华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

2017年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

基金简称 华宝兴业增强收益债券

基金主代码 240012

交易代码 240012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年2月17日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 137,276,356.09份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B

下属分级基金的交易代码： 240012 240013

报告期末下属分级基金的份额总额 126,335,212.26份 10,941,143.83份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收益和总回报，争

取实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包

投资策略 括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，

决定其配置比例。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票

风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和

预期收益率高于纯债券基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66105799

电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn

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客户服务电话 400-700-5588、021- 95588

38924558

传真 021-38505777 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和

基金托管人办公场所。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -5,503,826.44 -410,847.00

本期利润 -1,099,034.94 -27,584.28

加权平均基金份额本期利润 -0.0047 -0.0022

本期加权平均净值利润率 -0.43% -0.21%

本期基金份额净值增长率 0.08% -0.03%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 4,298,613.55 -114,223.40

期末可供分配基金份额利润 0.0340 -0.0104

期末基金资产净值 138,963,897.51 11,527,082.62

期末基金份额净值 1.1000 1.0536

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 47.95% 43.17%

注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业增强收益债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.97% 0.08% 0.87% 0.10% 0.10% -0.02%

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过去三个月 0.59% 0.06% -1.04% 0.11% 1.63% -0.05%

过去六个月 0.08% 0.08% -2.48% 0.11% 2.56% -0.03%

过去一年 -0.85% 0.09% -3.81% 0.13% 2.96% -0.04%

过去三年 25.57% 0.16% 3.18% 0.13% 22.39% 0.03%

自基金合同

生效日起至 47.95% 0.22% 0.24% 0.11% 47.71% 0.11%

今

华宝兴业增强收益债券B

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.94% 0.07% 0.87% 0.10% 0.07% -0.03%

过去三个月 0.50% 0.06% -1.04% 0.11% 1.54% -0.05%

过去六个月 -0.03% 0.08% -2.48% 0.11% 2.45% -0.03%

过去一年 -1.17% 0.09% -3.81% 0.13% 2.64% -0.04%

过去三年 24.17% 0.16% 3.18% 0.13% 20.99% 0.03%

自基金合同

生效日起至 43.17% 0.22% 0.24% 0.11% 42.93% 0.11%

今

注：1、本基金业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2009年2月17日至2017年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年8月

