景顺长城货币市场证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 40

7.1期末基金资产组合情况...... 40

7.2债券回购融资情况...... 40

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 41

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 42

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 42

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.9投资组合报告附注...... 43

§8基金份额持有人信息...... 44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44

§9开放式基金份额变动...... 45

§10重大事件揭示...... 46

10.1基金份额持有人大会决议...... 46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4基金投资策略的改变...... 46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 48

10.9其他重大事件 ...... 48

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 52

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 52

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 52

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§12备查文件目录...... 53

12.1备查文件目录 ...... 53

12.2存放地点...... 53

12.3查阅方式...... 53

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金

基金简称 景顺长城货币

场内简称 无

基金主代码 260102

交易代码 260102

系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金

系列其他子基金名称 景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选混合

(260101)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年10月24日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,021,514,939.67份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 景顺长城货币A 景顺长城货币B

下属分级基金的交易代码： 260102 260202

报告期末下属分级基金的份额总额 252,271,779.70份 769,243,159.97份

2.2基金产品说明

投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的

投资回报。

本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判

投资策略 断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进

行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。

业绩比较基准 税后同期7天存款利率。

风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性

和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨皞阳 王永民

人 联系电话 0755-82370388 010-66594896

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电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008888606 95566

传真 0755-22381339 010-66594942

注册地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市西城区复兴门内大街1

嘉里建设广场第一座21层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市西城区复兴门内大街1

嘉里建设广场第一座21层 号

邮政编码 518048 100818

法定代表人 杨光裕 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建

设广场第一座21层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 景顺长城货币A 景顺长城货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 4,001,281.36 22,450,845.58

本期利润 4,001,281.36 22,450,845.58

本期净值收益率 1.7233% 1.8439%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 252,271,779.70 769,243,159.97

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 37.0520% 25.3798%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基

金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3、货币基金的收益分配方式为按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3210% 0.0045% 0.1110% 0.0000% 0.2100% 0.0045%

过去三个月 0.8890% 0.0030% 0.3366% 0.0000% 0.5524% 0.0030%

过去六个月 1.7233% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 1.0538% 0.0025%

过去一年 2.8374% 0.0029% 1.3481% 0.0000% 1.4893% 0.0029%

过去三年 9.3177% 0.0061% 4.0500% 0.0000% 5.2677% 0.0061%

自基金运作 37.0520% 0.0064% 22.1057% 0.0021% 14.9463% 0.0043%

起始日起至

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今

景顺长城货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3407% 0.0045% 0.1110% 0.0000% 0.2297% 0.0045%

过去三个月 0.9491% 0.0030% 0.3366% 0.0000% 0.6125% 0.0030%

过去六个月 1.8439% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 1.1744% 0.0025%

过去一年 3.0836% 0.0030% 1.3481% 0.0000% 1.7355% 0.0030%

过去三年 10.1059% 0.0062% 4.0500% 0.0000% 6.0559% 0.0062%

自基金分级 25.3798% 0.0061% 9.8568% 0.0001% 15.5230% 0.0060%

起至今

注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

3.2.2自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

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注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中

国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005

年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30

日起实行基金份额分级。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会

证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺

资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003

年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景顺

长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型

证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型

证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资

基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长

城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型

证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基

金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证

券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券

型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券

型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投

资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500

交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混

合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选

股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中

证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基

金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵

活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配

置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置

第11页共53页

混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长

城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景

顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双

息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环

保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券

型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基

金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、

景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、

景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺

长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其

中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市

场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

管理学硕士。曾担任平安利

顺货币经纪公司债券市场

本基金 2016年4月20 部债券经纪人。2013年6

陈威霖的基金日 - 6年 月加入本公司，先后担任交

经理 易管理部交易员、固定收益

部信用研究员；自2016年4

月起担任基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任

后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

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资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等

有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律

法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，

为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益

的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011

年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成

份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从

而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结

合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年货币政策维持中性基调，态度上从1季度的中性偏紧至2季度的不松不紧，有略微的

