同益证券投资基金二○○○年年度报告

重要提示：本基金托管人中国工商银行已于2001年3月21日复核了本报告。本基本的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一、同益证券投资基金简介
同益证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗8号《关于同意设立同益证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资有限公司、长江证券有限责任公司和安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司等五家联合发起，发行总规模20亿份，每份基金单位面值1元，发起人认购6,000万份，社会公众认购194,000万份，于1999年4月8日宣告成立，4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。
(一) 基金简称：基金同益
交易代码：4690
基金单位总份额：二十亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：十五年
基金上市地：深圳证券交易所
(二) 基金管理人
法定名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区华福路航都大厦13C
办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
邮政编码：100028
国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
法定代表人：王其华
总经理：张佑君
负责信息管理事务人员：李燕敏
联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
电话：010-64689198-651
传真：010-64689471&*"(D)
(三) 基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
托管部负责人：赵跃
负责信息管理事务人员：刘长江
联系地址：北京市复兴门内大街55号中国工商银行基金托管部
电话：010-66106878
传真：010-66106904
(四) 会计师事务所
法定名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京朝阳门北大街6号北海万泰大厦802-807室
办公地址：北京朝阳门北大街6号北海万泰大厦802-807室
法定代表人：葛明
经办注册会计师：葛明、金馨
（五）律师事务所
法定名称：信利律师事务所
注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室
法定代表人：江山
经办律师：谢思敏、丁志钢
二．主要财务指标
1、截至1999年12月31日，本基金的主要财务指标如下:：
基金可分配净收益 370,739,017.08元
单位基金可分配净收益 0.1854元
本期基金可分配收益率 18.54%
本期基金可分配收益折合年率 25.25%
基金本期净收益 370,739,017.08元
基金净资产收益率 18.54%
基金净资产收益折合年率 25.25%
期末基金资产总值 2,924,739,921.50元
期末基金资产净值 2,626,112,714.02元
单位基金资产净值 1.3131元
本期基金净值增长率 31.31%
本期净值折合年增长率 42.64%
基金累计净值增长率 31.31%
2、截止2000年12月31日止，本基金的主要财务指标如下：
基金可分配净收益 1,000,610,528.22元
单位基金可分配净收益 0.5003元
本期基金可分配收益率 43.65%
基金本期净收益 963,871,511.14元
基金净资产收益率 42.05%
期末基金资产总值 3,905,482,825.43元
期末基金资产净值 3,617,112,028.57元
单位基金资产净值 1.8086元
本期基金净值增长率 57.81%
基金累计净值增长率 97.56%
1999年指标计算口径与2000年指标计算口径一致。
三．基金管理人报告
本报告期内，同益基金管理人秉着诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金持有人谋求利益；本基金的各项运作均按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法规的规定，不存在任何损害基金持有人利益的行为。对于出现的异常交易行为，本基金管理人已向中国证监会作出说明。
（一）基金经理人报告
1、基金经理简介
丁楹先生，30岁，硕士研究生，7年证券从业经历。曾在中信证券股份有限公司交易部、中信证券股份有限公司地坛营业部工作，历任中信证券股份有限公司交易部总经理助理、经理。现任长盛基金管理有限公司投资管理部总监。
2、本基金业绩表现
截止到2000年12月31日，本基金单位净值达到1.8086元，与年初基金单位净值1.1461&)元（调整后）相比，增长率为57.81%，高于同期证券市场收益率；扣除新股配售（申购）对基金净值增长的贡献因素，本报告期内单位净值增长率为46.46%，高于同期银行存款利率。
3、本基金的投资理念
我们的投资目标是在控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
在不同的市场环境、市场发展的不同阶段，应灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资策略和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。
通过对我国目前证券市场有效性的实证分析，本基金经理人认为，主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。
投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益-风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益-风险最优配置。
投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。
4、2000年市场和基金运作情况回顾
2000年的股市行情是一轮完整的中级牛市行情，深沪综指年度涨幅均超过50%。网络科技股、大盘低价股、资源类股票等都有过突出表现，市场一直处于极为活跃的态势之中。
宏观经济的实质性好转，为2000年股市的良好运行提供了坚实的基础。国家为刺激经济发展而推行的财政政策和货币政策，从99年下半年开始逐渐见效。基础性产业和原材料行业率先走出低谷，带动了经济的全面复苏。
资金推动是本轮行情最根本、最直接的原因。处于历史低位的利率水平，陆续出台的市场化监管政策（允许三类企业入市、变革新股发行方式、证券抵押贷款以及券商的增资扩股）。这一切，为股指的屡创新高提供了充沛的资金支持。
针对新的市场行情特点，我们在具体运作中，灵活运用成长类股票和价值类股票兼投、集中性和分散性相结合、前瞻性与顺势性相结合、长期投资与短期投资相结合等原则，在变化的市场中不断完善我们的投资理念。
我们在以下几个方面形成了同益基金鲜明的投资风格：
（1）战略性投资--在国企改革、产业重组景气循环的过程中，抓住经济结构的战略性调整和证券市场市场化改革过程中一系列战略性投资机遇进行选择性投资。
（2）组合投资--在看好的行业和地域中对多家公司进行分散投资，控制风险。
（3）成本控制--强调对投资标的的绝对成本的控制。
（4）强调研究--以研究为先导，强调投资与研究的配合，使研究成果确实有效地转化为投资成果。
2000年的投资工作有成功的经验，但本基金经理人记忆最深刻的是失误的教训。本基金经理人会铭记这些教训，以期待在未来的投资运作中提升管理水平。
5、2001年市场展望
2001年国际环境总体向好，世界经济增长相对稳定，油价已经开始回落，不会引起全球性经济衰退，对中国经济的影响有限。从一个较长时间来看，我国的经济正步入一个新周期的向上阶段，本轮周期的平均增长率将维持在相对高位。预计2001年政府仍会采取积极的财政政策，在货币政策方面会稳中趋紧。
强调监管和规范，加快股市的市场化进程，将是管理层2001年的工作重点。机构投资者的规模将会进一步扩大，组合投资将成为市场主流。
随着中国进入WTO步伐的日益临近，国内企业重组的步伐将进一步加快。创业板和国有股减持方案的推出，将会加大市场的扩容压力。
纵观全局，我们对2001年的行情持谨慎乐观态度。
6、2001投资方向
纵观"十五"计划纲要，经济结构调整、科技创新、制度创新是新世纪经济改革发展的内在要求，对证券市场的功能发挥提出了更高的要求。市场化进程的推进和市场监管力度的加强为本基金的组合投资和战略性投资提供了更多的市场机会并对我们的投资管理水平提出了新的挑战。
新的一年，我们将进一步完善投资运作体系，并期待能为基金持有人带来满意的回报。