16日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年

6月30 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

固定收 硕士。曾在国联证券有限

益部副 责任公司、华宝信托有限

总经理、 责任公司和太平资产管理

本基金 有限公司从事固定收益的

李栋梁 基金经 2014年10月 - 14年 研究和投资，2010年

理、华 11日 9月加入华宝兴业基金管

宝兴业 理有限公司担任债券分析

宝康债 师，2010年12月至

券、华 2011年6月任华宝兴业

宝新机 宝康债券投资基金基金经

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遇混合、 理助理，2011年6月起

华宝新 担任华宝兴业宝康债券投

价值混 资基金基金经理，

合、华 2014年10月起兼任华宝

宝兴业 兴业增强收益债券型证券

可转债 投资基金基金经理，

债券、 2015年10月兼任华宝兴

华宝宝 业新机遇灵活配置混合型

鑫债券、 证券投资基金（LOF）和

华宝新 华宝兴业新价值灵活配置

活力混 混合型证券投资基金基金

合、华 经理。2016年4月兼任

宝新起 华宝兴业宝鑫纯债一年定

点混合、 期开放债券型证券投资基

华宝新 金经理。2016年5月任

动力混 固定收益部副总经理。

合、华 2016年6月兼任华宝兴

宝新飞 业可转债债券型证券投资

跃混合、 基金经理。2016年9月

华宝新 兼任华宝兴业新活力灵活

回报混 配置混合型证券投资基金

合、华 基金经理。2016年12月

宝新优 起兼任华宝兴业新起点灵

选混合、 活配置混合型证券投资基

华宝新 金基金经理。2017年

优享混 1月兼任华宝兴业新动力

合基金 一年定期开放灵活配置混

经理 合型证券投资基金基金经

理。2017年2月兼任华

宝兴业新飞跃灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理。2017年3月兼任华

宝兴业新回报一年定期开

放混合型证券投资基金和

华宝兴业新优选一年定期

开放灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，

2017年6月任华宝兴业

新优享灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

本基金 硕士。2010年5月加入

高文庆 基金经 2016年8月 2017年4月 7年 华宝兴业基金管理有限公

理助理、 4日 26日 司，先后担任助理风险分

华宝添 析师、助理产品经理、信

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益基金 用分析师、高级信用分析

经理助 师、基金经理助理等职务。

理、华 2017年3月起任华宝兴

宝新起 业现金宝货币市场基金、

点混合 华宝兴业新起点灵活配置

基金经 混合型证券投资基金基金

理、华 经理。

宝兴业

现金宝

货币基

金经理

硕士。曾任华宸未来基金

本基金 管理有限公司产品经理。

基金经 2014年9月加入华宝兴

理助理、 业基金管理有限公司先后

华宝兴 担任交易员、高级交易员，

厉卓然 业宝康 2017年4月 - 4年 2017年4月起任华宝兴

债券、 26日 业增强收益债券型证券投

华宝宝 资基金、华宝兴业宝康债

鑫债券 券投资基金、华宝兴业宝

基金经 鑫纯债一年定期开放债券

理助理 型证券投资基金基金经理

助理

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，增强收益债券型证券投资基金在短期内出现过基金资产总值占基金资产净值高于140%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年1-6月份，固定资产累计投资完成额同比增长8.6%， 1季度累计增速反弹，2季度

略有回落。其中，制造业投资同比增长5.5%，增速比1-5月份提高0.4个百分点；房地产开发

投资同比名义增长8.5%，比1-5月份累计值回落0.3个百分点；基础设施投资同比增长21.1%，

比前值提高0.2个百分点。1-6月份出口金额累计同比增长8.5%，出口受益于海外经济好转而上

升；1-6月份进口金额累计同比上升18.9%。1-6月份社会消费品零售总额累计同比增长10.4%，

增速微幅提升。物价水平呈现分化，CPI水平较为温和，PPI明显上升，PPI向CPI的传导仍不

畅。1-6月份CPI累计同比增长1.4%，6月份同比增长1.5%，延续温和上行；1-6月份PPI累计

同比增速6.6%，5月份PPI同比增速为5.5%，增速在2季度逐月小幅回落。上半年经济增长情

况好于市场预期，其中地产投资增速高于预期、消费中汽车和地产产业链增速高于预期、出口情况较好是整体经济增速好于预期的主要原因。1季度政策整体从紧，央行提高了公开市场操作利率，2季度初期监管机构开始出台去杠杆政策。去杠杆政策背景下，企业债融资大幅萎缩，信贷 第11页共40页

投放较为稳定且社会融资总量中，信贷的占比始终处于高位。2季度末期，去杠杆政策的协调性

加强，央行出手稳定流动性。

1季度央行提高了公开市场操作利率，债券市场下跌；2季度初金融去杠杆政策频出，债券

市场继续大幅下跌。直到6月份，随着监管机构去杠杆政策的协调加强、央行维持流动性的稳定、

债券收益率大幅上升之后，债券市场迎来了难得的反弹。

上半年股票市场分化较为明显，上证50、沪深300表现明显优于中小板和创业板。1季度股

票市场上涨，4月份以来股票市场下跌，5-6月份在上证50的带领下，股票市场持续反弹。整体

来说，市场偏好低估值稳定增长品种，抛弃高估值、业绩增速不高的品种。

1-5月份可转债整体以下跌为主，可转债大幅扩容压缩了存量转债的估值水平，金融去杠杆

政策出台后转债也持续下跌。在金融去杠杆政策协调性加强且央行维稳流动性之后，可转债整体迎来了大幅反弹。总体来说，转债也是结构性行情，选择品种非常重要。

上半年前半段降低了债券的投资比例和久期，6月份再度提高了债券投资比例和久期。1季

度股票投资效果不佳，基金净值表现不好，4月份降低了股票投资比例，但是在随后的反弹中没

有及时加大股票投资比例。管理人需要强化行业配置和个股选择能力，以改善业绩。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华宝兴业增强收益债券A基金份额净值为1.1000元，本报告期基金份额净

值增长率为0.08%,同期业绩比较基准收益率为-2.48%；截至本报告期末华宝兴业增强收益债券

B基金份额净值为1.0536元，本报告期基金份额净值增长率为-0.03%；同期业绩比较基准收益

率为-2.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年经济增长情况持续好于预期，其中地产、消费、出口数据都非常好。地产的

销售增速在下滑，但是房地产行业的固定资产投资增速较为稳定，并没有出现持续快速的下滑，预计下半年房地产行业的固定资产投资增速仍可能较为稳定。受益于海外经济复苏，出口情况较好，净出口对GDP增长的贡献转正。制造业投资增速低位企稳。下半年需要关注基建的投资增速，基建资金来源可能受到政策抑制。总体来说，下半年经济增长有惯性，4季度经济增速可能小幅下滑，但是不影响全年经济增长的大局。物价水平总体稳定温和。信贷和社会融资总量增速较为稳定，金融去杠杆政策将持续，但是影响已经大大降低。

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下半年债券市场总体较为稳定，因经济增长情况好于市场预期，债券收益率曲线可能呈现陡峭化走势。债券市场的投资机会主要来自于预期差，若4季度经济增速下行或者经济数据低于预期，长久期利率债才可能存在交易性机会，在此之前债券投资以中短久期、中高等级为主。信用债的投资始终需要关注信用风险。经济增长情况好于预期叠加供给侧改革，近期周期性行业以及新能源汽车行业表现较好，股票市场以结构性投资机会为主，选择好行业和个股及其重要。可转债的投资机会和股票市场一样，以结构性行情为主，选择好个券及其重要。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的管理人——华宝兴业基金管理有限公司在华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宝兴业增强收益债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华宝兴业基金管理有限公司编制和披露的华宝兴业增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 2,265,020.62 9,737,834.01

结算备付金 2,360,237.84 1,346,710.70

存出保证金 137,970.16 62,048.37

交易性金融资产 171,119,354.34 355,530,272.86

其中：股票投资 17,775,005.14 22,104,921.06

基金投资 - -

债券投资 153,344,349.20 333,425,351.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 30,000,000.00

应收证券清算款 - 1,018,111.72

应收利息 2,907,254.75 7,157,911.49

应收股利 - -

应收申购款 6,158.95 108,456.24

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 178,795,996.66 404,961,345.39

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 26,000,000.00 -

应付证券清算款 1,375,776.91 -

应付赎回款 176,786.73 52,451.06

应付管理人报酬 74,522.02 251,060.70

应付托管费 24,840.68 83,686.90

应付销售服务费 3,828.47 12,371.80

应付交易费用 314,419.51 396,944.48

第15页共40页

应交税费 - -

应付利息 -10,663.56 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 345,505.77 320,180.38

负债合计 28,305,016.53 1,116,695.32

所有者权益：

实收基金 137,276,356.09 367,989,176.93

未分配利润 13,214,624.04 35,855,473.14

所有者权益合计 150,490,980.13 403,844,650.07

负债和所有者权益总计 178,795,996.66 404,961,345.39

报告截止日2017年6月30日，华宝兴业增强收益债券A基金份额净值1.1000元，基金份额总

额126335212.26份；华宝兴业增强收益债券B基金份额净值1.0536元，基金份额总额

10941143.83份。华宝兴业增强收益债券份额总额合计为137276356.09份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 947,364.61 10,400,712.47

