银华保本增值证券投资基金 2016 年年度

报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华保本增值证券投资基金

基金简称 银华保本增值混合

基金主代码 180002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年3月2日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,122,892,328.06份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金

资产的稳定增值。

投资策略 本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”（CPPI），

以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析，

根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在

投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束

时的保值增值。

本基金在每一个保本周期内，债券投资在资产配置中

的比例不低于60%，固定收益类金融产品和银行存款

以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。

业绩比较基准 保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收

益配比关系为低风险、稳定收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096

传真 (010)58163027 （010）66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn

址

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基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 66,483,309.30 176,379,987.49 106,406,019.90

本期利润 -6,503,888.34 118,312,602.05 228,757,074.81

加权平均基金份额本期利润 -0.0017 0.1099 0.1296

本期加权平均净值利润率 -0.16% 9.73% 12.58%

本期基金份额净值增长率 -0.89% 9.18% 14.08%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 32,183,821.58 60,562,928.98 137,549,696.83

期末可供分配基金份额利润 0.0078 0.0654 0.0986

期末基金资产净值 4,120,982,528.66 972,070,502.98 1,572,657,955.40

期末基金份额净值 0.9995 1.0494 1.1271

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 126.08% 128.12% 83.15%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.57% 0.11% 0.70% 0.01% -2.27% 0.10%

过去六个月 -0.61% 0.08% 1.40% 0.01% -2.01% 0.07%

第一个保本

周期

（2004年 23.61% 0.16% 6.22% 0.00% 17.39% 0.16%

3月2日

（基金合同

生效日）至

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2007年

3月1日）

第二个保本

周期

（2007年 41.80% 0.35% 9.24% 0.00% 32.56% 0.35%

3月2日至

2010年

3月1日）

第三个保本

周期

（2010年 5.09% 0.08% 10.49% 0.00% -5.40% 0.08%

3月2日至

2013年

3月1日）

第四个保本

周期

（2013年 18.02% 0.30% 13.60% 0.01% 4.42% 0.29%

3月2日至

2016年

3月1日）

第五个保本

周期

（2016年 -0.02% 0.07% 2.32% 0.01% -2.34% 0.06%

3月2日）

至今

自基金合同 126.08% 0.23% 49.07% 0.01% 77.01% 0.22%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，基金管理人自第五个保本周期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：债券投资在资产配置中的比例不低于60%，固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 分红数 额 放总额 计

2016 - - - -

2015 1.750 190,423,865.26 - 190,423,865.26

2014 0.063 13,764,412.47 - 13,764,412.47

合 1.813 204,188,277.73 - 204,188,277.73

计

注：本基金2016年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

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[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重

90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券

投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证

50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式

证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基 第8页共39页

金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位，2008年3月至2011年3月期间任职

于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；

2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券

有限责任公司，担任行业研究组长；2012年

4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有

限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任

职于银华基金管理有限公司，自2014年8月

贾鹏 本基金 2014年 27日起担任银华永祥保本混合型证券投资基金

先生 的基金 9月12日- 8年 基金经理，自2014年8月27日至2016年

经理 12月22日担任银华中证转债指数增强分级证券

投资基金基金经理，自2014年12月31日至

2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证

券投资基金基金经理，自2016年4月1日起兼

任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自

2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。

国籍：中国。

2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股

份有限公司投资管理部，任投资经理助理；

2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险

股份有限公司资产管理中心，任投资经理；

本基金 2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任

孙慧 的基金 2016年 - 6.5年 基金经理助理职务，自2016年2月6日起兼任

女士 经理 2月6日 银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华

永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自

2016年10月17日起兼任银华稳利灵活配置混

合型证券投资基金和银华永泰积极债券型证券投

资基金基金经理，自2016年12月22日兼任银

华远景债券型证券投资基金基金经理。具有从业

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资格，国籍：中国。

本基金 2016年 硕士学位；曾就职于华夏未来资本管理有限公司，

冯帆 的基金 12月 - 2年 2015年8月加入银华基金管理有限公司，曾任

女士 经理助 13日 投资管理三部宏观利率研究员，现任投资管理三

理 部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

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理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）

