南方优选成长混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方优选成长混合型证券投资基金

基金简称 南方优选成长混合

基金主代码 202023

前端交易代码 202023

后端交易代码 202024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年1月30日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 211,948,577.11份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成长”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产

配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投

资者寻求长期稳定的资产增值。

投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和

证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市

场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、

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债券、现金等资产之间的投资比例。

本基金为混合型基金，通过积极分析判断市场趋势，运用战略资产配置

策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨

衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场价值，如股票

市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预

计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债

券市场的配置权重，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

业绩比较基准 本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以

及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，选定沪深300指数作

为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了上证国债

指数。因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：60％

×沪深300指数＋40％×上证国债指数。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场

基金，低于股票基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 鲍文革 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096

电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-8899 010-67595096

传真 0755-82763889 010-66275853

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区金融大街25号

一路六号免税商务大厦31-

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区闹市口大街一号

一路六号免税商务大厦31- 院一号楼

33层

邮政编码 518048 100033

法定代表人 张海波 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六

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号免税商务大厦31-33层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 9,991,430.20 414,688,380.43 327,208,378.93

本期利润 -15,635,693.79 382,376,215.11 248,003,579.80

加权平均基金份额本期利润 -0.0708 1.0501 0.2601

本期加权平均净值利润率 -3.69% 59.53% 23.72%

本期基金份额净值增长率 -3.71% 49.96% 29.64%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 200,335,967.43 204,840,670.20 222,102,347.52

期末可供分配基金份额利润 0.9452 1.0203 0.3475

期末基金资产净值 412,284,544.54 405,604,946.69 861,265,480.24

期末基金份额净值 1.945 2.020 1.347

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 94.50% 102.00% 34.70%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.32% 0.51% 1.09% 0.43% -2.41% 0.08%

过去六个月 -0.56% 0.52% 3.58% 0.46% -4.14% 0.06%

过去一年 -3.71% 1.14% -5.13% 0.84% 1.42% 0.30%

过去三年 87.20% 1.45% 34.10% 1.07% 53.10% 0.38%

过去五年 134.06% 1.27% 38.24% 0.97% 95.82% 0.30%

自基金合同 94.50% 1.20% 19.76% 0.95% 74.74% 0.25%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为60％×沪深300指数＋40％×上证国债指数。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：基金合同中关于基金投资比例的约定： 股票资产占基金资产的30%～80%；债券、权证、货

币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%－70%。本基金的建仓期为2011年1月30日至2011年7月29日，建仓期结束时各

项资产配置比例符合基金合同约定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：2011年按基金合同生效当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下

管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基

金从业资格，2009年7月加入南方基金，担

本基金 任研究部研究员、高级研究员；2014年3月

骆帅 基金经 2015年 - 7年 至2015年5月，任南方成份、南方安心基金

理 6月19日 经理助理；2015年5月至今，任南方高端装

备基金经理；2015年6月至今，任南方价值、

南方成长基金经理；2016年12月至今，任南

方绩优基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，大宗商品价格自年初以后普遍大幅上涨，带动PPI一路上扬；国内宏观经济在房

地产投资和汽车销量的带动下企稳回升，自三季度以后制造业持续回暖，制造业PMI保持在枯荣

线以上，工业企业利润持续改善。国际上，黑天鹅事件不断，英国脱欧、特朗普当选美国总统等事件均与市场预期偏离较大，但市场在短暂波动后仍以上升为主，尤其是特朗普上台后，市场情绪明显变得更为激进，显示了对于新一届美国政府减税改革、增大基建力度的预期。各方对于全球经济增长的展望变得更为乐观。

