融通新蓝筹证券投资基金2007年年度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2008年3月29日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告已经审计，本基金审计机构为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。
目录
一、基金简介...................................................................................................................1
（一）基金基本情况.....................................................................................................1（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征..................................1（三）基金管理人概况.................................................................................................1（四）基金托管人概况.................................................................................................1（五）信息披露............................................................................................................1（六）会计师事务所.....................................................................................................2（七）注册登记机构概况..............................................................................................2
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况..........................................................2
（一）主要财务指标(金额单位：人民币元)..................................................................2（二）基金净值表现.....................................................................................................2
三、管理人报告...............................................................................................................3
（一）基金管理人及基金经理简介................................................................................3（二）基金运作合规性说明..........................................................................................4（三）基金经理报告.....................................................................................................4（四）基金管理人内部监察报告...................................................................................5
四、托管人报告...............................................................................................................5五、审计报告...................................................................................................................5六、财务会计报告............................................................................................................6
（一）会计报表............................................................................................................6（二）会计报表附注.....................................................................................................8
七、投资组合报告.......................................................................................................... 23
（一）本报告期末基金资产组合情况.......................................................................... 23（二）期末按行业分类的股票投资组合....................................................................... 23（三）本报告期末股票投资明细................................................................................. 24（四）本报告期股票投资组合的重大变动................................................................... 25（五）本报告期末债券投资组合................................................................................. 29（六）本报告期末前五名债券投资明细....................................................................... 29（七）投资组合报告附注............................................................................................ 30
八、基金份额持有人户数、持有人结构.......................................................................... 30九、开放式基金份额变动............................................................................................... 30十、重大事项揭示.......................................................................................................... 31十一、备查文件目录...................................................................................................... 33
一、基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：融通新蓝筹证券投资基金基金简称：融通新蓝筹基金交易代码：161601基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2002年9月13日期末基金份额总额：24,415,808,414.91份基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。
业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。
（三）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层邮政编码：518053法定代表人：孟立坤信息披露负责人：吴冶平电话：0755－26948666传真：0755－26935005电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com
（四）基金托管人概况
名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码：100032法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东电话：010-67595003传真：010-66275853电子信箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露
信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部
（六）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所注册地址：北京朝阳区北大街6号北海万泰大厦802—807办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层法定发表人：葛明经办注册会计师：涂佩施、樊淑华电话：010-58153000传真：010-85188298
（七）注册登记机构概况
名称：融通基金管理有限公司办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标(金额单位：人民币元)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 主要财务指标 2007年 2006年 2005年
1 本期利润 1,929,390,308.88 766,715,581.18 58,712,111.35
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后 488,939,495.48 659,161,202.66 -79,701,849.20
的净额
3 加权平均份额本期利润 0.2027 0.9739 0.0537
4 期末可供分配利润 -555,074,778.08 306,459,232.92 -78,829,182.67
5 期末可供分配份额利润 -0.0227 0.6220 -0.0741
6 期末基金资产净值 26,323,984,813.49 901,747,055.93 1,083,915,930.79
7 期末基金份额净值 1.0782 1.8303 1.0190
8 加权平均净值利润率 18．63% 75.05% 5.74%
9 本期份额净值增长率 116.27% 114.00% 6.70%
10 份额累计净值增长率 460.27% 159.06% 21.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（二）基金净值表现
提示：由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，本基金在以下图表中以“国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%”作为基金业绩比较基准。
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
阶段 净值增长 净值增长率标准 业绩比较基准收益 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 差② 率③ 益率标准差④
过去3个月 -3.53% 1.65% -2.25% 1.40% -1.28% 0.25%
过去6个月 30.65% 1.65% 29.44% 1.50% 1.21% 0.15%
过去1年 116.27% 1.85% 114.93% 1.70% 1.34% 0.15%
过去3年 393.85% 1.42% 205.90% 1.34% 187.95% 0.08%
过去5年 478.43% 1.22% 166.08% 1.19% 312.35% 0.03%
自合同生效日起至今 460.27% 1.18% 129.48% 1.18% 330.79% 0.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图