（二）内部监察稽核报告
基金运作合规性声明
本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。同益基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。对于基金运作中出现的异常交易行为，本基金管理人已向中国证监会做出说明。
内部监察稽核工作报告
本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发，确立了"严格控制风险，稳健运营"的经营原则，建立了以"内部风险控制制度"、"监察稽核制度"和"信息披露制度"为主干的全方位的风险控制制度体系，并设立了风险控制委员会、督察员和监察稽核部，从组织上保证各项制度的贯彻和实施。
在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。
内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性，防范内幕交易、操纵市场行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据基金契约和规章的要求，公司通过对投资决策流程的进一步改进与完善，修订了《基金投资管理制度》，通过严格按照制度管理，保证制度执行的严肃性，规范操作，稳健经营，控制风险，使制度适应新形势和新业务的发展，更具可操作性和有效性，从而最大限度地降低投资运作中的风险性。
在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。本基金管理人对于基金运作中出现的异常交易行为，进行了自查自纠，制订了整改措施，并已向中国证监会做出说明。
本管理人将进一步完善法人治理结构和内部制衡机制，监督公司严格履行契约承诺，强化内控机制和纪律程序，保护基金持有人的合法权益。本管理人将通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到了实质性的提高。本管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识，严格行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。本管理人将在规范中求发展，以诚信的准则、尽责的精神、稳健的理念、优良的业绩，回报投资者，回报社会。
四、同益基金托管人报告
本托管人--中国工商银行，依据《同益证券投资基金基金契约》与《同益证券投资基金托管协议》，托管同益证券投资基金。
2000年度，在对同益证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资组合进行了监督，认为长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对同益证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司在2000年度所编制和披露的同益证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为同益证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
中国工商银行基金托管部
2001年3月21日
五．基金年度财务报告
（一）审计报告书
同益证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了同益证券投资基金（简称"基金同益"）二○○○年十二月三十一日的资产负债表和自二○○○年一月一日至二○○○年十二月三十一日止的利润及利润分配表。上述会计报表由基金同益的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金同益的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允的反映了基金同益二○○○年十二月三十一日的财务状况和自二○○○年一月一日至二○○○年十二月三十一日止的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明
中国.北京 中国注册会计师 金馨
二○○一年二月二十八日
（二）基金会计报告书
同益证券投资基金
资产负债表
二○○○年十二月三十一日 人民币元
资产附注 1999-12-31 2000-12-31
股票投资-成本 1,465,793,140.35 2,113,898,916.67
国债投资-成本 251,332,459.75 730,200,468.45
可转换债券投资-成本 - 25,830,876.77
买入返售债券 577,400,000.00 -
股票投资-估值增值 259,963,913.39 612,441,610.77
国债投资-估值增值 (4,590,216.45) 1,086,531.55
-可转换债券-估值增值 - 2,973,358.03
银行存款 335,714,809.86 144,707,190.39
应收利息 101,296.81 124,104.21
应收帐款 37,477,519.83 222,454,453.13
其他应收款 1,546,997.96 51,765,315.46
基金资产总计 2,924,739,921.50 3,905,482,825.43
负债
应付管理费 5,561,780.87 4,500,016.68
应付基金托管费 558,862.97 750,002.77
业绩报酬 - 2,659,759.29
应付帐款 292,402,193.00 8,975,467.33
应付佣金 104,370.64 357,311.68
卖出回购债券 - 270,000,000.00
其他应付款项 - 1,128,239.11
负债总计 298,627,207.48 288,370,796.86
基金净资产
基金单位总额 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配净收益 370,739,017.08 1,000,610,528.22
未实现估值增值 255,373,696.94 616,501,500.35
基金资产净值 2,626,112,714.02 3,617,112,028.57
所附注释为本会计报表的组成部分
同益证券投资基金
利润及利润分配表
截至二○○○年十二月三十一日止 人民币元
项目 1999年4月8日(基金设立日) 2000年1月1日至
至1999年12月31日 2000年12月31日
经营收入： 421,468,401.68 1,027,396,682.39
股利收入 8,240,289.42 6,275,928.39
股票买卖价差收入 366,068,580.70 1,006,471,024.15
国债买卖价差收入 -9,332,710.77 -5,249,108.05
可转换债券差价收入 2,956,674.88
其他收入 56,492,242.33 16,942,163.02
经营支出 50,729,384.60 63,525,171.25
基金管理费 45,918,062.45 48,007,260.04
业绩报酬 2,659,759.29
基金托管费 4,594,491.15 8,082,157.77
基金承担的其他费用 216,831.00 4,775,994.15
基金净收益 370,739,017.08 963,871,511.14
上年未分配净收益 370,739,017.08
本期已分配收益 334,000,000.00
期末未分配净收益 1,000,610,528.22
所附注释为本会计报表的组成部分
(三)基金会计报告书附注
附注1. 基金设立说明
同益证券投资基金（简称基金同益）经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]8号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购60,000,000基金单位，向社会募集1,940,000,000基金单位。基金同益于一九九九年四月二日在深圳证券交易所公开上网定价发行。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。
附注2. 主要会计政策
一)、会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
二)、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。
三)、基金资产的估值方法
1. 上市证券按当日均价计算,该日无交易的证券,以最近一日的均价计算；
2. 未上市的股票(指新股)以其成本价计算；
3. 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
4. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时,基金管理人应按国家主管机关有关规定办理；
