广发添利交易型货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......33

7.1期末基金资产组合情况......33

7.2债券回购融资情况......33

7.3基金投资组合平均剩余期限......34

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......34

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......34

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......35

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......35

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......36

7.9投资组合报告附注......36

8 基金份额持有人信息......36

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......36

8.2期末上市基金前十名持有人......37

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......37

9 开放式基金份额变动......37

10 重大事件揭示......38

10.1基金份额持有人大会决议......38

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......38

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......38

10.4基金投资策略的改变......38

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......38

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......38

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......38

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......41

10.9其他重大事件......41

11 影响投资者决策的其他重要信息......41

12 备查文件目录......42

12.1备查文件目录......42

12.2存放地点......42

12.3查阅方式......42

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发添利交易型货币市场基金

基金简称 广发添利货币ETF

场内简称 广发添利

基金主代码 511950

交易代码 511950

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016年11月22日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 167,409.30份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造

稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

投资策略 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综

合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行

积极管理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，

其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

3号4004-56室 号

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办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场

南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 303,998.72

本期利润 303,998.72

本期净值收益率 1.1321%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 16,740,929.39

期末基金份额净值 100.000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 1.4286%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（3）本基金利润分配按日结转份额。

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3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 0.2070% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.1778% 0.0010%

过去三个月 0.5491% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4606% 0.0015%

过去六个月 1.1321% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 0.9561% 0.0018%

自基金合同生效 1.4286% 0.0030% 0.2149% 0.0000% 1.2137% 0.0030%

起至今

注：业绩比较基准：人民币活期存款利率(税后)。

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发添利交易型货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年11月22日至2017年6月30日）

注：（1）本基金合同生效日期为2016年11月22日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关

规定。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发 第8页共42页

起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券

型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新 第9页共42页

机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的 女，中国籍，经济学学士，持有

温秀娟 基金经 2016-11-22 - 17年 中国证券投资基金业从业证书，

理；广发 2000年7月至2004年10月任职

货币基金 于广发证券股份有限公司江门营

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的基金经 业部，2004年10月至2008年8

理；广发 月在广发证券股份有限公司固定

理财30 收益部工作，2008年8月11日至

天债券基 今在广发基金管理有限公司固定

金的基金 收益部工作，2010年4月29日起

经理；广 任广发货币基金的基金经理，

发理财7 2013年1月14日起任广发理财

天债券基 30天债券基金的基金经理，2013

金的基金 年6月20日起任广发理财7天债

经理；广 券基金的基金经理，2013年12月

发现金宝 2 日起任广发现金宝场内货币基

场内货币 金的基金经理，2014年3月17日

基金的基 起任广发基金管理有限公司固定

金经理； 收益部副总经理，2014年8月28

广发活期 日起任广发活期宝货币市场基金

宝货币基 的基金经理，2016年11月22日

金的基金 起任广发添利货币ETF基金的基

经理；固 金经理。

定收益部

副总经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发添利交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时 第11页共42页

间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内央行维持稳健中性的货币政策，金融监管加强，资金面先紧后松,整体偏紧。总结来看，一季度货币政策实质偏紧，春节后以及3月中旬两次上调逆回购利率、SLF和MLF利率，提高市场资金成本；二季度金融监管加强，流动性上“削峰填谷”操作更为突出，但银行间资金利率中枢高于一季度，银行回购利率DR007在4月明显冲高后，5月有所回落，此后基本维持在3%以内震荡直到6月底跨季结束；全市场利率R007走势基本类似。但资金分层明显，非银跨季资金较紧，短端债券利率在6月中上旬达到高点，其中存单发行利率创上半年新高,3个月AAA存单最高到5%附近，AA+存单在5.2%附近；短期融资券收益率和存款收益率也攀升到较高位置，具有配置价值。组合资产配置上以存单和存款为主，根据市场和组合的流动性状况，灵活调整投资策略，调整资产类别、杠杆和剩余期限。

报告期内，基金运作平稳，规模较小，以交易所滚动回购为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发添利货币ETF的净值增长率为1.1321%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，整体来说，央行执行稳健中性的货币政策，银行间市场资金面偏紧。二季度在金融监管加强的环境下，流动性方面有所缓和，每月中下旬在指标考核和缴税缴准等因素影响下，资金 第12页共42页