3、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


（三）收益分配情况


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元）
2007年度 18.800 2,496,384,025.68
2006年度 2.300 174,742,998.75
2005年度
合计 21.200 2,671,127,024.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo., Ltd.） 、新时代证券有限责任公司。
截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，一只为封闭式基金：基金通乾，七只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成，融通领先成长基金由封闭式基金基金通宝转型而来。
2、基金经理简介
刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有14年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通领先成长基金（LOF）基金经理。
戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07 年初进入融通基金管理公司。现任融通新蓝筹基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
在本报告期个别交易日内，受证券市场波动或基金规模变动等因素的影响，本基金的证券投资、国债投资、个股投资及权证投资比例曾出现不符合合同约定的情形，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
（三）基金经理报告
1、投资回顾和市场展望
2007 年是中国证券市场令人激动的一年，延续06 年的牛市，沪深300 指数录得了
161.55%的涨幅。通过基金管理团队的积极努力，本基金为持有人谋取了比较好的回报，年度净值增长率为116.27%。尤其是在8月中旬大比例分红前，基金的绝对回报和相对回报都比较令人满意，我们先后重仓过的证券、地产、煤炭、有色和航空都成为了市场的明星。从归因的角度看，在强调精选上市公司的基础上，注重自上而下的行业配置给组合带来了显著的正向贡献。值得指出的是，在8 月中旬以后本基金规模有了较大的增长，给组合管理提出了更高的要求。
展望2008年，从投资回报的角度看，我们不能形而上学地根据历史来简单地预测未来，因为市场面临的经济、政策和市场环境都发生了很大的变化，我们认为，制约市场表现的根本因素从去年年底的盈利增速下滑导致的估计水平下降，演变为全球及国内经济放缓引起的盈利恶化和不对称的供求关系。对于今年回报的预期，继在本基金的四季报中，在这里，我们想再一次提醒投资者降低预期。
自美元本位取代黄金本位以来，充足的美元在刺激全球经济扩张和发展上，确实做出了很大的贡献，但事物总归有个极限，泛滥的美元，一方面使得出口导向型国家陷入繁荣和衰退的循环，同时，使得美元的发源地美国进入过度消费过度负债的境地，通过美国的过度消费和过度负债，来推动全球经济的扩张，但是，当美国消费者的收入增长赶不上负债增长的时候，问题就出来了，美国的加息刺破了本已虚弱的美国消费，次级债只是这个链条上最薄弱的环节而已。正如伟大的自由主义思想家米塞思所说，信用扩张所带来的繁荣最后一旦崩溃，危机是没有任何手段可以避免的，对这一点，全球资本市场没有做好充分的准备。
国内方面，中国持续多年的高增长低通胀的局面，得益于早几年足够的闲置生产要素，当经济增长消化了这些闲置的要素后，在没有突变的技术进步时，菲利普斯曲线就显现出了铁一般的规律，过度就业必然带来过高的通货膨胀，这不是猪肉价格变化所能改变的，而过高的通胀，会引起价格信号的混乱，扭曲生产要素的配置效率。
当然，我们也欣喜地看到，关注民生的本届政府在转移支付上加大了力度，医疗卫生体制的改革，将使本行业的龙头企业受益良多，同时，节能减排的不断推进，在减少相关行业供给的同时，提高了这些行业的集中度，而充足的流动性，增强了供给刚性行业的提价能力，得益于居民财富增长带来的旺盛消费和服务需求，为相关行业盈利的增长，提供了良好的氛围，而全球能源的紧张，将使得替代能源有了充足的发展动力，同时，也使得国内的高耗能
产业获得了国际比较优势。本基金管理人将本着勤勉尽责的精神，一如既往地为持有人谋取长期稳定的回报。
（四）基金管理人内部监察报告
本基金管理人始终坚持从防范运作风险、保障基金持有人利益的原则出发，建立并不断完善各项管理制度、业务流程和操作规范，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。本年度公司内控机制发挥良效，合规运作情况总体良好，全年未发生合规或风险事故。
公司设立独立于各业务部门的监察稽核部，按照规定的程序和方法，对各业务环节的运作情况进行合规检查与监督。结合对各风险点风险程度的判断和不定期评估的结果，监察稽核部门本年度在严格做好基金投资交易的实时监控工作之外，先后完成了关于基金投资决策、基金直销、基金新开仓股票投资、后台业务系统权限管理情况、货币基金运作，交易部工作时间录音电话、恒生交易系统操作人员权限设置情况等方面的专项检查，检查基本覆盖了所有重要的风险点。每季度，各业务部门与监察稽核部还根据中国证监会《季度监察稽核项目表》认真进行自查及复查。通过各项检查与监督工作，公司及时发现业务过程和环节中的违规行为、内控隐患以及风险因素，并由监察稽核部督促相关部门及时、有效地落实整改措施，保障公司业务的合规、安全运营。
公司非常重视合规控制的基础建设工作，不断根据最新法律法规和监管部门的要求修改完善内控制度，不断改进监控手段，改善检查方法，提高监控效率。同时通过员工培训等活动，提高员工的内控责任意识，建设合规文化。
通过上述工作，本基金管理人有效地防范和化解了经营风险，确保了经营业务的合规稳健运行和基金资产的安全完整。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》，托管融通新蓝筹证券投资基金（以下简称融通新蓝筹基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在融通新蓝筹基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、审计报告
安永华明审字（2008）第60468686_H02号融通新蓝筹证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“贵基金”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和2007年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人融通基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、净值变动情况。所附附注为本会计报表的组成部分


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安永华明会计师事务所中国北京 中国注册会计师张小东中国注册会计师樊淑华2008年3月21日
六、财务会计报告
（一）会计报表
融通新蓝筹证券投资基金资产负债表二○○七年十二月三十一日单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 2007-12-31 2006-12-31
资产：
银行存款 7(1) 1,498,878,689.89 173,810,180.62
结算备付金 14,180,871.40 4,421,867.73
存出保证金 13,003,483.70 631,309.96
交易性金融产品 7(2) 25,543,829,724.06 845,589,894.85
其中：股票投资 19,701,290,842.38 623,346,250.92
债券投资 5,842,538,881.68 222,243,643.93
资产支持证券投资
衍生金融资产 7(3) 129,899,628.89 12,701,888.50
买入返售金融资产
应收证券清算款 45,933,044.26 48,672,403.76
应收利息 7(4) 85,575,900.09 1,858,933.14
应收股利
应收申购款 2,681,045.49 267,960.95
其他资产
资产总计 27,333,982,387.78 1,087,954,439.51
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
卖出回购金融资产款 783,998,800.00 170,000,000.00
应付证券清算款 9,962,873.16
应付赎回款 175,033,821.44 2,130,540.94
应付管理人报酬 32,831,372.77 1,220,094.10
应付托管费 5,471,895.47 203,349.00
应付销售服务费
应付交易费用 7(5) 9,529,485.63 1,676,583.90
应交税费 951,617.38 31,617.38
应付利息 7(6) 690,862.81 92,137.13
其他负债 7(7) 1,489,718.79 890,187.97
负债合计 1,009,997,574.29 186,207,383.58
所有者权益：
实收基金 7(8) 24,415,808,414.91 492,678,634.86
未分配利润 1,908,176,398.58 409,068,421.07
所有者权益合计 2,632,3984,813.49 901,747,055.93
负债和所有者权益总计 27,333,982,387.78 1,087,954,439.51
基金份额净值 1.0782 1.8303
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

融通新蓝筹证券投资基金利润表二○○七年度单位：人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 2007年度 2006年度
一、收入 2,275,280,288.41 798,036,187.86
1.利息收入 71,106,605.24 7,156,994.11
其中：存款利息收入 13,911,516.14 989,017.37
债券利息收入 56,840,163.14 6,167,976.74
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入 354,925.96
2.投资收益（损失以“-”填列） 751,382,013.19 680,827,926.15
其中：股票投资收益 7(9) 794,001,845.14 618,645,702.90
债券投资收益 7(10) 3,072,672.69 383,329.15
资产支持证券投资收益
衍生工具收益 7(11) -47,875,840.46 53,350,594.00
股利收益 2,183,335.82 8,448,300.11
3.公允价值变动损益（损失以“-”号填列） 7(12) 1,440,450,813.40 107,554,378.52
4.其他收入（损失以“-”号填列） 7(13) 12,340,856.58 2,496,889.07
二、费用 345,889,979.53 31,320,606.68
1、基金管理人报酬 153,859,919.27 15,384,661.28
2、基金托管费 25,643,319.88 2,564,110.23
3、销售服务费
4、交易费用 7(14) 143,484,251.64 11,813,711.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、利息支出 22,450,137.94 1,148,298.60
其中：卖出回购金融资产支出 22,450,137.94 1,148,298.60
5、其他费用 7(15) 452,350.80 409,825.20
三、利润总额 1,929,390,308.88 766,715,581.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

所附附注为本会计报表的组成部分
融通新蓝筹证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表单位：人民币元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 492,678,634.86 409,068,421.07 901,747,055.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 1,929,390,308.88 1,929,390,308.88
（本期净利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变 23,923,129,780.05 2,066,101,694.31 25,989,231,474.36
动数（减少以"-"号填列）
其中：1、基金申购款 29,434,736,439.46 2,771,623,180.13 32,206,359,619.59
2、基金赎回款 -5,511,606,659.41 -705,521,485.82 -6,217,128,145.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生 -2,496,384,025.68 -2,496,384,025.68
的基金净值变动数
五、期末所有者权益（基金净值） 24,415,808,414.91 1,908,176,398.58 26,323,984,813.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,063,691,250.84 20,224,679.95 1,083,915,930.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 766,715,581.18 766,715,581.18
（本期净利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -571,012,615.98 -203,128,841.31 -774,141,457.29
动数（减少以"-"号填列）
其中：1、基金申购款 369,594,568.15 102,378,216.34 471,972,784.49
2、基金赎回款 -940,607,184.13 -305,507,057.65 -1,246,114,241.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生 -174,742,998.75 -174,742,998.75
的基金净值变动数
五、期末所有者权益（基金净值） 492,678,634.86 409,068,421.07 901,747,055.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）附注1. 基金的基本情况
8
融通新蓝筹证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2002]41 号文件“关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复”核准发售，基金合同生效日为2002年9月13日，合同生效日基金规模为2,218,864,742.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，本基金的注册登记人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）。
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对“新蓝筹”企业的投资不少于股票投资的80%，同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。本基金股票投资部分的比较基准为国泰君安指数。
《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》、《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
附注2. 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及基金合同而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23 号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注3、(11)。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及自2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
附注3.重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
会计年度本基金的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日止。
记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
3.金融工具金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。(1).金融工具的确认和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b.该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。(2).金融资产分类和计量本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
(3).衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
(4).金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（5）金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
4.金融工具的估值方法本基金目前金融工具的估值方法如下：
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市的股票的估值(1). 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；(2). 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌

的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
(3). 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知[2006]37 号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险
控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006 年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定估值。(3). 证券交易所市场实行净价交易的债券，按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；

(4). 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(5).未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，按成本估值，并按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内计提利息；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(6).上市流通的认股权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；(7).未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；(8). 因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按市场收盘价高于配股价的差额估值，如果市场收盘价等于或低于配股价，则估值额为
零；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值进行估值；
(9).分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得分离交易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(3)、(4)、（6)中相关原则进行估值；
分离交易可转债上市日前采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起上市流通的债券和权证分别按上述(3)、(4)、(6)中相关原则进行估值；
(10).如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(11).如有新增事项，按国家最新规定估值。
5. 金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。本基金目前金融工具的成本计价方法如下：
(1) .股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) .债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007 年7 月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资，2007年7月1日起，于成交日确认为债券投资，债券投资成本按实际成交价款入账，应支付的相关费用直接记入当期损益。其中所包括的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际收到全部
价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) .权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) .分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于成交日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) .回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以协议金额列示，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息；
6. 收入的确认和计量
（1） .存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2） .债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；（3）. 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（4）. 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（5）. 股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本的差额入账；(6).债券投资收益：卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按收取的全部价款与其成本和应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本和应收利息的差额入账；
(7).衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；(8).股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；(9).公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(10).其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.费用的确认和计量（1）.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；（2）.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；（3）.卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限
内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（4） .其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日起，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
8.损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前，未实现损益平准金在持有人权益中“未实现利得/(损失)”科目中核算；已实现损益平准金于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。自2007 年7月1日起，未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
9.实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
10．基金的收益分配政策
(1) .每份基金份额享有同等分配权；
(2) .基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(3) .如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
(4) .基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

(5) .在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3 个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；
(6) .投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式，投资者选择分红的默认方式为现金分红。分红再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；
(7) .基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行；
(8) .法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

11．首次执行企业会计准则
如附注2所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
(1).采用追溯调整法核算的会计政策变更将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
A. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。

(2).除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注3的（4）到（7）。
附注4、税项
1.印花税根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11 号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
附注5.本报告期无重大会计差错内容和更正金额。
附注6.关联方关系及交易
1.关联方关系


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（建设银行） 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司（河北证券） 基金管理人股东
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(自2007年4月13日起)
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东（自2007年4月13日起）
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东（2007年4月13日之前）
华林证券有限责任公司（华林证券） 基金管理人股东（2007年6月20日之前）
联合证券有限责任公司（联合证券） 基金管理人股东（2007年4月13日之前）、基金代销机构
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.通过关联方席位进行的交易


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2007年度 2006年度.
股票交易 年成交金额 占全年交易金 年成交金额 占全年交易金额的比例0.69%
额的比例
河北证券 39,717,044.03
联合证券 920,704,463.58 2.45% 1,048,479,370.18 18.12%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券交易 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比
联合证券 29,329,019.66 2.50% 10,260,000.00 例3.08%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权证交易 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比
联合证券 49,332,597.97 5.97% 0 例0.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
回购交易 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比
联合证券 30,000,000.00 例2.17%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比
例
联合证券 720,456.12 2.38%

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2006年度


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比
例
河北证券 32,567.63 0.70%
联合证券 822,692.84 17.66% 89,679.66 5.35%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

注：（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
佣金按市场佣金率计算，股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；债券现券的交易佣金按照0.1‰的比例支付并扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3.基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.5%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2) 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初余额 本年计提 本年支付 年末余额
2007年度 1,220,094.10 153,859,919.27 122,248,640.60 32,831,372.77
2006年度 1,139,760.14 15,384,661.28 15,304,327.32 1,220,094.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初余额 本年计提 本年支付 年末余额
2007年度 203,349.00 25,643,319.88 20,374,773.41 5,471,895.47
2006年度 189,960.07 2,564,110.23 2,550,721.30 203,349.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：




5.与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2007年度通过银行间同业市场与中国建设银行进行银行间卖出回购证券成交金额为人民币6,567,200,000.00 元，银行间卖出回购证券利息支出为人民币9,679,052.99元。
本基金2006年度没有通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.关联方持有基金份额
(1) 基金管理人所持有的本基金份额本基金的基金管理人于2007年度及2006年度均未持有本基金份额。
(2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2007年及2006年年末均未持有本基金份额。
附注7. 财务报表主要项目
1. 银行存款