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同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发

现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，权益市场尽管年初开局不利，但随着内外部风险事件逐步兑现消化，A股开启阶段

式修复。全年整体呈现修复上涨态势，但期间预期波动仍较大，如 “权威人士”发表对经济的

看法、美国加息预期升温、A股未纳入MSCI指数、“退欧”事件、地产调控、特朗普上台、规

范保险举牌、流动性拐点等不断扰动市场的预期，走势以震荡为主，且幅度较大。债券市场走势与权益市场相反，前三季度继续保持债牛格局，第四季度受到资金面紧张、通胀和财政预期、政策监管等各方面利空影响，大幅调整，波动率陡然上升。

2016年，本基金采用相对稳健的投资策略，在控制信用风险的前提下保证基金组合的流动

性。权益投资的整体操作思路是，在充分防守的基础上适当进攻，有效利用中低仓位进行精准打击。全年市场走势对我们的操作也提出挑战，但本基金始终贯彻顺势而为、灵活配置的核心思路，在保证基金组合的流动性的情况下，主动与市场节奏相融合。上半年在存量博弈格局下，主要以小仓位择时策略应对，选择确定性高的主题和个股布局，如周期股供给收缩、新能源汽车等；下半年侧重布局大蓝筹及相关主题，如建筑、地产、光通信等。债券投资紧密结合保本基金的组合特点，严控信用风险，期限匹配原则下适当波段操作。在收益率持续走低的背景下，采取相对保守的建仓和投资策略。并在市场调整过程中积极应对，适当控制了组合波动。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9995元，本报告期份额净值增长率为-0.89%，同期业

绩比较基准增长率为3.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，权益市场方面，未来影响市场的核心变量仍是流动性，在“抑泡沫与防风险”

共振背景下，市场大概率呈现结构分化和区间震荡特征。债券市场仍有机会，需要各方面利空在时间尺度上进行消化，并最后落脚于经济基本面。当前债市面临的利空主要包括：一是，中期 第12页共39页

通胀预期渐起；二是，财政政策刺激预期。若干年的货币政策刺激没有实质性效果后，适当转向财政政策是无奈和必须之举，Trump上台强化了该预期；三是，我国货币政策开始转向“稳健中性”，中央经济工作会议强调控制好货币总阀门，防风险、防泡沫；四是，防控资产泡沫下，料理财新规对于理财产品的规范，将引起理财膨胀链条下的逆循环，这一逆循环可能刚刚开始，尚未结束。但是中期层面，经济仍有下行压力，债市仍有机会，但波动可能加大。

2017年，本基金将继续秉承CPPI策略，稳健投资。权益策略将适度多元化，仓位上也将更

加灵活。投资主线将围绕：1）国企改革在多个行业的渗透推进，重点关注典型案例；2）价格主线，包括上游大宗及下游的价格传导等；3）业绩确定性高的低估值大消费，如食品饮料、汽车等；4）以及能适度平滑经济的逆周期PPP板块，如建筑、园林、环保等。债券投资仍结合保本基金组合特点，严控信用风险，期限匹配原则下适当波段操作，力求控制风险的前提下保证基金组合的流动性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人本报告期未进行基金利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计

师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 544,130,920.67 232,641,734.70

结算备付金 35,579,638.18 8,948,767.40

存出保证金 149,015.29 335,731.49

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交易性金融资产 4,142,209,336.19 785,074,598.14

其中：股票投资 112,092,762.19 54,186,009.34

基金投资 - -

债券投资 3,681,545,074.00 730,888,588.80

资产支持证券投资 348,571,500.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 320,601,400.90 -

