华宝兴业增强收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业增强收益债券A

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华宝兴业增强收益债券B

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注:净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年8月16日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2011 年12月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计37,012,970,285.05元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,增强收益投资基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,通货膨胀先是预期较高,6月份达到6.5%的高点,后逐步走低。国债收益率上半年一直维持震荡格局,7月份开始一波行情,10年期国债收益率从4%降到3.45%。信用债,8-9月份因为城投债事件冲击,收益率上涨较快 后预期逐步修复,全年基本持平。可转债市场,一季度有一波行情,后随大盘回调,9月份因为中石化公告发第二期转债,转债市场出现有史以来最快的跌幅,10月份预期修正,转债市场因为大盘上涨、债券收益率下降而出现年内最大涨幅。

增强收益基金全年维持30%-40%的10年期国债配置,较好地享受了国债市场的上涨行情。1季度,可转债做了一个比较成功的大波段行情 后来,在7月份的下跌中加仓太快,中石化黑天鹅事件冲击导致净值出现较大损失,但9月份逐步提高了仓位,10-11月的反弹中追回了大部分损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,增强收益A净值增长率为-4.71%,比较基准收益率为2.52% 增强收益B净值增长率为-5.09%,比较基准收益率为2.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年,预期央行货币政策会逐渐放松,通货膨胀会有所回落但仍将维持较高水平。积极财政政策仍是主基调。欧债危机将出现最终的解决方案,美国经济会温和复苏。国内经济会有所回落,软着陆应是大概率事件。

从预期收益率的角度看,转债市场可能提供超额收益。信用债市场,主要是通过信用分析来创造超额收益。国债市场可能波澜不惊,但也不排除出现阶段性的大机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的管理人——华宝兴业基金管理有限公司在华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华宝兴业增强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为1,479,400.43元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华宝兴业基金管理有限公司编制和披露的华宝兴业增强收益债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,华宝兴业增强收益A份额参考净值0.9942元,份额总额44,366,844.05份 华宝兴业增强收益B份额参考净值0.9827元,份额总额41,943,505.39份。

7.2 利润表

会计主体:华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监证监许可[2008]1294号文《关于核准华宝兴业增强收益债券型证券投资基金募集申请的批复》的核准,由华宝兴业基金管理有限公司作为发起人于2009年1月5日至2009年2月13日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所有限公司验证并出具安永华明(2009)验字第60737318_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年2月17日正式生效,设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,257,644,988.35元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币563,394.90元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,258,208,383.25元,折合2,258,208,383.25份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20% 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证,也可直接从二级市场买入权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金整体的业绩比较基准为中国债券总指数收益率×100%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2011年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

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注:本基金A类基金份额不收取销售费,本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%,本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%/当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2011年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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■

报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资B类基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2011年度未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额15,500,000.00元,于2012年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

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注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

8.9.2 本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略,使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序,并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面和长期发展前景,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合,没有特定的股票备选库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

2、本期无新增席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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华宝兴业基金管理有限公司