5. 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款；
6. 每日都对基金资产进行估值；
7. 在编制本报表时，根据《证券投资基金信息披露指引》（以下简称"《准则五号》"）精神，2000年12月31日的上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算；
四)、收入的确认
1. 股息收入：在除息日确认收入；
2. 债券利息收入：在债券派息日确认收入；
3. 其他收入：在实际收到时确认收入；
4. 股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入。
五)、证券交易的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
A股票
1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；
2. 上交所卖出股票成本：由卖出金额减去卖出印花税、卖出过户费、卖出经手费、卖出证管费和卖出佣金组成；
3. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费、和买入佣金组成；
4. 深交所卖出股票成本：由卖出金额减去卖出印花税、卖出经手费和卖出佣金组成；
5. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的0.1%减去经手费和证管费计算；深交所的佣金是按买卖股票成交金额的0.1%减经手费计算；
B债券
1. 买入债券成本：由买入金额、买入经手费组成；
2. 卖出债券成本：由卖出金额减去卖出经手费组成；
3. 国债买卖不计佣金。
六）、买入返售债券与卖出回购债券
买入返售债券和卖出回购债券按实际支付的款项记帐，到期返售或回购时，实际收到的款项与实际支付的款项之差额记入当期损益。
七)、税项
根据财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》精神，对基金管理人运用基金资产买卖股票按0.4%的税率征收印花税，暂对基金不征收营业税、所得税。
八)、基金的收益分配政策
基金收益分配采取现金形式，每年至少分配一次，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。
附注3.股票投资- 成本
基金投资于上市股票及新股的成本价。
附注4.国债投资- 成本
基金投资于国债的成本价。
附注5.可转换债券投资- 成本
基金投资于可转换债券的成本价。
附注6.买入返售债券
买入返售债券的成本价。
附注7.股票投资- 估值增值
系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。
附注8.国债投资- 估值增值
系国债投资的估值额与国债投资成本之差额。
附注9.可转换债券- 估值增值
系可转换债券投资的估值额与可转化债券投资成本之差额。
附注10.应收帐款
项目 2000-12-31 1999-12-31
应收交易资金 222,454,453.13元 37,477,519.83元
附注11. 应付帐款
项目 2000-12-31 1999-12-31
应付交易资金 8,975,467.33元 292,402,193.00元
附注12.卖出回购债券
卖出回购债券的成本
附注13. 基金单位总额
2000-12-31 1999-12-31
发起人：
中信证券股份有限公司 12,000,000 12000000
长江证券有限责任公司 12,000,000 12000000
天津北方国际信托投资公司 4,000,000 10,000,000
安徽省信托投资公司 8,000,000 8000000
长盛基金管理有限公司 20,000,000 56000000
小计 56,000,000 62,000,000
其他持有人持有： 1,944,000,000 1,938,000,000
合计 2,000,000,000 2000000000
附注14. 股利收入
系基金投资股票所分得的股利。
附注15. 其他收入
项目 2000年度 1999年度
回购利息收入 6,733,368.00
存款利息收入 8,288,840.26 5,170,733.93
债券利息收入 595,499.96
发行费节余 11,876.505.66
申购资金冻结利息 2,749,895.41
买入返售债券收入 36,392,352.10
手续费返还 1,324,454.80 302,755.23
合计 16,942,163.02 56,492,242.33
附注16.本期已分配收益
为分配1999年度基金净收益,每基金单位派发现金0.1670元，占1999年度基金净收益的90.10%。
附注17. 关联方关系及其交易
1. 关联方关系
企业名称 与同益基金的关系
中信证券股份有限公司 发起人
长江证券有限责任公司 发起人
天津北方国际信托投资公司 发起人
安徽省信托投资公司 发起人
长盛基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行 托管人
2. 租用关联人席位的交易
1999年度
关联人名称 年成交量 占总成交量的比例 支付的佣金 占佣金比例
中信证券股份有限公司
1,391,587,761.32 23.52% 1,148,568.98 23.51%
长江证券有限责任公司
521,579,534.98 8.81% 429,948.45 8.80%
天津北方国际信托投资公司
522,897,799.20 8.84% 432,942.70 8.86%
安徽省信托投资公司
489,175,280.61 8.27% 404,138.16 8.27%
2000年度
关联人名称 年成交量 占总成交量的比例 支付的佣金 占佣金比例
中信证券股份有限公司 914,899,164.84 10.34% 753,341.85 10.44%
长江证券有限责任公司 798,349,956.95 9.02% 661,822.65 9.17%
天津北方国际信托投资公司 807,146,368.16 9.12% 662,212.04 9.18%
安徽省信托投资公司 603,815,768.80 6.82% 504,629.97 7.00%
3.管理人费用及托管人费用
（1）基金管理人报酬
基金管理人报酬包括：基金管理费、业绩报酬。
1）基金管理费
A、基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下：
H=E*1.5%/当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
B 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人
2）业绩报酬
业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人员：
1、基金年平均单位资产净值不能低于面值；
2、基金可分配净收益年率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上；
3、基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率；
4、基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。
在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为：
业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M,N]×5%
其中，
M=基金可分配净收益年率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率（如果年内利率发生变动，则按时间段进行加权平均调整）；
N=基金资产净值增长率-证券市场平均收益率；
MIN[M,N]为M、N中较小者；
基金可分配净收益率=当期可分配净收益/调整后期初资产净值；
基金资产净值增长率=（期末基金资产净值-调整后期初基金资产净值）/调整后期初基金资产净值；
证券市场平均收益率=[（期间深综指涨跌幅×深市平均总市值+期间沪综指涨跌幅×沪市平均总市值）/（深市平均总市值+沪市平均总市值）]×80%+同期国债收益率×20%；
深市平均总市值=（期末深市总市值+期初深市总市值）/2；
沪市平均总市值=（期末沪市总市值+期初沪市总市值）/2；
业绩报酬每个会计年度末计算，由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本会计年度共提取业绩报酬2,659,759.29元，尚未支付。
（2）基金托管人报酬
A 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/当年天数
H为每日应支付的托管人报酬
E为前一日的基金资产净值