本基金2007年度及2006年度均未投资于定期存款。
2.交易性金融资产


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 18,040,868,268.11 19,701,290,842.38 1,660,422,574.27
债券投资 5,869,399,933.11 5,842,538,881.68 -26,861,051.43
其中：交易所市场 322,940,424.70 336,192,881.68 13,252,456.98
银行间市场 5,546,459,508.41 5,506,346,000.00 -40,113,508.41
合计 23,910,268,201.22 25,543,829,724.06 1,633,561,522.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 432,518,880.25 623,346,250.92 190,827,370.67
债券投资 215,075,391.81 222,243,643.93 7,168,252.12
其中：交易所市场 215,075,391.81 222,243,643.93 7,168,252.12
银行间市场
合计 647,594,272.06 845,589,894.85 197,995,622.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2007 年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价为人民币 1,105.10 (2006 年度: 2,859,544.19)元。此等现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
3.衍生金融资产
4.应收利息
应付交易费用
6. 应付利息
其他负债
8. 实收基金
9. 股票投资收益
10. 债券投资收益
.衍生工具收益
12. 公允价值变动收益/(损失)
13. 其他收入
14．交易费用
15． 其他费用
.本期已分配基金净收益（1）2007年度本基金收益分配情况如下：



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31
成本 公允价值 估值增值
认购权证 123,983,805.19 129,899,628.89 5,915,823.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31
成本 公允价值 估值增值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 2006-12-31
应收银行存款利息 497,219.57 32,528.70
应收清算备付金利息 7,030.79 2,310.85
应收债券利息 85,071,580.10 1,824,023.96
应收资产支持证券利息
应收权证保证金利息 69.63 69.63
合计 85,575,900.09 1,858,933.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 2006-12-31
应付银行间交易费用 33,293.33
应付佣金 9,496,192.30 1,676,583.90
其中：平安证券有限责任公司 1,088,291.07 119,932.66
兴业证券股份有限公司 34,252.57
联合证券有限责任公司 89,679.66
国泰君安证券股份有限公司 2,738,074.04 335,963.88
国金证券有限责任公司 2,223,942.79 633,885.40
长江证券有限责任公司 505,658.06 103.39
中信建投证券有限责任公司 164,901.07 377,419.69
中国银河证券股份有限公司 2,646,034.65 85,346.65
中信证券股份有限公司 129,290.62
合计 9,529,485.63 1,676,583.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 2006-12-31
卖出回购利息 690,862.81 92,137.13
合计 690,862.81 92,137.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 2006-12-31
应付券商席位保证金 750,000.00 500,000.00
应付后端申购费 754.42
预提审计费 100,000.00 100,000.00
预提信息披露费 283,000.00
预提账户维护费 4,500.00
应付赎回费 635,218.79 6,433.55
合计 1,489,718.79 890,187.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
年初实收基金 492,678,634.86 1,063,691,250.84
加：本年申购 29,434,736,439.46 369,594,568.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：基金分红再投资 1,487,303,156.39 38,330,878.74
减：本年赎回 5,511,606,659.41 940,607,184.13
年末实收基金 24,415,808,414.91 492,678,634.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
卖出股票成交总额 10,776,747,893.77 3,325,354,586.45
减：卖出股票成本总额 9,982,746,048.63 2,706,708,883.55
股票投资收益 794,001,845.14 618,645,702.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
卖出及到期兑付债券成交总额 2,318,222,124.57 234,294,577.80
减：卖出及到期兑付债券成本总额 2,277,391,253.22 227,208,228.23
应收利息总额 37,758,198.66 6,703,020.42
债券投资收益 3,072,672.69 383,329.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
卖出权证成交总额 509,067,164.34 72,565,423.81
减：卖出权证成本总额 556,943,004.80 19,214,829.81
权证投资收益 -47,875,840.46 53,350,594.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
交易性金融资产
-股票投资 1,469,595,203.60 104,971,495.75
-债券投资 -34,029,303.55 1,551,972.42
衍生工具
-权证投资 4,884,913.35 1,030,910.35
合计 1,440,450,813.40 107,554,378.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
赎回费收入 12,340,856.58 2,492,684.74
印花税返还 4,204.33
合计 12,340,856.58 2,496,889.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
交易所交易费用 143,458,676.64 11,813,286.37
银行间交易费用 25,575.00 425.00
合计 143,484,251.64 11,813,711.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 283,000.00
账户维护费 22,500.00 18,000.00
银行费用 29,850.80 8,825.20
合计 452,350.80 409,825.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分 收益分配金额(元)
配金额(元)
本年度第1次分红 3/20/2007 3/19/2007 11.500 510,504,626.35
本年度第2次分红 8/20/2007 8/17/2007 7.300 1,985,879,399.33
累计收益分配金额 18.80 2,496,384,025.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（2）2006年度本基金收益分配情况如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分 收益分配金额(元)
配金(元)
2006年第1次分红 5/29/2006 5/26/2006 0.800 60,025,461.26
2006年第2次分红 8/7/2006 8/4/2006 1.500 114,717,537.49
累计收益分配金额 2.300 174,742,998.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

17.流通转让受到限制的基金资产
期末持有的暂时停牌股票
期末债券正回购交易中作为质押的债券



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票代码 股票名 停牌日期(月 停牌 期末估 复牌日期(月/ 复牌开 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
称 /日/年) 原因 值单价 日/年) 盘单价
600331 宏达股 9/27/2007 重大 80.20 未知 未知 7,644,310 561,697,335.84 613,073,662.00
份 信息
披露
合计 7,644,310 561,697,335.84 613,073,662.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

截至2007年12月31日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币783,998,800.00元（2006年12月31日：人民币0.00元），是以如下债券作为质押：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券代码 债券名称 回购到期日月/日/年 期末估值单价(元) 数量 期末估值总额
060218 06国开18 1/4/2008 99.39 1,000,000 99,390,000.00
0701094 07央票94 1/4/2008 96.47 7,000,000 675,290,000.00
合计 8,000,000 774,680,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