1.利息收入 5,895,733.35 10,830,922.64

其中：存款利息收入 56,316.06 81,811.04

债券利息收入 5,574,951.19 10,718,469.06

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 264,466.10 30,642.54

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,018,090.59 147,638.31

其中：股票投资收益 -1,940,154.90 158,202.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 -8,087,415.69 -10,564.15

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 9,480.00 -

3.公允价值变动收益（损失以 4,788,054.22 -618,234.10

“-”号填列）

第16页共40页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 281,667.63 40,385.62

列）

减：二、费用 2,073,983.83 3,067,922.44

1．管理人报酬 810,023.58 1,310,547.62

2．托管费 270,007.87 436,849.14

3．销售服务费 25,690.91 536,538.32

4．交易费用 789,056.07 316,915.60

5．利息支出 52,802.93 317,200.04

其中：卖出回购金融资产支出 52,802.93 317,200.04

6．其他费用 126,402.47 149,871.72

三、利润总额（亏损总额以 -1,126,619.22 7,332,790.03

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -1,126,619.22 7,332,790.03

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 367,989,176.93 35,855,473.14 403,844,650.07

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -1,126,619.22 -1,126,619.22

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -230,712,820.84 -21,514,229.88 -252,227,050.72

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 38,291,638.68 3,192,847.47 41,484,486.15

2.基金赎回款 -269,004,459.52 -24,707,077.35 -293,711,536.87

第17页共40页

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 137,276,356.09 13,214,624.04 150,490,980.13

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 281,737,492.90 114,798,585.14 396,536,078.04

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 7,332,790.03 7,332,790.03

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -10,840,591.09 -1,267,979.71 -12,108,570.80

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 221,389,254.08 95,131,870.34 316,521,124.42

2.基金赎回款 -232,229,845.17 -96,399,850.05 -328,629,695.22

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 270,896,901.81 120,863,395.46 391,760,297.27

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

第18页共40页

6.4.1基金基本情况

华宝兴业增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1294号《关于核准华宝兴业增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,257,644,988.35元，业经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2009)验字第60737318_B01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年2月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,258,208,383.25份基金份额，其中认购资金利息折合563,394.90份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据经批准的《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，即A类基金份额和B类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证，也可直接从二级市场买入权证。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率×100%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 第19页共40页

关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第20页共40页

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

根据中国证监会于2017年7月21日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权

的批复》（证监许可（2017）1321号），中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有

的我公司49%的股权转让给WarburgPincusAsset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正

在办理后续的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者知悉。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东

Management S.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” 华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

第21页共40页

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司

)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 810,023.58 1,310,547.62

的管理费

其中：支付销售机构的 32,718.67 53,038.78

客户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 270,007.87 436,849.14

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

第22页共40页

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝兴业增强收益 华宝兴业增强收益 合计

债券A 债券B

中国工商银行股份有限 - 9,026.59 9,026.59

公司(“工商银行”)

华宝兴业基金管理有限 - 4,130.22 4,130.22

公司

合计 - 13,156.81 13,156.81

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 华宝兴业增强收益 华宝兴业增强收益

债券A 债券B 合计

中国工商银行股份有限 - 12,690.98 12,690.98

公司(“工商银行”)

华宝兴业基金管理有限 - 470,799.58 470,799.58

公司

合计 - 483,490.56 483,490.56

注：销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，B类销售服务费年费率为0.4%。B类基金销售服务费计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的B类基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若 第23页共40页

遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B

期初持有的基金份额 1,798,891.84 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 1,798,891.84 -

期末持有的基金份额 1.31% 0.00%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B

期初持有的基金份额 1,573,548.84 117,989.49

期间申购/买入总份额 225,343.00 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 117,989.49

期末持有的基金份额 1,798,891.84 0.00

期末持有的基金份额 1.14% 0.00%

占基金总份额比例

报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资B类基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第24页共40页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,265,020.62 34,383.73 6,285,272.14 52,211.44