缓和。1季度货币政策重点在去金融杠杆。当局将防风险放在更为重要的位置。央行调控上，在2

月及3月先后两次上调以OMO、SLF、MLF为代表的政策利率，以价格型调控引导短中期利率继续

上行。而2季度央行高度重视防控金融风险，把握去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，货币政

策最紧时点已过。

货币市场方面，上半年货币市场利率逐步攀升，至6月份到达3M存款存单5%的高点位置后

触顶回落。具体来看，1季度受政策性利率提升、负债端的不稳定和监管因素等影响，1季度货币

市场利率中枢持续抬升。1季度货币市场波动次数较为频繁，季节性、结构性紧张频发。而2季

度初银监会加大对同业业务监管力度，货币市场被流动性紧张预期笼罩，货币市场利率持续攀升。

第13页共53页

随后央行持续进行巨量MLF投放稳定预期并提前进行跨季预期管理，2季度资金面好于预期，跨

季平稳度过。全季来看，货币市场未出现大幅波动情况，而美联储于6月宣布提高联邦基金基准

利率25bp，央行综合内外部环境后并未跟随提高公开市场操作利率。

报告期内组合秉承追求长期稳健回报的原则，密切关注流动性风险。在判断短端收益率高点

位置适当拉长久期，但趋势性拐点仍未现，配置上以同业存款及高评级同业存单为主。低配信用

品种，信用选择上优选高评级、现金流好且负债率较低的信用品种。总体组合配置以高流动性、

低信用风险为原则。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年上半年，景顺货币A类份额净值收益率为1.7233%，业绩比较基准收益率为0.6695%；

景顺货币B类份额净值收益率为1.8439%，业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面方面，中国国内出口依然向好，消费平稳，投资边际有走弱尚在预计范围内，基本面

2季度平稳过渡。工业企业利润上看，经济复苏企业盈利改善依然有韧性，然而产成品库存已开

始筑顶回落表明本轮补库存已经基本完成，工业生产有向下压力。叠加金融去杠杆导致实体经济

融资利率抬升，预计至4季度经济将面临下行压力。

国际方面，美联储加息落地，缩表已在路上，整体预计依然为渐进式，对于金融市场的影响

相对平缓。欧洲方面表达退出QE的可能性，至今年年底全球主要央行或均转为收缩。

货币政策方面，央行在货币当局资产负债表变化上主动性增强，超储率偏低背景下，资金面

走势很大程度上由公开市场投放量决定。金融去杠杆进程中，央行无意在货币市场上过度宽松，

未来1个季度预计将继续削峰填谷保持流动性的基本稳定。短端利率6月触顶后回落，受去杠杆

影响预计将继续高位震荡但判断很难再上6月高点位置。流动性拐点仍未出现，但央行统一协调

下资金面将更加平稳。

不松不紧货币政策下，组合将维持中性久期，密切关注货币政策操作以判断后续政策拐点。

配置上将以高评级同业存单和同业存款为主，在短融的选择上选取高评级央企，规避信用风险，

同时保持高流动性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律

第14页共53页

法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制

定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，

将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、

程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的

长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进

行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理

人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资

人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估

值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员

负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进

行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关

从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其提

供固定收益品种的估值参考数据。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按月支付”。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城货币市场证券投资基

金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金

合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应

尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益

率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第17页共53页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 359,709,732.69 1,481,336,211.82

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 417,368,979.24 429,600,432.87

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 417,368,979.24 429,600,432.87

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 239,461,799.20 1,139,572,309.36

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 3,054,654.66 7,503,132.39

应收股利 - -

应收申购款 4,026,894.91 138,218,637.83

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,023,622,060.70 3,196,230,724.27

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 54,319.06 55,855.25

应付管理人报酬 264,429.14 250,771.03

应付托管费 80,130.06 75,991.22

应付销售服务费 54,271.43 47,053.54

应付交易费用 6.4.7.7 21,881.16 20,145.33

第18页共53页

应交税费 59,200.00 59,200.00

应付利息 - -

应付利润 1,431,078.97 2,324,676.32

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 141,811.21 112,546.30

负债合计 2,107,121.03 2,946,238.99

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,021,514,939.67 3,193,284,485.28

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 1,021,514,939.67 3,193,284,485.28