2012年3月29日

基金名称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
基金简称 华宝兴业增强收益债券
基金主代码 240012
交易代码 240012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年2月17日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 86,310,349.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
下属分级基金的交易代码: 240012 240013
报告期末下属分级基金的份额总额 44,366,844.05份 41,943,505.39份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别(包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等)的预期收益进行动态跟踪,决定其配置比例。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 赵会军
联系电话 021-38505888 010-66105799
电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95588
传真 021-38505777 010-66105798
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年2月17日-2009年12月31日
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
本期已实现收益 -1,006,826.78 -1,192,247.02 1,952,367.84 1,397,642.60 14,327,153.42 21,697,719.07
本期利润 -2,490,935.19 -2,795,944.22 2,709,002.29 1,094,407.96 15,605,433.25 20,870,006.03
加权平均基金份额本期利润 -0.0459 -0.0514 0.0162 0.0075 0.0434 0.0299
本期加权平均净值利润率 -4.49% -5.07% 1.54% 0.71% 4.29% 2.96%
本期基金份额净值增长率 -4.71% -5.09% 0.51% 0.11% 5.80% 5.43%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -258,670.48 -725,728.32 5,079,085.97 3,492,739.96 13,438,111.42 10,731,150.13
期末可供分配基金份额利润 -0.0058 -0.0173 0.0534 0.0455 0.0525 0.0489
期末基金资产净值 44,108,173.57 41,217,777.07 100,169,060.91 80,214,857.13 270,720,040.58 231,443,784.12
期末基金份额净值 0.9942 0.9827 1.0534 1.0455 1.0580 1.0543
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 1.33% 0.17% 6.34% 5.55% 5.80% 5.43%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.61% 0.36% 3.24% 0.14% -1.63% 0.22%
过去六个月 -3.90% 0.34% 2.97% 0.13% -6.87% 0.21%
过去一年 -4.71% 0.29% 2.52% 0.11% -7.23% 0.18%
自基金合同生效起至今 1.33% 0.26% -0.96% 0.10% 2.29% 0.16%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.51% 0.36% 3.24% 0.14% -1.73% 0.22%
过去六个月 -4.09% 0.34% 2.97% 0.13% -7.06% 0.21%
过去一年 -5.09% 0.29% 2.52% 0.11% -7.61% 0.18%
自基金合同生效起至今 0.17% 0.26% -0.96% 0.10% 1.13% 0.16%
华宝兴业增强收益债券A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.1000 387,168.11 352,827.13 739,995.24 -
2010 0.1000 882,381.71 1,639,279.80 2,521,661.51 -
2009 - - - - -
合计 0.2000 1,269,549.82 1,992,106.93 3,261,656.75 -
华宝兴业增强收益债券B
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.1000 423,711.22 315,693.97 739,405.19 -
2010 0.1000 1,062,207.15 1,136,847.90 2,199,055.05 -
2009 - - - - -
合计 0.2000 1,485,918.37 1,452,541.87 2,938,460.24 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
牟旭东 本基金基金经理、国内投资部总经理、华宝兴业多策略股票基金经理、华宝兴业宝康配置混合基金经理 2009年2月17日 2011年2月11日 14年 硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作,2003年1月加入本公司,任高级分析师,2004年9月起任研究部副总经理,2007年9月起任研究部总经理。2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2009年2月至2011年2月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2010年1月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年7月起任国内投资部总经理。
华志贵 本基金基金经理、华宝兴业现金宝货币、华宝兴业可转债债券基金经理 2010年6月26日 - 7年 硕士。1999年7月至2000年8月在上海广电股份有限公司从事技术、市场工作,2004年5月至2008年7月在上海东方证券股份有限公司从事证券投资工作,2008年8月至2009年9月在中欧基金管理有限公司从事证券投资工作。2009年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任高级分析师,华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2010年6月至2011年11月任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2010年6月至今任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理、2011年4月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。
沈梦圆 本基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金经理助理 2010年12月2日 - 4年 硕士。2008年加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部分析师,2009年11月至今任华宝兴业行业精选股票基金经理助理,2010年12月起兼任华宝兴业增强收益债券基金经理助理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 1,658,702.08 10,459,122.64
结算备付金 844,025.66 2,617,242.71
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 98,793,665.58 166,571,255.07
其中:股票投资 6,017,584.00 17,123,986.17
基金投资 - -
债券投资 92,776,081.58 149,447,268.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 928,218.75 2,122,273.40
应收股利 - -
应收申购款 63,465.68 139,663.11
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 102,538,077.75 182,159,556.93
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 15,500,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 65,395.84 314,163.78
应付管理人报酬 43,863.76 94,204.80
应付托管费 14,621.25 31,401.61
