融通创业板指数增强型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 融通创业板指数
交易代码 161613
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月6日
报告期末基金份额总额 926,551,282.28份
本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投
资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强收
投资目标 益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年
化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业
绩超越创业板指数的表现。
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采
用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
投资策略 标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
本基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争
在跟踪误差控制范围内,获取超越基准的业绩表
现。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率
×5%
本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的
风险收益特征 基金品种,其收益和风险均高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通创业板指数A/B 融通创业板指数C
下属分级基金的交易代码 161613 004870
下属分级基金的前端交易代码 161613 -
下属分级基金的后端交易代码 161663 -
报告期末下属分级基金的份额总额 924,461,449.06份 2,089,833.22份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
融通创业板指数A/B 融通创业板指数C
1.本期已实现收益 -52,520,973.83 -81,136.49
2.本期利润 -70,966,087.24 -102,565.66
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0721 -0.0655
4.期末基金资产净值 563,676,710.02 1,269,284.90
5.期末基金份额净值 0.610 0.607
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通创业板指数A/B
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -10.56% 1.86% -10.80% 1.86% 0.24% 0.00%
月
融通创业板指数C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -10.74% 1.85% -10.80% 1.86% 0.06% -0.01%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于2017年7月5日增设C类份额,该类份额的统计期间为2017年7月6日至本报告期末。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
蔡志伟先生,华南师范大学计算机硕士、
广州大学计算机学士,金融风险管理师
(FRM),7年证券投资从业经历,具有基
本基金 金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广
蔡志伟 的基金 2016年11 - 7 东有限公司任高级软件工程师(SSE)。
经理 月19日 2011年6月加入融通基金管理有限公司,
历任风险管理专员、金融工程研究员,
现任融通巨潮100指数(LOF)、融通深证
成份指数、融通创业板指数基金的基金
经理。
注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,
在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为0.610元,本报告期基金份额净值增长率为-10.56%;截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为0.607元,本报告期基金份额净值增长率为-10.74%;同期业绩比较基准收益率为-10.80%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 536,282,956.27 94.42
其中:股票 536,282,956.27 94.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,934,342.00 2.63
其中:债券 14,934,342.00 2.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 14,984,633.28 2.64
8 其他资产 1,785,056.90 0.31
9 合计 567,986,988.45 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 60,063,726.80 10.63
B 采矿业 - -
C 制造业 245,600,135.70 43.47
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 2,881,619.00 0.51
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 125,673,818.65 22.25
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,424,728.72 0.61
M 科学研究和技术服务业 5,652,000.00 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,076,639.10 2.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 24,349,850.23 4.31
R 文化、体育和娱乐业 32,291,712.27 5.72
S 综合 - -
合计 515,014,230.47 91.16
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,842,200.80 2.45
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 2,257,920.00 0.40
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,168,605.00 0.91
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,268,725.80 3.76
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值
比例(%)
1 300498 温氏股份 2,294,260 60,063,726.80 10.63
2 300059 东方财富 2,296,984 27,793,506.40 4.92
3 300142 沃森生物 697,773 13,327,464.30 2.36
4 300015 爱尔眼科 501,682 13,194,236.60 2.34
5 300124 汇川技术 650,428 13,099,619.92 2.32
6 300003 乐普医疗 594,748 12,376,705.88 2.19
7 300408 三环集团 635,671 10,755,553.32 1.90
8 300136 信维通信 491,159 10,613,945.99 1.88
9 300122 智飞生物 269,400 10,441,944.00 1.85
10 300750 宁德时代 141,200 10,420,560.00 1.84
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值
比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 76,700 8,377,174.00 1.48
2 300012 华测检测 789,100 5,168,605.00 0.91
3 300747 锐科激光 20,143 2,771,676.80 0.49
4 300529 健帆生物 64,900 2,693,350.00 0.48
5 300454 深信服 25,200 2,257,920.00 0.40
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,934,342.00 2.64
其中:政策性金融债 14,934,342.00 2.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,934,342.00 2.64
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 018005 国开1701 110,000 11,048,400.00 1.96
2 018002 国开1302 38,840 3,885,942.00 0.69
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 156,889.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 536,348.22
5 应收申购款 1,091,819.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,785,056.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 融通创业板指数A/B 融通创业板指数C
报告期期初基金份额总额 1,120,600,651.62 1,013,556.95
报告期期间基金总申购份额 172,749,303.60 2,119,727.29
减:报告期期间基金总赎回份额 368,888,506.16 1,043,451.02
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 924,461,449.06 2,089,833.22
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期末持有基
报告期内持有基金份额变化情况
资 金情况
者 持有基金份额比例达到
序 期初 申购 赎回 持有份 份额占
类 或者超过20%的时间区
号 份额 份额 份额 额 比
别 间
机
1 2018-10-1~2018-11-02 269,920,308.49 0.00 269,920,308.49 0.00 0.00%
构
个
- - - - - - -
人
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通创业板指数增强型证券投资基金设立的文件
(二)《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》
(三)《融通创业板指数增强型证券投资基金托管协议》
(四)《融通创业板指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年1月22日
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