负债和所有者权益总计 1,023,622,060.70 3,196,230,724.27

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,021,514,939.67份。其中A类基金份额净值

1.0000元，基金份额总额 252,271,779.70 份；B类基金份额净值1.0000 元，基金份额总额

769,243,159.97份。

6.2利润表

会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 30,277,017.04 6,667,418.81

1.利息收入 30,273,423.60 6,348,051.37

其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,409,387.55 1,538,655.94

债券利息收入 6,442,236.74 3,029,952.22

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,421,799.31 1,779,443.21

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,593.44 319,367.44

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 3,593.44 319,367.44

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第19页共53页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - -

列）

减：二、费用 3,824,890.10 1,510,571.37

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,427,103.51 783,728.29

2．托管费 6.4.10.2.2 735,485.95 237,493.40

3．销售服务费 6.4.10.2.3 352,880.80 314,823.01

4．交易费用 6.4.7.18 - -

5．利息支出 142,762.41 32,961.40

其中：卖出回购金融资产支出 142,762.41 32,961.40

6．其他费用 6.4.7.19 166,657.43 141,565.27

三、利润总额（亏损总额以“-” 26,452,126.94 5,156,847.44

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 26,452,126.94 5,156,847.44

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,193,284,485.28 - 3,193,284,485.28

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 26,452,126.94 26,452,126.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -2,171,769,545.61 - -2,171,769,545.61

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,527,911,914.60 - 4,527,911,914.60

2.基金赎回款 -6,699,681,460.21 - -6,699,681,460.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -26,452,126.94 -26,452,126.94

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第20页共53页

五、期末所有者权益（基 1,021,514,939.67 - 1,021,514,939.67

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 773,540,250.49 - 773,540,250.49

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,156,847.44 5,156,847.44

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -305,542,982.75 - -305,542,982.75

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,366,362,626.74 - 1,366,362,626.74

2.基金赎回款 -1,671,905,609.49 - -1,671,905,609.49

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -5,156,847.44 -5,156,847.44

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 467,997,267.74 - 467,997,267.74

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资

基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其

实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金

基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10

第21页共53页

月24日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景

顺长城货币市场证券投资基金(2005年7月15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金，以下简

称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金

首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元，其中包括景顺长城恒丰债

券证券投资基金人民币 473,468,816.63元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币

820,829,988.03元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币540,701,410.62元，业经普华永道

中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第144号验资报告予以验证。本系列基金设

立募集期内认购资金产生的银行利息人民币782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购

账户，折合成782,418.90份基金份额，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金

份额、景顺长城优选股票证券投资基金262,508.27份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金

261,168.43份基金份额，归投资者所有。

根据基金管理人2005年7月12日发布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持

有人大会表决结果的公告》(以下简称“公告”)，景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金份额持

有人大会于2005年6月13日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城

货币市场证券投资基金的议案》，并于2005年7月7日获得了中国证监会证监基金字[2005]121

号《关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。根据《关于景顺

长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定

2005年7月14日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券

投资基金需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货币市场证券投资基金的要求。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计(普华永道中天审字(2005)第1720号审计报告)，

截至2005年7月14日止，景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值81,561,919.51元，于2005

年7月15日按照本基金固定交易单位面值1.00元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长

城恒丰债券证券投资基金相关的资产和负债根据公告中规定的转变会计处理方法以直接结转和非

直接结转的方法分别转变为本基金的资产和负债。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限

公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场

证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，自2010年4

月30日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。

投资者基金账户所持有份额数量高于500万份(含)时，账户内所有基金份额归为B级，否则归为

A级。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，注册登记机构根据上述分级原则对

第22页共53页

投资者基金账户所持有份额的份额级别进行判断和处理。

根据《货币市场基金监督管理办法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的

有关规定，本基金的投资范围为现金、一年以内的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天

以内的债券、期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中

国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为：税后一年

期定期存款利率，根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下

设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，

本基金的业绩比较基准自2010年4月30日起变更为：税后同期七天存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投

资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关

信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

无。

第23页共53页

6.4.5.2会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，

对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 3,409,732.69

定期存款 356,300,000.00

其中：存款期限1-3个月 268,300,000.00

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月-1年 88,000,000.00

其他存款 -

合计： 359,709,732.69

第24页共53页

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 417,368,979.24 417,725,000.00 356,020.76 0.0349%

券

合计 417,368,979.24 417,725,000.00 356,020.76 0.0349%

注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 239,461,799.20 -

合计 239,461,799.20 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,246.68

应收定期存款利息 883,107.14

第25页共53页

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 1,986,268.49

应收买入返售证券利息 183,032.35

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 3,054,654.66

6.4.7.6其他资产

本基金本期末的其他资产余额为零。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 21,881.16

合计 21,881.16

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 780.23

预提费用 141,030.98

合计 141,811.21

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

景顺长城货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 217,457,962.57 217,457,962.57

本期申购 451,695,095.96 451,695,095.96

第26页共53页

本期赎回(以"-"号填列) -416,881,278.83 -416,881,278.83

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 252,271,779.70 252,271,779.70

金额单位：人民币元

景顺长城货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,975,826,522.71 2,975,826,522.71

本期申购 4,076,216,818.64 4,076,216,818.64

本期赎回(以"-"号填列) -6,282,800,181.38 -6,282,800,181.38

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 769,243,159.97 769,243,159.97

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

景顺长城货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 4,001,281.36 - 4,001,281.36

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -4,001,281.36 - -4,001,281.36

本期末 - - -

单位：人民币元

景顺长城货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 22,450,845.58 - 22,450,845.58

第27页共53页

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -22,450,845.58 - -22,450,845.58

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 19,056.16

定期存款利息收入 15,388,103.59

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,227.80

其他 -

合计 15,409,387.55

6.4.7.12股票投资收益

不适用。

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,960,946,597.58

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,948,663,148.82

成本总额

减：应收利息总额 12,279,855.32

买卖债券差价收入 3,593.44

6.4.7.14衍生工具收益

不适用。

6.4.7.15股利收益

不适用。

第28页共53页

6.4.7.16公允价值变动收益

不适用。

6.4.7.17其他收入

本基金本期其他收入项目发生额为零。

6.4.7.18交易费用

本基金本期交易费用项目发生额为零。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 49,588.57

债券托管账户维护费 18,653.84

其他 243.83

银行划款手续费 48,582.62

其他 -

合计 166,657.43

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需作披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

2017年度 宣告日 分配收益所属期间

－第7号收益支付公告 2017/07/17 2017/06/15-2017/07/16

－第8号收益支付公告 2017/08/15 2017/07/17-2017/08/14

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第29页共53页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 2,427,103.51 783,728.29

的管理费

其中：支付销售机构的 236,996.18 169,063.37

客户维护费

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 735,485.95 237,493.40

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。

第30页共53页

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计

景顺长城基金管理有限公 15,402.22 53,282.66 68,684.88

司

中国银行 21,274.46 361.99 21,636.45

长城证券 2,749.72 - 2,749.72

合计 39,426.40 53,644.65 93,071.05

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计

景顺长城基金管理有限公 19,543.13 9,525.80 29,068.93

司

中国银行 23,803.77 192.36 23,996.13

长城证券 3,995.24 - 3,995.24

合计 47,342.14 9,718.16 57,060.30

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并

支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和

0.01%。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值X对应级别约定年费率/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 基金买 交易金 利息收

各关联方名 入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行 - 79,920,326.96 - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

第31页共53页

交易的 基金买 交易金 利息收

各关联方名 入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行 - - - - 145,556,000.00 8,959.25

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

景顺长城货币A 景顺长城货币B

基金运作起始日（2005年7 - -

月15日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - 115,448,115.06

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 75,000,000.00

期末持有的基金份额 - 40,448,115.06

期末持有的基金份额 - 5.26%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

景顺长城货币A 景顺长城货币B

基金运作起始日（2005年7 - -

月15日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：关联方持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自

级别的份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。

第32页共53页

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期 3,409,732.69 19,056.16 692,875.18 12,343.97

中国银行-定期 - 421,926.67 - 70,843.89

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息，存入中国银行的

定期存款按协议利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

景顺长城货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

3,526,111.46 347,064.56 128,105.34 4,001,281.36-

景顺长城货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

20,780,350.56 2,692,197.71 -1,021,702.69 22,450,845.58-

注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附

注6.4.8.2资产负债表日后事项。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第33页共53页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事

风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得

最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标，并达到确保合法合规

经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心

的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架

构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基

金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险

管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职

责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款

第34页共53页

存放在本基金的托管行中国银行，定期存款分别存在放在深圳发展银行股份有限公司、交通银行

股份有限公司和中国民生银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金不投

资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券。本基金在银行间同业市场

进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在证

券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，

违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于本期末，本基金持有的信用类债券占基

金资产净值的比例为35.01%(上年末：8.44%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资

交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券的

比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一

家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得

超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还

可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的

债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第35页共53页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金

等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本

基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资

组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 23,409,732.69306,300,000.0030,000,000.00 - - - 359,709,732.69

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融资产 59,989,657.55357,379,321.69 - - - - 417,368,979.24

买入返售金融资产 239,461,799.20 - - - - - 239,461,799.20

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 3,054,654.66 3,054,654.66

应收申购款 5,000.00 - - - - 4,021,894.91 4,026,894.91

资产总计 322,866,189.44663,679,321.6930,000,000.00 - - 7,076,549.571,023,622,060.70

负债

应付赎回款 - - - - - 54,319.06 54,319.06

应付管理人报酬 - - - - - 264,429.14 264,429.14

应付托管费 - - - - - 80,130.06 80,130.06

应付销售服务费 - - - - - 54,271.43 54,271.43

应付交易费用 - - - - - 21,881.16 21,881.16

应交税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00

应付利润 - - - - - 1,431,078.97 1,431,078.97

其他负债 - - - - - 141,811.21 141,811.21

负债总计 - - - - - 2,107,121.03 2,107,121.03

利率敏感度缺口 322,866,189.44663,679,321.6930,000,000.00 - - - -

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 1,449,336,211.8232,000,000.00 - - - -1,481,336,211.82

第36页共53页

交易性金融资产 329,737,786.8770,032,598.4929,830,047.51 - - - 429,600,432.87

买入返售金融资产 1,139,572,309.36 - - - - -1,139,572,309.36

应收利息 - - - - - 7,503,132.39 7,503,132.39

应收申购款 - - - - -138,218,637.83 138,218,637.83

其他资产 - - - - - - -

资产总计 2,918,646,308.05 102,032,598.49 29,830,047.51 - -145,721,770.223,196,230,724.27

负债

应付赎回款 - - - - - 55,855.25 55,855.25

应付管理人报酬 - - - - - 250,771.03 250,771.03

应付托管费 - - - - - 75,991.22 75,991.22

应付销售服务费 - - - - - 47,053.54 47,053.54

应付交易费用 - - - - - 20,145.33 20,145.33

应交税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00

应付利润 - - - - - 2,324,676.32 2,324,676.32

其他负债 - - - - - 112,546.30 112,546.30

负债总计 - - - - - 2,946,238.99 2,946,238.99

利率敏感度缺口 2,918,646,308.05 102,032,598.49 29,830,047.51 - - - -

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的

设 变动将对基金净值产生的影响。

对资产负债表日基金资产净值的

分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

析 本期末（2017年6月30日）上年度末（2016年12月31日）

市场利率上升25个基点 -182,764.61 -84,874.34

市场利率下降25个基点 182,943.96 84,946.52

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品

种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第37页共53页

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 417,725,000.00 40.89 429,766,000.00 13.46

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 417,725,000.00 40.89 429,766,000.00 13.46

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为417,368,979.24元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31日：第

二层次429,600,432.87元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生

重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

第38页共53页

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂

适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的

财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第39页共53页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 417,368,979.24 40.77

其中：债券 417,368,979.24 40.77

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 239,461,799.20 23.39

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 359,709,732.69 35.14

4 其他各项资产 7,081,549.57 0.69

5 合计 1,023,622,060.70 100.00

注：银行存款和结算备付金中包含货币基金定期存款356,300,000.00元。

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.86

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

第40页共53页

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 31.61 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 15.12 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 49.85 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 2.94 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.51 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

第41页共53页

3 金融债券 59,989,657.55 5.87

其中：政策性金融债 59,989,657.55 5.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 99,932,655.64 9.78

6 中期票据 - -

7 同业存单 257,446,666.05 25.20

8 其他 - -

9 合计 417,368,979.24 40.86

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 011759045 17中电投SCP012 500,000 49,970,238.02 4.89

2 011753039 17苏交通SCP014 500,000 49,962,417.62 4.89

3 111720102 17广发银行CD102 500,000 49,597,114.98 4.86

4 111707141 17招商银行CD141 500,000 49,490,458.46 4.84

5 111711259 17平安银行CD259 500,000 49,473,386.37 4.84

6 111720114 17广发银行CD114 500,000 49,471,275.07 4.84

6 111709250 17浦发银行CD250 500,000 49,471,275.07 4.84

7 120230 12国开30 200,000 20,000,030.79 1.96

8 160419 16农发19 200,000 19,985,101.09 1.96

9 140440 14农发40 100,000 10,009,041.71 0.98

10 160308 16进出08 100,000 9,995,483.96 0.98

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0398%

报告期内偏离度的最低值 -0.0047%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0159%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

第42页共53页

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其

买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金

账面份额净值为1.0000元。

7.9.2

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,054,654.66

4 应收申购款 4,026,894.91

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 7,081,549.57

第43页共53页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

景顺长城货币A 12,181 20,710.27 16,069,815.44 6.37% 236,201,964.26 93.63%

景顺长城货币B 33 23,310,398.79 655,852,218.29 85.26% 113,390,941.68 14.74%

合计 12,214 83,634.76 671,922,033.73 65.78% 349,592,905.94 34.22%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采

用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

景顺长城货币A 32.13 0.00%

基金管理人所有从业 景顺长城货币B - -

人员持有本基金 合计 32.13 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的

分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金

份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第44页共53页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

景顺长城货币A 景顺长城货币B

基金运作起始日（2005年7月15日）基金 81,561,919.51 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 217,457,962.57 2,975,826,522.71

本报告期基金总申购份额 451,695,095.96 4,076,216,818.64

减:本报告期基金总赎回份额 416,881,278.83 6,282,800,181.38

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 252,271,779.70 769,243,159.97

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

第45页共53页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

长城证券股 2 - - - - -

第46页共53页

份有限公司

中国国际金

融股份有限 1 - - - - -

公司

东方证券股 1 - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - - -

公司

招商证券股 1 - - - - -

份有限公司

广发证券股 2 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 1 - - - - -

公司

东吴证券股 1 - - - - -

份有限公司

海通证券股 2 - - - - -

份有限公司

浙商证券股 1 - - - - 新增

份有限公司

长江证券股 1 - - - - 新增

份有限公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门

研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

第47页共53页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长城证券股 - -371,300,000.00 100.00% - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 - - - - - -

公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

浙商证券股 - - - - - -

份有限公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年1月16

金收益支付公告（2017年第1 证券时报，基金管理人网站 日

第48页共53页

号）

2 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年1月19

金2016年第4季度报告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增北京肯特

3 瑞财富投资管理有限公司为销 中国证券报，上海证券报， 2017年1月20

售机构并开通基金“定期定额 证券时报，基金管理人网站 日

投资业务”和基金转换业务的

公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海朝阳

4 永续基金销售有限公司为销售 中国证券报，上海证券报， 2017年1月20

机构并开通基金转换业务和参 证券时报，基金管理人网站 日

加基金申购费率优惠活动的公

告

景顺长城基金管理有限公司关

5 于调整直销网上交易系统招行 中国证券报，上海证券报， 2017年2月3

直联渠道基金交易费率优惠活 证券时报，基金管理人网站 日

动的公告

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2017年2月6

6 于调整直销网上交易“精明i定 证券时报，基金管理人网站 日

投”PE区间的公告

景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年2月15

7 金收益支付公告（2017年第2 证券时报，基金管理人网站 日

号）

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金在上海华信证

8 券有限责任公司开通基金“定 中国证券报，上海证券报， 2017年3月2

期定额投资业务”并参加定期 证券时报，基金管理人网站 日

定额投资申购费率优惠活动的

公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金通过好买基金 中国证券报，上海证券报， 2017年3月10

9 开通基金“定期定额投资业 证券时报，基金管理人网站 日

务”并参加定期定额投资申购

费率优惠活动的公告

景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年3月15

10 金收益支付公告（2017年第3 证券时报，基金管理人网站 日

号）

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增泛华普益 中国证券报，上海证券报， 2017年3月22

11 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

第49页共53页

景顺长城基金管理有限公司关

12 于旗下部分基金新增上海华夏 中国证券报，上海证券报， 2017年3月24

财富投资管理有限公司为销售 证券时报，基金管理人网站 日

机构的公告

13 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年3月29

金2016年年度报告摘要 证券时报，基金管理人网站 日

14 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年3月29

金2016年年度报告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年4月17

15 金收益支付公告（2017年第4 证券时报，基金管理人网站 日

号）

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金在中银国际证 中国证券报，上海证券报， 2017年4月17

16 券有限责任公司开通基金“定 证券时报，基金管理人网站 日

期定额投资业务”和基金转换

业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海云湾 中国证券报，上海证券报， 2017年4月17

17 投资管理有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

18 于旗下部分基金参加深圳市金 中国证券报，上海证券报， 2017年4月17

斧子投资咨询有限公司基金转 证券时报，基金管理人网站 日

换费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2017年4月17

19 于提请投资者及时更新过期身 证券时报，基金管理人网站 日

份证件或身份证明文件的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海挖财

20 金融信息服务有限公司为销售 中国证券报，上海证券报， 2017年4月21

机构并开通基金“定期定额投 证券时报，基金管理人网站 日

资业务”和基金转换业务的公

告

21 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年4月24

金2017年第1季度报告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增江南农商 中国证券报，上海证券报， 2017年4月27

22 行为销售机构并开通基金“定 证券时报，基金管理人网站 日

期定额投资业务”和基金转换

业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2017年5月4

23 于调整直销网上交易系统建行 证券时报，基金管理人网站 日

直联渠道（含建行网银、建行快

第50页共53页

捷）基金交易费率优惠活动的公

告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增深圳秋实

24 惠智财富投资管理有限公司为 中国证券报，上海证券报， 2017年5月11

销售机构并开通基金“定期定 证券时报，基金管理人网站 日

额投资业务”和基金转换业务

的公告

景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年5月15

25 金收益支付公告（2017年第5 证券时报，基金管理人网站 日

号）

景顺长城基金管理有限公司关

26 于调整旗下部分基金在深圳市 中国证券报，上海证券报， 2017年5月31

金斧子基金销售有限公司定期 证券时报，基金管理人网站 日

定额申购起点金额的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增大河财富 中国证券报，上海证券报， 2017年6月2

27 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

28 景顺长城景系列证券投资基金 中国证券报，上海证券报， 2017年6月8

2017年第1号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城景系列证券投资基金 中国证券报，上海证券报， 2017年6月8

29 2017年第1号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日

摘要

景顺长城基金管理有限公司关

30 于调整旗下部分基金在武汉市 中国证券报，上海证券报， 2017年6月9

伯嘉基金销售有限公司定期定 证券时报，基金管理人网站 日

额申购起点金额的公告

景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2017年6月15

31 金收益支付公告（2017年第6 证券时报，基金管理人网站 日

号）

32 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2017年6月30

于系统停机维护的公告 证券时报，基金管理人网站 日

第51页共53页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者

类别 序 持有基金份额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额

号 或者超过20%的时间区间 占比

1 20170216—20170630 - 583,643,045.68 328,000,000.00 255,643,045.68 25.03%

2 20170118—20170124 67,600,000.00 525,869,520.22 545,012,856.44 48,456,663.78 4.74%

机构

3 20170101—20170116 2,000,000,000.00 - 2,004,460,008.96 - -

4 20170124—20170613 269,928,052.16 - 274,404,957.56 - -

个人 -- - - - - -

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险：

1、大额申购风险

在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能

根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能

根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2017年8月26日

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