应收证券清算款 2,806,077.28 10,262,715.43

应收利息 69,594,929.30 20,025,476.31

应收股利 - -

应收申购款 514.79 794,010.51

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,115,071,832.60 1,058,083,033.98

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 980,000,000.00 75,000,000.00

应付证券清算款 - 5,000,958.90

应付赎回款 5,338,793.28 777,841.55

应付管理人报酬 4,309,570.06 1,051,429.04

应付托管费 718,261.68 175,238.20

应付销售服务费 - -

应付交易费用 311,197.74 468,325.91

应交税费 3,114,932.56 3,114,932.56

应付利息 38,451.56 2,352.91

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 258,097.06 421,451.93

负债合计 994,089,303.94 86,012,531.00

所有者权益：

实收基金 4,088,798,707.08 911,507,574.00

未分配利润 32,183,821.58 60,562,928.98

所有者权益合计 4,120,982,528.66 972,070,502.98

负债和所有者权益总计 5,115,071,832.60 1,058,083,033.98

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币0.9995元，基金份额总额为

4,122,892,328.06份。

第15页共39页

7.2 利润表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 53,634,635.13 143,303,600.29

1.利息收入 138,651,967.11 50,685,109.49

其中：存款利息收入 5,576,373.20 8,915,539.06

债券利息收入 115,076,035.69 41,671,374.37

资产支持证券利息收入 9,225,542.07 -

买入返售金融资产收入 8,774,016.15 98,196.06

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -15,318,074.56 149,614,691.26

其中：股票投资收益 -8,638,875.28 130,150,895.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 -7,135,844.32 18,560,783.58

资产支持证券投资收益 -21,320.41 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 477,965.45 903,012.55

3.公允价值变动收益（损失以“- -72,987,197.64 -58,067,385.44

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,287,940.22 1,071,184.98

减：二、费用 60,138,523.47 24,990,998.24

1．管理人报酬 46,953,357.00 14,636,633.28

2．托管费 7,825,559.46 2,439,438.98

3．销售服务费 - -

4．交易费用 996,187.37 3,869,729.15

5．利息支出 3,874,250.25 3,575,491.27

其中：卖出回购金融资产支出 3,874,250.25 3,575,491.27

6．其他费用 489,169.39 469,705.56

三、利润总额（亏损总额以“- -6,503,888.34 118,312,602.05

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -6,503,888.34 118,312,602.05

列）

第16页共39页

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 911,507,574.00 60,562,928.98 972,070,502.98

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -6,503,888.34 -6,503,888.34

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 3,177,291,133.08 -21,875,219.06 3,155,415,914.02

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,986,725,167.46 226,866.81 3,986,952,034.27

2.基金赎回款 -809,434,034.38 -22,102,085.87 -831,536,120.25

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,088,798,707.08 32,183,821.58 4,120,982,528.66

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,373,021,703.39 199,636,252.01 1,572,657,955.40

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 118,312,602.05 118,312,602.05

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -461,514,129.39 -66,962,059.82 -528,476,189.21

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 77,433,156.78 9,689,983.20 87,123,139.98

2.基金赎回款 -538,947,286.17 -76,652,043.02 -615,599,329.19

第17页共39页

四、本期向基金份额持有 - -190,423,865.26 -190,423,865.26

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 911,507,574.00 60,562,928.98 972,070,502.98

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华保本增值证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字

[2004]9号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基

金份额为6,073,617,942.08份，经安永华明会计师事务所有限公司验证。本基金的基金管理人

和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》(2013年修订)和《银华保本增值证券投资基

金更新招募说明书》(2015年第2号)的相关规定，本基金保本周期期限为三年，第三个保本周

期结束后，转入第四个保本周期，第四个保本周期自2013年3月2日起至2016年3月1日止，

由北京首创融资担保有限公司担任担保人，北京首创融资担保有限公司为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证范围为：在本基金基金份额持有人持有到期的前提下，在保本周期到期日可赎回金额加上其在该保本周期内的累计分红金额，低于该基金份额持有人投资金额的差额部分；保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。

