南方新兴消费增长分级股票型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方新兴消费增长分级股票

场内简称 南方消费

基金主代码 160127

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012年3月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 204,676,372.72份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年4月25日

下属分级基金的基金简称 南方新兴消费增长 南方消费收益 南方消费进取

分级股票

下属分级基金的场内简称 南方消费 南方收益 南方进取

下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050

报告期末下属分级基金份额 173,903,944.72份 15,386,214.00份 15,386,214.00份

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总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择

具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长

期增值。

投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、

证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来

时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合

理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行

配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资

产的稳定增值。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资

基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及

货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 19,458,734.35 50,779,583.94 6,423,516.10

本期利润 12,686,010.31 48,508,448.83 9,199,562.31

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加权平均基金份额本期利润 0.0686 0.2243 0.0845

本期基金份额净值增长率 6.69% 40.31% 11.53%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.5126 0.3841 0.2244

期末基金资产净值 273,558,835.04 234,728,338.96 129,744,727.96

期末基金份额净值 1.337 1.193 1.170

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 7.39% 0.74% 1.09% 0.73% 6.30% 0.01%

过去六个月 11.42% 0.85% 4.32% 0.76% 7.10% 0.09%

过去一年 6.69% 1.67% -3.77% 1.19% 10.46% 0.48%

过去三年 66.96% 1.83% 32.18% 1.43% 34.78% 0.40%

自基金合同 85.28% 1.58% 28.80% 1.28% 56.48% 0.30%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：过往三年本基金未有利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司

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——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

女，清华大学光电工程硕士，具有基金从业资格。

2008年7月加入南方基金，历任产品开发部研发员、

研究部研究员、高级研究员，负责通信及传媒行业

本基金基 2014年 研究；2014年3月至2014年12月，任南方隆元基

蒋秋洁 金经理 12月 - 8年 金经理助理；2014年6月至2014年12月，任南方

18日 中国梦基金经理助理；2014年12月至今，任南方

消费基金经理；2015年6月至今，任南方天元基金

经理；2015年7月至今，任南方隆元、南方消费活

力的基金经理。

美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师

（CFA），具有基金从业资格。2012年8月加入南

本基金基 2016年 方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月至

李佳亮 金经理 8月5日- 4年 2016年8月，任量化投资经理助理；2016年8月至

今，任南方消费基金经理；2016年11月至今，任

南方中证500增强基金经理；2016年12月至今，

任南方绝对收益基金经理。

复旦大学金融工程管理专业硕士，具有注册金融分

本基金基 2015年 2016年 析师（CFA）、注册金融风险管理师（FRM）及基金

肖勇 金经理 7月24日 8月5日 8年 从业资格。2008年7月加入南方基金，专职量化研

究工作，任数量化投资部高级研究员2015年7月至

2016年8月，任南方消费基金经理。。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

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本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年初，股市在去杠杆，宏观经济结构性调整的悲观性预期下，A股发生熔断，经历一次

股灾式的下跌调整。这直接导致股市2016年全年都在年初高点以下宽幅震荡，沪深300全年下

跌11.28%，中证500全年下跌17.78%。在企业盈利增长乏力，只有存量资金博弈的市场里，盈

利状况良好，抗风险能力强的蓝筹价值股受到资金的追捧，年初和年尾以白酒为代表的食品饮

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料板块领跑市场就是这种投资风向的表达。本基金以消费为主题，投资品种紧紧围绕居民生活消费和消费升级的相关行业，重配相对估值合理、体量庞大、现金流较好的公司，取得了较为理想的效果。在整体下跌的市场里，本基金取得了正收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内市场整体呈现负收益，其中基准指数内地消费指数下跌6%，沪深300指数下跌

11.28%，本基金上涨6.69%，超越基准12.69%，超越沪深300指数17.97%。

截至报告期末，本基金份额净值为1.337元，报告期内， 份额净值增长率为6.69％，同期

业绩基准增长率为-3.77％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济处于而且将长期处于改革和转型的进程中。在改革和经济结构转型中，生活消费和消费升级的主题是相对确定的。我们继续看好食品饮料、医药和家电等行业的表现。从估值、盈利角度看，权益类资产经历三轮大幅下跌后，投资性价比已经大幅提高，部分板块和个股的投资价值凸显。结构上，我们依旧偏好低估值板块。低估值蓝筹和低PEG滞涨板块值得我们仔细挖掘投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时 第9页共32页

