同益证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2012 年 3 月 28 日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛同益封闭
基金主代码 184690
交易代码 184690
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 4 月 8 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999 年 4 月 21 日
2.2 基金产品说明
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全
投资目标
并谋求基金长期稳定的投资收益。
始终如一地奉行“价值投资”的基本原则,并在不同的市场环境以及市场
发展变化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念
投资策略 和投资技巧。在战略资产配置层,寻求现金、债券、股票资产的动态收益、
风险最优配置;在战术资产配置层,寻求成长型股票和价值型股票的动态
收益、风险最优配置。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 叶金松 赵会军
信息披露
联系电话 010-82019988 010-66105799
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
400-888-2666
客户服务电话 95588
010-62350088
传真 010-82255988 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -47,488,817.36 184,200,003.54 254,695,296.14
本期利润 -532,513,479.27 -98,749,668.06 1,341,081,072.80
加权平均基金份额本期利润 -0.2663 -0.0494 0.6705
本期基金份额净值增长率 -23.67% -2.74% 73.48%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1426 0.1143 0.3222
期末基金资产净值 1,714,813,145.94 2,467,326,625.21 3,166,076,293.27
期末基金份额净值 0.8574 1.2337 1.5830
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
过去三个月 -6.02% 2.68%
过去六个月 -18.09% 2.12%
过去一年 -23.67% 1.98%
过去三年 28.80% 2.42%
过去五年 45.52% 3.18%
自基金合同生效起至今 443.48% 2.66%
注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(1999 年 4 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日)
注:本基金无同期业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的
比较。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金无同期业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的
比较。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配
年度 备注
份额分红数 总额 发放总额 合计
除息日:2011
2011 年 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00
年 3 月 25 日
除息日:2010
2010 年 3.000 600,000,000.00 - 600,000,000.00
年 3 月 31 日
2009 年 - - - - -
合计 4.100 820,000,000.00 - 820,000,000.00
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月成立,
注册资本为人民币 15000 万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有
限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公司占注
册资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。截止 2011 年 12 月 31 日,基金管理人共管理两支封闭
式基金、十七支开放式基金,并于 2002 年 12 月,首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于 2007 年 9 月,取得合格境内机构投资者资格,并于 2008 年 2 月,取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
王克玉 本 基 2010 年 7 月 13 日 — 8年 男,1979 年 12 月出生,中
金 基 国国籍。上海交通大学硕士。
金 经 历任元大京华证券上海代表
理 处研究员,天相投资顾问有
限公司分析师,国都证券有
限公司分析师。2006 年 7 月
加 入 长盛 基 金管 理有 限公
司,曾任同盛证券投资基金
基金经理助理,高级行业研
究员。现任同益证券投资基
金(本基金)基金经理。
注:1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定
的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同
益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份
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额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确
保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年对 A 股投资人来说是比较艰难的一年,全年看上证指数和沪深 300 指数分
别下跌了 20.3%和 23.4%,而中小板和创业板指数分别下跌了 35.7%和 34.7%。除了在
1 季度有比较持续性的上涨行情外,其他大多数时间处于震荡下跌的状态,特别是中
小盘公司在新股发行速度加快和业绩低于预期的双重影响下,年内出现了持续的大幅
下跌。从行业分类看,表现相对较好的行业主要是食品饮料和金融,而电子、有色金
属和机械设备行业的跌幅达到 37%-40%。
在 2011 年的投资过程中,本基金基本保持相对稳定的股票仓位。从行业角度看,
1 季度组合增持的主要是低估值的建材、房地产、银行,减持了部分估值较高、业绩
增速下调的公司,在 2 季度考虑到国内紧缩政策和国外流动性充裕的影响,企业盈利
会继续向上游行业集中,因此主要增持上游资源品、房地产。下半年在小盘股供给压
力放大和 3 季度业绩增速放缓的情况下,提高了对组合中的小市值公司的评估标准,
根据流动性的情况择机进行减持。
从全年的投资运作看,还是留下很多值得反思的方面:(1)没有灵活的利用资产
配置来降低组合的下行风险,在 4 月份之后社会上资金流动性趋近、实际资金成本快
速提高已经开始在股票市场得到体现,但是没有抓住时机降低股票仓位;(2)要注重
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改善组合的平衡性,权衡企业盈利和估值对股价的综合影响,2011 年上半年对宏观经
济的判断是中性偏紧的货币政策下,企业盈利会向上游资源企业集中,同时中游的部
分行业供给结构持续优化会改善企业的盈利能力,因此增加了对煤炭、有色金属等行
业的配置,但是在市场流动性持续偏紧的情况下,周期股的估值波动区间快速扩大,
导致相关股票持续大幅下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 0.8574 元,本报告期份额净值增长率为
-23.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
4.5.1 对宏观经济和证券市场展望
目前对宏观经济的运行已经形成部分的共识,过去多年形成的以产品制造出口和
房地产两方面作为经济增长驱动力的发展模式已经面临越来越明显的限制,调整和转
型成为社会发展的必需选择,内需型、服务型的社会是我们发展的长期方向,而在这
个过程中,包括企业在内的各个阶层对经济的新的增长源泉和发展模式还处于探索之
中,今后几年我们需要以更加积极和紧密的态度参与到社会发展实践中去。