根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》(2016年修订) 和《银华保本增值证券投资基

金更新招募说明书》(2016年1月修订)的相关规定，本基金保本周期期限为三年，第四个保本

周期结束后，转入第五个保本周期，第五个保本周期自2016年3月1日起至2019年3月2日止，

第18页共39页

由北京首创融资担保有限公司担任担保人，北京首创融资担保有限公司为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证范围为：在本基金基金份额持有人持有到期的前提下，在保本周期到期日可赎回金额加上其在该保本周期内的累计分红金额，低于该基金份额持有人投资金额的差额部分；保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及公告的《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在每一个保本周期内，资产类别的配置关系应为固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%；债券投资在资产配置中的比例不低于60%。本基金的业绩比较基准是与保本周期同期限的银行定期存款税后收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及

经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

第19页共39页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股

权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业

所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印

花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其

他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；

(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(4)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用

20%的税率计征个人所得税；

(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

不再缴纳印花税；

(7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

第20页共39页

第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构

）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”）

银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2016年8月9日，银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券 290,539,922.40 45.03% 572,475,642.81 23.37%

西南证券 - - 43,577,808.40 1.78%

第一创业 - - 74,188,700.07 3.03%

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券 71,485,361.07 5.16% 8,806,897.20 1.14%

西南证券 - - 18,388,863.82 2.37%

第一创业 - - 12,662,751.89 1.63%

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

第21页共39页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

东北证券 117,000,000.00 0.23% 1,305,000,000.00 5.90%

西南证券 - - 1,142,000,000.00 5.16%

第一创业 - - 1,638,000,000.00 7.40%

7.4.8.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间无权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券 270,579.97 45.03% 119,212.97 42.22%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券 521,182.33 23.19% - -

西南证券 39,858.18 1.77% 8,232.43 1.78%

第一创业 69,092.41 3.07% 69,092.41 14.90%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 46,953,357.00 14,636,633.28

的管理费

其中：支付销售机构的 12,816,629.96 4,269,499.21

第22页共39页

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.2%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 7,825,559.46 2,439,438.98

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期以及上年度可比期间均未持有本基金份额。

第23页共39页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 4,130,920.67 658,540.04 102,641,734.70 664,515.49

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需要说明的其他关联方交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

603986兆易创2016年 重大事 177.97 2017年 195.77 1,133 26,353.58201,640.01-

新 9月 项 3月13日

19日

300526中潜股2016年 重大事 107.03 - - 984 10,332.00105,317.52-

份 12月 项

7日

300537广信材2016年 重大事 48.79 2017年 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

料 10月 项 1月13日

12日

第24页共39页

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款

余额980,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券

交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

111,735,843.70 元，属于第二层次的余额为 4,030,473,492.49 元，无属于第三层次的余额

(2015年12月31日，属于第一层次的余额为54,186,009.34元，属于第二层次的余额为

730,888,588.80元，无属于第三层次的余额)。

本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

第25页共39页

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.11财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金管理人批准报出。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 112,092,762.19 2.19

其中：股票 112,092,762.19 2.19

2 固定收益投资 4,030,116,574.00 78.79

其中：债券 3,681,545,074.00 71.97

资产支持证券 348,571,500.00 6.81

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 320,601,400.90 6.27

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 579,710,558.85 11.33

7 其他各项资产 72,550,536.66 1.42

8 合计 5,115,071,832.60 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

第26页共39页

A 农、林、牧、渔业 8,133,135.03 0.20

B 采矿业 174,826.16 0.00

C 制造业 54,175,213.93 1.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 201,046.61 0.00

F 批发和零售业 15,571,628.71 0.38

G 交通运输、仓储和邮政业 22,638,241.60 0.55

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,548,106.60 0.13

业

J 金融业 4,188,973.52 0.10

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 81,161.40 0.00

M 科学研究和技术服务业 137,744.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 139.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,242,545.23 0.03