检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21492号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 34,910,194.85 14,011,028.99

结算备付金 7,349,542.17 1,457,771.28

存出保证金 4,001,588.82 318,528.49

交易性金融资产 228,265,309.53 219,317,847.00

其中：股票投资 228,265,309.53 219,317,847.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 9,563.93 3,673.29

应收股利 - -

应收申购款 358,856.32 620,627.23

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 274,895,055.62 235,729,476.28

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

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卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 351,063.61 111,951.99

应付管理人报酬 330,387.66 292,521.19

应付托管费 55,064.60 48,753.55

应付销售服务费 - -

应付交易费用 343,467.94 392,489.38

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 256,236.77 155,421.21

负债合计 1,336,220.58 1,001,137.32

所有者权益：

实收基金 147,669,754.54 135,179,610.25

未分配利润 125,889,080.50 99,548,728.71

所有者权益合计 273,558,835.04 234,728,338.96

负债和所有者权益总计 274,895,055.62 235,729,476.28

注：报告截止日2016年12月31日，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金之基础份额(以

下简称“消费基础份额”)的份额净值为1.337元，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

之收益份额(以下简称“消费收益份额”)的份额净值为1.038元，南方新兴消费增长分级股票型

证券投资基金之进取份额(以下简称“消费进取份额”)的份额净值为1.636元；基金份额总额

204,676,372.72份，其中消费基础份额为173,903,944.72份，消费收益份额为

15,386,214.00份，消费进取份额为15,386,214.00份。

7.2 利润表

会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 18,785,310.64 58,111,800.39

1.利息收入 308,576.56 300,567.40

其中：存款利息收入 269,796.09 296,806.00

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 38,780.47 3,761.40

其他利息收入 - -

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2.投资收益（损失以“-”填列） 25,135,501.65 59,292,432.96

其中：股票投资收益 15,797,871.92 57,833,285.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6,444,920.00 -

股利收益 2,892,709.73 1,459,147.66

3.公允价值变动收益（损失以“- -6,772,724.04 -2,271,135.11

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 113,956.47 789,935.14

减：二、费用 6,099,300.33 9,603,351.56

1．管理人报酬 3,223,469.45 3,845,100.03

2．托管费 537,244.98 640,850.09

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,885,653.90 4,665,161.44

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 452,932.00 452,240.00

三、利润总额（亏损总额以“- 12,686,010.31 48,508,448.83

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 12,686,010.31 48,508,448.83

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 12,686,010.31 12,686,010.31

基金净值变动数（本期利

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润）

三、本期基金份额交易产 12,490,144.29 13,654,341.48 26,144,485.77

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 75,286,564.12 54,981,901.27 130,268,465.39

2.基金赎回款 -62,796,419.83 -41,327,559.79 -104,123,979.62

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 147,669,754.54 125,889,080.50 273,558,835.04

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 104,850,158.29 24,894,569.67 129,744,727.96

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 48,508,448.83 48,508,448.83

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 30,329,451.96 26,145,710.21 56,475,162.17

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 397,239,877.48 329,673,697.39 726,913,574.87

2.基金赎回款 -366,910,425.52 -303,527,987.18 -670,438,412.70

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第15页共32页

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

第16页共32页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券 174,284,608.17 14.01% 422,743,909.58 13.58%

7.4.4.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 158,826.79 13.90% 154,350.02 44.94%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

第17页共32页

华泰证券 374,087.17 13.34% - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,223,469.45 3,845,100.03

的管理费

其中：支付销售机构的 452,664.32 313,759.53

客户维护费

注：支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 537,244.98 640,850.09

的托管费

注：支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

第18页共32页

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

南方新兴消费增长 南方消费收益 南方消费进取

分级股票

基金合同生效日（ - - -

2012年3月13日）

持有的基金份额

期初持有的基金份额 79,994,754.86 - -

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 -3,839,748.24 - -

减：期间赎回/卖出总 16,000,000.00 - -

份额

期末持有的基金份额 60,155,006.62 - -

期末持有的基金份额 29.3900% - -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

南方新兴消费增长 南方消费收益 南方消费进取

分级股票

基金合同生效日（ - - -

2012年3月13日）

持有的基金份额

期初持有的基金份额 16,848,357.20 - -

期间申购/买入总份额 41,287,365.81 - -

期间因拆分变动份额 21,859,031.85 - -

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 79,994,754.86 - -

期末持有的基金份额 40.6500% - -

占基金总份额比例

注：本基金管理人南方基金本期赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用赎回费率为0.30%。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第19页共32页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 34,910,194.85 161,960.25 14,011,028.99 268,876.08

