基金代码:270006 基金简称:广发策略优选混合

广发策略优选混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发策略优选混合

基金主代码 270006

交易代码 270006 270016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年5月17日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,615,231,492.27份

2.2基金产品说明

投资目标 通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

投资策略 本基金将主要根据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期因素的判断,确定资产配置策略 通过综合运用主题投资、买入持有、逆向投资等多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合 通过利率预测以及收益曲线策略进行债券投资 同时严格遵守有关权证投资的比例限制。

业绩比较基准 75%×新华富时A600指数+25%×新华巴克莱资本中国全债指数

风险收益特征 较高风险,较高收益

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 段西军 蒋松云

联系电话 020-89899117 010-66106912

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66106904

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 1,246,167,855.26 -1,106,195,031.23 9,372,486,123.94

本期利润 5,744,737,179.78 -13,529,133,290.34 13,578,232,046.28

加权平均基金份额本期利润 0.8040 -1.6902 1.6990

本期加权平均净值利润率 50.51% -85.96% 71.53%

本期基金份额净值增长率 70.75% -53.27% 144.03%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配利润 3,915,736,350.10 815,138,241.30 8,478,189,389.19

期末可供分配基金份额利润 0.5919 0.1057 0.9415

期末基金资产净值 12,489,595,639.64 8,530,453,007.88 27,544,784,766.96

期末基金份额净值 1.8880 1.1057 3.0588

3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末

基金份额累计净值增长率 183.56% 66.05% 255.34%

(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.83% 1.64% 14.94% 1.31% 1.89% 0.33%

过去六个月 11.02% 2.03% 10.85% 1.58% 0.17% 0.45%

过去一年 70.75% 1.81% 72.50% 1.53% -1.75% 0.28%

过去三年 94.74% 2.02% 58.75% 1.89% 35.99% 0.13%

自基金成立起至今 183.52% 1.87% 124.98% 1.78% 58.54% 0.09%

1、业绩比较基准:75%×新华富时A600指数+25%×新华巴克莱资本中国全债指数。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发策略优选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年5月17日至2009年12月31日)

注:本基金图示时间段为2006年5月17日至2009年12月31日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发策略优选混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009 - - - - -

2008 3.500 740,188,725.64 1,770,400,472.91 2,510,589,198.55 -

2007 3.300 564,102,534.82 1,308,216,354.02 1,872,318,888.84 -

合计 6.800 1,304,291,260.46 3,078,616,826.93 4,382,908,087.39 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外,还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。

截至2009年12月31日,本基金管理人管理十二只开放式基金---广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF),管理资产规模为1104.71亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

冯永欢 本基金的基金经理 2008-02-14 - 6 男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,2004年2月至2007年3月先后任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究发展部总经理助理、广发稳健增长混合基金的基金经理助理,2007年3月29日起任广发稳健增长混合基金的基金经理,2008年2月14日起任广发策略优选混合基金的基金经理。

杨冬 本基金的基金经理助理 2008-10-09 2009-09-03 3 男,中国籍,硕士研究生学历,持有证券业执业资格证书,2006年9月至2009年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长,2008年10月9日至2009年9月3日任广发策略优选混合基金的基金经理助理,2009年9月4日至今在广发基金管理有限公司机构投资部工作。

(1)此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外) 对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制 监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司管理的投资组合包括开放式基金12只,企业年金7只,特定客户资产管理计划9个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发稳健增长混合、广发聚富混合和广发大盘成长混合。报告期内,本投资组合与广发大盘成长混合、广发稳健增长混合的净值增长率差异未超过5%,与广发聚富混合的净值增长率差异为11.27%,主要原因是报告期内市场出现较大幅度上涨,广发聚富混合的仓位上限较低所致。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

