长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金(LOF)清算报告
基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司公告日期： 2018 年 6 月
8 日
一、重要提示
长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（ LOF）（以下简称“本基金”）由长盛同辉深证 100 等权
重指数分级证券投资基金（以下简称“原基金”）转型而来，原基金经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2012]827 号文核准募集，于 2012 年 9 月 13 日成立并正式运作，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “《 基金法》 ”）、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 （以下简称“《 运作办法》” ）等法律法规的规定和《 长盛同辉深证 100 等权重指数证券投
资基金（ LOF）基金合同》 （以下简称“《 基金合同》” ）的约定，长盛同辉深证 100 等权重指数证券
投资基金（ LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”
）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，由基金管理人召集，
本基金以通讯方式召开了本次基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会于 2018 年 1 月 16 日表决
通过了《 关于终止长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（ LOF）基金合同有关事项的议案》 ，本
次大会决议自该日起生效。基金管理人于 2018 年 1 月 17 日在指定媒介和基金管理人网站（
www.csfunds.com.cn）上发布了《 长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（ LOF）基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告》 。
本基金自 2018 年 1 月 24 日起进入清算期，由基金管理人长盛基金管理有限公司、基金托管人中国建设
银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市海华永泰律师事务所于同日组
成基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告
进行审计，上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（ LOF）（基金简称：长盛同辉深证
100（ LOF），场内简称：长盛同辉，基金代码： 160809）
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日： 2012 年 9 月 13 日
4、 2018 年 1 月 23 日（基金最后运作日）基金份额总额： 7,316,455.78 份
5、投资目标：本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在
4%以内，以实现对深证 100 等权重指数的有效跟踪。
6、标的指数：深证 100 等权重指数
7、投资策略：本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 等权重指数中的组成及其基准权重构建股
票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回
对本基金跟踪深证 100 等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在
限定的范围之内。
8、业绩比较基准： 95%×深证 100 等权重指数收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后）
9、风险收益特征：从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，
基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
10、基金管理人：长盛基金管理有限公司
11、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
三、基金运作情况概述
本基金由长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金分级运作期届满转型而来。长盛同辉深证
100 等权重指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可 [2012]827 号文核准募集，由基金管理人长盛基
金管理有限公司于 2012 年 8 月 20 日至 2012 年 9 月 7 日向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 9 月
13 日正式生效，首次设立募集规模为 844,062,743.33 份基金份额。自 2012 年 9 月 13 日至 2018 年 1 月
23 日期间，本基金按基金合同正常运作。
根据《 基金法》《 运作办法》 等法律法规的规定和《 基金合同》 的约定，本基金以通讯方式召开了本次基
金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会于 2018 年 1 月 16 日表决通过了《 关于终止长盛同辉深证
100 等权重指数证券投资基金（ LOF）基金合同有关事项的议案》 ，本次大会决议自该日起生效。基金管
理人于 2018 年 1 月 17 日在指定媒介和基金管理人网站（ www.csfunds.com.cn）上发布了《 长盛同辉深
证 100 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2018 年 1 月 23 日
单位：人民币元
最后运作日