B 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
附注18.发起人所持基金变动情况
发起认购 1999-12-31 本年增减 2000-12-31
中信证券股份有限公司 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000
长江证券有限责任公司 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000
天津北方国际信托投资公司 8,000,000 10,000,000 -6,000,000 4,000,000
安徽省信托投资公司 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000
长盛基金管理有限公司 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000
附注19. 期后事项
无重大期后事项。
附注20. 其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
(四) 流通受限制的证券
1、截止2000年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下：
代码 名称
获配日期 上市日期 可流通日期 存量 成本 市值
&600018 上港集箱
00-06-28 00-07-19 01-07-19 10090000 120878200.00 236307800.00
@600019 宝钢股份
00-11-27 00-12-12 01-03-01 52581680 219791422.40 284992705.60
#600263 路桥建设
00-07-05 00-07-25 01-02-05 1500000 10950000.00 22380000.00
*600309 烟台万华
00-12-20 01-01-05 01-01-05 174000 1962720.00 1962720.00
*600313中农资源
00-12-27 01-01-19 01-01-19 334000 2104200.00 2104200.00
*600330天通股份
00-12-29 01-01-18 01-01-18 83000 746170.00 746170.000
*600356恒丰纸业
00-12-25 -- -- 47000 333230.00 333230.00
*600365通葡萄酒
00-12-20 01-01-15 01-01-15 210000 1486800.00 1486800.00
*300369长运股份
00-12-26 01-01-09 01-01-09 142000 877560.00 877560.00
*600377宁沪高速
00-12-27 01-01-16 01-01-16 162000 680400.00 680400.00
*600378天科股份
00-12-28 01-01-11 01-01-11 129000 848820.00 848820.00
*600390金瑞科技
00-12-25 01-01-15 01-01-15 24000 359760.00 359760.00
*600400红豆股份
00-12-26 01-01-08 01-01-08 116000 858400.00 858400.00
$SZ0725 京东方A
00-12-26 01-01-12 01-01-12 651443 10944242.40 10944242.40
*SZ0991通海高科
00-07-06 -- -- 49000 827120.00 827120.00
2、流通受限原因
上述15只股票为基金购入之新股。
3、受限期限
（1）标注&之上港集箱,为同益证券投资基金以战略投资者身份取得，根据规定：自上市日期起12个月后可流通。
（2）标注$之京东方为网下增发认购所得,自该股票增发部分上市日起即可流通。
（3）标注*之股票为基金一级市场和二级市场申购配售所获得，自该股票上市日起即可流通。
（4）标注@之宝钢股份为基金参与法人申购取得，根据规定：向一般法人和证券投资基金配售部分于2001-03-01上市流通。
（5）标注#之路桥建设为同益证券投资基金为参与法人申购取得,根据规定流通日期为2001-02-05。
4、估值办法
本报告编制遵循《准则五号》规定。已上市流通受限股票按本报告截止日市场均价估值；未上市流通受限股票按成本价估值。已上市流通受限股票估值增值为192,060,883.20元，若扣除该项估值增值,本基金资产净值为3,425,051,145.37元,单位基金资产净值1.7125元。
(五) 基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 分类市值（元） 占净值比例
1 电子通讯 558,616,375.06 15.44%
2 综合 457,588,829.90 12.65%
3 交通运输 333,980,430.00 9.23%
4 冶金 321,021,721.60 8.88%
5 金融地产 219,706,123.40 6.07%
6 纺织服装 197,195,565.88 5.45%
7 石油化工 162,391,721.96 4.49%
8 商贸旅游 122,269,038.41 3.38%
9 建材建筑 97,572,266.30 2.70%
10 医药生物 93,823,150.82 2.59%
11 农林牧渔 48,179,500.00 1.33%
12 酿酒食品 47,554,769.63 1.32%
13 汽车及配件 40,769,607.40 1.13%
14 能源电力 15,447,100.00 0.43%
15 机械制造 10,224,327.08 0.28%
合计 2,726,340,527.44 75.37%
其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
2、国债、货币资金合计
截止2000年12月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,089,473,176.19元，占基金资产净值的30.12%。
3.可转换债券投资合计
截止2000年12月31日,同益证券投资基金持有可转换债券28,804,234.80元,占基金资产净值0.7963%。
4.报告附注
（1）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
（2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（3）货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为117,147,684.65元、27,559,505.74元、213,478,985.80元。
（4）基金应收股利、股息、利息、国债利息、应付管理费、应付业绩报酬、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额227,505,909.86元，与股票市值2,726,340,527.44元，可转换债券投资28,804,234.80元和国债及货币资金合计1,089,473,176.19元相抵后等于基金净值。
(六)、截止2000年12月31日本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票：
2000年因系统测试原因，本基金曾购入部分数量较少的股票，至年末已全部清仓。
1. 持仓股票
序号 名称 数量 市值 占净值比例
1 宝钢股份 52581680 284992705.60 7.8790%
2 上港集箱 10860000 254341200.00 7.0316%
3 长城电脑 11268925 241943819.75 6.6889%
4 中信国安 6635279 187114867.80 5.1730%
5 银基发展 8495329 134650964.65 3.7226%
6 雅戈尔 8520000 123966000.00 3.4272%
7 中体产业 4275285 95980148.25 2.6535%
8 中国国贸 7342000 77531520.00 2.1435%
9 北京城建 3880000 77173200.00 2.1336%
10 中原油气 3800000 58330000.00 1.6126%
11 中兴通讯 1286320 49098834.40 1.3574%
12 大唐电信 1556500 48126980.00 1.3305%
13 深万科A 3150000 44005500.00 1.2166%
14 石油大明 2797000 39074090.00 1.0803%
15 太极集团 1263075 34595624.25 0.9564%
16 首创股份 1580427 34247853.09 0.9468%
17 新大陆 880065 32210379.00 0.8905%
