鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 鹏华资源分级
场内简称 中证资源
交易代码 160620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月27日
报告期末基金份额总额 377,343,192.55份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
投资目标 均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
中证A股资源产业指数收益率95%＋银行活期存款利率（税后）
业绩比较基准
5%
第2页共13页
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高
风险收益特征 预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金简称 鹏华资源分级 鹏华资源A 鹏华资源B
下属分级场内简称 鹏华资源分级 鹏华资源A 鹏华资源B
下属分级基金交易代码 160620 150100 150101
下属分级基金报告期末 99,028,268.55份 139,157,462.00份 139,157,462.00份
基金份额总额
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市
场基金，为证券投资 鹏华资源B份额为
鹏华资源A份额为稳
基金中较高预期风险、 积极收益类份额，
下属分级基金的风险收 健收益类份额，具有
较高预期收益的品种。 具有高风险且预期
益特征 低风险且预期收益相
同时本基金为指数基 收益相对较高的特
对较低的特征。
金，通过跟踪标的指 征。
数表现，具有与标的
指数以及标的指数所
代表的公司相似的风
险收益特征。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 1,657,943.41
2.本期利润 22,556,014.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0487
4.期末基金资产净值 425,623,898.38
5.期末基金份额净值 1.128
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第3页共13页
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 3.96% 1.30% 3.45% 1.27% 0.51% 0.03%
注：业绩比较基准=中证A股资源产业指数收益率95％＋银行活期存款利率（税后）5％
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2012年9月27日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
第4页共13页
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
崔俊杰先生，国籍中国，
管理学硕士，8年证券从业
经验。2008年7月加盟鹏
华基金管理有限公司，历
任产品规划部产品设计师、
量化投资部量化研究员，
先后从事产品设计、量化
研究工作，2013年3月起
担任鹏华深证民营ETF基
金及其联接基金基金经理，
2013年3月起兼任鹏华上
证民企50ETF基金及其联
接基金基金经理，2013年
7月起兼任鹏华沪深
300ETF基金基金经理，
本基金基 2014年 2014年12月起兼任鹏华资
崔俊杰 - 8
金经理 12月6日 源分级基金基金经理，
2014年12月起兼任鹏华传
媒分级基金基金经理，
2015年4月起兼任鹏华银
行分级基金基金经理，
2015年8月至2016年7月
兼任鹏华医药分级
（2016年7月已转型为鹏
华中证医药卫生（LOF））
基金基金经理，2016年
7月起兼任鹏华中证医药卫
生（LOF）基金基金经理，
现同时担任量化及衍生品
投资部副总经理。本报告
期内本基金基金经理未发
生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
第5页共13页
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年3季度，整个A股市场先扬后抑，呈现震荡向上走势，波动率和成交量环比略有回升。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
2016年3季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为1.128元，累计净值0.783元，资源A净值为1.034元，资源B净值为1.222元。本报告期基金份额净值增长率为3.96%。
报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.008%，年化跟踪误差1.196%，完成了跟踪目标。
对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源主要有两个方面：一是基金申购赎回的现金流转导致实际持仓与基金比较基准之间的差异；二是目前的份额净值计算精度（基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4 位四舍五入）所带来的跟踪误差，是本期跟踪误差的主要来源之一。
第6页共13页
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元） （%）
1 权益投资 396,629,693.82 92.74
其中：股票 396,629,693.82 92.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 30,548,309.89 7.14
8 其他资产 482,563.38 0.11
9 合计 427,660,567.09 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 218,029,782.34 51.23
C 制造业 152,749,565.95 35.89
电力、热力、燃气及水生产和
D 6,637,633.50 1.56
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,937,408.32 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
第7页共13页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 8,513,365.86 2.00
合计 395,867,755.97 93.01
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 285,290.10 0.07
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 45,750.11 0.01
F 批发和零售业 32,547.63 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 232,204.01 0.05
术服务业
J 金融业 166,146.00 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 761,937.85 0.18
5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
第8页共13页
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
公允价值（元） 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 000975 银泰资源 1,084,552 15,932,068.88 3.74
2 600219 南山铝业 3,620,045 10,425,729.60 2.45
3 002221 东华能源 657,236 9,937,408.32 2.33
4 600547 山东黄金 252,115 9,628,271.85 2.26
5 600489 中金黄金 777,657 9,432,979.41 2.22
6 000519 江南红箭 644,000 9,318,680.00 2.19
7 600172 黄河旋风 438,700 8,826,644.00 2.07
8 002501 利源精制 755,713 8,668,028.11 2.04
9 600188 兖州煤业 695,424 8,658,028.80 2.03
10 601168 西部矿业 1,251,325 8,634,142.50 2.03
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
公允价值（元）占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.02
2 600908 无锡银行 8,808 91,338.96 0.02
3 601128 常熟银行 12,144 74,807.04 0.02
4 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.02
5 603067 振华股份 2,616 65,870.88 0.02
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
第9页共13页
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2016年7月通过自查发现“公司与兵工财务有限责任公司签署的金融服务协议到期后未及时续签并披露”的问题，并对该问题产生的原因和现状做出了解释说明，同时内部对该问题进行了整改，并对外发布公告。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
第10页共13页
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 290,889.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,980.33
5 应收申购款 186,693.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 482,563.38
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 000975 银泰资源 15,932,068.88 3.74 重大事项
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华资源分级 鹏华资源A 鹏华资源B
报告期期初基金份额总额 183,186,449.00 160,203,546.00 160,203,546.00
报告期期间基金总申购份额 110,547,104.80 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 236,797,453.25 - -
报告期期间基金拆分变动份额 42,092,168.00 -21,046,084.00 -21,046,084.00
第11页共13页
（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 99,028,268.55 139,157,462.00 139,157,462.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
鹏华资源分级
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
鹏华资源A
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
鹏华资源B
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
8影响投资者决策的其他重要信息
8.1鹏华资产管理（深圳）有限公司及其产品持有鹏华资源分级证券投资基金情况
期末持有份额（份）
公司/产品名称
鹏华资源分级 资源A 资源B
鹏华资产－平安银行－鹏华资产搏股通金
29号（华夏未来）主动 1,050,000.00
9备查文件目录
9.1备查文件目录
（一）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》；
第12页共13页
（三）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2016年第3季度报告》（原文）。
9.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年10月25日
第13页共13页

点击查看>>  附件