2018 年 1 月 23 日
资 产 :
银行存款 857,011.01
结算备付金 17,337.14
存出保证金 1,426.89
交易性金融资产 1,132,977.54
其中：股票投资 1,116,477.54
债券投资 16,500.00
资产支持证券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 7,047,342.03
应收利息 1,396.04
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
资产合计 : 9,057,490.65
负债 :
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 316,778.26
应付管理人报酬 8,922.60
应付托管费 1,962.95
应付销售服务费 -
应付交易费用 27,260.10
应付税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 129,307.67
负债合计 484,231.58
所有者权益：
实收基金 5,464,333.10
未分配利润 3,108,925.97
所有者权益合计 8,573,259.07
负债与持有人权益总计： 9,057,490.65
五、清算情况
自 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 4 月 27 日止为本基金清算期间，基金财产清算组对本基金的资产、负
债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《 基金合同》“二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“（三）基金财产的清算”项
下“ 3.清算费用”的约定： “清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 ”
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理
人承担，不从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（ 1）本基金最后运作日结算备付金为人民币 17,337.14 元，已于 2018 年 2 月 2 日由中国证券登记结算有
限责任公司划入托管账户。
（ 2）本基金最后运作日存出保证金为人民币 1,426.89 元,将由基金管理人以自有资金垫付至托管账户。基
金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
（ 3）本基金最后运作日应收利息为人民币 1,396.04 元，其中，应收活期存款利息、应收结算备付金利息、
应收存出保证金利息，将由基金管理人以自有资金垫付。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金
管理人所有。应收债券利息参见“ 2、资产处置情况”第 (5)项所述。
（ 4）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 7,047,342.03 元，已于
2018 年 1 月 24 日由中国证券登记结算有限责任公司划入托管账户。
（ 5）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币 1,132,977.54 元，包括股票投资和债券投资，最
后运作日持有的股票资产为人民币 1,116,477.54 元（最后运作日估值金额），均为最后运作日停牌股票；
最后运作日持有的债券资产为人民币 16,500.00 元（最后运作日估值金额），应收债券利息为人民币
3.04 元，均为未上市可转债。前述交易性金融资产及处置情况明细如下：
①本基金最后运作日（2018 年 1 月 23 日）持有的全部停牌股票及清算
期处置情况：金额单位：人民币元
序号 股票名称 股票代码 数量（股） 最后运作日估值单价 最后运作日估值金额 复牌日期 处置日期
处置所得金额
1 中天金融 000540 37,700.00 9.29 350,233.00 - - -
2 中粮地产 000031 23,600.00 9.92 234,112.00 2018/04/17 2018/04/17 171,444.99
3 *ST 钒钛 000629 63,200.00 3.41 215,512.00 - - -
4 万达电影 002739 3,202.00 46.16 147,804.32 - - -
5 渤海金控 000415 13,102.00 5.84 76,515.68 - - -
6 泛海控股 000046 6,736.00 7.92 53,349.12 2018/04/13 2018/04/18 48,746.32
7 乐视网 300104 9,962.00 3.91 38,951.42 2018/01/24 2018/02/08 46,726.82
合计 1,116,477.54 266,918.13
②本基金最后运作日（2018 年 1 月 23 日）持有的全部未上市债券及清算期处
置情况：金额单位：人民币元
序号 债券名称 债券代码 数量（张） 最后运作日估值单价 最后运作日估值总额 最后运作日应收利息
上市日期 处置日期 处置所得金额
1 东财转债 123006 104 100.00 10,400.00 1.60 2018/01/29 2018/01/29 12,689.67
2 万信转债 123005 61 100.00 6,100.00 1.44 2018/01/30 2018/01/30 6,673.13
合计 16,500.00 3.04 19,362.80
③截止清算期结束日（2018 年 4 月 27 日），本基金持有的交易性金融资
产均为股票，明细如下：金额单位：人民币元
序号 股票名称 股票代码 数量（股） 最后运作日估值单价 最后运作日估值金额
1 中天金融 000540 37,700.00 9.29 350,233.00
2 *ST 钒钛 000629 63,200.00 3.41 215,512.00
3 万达电影 002739 3,202.00 46.16 147,804.32
4 渤海金控 000415 13,102.00 5.84 76,515.68
合计 790,065.