对 2012 年来说,经济增速的适当放慢和通胀压力的缓解已经成为市场共识。在
国内房地产相关投资确定性减速的情况下,外需还面临着很大的不确定性,特别是过
去几年中快速增长的对发展中国家的出口将面临很大的压力。在这种情况下,企业在
2012 年面对的经营环境将发生很大的变化,来自资金和劳动力成本的压力将有所缓
解,而如何开拓客户将成为企业面对的主要挑战。
4.5.2 本基金下阶段投资策略
经过 2011 年长时间的持续下跌,A 股市场的风险已经得到比较充分的释放,宏
观经济政策和流动性的状况在 2012 年将出现一定程度的改善,对资本市场形成一定
程度的支持,企业盈利下调的风险也在 2011 年 4 季度和 2012 年 1 季度得到比较集中
的体现,为长期投资者提供了很好的投资时机。但从全年看市场仍然要面对股票供给
增加、外部不确定因素较多的影响,从而增加投资运作的难度。
在宏观经济和政策的过渡阶段,我们会更重视自下而上的公司和行业研究,从中
寻找具备长期发展空间和可持续竞争力的企业作为我们的投资标的。此外也会通过更
加积极的资产配置来改善组合的业绩,为基金持有人谋求长期稳定的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估
值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基
金利润分配原则的约定,本基金于 2011 年 3 月 25 日对 2010 年度收益进行了分配,
分配金额为 220,000,000.00 元。
本基金截至 2011 年 12 月 31 日,期末可供分配收益为-285,186,854.06 元,其中:
未 分 配 收 益 已 实 现 部 分 为 -38,949,216.93 元 , 未 分 配 收 益 未 实 现 部 分 为
-246,237,637.13 元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年,本基金托管人在对同益证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011年,同益证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在同益证券投资
基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告
期内,同益证券投资基金对基金份额持有 人进行了一次利润分配,分配金额为
220,000,000.00元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的同益证券投资基金2011年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
安永华明会计师事务所有限公司注册会计师李慧民、王珊珊 2012 年 3 月 20 日对
本基金 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表和财务报表附注出具了安永华明(2012)审字第 60468688_A03 号无保留意见的
审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:同益证券投资基金
报告截止日:2011年12月31日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 45,698,358.10 188,977,076.50
结算备付金 3,206,599.49 5,325,910.29
存出保证金 782,136.99 742,586.90
交易性金融资产 1,679,036,298.09 2,269,865,179.09
其中:股票投资 1,244,036,667.79 1,726,510,859.29
基金投资 - -
债券投资 434,999,630.30 543,354,319.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 5,335,937.81 9,863,132.91
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,734,059,330.48 2,474,773,885.69
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 13,612,316.71 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,217,460.84 3,169,772.74
应付托管费 369,576.79 528,295.43
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,116,130.52 2,338,492.63
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 12 页 共 30 页
应交税费 815,699.68 815,699.68
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,115,000.00 595,000.00
负债合计 19,246,184.54 7,447,260.48
所有者权益:
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 -285,186,854.06 467,326,625.21
所有者权益合计 1,714,813,145.94 2,467,326,625.21
负债和所有者权益总计 1,734,059,330.48 2,474,773,885.69
注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.8574 元,基金份额总额
2,000,000,000 份。
7.2 利润表
会计主体:同益证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
一、收入 -485,642,142.32 -42,187,132.60
1.利息收入 19,506,741.71 15,371,797.87
其中:存款利息收入 1,121,999.81 1,213,261.43
债券利息收入 17,148,468.14 14,020,127.31
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,236,273.76 138,409.13
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -20,124,222.12 225,389,263.04
其中:股票投资收益 -32,030,712.64 212,119,876.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,353,353.73 907,425.13
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 15,259,844.25 12,361,961.69
3.公允价值变动收益(损失以“-”填
-485,024,661.91 -282,949,671.60
列)
4.汇兑收益(损失以“-”填列) - -
5.其他收入(损失以“-”填列) - 1,478.09
减:二、费用 46,871,336.95 56,562,535.46
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1.管理人报酬 31,267,617.20 37,218,907.97
2.托管费 5,211,269.53 6,203,151.24
3.销售服务费 - -
4.交易费用 9,293,026.19 10,899,456.31
5.利息支出 - 14,466.65
其中:卖出回购金融资产支出 - 14,466.65
6.其他费用 1,099,424.03 2,226,553.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-532,513,479.27 -98,749,668.06
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -532,513,479.27 -98,749,668.06
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:同益证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日。
单位:人民币元
本期
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 467,326,625.21 2,467,326,625.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
- -532,513,479.27 -532,513,479.27
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
- - -
数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- -220,000,000.00 -220,000,000.00
基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -285,186,854.06 1,714,813,145.94
上年度可比期间金额
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 1,166,076,293.27 3,166,076,293.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
- -98,749,668.06 -98,749,668.06
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
- - -
数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- -600,000,000.00 -600,000,000.00
基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 14 页 共 30 页
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 467,326,625.21 2,467,326,625.21
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
周 兵 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ———————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
同益证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]8 号文《关于同意同益证券投资基金设立
的批复》的核准,由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际
信托投资股份有限公司、国元证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司五家发起人
共同发起并向社会公开发行募集,基金合同于 1999 年 4 月 2 日正式生效,首次设立
募集规模为 20 亿份基金份额。本基金为契约型封闭式,存续期为 15 年。本基金的基
金管理人为长盛基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《同益证券投资基金基金合同》的有
关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,其中主要投资于国内依法
公开发行、上市的股票、债券。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总
值的 80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。本基金并未
就业绩比较基准作出相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 15 页 共 30 页
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12
月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明:本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明:本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明:本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整
证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整
由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和
企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 16 页 共 30 页
通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差
价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配
取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所
得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利
息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金发起人
天津北方国际信托投资股份有限公司
基金发起人
(“天津北方国际信托”)
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金发起人
长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
国元证券 基金发起人、基金管理人股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 17 页 共 30 页
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
国元证券 1,297,201,734.44 21.32% 1,078,795,423.43 15.64%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
国元证券 20,008,000.00 22.54% - -
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交金额
回购总额的比例 回购总额的比例
国元证券 220,000,000.00 5.88% - -
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
名称 占当期佣金 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 总额的比例
国元证券 1,070,813.18 20.99% 143,373.34 12.86%
上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称 占当期佣金 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 总额的比例
国元证券 876,527.65 15.17% - -
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 18 页 共 30 页
果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 31,267,617.20 37,218,907.97
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。基金成立三个
月后,如果现金持有比例超过基金资产净值的20%,计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人于次月
首日起两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人在收到计算
结果当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,211,269.53 6,203,151.24
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月
首日起两个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付
指令,基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日
等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 19 页 共 30 页
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的
债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
期初持有的基金份额 28,000,079 28,000,079
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 28,000,079 28,000,079