利率依然容易走高。宏观数据来看，上半年经济表现平稳。二季度GDP累计同比保持在6.9%，前5

个月CPI累计同比1.39%，PPI累计同比6.8%。前5个月工业增加值累计同比从2016年的6.0%明显

反弹至6.7%，6月反弹至7.6%，超预期。固定资产投资累计增速8.6%，较2016年上升0.5%，其中

制造业投资增速从4.2%小幅回升至5.1%，房地产投资增速从6.8%小幅下滑至6.1%，而基建投资从

15.7%上行至16.7%附近，整体来看地产投资下滑速度慢于市场预期，今年财政支出速度偏快带来基

建投资反弹。从信贷和社融看，上半年新增贷款每月均超过万亿，而代表资金需求与供给的“社融-M2”增速差扩大，反映当前银行体系缺负债。

展望下半年，经济基本面平稳，去杠杆进程仍将持续，稳健中性货币政策没有全面宽松的必要性，但会守住不发生金融系统性风险的底线。短端利率将更为平滑，但可能仍保持在相对较高水平。

操作上，本基金将安排好到期资金，继续做好流动性管理。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益303,998.72元。 第13页共42页

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发添利交易型货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发添利交易型货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发添利交易型货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发添利交易型货币市场基金2017 年半

年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发添利交易型货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

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银行存款 6.4.7.1 1,312,069.47 12,759,453.64

结算备付金 394,000.00 30,700.00

存出保证金 97.32 -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,099,194.72 -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,099,194.72 -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 14,000,000.00 24,900,134.85

应收证券清算款 730.30 15,007,558.33

应收利息 6.4.7.5 34,862.08 32,342.89

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 16,840,953.89 52,730,189.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,492.56 60,217.32

应付托管费 1,107.80 27,420.03

应付销售服务费 3,461.88 85,687.58

应付交易费用 6.4.7.7 510.00 991.70

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 1,397.94 2,829.77

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 91,054.32 72,501.02

负债合计 100,024.50 249,647.42

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 16,740,929.39 52,480,542.29

未分配利润 6.4.7.1

0 - -

所有者权益合计 16,740,929.39 52,480,542.29

负债和所有者权益总计 16,840,953.89 52,730,189.71

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币100元，基金份额总额167,409.29份。

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6.2利润表

会计主体：广发添利交易型货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 445,791.24

1.利息收入 445,791.24

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 23,476.02

债券利息收入 7,524.83

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 414,790.39

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.1

2 -

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.1

3 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”

号填列） -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

4 -

减：二、费用 141,792.52

1．管理人报酬 24,441.59

2．托管费 10,862.97

3．销售服务费 33,946.64

4．交易费用 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.1

5 72,541.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 303,998.72

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 303,998.72

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发添利交易型货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 52,480,542.29 - 52,480,542.29

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 303,998.72 303,998.72

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -35,739,612.90 - -35,739,612.90

其中：1.基金申购款 34,317,730.55 - 34,317,730.55

2.基金赎回款 -70,057,343.45 - -70,057,343.45

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -303,998.72 -303,998.72

五、期末所有者权益（基金

净值） 16,740,929.39 - 16,740,929.39

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发添利交易型货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监

许可[2016]1008号文《关于核准广发添利交易型货币市场基金募集的批复》批准，由基金管理人广

发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《广发添利交易型货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2016年11月12日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期为2016年11月9日至2016年11月11日，本基金为交易型开放式基金，存续期

限不定，募集资金总额为人民币519,630,000.00元，有效认购户数为2,459户。其中，认购资金在

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募集期间产生的利息共计人民币0.00元，折合基金份额0.00份，按照基金合同的有关约定计入基

金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：1、现金；2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会

发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1.金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2.金融负债的分类

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根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。

本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

债券投资

买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

2.贷款及应收款项

买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

3.其他金融负债

卖出回购金融资产款

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卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

1.利息收入

(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2)本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

第20页共42页

2.投资收益

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

6.4.4.9费用的确认和计量

1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.18%的年费率逐日计提。

2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率逐日计提。

3.本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。

4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

6.4.4.10 基金的收益分配政策

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；

3、“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3 位按去尾原则处理；

4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

5、投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；

8、投资人收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为基金份额转入投资人的证券账户，

投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细；

9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

6.4.4.11 分部报告

第21页共42页

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,312,069.47

定期存款 -

其他存款 -

合计 1,312,069.47

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

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交易所市场 1,099,194.7

2 1,098,900.00 -294.72 -0.0018

债券 银行间市场- - - -

合计 1,099,194.7 1,098,900.00 -294.72 -0.0018

2

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售金融资产 14,000,000.00 -

银行间买入返售金融资产 - -

合计 14,000,000.00 -

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 231.33

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 159.57

应收债券利息 21,347.23

应收买入返售证券利息 13,123.95

应收申购款利息 -

其他 -

合计 34,862.08

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 510.00

合计 510.00

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

第23页共42页

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 91,054.32

合计 91,054.32

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 524,805.42 52,480,542.29

本期申购 343,177.30 34,317,730.55

本期赎回（以“-”号填列） -700,573.43 -70,057,343.45

本期末 167,409.2900 16,740,929.39

注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 303,998.72 - 303,998.72

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -303,998.72 - -303,998.72

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 9,076.95

定期存款利息收入 5,888.90

其他存款利息收入 0.21

结算备付金利息收入 8,509.96

其他 -

合计 23,476.02

6.4.7.12债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13衍生工具收益

第24页共42页

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.14其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.15其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 2,465.75

银行汇划费 2,187.00

账户维护费 18,000.00

上市费 29,752.78

其他 300.00

合计 72,541.32

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金于2017年8月22日起增设B类基金份额，并自该日起接受投资者对B类基金份额的申

购。除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

第25页共42页

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期权证成

交总额的比例

广发证券股份有限公司 1,097,180.00 100.00

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期权证成

交总额的比例

广发证券股份有限公司 648,300,000.00 100.00%

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管

理费 24,441.59

其中：支付销售机构的客户

维护费 8,745.84

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.18%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托 10,862.97

管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

第26页共42页

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发证券股份有限 24,294.50

公司

广发基金管理有限 9.96

公司

合计 24,304.46

注：本基金年销售服务费率为0.25%，计算公式具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金份额

持有的 份额占基金 持有的 占基金总份额的

基金份额 总份额的比 基金份额 比例

例

广发证券股份有 355.00 0.21% 351.00 0.07%

第27页共42页

限公司

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 1,312,069.47 9,076.95

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

305,430.55 - -1,431.83 303,998.72-

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

第28页共42页

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 1,099,194.72 -

合计 1,099,194.72 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 第29页共42页

而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 1,312,069.47 - - -1,312,069

.47

交易性金融 1,099,194.72 - - -1,099,194

资产 .72

买入返售金 14,000,000.00 - - -14,000,00

融资产 0.00

结算备付金 394,000.00 - - -394,000.0

0

存出保证金 97.32 - - - 97.32

应收利息 - - - 34,862.0834,862.08

应收证券清 - - - 730.30 730.30

算款

资产总计 16,840,95

16,805,361.51 - - 35,592.38 3.89

第30页共42页

负债

应付管理人 - - - 2,492.56 2,492.56

报酬

应付托管费 - - - 1,107.80 1,107.80

应付销售服 - - - 3,461.88 3,461.88

务费

应付交易费 - - - 510.00 510.00

用

应付证券清 - - - - 0.00

算款

应付利润 - - - 1,397.94 1,397.94

其他负债 - - - 91,054.3291,054.32

负债总计 100,024.5

- - - 100,024.50 0

利率敏感度 16,740,92

缺口 16,805,361.51 - - -64,432.12 9.39

上年度末

2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 12,759,453.64 - - -12,759,45

3.64

买入返售金 24,900,134.85 - - -24,900,13

融资产 4.85

结算备付金 30,700.00 - - -30,700.00

应收利息 - - - 32,342.8932,342.89

应收证券清 - - - 15,007,558.3315,007,55

算款 8.33

资产总计 52,730,18

37,690,288.49 - - 15,039,901.22 9.71

负债

应付管理人 - - - 60,217.32 60,217.32

报酬

应付托管费 - - - 27,420.03 27,420.03

应付销售服 - - - 85,687.58 85,687.58

务费

应付交易费 - - - 991.70 991.70

用

应付证券清 - - - - 0.00

算款

应付利润 - - - 2,829.77 2,829.77

第31页共42页

其他负债 - - - 72,501.02 72,501.02

负债总计 249,647.4

- - - 249,647.42 2

利率敏感度 52,480,54

缺口 37,690,288.49 - - 14,790,253.80 2.29

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 26,263.71 -

市场利率下降25个基点 -26,263.71 -

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析

本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为

第32页共42页

1,099,194.72元，无属于第一层级和第三层级的余额(2016年12月31日：无属于第一层级、第二

层级和第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,099,194.72 6.53

其中：债券 1,099,194.72 6.53

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 14,000,000.00 83.13

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,706,069.47 10.13

4 其他各项资产 35,689.70 0.21

5 合计 16,840,953.89 100.00

7.2债券回购融资情况

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

第33页共42页

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 8

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 15

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 93.82 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 6.57 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 100.39 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第34页共42页

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 1,099,194.72 6.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 1,099,194.72 6.57

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 019546 16国债18 11,000.00 1,099,194.72 6.57

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0003%

报告期内偏离度的最低值 -0.0057%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0013%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

第35页共42页

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 97.32

2 应收证券清算款 730.30

3 应收利息 34,862.08

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 35,689.70

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有的 持有人结构

持有人户数(户)

基金份额 机构投资者 个人投资者

第36页共42页

占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

279 600.03 103,041.10 61.55% 64,368.19 38.45%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 上海乾贤投资管理合伙企业 102,251.00 61.08%

（有限合伙）

2 高有利 30,426.00 18.17%

3 丁素艳 6,795.00 4.06%

4 梁振芳 4,056.00 2.42%

5 陈华荣 3,349.00 2.00%

6 苏志宏 2,829.00 1.69%

7 吕东明 2,549.00 1.52%

8 汪晓煜 2,028.00 1.21%

9 杨凤艳 1,521.00 0.91%

10 刘乃英 1,470.00 0.88%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年11月22 5,196,300.00

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 524,805.42

本报告期基金总申购份额 343,177.31

减：本报告期基金总赎回份额 700,573.43

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 167,409.30

第37页共42页

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

第38页共42页

单元 占当期股 占当期佣

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 8 - - - - 新增8个

中天证券 1 - - - - 新增1个

东兴证券 2 - - - - 新增2个

中金公司 4 - - - - 新增4个

中信建投 4 - - - - 新增4个

国联证券 1 - - - - 新增1个

世纪证券 1 - - - - 新增1个

西部证券 1 - - - - 新增1个

中原证券 2 - - - - 新增2个

华福证券 2 - - - - 新增2个

东海证券 1 - - - - 新增1个

华创证券 4 - - - - 新增4个

华安证券 1 - - - - 新增1个

上海华信证券 1 - - - - 新增1个

万和证券 1 - - - - 新增1个

长城证券 1 - - - - 新增1个

光大证券 3 - - - - 新增3个

国元证券 2 - - - - 新增2个

安信证券 5 - - - - 新增5个

第一创业证券 1 - - - - 新增1个

申万宏源 6 - - - - 新增6个

上海证券 1 - - - - 新增1个

南京证券 1 - - - - 新增1个

银河证券 4 - - - - 新增4个

招商证券 4 - - - - 新增4个

方正证券 7 - - - - 新增7个

华融证券 1 - - - - 新增1个

江海证券 - - - - --

信达证券 3 - - - - 新增3个

财富证券 2 - - - - 新增2个

国金证券 1 - - - - 新增1个

德邦证券 1 - - - - 新增1个

国泰君安 4 - - - - 新增4个

湘财证券 1 - - - - 新增1个

中信证券 4 - - - - 新增4个

中投证券 3 - - - - 新增3个

民生证券 3 - - - - 新增3个

川财证券 2 - - - - 新增2个

联讯证券 2 - - - - 新增2个

渤海证券 1 - - - - 新增1个

东方证券 2 - - - - 新增2个

第39页共42页

东吴证券 1 - - - - 新增1个

华宝证券 1 - - - - 新增1个

国信证券 3 - - - - 新增3个

中银国际 2 - - - - 新增2个

瑞银证券 1 - - - - 新增1个

国都证券 1 - - - - 新增1个

浙商证券 1 - - - - 新增1个

天风证券 3 - - - - 新增3个

华鑫证券 2 - - - - 新增2个

北京高华 1 - - - - 新增1个

长江证券 3 - - - - 新增3个

海通证券 2 - - - - 新增2个

平安证券 4 - - - - 新增4个

英大证券 2 - - - - 新增2个

国盛证券 1 - - - - 新增1个

中泰证券 4 - - - - 新增4个

东莞证券 1 - - - - 新增1个

西南证券 2 - - - - 新增2个

首创证券 1 - - - - 新增1个

东北证券 4 - - - - 新增4个

广州证券 2 - - - - 新增2个

华泰证券 5 - - - - 新增5个

兴业证券 4 - - - - 新增4个

国海证券 1 - - - - 新增1个

万联证券 4 - - - - 新增4个

新时代证券 1 - - - - 新增1个

太平洋证券 2 - - - - 新增2个

注：1.交易席位选择标准：

(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2.交易席位选择流程：

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

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(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

广发证券 1,097,180. 100.00% 648,300, 100.00% - -

00 000.00

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

无

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170509-201706 101,09

机构 1 30,20170105-2017 0.00 1,161.00 0.00 102,251.00 61.08%

0507

2 20170105-201703 100,26 528.00 100,79 0.00 0.00%

23 7.00 5.00

3 20170505-201705 0.00 100,022. 100,02 0.00 0.00%

07 00 2.00

4 20170508-201705 0.00 240,035. 240,02 14.00 0.01%

11 00 1.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

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请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还

可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1备查文件目录

一、中国证监会核准广发添利交易型货币市场基金募集的文件

二、《广发添利交易型货币市场基金基金合同》

三、《广发添利交易型货币市场基金托管协议》

四、《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

五、法律意见书

六、基金管理人业务资格批件、营业执照

七、基金托管人业务资格批件、营业执照

八、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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