富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
二〇一二年半年度报告
（摘要）




2012 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2012 年 08 月 25 日




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 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。




2
 §2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证 500 指数增强(LOF)(场内简称：
富国 500）
基金主代码 161017
前端交易代码：161017
交易代码
后端交易代码：－
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 10 月 12 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 335,369,106.69 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-10-21
2.2 基金产品说明
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪
投资目标 的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的
投资策略 基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标
指数。
本基金业绩比较基准＝95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，
业绩比较基准
评价时按期间折算)。
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收
风险收益特征 益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 林志松 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
点 国金中心二期 16-17 层

3
 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
深圳证券交易所 深圳市深南东路 5045 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -9,414,921.48

本期利润 6,128,412.10

加权平均基金份额本期利润 0.0235

本期基金份额净值增长率 9.66%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1018

期末基金资产净值 312,099,363.34

期末基金份额净值 0.931
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日，截至报告期末本基金合同生效不满一年。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 -6.34% 1.18% -7.08% 1.18% 0.74% 0.00%
过去三个月 2.76% 1.21% 1.78% 1.16% 0.98% 0.05%
过去六个月 9.66% 1.55% 6.54% 1.53% 3.12% 0.02%
自基 金合同生
-6.90% 1.48% -7.89% 1.57% 0.99% -0.09%
效日起至今
注：




4
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注：截止日期为 2012 年 6 月 30 日。
本基金建仓期 6 个月，即从 2011 年 10 月 12 日起至 2012 年 4 月 11 日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

5
4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2012 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基
金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富
国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇
利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资
基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李笑薇 本基金基 2011-10-12 － 10 年 博士，曾任摩根士丹利资本
金经理兼 国 际 Barra 公 司
任公司总 (MSCIBARRA)，BARRA 股票风
经理助理、 险评估部高级研究员；巴克
量化与海 莱国际投资管理公司
外投资部 (BarclaysGlobal
总经理、富 Investors)，大中华主动股
国沪深 300 票投资总监、高级基金经理
增强证券 及高级研究员；2009 年 6
投资基金 月加入富国基金管理有限
基金经理 公司，2011 年 1 月至 2012
年 5 月任上证综指交易型开
放式指数证券投资基金、富
国上证综指交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金经理，2009 年 12 月
至今任富国沪深 300 增强证
券投资基金基金经理，
2011 年 10 月至今任富国中

6
 证 500 指数增强型证券投资
基金(LOF)基金经理；兼任
富国基金公司总经理助理、
量化与海外投资部总经理；
具有中国基金从业资格，美
国国籍。
徐幼华 本基 金 基 2011-10-12 － 8年 硕士，曾任上海京华创业投
金经 理 兼 资有限公司投资经理助理；
任富 国 中 2006 年 7 月至 2008 年 12
证红 利 指 月任富国基金管理有限公
数增 强 型 司金融工程部数量研究员，
证券 投 资 2009 年 1 月至 2011 年 5 月
基金 基 金 任富国基金管理有限公司
经理 另类投资部数量研究员、基
金经理助理，2011 年 5 月起
任富国中证红利指数增强
型证券投资基金基金经理，
2011 年 10 月起任富国中证
500 指数增强型证券投资基
金(LOF)基金经理。具有基
金从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基金
（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能
减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，
管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的
流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化
控制。

7
 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市
场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易
分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合
（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交
易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调
查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内，本基金在投资中遇到了较多申购赎回，较大地增加了本基金的交
易成本。
值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素
下，最后本基金在报告期内仍然获得了 3.45%累积超额收益（相对于 95%*中证 500 指
数）。而且从稳定性来看，上半年的 6 个月中，有 5 个月战胜了基准，量化增强策略
的整体效果符合我们预期。
回顾 2012 年上半年，欧债危机随着希腊第一次大选失败而愈演愈烈，全球经济
再次陷入二次深度衰退的风险之中。国内尽管国内通货膨胀率从高位回落，货币政策
也开始明确放松，但投资者更加担心经济增速减缓的风险。市场的悲观情绪在二季度
再度攀升，整个上半年市场走势呈现出先扬后抑，中证 500 指数上半年上涨 6.25%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.931 元，份额累计净值为 0.931
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 9.66%，同期业绩比较基准收益率为 6.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年下半年，货币政策可能进一步放松，通胀企稳，海外经济已经从底
部开始复苏。市场大部分的悲观预期已经充分反映，目前市场点位下具有较大的安全
边际，部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。综合来看，下半年

