招商中证红利交易型开放式指数证券
投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证红利 ETF

场内简称 中证红利（扩位证券简称：中证红利 ETF）

基金主代码 515080

交易代码 515080

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,680,148,880.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以
内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金
投资策略 管理人可 采取包括成 份券替代策略 在内的其他指 数投
资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指
数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限
制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指
数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或
增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指


数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟
踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对 值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控 制
在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

本基金管 理人将基于 对国内外宏观 经济形势的深 入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的
影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合
构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险
评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟
踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支
持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、
流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投
资价值并作出相应的投资决策。

4、金融衍生工具投资策略

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、
股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如
国债期货以及其他与标的指数或标的指数成份券、备选
成份券相 关的衍生工 具。本基金将 根据风险管理 的原
则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交
易。

5、存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金
将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础
证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 中证红利指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全
复制策略，跟踪中证红利指数，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 75,200,189.17

2.本期利润 -13,104,438.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0092

4.期末基金资产净值 2,409,597,612.83

5.期末基金份额净值 1.4342

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.71% 0.83% -2.00% 0.84% 2.71% -0.01%

过去六个月 5.86% 0.75% 2.98% 0.76% 2.88% -0.01%

过去一年 4.28% 0.92% -0.66% 0.93% 4.94% -0.01%

过去三年 61.31% 1.10% 24.04% 1.12% 37.27% -0.02%

自基金合同

生效起至今 67.16% 1.13% 20.64% 1.15% 46.52% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，管理学硕士，FRM。2006 年加入招
商基金管理有限公 司，曾任投资风 险管
理部助理数量分析 师、风险管理部 数量
分析师、高级风控 经理，主要负责 公司
投资风险管理、金 融工程研究等工 作，
曾任招商深证 100 指数证券投资基金、
上证消费80交易型开放式指数证券投资
本基金 基金、招商上证消费 80 交易型开放式指
王平 基金经 2019年11 数证券投资基金联 接基金、深证电 子信
月 28 日 - 17 息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数
理 证券投资基金、招 商深证电子信息 传媒
产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、 招商中证大宗商 品股
票指数证券投资基金（LOF）、招商央视
财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤
炭等权指数分级证 券投资基金、招 商中
证银行指数分级证 券投资基金、招 商国
证生物医药指数分 级证券投资基金 、招


商中证白酒指数分 级证券投资基金 、招
商稳荣定期开放灵 活配置混合型证 券投
资基金、招商财经 大数据策略股票 型证
券投资基金、招商 盛合灵活配置混 合型
证券投资基金、招商沪深 300 增强策略
交易型开放式指数 证券投资基金、 招商
中证银行 AH 价格优选交易型开放式指
数证券投资基金基 金经理，现任量 化投
资部副总监兼招商 量化精选股票型 发起
式证券投资基金、招商沪深 300 指数增
强型证券投资基金、招商中证 1000 指数
增强型证券投资基金、招商中证 500 指
数增强型证券投资 基金、招商中证 红利
交易型开放式指数 证券投资基金、 招商
中证 500 等权重指数增强型证券投资基
金、招商中证光伏 产业指数型证券 投资
基金、招商中证红 利交易型开放式 指数
证券投资基金联 接基金、招商中 证 800
指数增强型证券投资基金、招商中证
1000 增强策略交易型开放式指数证券投
资基金、招商中证银行 AH 价格优选交
易型开放式指数证 券投资基金发起 式联
接基金基金经理。

男，学士。曾任职 于成都商报社、 西南
财经大学金融数据 中心、南京大学 金陵
学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责
任公司，历任金融 工程部高级研究 员、
部门负责人；2014 年 3 月加入西南证券
股份有限公司，历 任衍生品业务岗 、平
仓处置岗、策略研 究岗、投资者教 育及
培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管理
有限公司，曾任深 证电子信息传媒 产业
本基金 2019年11 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
刘重杰 基金经 月 28 日 - 12 金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50
理 交易型开放式指数 证券投资基金联 接基
金、招商深证 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、招商中证浙江 100
交易型开放式指数 证券投资基金、 招商
中证生物科技主题 交易型开放式指 数证
券投资基金、招商 中证云计算与大 数据
主题交易型开放式 指数证券投资基 金、
招商中证香港科技 交易型开放式指 数证
券投资基金（Q DII）基金经理， 现任招
商深证 100 交易型开放式指数证券投资


基金、招商中证红 利交易型开放式 指数
证券投资基金、招 商国证食品饮料 行业
交易型开放式指数 证券投资基金、 招商
中证畜牧养殖交易 型开放式指数证 券投
资基金、招商沪深 300ESG 基准交易型
开放式指数证券投 资基金、招商中 证新
能源汽车指数型证 券投资基金、招 商中
证物联网主题交易 型开放式指数证 券投
资基金、招商中证 红利交易型开放 式指
数证券投资基金联 接基金、招商中 证银
行 AH 价格优选交易型开放式指数证券
投资基金、招商中 证畜牧养殖交易 型开
放式指数证券投资 基金联接基金、 招商
中证 100 交易型开放式指数证券投资基
金、招商中证银行 AH 价格优选交易型
开放式指数证券投 资基金发起式联 接基
金、招商纳斯达克 100 交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）、招商中证国新
央企股东回报交易 型开放式指数证 券投
资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等
各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 12 次，其中 9 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生
反向交易，3 次为不同基 金经理管理 的基金因投资策略不同 而发生的 反向交易。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，沪深 300 指数下跌 5.15%。A 股各行业中 TMT 相对延续一季度走势，通信、
传媒、家电为涨幅前三的行业，分别为 16.33%、6.34%、5.15%；商贸零售、食品饮料、建筑材料跌幅前三，分别下跌 19.32%、12.91%和 12.21%。本基金基准指数中证红利指数报告期内下跌 2.00%。关于本基金的运作，仓位维持在 99.6%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为 0.71%，同期业绩基准增长率为-2.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 2,395,125,204.95 99.29