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.6期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 1,133 26,240.28 26,240.28 -

28日 6日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 5日

第20页共32页

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单 复牌日期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

603558健盛集2016年 重大资 30.97 2017-3-10 27.88 86,6001,779,986.092,682,002.00-

团 11月 产重组

15日

000411英特集2016年 重大事 22.10 2017-1-11 24.31 101,7002,340,004.552,247,570.00-

团 12月项

27日

002034美欣达2016年 重大资 36.33 2017-1-13 39.96 32,3001,142,720.461,173,459.00-

10月 产重组

10日

002129中环股2016年 重大事 8.27 - - 141,8001,310,097.001,172,686.00-

份 4月 项

25日

600892大晟文2016年 重大资 78.31 2017-2-21 70.48 900 53,085.23 70,479.00-

化 11月 产重组

16日

第21页共32页

300213佳讯飞2016年 重大资 28.00 2017-2-17 25.48 2,000 49,523.24 56,000.00-

鸿 11月 产重组

4日

600551时代出2016年 重大资 20.32 - - 2,700 51,132.93 54,864.00-

版 11月 产重组

28日

300150世纪瑞2016年 重大资 9.97 2017-3-21 10.97 4,900 50,309.31 48,853.00-

尔 11月 产重组

8日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 228,265,309.53 83.04

其中：股票 228,265,309.53 83.04

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 42,259,737.02 15.37

7 其他各项资产 4,370,009.07 1.59

8 合计 274,895,055.62 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第22页共32页

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,300,008.00 0.84

B 采矿业 - -

C 制造业 160,714,523.44 58.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,764,990.04 1.38

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 21,275,908.00 7.78

G 交通运输、仓储和邮政业 2,259,419.68 0.83

H 住宿和餐饮业 3,433,530.00 1.26

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,453,002.14 0.90

业

J 金融业 9,045,769.00 3.31

K 房地产业 6,686,526.00 2.44

L 租赁和商务服务业 1,055,955.00 0.39

M 科学研究和技术服务业 1,323,792.00 0.48

N 水利、环境和公共设施管理业 13,881,430.00 5.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 54,864.00 0.02