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市场可能呈现震荡上行走势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。


§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的过程中，本基金托管人—
中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富
国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)合同》、《富国中证 500 指数增强型证券
投资基金(LOF)托管协议》的约定，对富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)管
理人—富国基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严
格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 8 月 23 日
§6 半年度财务报表(未经审计)

9
6.1 资产负债表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2012 年 06 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 17,335,611.45 9,382,168.07
结算备付金 523,823.13 1,353,320.02
存出保证金 － －
交易性金融资产 295,159,263.23 160,252,500.68
其中：股票投资 295,159,263.23 160,252,500.68
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 15,175.65
应收利息 3,859.22 2,719.84
应收股利 65,971.80 －
应收申购款 188,548.83 71,919.38
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 313,277,077.66 171,077,803.64
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2012 年 06 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 302,108.42 590,288.71
应付管理人报酬 268,031.53 160,825.22
应付托管费 40,204.70 24,123.78
应付销售服务费 － －
应付交易费用 312,354.79 519,202.34
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 255,014.88 182,224.66
负债合计 1,177,714.32 1,476,664.71

10
所有者权益：
实收基金 335,369,106.69 199,861,533.26
未分配利润 -23,269,743.35 -30,260,394.33
所有者权益合计 312,099,363.34 169,601,138.93
负债和所有者权益总计 313,277,077.66 171,077,803.64
注：报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.931 元，基金份额总额
335,369,106.69 份。
6.2 利润表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 （2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日）
一、收入 8,846,962.59
1.利息收入 62,312.95
其中：存款利息收入 62,312.95
债券利息收入 －
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 －
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） -6,919,149.46
其中：股票投资收益 -8,816,023.63
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收益 －
衍生工具投资收益 －
股利收益 1,896,874.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,543,333.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 160,465.52
减：二、费用 2,718,550.49
1．管理人报酬 1,217,705.39
2．托管费 182,655.75
3．销售服务费 －
4．交易费用 1,012,254.19
5．利息支出 －
其中：卖出回购金融资产支出 －
6．其他费用 305,935.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,128,412.10
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,128,412.10


11
 注：本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 199,861,533.26 -30,260,394.33 169,601,138.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ 6,128,412.10 6,128,412.10
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
135,507,573.43 862,238.88 136,369,812.31
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 273,454,173.38 -8,715,999.74 264,738,173.64
2.基金赎回款 -137,946,599.95 9,578,238.62 -128,368,361.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － － －
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 335,369,106.69 -23,269,743.35 312,099,363.34
注：本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

6.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整

12
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
(2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东、基金代销机构
证券”）
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元

13
 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
关联方名称
占当期股票成交总额的
成交金额
比例（%）
海通证券 64,654,961.29 9.24
申银万国 63,970,849.12 9.14
注：本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日，无上年度同期对比数据。
6.4.5.1.2 权证交易
注：本基金本期间未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2011
年 10 月 12 日，无上年度同期对比数据。
6.4.5.1.3 债券交易
注：本基金本期间未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为 2011
年 10 月 12 日，无上年度同期对比数据。
6.4.5.1.4 回购交易
注：本基金本期间未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为 2011
年 10 月 12 日，无上年度同期对比数据。
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 52,532.34 8.96 23,501.49 7.52
申银万国 54,415.86 9.28 24,702.54 7.91
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务
主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金本期间未通过
关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日，无上年度
同期对比数据。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30
项目
日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,217,705.39
其中：支付销售机构的客户维护费 306,204.71
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
本基金合同生效日是 2011 年 10 月 12 日，无上年度同期对比数据。


14
 6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
项目
30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 182,655.75
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
本基金合同生效日是 2011 年 10 月 12 日，无上年度同期对比数据。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合
同生效日为 2011 年 12 月 10 日，无上年度同期对比数据。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
项目
月 30 日）
基金合同生效日(2011 年 10 月 12 日)持 －
有的基金份额
期初持有的基金份额 －
期间申购/买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/卖出总份额 20,000,000.00
期末持有的基金份额 3,333.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.01%
注：本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不
存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费
率优惠的情况。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 17,335,611.45 55,596.54
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
本基金合同生效日是 2011 年 10 月 12 日，无上年度同期对比数据。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。