其中：股票 2,395,125,204.95 99.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,698,706.35 0.69

8 其他资产 392,941.65 0.02

9 合计 2,412,216,852.95 100.00

注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 307,344,640.62 12.76

C 制造业 855,067,114.42 35.49

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 110,182,571.05 4.57

E 建筑业 43,084,692.00 1.79

F 批发和零售业 77,820,676.00 3.23

G 交通运输、仓储和邮政业 192,266,079.00 7.98

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -

J 金融业 513,250,810.02 21.30

K 房地产业 146,964,682.76 6.10

L 租赁和商务服务业 20,779,080.00 0.86

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 125,994,492.80 5.23

S 综合 - -

合计 2,392,754,838.67 99.30

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,840,413.42 0.08

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 80,972.05 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 287,964.68 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 76,875.17 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,370,366.28 0.10

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600028 中国石化 9,669,762 61,499,686.32 2.55

2 601000 唐山港 13,778,700 48,638,811.00 2.02

3 601088 中国神华 1,439,400 44,261,550.00 1.84

4 601328 交通银行 7,048,900 40,883,620.00 1.70

5 600395 盘江股份 5,796,992 40,289,094.40 1.67

6 600282 南钢股份 11,857,300 39,959,101.00 1.66


7 603156 养元饮品 1,596,632 39,436,810.40 1.64

8 002563 森马服饰 6,223,100 38,707,682.00 1.61

9 601988 中国银行 9,766,200 38,185,842.00 1.58

10 601006 大秦铁路 5,098,400 37,881,112.00 1.57

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

2 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01

3 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

4 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

5 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

此外，为更好地实现投资 目标，本 基金可投资股指期货 、股票期权和其他经 中国证监会允许的金融衍生产品， 如国债期货 以及其他与标的指数或 标的指数成份券、备 选成份券相关的衍生工具。本基金 将根据风险 管理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃 的衍生品合约进行交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

此外，为更好地实现投资 目标，本 基金可投资股指期货 、股票期权和其他经 中国证监会允许的金融衍生产品， 如国债期货 以及其他与标的指数或 标的指数成份券、备 选成份券相关的衍生工具。本基金 将根据风险 管理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃 的衍生品合约进行交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除大秦铁路（证券代码 601006）、交通银行（证券代
码 601328）、森马服饰（证券代码 002563）、中国神华（证券代码 601088）、中国石化（证券代码 600028）、中国银行（证券代码 601988）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、大秦铁路（证券代码 601006）

根据2022年 7月13日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被西安铁路监
督管理局责令改正。

根据2022年 7月26日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被西安铁路监
督管理局处以罚款,并责令改正。

根据2022年11月 2日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被西安铁路监
督管理局处以罚款,并责令改正。

2、交通银行（证券代码 601328）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。


3、森马服饰（证券代码 002563）

根据 2023 年 5 月 9 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总
局株洲市芦淞区税务局责令改正。

4、中国神华（证券代码 601088）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因涉嫌 违反法律法规、未依 法履行职责、产品不合格等原因，多次受到监管机构的处罚。

5、中国石化（证券代码 600028）

根据2022年 8月 3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,产品不合格被广州市
黄埔区市场监管局处以罚款,并没收违法所得。

根据2022年 9月27日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被茂名市应急
管理局处以罚款。

根据 2022 年 12 月 15 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被茂名市应
急管理局处以罚款,并警告。

根据2023年 1月18日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总
局上海市浦东新区税务局责令改正。

6、中国银行（证券代码 601988）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、涉嫌违反法律 法规、违反税收管理规定、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 130,007.25

2 应收清算款 262,934.40

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 392,941.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明

1 301486 致尚科技 277,921.20 0.01 新股流通受限

2 688435 英方软件 199,225.84 0.01 新股流通受限

3 688249 晶合集成 133,734.30 0.01 新股流通受限

4 301292 海科新源 116,421.76 0.00 新股流通受限

5 688472 阿特斯 106,687.44 0.00 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,248,148,880.00

报告期期间基金总申购份额 620,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 188,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,680,148,880.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 7,033,100.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 7,033,100.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.42

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

20230401-

机构 1 20230402, 250,933,801.00 546,890,856.00 541,014,254.00 256,810,403.00 15.28%
20230404-

20230405

产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；

2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资、买入等业务增加的份

额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金设立的

文件；

3、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

9.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

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2023 年 7 月 20 日
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