S 综合 - -

合计 228,265,309.53 83.44

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 63,087 21,080,521.05 7.71

2 000858 五粮液 470,811 16,233,563.28 5.93

3 600104 上汽集团 586,138 13,744,936.10 5.02

第23页共32页

4 600887 伊利股份 765,231 13,468,065.60 4.92

5 000333 美的集团 436,363 12,292,345.71 4.49

6 000651 格力电器 369,696 9,101,915.52 3.33

7 601318 中国平安 252,300 8,938,989.00 3.27

8 000963 华东医药 121,100 8,727,677.00 3.19

9 000069 华侨城Ａ 1,185,600 8,239,920.00 3.01

10 601607 上海医药 416,900 8,154,564.00 2.98

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 22,871,289.26 9.74

2 600887 伊利股份 17,508,810.00 7.46

3 600104 上汽集团 16,541,987.45 7.05

4 000858 五粮液 16,271,773.08 6.93

5 000333 美的集团 15,625,273.72 6.66

6 601318 中国平安 9,088,149.50 3.87

7 000651 格力电器 8,954,358.00 3.81

8 000069 华侨城Ａ 8,486,272.12 3.62

9 000963 华东医药 8,442,107.40 3.60

10 601607 上海医药 8,333,458.83 3.55

11 001979 招商蛇口 7,858,480.43 3.35

12 600177 雅戈尔 5,528,125.14 2.36

13 000568 泸州老窖 4,920,764.00 2.10

14 300306 远方光电 4,650,772.39 1.98

15 000559 万向钱潮 4,395,493.44 1.87

16 000839 中信国安 4,235,415.50 1.80

17 000917 电广传媒 4,225,246.99 1.80

18 601718 际华集团 4,211,123.00 1.79

19 002594 比亚迪 4,208,012.56 1.79

20 601098 中南传媒 4,207,399.00 1.79

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 第24页共32页

额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 18,550,088.35 7.90

2 600887 伊利股份 13,909,435.92 5.93

3 000333 美的集团 11,861,325.47 5.05

4 000651 格力电器 9,737,719.00 4.15

5 600104 上汽集团 9,336,883.39 3.98

6 000625 长安汽车 8,252,274.00 3.52

7 001979 招商蛇口 7,910,736.71 3.37

8 600518 康美药业 6,704,624.02 2.86

9 000559 万向钱潮 6,660,313.92 2.84

10 601116 三江购物 6,081,807.09 2.59

11 000858 五粮液 6,050,271.70 2.58

12 600177 雅戈尔 5,401,577.25 2.30

13 002024 苏宁云商 4,955,540.61 2.11

14 601718 际华集团 4,335,816.00 1.85

15 600066 宇通客车 4,219,891.76 1.80

16 600373 中文传媒 4,143,419.74 1.77

17 601098 中南传媒 4,060,337.32 1.73

18 002235 安妮股份 3,990,890.10 1.70

19 600037 歌华有线 3,951,186.00 1.68

20 000917 电广传媒 3,930,191.00 1.67

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 623,425,172.74

卖出股票收入（成交）总额 623,797,098.09

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变 风险说明

/卖） 动（元）

IC1706 IC1706 16 18,856,960.00 -294,240.00 -

公允价值变动总额合计（元） -294,240.00

股指期货投资本期收益（元） 6,444,920.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） -294,240.00

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

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8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,001,588.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,563.93

5 应收申购款 358,856.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,370,009.07

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 基金份额 占总份额 占总份

持有份额 比例 持有份额 额比例

南方新兴 7,777 22,361.31 78,816,420.58 45.32% 95,087,524.14 54.68%

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消费增长

分级股票

南方消费 622 24,736.68 672,554.00 4.37% 14,713,660.00 95.63%

收益

南方消费 1,511 10,182.80 6,380.00 0.04% 15,379,834.00 99.96%

进取

合计 9,910 20,653.52 79,495,354.58 38.84% 125,181,018.14 61.16%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2 期末上市基金前十名持有人

南方消费收益

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 叶耿亮 1,365,701.00 8.88%

2 王继伟 870,511.00 5.66%

3 牛腾腾 620,000.00 4.03%

4 傅日斌 400,000.00 2.60%

5 梁永斌 350,000.00 2.27%

6 蔡萦宇 300,000.00 1.95%

7 黄河 300,000.00 1.95%

8 中信资本（深圳）投资管理有限公 300,000.00 1.95%

司－中信资本平衡配置基金1

9 马勇 299,974.00 1.95%

10 王熙 258,435.00 1.68%

南方消费进取

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 吴涵 1,541,824.00 10.02%

2 刘敬东 410,234.00 2.67%

3 张俊峥 200,881.00 1.31%

4 洪耀林 200,000.00 1.30%

5 张云杰 197,110.00 1.28%

6 张春涛 183,588.00 1.19%

7 郑泽栋 175,861.00 1.14%

8 张文俊 171,400.00 1.11%

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9 吴少松 135,874.00 0.88%

10 王俊峰 133,824.00 0.87%

11 冯忠健 125,122.00 0.81%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

南方新兴消费增长 324,340.07 0.1865%

分级股票

基金管理人所有从业人员 南方消费收益 - -

持有本基金 南方消费进取 - -

合计 324,340.07 0.1585%

注：1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方新兴消费增 南方消费收益 南方消费进取

长分级股票

基金合同生效日（2012年3月 1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00

13日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 145,999,010.75 25,405,647.00 25,405,647.00

本报告期基金总申购份额 105,130,742.71 - -

减:本报告期基金总赎回份额 87,734,878.44 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额 10,509,069.70 -10,019,433.00 -10,019,433.00

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 173,903,944.72 15,386,214.00 15,386,214.00

注：拆分变动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限

为5年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券 2823,362,096.77 66.21% 754,957.93 66.06% -

华泰证券 1174,284,608.17 14.01% 158,826.79 13.90% -

海通证券 1157,467,322.69 12.66% 146,650.35 12.83% -

东海证券 1 80,610,754.62 6.48% 75,073.29 6.57% -

东方证券 1 7,855,997.42 0.63% 7,316.31 0.64% -

红塔证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行

了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - -61,000,000.00 30.20% - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - -94,000,000.00 46.53% - -

东海证券 - -42,000,000.00 20.79% - -

东方证券 - -5,000,000.00 2.48% - -

红塔证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

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