刚刚过去的09年,是充满机会的一年,在异常宽松的货币政策和积极财政政策的刺激下,经济触底反弹,大盘强劲回升,上半年煤炭、有色等周期性行业表现突出,下半年消费和小盘股等表现较优。本基金在上半年逐步加仓,并且以周期性行业为主,这为全年的收益奠定基础,尤其是煤炭、金融、地产、机械、有色等周期性行业成为盈利最多的板块。但全年来看,错失了很多机会:第一是年初的加仓速度过慢,错过了第一波上涨 第二是下半年没有及时把周期性行业调仓到消费类,或者说是调仓节奏比较慢。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

09年基金净值增长70.75%,基金基准增长72.5%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

10年的市场应该比09年平淡,在流动性收紧、部分行业估值水平已经反应了复苏的预期等大背景下,周期性行业面临的压力比较大,市场震荡可能加剧,行业之间、个股之间的分化十分明显,但个股机会仍然存在。投资对象应该转向成长股,其包括的范围广阔,除了大消费类(食品饮料、零售、服装、家电、医药等)之外,还有电力设备、通讯设备、以及各种增长较快的小行业,更应该从自下而上的角度去选股。对于跌幅较大的周期性行业如地产,则有阶段性的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中"基金收益与分配"之"(三) 基金收益分配原则"的相关规定,本基金本年度应分配利润1,957,868,175.05元,本基金已于2010年1月8日进行分配,实际分配2,176,110,953.99 元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年,本基金托管人在对广发策略优选混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年,广发策略优选混合型证券投资基金的管理人--广发基金管理有限公司在广发策略优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发策略优选混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发策略优选混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计了广发策略优选混合型证券投资基金2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:广发策略优选混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 1,859,919,894.45 727,147,539.24

结算备付金 15,986,120.69 343,581.94

存出保证金 5,657,761.11 2,136,126.47

交易性金融资产 10,603,774,308.41 7,890,249,222.49

其中:股票投资 10,603,774,308.41 4,997,573,222.49

基金投资 - -

债券投资 - 2,892,676,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 60,000,000.00 -

应收利息 358,139.68 42,540,636.39

应收股利 - -

应收申购款 1,370,254.01 2,211,125.48

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 12,547,066,478.35 8,664,628,232.01

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 82,576,047.37

应付赎回款 23,189,584.17 34,584,759.64

应付管理人报酬 15,992,539.53 11,297,577.56

应付托管费 2,665,423.25 1,882,929.58

应付销售服务费 - -

应付交易费用 13,723,687.17 1,874,774.72

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,899,604.59 1,959,135.26

负债合计 57,470,838.71 134,175,224.13

所有者权益:

实收基金 6,615,231,492.27 7,715,314,766.58

未分配利润 5,874,364,147.37 815,138,241.30

所有者权益合计 12,489,595,639.64 8,530,453,007.88

负债和所有者权益总计 12,547,066,478.35 8,664,628,232.01

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.8880元,基金份额总额6,615,231,492.27份。

7.2利润表

会计主体:广发策略优选混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 5,984,006,939.88 -13,190,089,910.82

1.利息收入 29,296,407.22 73,592,840.62

其中:存款利息收入 7,478,349.46 26,284,074.30

债券利息收入 21,818,057.76 44,952,103.98

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 2,356,662.34

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 1,453,383,807.77 -850,458,066.91

其中:股票投资收益 1,333,424,093.95 -1,030,319,239.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 43,120,162.92 40,632,427.26

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 73,989,518.79

股利收益 76,839,550.90 65,239,226.09

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 4,498,569,324.52 -12,422,938,259.11

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 2,757,400.37 9,713,574.58

减:二、费用 239,269,760.10 339,043,379.52

1.管理人报酬 169,188,618.19 238,991,593.99

2.托管费 28,198,103.08 39,831,932.40

3.销售服务费 - -

4.交易费用 41,437,510.66 59,755,919.02

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 445,528.17 463,934.11

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5,744,737,179.78 -13,529,133,290.34

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 5,744,737,179.78 -13,529,133,290.34