于2007年12月31日，本基金无在证券交易所进行债券正回购交易形成的卖出回购证券款（2006 年12 月31 日年：人民币 170,000,000.00 元）。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
除此之外，本基金无因其他原因导致年末持有的证券流通受限的情况。
附注8.金融工具及其风险分析
1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金财产变现困难，基金面临流动性风险。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6、17中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理小组设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票及债券投资比例不超过基金总资产的80%，国债投资比例不低于基金资产净值的20%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净值
净值的比例 的比例
交易性金融资产
-股票投资 19,701,290,842.38 74.84% 623,346,250.92 69.13%
-债券投资 5,842,538,881.68 22.19% 222,243,643.93 24.65%
-衍生金融资产 129,899,628.89 0.49% 12,701,888.50 1.41%
合计 25,673,729,352.95 97.52% 858,291,783.35 95.19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。正数表示可能增加利润总额和净值，负数表示可能减少利润总额和净值。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年度
业绩比较基准 基准点 对利润总额的影响(千元) 对净值的影响(千元)
国泰君安指数 +5 +1,250,389.28 +1,250,389.28
国泰君安指数 -5 -1,250,389.28 -1,250,389.28
2006年度
业绩比较基准国泰君安指数 基准点 对利润总额的影响(千元) 对净值的影响(千元)+44,185.61
+5 +44,185.61
国泰君安指数 -5 -44,185.61 -44,185.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(b) 利率风险金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格
和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允
价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,498,878,689.89 1,498,878,689.89
结算备付金 14,180,871.40 14,180,871.40
存出保证金 140,741.00 12,862,742.70 13,003,483.70
交易性金融资产 4,853,979,760.40 440,626,121.28 547,933,000.00 19,701,290,842.38 25,543,829,724.06
衍生金融资产 129,899,628.90 129,899,628.89
应收证券清算款 45,933,044.26 45,933,044.26
应收利息 85,575,900.09 85,575,900.09
应收申购款 2,681,045.49 2,681,045.49
资产总计 6,369,861,108.18 440,626,121.28 547,933,000.00 19,975,562,158.32 27,333,982,387.78
负债
卖出回购金融资产 783,998,800.00 783,998,800.00
应付赎回款 175,033,821.44 175,033,821.44
应付管理人报酬 32,831,372.77 32,831,372.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付托管费 5,471,895.47 5,471,895.47
应付交易费用 9,529,485.63 9,529,485.63
应交税费 951,617.38 951,617.38
应付利息 690,862.81 690,862.81
其他负债 1,489,718.79 1,489,718.79
负债总计 783,998,800.00 225,998,774.29 1,009,997,574.29
利率敏感性缺口 5,585,862,308.18 440,626,121.28 547,933,000.00 19,749,563,384.03 26,323,984,813.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 173,810,180.62 173,810,180.62
结算备付金 4,421,867.73 4,421,867.73
存出保证金 140,741.00 490,568.96 631,309.96
交易性金融资产 173,082,812.93 49,160,831.00 623,346,250.92 845,589,894.85
衍生金融资产 12,701,888.50 12,701,888.50
买入返售金融资产
应收证券清算款 48,672,403.76 48,672,403.76
应收利息 1,858,933.14 1,858,933.14
应收申购款 267,960.95 267,960.95
资产总计 351,455,602.28 49,160,831.00 687,338,006.23 1,087,954,439.51
负债
卖出回购金融资产 170,000,000.00 170,000,000.00
应付证券清算款 9,962,873.16 9,962,873.16
应付赎回款 2,130,540.94 2,130,540.94
应付管理人报酬 1,220,094.10 1,220,094.10
应付托管费 203,349.00 203,349.00
应付交易费用 1,676,583.90 1,676,583.90
应付利息 92,137.13 92,137.13
其他负债 921,805.35 921,805.35
负债总计 170,000,000.00 16,207,383.58 186,207,383.58
利率敏感性缺口 181,455,602.28 49,160,831.00 671,130,622.65 901,747,055.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。负数表示可能减少净值，正数表示可能增加净值。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基准点 对利润总额的影响 对净值的影响
2007年度
利率 +0.25 -19,239,763.58 -19,239,763.58
利率 -0.25 19,239,868.33 19,239,868.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基准点 对利润总额的影响 对净值的影响
2006年度
利率 +0.25 -428,997.21 -428,997.21
利率 -0.25 429,874.11 429,874.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(c) 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
22
附注9.资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无其他需要说明的资产负债表日后事项。附注10.其他重要事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。附注11. 比较数据本年度首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。
按企业会计准则的要求，对期末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 901,747,055.93 530,052,806.08 1,629,435,702.88
金融资产公允价值变动的调整额 1,561,805.90
按新会计准则列报的金额 901,747,055.93 531,614,611.98 1,629,435,702.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年年初所有者权益 2006年度净损益 2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 1,083,915,930.79 659,161,202.66 901,747,055.93
金融资产公允价值变动的调整额 107,554,378.52
按新会计准则列报的金额 1,083,915,930.79 766,715,581.18 901,747,055.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入"未分配利润/(累计亏损)"科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。
七、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款 1,498,878,689.89 5.48%
清算备付金 14,180,871.40 0.05%
股票投资市值 19,701,290,842.38 72.08%
债券投资市值 5,842,538,881.68 21.37%
权证投资市值 129,899,628.89 0.48%
其他资产 147,193,473.54 0.54%
资产合计 27,333,982,387.78 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（二）期末按行业分类的股票投资组合


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 13,025,263.20 0.05%
B采掘业 2,547,895,155.97 9.68%
C制造业 3,664,652,665.29 13.92%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C0食品、饮料 534,739,107.00 2.03%
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料 695,103,442.80 2.64%
C5电子
C6金属、非金属 1,852,592,431.11 7.04%
C7机械、设备、仪表 575,705,684.38 2.19%
C8医药、生物制品 6,512,000.00 0.02%
C99其他制造业
D电力、煤气及水的生产和供应业
E建筑业
F交通运输、仓储业 4,433,133,870.61 16.84%
G信息技术业
H批发和零售贸易 947,283,017.90 3.60%
I金融、保险业 6,573,056,981.65 24.97%
J房地产业 488,749,966.60 1.86%
K社会服务业 948,037,203.00 3.60%
L传播与文化产业 85,456,718.16 0.32%
M综合类
合计 19,701,290,842.38 74.84%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（三）本报告期末股票投资明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例
1 600029 南方航空 85,121,703 2,378,300,381.82 9.03%
2 600036 招商银行 47,596,690 1,886,256,824.70 7.17%
3 000001 深发展Ａ 44,212,787 1,706,613,578.20 6.48%
4 601111 中国国航 59,469,480 1,631,842,531.20 6.20%
5 000983 西山煤电 18,619,483 1,181,778,586.01 4.49%
6 000069 华侨城Ａ 18,866,412 948,037,203.00 3.60%
7 000960 锡业股份 13,639,657 901,035,741.42 3.42%
8 600000 浦发银行 17,000,000 897,600,000.00 3.41%
9 601398 工商银行 109,130,540 887,231,290.20 3.37%
10 600030 中信证券 9,548,231 852,370,581.37 3.24%
11 600585 海螺水泥 9,272,992 675,259,277.44 2.57%
12 600331 宏达股份 7,644,310 613,073,662.00 2.33%
13 002024 苏宁电器 8,049,534 578,359,017.90 2.20%
14 000568 泸州老窖 7,275,362 534,739,107.00 2.03%
15 601699 潞安环能 6,905,111 495,579,816.47 1.88%
16 600739 辽宁成大 7,450,000 368,924,000.00 1.40%
17 600547 山东黄金 1,865,651 315,276,362.49 1.20%
18 601088 中国神华 4,500,700 295,290,927.00 1.12%
19 600048 保利地产 4,523,084 293,186,304.88 1.11%
20 000401 冀东水泥 13,229,551 274,513,183.25 1.04%
21 600690 青岛海尔 11,475,772 257,745,839.12 0.98%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22 600348 国阳新能 4,388,200 234,856,464.00 0.89%
23 600150 中国船舶 939,389 234,603,008.86 0.89%
24 600115 东方航空 10,829,036 230,550,176.44 0.88%
25 600591 上海航空 11,008,545 192,319,281.15 0.73%
26 601628 中国人寿 3,047,675 176,582,289.50 0.67%
27 000002 万科Ａ 5,559,770 160,343,766.80 0.61%
28 601318 中国平安 1,041,324 110,484,476.40 0.42%
29 600037 歌华有线 2,718,089 85,456,718.16 0.32%
30 000651 格力电器 1,554,900 76,734,315.00 0.29%
31 600309 烟台万华 2,000,000 76,100,000.00 0.29%
32 601166 兴业银行 1,078,248 55,917,941.28 0.21%
33 600489 中金黄金 220,000 25,113,000.00 0.10%
34 000402 金融街 859,623 24,327,330.90 0.09%
35 000972 新中基 735,060 13,025,263.20 0.05%
36 000616 亿城股份 587,834 10,892,564.02 0.04%
37 000951 中国重汽 98,828 6,552,296.40 0.03%
38 000423 东阿阿胶 200,000 6,512,000.00 0.03%
39 000819 岳阳兴长 241,048 5,929,780.80 0.02%
40 600005 武钢股份 90,570 1,784,229.00 0.01%
41 601866 中海集运 10,000 121,500.00 0.00%
42 002202 金风科技 500 70,225.00 0.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（四）本报告期股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600029 南方航空 2,059,141,652.82 228.35%
2 600036 招商银行 1,904,239,205.64 211.17%
3 000001 深发展Ａ 1,796,917,219.38 199.27%
4 601398 工商银行 1,246,903,513.94 138.28%
5 601111 中国国航 1,207,938,822.56 133.96%
6 000069 华侨城Ａ 1,197,072,310.76 132.75%
7 000002 万科Ａ 1,111,557,769.23 123.27%
8 600030 中信证券 1,105,646,238.45 122.61%
9 000983 西山煤电 1,017,099,445.45 112.79%
10 600005 武钢股份 985,885,638.66 109.33%
11 600000 浦发银行 983,304,175.75 109.04%
12 600048 保利地产 955,222,400.48 105.93%
13 000960 锡业股份 900,285,380.32 99.84%
14 601088 中国神华 767,124,417.50 85.07%
15 600585 海螺水泥 625,288,841.10 69.34%
16 601699 潞安环能 607,363,568.15 67.35%
17 600331 宏达股份 580,836,849.56 64.41%
18 002024 苏宁电器 557,977,193.11 61.88%
19 600739 辽宁成大 496,006,401.88 55.01%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20 000568 泸州老窖 440,870,663.30 48.89%
21 000401 冀东水泥 429,922,231.37 47.68%
22 000800 一汽轿车 361,668,829.00 40.11%
23 600348 国阳新能 354,294,223.36 39.29%
24 600115 东方航空 312,775,112.42 34.69%
25 600690 青岛海尔 305,950,170.69 33.93%
26 600591 上海航空 305,925,109.44 33.93%
27 601628 中国人寿 275,795,933.44 30.58%
28 600150 中国船舶 273,443,001.40 30.32%
29 600547 山东黄金 254,679,898.29 28.24%
30 600019 宝钢股份 243,390,944.24 26.99%
31 600309 烟台万华 226,354,151.42 25.10%
32 000933 神火股份 216,375,655.25 24.00%
33 600675 中华企业 214,138,202.00 23.75%
34 600037 歌华有线 211,615,570.68 23.47%
35 601318 中国平安 191,370,989.76 21.22%
36 000651 格力电器 174,599,322.14 19.36%
37 000402 金融街 140,924,820.92 15.63%
38 600050 中国联通 140,780,264.37 15.61%
39 601988 中国银行 130,225,402.38 14.44%
40 600277 亿利科技 111,544,700.71 12.37%
41 600500 中化国际 84,330,826.47 9.35%
42 601001 大同煤业 79,715,604.88 8.84%
43 000623 吉林敖东 78,242,540.98 8.68%
44 601166 兴业银行 69,937,760.90 7.76%
45 600519 贵州茅台 66,426,196.39 7.37%
46 600549 厦门钨业 65,686,770.10 7.28%
47 000539 粤电力Ａ 64,865,986.36 7.19%
48 600320 振华港机 59,510,258.15 6.60%
49 000024 招商地产 58,725,174.48 6.51%
50 600028 中国石化 52,951,248.43 5.87%
51 600439 瑞贝卡 43,133,489.62 4.78%
52 600266 北京城建 39,940,811.07 4.43%
53 600527 江南高纤 39,166,484.12 4.34%
54 000819 岳阳兴长 35,737,230.34 3.96%
55 600886 国投电力 35,397,009.06 3.93%
56 000616 亿城股份 33,735,286.12 3.74%
57 600016 民生银行 32,757,252.70 3.63%
58 000825 太钢不锈 31,059,790.39 3.44%
59 600859 王府井 30,733,183.71 3.41%
60 000717 韶钢松山 30,226,734.81 3.35%
61 600188 兖州煤业 29,931,551.80 3.32%
62 600031 三一重工 29,777,544.04 3.30%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
63 601857 中国石油 29,358,600.00 3.26%
64 600383 金地集团 28,519,461.65 3.16%
65 000951 中国重汽 28,364,683.63 3.15%
66 600489 中金黄金 28,295,999.40 3.14%
67 600001 邯郸钢铁 27,652,302.19 3.07%
68 600488 天药股份 26,814,628.41 2.97%
69 600546 中油化建 25,705,022.88 2.85%
70 600470 六国化工 25,516,928.63 2.83%
71 600282 南钢股份 23,683,829.70 2.63%
72 000785 武汉中商 22,916,100.69 2.54%
73 000046 泛海建设 21,947,833.91 2.43%
74 600900 长江电力 21,238,926.41 2.36%
75 600067 冠城大通 20,855,532.57 2.31%
76 600655 豫园商城 20,390,773.04 2.26%
77 600325 华发股份 20,376,317.67 2.26%
78 600971 恒源煤电 20,208,482.24 2.24%
79 600352 浙江龙盛 19,861,890.03 2.20%
80 600390 金瑞科技 19,483,162.85 2.16%
81 601601 中国太保 19,470,000.00 2.16%
82 600261 浙江阳光 18,872,293.00 2.09%
83 600482 风帆股份 18,597,682.00 2.06%
84 000560 昆百大Ａ 18,410,009.52 2.04%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 000002 万科Ａ 843,069,780.13 93.49%
2 600005 武钢股份 827,029,351.01 91.71%
3 600048 保利地产 641,849,367.66 71.18%
4 601088 中国神华 511,311,248.18 56.70%
5 601398 工商银行 487,624,054.96 54.08%
6 600029 南方航空 481,645,727.20 53.41%
7 600030 中信证券 342,004,782.01 37.93%
8 000800 一汽轿车 332,424,869.55 36.86%
9 600019 宝钢股份 218,766,529.58 24.26%
10 600309 烟台万华 211,322,307.00 23.43%
11 000001 深发展Ａ 202,591,391.76 22.47%
12 600036 招商银行 198,606,707.31 22.02%
13 000401 冀东水泥 189,299,841.53 20.99%
14 000933 神火股份 188,667,495.22 20.92%
15 600675 中华企业 181,629,551.20 20.14%
16 601111 中国国航 168,442,391.56 18.68%
17 600037 歌华有线 161,075,680.43 17.86%
18 600000 浦发银行 159,116,751.80 17.65%
19 000960 锡业股份 156,921,798.82 17.40%
20 601699 潞安环能 148,031,616.24 16.42%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21 600739 辽宁成大 141,950,336.66 15.74%
22 000069 华侨城Ａ 136,478,894.25 15.13%
23 600050 中国联通 135,223,780.50 15.00%
24 000983 西山煤电 128,815,711.80 14.29%
25 601988 中国银行 125,703,565.71 13.94%
26 000402 金融街 125,428,431.05 13.91%
27 000623 吉林敖东 122,384,146.88 13.57%
28 000651 格力电器 120,110,072.39 13.32%
29 000024 招商地产 98,908,109.59 10.97%
30 600519 贵州茅台 98,869,744.02 10.96%
31 600348 国阳新能 94,145,648.70 10.44%
32 002024 苏宁电器 90,920,987.24 10.08%
33 601318 中国平安 83,254,482.49 9.23%
34 601857 中国石油 79,470,069.88 8.81%
35 600591 上海航空 79,163,058.61 8.78%
36 600277 亿利科技 77,117,194.50 8.55%
37 600016 民生银行 76,482,461.88 8.48%
38 600500 中化国际 72,976,423.43 8.09%
39 601628 中国人寿 69,435,422.29 7.70%
40 601001 大同煤业 64,256,084.81 7.13%
41 000046 泛海建设 64,088,178.08 7.11%
42 600549 厦门钨业 62,944,537.37 6.98%
43 600859 王府井 57,798,680.14 6.41%
44 600115 东方航空 57,151,355.65 6.34%
45 600028 中国石化 55,044,231.35 6.10%
46 600031 三一重工 54,863,404.37 6.08%
47 000539 粤电力Ａ 54,180,802.24 6.01%
48 600320 振华港机 54,075,505.05 6.00%
49 000972 新中基 44,933,503.28 4.98%
50 600527 江南高纤 44,772,812.36 4.97%
51 600439 瑞贝卡 44,332,952.11 4.92%
52 600266 北京城建 42,923,946.04 4.76%
53 600383 金地集团 42,590,345.99 4.72%
54 000061 农产品 38,643,575.97 4.29%
55 600188 兖州煤业 36,082,453.64 4.00%
56 600886 国投电力 33,420,002.86 3.71%
57 600195 中牧股份 32,731,794.74 3.63%
58 601601 中国太保 32,157,332.86 3.57%
59 600331 宏达股份 31,338,030.91 3.48%
60 600470 六国化工 30,977,344.01 3.44%
61 601390 中国中铁 28,441,440.79 3.15%
62 000560 昆百大Ａ 27,036,370.84 3.00%
63 600546 中油化建 25,802,621.78 2.86%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
64 000825 太钢不锈 25,276,414.58 2.80%
65 600690 青岛海尔 25,242,564.30 2.80%
66 000819 岳阳兴长 25,056,044.27 2.78%
67 600001 邯郸钢铁 24,567,206.93 2.72%
68 000951 中国重汽 23,249,750.84 2.58%
69 600900 长江电力 23,112,855.90 2.56%
70 600482 风帆股份 22,863,251.78 2.54%
71 600688 S上石化 22,708,296.89 2.52%
72 600488 天药股份 22,532,932.63 2.50%
73 601169 北京银行 22,405,730.25 2.48%
74 600390 金瑞科技 21,738,200.81 2.41%
75 600067 冠城大通 21,415,574.10 2.37%
76 600655 豫园商城 21,352,508.93 2.37%
77 000698 沈阳化工 20,961,951.21 2.32%
78 000755 山西三维 20,956,812.02 2.32%
79 000717 韶钢松山 20,640,583.15 2.29%
80 000616 亿城股份 20,630,041.76 2.29%
81 000661 长春高新 20,492,775.38 2.27%
82 600325 华发股份 20,304,201.14 2.25%
83 600547 山东黄金 19,840,717.51 2.20%
84 601808 中海油服 19,217,525.05 2.13%
85 600352 浙江龙盛 19,172,963.12 2.13%
86 000568 泸州老窖 19,000,541.81 2.11%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元）
买入股票的成本总额 27,091,483,585.45
卖出股票的收入总额 10,746,272,785.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（五）本报告期末债券投资组合


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例
央行票据 4,120,973,000.00 15.65%
金融债券 1,036,597,000.00 3.94%
次级债 263,596,000.00 1.00%
国债 235,766,760.40 0.90%
可转债 100,426,121.28 0.38%
企业债 85,180,000.00 0.32%
合计 5,842,538,881.68 22.19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（六）本报告期末前五名债券投资明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
07央行票据94 675,290,000.00 2.57%
07央行票据107 674,660,000.00 2.56%
07央行票据110 597,432,000.00 2.26%
07央行票据04 389,120,000.00 1.48%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、报告期末其他资产


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元）
交易保证金 13,003.483.70
应收证券清算款 45,933,044.26
应收利息 85,575,900.09
应收申购款 2,681,045.49
合计 147,193,473.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4、本报告期末处于转股期的可转换债券。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券代码 债券名称 市值(元) 市值占净值比
125960 锡业转债 100,426,121.28 0.38%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5、本报告期内权证投资情况


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权证代码 权证名称 期间买入数量（份） 成本总额（元） 获得方式
580007 长电CWB1 2,100,000 14,223,477.28 二级市场购入
580008 国电JTB1 1,230,000 9,217,763.35 二级市场购入
580010 马钢CWB1 6,240,000 15,989,825.99 二级市场购入
030002 五粮YGC1 410,000 6,339,224.46 二级市场购入
031001 侨城HQC1 5,735,811 299,322,476.60 二级市场购入
031002 钢钒GFC1 1,500,000 4,302,099.01 二级市场购入
031003 深发SFC1 5,579,314 152,156,669.61 二级市场购入
031004 深发SFC2 6,805,094 167,709,220.86 二级市场购入
031003 深发SFC1 151,706 股改被动持有
031004 深发SFC2 75,853 股改被动持有
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
八、基金份额持有人户数、持有人结构


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31
基金份额持有人户数(户) 1,115,401
平均每户持有的基金份额(份) 21,889.71
机构投资者持有的基金份额(份) 182,822,059.52
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 0.75%
个人投资者持有的基金份额(份) 24,232,986,355.39
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 99.25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

期末本基金管理人从业人员未持有本基金份额的情况。
九、开放式基金份额变动


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额 2,218,864,742.31
本期期初基金份额 492,678,634.86
本期总申购份额 29,434,736,439.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十、重大事项揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。（二）本报告期基金管理人的股权变动事项
经公司股东会审议通过，并报中国证监会及中国商务部审核批准，本基金管理人融通基金管理有限公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20%出资全部转让给日兴资产管有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.） ，原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。
具体内容请参阅2007年4月13日及6月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券
时报的公告。（三）本报告期基金管理人重大人事变动1、高级管理人员变动经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去刘小山先生的公司副总经理职务，聘
任刘模林先生为公司副总经理。具体内容请参阅2007年2月3日及2月5日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时
报的公告。2、董事变更经公司董事会及股东会审议批准并报经中国证监会深圳证监局审核通过，公司第二届董
事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、Allen
Yan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。具体内容请参阅2007年8月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。3、基金经理变动经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，增聘戴春平先生担任融通新蓝筹基金
的基金经理职务。具体内容请参阅2007年9月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。（四）基金托管人重大变动2007年托管人重大事项：本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及
开始交易股票代码为601939。（五）在本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。（六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚
的情形。（七）本基金2007年度实施收益分配情况。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸
2007-3-20 2007-3-19 11.500 中国证券报上海证
券报证券时报
2007-8-20 2007-8-17 7.300 中国证券报上海证
券报证券时报
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（八）本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告年度支付的审计费
为人民币100,000.00元，该事务所已连续提供了6年的审计服务。（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：1）、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；2）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；3）、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；4）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；5）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；6）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）、券商服务评价。2）、拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）、上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）、签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券、联合证券、兴业证券、平安证券、东吴证券、世纪证券、国金证券、国泰君安，长江证券、中信建投、银河证券、中信证券、建银证券，其中中信证券、建银证券、为本年度新增交易席位。本年度本基金管理人终止租用联合证券的上海证券交易所专用席位。
截止2007年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
1、股票交易量及佣金支付情况：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额（元） 占全年该类交易总成 席位佣金金额(元) 占佣金总额比例
交金额比例
河北证券 2
兴业证券 1 3,262,647,341.92 8.69% 2,671,310.13 8.81%
东吴证券 1
平安证券 2 8,380,123,275.84 22.31% 6,654,531.05 21.95%
联合证券 2 920,704,463.58 2.45% 720,456.12 2.38%
世纪证券 1
国泰君安 1 8,666,040,926.42 23.07% 7,095,596.05 23.40%
国金证券 1 7,791,804,524.01 20.74% 6,374,857.54 21.02%
长江证券 1 1,962,285,549.08 5.22% 1,535,499.90 5.06%
中信建投 1 3,188,750,181.56 8.49% 2,495,207.58 8.23%
银河证券 1 3,227,757,398.86 8.59% 2,646,034.65 8.73%
中信证券 1 165,226,594.41 0.44% 129,290.62 0.43%
建银证券 1
合计 16 37,565,340,255.68 100% 30,322,783.64 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2、债券、债券回购及权证交易情况：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
券商席位 债券买卖成交金额(元) 占全年该类交易 债券回购成交金额( 占全年该 权证买卖成交金额(元 占全年该类
总成交金额比例 元) 类交易总 ) 交易总成交
成交金额 金额比例
比例
河北证券
兴业证券 20,164,836.60 1.72% 850,000,000.00 15.57% 5,845,451.97 0.71%
东吴证券
平安证券 219,250,352.74 18.68% 845,500,000.00 15.48% 544,625,550.76 65.88%
联合证券 29,329,019.66 2.50% 49,332,597.97 5.97%
国泰君安 403,569,663.70 34.38% 1,484,500,000. 27.19% 15,465,883.55 1.87%
国金证券 408,571,199.10 34.81% 2,150,300,000. 39.38% 45,863,838.27 5.55%
长江证券 23,600,766.00 2.01%
中信建投 62,352,379.28 5.31% 165,571,818.34 20.03%
银河证券 7,026,796.90 0.60% 130,000,000.00 2.38%
合计 1,173,865,013.98 100% 5,460,300,000. 100% 826,705,140.86 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（十一）基金份额发售机构变更2007年度本基金新增了如下代销机构：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公告日期 新增代销机构 披露报纸
2007-6-29 工商银行 中国证券报、上海证券报、证券时报
2007-10-05 中信金通证券 中国证券报、上海证券报、证券时报
2007-12-24 中国银行 中国证券报、上海证券报、证券时报
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（十二）其他重大事项
1、本基金管理人于2007年5月15日发布了《关于融通新蓝筹证券投资基金修改基金合同的公告》。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方法，由“内扣法”变更为“外扣法”。
2、本基金管理人于2007年5月22日在中国证券报、上海证券报和证券时报上公布《融通基金管理有限公司关于“外扣法”在旗下基金转换业务中的适用的补充公告》。
3、根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、中国证监会《关于基金实施企业会计准则后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，经基金管理人和基金托管人协商一致，对《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》中“基金资产估值”和“基金收益与分配”相关条款进行了修改。
具体内容请参阅2007 年9 月28 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。（十三）期后事项说明无
十一、备查文件目录
（一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件；（二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》；（三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》；（四）《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其定期更新；（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》；（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；（七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
融通基金管理有限公司
2008年3月29日
点击查看>>  附件