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

重

南 2017大 2017

极年事 年

002127电 12.08 12.61 100,000 1,276,590.111,208,000.00-

6月项 7月

商 29日停 6日

牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

第25页共40页

购证券款余额26,000,000.00元，于2017年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的

债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为16,567,005.14元，属于第二层次的余额为154,552,349.20元，无属于第

三层次的余额。(2016年12月31日：第一层次22,104,921.06元，第二层次

333,425,351.80元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第26页共40页

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第27页共40页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 17,775,005.14 9.94

其中：股票 17,775,005.14 9.94

2 固定收益投资 153,344,349.20 85.76

其中：债券 153,344,349.20 85.76

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,625,258.46 2.59

7 其他各项资产 3,051,383.86 1.71

8 合计 178,795,996.66 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,358,712.00 0.90

C 制造业 7,330,188.74 4.87

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,692,104.40 1.12

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,356,000.00 0.90

务业

J 金融业 2,466,000.00 1.64

第28页共40页

K 房地产业 2,364,000.00 1.57

L 租赁和商务服务业 1,208,000.00 0.80

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,775,005.14 11.81

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600016 民生银行 300,000 2,466,000.00 1.64

2 600426 华鲁恒升 203,551 2,389,688.74 1.59

3 600663 陆家嘴 100,000 2,364,000.00 1.57

4 000028 国药一致 20,916 1,692,104.40 1.12

5 000999 华润三九 50,000 1,587,500.00 1.05

6 600332 白云山 50,000 1,452,000.00 0.96

7 600273 嘉化能源 150,000 1,407,000.00 0.93

8 600348 阳泉煤业 200,400 1,358,712.00 0.90

9 300383 光环新网 100,000 1,356,000.00 0.90

10 002127 南极电商 100,000 1,208,000.00 0.80

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。”

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

第29页共40页

值比例（％）

1 002739 万达电影 10,622,965.52 2.63

2 600699 均胜电子 9,326,268.77 2.31

3 002456 欧菲光 9,173,656.34 2.27

4 002475 立讯精密 9,106,568.55 2.25

5 601688 华泰证券 8,181,602.00 2.03

6 002609 捷顺科技 7,898,722.08 1.96

7 300426 唐德影视 7,866,739.60 1.95

8 300219 鸿利智汇 7,525,820.34 1.86

9 002281 光迅科技 6,968,194.00 1.73

10 600116 三峡水利 6,855,732.92 1.70

11 601669 中国电建 6,833,871.00 1.69

12 600879 航天电子 6,791,373.60 1.68

13 601800 中国交建 6,272,429.15 1.55

14 002236 大华股份 6,206,823.20 1.54

15 601186 中国铁建 6,093,853.91 1.51

16 600522 中天科技 5,689,853.48 1.41

17 300359 全通教育 5,553,900.00 1.38

18 601766 中国中车 5,353,080.00 1.33

19 300182 捷成股份 5,259,507.29 1.30

20 002371 北方华创 5,097,900.14 1.26

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601766 中国中车 12,853,899.80 3.18