应付销售服务费 14,172.81 28,028.14
应付交易费用 133,642.43 164,454.90
应交税费 866,628.30 562,621.90
应付利息 3,779.40 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 570,023.32 580,763.76
负债合计 17,212,127.11 1,775,638.89
所有者权益:
实收基金 86,310,349.44 171,812,092.11
未分配利润 -984,398.80 8,571,825.93
所有者权益合计 85,325,950.64 180,383,918.04
负债和所有者权益总计 102,538,077.75 182,159,556.93
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -3,383,925.71 9,539,991.95
1.利息收入 3,344,532.36 11,261,039.82
其中:存款利息收入 74,305.44 341,736.60
债券利息收入 3,229,402.43 10,917,053.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 40,824.49 2,250.00
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -3,667,184.13 -2,328,707.73
其中:股票投资收益 162,008.00 2,167,757.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,874,520.02 -4,648,019.21
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 45,327.89 151,554.22
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3,087,805.61 453,399.81
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 26,531.67 154,260.05
减:二、费用 1,902,953.70 5,736,581.70
1.管理人报酬 668,714.05 1,995,226.25
2.托管费 222,904.66 665,075.40
3.销售服务费 222,079.76 621,274.00
4.交易费用 261,460.68 1,079,022.87
5.利息支出 183,620.56 1,009,485.68
其中:卖出回购金融资产支出 183,620.56 1,009,485.68
6.其他费用 344,173.99 366,497.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,286,879.41 3,803,410.25
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,286,879.41 3,803,410.25
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 171,812,092.11 8,571,825.93 180,383,918.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,286,879.41 -5,286,879.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -85,501,742.67 -2,789,944.89 -88,291,687.56
其中:1.基金申购款 14,828,045.01 239,096.99 15,067,142.00
2.基金赎回款 -100,329,787.68 -3,029,041.88 -103,358,829.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,479,400.43 -1,479,400.43
五、期末所有者权益(基金净值) 86,310,349.44 -984,398.80 85,325,950.64
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 475,395,402.01 26,768,422.69 502,163,824.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,803,410.25 3,803,410.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -303,583,309.90 -17,279,290.45 -320,862,600.35
其中:1.基金申购款 184,056,368.14 10,222,885.91 194,279,254.05
2.基金赎回款 -487,639,678.04 -27,502,176.36 -515,141,854.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -4,720,716.56 -4,720,716.56
五、期末所有者权益(基金净值) 171,812,092.11 8,571,825.93 180,383,918.04
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的主要发起人
领先资产管理有限公司 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的主要发起人的母公司
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 668,714.05 1,995,226.25
其中:支付销售机构的客户维护费 194,835.31 411,238.00
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 222,904.66 665,075.40
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 合计
华宝兴业基金管理有限公司 - 7,727.85 7,727.85
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) - 137,373.17 137,373.17
合计 - 145,101.02 145,101.02
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 合计
华宝兴业基金管理有限公司 - 91,424.40 91,424.40
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) - 294,448.40 294,448.40
合计 - 385,872.80 385,872.80
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 合计
期初持有的基金份额 545,288.54 - 545,288.54
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 545,288.54 - 545,288.54
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.23% - 1.23%
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 合计
期初持有的基金份额 545,288.54 - 545,288.54
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 545,288.54 - 545,288.54
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.57% - 0.57%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 1,658,702.08 59,746.41 10,459,122.64 298,048.15
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,017,584.00 5.87
其中:股票 6,017,584.00 5.87
2 固定收益投资 92,776,081.58 90.48
其中:债券 92,776,081.58 90.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,502,727.74 2.44
6 其他各项资产 1,241,684.43 1.21
7 合计 102,538,077.75 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 697,000.00 0.82
B 采掘业 - -
C 制造业 2,572,200.00 3.01
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 933,950.00 1.09
C5 电子 743,200.00 0.87