18 曙光股份 1611578 30829487.14 0.8523%
19 外运发展 1059000 29471970.00 0.8148%
20 安琪酵母 1038299 28220966.82 0.7802%
21 美克股份 932342 27755821.34 0.7673%
22 托普软件 656200 26103636.00 0.7217%
23 宁波韵升 880550 25888170.00 0.7157%
24 恒瑞医药 829707 24874615.86 0.6877%
25 大显股份 1422037 24416375.29 0.6750%
26 宏源信托 1500000 23655000.00 0.6540%
27 天香集团 1200000 23592000.00 0.6522%
28 南海发展 1501433 23542469.44 0.6509%
29 电广传媒 760000 23324400.00 0.6448%
30 路桥建设 1500000 22380000.00 0.6187%
31 兰州铝业 1500000 22290000.00 0.6162%
32 招商股份 1329948 22050537.84 0.6096%
33 隆平高科 430000 21973000.00 0.6075%
34 长江通信 474480 21859293.60 0.6043%
35 辽河油田 2200000 20130000.00 0.5565%
36 国旅联合 1043806 19874066.24 0.5494%
37 金鹰股份 820000 19753800.00 0.5461%
38 凯乐科技 686470 18733766.30 0.5179%
39 伊利股份 676279 17847002.81 0.4934%
40 戴梦得 954894 17178543.06 0.4749%
41 燕化高新 1021976 16923922.56 0.4679%
42 倍特高新 1126438 16637489.26 0.4600%
43 武汉控股 1200000 15432000.00 0.4266%
44 华北高速 2000000 14620000.00 0.4042%
45 龙头股份 1000000 13960000.00 0.3859%
46 鲁泰A 736831 12776649.54 0.3532%
47 中华企业 1175138 12338949.00 0.3411%
48 超声电子 874850 12239151.50 0.3384%
49 安泰科技 237600 12131856.00 0.3354%
50 京东方A 651443 10944242.40 0.3026%
51 昆明制药 377000 10446670.00 0.2888%
52 上实联合 500000 10210000.00 0.2823%
53 阿继电器 575350 10143420.50 0.2804%
54 一汽金杯 1393938 9436960.26 0.2609%
55 诚志股份 244730 9001169.40 0.2488%
56 桐君阁 432570 8127990.30 0.2247%
57 春晖股份 498960 7868599.20 0.2175%
58 中信海直 310000 7554700.00 0.2089%
59 特发信息 277227 7382555.01 0.2041%
60 大亚股份 500000 7340000.00 0.2029%
61 浪潮信息 257450 7247217.50 0.2004%
62 首旅股份 300000 6933000.00 0.1917%
63 上海贝岭 261129 6697958.85 0.1852%
64 神州股份 629000 6654820.00 0.1840%
65 龙净环保 285000 6375450.00 0.1763%
66 大恒科技 162000 5972940.00 0.1651%
67 星新材料 317000 5766230.00 0.1594%
68 佛塑股份 375000 5692500.00 0.1574%
69 兰光科技 186600 5344224.00 0.1477%
70 众生制药 267359 5237562.81 0.1448%
71 海螺型材 199901 5085481.44 0.1406%
72 深振业A 381563 5055709.75 0.1398%
73 海星科技 203850 4786398.00 0.1323%
74 仕奇实业 293089 4765627.14 0.1318%
75 乌江电力 310000 4566300.00 0.1262%
76 天方药业 239640 4514817.60 0.1248%
77 金马股份 297750 4430520.00 0.1225%
78 兴业聚酯 277000 4213170.00 0.1165%
79 洪都航空 194000 4054600.00 0.1121%
80 九龙电力 124000 3246320.00 0.0897%
81 民丰特纸 205085 3162410.70 0.0874%
82 物华股份 138000 2924220.00 0.0808%
83 新力药业 76500 2923830.00 0.0808%
84 中恒集团 166000 2919940.00 0.0807%
85 振华科技 205212 2891437.08 0.0799%
86 中农资源 334000 2104200.00 0.0582%
87 烟台万华 174000 1962720.00 0.0543%
88 德臣股份 85000 1799450.00 0.0497%
89 巢东股份 130000 1665300.00 0.0460%
90 羚锐股份 79000 1589480.00 0.0439%
91 美罗药业 56000 1512560.00 0.0418%
92 通葡萄酒 210000 1486800.00 0.0411%
93 兰太实业 78000 1297920.00 0.0359%
94 酒钢宏兴 189000 1247400.00 0.0345%
95 辽宁时代 56000 1237040.00 0.0342%
96 标准股份 53000 1091270.00 0.0302%
97 长春燃气 61000 979660.00 0.0271%
98 青岛华鼎 44000 962280.00 0.0266%
99 长运股份 142000 877560.00 0.0243%
100 红豆股份 116000 858400.00 0.0237%
101 天科股份 129000 848820.00 0.0235%
102 通海高科 49000 827120.00 0.0229%
103 西藏金珠 41291 751909.11 0.0208%
104 天通股份 83000 746170.00 0.0206%
105 宁沪高速 162000 680400.00 0.0188%
106 华龙集团 30000 510300.00 0.0141%
107 珠峰摩托 28000 503160.00 0.0139%
108 金瑞科技 24000 359760.00 0.0099%
109 恒丰纸业 47000 333230.00 0.0092%
六、基金持有人结构及前十名持有人
(一)、截止2000年12月31日，本基金份额结构为：
2000-12-31持有份额 占总份额比例
发起人持有 56,000,000份 2.80%
其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000份 1.00%
中信证券股份有限公司 12,000,000份 0.60%
长江证券有限责任公司 12,000,000份 0.60%
天津北方国际信托投资公司 4,000,000份 0.20%
安徽省信托投资公司 8,000,000份 0.40%
保险公司及社会公众持有 194,400,000份 97.20%
合计 2,000,000,000份 100.00%
(二)、截止2000年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：
序号 股东名称 持有份额 占总份额比例
1 @中国人寿保险公司 96,126,600 4.81%
2 中国太平洋保险公司 89,193,700 4.46%
3 中国再保险公司 85,169,500 4.26%
4 *中国平安保险股份有限公司 50,203,900 2.51%
5 *中国平安保险股份有限公司 37,287,900 1.86%
6 *中国平安保险股份有限公司 32,980,400 1.65%
7 *中国平安保险股份有限公司 29,241,800 1.46%
8 @中国人寿保险公司 26,584,400 1.33%
9 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00%
10 #长江证券有限责任公司 19,998,000 1.00%
注：@为中国人寿保险公司各机构持有份额。
*为中国平安保险股份有限公司各机构持有份额.
标注#长江证券有限责任公司持有1999.8万单位基金为该公司分支机构自二级市场购入。
七、重要事项揭示
1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。
2、为切实保证基金持有人利益,根据本公司所管理基金的发展情况,本公司与托管人协商决定并报经中国证监会批准，调低同益证券投资资金的管理人报酬,由原来的固定费率2.5%调整为固定费率1.5%加计业绩报酬.计提标准采用现行计提办法。管理人报酬调整追溯至2000年1月1日.该公告已于2000年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、根据业务发展需要，公司股东大会审议通过，并经中国证监基金字[2000]48号文件批准，长盛基金管理有限公司注册地由北京市迁至深圳市。上述变更登记已在国家工商行政管理局办理完毕。此公告已于2001年3月27日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
4、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。
5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、国信证券有限公司、国通证券有限公司、华夏证券有限公司、南方证券有限公司、平安证券有限责任公司、大鹏证券有限公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限责任公司这十二家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。
2000年全年各券商股票年交易量及年佣金情况如下：
股票年
公司名称 交易量（元） 占交易量比例 年佣金(元）占佣金比例
大鹏证券有限公司
1,137,052,409.17 12.85% 908,353.03 12.59%
国通证券有限公司
713,220,639.60 8.06% 579,644.85 8.04%
国信证券有限公司
495,895,715.45 5.60% 394,113.89 5.47%
长江证券有限责任公司
798,349,956.95 9.02% 661,822.65 9.17%
华夏证券有限公司
774,203,122.06 8.75% 643,320.93 8.92%
南方证券有限公司
906,877,410.13 10.25% 732,514.86 10.15%
安徽省信托投资公司
603,815,768.80 6.82% 504,629.97 7.00%
平安证券有限责任公司
325,257,042.97 3.68% 272,249.43 3.77%
天津北方国际信托投资公司
807,146,368.16 9.12% 662,212.04 9.18%
中信证券股份有限公司
914,899,164.84 10.34% 753,341.85 10.44%
长城证券有限责任公司
474,363,858.61 5.36% 379,300.37 5.26%
申银万国证券股份有限公司
898,519,813.05 10.15% 721,989.79 10.01%
合计
8,849,601,269.79 100.00% 7,213,493.66 100.00%
2000年全年各券商债券、回购交易量情况如下：
占交易 回购年
公司名称 债券年交易量(元) 量比例 交易量(元) 占交易量比例
大鹏证券有限公司
25,338,214.80 6.70% -- 0.00%
国通证券有限公司
47,711,433.40 12.62% -- 0.00%
国信证券有限公司
63,557,754.40 16.82% -- 0.00%
长江证券有限责任公司
-- 0.00% 1,707,800,000.00 19.75%
华夏证券有限公司
44,160,811.10 11.68% 1,930,700,000.00 22.32%
南方证券有限公司
1,490,989.70 0.39% 1,170,400,000.00 13.54%
安徽省信托投资公司
88,113,067.00 23.31% 1,280,500,000.00
平安证券有限责任公司
5,482,877.80 1.45% 521,500,000.00 6.03%
天津北方国际信托投资公司
41,560,915.40 11.00% -- 0.00%
中信证券股份有限公司
-- 0.00% 618,200,000.00 7.15%
长城证券有限责任公司
60,009,467.50 15.88% 1,218,000,000.00 14.09%
申银万国证券股份有限公司
554,923.70 0.15% 200,000,000.00 2.31%
合计
377,980,454.80 100.00% 8,647,100,000.00 100.00%
由于本公司与部分券商的业务关系逐步建立，部分券商交易席位陆续开通，造成交易量的差异。因此，上述部分席位交易量分配与券商服务考评结果无直接关系。
八、备查文件目录
1、关于同意设立同益证券投资基金的批复
1、同益证券投资基金契约
3、同益证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

长盛基金管理有限公司
二○○一年三月二十二日

2.本期新增股票
序号 股票名称
本期买入 本期卖出数量
一级市场认购 政策性配售 配股 增发 买入 送股
1 中国国贸
8395062 1053062
2 首创股份
2380000 390427 1190000
3 上港集箱
10090000 770000
4 宝钢股份
52581680 0
5 太极集团
1765775 502700
6 武汉控股 417110 2675046 1892156
7 上海贝岭 1732229 1471100
8 雅戈尔 940288 4206034 4260000 886322
9 大唐电信 150041 1466528 366773 426842
10 众生制药 267359 0
11 天香集团 1438656 238656
12 金鹰股份 1147410 327410
13 民丰特纸 410170 400 205485
14 仕奇实业 586178 293089
15 辽宁时代
56000 0
16 华龙集团
30000 0
17 青岛华鼎
44000 0
18 物华股份
138000 0
19 中恒集团
166000 0
20 天方药业
239640 0
21 首旅股份
600000 200 300200
22 兴业聚酯 554000 100000 377000
23 凯乐科技
686470 0
24 路桥建设
1500000 0
25 外运发展
59000 1000000 0
26 恒瑞医药
54000 775707 0
27 羚锐股份
79000 0
28 大恒科技
162000 0
29 九龙电力
124000 0
30 兰州铝业
1500000 0
31 美罗药业
56000 0
32 安琪酵母
96000 1038299 96000
33 星新材料
634000 317000
34 标准股份
53000 0
35 曙光股份
237000 1374578 0
36 酒钢宏兴
189000 0
37 烟台万华
174000 0
38 中农资源
334000 0
39 洪都航空
74000 120000 0
40 巢东股份
130000 0
41 振华港机
205212 0
42 南海发展
53000 1448433 0
43 兰太实业
78000
44 天通股份
83000
45 长春燃气
61000
46 美克股份
55000 877342
47 珠峰摩托
48000 20000
48 长江通信
171000 303480
49 恒丰纸业
47000
50 国旅联合 1496006 452200
51 通葡萄酒
210000
52 宁波韵升
61000 819550
53 长运股份
142000
54 宁沪高速
162000
55 天科股份
129000
56 龙净环保
85000 200000
57 金瑞科技
24000
58 德臣股份
85000
59 红豆股份
116000
60 昆明制药
27000 350000
61 上实联合
148200 1353353 1001553
62 一汽金杯
321678 1222260 150000
63 龙头股份 2521275 1521275
64 中华企业 1175138
65 大显股份 1824846 402809
66 西藏金珠 41291 137837 137837
67 伊利股份 676679 400
68 中兴通讯 2004335 168186 886201
69 特发信息 554455 200 277428
70 中信海直
176000 936860 802860
71 新力药业
77000 36000 36500
72 石油大明 3137144 340144
73 银基发展 9000000 487348 992019
74 托普软件 1636397 268920 1249117
75 桐君阁 432570
76 燕化高新 1022376 400
77 海螺型材 199901
78 倍特高新 1126638 200
79 招商股份 1415148 85200
80 京东方A 651443
81 鲁泰A 736831
82 辽河油田 4623424 2423424
83 超声电子 1719359 844509
84 大亚股份 707968 207968
85 电广传媒 600000 800025 640025