S 综合 - -

合计 112,092,762.19 2.72

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600221 海南航空 3,640,800 11,869,008.00 0.29

2 600297 广汇汽车 1,244,068 10,649,222.08 0.26

第27页共39页

3 000661 长春高新 90,800 10,155,980.00 0.25

4 600096 云天化 1,057,700 10,037,573.00 0.24

5 600079 人福医药 425,300 8,484,735.00 0.21

6 000998 隆平高科 379,521 8,133,135.03 0.20

7 002385 大北农 1,019,090 7,235,539.00 0.18

8 600794 保税科技 910,300 5,716,684.00 0.14

9 601111 中国国航 701,743 5,052,549.60 0.12

10 002195 二三四五 405,500 4,590,260.00 0.11

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600030 中信证券 33,715,259.95 3.47

2 002385 大北农 24,866,789.54 2.56

3 300059 东方财富 22,783,445.92 2.34

4 600096 云天化 19,553,005.52 2.01

5 002202 金风科技 19,009,087.86 1.96

6 600894 广日股份 13,674,168.30 1.41

7 600221 海南航空 11,662,607.00 1.20

8 601211 国泰君安 11,036,327.99 1.14

9 600794 保税科技 10,981,969.40 1.13

10 600297 广汇汽车 10,937,708.56 1.13

11 601328 交通银行 10,925,369.00 1.12

12 002739 万达院线 10,917,830.04 1.12

13 601111 中国国航 10,876,689.09 1.12

14 002195 二三四五 10,847,874.59 1.12

15 000661 长春高新 10,286,737.00 1.06

16 000402 金融街 9,254,643.47 0.95

17 600028 中国石化 8,936,630.00 0.92

18 002353 杰瑞股份 8,638,212.79 0.89

19 000069 华侨城Ａ 8,403,429.10 0.86

20 600079 人福医药 8,332,064.55 0.86

第28页共39页

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600030 中信证券 32,922,619.32 3.39

2 300059 东方财富 19,659,767.20 2.02

3 002202 金风科技 19,629,442.25 2.02

4 002385 大北农 15,582,092.22 1.60

5 600894 广日股份 14,228,274.75 1.46

6 002241 歌尔股份 14,188,125.60 1.46

7 601211 国泰君安 11,582,515.87 1.19

8 601328 交通银行 11,237,547.00 1.16

9 600028 中国石化 10,289,346.00 1.06

10 000402 金融街 9,675,437.64 1.00

11 002739 万达院线 9,655,578.76 0.99

12 600096 云天化 9,575,969.00 0.99

13 000069 华侨城Ａ 9,057,697.25 0.93

14 002353 杰瑞股份 8,780,446.44 0.90

15 002008 大族激光 8,648,552.70 0.89

16 601006 大秦铁路 7,201,515.75 0.74

17 000790 泰合健康 6,877,814.23 0.71

18 002746 仙坛股份 6,616,314.32 0.68

19 000501 鄂武商Ａ 5,984,944.57 0.62

20 600794 保税科技 5,888,878.11 0.61

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 355,769,451.02

卖出股票收入（成交）总额 292,544,466.83

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

第29页共39页

1 国家债券 226,724,874.00 5.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 287,278,000.00 6.97

其中：政策性金融债 287,278,000.00 6.97

4 企业债券 2,212,483,700.00 53.69

5 企业短期融资券 313,089,500.00 7.60

6 中期票据 641,969,000.00 15.58

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,681,545,074.00 89.34

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 019539 16国债11 2,270,200 226,724,874.00 5.50

2 101651017 16平安不动 1,800,000 177,120,000.00 4.30

MTN001

3 160415 16农发15 1,500,000 148,320,000.00 3.60

4 136079 15中航债 1,100,000 108,537,000.00 2.63

5 041653061 16中电国际 1,000,000 99,140,000.00 2.41

CP001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 1689069 16龙元 3,000,000 110,970,000.00 2.69