2 002739 万达电影 10,675,523.50 2.64

3 002475 立讯精密 9,333,285.04 2.31

4 002456 欧菲光 9,281,466.96 2.30

5 600699 均胜电子 9,226,768.26 2.28

6 601688 华泰证券 8,187,860.00 2.03

7 002609 捷顺科技 7,896,217.49 1.96

8 300426 唐德影视 7,698,785.18 1.91

9 300253 卫宁健康 7,626,829.11 1.89

第30页共40页

10 600116 三峡水利 7,603,750.00 1.88

11 300219 鸿利智汇 7,518,634.53 1.86

12 600879 航天电子 7,240,484.00 1.79

13 300059 东方财富 7,222,660.62 1.79

14 601669 中国电建 6,902,678.40 1.71

15 002281 光迅科技 6,851,198.34 1.70

16 002236 大华股份 6,375,645.07 1.58

17 601800 中国交建 6,183,663.00 1.53

18 601186 中国铁建 6,120,320.00 1.52

19 600522 中天科技 5,655,766.50 1.40

20 300182 捷成股份 5,108,801.07 1.27

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 256,654,446.73

卖出股票收入（成交）总额 260,006,899.59

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,084,512.10 33.28

其中：政策性金融债 40,376,512.10 26.83

4 企业债券 103,259,837.10 68.62

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 153,344,349.20 101.90

第31页共40页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 018003 国开1401 172,990 20,030,512.10 13.31

2 122049 10营口港 138,520 13,973,897.60 9.29

3 122355 14齐鲁债 138,000 13,902,120.00 9.24

4 122941 10镇城投 130,000 13,423,800.00 8.92

5 122819 11常城建 130,000 13,156,000.00 8.74

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

第32页共40页

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

增强收益基金截至2017年6月30日持仓前十名证券中的14齐鲁债（122355)发行主体中泰

证券股份有限公司于2016年12月19日收到中国证监会行政监管措施决定书。因公司未完整履

行对发行人货币资金的核查程序，对交易对方的产权和控制关系核查不充分，对交易对方持股信息出具的专业意见有失完整，决定对中泰证券股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对债券的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 137,970.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,907,254.75

5 应收申购款 6,158.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,051,383.86

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第33页共40页

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 002127 南极电商 1,208,000.00 0.80 重大事项停牌

第34页共40页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

华宝

兴业

增强 925 136,578.61 101,998,947.76 80.74% 24,336,264.50 19.26%

收益

债券A

华宝

兴业

增强 406 26,948.63 0.00 0.00% 10,941,143.83 100.00%

收益

债券B

合计 1,331 103,137.76 101,998,947.76 74.30% 35,277,408.33 25.70%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

华宝兴业

增强收益 1,127,659.93 0.8926%

债券A

基金管理人所有从业人员 华宝兴业

持有本基金 增强收益 72,771.44 0.6651%

债券B

合计 1,200,431.37 0.8745%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 华宝兴业增强收益债 >100

金投资和研究部门负责人 券A

第35页共40页

持有本开放式基金 华宝兴业增强收益债 0

券B

合计 >100

华宝兴业增强收益债 10~50

本基金基金经理持有本开 券A

放式基金 华宝兴业增强收益债 0

券B

合计 10~50

第36页共40页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝兴业增强收 华宝兴业增强收

益债券A 益债券B

基金合同生效日（2009年2月17日）基金 615,728,987.54 1,642,479,395.71

份额总额

本报告期期初基金份额总额 354,222,102.78 13,767,074.15

本报告期基金总申购份额 36,737,350.76 1,554,287.92

减:本报告期基金总赎回份额 264,624,241.28 4,380,218.24

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 126,335,212.26 10,941,143.83

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第37页共40页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强先生因个人原

因，自2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。

2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，

自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2015年12月15日起更换会计师事务所，由安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：2015年12月15日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第38页共40页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 1318,633,019.27 61.67% 296,743.46 61.67%

国泰君安 1198,028,327.05 38.33% 184,421.83 38.33%

海通证券 1 - - - -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本期交易单元无变动。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

申万宏源 23,073,600.00 11.75% - - - -

国泰君安 173,245,040.85 88.25%2,223,800,000.00 100.00% - -

海通证券 - - - - - -

第39页共40页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额

类号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区间

机 1 20170322~2017063 67,230,738.20 0.00 0.00 67,230,738.2 48.9

构 0 0 7

2 20170103~2017032 134,570,717.3 0.00 134,570,717. 0.00 0.00

7 0 30

3 20170525~2017063 32,969,317.72 0.00 0.00 32,969,317.7 24.0

0 2 2

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份

额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年8月25日

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