86 神州股份
1258000 300 629300
87 安泰科技 475200 237600
88 佛塑股份 750000 375000
89 乌江电力 620000 500 310500
90 春晖股份 554400 221760 277200
91 浪潮信息 514900 257450
92 金马股份 453500 71000 226750
93 兰光科技 373200 186600
94 诚志股份
159000 444730 359000
95 通海高科
49000
96 新大陆
52000 848065 20000
97 隆平高科 430000


3 本期清仓股票
股票名称
本期买入 本期卖出数量
一级市场认购 政策性配售 配股 增发 买入 送股
1 浦发银行 566685 5137685
2 东北高速
11900100
3 东风汽车 400 835400
4 上海机场 300 300
5 民生银行 691000 691000
6 哈飞股份
40000 300000 340000
7 浙江广厦 200 200
8 万东医疗 489550 489550
9 龙腾科技 200 200
10 古越龙山 741000
11 海信电器 200 200
12 皖维高新 29300 29300
13 南京高科 998210 998210
14 宇通客车 600 600
15 银鸽投资 300 300
16 青鸟华光 461660 461660
17 金花股份 30 100 130
18 津百股份 400 400
19 同仁堂 800 800
20 中视股份 400 400
21 特变电工 200 200
22 啤酒花 79459 79459
23 明天科技 200 200
24 精密股份 200 200
25 禾嘉股份 100000 100000
26 哈高科 200 200
27 广州控股 700000 700000
28 林海股份 503913 503913
29 清华同方 922877 11161 934038
30 明星电力 200 200
31 上海汽车 7682972 7682972
32 永鼎光缆 400 400
33 重庆路桥 200 906851
34 美尔雅 200 200
35 稀土高科 1290171 1290171
36 三峡水利 200 200
37 西宁特钢 600 600
38 中国泛旅 178000 738601
39 长江投资 600 600
40 宏图高科 200100 200100
41 兰花科创 400 400
42 铁龙股份 211375 4559228
43 波导股份
200000 200000
44 东湖高新 60 105278 105338
45 青旅控股 200 200
46 鼎天科技 200 200
47 兴发集团 200 200
48 大元股份 300 600300
49 维科精华 30 200 230
50 厦门建发 200 200
51 益鑫泰 280000 280000
52 巨化股份 200 200
53 福田股份 200 200
54 太原重工 300 300
55 宝华实业 318171
56 九发股份 200 200
57 云大科技 400 400
58 桦林轮胎 1784000
59 生益科技 995800
60 莲花味精 1000 1000
61 黑龙股份 1595754
62 吉林森工 2212200
63 锦州港 667000
64 华资实业 400 400
65 长城电工 392800 392800
66 厦门大洋 200 200
67 复星实业 74833 74833
68 伊力特 468000
69 金牛实业 200 200
70 江苏吴中 200 200
71 金宇集团 200 200
72 哈空调 182100 182100
73 福日股份 875000
74 山东铝业 2887000
75 安彩高科 8939000
76 紫江企业 500783 1210783
77 西藏药业 800 800
78 江泉实业 363149 821449
79 亚星客车 428500
80 长春经开 200 536200
81 浙江医药 362000
82 秦岭水泥 500 400500
83 全柴动力 800 800
84 南山实业 400 429400
85 江苏阳光 200 400200
86 海南航空 300 2360300
87 万杰高科 200 87103 1030303
88 赤天化 200 629400
89 青岛碱业 796000 796000
90 沧州大化 634000 400 634400
91 凌钢股份 838000 838000
92 大连创世 850099 850099
93 桂冠电力
1220000 1220000
94 海南椰岛 200 285900
95 鑫科材料
52000 52000
96 广汇股份 396040 341581 737621
97 浙江阳光
201000 299365 500365
98 北方股份
154000 154000
99 景谷林业
107000 107000
100 海正药业
136000 136000
101 国电南自 100 100
102 赣粤高速 950000 400 950400
103 武昌鱼
203000 203000
104 亿利科技
86000 86000
105 东方创业
120000 120000
106 重庆港九
225000 225000
107 南京中商
97000 97000
108 太化股份
240000 240000
109 南钢股份
145000 145000
110 钱江水利
182000 182000
111 国光瓷业 200 200
112 江苏舜天
87000 87000
113 亿阳信通
146914 146914
114 苏福马
246000 246000
115 西水股份
208000 494347 702347
116 三峡新材
127000 127000
117 维维股份
89000 89000
118 南化股份
107000 107000
119 华泰股份
198000 198000
120 五洲交通
92000 92000
121 中化国际 2233212 3707612
122 方正科技 598730 3748644
123 真空电子 3189187 3189187
124 二纺机 300 300
125 永生股份 200 200
126 胶带股份 200 200
127 丰华圆珠 200 200
128 天宸股份 200 200
129 上海金陵 200 200
130 嘉宝实业 350300 350300
131 电器股份 504113 504113
132 新世界 200 200
133 第一百货 400 400
134 海鸟电子 200 200
135 大众科创 350000 350000
136 三爱富 200 200
137 广电股份 2039182 2039182
138 国脉通信 100100 100100
139 中远发展 200 197711 1401815
140 申能股份 2292533 2292533
141 爱建股份 200 200
142 乐山电力 133048 133048
143 国嘉实业 200 200
144 外高桥 200 200
145 爱使股份 500200 500200
146 飞乐股份 245760
147 青鸟天桥 218670 1307927 1526597
148 交大南洋 200 200
149 陆家嘴 200 200
150 英豪科教 455000 224760 679760
151 交运股份 1331198 1331198
152 上海邮通 517174 517174
153 诚成文化 322510 700010
154 上海三毛 600 24 624
155 青岛海尔 433049 433049
156 东新电碳 190400 190400
157 亚通股份 458353 458353
158 东百集团 200 200
159 工大高新 400 400
160 中大股份 200 200
161 长安信息 50000 50000
162 蓝田股份 200 200
163 常林股份 1075419 1075419
164 天津港 537290 537290
165 东大阿派 46630 46630
166 沧州化工 500 500
167 西单商场 300 300
168 重庆百货 200 200
169 实达电脑 994662 994662
170 辽宁成大 200 200
171 康赛集团 200 200
172 东风药业 600 600
173 天津海运 200 200
174 泰山旅游 518514 2136240
175 山东黑豹 200 200
176 三星石化 200 200
177 综艺股份 100 100
178 石油龙昌 200 200
179 南京熊猫 592002 592002
180 东方通信 70400 70400
181 全兴股份 200 200
182 新华股份 200 200
183 鲁银投资 500063 500063
184 中储股份 200 200
185 国电电力 121620 121620
186 钱江生化 200 200
187 威远生化 400 400
188 工益股份 300 300
189 悦达投资 710000 1000000 1710000
190 东方集团 1000000 1000000
191 杭州解百 300 300
192 耀皮玻璃 400 400
193 隧道股份 200 200
194 万象集团 850 850