市场方面，A股在年初熔断之后进入了震荡格局，内部分化较大。行业上，上游资源品在大

宗商品的带动下表现较好，传媒、计算机板块表现最差；风格上，白马蓝筹持续表现良好，以创业板为代表的高估值中小股票表现较差。

大类资产配置方面，南方优选成长在年初的下跌中保持了较低仓位，获取了一定超额收益，在一季度之后的大部分时间股票仓位相对稳定，并在年末将仓位提高到了较高水平，原因在于，这个位置上很多股票的估值已经被低估，可以积极乐观一些。债券仓位一直在20%左右的水平。行业配置上除了长期持有的调味品、家电等消费类行业之外，增大了对于化工业和机械制造业的配置，因为从经济周期来看，在2016年上游大宗商品大涨之后，中游制造业有望在2017年取得超额收益。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.945元，本报告期份额净值增长率为-3.71%，同期业绩

比较基准增长率为-5.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们正站在两个重要周期的重要转折上，一个是企业投资、设备更新周期，

也叫“朱格拉周期”，另一个是从去年三季度开始的新一轮库存周期，一般持续3年。我们的

“供给侧改革”，实际上正是朱格拉周期的一个环节——企业在利润丰厚的时候扩建产能，直到产能过剩，供过于求，利润下降；这时需要淘汰一批产能，甚至是倒闭一批企业，才能换来供需再平衡，利润回升。我们看到2016年出现的钢铁煤炭企业利润回升，正是这种再平衡的结果。

去年是上游的利润复苏，今年自然传导到了中游，所以我们在配置上着重于中游制造，包括机械设备、精细化工等行业。这些传统行业的高速增长期已经过去，但竞争格局改善带来的龙头企业利润增长期才刚刚开始。而传媒、计算机等领域，由于过去几年景气非常好，巨大的财富效应吸引了大量的资金涌入，导致竞争激烈，而且估值偏高，我们在配置上暂时回避，等待更理想的位置。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保 第10页共41页

证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益

分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满

3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可

选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21482号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方优选成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的南方优选成长混合型证券投资基金(以下简称“南方

优选成长混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债

表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附

注。

管理层对财务报表的责 编制和公允列报财务报表是南方优选成长混合基金的基金管理人南方基

任段 金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允

反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊

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或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们

按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师

审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计

工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证

据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误

导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师

考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报

表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供

了基础。

审计意见段 我们认为，上述南方优选成长混合基金的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协

会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方优

选成长混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成

果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 12,969,889.41 67,438,865.27

结算备付金 13,254,677.39 14,623,856.16

存出保证金 288,948.99 513,179.64

交易性金融资产 7.4.7.2 385,242,249.52 332,161,547.07

其中：股票投资 300,313,196.42 237,863,684.17

基金投资 - -

债券投资 84,929,053.10 94,297,862.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,092,970.48 4,796,923.46

应收利息 7.4.7.5 1,120,436.89 1,158,575.46

应收股利 - -

应收申购款 63,045.70 145,207.34

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 416,032,218.38 420,838,154.40

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 12,121,239.47

应付赎回款 466,223.22 502,516.80

应付管理人报酬 597,049.12 518,547.45

应付托管费 99,508.18 86,424.60

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,228,502.39 1,837,043.17

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 356,390.93 167,436.22

负债合计 3,747,673.84 15,233,207.71

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 211,948,577.11 200,764,276.49

未分配利润 7.4.7.10 200,335,967.43 204,840,670.20

所有者权益合计 412,284,544.54 405,604,946.69

负债和所有者权益总计 416,032,218.38 420,838,154.40

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.945元，基金份额总额211,948,577.11份。

7.2 利润表

会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

第14页共41页

一、收入 -690,827.88 403,266,201.25

1.利息收入 4,412,193.96 6,036,039.12

其中：存款利息收入 7.4.7.11 778,386.40 614,977.04

债券利息收入 3,543,141.03 5,421,010.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 90,666.53 51.11

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 20,354,465.41 428,515,024.33

其中：股票投资收益 7.4.7.12 19,755,764.64 421,135,648.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -143,925.75 2,233,895.32

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - 2,141,820.00

股利收益 7.4.7.14 742,626.52 3,003,660.59

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.15 -25,627,123.99 -32,312,165.32

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16 169,636.74 1,027,303.12

减：二、费用 14,944,865.91 20,889,986.14

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,360,498.23 9,643,006.27

2．托管费 7.4.10.2.2 1,060,083.05 1,607,167.66

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.17 7,117,013.28 9,226,304.39

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.18 407,271.35 413,507.82

三、利润总额（亏损总额以“- -15,635,693.79 382,376,215.11

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -15,635,693.79 382,376,215.11

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第15页共41页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 200,764,276.49 204,840,670.20 405,604,946.69

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -15,635,693.79 -15,635,693.79

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 11,184,300.62 11,130,991.02 22,315,291.64

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 101,241,611.72 95,263,785.51 196,505,397.23

2.基金赎回款 -90,057,311.10 -84,132,794.49 -174,190,105.59

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 211,948,577.11 200,335,967.43 412,284,544.54

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 639,163,132.72 222,102,347.52 861,265,480.24

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 382,376,215.11 382,376,215.11

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -438,398,856.23 -399,637,892.43 -838,036,748.66

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 256,993,468.18 163,293,218.97 420,286,687.15

2.基金赎回款 -695,392,324.41 -562,931,111.40 -1,258,323,435.81

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 200,764,276.49 204,840,670.20 405,604,946.69

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第16页共41页

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方优选成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1754号《关于核准南方优选成长混合型证券投资基金募

集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,216,633,494.07元，业经普华永道中天会计师事务

所有限公司普华永道中天验字(2011)第046号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方

优选成长混合型证券投资基金基金合同》于2011年1月30日正式生效，基金合同生效日的基金

份额总额为2,216,873,965.77份，其中认购资金利息折合240,471.70份基金份额。本基金的基

金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数＋40%×上证国债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方优选成长混合型

证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第17页共41页

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对

第18页共41页

于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

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7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基

第20页共41页

础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该

组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成

部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状

况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

第21页共41页

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.7.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.7.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

第22页共41页

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.8关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.9.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券 241,091,693.02 5.08% 265,300,204.58 4.51%

兴业证券 654,421,756.08 13.78% 837,543,988.73 14.25%

7.4.9.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.9.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第23页共41页

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 224,527.64 5.16% 224,527.64 10.08%

兴业证券 596,375.81 13.70% 596,375.81 26.77%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 241,503.41 4.55% - -

兴业证券 751,861.97 14.16% 110,255.51 6.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.9.2关联方报酬

7.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年12月

2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付的管理费 6,360,498.23 9,643,006.27

其中：支付销售机构的客户维护 1,813,058.95 2,217,868.05

费

注：支付基金管理人 南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。

7.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年12月

2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,060,083.05 1,607,167.66

注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

第24页共41页

7.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.9.4各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 12,969,889.41 649,340.44 67,438,865.27 491,847.43

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.10 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.11 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通日流通受 认购 期末估 数量（单 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位：股） 成本总额 总额

天龙2016年2017年 新股未

603266股份12月 1月 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06 -

30日 10日

道恩2016年2017年 新股未

002838股份12月 1月6日上市 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日

603186华正2016年2017年 新股未 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -

第25页共41页

新材12月 1月3日上市

26日

德新2016年2017年 新股未

603032交运12月 1月5日上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日

美联2016年2017年 新股未

300586新材12月 1月4日上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日

熙菱2016年2017年 新股未

300588信息12月 1月5日上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不

得转让。

7.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

000887中鼎股2016年 重大资 25.94 2017年 23.99 294,2007,032,215.647,631,548.00 -

份 11月 产重组 02月

18日 15日

002462嘉事堂2016年 重大资 42.53 2017年 38.98 115,9004,354,716.004,929,227.00 -

9月 产重组 1月

28日 12日

000711京蓝科2016年 重大资 32.54 2017年 29.29 99,9882,802,314.083,253,609.52 -

技 10月 产重组 03月

19日 13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第26页共41页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 300,313,196.42 72.19

其中：股票 300,313,196.42 72.19

2 固定收益投资 84,929,053.10 20.41

其中：债券 84,929,053.10 20.41

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 26,224,566.80 6.30

7 其他各项资产 4,565,402.06 1.10

8 合计 416,032,218.38 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 255,775,397.52 62.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 8,435,589.72 2.05

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,543,548.75 6.68

J 金融业 5,280,000.00 1.28

K 房地产业 3,253,609.52 0.79

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第27页共41页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 300,313,196.42 72.84

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 800,000 19,696,000.00 4.78

2 600872 中炬高新 1,249,970 17,599,577.60 4.27

3 002043 兔宝宝 1,299,333 15,033,282.81 3.65

4 600305 恒顺醋业 999,956 11,679,486.08 2.83

5 000997 新大陆 600,000 11,658,000.00 2.83

6 002705 新宝股份 598,800 10,125,708.00 2.46

7 600426 华鲁恒升 763,700 10,119,025.00 2.45

8 002564 天沃科技 1,000,000 10,000,000.00 2.43

9 600660 福耀玻璃 500,000 9,315,000.00 2.26

10 002376 新北洋 700,000 8,680,000.00 2.11

11 000333 美的集团 300,000 8,451,000.00 2.05

12 002439 启明星辰 399,945 8,314,856.55 2.02

13 000887 中鼎股份 294,200 7,631,548.00 1.85

14 000910 大亚圣象 394,020 7,525,782.00 1.83

15 000100 TCL集团 2,229,911 7,358,706.30 1.78

16 002179 中航光电 199,905 7,254,552.45 1.76

17 601233 桐昆股份 400,000 5,744,000.00 1.39

18 000725 京东方Ａ 2,000,000 5,720,000.00 1.39

19 002385 大北农 800,000 5,680,000.00 1.38

20 000423 东阿阿胶 100,000 5,387,000.00 1.31

21 000820 金城股份 184,400 5,329,160.00 1.29

22 600036 招商银行 300,000 5,280,000.00 1.28

23 002258 利尔化学 400,000 4,972,000.00 1.21

24 002462 嘉事堂 115,900 4,929,227.00 1.20

25 600409 三友化工 500,000 4,695,000.00 1.14

26 600104 上汽集团 200,000 4,690,000.00 1.14

27 600664 哈药股份 500,000 4,290,000.00 1.04

第28页共41页

28 600195 中牧股份 199,967 4,249,298.75 1.03

29 000915 山大华特 100,000 4,213,000.00 1.02

30 002108 沧州明珠 200,000 4,074,000.00 0.99

31 002353 杰瑞股份 199,909 4,058,152.70 0.98

32 600718 东软集团 200,000 3,932,000.00 0.95

33 002053 云南能投 200,000 3,838,000.00 0.93

34 603989 艾华集团 100,000 3,681,000.00 0.89

35 002648 卫星石化 300,000 3,666,000.00 0.89

36 002007 华兰生物 100,000 3,575,000.00 0.87

37 603108 润达医疗 114,737 3,506,362.72 0.85

38 300369 绿盟科技 100,000 3,397,000.00 0.82

39 000902 新洋丰 300,000 3,378,000.00 0.82

40 000711 京蓝科技 99,988 3,253,609.52 0.79

41 002523 天桥起重 469,700 3,146,990.00 0.76

42 002372 伟星新材 200,000 3,086,000.00 0.75

43 002563 森马服饰 300,000 3,081,000.00 0.75

44 002600 江粉磁材 300,000 3,072,000.00 0.75

45 002468 艾迪西 100,000 3,022,000.00 0.73

46 002094 青岛金王 100,000 3,000,000.00 0.73

47 000860 顺鑫农业 100,000 2,200,000.00 0.53

48 600362 江西铜业 100,000 1,673,000.00 0.41

49 603699 纽威股份 85,400 1,438,136.00 0.35

50 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.06

51 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

52 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02

53 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

54 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01

55 603239 N仙通 924 29,059.80 0.01

56 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

57 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

58 603929 N亚翔 2,193 15,592.23 0.00

59 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

60 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

61 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

62 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

63 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

第29页共41页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002043 兔宝宝 39,392,957.14 9.71

2 600872 中炬高新 27,798,275.10 6.85

3 000651 格力电器 24,896,737.00 6.14

4 000910 大亚圣象 24,645,268.89 6.08

5 300302 同有科技 23,795,200.97 5.87

6 002137 麦达数字 23,635,680.42 5.83

7 000333 美的集团 20,812,425.93 5.13

8 002301 齐心集团 20,466,455.57 5.05

9 002688 金河生物 19,021,977.42 4.69

10 002142 宁波银行 19,013,710.07 4.69

11 600109 国金证券 18,656,124.62 4.60

12 002466 天齐锂业 17,240,035.10 4.25

13 600426 华鲁恒升 16,780,043.48 4.14

14 600104 上汽集团 16,459,371.00 4.06

15 600597 光明乳业 16,451,406.27 4.06

16 600887 伊利股份 16,174,226.97 3.99

17 300068 南都电源 16,058,358.51 3.96

18 600036 招商银行 15,776,401.98 3.89

19 603108 润达医疗 15,607,958.42 3.85

20 002643 万润股份 15,410,600.73 3.80

21 002705 新宝股份 14,756,051.99 3.64

22 000915 山大华特 14,704,594.51 3.63

23 600602 云赛智联 14,672,470.41 3.62

24 300230 永利股份 14,359,125.00 3.54

25 300303 聚飞光电 14,344,940.90 3.54

26 300014 亿纬锂能 13,826,949.60 3.41

27 002376 新北洋 13,686,019.00 3.37

28 002179 中航光电 13,666,642.45 3.37

29 002511 中顺洁柔 13,484,200.72 3.32

30 000338 潍柴动力 13,228,727.53 3.26

31 002597 金禾实业 12,786,972.53 3.15

第30页共41页

32 600978 宜华生活 12,687,269.29 3.13

33 600055 万东医疗 12,623,838.00 3.11

34 000625 长安汽车 12,356,748.04 3.05

35 002570 贝因美 12,322,150.11 3.04

36 600547 山东黄金 12,112,739.00 2.99

37 300113 顺网科技 11,955,097.00 2.95

38 600305 恒顺醋业 11,854,239.72 2.92

39 002353 杰瑞股份 11,714,436.49 2.89

40 000606 *ST易桥 11,598,747.50 2.86

41 000997 新大陆 11,552,598.91 2.85

42 300106 西部牧业 11,482,845.35 2.83

43 000818 方大化工 11,400,952.20 2.81

44 300365 恒华科技 11,073,499.15 2.73

45 600276 恒瑞医药 10,952,540.69 2.70

46 600718 东软集团 10,860,379.41 2.68

47 000887 中鼎股份 10,830,370.64 2.67

48 000421 南京公用 10,797,803.92 2.66

49 600452 涪陵电力 10,462,309.85 2.58

50 000662 天夏智慧 10,355,228.51 2.55

51 600655 豫园商城 10,322,955.34 2.55

52 300219 鸿利智汇 10,272,193.65 2.53

53 002564 天沃科技 10,190,615.22 2.51

54 002364 中恒电气 9,833,955.04 2.42

55 603609 禾丰牧业 9,593,900.57 2.37

56 300109 新开源 9,559,994.00 2.36

57 002615 哈尔斯 9,530,911.00 2.35

58 002609 捷顺科技 9,451,953.39 2.33

59 000630 铜陵有色 9,380,732.00 2.31

60 000568 泸州老窖 9,324,448.28 2.30

61 002185 华天科技 9,238,230.88 2.28

62 300271 华宇软件 9,185,010.84 2.26

63 300231 银信科技 9,167,924.40 2.26

64 600566 济川药业 9,102,207.12 2.24

65 300009 安科生物 9,099,864.58 2.24

66 600576 万家文化 9,043,099.30 2.23

67 600660 福耀玻璃 9,009,566.44 2.22

第31页共41页

68 600418 江淮汽车 8,981,518.76 2.21

69 300007 汉威电子 8,914,151.97 2.20

70 002439 启明星辰 8,746,989.54 2.16

71 002539 云图控股 8,730,414.50 2.15

72 300144 宋城演艺 8,701,925.97 2.15

73 600195 中牧股份 8,647,852.01 2.13

74 002284 亚太股份 8,576,325.00 2.11

75 603020 爱普股份 8,421,425.00 2.08

76 002120 新海股份 8,300,521.00 2.05

77 002152 广电运通 8,266,603.72 2.04

78 603808 歌力思 8,233,117.30 2.03

79 600079 人福医药 8,224,325.14 2.03

80 300369 绿盟科技 8,177,253.60 2.02

81 600801 华新水泥 8,112,700.30 2.00

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002137 麦达数字 33,758,772.37 8.32

2 300302 同有科技 31,533,049.48 7.77

3 002043 兔宝宝 22,983,683.64 5.67

4 000910 大亚圣象 22,407,875.50 5.52

5 002643 万润股份 20,708,872.50 5.11

6 300068 南都电源 19,282,863.86 4.75

7 600576 万家文化 19,240,209.62 4.74

8 300100 双林股份 18,960,812.93 4.67

9 002301 齐心集团 18,949,057.99 4.67

10 002142 宁波银行 18,890,047.90 4.66

11 002407 多氟多 18,527,812.92 4.57

12 300113 顺网科技 17,893,311.55 4.41

13 600597 光明乳业 17,681,498.27 4.36

14 002466 天齐锂业 17,610,254.52 4.34

15 002688 金河生物 17,550,563.27 4.33

16 600109 国金证券 17,375,571.39 4.28

第32页共41页

17 002511 中顺洁柔 16,908,682.21 4.17

18 600887 伊利股份 16,240,112.13 4.00

19 002508 老板电器 15,833,765.32 3.90

20 300014 亿纬锂能 15,779,478.61 3.89

21 002597 金禾实业 15,513,691.29 3.82

22 300303 聚飞光电 14,953,289.54 3.69

23 000338 潍柴动力 14,890,244.59 3.67

24 600602 云赛智联 14,707,478.68 3.63

25 300368 汇金股份 14,248,713.44 3.51

26 000625 长安汽车 13,485,197.66 3.32

27 300271 华宇软件 13,436,239.72 3.31

28 300230 永利股份 13,229,613.61 3.26

29 000333 美的集团 13,147,248.93 3.24

30 600055 万东医疗 12,486,334.70 3.08

31 002394 联发股份 12,280,937.39 3.03

32 600104 上汽集团 12,124,961.39 2.99

33 603108 润达医疗 12,043,282.70 2.97

34 600978 宜华生活 11,941,640.92 2.94

35 600547 山东黄金 11,861,897.00 2.92

36 002570 贝因美 11,626,027.17 2.87

37 000818 方大化工 11,553,407.91 2.85

38 300365 恒华科技 11,551,438.54 2.85

39 000421 南京公用 11,471,618.46 2.83

40 300219 鸿利智汇 11,381,549.24 2.81

41 600655 豫园商城 11,345,266.94 2.80

42 600276 恒瑞医药 10,811,872.96 2.67

43 000915 山大华特 10,754,367.82 2.65

44 002364 中恒电气 10,726,430.33 2.64

45 002609 捷顺科技 10,630,126.87 2.62

46 300106 西部牧业 10,611,565.08 2.62

47 002615 哈尔斯 10,428,148.54 2.57

48 600036 招商银行 10,277,220.84 2.53

49 000662 天夏智慧 10,181,083.50 2.51

50 600452 涪陵电力 10,069,963.22 2.48

51 002120 新海股份 10,037,722.93 2.47

52 000630 铜陵有色 9,855,142.89 2.43

53 300007 汉威电子 9,852,489.23 2.43

54 600418 江淮汽车 9,819,723.35 2.42

第33页共41页

55 600566 济川药业 9,681,789.50 2.39

56 000568 泸州老窖 9,624,640.90 2.37

57 603609 禾丰牧业 9,357,481.90 2.31

58 300009 安科生物 9,072,158.79 2.24

59 002284 亚太股份 9,044,317.74 2.23

60 002185 华天科技 8,819,724.60 2.17

61 600779 水井坊 8,690,086.89 2.14

62 300166 东方国信 8,679,018.00 2.14

63 300232 洲明科技 8,619,415.00 2.13

64 000802 北京文化 8,617,418.88 2.12

65 600589 广东榕泰 8,617,237.93 2.12

66 002041 登海种业 8,527,129.62 2.10

67 300144 宋城演艺 8,493,832.77 2.09

68 002078 太阳纸业 8,485,744.27 2.09

69 300231 银信科技 8,403,552.00 2.07

70 000065 北方国际 8,385,839.00 2.07

71 603020 爱普股份 8,348,621.50 2.06

72 002048 宁波华翔 8,301,040.31 2.05

73 600872 中炬高新 8,160,946.27 2.01