15
 6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联方交易事项。

6.4.6 期末（2012 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 开盘单
日期 原因 值单价 日期 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价
000059 辽通化工 2012-06- 筹划重 7.91 2012- 8.15 26,232 256,461.32 207,495.12
－
26 大事项 07-03
600436 片仔癀 2012-06- 筹划重 87.89 2012- 91.19 6,590 552,527.20 579,195.10
－
29 大事项 07-02
600565 迪马股份 2012-05- 筹划重 4.88 2012- 4.39 40 169.01 195.20
－
31 大事项 07-23
600780 通宝能源 2012-01- 筹划重 6.70 － － 234,201 1,847,447.59 1,569,146.70
－
18 大事项
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 295,159,263.23 94.22
其中：股票 295,159,263.23 94.22
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 17,859,434.58 5.70

16
6 其他各项资产 258,379.85 0.08
7 合计 313,277,077.66 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 75,846.40 0.02
B 采掘业 2,419,349.24 0.78
C 制造业 29,042,739.77 9.31
C0 食品、饮料 3,945,589.70 1.26
C1 纺织、服装、皮毛 567,326.46 0.18
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 1,972,429.30 0.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,479,735.01 1.11
C5 电子 953,128.52 0.31
C6 金属、非金属 1,341,352.00 0.43
C7 机械、设备、仪表 14,018,675.78 4.49
C8 医药、生物制品 2,764,503.00 0.89
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 568,201.44 0.18
E 建筑业 3,263,603.20 1.05
F 交通运输、仓储业 3,483,595.30 1.12
G 信息技术业 2,826,649.88 0.91
H 批发和零售贸易 5,264,194.20 1.69
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 1,014,306.84 0.32
K 社会服务业 1,989,856.77 0.64
L 传播与文化产业 2,840,062.12 0.91
M 综合类 721,050.00 0.23
合计 53,509,455.16 17.15


指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,432,119.44 0.78
B 采掘业 6,874,885.89 2.20
C 制造业 128,041,855.87 41.03
C0 食品、饮料 14,109,578.24 4.52
C1 纺织、服装、皮毛 7,575,285.66 2.43
C2 木材、家具 729,920.60 0.23


17
 C3 造纸、印刷 1,528,946.84 0.49
C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,894,347.31 8.30
C5 电子 25,192,833.00 8.07
C6 金属、非金属 4,788,380.69 1.53
C7 机械、设备、仪表 25,292,883.74 8.10
C8 医药、生物制品 20,125,887.95 6.45
C99 其他制造业 2,803,791.84 0.90
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,349,598.60 3.00
E 建筑业 10,666,780.29 3.42
F 交通运输、仓储业 12,538,128.26 4.02
G 信息技术业 13,200,332.84 4.23
H 批发和零售贸易 5,668,250.58 1.82
I 金融、保险业 4,391,248.73 1.41
J 房地产业 21,949,140.35 7.03
K 社会服务业 5,770,948.17 1.85
L 传播与文化产业 12,969,874.15 4.16
M 综合类 7,796,644.90 2.50
合计 241,649,808.07 77.43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600820 隧道股份 572,500 5,095,250.00 1.63
2 000970 中科三环 125,701 4,987,815.68 1.60
3 600227 赤天化 1,276,163 4,785,611.25 1.53
4 000799 酒鬼酒 89,836 4,707,406.40 1.51
5 000830 鲁西化工 988,512 4,487,844.48 1.44
6 600322 天房发展 1,228,042 4,384,109.94 1.40
7 600004 白云机场 629,542 4,287,181.02 1.37
8 600702 沱牌舍得 115,022 4,169,547.50 1.34
9 600748 上实发展 691,647 4,156,798.47 1.33
10 600584 长电科技 792,182 3,802,473.60 1.22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细

18
 金额单位：人民币元
公允价值（元）
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 占基金资产净值比例（%）

1 002350 北京科锐 281,049 3,232,063.50 1.04
2 601668 中国建筑 951,800 3,179,012.00 1.02
3 601098 中南传媒 262,614 2,515,842.12 0.81
4 000157 中联重科 245,400 2,461,362.00 0.79
5 600104 上汽集团 161,800 2,312,122.00 0.74
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600227 赤天化 5,926,043.49 3.49
2 000830 鲁西化工 5,527,104.00 3.26
3 600820 隧道股份 5,452,077.82 3.21
4 000563 陕国投Ａ 5,365,598.02 3.16
5 600004 白云机场 5,232,453.71 3.09
6 600157 永泰能源 5,171,270.40 3.05
7 600872 中炬高新 5,127,879.16 3.02
8 600880 博瑞传播 4,523,889.56 2.67
9 002008 大族激光 4,504,999.58 2.66
10 600584 长电科技 4,303,400.06 2.54
11 600104 上汽集团 4,228,124.89 2.49
12 600195 中牧股份 4,201,767.82 2.48
13 002062 宏润建设 4,099,515.39 2.42
14 600373 中文传媒 4,080,363.41 2.41
15 000799 酒 鬼 酒 4,056,549.97 2.39
16 002350 北京科锐 4,045,890.68 2.39
17 600748 上实发展 4,024,394.58 2.37
18 600435 北方导航 3,574,376.30 2.11
19 000157 中联重科 3,488,025.25 2.06
20 000975 科 学 城 3,413,151.44 2.01
21 600322 天房发展 3,398,920.12 2.00
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。




19
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000877 天山股份 5,425,076.08 3.20
2 600704 物产中大 4,112,170.90 2.42
3 600872 中炬高新 3,533,301.10 2.08
4 600741 华域汽车 3,440,829.99 2.03
5 600835 上海机电 3,349,468.06 1.97
6 000627 天茂集团 3,299,486.55 1.95
7 600290 华仪电气 3,091,236.48 1.82
8 002062 宏润建设 3,070,090.77 1.81
9 600755 厦门国贸 2,884,374.77 1.70
10 600409 三友化工 2,768,359.99 1.63
11 000799 酒 鬼 酒 2,752,280.59 1.62
12 600436 片仔癀 2,748,841.79 1.62
13 600196 复星医药 2,705,446.45 1.60
14 600325 华发股份 2,666,675.45 1.57
15 000970 中科三环 2,665,862.55 1.57
16 600022 山东钢铁 2,614,396.11 1.54
17 601000 唐山港 2,535,398.90 1.49
18 600160 巨化股份 2,503,487.76 1.48
19 002384 东山精密 2,469,089.58 1.46
20 600366 宁波韵升 2,408,399.53 1.42
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 415,936,629.93
卖出股票收入（成交）总额 287,757,177.33

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。


20
7.9 投资组合报告附注

7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 65,971.80
4 应收利息 3,859.22
5 应收申购款 188,548.83
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 258,379.85

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
户均持有 持有人结构
持有人户数(户)
的基金份 机构投资者 个人投资者



21
 额
占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
5778 58,042.42 185,040,255.70 55.18 150,328,850.99 44.82

8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 虞方定 4,028,296 52.15
2 金元证券股份有限公司 1,003,950 13.00
3 苏胜芬 458,607 5.94
4 莫春雷 258,981 3.35
5 曹新杰 200,050 2.59
6 张研 200,038 2.59
7 张志慧 199,350 2.58
8 金鸿章 148,026 1.92
9 张嘉壎 115,600 1.50
10 孙敏玲 96,700 1.25

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
240,433.07 0.0717
本基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2011 年 10 月 12 日)基金份额总额 455,487,249.88
报告期期初基金份额总额 199,861,533.26
本报告期基金总申购份额 273,454,173.38
减：本报告期基金总赎回份额 137,946,599.95
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 335,369,106.69
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2012 年 4 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时

22
报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察
长职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。




23
 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
东方证券 2 35,602,187.20 5.09 － － － － － － 29,812.43 5.09 －
国海证券 2 73,587,521.48 10.51 － － － － － － 61,915.85 10.56 －
国联证券 2 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 83,861,848.75 11.98 － － － － － － 69,693.32 11.89 －
海通证券 1 64,654,961.29 9.24 － － － － － － 52,532.34 8.96 －
宏源证券 2 11,814,975.97 1.69 － － － － － － 9,666.01 1.65 －
华鑫证券 1 90,229,982.83 12.89 － － － － － － 76,693.04 13.08 －
齐鲁证券 1 132,525,554.24 18.93 － － － － － － 113,086.21 19.29 －
申银万国 2 63,970,849.12 9.14 － － － － － － 54,415.86 9.28 －
兴业证券 2 143,798,274.38 20.54 － － － － － － 118,301.15 20.18 －
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况： 新增东方证券（上海 26055、深圳 391524）。




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