195 兰生股份 200 200
196 甬城隍庙 200 200
197 东方明珠 499700 499700
198 上菱电器 200 200
199 四川长虹 2837349 2837349
200 浙江创业 222300 222300
201 上柴股份 400 400
202 中西药业 400 400
203 英雄股份 200 200
204 上海医药 465540
205 海欣股份 620155 620155
206 中川国际 200 200
207 春兰股份 599707 599707
208 长百集团 200 200
209 渤海集团 200 200
210 王府井 4165908 358131 4524039
211 北京城乡 280300 280300
212 纵横国际
210000 350200 560200
213 星湖科技 500076 500076
214 梅雁股份 400 400
215 北大科技 400 400
216 火箭股份 20000 1072501
217 富邦科技 200 200
218 新疆众和 200 200
219 南京化纤 300 300
220 吉发股份 400 400
221 张江高科 919276
222 深发展A 117000 4536955 6119606
223 世纪星源 550000 550000
224 深康佳A 620000
225 深深宝A 200 200
226 深科技A 187229 187229
227 招商局 720000 720000
228 深鸿基A 200 200
229 深长城A 334418
230 深圳方大 255502 255502
231 深国商 200 200
232 中金岭南 300 300
233 深圳华强 600 600
234 华侨城A 159092 770308 929400
235 深天健 600 1645821
236 广聚能源
236000 25000 261000
237 麦科特
268000 558750 826750
238 中成股份
105000 105000
239 川化股份
337000 337000
240 安塑股份
112000 220544 332544
241 中联重科
148000 148000
242 常山股份
173000 173000
243 国际实业
112000 112000
244 丝绸股份
850000 850000
245 许继电气
182400 182400
246 河北华玉 595800
247 汇通水利 200 200
248 小天鹅A 200 200
249 吉林化纤 300 300
250 东阿阿胶 200 200
251 晨鸣纸业 553989 553989
252 粤富华A 300 300
253 渝开发A 135928 135928
254 陕解放A 200 200
255 美菱电器 200 200
256 红太阳 200 200
257 南开戈德 200 200
258 云南白药 200200 200200
259 佛山照明 450592 200 450792
260 皖能电力 300 300
261 豫白鸽A 300 300
262 闽福发A 200 200
263 湖南投资 200 200
264 ST 江铃 100000 100000
265 银广夏A 400000 400000
266 陕国投A 700 700
267 西安民生 900 900
268 泸州老窖 600 600
269 威孚高科 705698 705698
270 光明家具 200 200
271 蓝星清洗 200 200
272 青岛双星 915003 915003
273 国际大厦 400 400
274 ST 金马 200000 200000
275 中联建设 382551 382551
276 青海明胶 60 200 260
277 阳光股份 238440 1076953
278 西安旅游 400 400
279 湖北金环 500 500
280 石油济柴 110000 110000
281 圣方科技 400 400
282 比特科技 200 200
283 茂化实华 300328 1894987
284 格力电器 400 400
285 泰达股份 200 200
286 重庆东源 50000 50000
287 南华西 311407 311407
288 长春高新 517015 517015
289 永安林业 600 600
290 经纬纺机 400000 300 400300
291 武汉石油 400 400
292 中讯科技 400 400
293 铜城集团 185086 185086
294 大同水泥 500 500
295 山东海龙 200 200
296 大连友谊 300 300
297 宝丽华 902205
298 寰岛实业 1168267 1168267
299 咸阳偏转 500400 500400
300 厦门信达 355200 355200
301 正虹饲料 55500 200000 255500
302 大冶特钢 200 200
303 龙发股份 500200 500200
304 天宇电气 292829 292829
305 振华科技 858454 858454
306 重庆实业 200634 200634
307 锌业股份 500000 500000
308 拉萨啤酒 200 200
309 山西三维 300 300
310 新华制药 400 400
311 内江峨柴 1381839 1381839
312 中色建设 1787239 1787239
313 湖北车桥 200 200
314 华信股份 200 200
315 西飞国际 172314 70600 242914
316 延边公路 200 200
317 中核科技 208000 208000
318 内蒙兴发 400 400
319 石炼化 938605 938605
320 武汉中商 189198 189198
321 北新建材 465549 4951342 5416891
322 创智科技 200 200
323 燃气股份 377663 377663
324 宝商集团 300 300
325 中国武夷 1080536 1080536
326 一汽轿车 930033 930033
327 京西旅游 324360 324360
328 银河科技 200 200
329 陕西金叶 200 200
330 天山紡织 200 200
331 京山轻机 200 200
332 山东海化 800118 800118
333 关铝股份 600 600
334 隆源实业 200 200
335 承德露露 400 400
336 江钻股份 288450
337 五粮液 204672 3980617
338 国风塑业 700 700
339 顺鑫农业 342952 342952
340 北商技术 121136 121136
341 安凯客车 400 400
342 张裕A 524721 524721
343 新希望 400 400
344 云南铜业 300 300
345 山东巨力 200 200
346 中商股份 2004700 2004700
347 三环股份 200 200
348 飞彩股份 200 200
349 华联商城 200 200
350 广州冷机 240300 240300
351 津滨发展 200 200
352 鞍钢新轧 411886 411886
353 赣能股份 200 200
354 航天科技 400 400
355 中国服装 393293 393293
356 数源科技 200 200
357 泸天化 300 300
358 声乐股份 200 200
359 亚华种业 600000
360 金陵药业 457 100
361 南方汇通 875000
362 科龙电器 100000 1750000
363 河北宣工 200 550200
364 浙大海纳 41225 41225
365 福星科技 300000
366 天津汽车 500000
367 吉林炭素 488674 488674
368 兰州黄河 400 400
369 丰原生化 200 500200
370 中关村 11005554 11005554
371 神火股份 500000
372 四川双马 530000
373 金牛能源 930000
374 南天信息 400 400
375 新乡化纤 519200
376 民丰农化 344000
377 小鸭电器 514300
378 广济药业 400 312900
379 河池化工 285700
380 欣龙无纺 200 314200
381 东方热电 400 400
382 锡业股份 1252300 2366587
383 大连金牛 300 1667300
384 东方钽业 432258 724358
385 华东医药 200 449600
386 天水股份 554455 554455
387 长源电力 712800 200 713000
388 上风高科 600 600
389 中科三环 999900 999900
390 湖北迈亚 435600 200 435800
391 桂林旅游 400 400
392 圣雪绒
122000 122000
393 西山煤电
221000 221000
394 大庆华科
98000 98000
395 广州友谊
238000 238000
396 华工科技
427375 427375
397 九芝堂
181000 200 181200
398 皇台酒业
134000 134000
399 捷利股份
102000 102000
400 三九医药 600 600