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发策略优选混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 7,715,314,766.58 815,138,241.30 8,530,453,007.88

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,744,737,179.78 5,744,737,179.78

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,100,083,274.31 -685,511,273.71 -1,785,594,548.02

其中:1.基金申购款 1,342,218,922.19 905,732,285.94 2,247,951,208.13

2.基金赎回款 -2,442,302,196.50 -1,591,243,559.65 -4,033,545,756.15

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 6,615,231,492.27 5,874,364,147.37 12,489,595,639.64

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 9,004,986,632.64 18,539,798,134.32 27,544,784,766.96

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -13,529,133,290.34 -13,529,133,290.34

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,289,671,866.06 -1,684,937,404.13 -2,974,609,270.19

其中:1.基金申购款 3,420,726,487.38 3,291,359,528.57 6,712,086,015.95

2.基金赎回款 -4,710,398,353.44 - -9,686,695,286.14

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -2,510,589,198.55 -2,510,589,198.55

五、期末所有者权益(基金净值) 7,715,314,766.58 815,138,241.30 8,530,453,007.88

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码(序号)从(7.1)至(7.3),财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:马庆泉,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发策略优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经证监基金字[2006]72号《关于同意广发策略优选混合型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》发起,于2006年5月17日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函?2006?103号《关于广发策略优选混合型证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为2006年5月8日至2006年5月15日,本基金为契约型开放式混合型基金,存续期限不定,首次募集资金为18,417,976,676.64元,有效认购户数为296,219户。其中,认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币1,560,143.78元,利息结转的基金份额 1,560,143.78 份,按照《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2006年5月17日生效,基金合同生效日的基金份额总额为18,417,976,676.64份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金编制财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量,基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。

7.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6税项

1.印花税

2008年4月24日以前,根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,自2008年4月24日起,按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。经国务院批准,财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起,对证券(股票)交易出让方按1‰的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构

广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构

广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司

广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东

香江投资有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

广发证券股份有限公司 2,348,528,042.41 8.68% 2,784,014,545.66 14.43%

广发华福证券有限责任公司 434,915,396.58 1.61% 1,480,764,987.45 7.68%

7.4.8.1.2权证交易

本基金2009年1月1日-12月31日本基金未通过关联方席位进行权证交易.

本基金2008年1月1日-12月31日本基金未通过关联方席位进行权证交易.

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例

广发证券股份有限公司 - - 18,517,600.12 100.00%

本基金2009年1月1日-12月31日本基金未通过关联方席位进行债券交易.

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金2009年1月1日-12月31日本基金未通过关联方席位进行债券回购交易.

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司 1,942,673.58 8.58% 1,439,535.98 10.49%

广发华福证券有限责任公司 368,018.82 1.63% 0.00 0.00%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司 2,291,247.18 14.12% 219,807.87 11.80%

广发华福证券有限责任公司 1,203,136.03 7.42% 58,392.44 3.13%

股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

上述佣金按市场佣金率计算,佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》,本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 169,188,618.19 238,991,593.99

其中:支付销售机构的客户维护费 1,720,772.95 778,333.42

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 28,198,103.08 39,831,932.40

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

2009年度无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。2008年度无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

基金合同生效日2006年5月17日持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 45,339,302.27 22,732,439.19

期间申购/买入总份额 - 22,606,863.08

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 45,339,302.27 45,339,302.27

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.69% 0.59%

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末,本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

截至上报告期末,本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公司 1,859,919,894.45 7,288,706.18 727,147,539.24 25,973,577.71

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

2009年度,本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。2008年度,本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行 10.50 19.52 5,000,000 52,500,000.00 97,600,000.00 2009年7月24日每10股派0.6元现金红利。

002146 荣盛发展 2009-09-04 2010-09-07 非公开发行流通受限 12.50 15.15 2,030,000 25,375,000.00 30,754,500.00 -

002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-22 非公开发行流通受限 23.50 28.54 600,000 14,100,000.00 17,124,000.00 2009年4月2日,天马股份送股,比例:10送10,派息:每10股派发现金红利1元(含税)

300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 网下认购流通受限 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -

7.4.9.1.2 受限证券类别:债券

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.9.1.3 受限证券类别:

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,603,774,308.41 84.51

其中:股票 10,603,774,308.41 84.51

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 1,875,906,015.14 14.95

6 其他各项资产 67,386,154.80 0.54

7 合计 12,547,066,478.35 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 67,266,759.00 0.54

B 采掘业 601,222,822.91 4.81

C 制造业 5,195,196,451.91 41.60

C0 食品、饮料 1,001,359,265.27 8.02

C1 纺织、服装、皮毛 499,426,477.95 4.00

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 8,752,711.50 0.07

C4 石油、化学、塑胶、塑料 198,935,202.50 1.59

C5 电子 204,745,561.21 1.64

C6 金属、非金属 189,287,296.20 1.52

C7 机械、设备、仪表 2,527,312,724.58 20.24

C8 医药、生物制品 532,094,383.47 4.26

C99 其他制造业 33,282,829.23 0.27

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 438,027,921.94 3.51

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 283,709,348.63 2.27

H 批发和零售贸易 936,782,056.42 7.50

I 金融、保险业 1,468,779,608.57 11.76

J 房地产业 1,219,542,118.09 9.76

K 社会服务业 1,882,118.40 0.02

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 391,365,102.54 3.13

合计 10,603,774,308.41 84.90

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600048 保利地产 29,277,731.00 655,821,174.40 5.25

2 600519 贵州茅台 3,480,360.00 591,034,735.20 4.73

3 002024 苏宁电器 27,868,525.00 579,107,949.50 4.64

4 601169 北京银行 23,842,734.00 461,118,475.56 3.69

5 601318 中国平安 7,439,155.00 409,823,048.95 3.28

6 600000 浦发银行 17,213,401.00 373,358,667.69 2.99

7 002073 青岛软控 15,964,984.00 358,413,890.80 2.87

8 600690 青岛海尔 13,349,632.00 330,937,377.28 2.65

9 600383 金地集团 23,578,641.00 327,271,537.08 2.62

10 000157 中联重科 11,842,263.00 308,017,260.63 2.47

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.gffunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600005 武钢股份 462,708,518.00 5.42

2 601169 北京银行 438,065,831.89 5.14

3 002073 青岛软控 320,833,983.05 3.76

4 600362 江西铜业 318,941,701.02 3.74

5 601186 中国铁建 301,040,780.66 3.53

6 601318 中国平安 283,448,459.50 3.32

7 600690 青岛海尔 278,865,663.44 3.27

8 000960 锡业股份 272,383,999.53 3.19

9 601919 中国远洋 249,149,321.14 2.92

10 600348 国阳新能 248,854,830.70 2.92

11 601390 中国中铁 238,630,700.18 2.80

12 600036 招商银行 237,424,290.35 2.78

13 000878 云南铜业 236,410,797.78 2.77

14 002024 苏宁电器 222,600,781.47 2.61

15 000568 泸州老窖 222,426,149.87 2.61

16 000825 太钢不锈 221,270,800.38 2.59

17 601628 中国人寿 218,975,634.11 2.57

18 000630 铜陵有色 216,970,427.50 2.54

19 601939 建设银行 214,542,272.07 2.52

20 600331 宏达股份 213,028,835.59 2.50

21 000060 中金岭南 198,830,631.67 2.33

22 600026 中海发展 187,083,125.43 2.19

23 002029 七 匹 狼 180,030,917.77 2.11

24 600089 特变电工 176,397,499.86 2.07

25 002154 报 喜 鸟 176,335,308.05 2.07

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600005 武钢股份 429,018,125.35 5.03

2 600036 招商银行 398,187,369.04 4.67

3 601088 中国神华 394,288,849.15 4.62

4 600383 金地集团 372,962,987.64 4.37

5 600362 江西铜业 343,032,648.34 4.02

6 600000 浦发银行 336,228,252.58 3.94

7 600048 保利地产 316,066,785.67 3.71

8 000960 锡业股份 308,046,053.87 3.61

9 000060 中金岭南 291,366,276.05 3.42

10 600026 中海发展 291,051,918.81 3.41

11 000878 云南铜业 288,815,689.38 3.39

12 601666 平煤股份 260,200,485.81 3.05

13 601898 中煤能源 252,409,993.36 2.96

14 000825 太钢不锈 250,648,200.74 2.94

15 002008 大族激光 229,857,595.42 2.69

16 600231 凌钢股份 229,016,916.75 2.68

17 601919 中国远洋 210,012,371.46 2.46

18 600030 中信证券 196,351,651.59 2.30

19 000002 万 科A 193,759,277.29 2.27

20 601168 西部矿业 192,221,974.07 2.25

21 601628 中国人寿 190,042,750.99 2.23

22 601939 建设银行 189,270,817.46 2.22

23 600331 宏达股份 172,453,358.53 2.02

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 13,451,152,079.62

卖出股票的收入(成交)总额 13,721,673,210.22

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 - -

本基金本报告期末未持有债券.

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券.

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券.

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证.

8.9投资组合报告附注

8.9.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,657,761.11

2 应收证券清算款 60,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 358,139.68

5 应收申购款 1,370,254.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 67,386,154.80

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中无流通受限股票.

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

292,935 22,582.59 486,329,741.67 7.35% 6,128,901,750.60 92.65%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,969,731.21 0.0600%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2006年5月17日)基金份额总额 18,417,976,676.64

本报告期期初基金份额总额 7,715,314,766.58

本报告期期间基金总申购份额 1,342,218,922.19

减:本报告期期间基金总赎回份额 2,442,302,196.50

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,615,231,492.27

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下:

经第三届董事会第六次会议审议通过,公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。

经第三届董事会第八次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】501号文核准批复,公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末,深圳鹏城会计师事务所已连续四年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

安信证券 1 4,259,134,585.01 15.74% 3,620,253.99 15.99% -

长城证券 1 1,987,970,955.03 7.35% 1,689,774.27 7.46% -

长江证券 1 1,166,665,991.11 4.31% 947,923.27 4.19% -

东北证券 1 2,307,589,345.38 8.53% 1,961,439.03 8.66% -

华宝证券 1 1,380,991,638.02 5.10% 1,173,834.31 5.18% -

高华证券 1 678,521,290.38 2.51% 576,742.54 2.55% -

光大证券 2 4,176,119,431.14 15.43% 3,517,455.25 15.54% -

广发华福 2 434,915,396.58 1.61% 368,018.82 1.63% -

广发证券 2 2,348,528,042.41 8.68% 1,942,673.58 8.58% -

国泰君安 1 78,364,610.00 0.29% 63,671.29 0.28% -

国信证券 1 1,961,301,961.71 7.25% 1,593,575.72 7.04% -

国元证券 2 4,287,657,395.92 15.85% 3,508,087.25 15.49% -

联合证券 1 456,266,739.07 1.69% 387,815.79 1.71% -

平安证券 1 425,773,400.80 1.57% 361,904.47 1.60% -

湘财证券 1 484,689,333.37 1.79% 411,981.44 1.82% -

兴业证券 1 377,849,300.15 1.40% 307,006.71 1.36% -

银河证券 1 38,428,353.10 0.14% 32,664.09 0.14% -

中信证券 1 206,376,509.06 0.76% 175,419.78 0.77% -

中信建投 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

(1)交易席位选择标准:

(一) 财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为

(二) 经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(三) 具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要

(四) 具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告

(五) 能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务

(六) 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

(2)交易席位选择流程:

1、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

2、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

安信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发华福 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

招商证券 - - - - - -


广发基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日
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