期末持有的基金份额占基金
1.40% 1.40%
总份额比例
注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支
付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的基金份额 占基金总份额 持有的基金份额 占基金总份额
的比例 的比例
长江证券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
天津北方国际信托 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
中信证券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
国元证券 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开
的交易费率计算并支付。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 45,698,358.10 1,052,885.47 188,977,076.50 1,171,935.68
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 20 页 共 30 页
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 年末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 21 页 共 30 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产比例(%)
1 权益投资 1,244,036,667.79 71.74
其中:股票 1,244,036,667.79 71.74
2 固定收益投资 434,999,630.30 25.09
其中:债券 434,999,630.30 25.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 48,904,957.59 2.82
6 其他资产 6,118,074.80 0.35
7 合计 1,734,059,330.48 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 123,538,090.29 7.20
C 制造业 513,016,678.26 29.92
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 82,186,153.44 4.79
C5 电子 20,446,102.56 1.19
C6 金属、非金属 97,738,670.02 5.70
C7 机械、设备、仪表 281,584,425.15 16.42
C8 医药、生物制品 31,061,327.09 1.81
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,009,001.74 1.46
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 57,144,312.72 3.33
G 信息技术业 118,130,573.08 6.89
H 批发和零售贸易 58,056,298.74 3.39
I 金融、保险业 127,208,779.04 7.42
J 房地产业 167,548,540.98 9.77
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 22 页 共 30 页
K 社会服务业 15,486,403.00 0.90
L 传播与文化产业 9,588,000.00 0.56
M 综合类 29,309,989.94 1.71
合计 1,244,036,667.79 72.55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600582 天地科技 5,401,777 99,932,874.50 5.83
2 000063 中兴通讯 4,511,364 76,242,051.60 4.45
3 600009 上海机场 4,668,653 57,144,312.72 3.33
4 601166 兴业银行 4,029,309 50,446,948.68 2.94
5 600266 北京城建 4,067,575 50,397,254.25 2.94
6 600123 兰花科创 1,259,747 48,978,963.36 2.86
7 600309 烟台万华 3,659,494 47,207,472.60 2.75
8 600720 祁 连 山 5,113,195 46,478,942.55 2.71
9 601601 中国太保 1,941,774 37,301,478.54 2.18
10 000581 威孚高科 1,036,677 37,206,337.53 2.17
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 106,063,673.94 4.30
2 600720 祁 连 山 94,355,652.05 3.82
3 600123 兰花科创 82,446,036.50 3.34
4 600009 上海机场 76,302,813.86 3.09
5 600266 北京城建 75,813,776.81 3.07
6 600582 天地科技 64,233,261.59 2.60
7 600497 驰宏锌锗 58,332,113.69 2.36
8 600881 亚泰集团 53,260,343.26 2.16
9 000822 山东海化 52,818,166.57 2.14
10 601166 兴业银行 51,960,429.59 2.11
11 601601 中国太保 49,851,435.73 2.02
12 601088 中国神华 48,866,803.86 1.98
13 002335 科华恒盛 47,885,737.18 1.94
14 600886 国投电力 47,325,683.63 1.92
15 600570 恒生电子 45,923,756.92 1.86
16 601006 大秦铁路 44,619,319.20 1.81
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 23 页 共 30 页
17 600500 中化国际 44,128,527.40 1.79
18 600690 青岛海尔 43,308,918.00 1.76
19 600428 中远航运 42,918,155.77 1.74
20 600309 烟台万华 42,412,832.95 1.72
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,130,523.65 5.15
2 600720 祁连山 96,950,427.02 3.93
3 600050 中国联通 95,143,023.45 3.86
4 600089 特变电工 94,483,395.72 3.83
5 000568 泸州老窖 84,296,169.83 3.42
6 600739 辽宁成大 82,612,110.64 3.35
7 600096 云天化 82,207,757.88 3.33
8 600271 航天信息 79,084,094.47 3.21
9 601111 中国国航 58,596,376.47 2.37
10 600875 东方电气 58,555,102.87 2.37
11 000822 山东海化 53,176,909.09 2.16
12 600395 盘江股份 53,067,438.34 2.15
13 600693 东百集团 52,603,215.72 2.13
14 000858 五 粮 液 45,371,263.44 1.84
15 002115 三维通信 42,935,606.79 1.74
16 600016 民生银行 42,361,934.06 1.72
17 002281 光迅科技 40,961,219.98 1.66
18 600500 中化国际 40,198,005.94 1.63
19 601006 大秦铁路 40,039,413.04 1.62
20 600360 华微电子 39,569,835.06 1.60
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,061,913,969.14
卖出股票收入(成交)总额 3,025,064,039.13
注:本项中“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收
入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,017,003.00 0.58
2 央行票据 - -