根据基金管理人于 2017 年 12 月 14 日发布的《 关于以通讯开会方式召开长盛同辉深证 100 等权重指数证
券投资基金（ LOF）基金份额持有人大会的公告》 中附件四《 关于终止长盛同辉深证 100 等权重指数证
券投资基金（LOF）基金合同有关事项议案的说明》 的规定，本基金进入清算程序后，如有持仓股票停牌，
为了最大化保护基金份额持有人利益，提高清算效率，基金管理人将以自有资金按照本基金的估值方法所
确定的股票资产公允价格垫付基金未能变现的股票资产，具体清算规则按照相关规定办理。待停牌股票复
牌后，基金管理人将股票卖出变现，若变现金额高于基金管理人垫付的金额，则将差额按基金份额持有人
持有的基金份额比例补偿给基金份额持有人；若变现金额小于基金管理人垫付的金额，则由基金管理人承
担相应损失，不再要求基金份额持有人返还差额。
截至清算期结束日止，本基金最后运作日所持有的债券均已变现。本基金最后运作日所持有的停牌股票中，
仍有部分停牌股票未变现，基金管理人将按照 2018 年 1 月 23 日(基金最后运作日 )上述停牌股票的估值
价格垫付停牌股票资产合计人民币 790,065.00 元。待停牌股票复牌变现后，若本基金所持停牌股票整体
变现金额高于基金管理人为本基金停牌股票垫付的金额，则将差额按 2018 年 1 月 24 日日终基金份额持
有人持有的基金份额比例补偿给基金份额持有人；若本基金所持停牌股票整体变现金额小于基金管理人为
本基金停牌股票垫付的金额，则由基金管理人承担相应损失，不再要求基金份额持有人返还差额。
3、负债清偿情况
（ 1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 8,922.60 元，该款项已于 2018 年 2 月 5 日支付。
（ 2）本基金最后运作日应付托管费为人民币 1,962.95 元，该款项已于 2018 年 2 月 5 日支付。
（ 3）本基金最后运作日应付交易费用为人民币 27,260.10 元，该款项已于 2018 年 1 月 24 日支付。
（ 4）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 316,778.26 元，该款项分别于 2018 年 1 月 24 日、 2018 年
1 月 25 日支付。
（ 5）本基金最后运作日其他负债为人民币 129,307.67 元，包括
①应付赎回费 598.43 元，分别于 2018 年 1 月 24 日、 2018 年 1 月 25 日支付；
②应付 2017 年度审计费 35,000.00 元，于 2018 年 2 月 1 日支付；
③应付证券时报 2017 年度信息披露费 90,000.00 元，待收到信息披露合同之后支付；
④应付中国证券报 2018 年 1 月信息披露费 3,300.00 元，于 2018 年 2 月 6 日支付； ⑤2018 年度进入清算
期前发生的汇划手续费人民币 409.24 元，于 2018 年 1 月 25 日支付。
4、清算期的清算损益情况单位：人民币元
项目 自 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 4 月 27 日止清
算期间
一、清算收益
1、利息收入（注 1） 14,126.78
2、股票投资收益（注 2） -59,721.08
3、债券投资收益（注 3） 2,859.21
清算收益小计 -42,735.09
二、清算费用（注 4） -
三、清算净收益 -42,735.09
注 1：利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 4 月 27 日止清算期间的
银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息。注 2：股票投资收益为清算期间卖出股票金额与最后
运作日估值金额以及因卖出股票所产生的补缴股息红利税金额的差额，其中补缴股息红利税为 226.67 元。
注 3：债券投资收益系清算期间卖出交易性金融资产成交金额扣除最后运作日估值金额后的净额。注 4：
经基金管理人确认，本基金的清算费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2018 年 1 月 23 日基金净资产 8,573,259.07
加：清算期间净收益 -42,735.09
减：基金净赎回金额（于 2018 年 1 月 24 日确认的投资者赎回申 43,233.75
请）
二、清算结束日 2018 年 4 月 27 日基金净资产 8,487,290.23
资产处置及负债清偿后， 2018 年 4 月 27 日本基金剩余财产为人民币
8,487,290.23 元，根据《 基金合同》 的约定，基金财产清算组将依据基金财产清算的分配方案，将基金财
产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用（基金管理人承担的部分除外）、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日 2018 年 1 月 24 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属基金份额持有人所有。
为便于及时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人以自有资金先行垫付划入托管账户，用以垫付应
收利息及结算备付金等。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，
将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会
备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、 《 基金合同》 等规定及时
对本基金剩余财产进行分配。
六、备查文件
1、备查文件目录
（ 1）长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（LOF） 2018 年 1 月 23 日资产负债表及审计报告
（ 2）上海市海华永泰律师事务所关于《 长盛同辉深证 100 等权重指数证券
投资基金（LOF）清算报告》 之法律意见 2、存放地点基金管理人的办公场所。 3、查阅方式投资者可在
营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（LOF）基金财产清算组 2018 年 4 月 27 日
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