1A2

2 1689238 16苏元 1,000,000 99,820,000.00 2.42

1A1

3 1689066 16速利银 2,000,000 81,260,000.00 1.97

丰1A

4 1689070 16龙元1B 290,000 28,840,500.00 0.70

5 1689162 16金鹿1A 500,000 18,120,000.00 0.44

6 1689206 16永生 100,000 9,561,000.00 0.23

2A1

注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。

第30页共39页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 149,015.29

2 应收证券清算款 2,806,077.28

3 应收股利 -

4 应收利息 69,594,929.30

5 应收申购款 514.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 72,550,536.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第31页共39页

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

34,973 117,887.87 1,028,473,665.17 24.95% 3,094,418,662.89 75.05%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 53,320.91 0.00%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004年3月2日）基金份额总额 6,073,617,942.08

本报告期期初基金份额总额 926,344,534.99

本报告期基金总申购份额 3,986,814,095.26

减:本报告期基金总赎回份额 818,070,768.34

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 27,804,466.15

本报告期期末基金份额总额 4,122,892,328.06

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第32页共39页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于2016年9月3日发布公告，经银华基金管理有限公司2016年第1次临时

股东会审议通过，选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。

经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过，深圳市市场监督管理局核准，银华基金管理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过，选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其中，吴坚先生为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币100,000.00元。目前的审计机构已为本基金连续提供了8年的服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第33页共39页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券股份 4290,539,922.40 45.03% 270,579.97 45.03% -