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 24 页 共 30 页
3 金融债券 420,403,500.00 24.52
其中:政策性金融债 420,403,500.00 24.52
4 企业债券 102,411.90 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,476,715.40 0.26
8 其他 - -
9 合计 434,999,630.30 25.37
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
(%)
1 090302 09 进出 02 1,000,000 99,560,000.00 5.81
2 030224 03 国开 24 500,000 50,520,000.00 2.95
3 070409 07 农发 09 500,000 50,130,000.00 2.92
4 020214 02 国开 14 500,000 50,020,000.00 2.92
5 110308 11 进出 08 500,000 49,980,000.00 2.91
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 782,136.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 25 页 共 30 页
4 应收利息 5,335,937.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,118,074.80
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 4,476,715.40 0.26
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 26 页 共 30 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 持有 占总份额 持有 占总份额
份额 比例 份额 比例
24,856 80,463.47 1,316,108,996.00 65.81% 683,891,004.00 34.19%
9.2 期末上市基金前十名持有人
持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人寿保险(集团)公司 197,111,229.00 9.86%
2 中国人寿保险股份有限公司 196,380,409.00 9.82%
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险
3 119,815,640.00 5.99%
产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
4 92,999,900.00 4.65%
统-普通保险产品
5 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 71,316,360.00 3.57%
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分
6 53,442,500.00 2.67%
红-个人分红
7 中国机械进出口(集团)有限公司 40,000,000.00 2.00%
8 宝钢集团有限公司 34,974,450.00 1.75%
9 幸福人寿保险股份有限公司-分红 32,537,178.00 1.63%
中国太平洋财产保险-传统-普通保险
10 31,835,733.00 1.59%
产品-013C-CT001 深
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 27 页 共 30 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2011 年 5 月 14 日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第十五次会议审议通过,并报中国证监会审核批准,聘任公司副总经理周兵先生
担任公司总经理,陈礼华先生不再担任公司总经理。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产,基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,本报告期内本基金未更换
会计师事务所。本报告期支付给该会计师事务所的报酬 95,000.00 元,已连续提供审
计服务 13 年。
10.6 管理人,托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易进行单元股票交易及佣金支付的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成
券商名称 占当期佣金
元数量 成交金额 交 佣金
总量的比例
总额的比例
招商证券 1 - - - -
中信建投证券 1 - - - -
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 28 页 共 30 页
国元证券 2 1,297,201,734.44 21.32% 1,070,813.18 20.99%
申银万国证券 2 459,560,036.12 7.55% 384,215.43 7.53%
中国银河证券 1 46,684,134.97 0.77% 37,932.24 0.74%
长城证券 1 - - - -
平安证券 1 823,098,706.43 13.53% 668,772.23 13.11%
广发华福证券 1 222,913,802.64 3.66% 189,477.06 3.71%
信达证券 1 1,454,376,426.62 23.90% 1,236,215.58 24.23%
红塔证券 1 820,537,548.07 13.48% 697,456.94 13.67%
东方证券 1 957,011,826.96 15.73% 813,456.81 15.94%
方正证券 1 4,285,492.02 0.07% 3,481.99 0.07%
10.7.2 基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易
交易单
券商名称 占当期债券成 占当期债券回购
元数量 成交金额 成交总额
交总额的比例 成交总额的比例
招商证券 1 - - - -
中信建投证券 1 - - - -
国元证券 2 20,008,000.00 22.54% 220,000,000.00 5.88%
申银万国证券 2 4,472,725.60 5.04% - -
中国银河证券 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
广发华福证券 1 9,971,000.00 11.23% 480,000,000.00 12.83%
信达证券 1 45,477,661.40 51.23% 1,300,000,000.00 34.76%
红塔证券 1 8,834,667.20 9.95% 660,000,000.00 17.65%
东方证券 1 - - 1,080,000,000.00 28.88%
方正证券 1 - - - -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供
高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,
并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密
的要求。
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 29 页 共 30 页
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务
评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导
审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》,并办理基金
专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本
公司有权终止签署的协议,并撤销租用的席位;
(6)席位租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:
序号 证券公司名称 席位所属市场 数量
1 东方证券有限责任公司 上海 1
2 方正证券有限责任公司 深圳 1
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。
同益证券投资基金 2011 年年度报告摘要 第 30 页 共 30 页
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