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 895,050.00 1.05
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 2,096,000.00 2.46
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 652,384.00 0.76
合计 6,017,584.00 7.05
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 800,000 2,096,000.00 2.46
2 600216 浙江医药 45,000 895,050.00 1.05
3 300175 朗源股份 85,000 697,000.00 0.82
4 600157 永泰能源 44,992 652,384.00 0.76
5 000792 盐湖股份 15,000 479,550.00 0.56
6 002450 康得新 20,000 454,400.00 0.53
7 002415 海康威视 10,000 430,000.00 0.50
8 002436 兴森科技 20,000 313,200.00 0.37
9 - - - - -
10 - - - - -
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000629 攀钢钒钛 3,587,789.00 1.99
2 002233 塔牌集团 3,230,633.00 1.79
3 000423 东阿阿胶 3,112,759.00 1.73
4 600210 紫江企业 2,419,003.50 1.34
5 002032 苏泊尔 2,404,919.03 1.33
6 600031 三一重工 2,303,358.55 1.28
7 600030 中信证券 2,292,500.00 1.27
8 002375 亚厦股份 2,246,365.27 1.25
9 601288 农业银行 2,176,000.00 1.21
10 600160 巨化股份 2,090,744.09 1.16
11 601009 南京银行 1,991,819.52 1.10
12 300093 金刚玻璃 1,911,581.00 1.06
13 002115 三维通信 1,857,692.00 1.03
14 300044 赛为智能 1,837,721.44 1.02
15 600582 天地科技 1,825,021.00 1.01
16 300185 通裕重工 1,751,395.00 0.97
17 000527 美的电器 1,680,000.00 0.93
18 300210 森远股份 1,629,082.36 0.90
19 600216 浙江医药 1,628,382.00 0.90
20 601607 上海医药 1,548,300.00 0.86
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 5,951,826.11 3.30
2 600031 三一重工 5,145,644.82 2.85
3 000629 攀钢钒钛 3,761,921.00 2.09
4 002233 塔牌集团 3,202,733.00 1.78
5 000423 东阿阿胶 3,125,539.10 1.73
6 300134 大富科技 2,687,629.64 1.49
7 600210 紫江企业 2,412,985.99 1.34
8 002032 苏泊尔 2,187,000.00 1.21
9 600030 中信证券 2,100,000.00 1.16
10 601009 南京银行 2,023,373.60 1.12
11 300093 金刚玻璃 1,985,833.50 1.10
12 600582 天地科技 1,975,025.12 1.09
13 002115 三维通信 1,926,770.65 1.07
14 002398 建研集团 1,813,273.00 1.01
15 300185 通裕重工 1,782,700.25 0.99
16 600160 巨化股份 1,775,599.00 0.98
17 000823 超声电子 1,678,537.40 0.93
18 300210 森远股份 1,567,369.84 0.87
19 300044 赛为智能 1,542,707.33 0.86
20 000527 美的电器 1,504,298.00 0.83
买入股票成本(成交)总额 78,298,214.70
卖出股票收入(成交)总额 86,668,417.05
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 35,448,799.70 41.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 10,107,977.00 11.85
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 47,219,304.88 55.34
8 其他 - -
9 合计 92,776,081.58 108.73
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 242,440 26,057,451.20 30.54
2 113001 中行转债 248,520 23,505,021.60 27.55
3 122023 09万业债 91,340 8,590,527.00 10.07
4 110015 石化转债 85,000 8,543,350.00 10.01
5 010303 03国债⑶ 54,370 5,385,348.50 6.31
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 928,218.75
5 应收申购款 63,465.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,241,684.43
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 23,505,021.60 27.55
2 110015 石化转债 8,543,350.00 10.01
3 110013 国投转债 3,875,261.40 4.54
4 110012 海运转债 2,294,250.00 2.69
5 110078 澄星转债 2,099,000.00 2.46
6 125887 中鼎转债 1,303,819.72 1.53
7 110016 川投转债 1,037,721.60 1.22
8 126729 燕京转债 722,432.34 0.85
9 110011 歌华转债 462,600.00 0.54
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
华宝兴业增强收益债券A 1,526 29,073.95 545,288.54 1.23% 43,821,555.51 98.77%
华宝兴业增强收益债券B 1,274 32,922.69 - 0.00% 41,943,505.39 100.00%
合计 2,799 30,836.14 545,288.54 0.63% 85,765,060.90 99.37%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华宝兴业增强收益债券A 289,011.72 0.6514%
华宝兴业增强收益债券B 869,159.85 2.0722%
合计 1,158,171.57 1.3419%
项目 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
基金合同生效日(2009年2月17日)基金份额总额 615,728,987.54 1,642,479,395.71
本报告期期初基金份额总额 95,089,974.94 76,722,117.17
本报告期基金总申购份额 5,938,820.54 8,889,224.47
减:本报告期基金总赎回份额 56,661,951.43 43,667,836.25
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 44,366,844.05 41,943,505.39
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人于2011年4月9日发布公告,聘任谢文杰先生为公司副总经理,其任职资格已经过中国证监会审核批准。
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为60,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2009年2月17日)起至本报告期末。
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 91,280,140.35 56.61% 74,165.73 55.50% -
海通证券 1 69,973,253.40 43.39% 59,476.70 44.50% -
国泰君安 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国 71,972,364.33 9.42% - - - -
海通证券 691,897,864.82 90.58% 1,276,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -