耀华为代销机构及开通相关业务 上海证券报、
的公告 证券时报 2016年2月1日
中国证券报、
南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回
12 上海证券报、
业务的公告
证券时报 2016年2月4日
中国证券报、
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
13 上海证券报、
的提示性公告
证券时报 2016年2月26日
中国证券报、
关于南方新兴消费增长分级股票型证券投
14 上海证券报、
资基金办理到期份额折算业务的公告
证券时报 2016年3月9日
关于南方新兴消费增长分级股票型证券投 中国证券报、
15 资基金办理到期份额折算业务期间南方消 上海证券报、
费收益、消费进取份额停牌的公告 证券时报 2016年3月15日
中国证券报、
关于南方消费收益、消费进取份额折算后
16 上海证券报、
前收盘价调整的公告
证券时报 2016年3月16日
关于南方新兴消费增长分级股票型证券投 中国证券报、
17
资基金到期份额折算结果及恢复交易的公 上海证券报、 2016年3月16日
第46页共48页
告 证券时报
中国证券报、
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
18 上海证券报、
的提示性公告
证券时报 2016年3月22日
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报、
19 银行个人电子银行基金申购费率优惠活动 上海证券报、
的公告 证券时报 2016年3月31日
中国证券报、
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
20 上海证券报、
的提示性公告
证券时报 2016年4月6日
中国证券报、
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付
21 上海证券报、
业务下线的公告
证券时报 2016年4月12日
中国证券报、
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基
22 上海证券报、
金招募说明书（更新）（2016年第1号）
证券时报 2016年4月18日
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基 中国证券报、
23 金招募说明书（更新）摘要（2016年第 上海证券报、
1号） 证券时报 2016年4月18日
中国证券报、
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
24 上海证券报、
的提示性公告
证券时报 2016年5月14日
中国证券报、
南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎
25 上海证券报、
盛为代销机构及开通相关业务的公告
证券时报 2016年6月6日
中国证券报、
南方基金关于旗下部分基金增加积木基金
26 上海证券报、
为代销机构及开通相关业务的公告
证券时报 2016年6月20日
27 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公 中国证券报、 2016年6月30日
第47页共48页
告 上海证券报、
证券时报
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、
28 网上银行、手机银行基金申购费率优惠活 上海证券报、
动的公告 证券时报 2016年6月30日
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的文件。
2、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同。
3、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议。
4、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2016年半年度报告原文。
5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
11.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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