有限公司

民生证券股份 2285,771,294.75 44.29% 266,137.41 44.29% -

有限公司

平安证券有限 2 60,838,663.55 9.43% 56,658.71 9.43% -

责任公司

东兴证券股份 2 4,771,556.32 0.74% 4,443.74 0.74% -

有限公司

安信证券股份 3 2,860,154.00 0.44% 2,663.63 0.44% -

有限公司

国泰君安证券 2 463,490.51 0.07% 431.60 0.07% -

股份有限公司

东方证券股份 3 - - - - -

有限公司

东吴证券股份 3 - - - - -

有限公司

东莞证券股份 1 - - - - -

有限公司

方正证券股份 5 - - - - -

有限公司

北京高华证券 1 - - - - -

有限责任公司

光大证券股份 2 - - - - -

有限公司

广发证券股份 2 - - - - -

有限公司

广州证券股份 1 - - - - -

有限公司

国都证券股份 2 - - - - -

有限公司

国金证券股份 2 - - - - -

有限公司

国信证券股份 3 - - - - -

有限公司

海通证券股份 2 - - - - -

第34页共39页

有限公司

宏信证券有限 2 - - - - -

责任公司

申万宏源集团 2 - - - - -

股份有限公司

红塔证券股份 1 - - - - -

有限公司

华安证券股份 1 - - - - -

有限公司

华宝证券有限 1 - - - - -

责任公司

华创证券有限 2 - - - - -

责任公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

华融证券股份 1 - - - - -

有限公司

华泰证券股份 5 - - - - -

有限公司

江海证券有限 2 - - - - -

公司

中国民族证券 1 - - - - -

有限责任公司

中泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

国融证券股份 1 - - - - -

有限公司

瑞银证券有限 1 - - - - -

责任公司

上海证券有限 1 - - - - -

责任公司

首创证券有限 2 - - - - -

责任公司

西部证券股份 1 - - - - -

有限公司

西南证券股份 1 - - - - -

有限公司

湘财证券股份 1 - - - - -

有限公司

兴业证券股份 3 - - - - -

有限公司

中国银河证券 1 - - - - -

股份有限公司

第35页共39页

招商证券股份 2 - - - - -

有限公司

中国国际金融 2 - - - - -

有限公司

中国中投证券 1 - - - - -

有限责任公司

中信建投证券 1 - - - - -

股份有限公司

中信证券（山 1 - - - - -

东）有限责任

公司

中信证券股份 3 - - - - -

有限公司

中银国际证券 2 - - - - -

有限责任公司

中原证券股份 2 - - - - -

有限公司

太平洋证券股 2 - - - - -

份有限公司

第一创业证券 2 - - - - -

股份有限公司

长江证券股份 2 - - - - -

有限公司

长城证券股份 3 - - - - -

有限公司

上海华信证券 1 - - - - -

有限责任公司

新时代证券股 2 - - - - -

份有限公司

渤海证券股份 1 - - - - -

有限公司

注：a)、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

b)、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第36页共39页

占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券股份 71,485,361.07 5.16% 117,000,000.00 0.23% - -

有限公司

民生证券股份 393,793,329.48 28.45%34,879,600,000.00 69.59% - -

有限公司

平安证券有限 6,671,044.74 0.48% 1,000,000.00 0.00% - -

责任公司

东兴证券股份 - -2,296,500,000.00 4.58% - -

有限公司

安信证券股份 - -1,771,000,000.00 3.53% - -

有限公司

国泰君安证券 - - 71,000,000.00 0.14% - -

股份有限公司

东方证券股份 - - - - - -

有限公司

东吴证券股份 - - - - - -

有限公司

东莞证券股份 - - - - - -

有限公司

方正证券股份 - - - - - -

有限公司

北京高华证券 - - - - - -

有限责任公司

光大证券股份 - - - - - -

有限公司

广发证券股份 - - - - - -

有限公司

广州证券股份 - - - - - -

有限公司

国都证券股份 40,316,402.74 2.91%1,853,000,000.00 3.70% - -

有限公司

国金证券股份 - - - - - -

有限公司

国信证券股份 - - - - - -

有限公司

海通证券股份 - - - - - -

有限公司

宏信证券有限 - - - - - -

责任公司

申万宏源集团 707,373,551.54 51.11% - - - -

股份有限公司

第37页共39页

红塔证券股份 - - - - - -

有限公司

华安证券股份 - - - - - -

有限公司

华宝证券有限 - - - - - -

责任公司

华创证券有限 - - - - - -

责任公司

华福证券有限 - - - - - -

责任公司

华融证券股份 - -2,060,000,000.00 4.11% - -

有限公司

华泰证券股份 - - - - - -

有限公司

江海证券有限 - - - - - -

公司

中国民族证券 - - - - - -

有限责任公司

中泰证券股份 851,400.00 0.06%1,790,000,000.00 3.57% - -

有限公司

国融证券股份 - - - - - -

有限公司

瑞银证券有限 - - - - - -

责任公司

上海证券有限 - - - - - -

责任公司

首创证券有限 - - - - - -

责任公司

西部证券股份 - - - - - -

有限公司

西南证券股份 - - - - - -

有限公司

湘财证券股份 - - - - - -

有限公司

兴业证券股份 - - - - - -

有限公司

中国银河证券 - - - - - -

股份有限公司

招商证券股份 163,645,663.16 11.82%3,327,000,000.00 6.64% - -

有限公司

中国国际金融 - - - - - -

有限公司

中国中投证券 - - - - - -

有限责任公司

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中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

中信证券（山 - - - - - -

东）有限责任

公司

中信证券股份 - - - - - -

有限公司

中银国际证券 - - - - - -

有限责任公司

中原证券股份 - - - - - -

有限公司

太平洋证券股 - - 314,000,000.00 0.63% - -

份有限公司

第一创业证券 - - - - - -

股份有限公司

长江证券股份 - -1,639,000,000.00 3.27% - -

有限公司

长城证券股份 - - - - - -

有限公司

上海华信证券 - - - - - -

有限责任公司

新时代证券股 - - - - - -

份有限公司

渤海证券股份 - - - - - -

有限公司

银华基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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