74 600210 紫江企业 8,129,439.00 2.00

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,408,378,991.27

卖出股票收入（成交）总额 2,341,647,824.22

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,546,000.00 19.29

其中：政策性金融债 79,546,000.00 19.29

4 企业债券 5,383,053.10 1.31

第34页共41页

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 84,929,053.10 20.60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 140225 14国开25 400,000 40,308,000.00 9.78

2 160311 16进出11 200,000 19,834,000.00 4.81

3 160207 16国开07 200,000 19,404,000.00 4.71

4 122151 12国电01 48,100 4,832,607.00 1.17

5 120301 03沪轨道 5,470 550,446.10 0.13

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第35页共41页

序号 名称 金额

1 存出保证金 288,948.99

2 应收证券清算款 3,092,970.48

3 应收股利 -

4 应收利息 1,120,436.89

5 应收申购款 63,045.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,565,402.06

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

18,818 11,263.08 16,182,862.25 7.64% 195,765,714.86 92.36%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 779,539.76 0.3678%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年1月30日）基金份额总额 2,216,873,965.77

本报告期期初基金份额总额 200,764,276.49

第36页共41页

本报告期基金总申购份额 101,241,611.72

减:本报告期基金总赎回份额 90,057,311.10

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 211,948,577.11

第37页共41页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第38页共41页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

民族证券 11,338,457,132.78 28.18% 1,219,740.37 28.02%-

招商证券 1 719,931,517.39 15.16% 656,075.19 15.07%-

兴业证券 1 654,421,756.08 13.78% 596,375.81 13.70%-

中金公司 1 616,217,641.66 12.98% 561,559.71 12.90%-

安信证券 1 453,391,791.08 9.55% 422,245.33 9.70% -

中泰证券 1 332,083,577.79 6.99% 309,268.63 7.10% -

华泰证券 1 241,091,693.02 5.08% 224,527.64 5.16% -

国泰君安 1 167,030,067.95 3.52% 152,215.49 3.50% -

第一创业 1 131,750,880.17 2.77% 122,699.57 2.82% -

银河证券 1 94,654,401.82 1.99% 88,150.76 2.03% -

中邮证券 1 - - - - -

银泰证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行

了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

第39页共41页

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

民族证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

安信证券 - -110,000,000.00 17.46% - -

中泰证券 - -290,000,000.00 46.03% - -

华泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

第一创业 - -110,000,000.00 17.46% - -

银河证券 - -120,000,000.00 19.05% - -

中邮证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

第40页共41页

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

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