天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......59

7.1 期末基金资产组合情况......60

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 62

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......75

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......77

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......77

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......77

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......77

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......77

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......77

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 78

7.12 投资组合报告附注 ...... 78
§8 基金份额持有人信息......79

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......79

8.2 期末上市基金前十名持有人......80


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......80

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......81
§9 开放式基金份额变动......81
§10 重大事件揭示......81

10.1 基金份额持有人大会决议......81

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......81

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......81

10.4 基金投资策略的改变 ...... 82

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 82

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 82

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 82

10.8 其他重大事件 ......84
§11 影响投资者决策的其他重要信息......85

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......85

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......86
§12 备查文件目录......86

12.1 备查文件目录 ......86

12.2 存放地点 ......86

12.3 查阅方式 ......86

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 天弘沪深300ETF

场内简称 300ETF天弘

基金主代码 515330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年12月05日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,671,709,496.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019年12月26日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以

内，年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流
投资策略 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致
流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，
基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产

品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份


股相关的衍生工具。 本基金产品投资策略主要包括：
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略
等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合
风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 韩鑫普

露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 95046 95565

传真 022-83865564 0755-82960794

天津自贸试验区（中心商务 深圳市福田区福田街道福华
注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 一路111号

3层

天津市河西区马场道59号天 深圳市福田区福田街道福华
办公地址 津国际经济贸易中心A座16 一路111号

层

邮政编码 300203 518000

法定代表人 韩歆毅 霍达

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn
址

基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 1,923,511.92

本期利润 33,554,234.21

加权平均基金份额本期利润 0.0051

本期加权平均净值利润率 0.48%

本期基金份额净值增长率 0.30%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2023年06月30日）

期末可供分配利润 261,909,668.65

期末可供分配基金份额利润 0.0393

期末基金资产净值 6,933,619,164.65

期末基金份额净值 1.0393

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 3.93%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.09% 0.87% 1.16% 0.87% 0.93% 0.00%

过去三个月 -4.11% 0.83% -5.15% 0.83% 1.04% 0.00%

过去六个月 0.30% 0.84% -0.75% 0.84% 1.05% 0.00%

过去一年 -12.49% 0.99% -14.33% 0.99% 1.84% 0.00%

过去三年 -1.43% 1.19% -7.72% 1.20% 6.29% -0.01%

自基金合同

生效日起至 3.93% 1.23% -0.19% 1.24% 4.12% -0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2019年12月05日生效。


2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2023年6月30日，公司共管理运作180只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

2019 女，金融学硕士。2011年7
陈瑶 本基金基金经理 年12 12年 月加盟本公司，历任交易员、
- 交易主管，从事交易管理、
月 程序化交易策略、基差交易


策略、融资融券交易策略等
研究工作。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要，基于谨慎原则，报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则，本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，力求更好地实现本基金的投资目标。

报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。

报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年06月30日，本基金份额净值为1.0393元，本报告期份额净值增长率0.30%，同期业绩比较基准增长率-0.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年上半年股票市场在两重预期差中展开弱势震荡行情。一重预期差是经济修复的预期差，1季度股票市场在强政策刺激下对经济强修复的预期走高，但随着经济数据的验证，经济修复预期收敛，股票市场开始回调。另一重预期差是，在经济数据不及预期，需求未见明显修复的情形下，市场对稳增长政策加码的预期增强，但由于政策的定力超预期，市场陷入悲观情形，2季度股票市场继续走弱。上半年，股票市场以中特估、AI的主题投资机会为主，缺乏可扩散的投资主线，也侧面反映出市场的悲观情绪，风险偏好收敛到相对确定的主题投资板块。期间由于预期的摆动，股票市场中成长、顺周期板块来回震荡，快速切换，总体操作难度加大。汇率方面也有所反应。今年上半年人民币汇率面临贬值压力，我们认为人民币汇率的贬值压力主要反映的是对国内经济修复的悲观情绪。

进入下半年，我们认为下半年股票市场下跌空间较为有限，同时存在行情演绎的可能契机。一方面股票市场由于悲观情绪已经有了明显的回调，部分板块甚至回落到去年10月底的市场低点附近。从宏观环境上比较，去年10月底处于市场极度悲观，地产政策和疫情防控政策未放松优化的状态；而今年经济尽管修复的节奏较慢，但总体仍在修复，地产风险有所化解，同比GDP经济增速增长；另一方面汇率也已经逼近7.3的关口，不排
除后续可能出台维持人民币汇率稳定的举措，当前人民币汇率已经兑现了对经济和政策力度悲观的预期，我们认为人民币汇率不具备继续大幅贬值的基础。除此之外，7月再次迎来政策窗口期，不排除若有较为积极的超预期政策出台，那么市场可能迎来一波风险偏好修复的反弹行情。并且下半年的经济内在修复动能如果持续显现，那么也将有利于缓解及逆转当前的悲观情绪。

从中长期看，我们仍然看好中长期股票市场的表现。当前股票市场的底部区域特征还是较为明确的，一来政策底的信号已经明确。另一方面，近几年来，股票市场多轮下探已经对底部进行了多次试探。虽然经济底还尚未确认，宏观经济层面仍然存在一些不确定因素，包括宏观经济增长压力、外需可能回落、地缘政治风险等等，但无疑当前的指数点位也处于较低位置。因此中长期我们可以对中国经济的修复以及股票市场的表现更加乐观一些。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 19,921,448.73 16,081,587.78

结算备付金 564,889.35 9,134,809.54

存出保证金 278,454.92 2,012,939.76

交易性金融资产 6.4.7.2 6,928,299,818.91 6,856,842,489.45

其中：股票投资 6,928,299,818.91 6,856,842,489.45


基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 91,963.13

应收股利 43,706.30 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 114,768.83 63,583.26

资产总计 6,949,223,087.04 6,884,227,372.92

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 11,095,080.73 295,819.33

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,840,548.97 2,916,275.84


应付托管费 568,109.79 583,255.18

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 13,341.60 2,204.29

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,086,841.30 1,237,388.52

负债合计 15,603,922.39 5,034,943.16

净资产：

实收基金 6.4.7.7 6,671,709,496.00 6,638,709,496.00

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 261,909,668.65 240,482,933.76

净资产合计 6,933,619,164.65 6,879,192,429.76

负债和净资产总计 6,949,223,087.04 6,884,227,372.92

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值1.0393元，基金份额总额
6,671,709,496.00份。
6.2 利润表
会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 55,838,406.25 -500,003,028.15

1.利息收入 1,762,848.99 1,795,287.64

其中：存款利息收入 6.4.7.9 111,557.12 321,441.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产

收入 - -


证券出借利息收入 1,651,291.87 1,473,846.55

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 21,945,371.34 -93,376,254.56
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -62,297,021.95 -156,699,476.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 377,067.96 3,197,333.59

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 107,241.77 -6,122,788.53

股利收益 6.4.7.15 83,758,083.56 66,248,677.10

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 31,630,722.29 -407,792,558.54
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 499,463.63 -629,502.69
号填列）

减：二、营业总支出 22,284,172.04 20,596,301.07

1．管理人报酬 17,486,327.96 16,149,209.99

2．托管费 3,497,265.60 3,229,842.04

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 8,411.74 5,309.38


8．其他费用 6.4.7.19 1,292,166.74 1,211,939.66

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 33,554,234.21 -520,599,329.22

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 33,554,234.21 -520,599,329.22
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 33,554,234.21 -520,599,329.22

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 6,638,709,496.0 - 240,482,933.76 6,879,192,429.7
值） 0 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 6,638,709,496.0 - 240,482,933.76 6,879,192,429.7
值） 0 6

三、本期增减变

动额（减少以 33,000,000.00 - 21,426,734.89 54,426,734.89
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 33,554,234.21 33,554,234.21
益总额

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 33,000,000.00 - -12,127,499.32 20,872,500.68
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 264,000,000.00 - 10,807,538.58 274,807,538.58
购款

2.基金 -231,000,000.00 - -22,935,037.90 -253,935,037.90
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 6,671,709,496.0 - 261,909,668.65 6,933,619,164.6
值） 0 5

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 5,318,709,496.0 - 1,579,674,947.7 6,898,384,443.7
值） 0 5 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 5,318,709,496.0 - 1,579,674,947.7 6,898,384,443.7
值） 0 5 5

三、本期增减变

动额（减少以 444,000,000.00 - -498,241,990.79 -54,241,990.79
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -520,599,329.22 -520,599,329.22
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 444,000,000.00 - 22,357,338.43 466,357,338.43
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 1,158,000,000.0 - 111,904,981.48 1,269,904,981.4
购款 0 8

2.基金 -714,000,000.00 - -89,547,643.05 -803,547,643.05
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 5,762,709,496.0 - 1,081,432,956.9 6,844,142,452.9
值） 0 6 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

韩歆毅（代） 薄贺龙 薄贺龙


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1044号《关于准予天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币236,708,830.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0653号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2019年12月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为236,709,496.00份基金份额，其中认购资金利息折合666.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2019]293号文审核同意，本基金236,709,496.00份基金份额于2019年12月26日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率。

本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司以本基金为目标ETF，将原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(以下简称“天弘沪深300ETF联接基金”)。天弘沪深300ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 19,921,448.73

等于：本金 19,912,071.41

加：应计利息 9,377.32

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 19,921,448.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 7,758,685,773.2 - 6,928,299,818.9 -830,385,954.37
8 1

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,758,685,773.2 - 6,928,299,818.9 -830,385,954.37
8 1

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应收利息 -

其他应收款 39,152.59

待摊费用 75,616.24

合计 114,768.83

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 297,871.60

其中：交易所市场 297,871.60

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 268,603.31

其他应付款 520,366.39

合计 1,086,841.30

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,638,709,496.00 6,638,709,496.00

本期申购 264,000,000.00 264,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -231,000,000.00 -231,000,000.00

本期末 6,671,709,496.00 6,671,709,496.00

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,567,779,673.24 -1,327,296,739.48 240,482,933.76

本期利润 1,923,511.92 31,630,722.29 33,554,234.21

本期基金份额交易产 7,821,282.18 -19,948,781.50 -12,127,499.32
生的变动数

其中：基金申购款 61,950,144.06 -51,142,605.48 10,807,538.58

基金赎回款 -54,128,861.88 31,193,823.98 -22,935,037.90

本期已分配利润 - - -

本期末 1,577,524,467.34 -1,315,614,798.69 261,909,668.65

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 88,574.81

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 19,501.82

其他 3,480.49

合计 111,557.12

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -57,130,750.73

股票投资收益——赎回差价收入 -5,166,271.22

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -62,297,021.95

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 379,489,685.00

减：卖出股票成本总额 435,813,336.78

减：交易费用 807,098.95

买卖股票差价收入 -57,130,750.73

6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

赎回基金份额对价总额 253,935,037.90

减：现金支付赎回款总额 102,720,027.90

减：赎回股票成本总额 156,381,281.22

减：交易费用 -

赎回差价收入 -5,166,271.22

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 398.30

债券投资收益——买卖债券（债转股 376,669.66
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 377,067.96

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 2,373,475.08
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 1,996,300.00
付）成本总额

减：应计利息总额 410.48

减：交易费用 94.94

买卖债券差价收入 376,669.66

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023年01月01日至2023年06月30日

期货投资 107,241.77

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 83,758,083.56

其中：证券出借权益补偿收入 577,268.48

基金投资产生的股利收益 -

合计 83,758,083.56

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 31,419,522.29

——股票投资 31,419,522.29

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 211,200.00

——权证投资 -

——期货投资 211,200.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税


合计 31,630,722.29

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 -

基金转换费收入 -

ETF基金替代损益 499,463.63

延期合约递延费收入 -

合计 499,463.63

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

指数使用费 1,049,179.67

IOPV计算发布费 49,588.57

ETF登记结算费 74,383.76

合计 1,292,166.74

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人

招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东

天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

招商证券

股份有限 96,120.00 0.01% 21,749,397.88 1.20%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期


称 2023年01月01日至2023年06月30日

占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

招商证券

股份有限 22.25 0.01% 8.03 -
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

招商证券

股份有限 5,030.55 0.65% 624.87 0.10%
公司

注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 17,486,327.96 16,149,209.99

其中：支付销售机构的客户维护费 50,317.55 -

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。


2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,497,265.60 3,229,842.04

注:支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

天弘沪深
300交易

型开放式 6,567,087,000.00 98.43% 6,535,354,500.00 98.44%
指数证券
投资基金
联接基金
招商证券

股份有限 197.00 0.00% 197.00 0.00%
公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券

股份有限 19,921,448.73 88,574.81 39,056,998.46 266,057.26
公司

注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入


称 数量（单位：张 总金额

/股）

招商证券

股份有限 301428 世纪恒通 网下申购 2,289 60,315.15
公司
招商证券

股份有限 301305 朗坤环境 网下申购 7,523 189,955.75
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

/股）

招商证券

股份有限 301123 奕东电子 网下申购 6,551 243,893.73
公司
招商证券

股份有限 301222 浙江恒威 网下申购 3,315 112,643.70
公司
招商证券

股份有限 688072 拓荆科技 网下申购 5,300 380,964.00
公司
招商证券

股份有限 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89
公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有招商证券的股票1,359,831股（上年度末：1,365,331股），估值总额为人民币18,452,906.67元（上年度末：18,158,902.30元），占基金净资产的比例为0.27%（上年度末：0.26%）；持有君正集团的股票1,236,200股（上年度末：1,240,500股），估值总额为人民币5,068,420.00元（上年度末：4,949,595.00元），占基金净资产的比例为0.07%（上年度末：0.07%）。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金


本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

致尚 2023 1个月内 新股

3014 -06-3 未上 57.66 57.66 4,820 277,9 277,9 -

86 科技 0 （含） 市 21.20 21.20

仁信 2023 1个月内 新股

3013 -06-2 未上 26.68 26.68 5,196 138,6 138,6 -

95 新材 1 （含） 市 29.28 29.28

海科 2023 1个月内 新股

3012 -06-2 未上 19.99 19.99 5,824 116,4 116,4 -

92 新源 9 （含） 市 21.76 21.76

科创

6884 阿特 2023 板打 69,49 106,6

72 斯 -06-0 6个月 新限 11.10 17.04 6,261 7.10 87.44 -

2 售

豪恩 2023 1个月内 新股

3014 -06-2 未上 39.78 39.78 2,618 104,1 104,1 -

88 汽电 6 （含） 市 44.04 44.04

科创

6884 智翔 2023 板打 114,8 89,44

43 金泰 -06-1 6个月 新限 37.88 29.49 3,033 90.04 3.17 -

3 售

创业

3013 湖南 2023 板打 48,08 86,76

58 裕能 -02-0 6个月 新限 23.77 42.89 2,023 6.71 6.47 -

1 售


朗威 2023 1个月内 新股

3012 -06-2 未上 25.82 25.82 3,060 79,00 79,00 -

02 股份 8 （含） 市 9.20 9.20

天承 2023 1个月内 新股

6886 -06-3 未上 55.00 55.00 1,391 76,50 76,50 -

03 科技 0 （含） 市 5.00 5.00

科创

6884 中芯 2023 板打 78,52 74,65

69 集成 -04-2 6个月 新限 5.69 5.41 13,800 2.00 8.00 -

8 售

创业

3012 格力 2023 板打 96,28 73,74

60 博 -01-2 6个月 新限 30.85 23.63 3,121 2.85 9.23 -

0 售

恒工 2023 1个月内 新股

3012 -06-2 未上 36.90 36.90 1,973 72,80 72,80 -

61 精密 9 （含） 市 3.70 3.70

科创

6883 中科 2023 板打 19,61 53,74

61 飞测 -05-1 6个月 新限 23.60 64.67 831 1.60 0.77 -

2 售

科创

6885 日联 2023 板打 152.3 135.9 52,72 47,04

31 科技 -03-2 6个月 新限 8 7 346 3.48 5.62 -

4 售

创业

3013 曼恩 2023 板打 107.9 27,95 39,29

25 斯特 -05-0 6个月 新限 76.80 5 364 5.20 3.80 -

4 售

科创

6881 中船 2023 板打 36,54 38,54

46 特气 -04-1 6个月 新限 36.15 38.13 1,011 7.65 9.43 -

3 售


0012 陕西 2023 新股 36,16 35,44

86 能源 -03-3 6个月 锁定 9.60 9.41 3,767 3.20 7.47 -

1

创业

3013 川宁 2022 板打 17,87 32,02

01 生物 -12-2 6个月 新限 5.00 8.96 3,574 0.00 3.04 -

0 售

6010 中信 2023 新股 26,42 30,44

61 金属 -03-3 6个月 锁定 6.58 7.58 4,016 5.28 1.28 -

0

0012 中电 2023 新股 16,46 29,13

87 港 -03-3 6个月 锁定 11.88 21.02 1,386 5.68 3.72 -

0

科创

6885 西山 2023 板打 135.8 120.4 32,59 28,89

76 科技 -05-3 6个月 新限 0 1 240 2.00 8.40 -

0 售

科创

6883 颀中 2023 板打 28,56 28,49

52 科技 -04-1 6个月 新限 12.10 12.07 2,361 8.10 7.27 -

1 售

科创

6885 索辰 2023 板打 245.5 122.1 36,83 27,10

07 科技 -04-1 6个月 新限 6 1 222 4.00 8.42 -

0 售

科创

6885 N芯 2023 板打 17,32 26,36

82 动 -06-2 6个月 新限 26.74 40.68 648 7.52 0.64 -

1 售

创业

3012 三博 2023 板打 9,85 23,78

93 脑科 -04-2 6个月 新限 29.60 71.42 333 6.80 2.86 -

5 售

3013 真兰 2023 6个月 创业 26.80 22.32 1,058 28,35 23,61 -

03 -02-1 4.40 4.56


仪表 3 板打

新限

售

科创

6885 航天 2023 板打 20,23 22,46

52 南湖 -05-0 6个月 新限 21.17 23.50 956 8.52 6.00 -

8 售

科创

6885 天玛 2023 板打 26,74 22,39

70 智控 -05-2 6个月 新限 30.26 25.33 884 9.84 1.72 -

9 售

创业

3013 美利 2023 板打 22,21 21,88

07 信 -04-1 6个月 新限 32.34 31.86 687 7.58 7.82 -

4 售

科创

6885 国科 2023 板打 17,90 21,75

43 军工 -06-1 6个月 新限 43.67 53.05 410 4.70 0.50 -

4 售

创业

3013 绿通 2023 板打 131.1 34,21 20,87

22 科技 -02-2 6个月 新限 1 53.24 392 9.71 0.08 -

7 售

科创

6884 美芯 2023 板打 16,57 20,05

58 晟 -05-1 6个月 新限 75.00 90.76 221 5.00 7.96 -

5 售

科创

6885 安杰 2023 板打 125.8 118.0 20,50 19,23

81 思 -05-1 6个月 新限 0 3 163 5.40 8.89 -

2 售

鑫磊 2023 创业

3013 -01-1 6个月 板打 20.67 26.17 694 14,34 18,16 -

17 股份 2 新限 4.98 1.98


售

创业

3012 海看 2023 板打 20,91 17,64

62 股份 -06-1 6个月 新限 30.22 25.50 692 2.24 6.00 -

3 售

科创

6884 晶升 2023 板打 13,07 17,03

78 股份 -04-1 6个月 新限 32.52 42.37 402 3.04 2.74 -

3 售

科创

6885 航天 2023 板打 9,20 16,19

62 软件 -05-1 6个月 新限 12.68 22.31 726 5.68 7.06 -

5 售

创业

3014 泓淋 2023 板打 18,97 16,03

39 电力 -03-1 6个月 新限 19.99 16.90 949 0.51 8.10 -

0 售

科创

6886 双元 2023 板打 125.8 22,40 15,44

23 科技 -05-3 6个月 新限 8 86.79 178 6.64 8.62 -

1 售

创业

3013 德尔 2023 板打 16,61 15,40

32 玛 -05-0 6个月 新限 14.81 13.73 1,122 6.82 5.06 -

9 售

创业

3013 英特 2023 板打 12,88 15,11

99 科技 -05-1 6个月 新限 43.99 51.57 293 9.07 0.01 -

6 售

创业

3014 华人 2023 板打 14,27 14,89

08 健康 -02-2 6个月 新限 16.24 16.95 879 4.96 9.05 -

2 售

3013 朗坤 2023 6个月 创业 25.25 19.69 753 19,01 14,82 -


05 环境 -05-1 板打 3.25 6.57

5 新限

售

创业

3013 C溯 2023 板打 19,28 14,55

97 联 -06-1 6个月 新限 53.27 40.20 362 3.74 2.40 -

5 售

创业

3014 阿莱 2023 板打 8,18 14,47

19 德 -02-0 6个月 新限 24.80 43.85 330 4.00 0.50 -

2 售

科创

6883 西高 2023 板打 12,57 14,39

34 院 -06-0 6个月 新限 14.16 16.21 888 4.08 4.48 -

9 售

科创

6885 新相 2023 板打 10,72 13,99

93 微 -05-2 6个月 新限 11.18 14.59 959 1.62 1.81 -

5 售

创业

3012 N金 2023 板打 16,26 13,81

10 杨 -06-2 6个月 新限 57.88 49.17 281 4.28 6.77 -

1 售

科创

6885 慧智 2023 板打 15,08 13,81

12 微 -05-0 6个月 新限 20.92 19.16 721 3.32 4.36 -

8 售

创业

3013 蜂助 2023 板打 9,71 13,39

82 手 -05-0 6个月 新限 23.80 32.84 408 0.40 8.72 -

9 售

豪江 2023 创业

3013 -06-0 6个月 板打 13.06 20.62 642 8,38 13,23 -

20 智能 1 新限 4.52 8.04


售

科创

6884 华曙 2023 板打 11,14 13,16

33 高科 -04-0 6个月 新限 26.66 31.50 418 3.88 7.00 -

7 售

科创

6886 C华 2023 板打 6,55 13,16

29 丰 -06-1 6个月 新限 9.26 18.59 708 6.08 1.72 -

6 售

科创

6886 C安 2023 板打 10,85 12,53

20 凯微 -06-1 6个月 新限 10.68 12.34 1,016 0.88 7.44 -

5 售

创业

3013 荣旗 2023 板打 9,63 12,40

60 科技 -04-1 6个月 新限 71.88 92.60 134 1.92 8.40 -

7 售

创业

3013 涛涛 2023 板打 19,53 12,40

45 车业 -03-1 6个月 新限 73.45 46.64 266 7.70 6.24 -

0 售

创业

3013 威士 2023 板打 7,29 11,55

15 顿 -06-1 6个月 新限 32.29 51.12 226 7.54 3.12 -

3 售

科创

6885 航天 2023 板打 10,31 11,25

23 环宇 -05-2 6个月 新限 21.86 23.85 472 7.92 7.20 -

6 售

6031 中重 2023 新股 11,17 11,23

35 科技 -03-2 6个月 锁定 17.80 17.89 628 8.40 4.92 -

9

3012 恒勃 2023 6个月 创业 11,87 11,07

25 股份 -06-0 板打 35.66 33.26 333 4.78 5.58 -


8 新限

售

创业

3014 森泰 2023 板打 14,34 10,48

29 股份 -04-1 6个月 新限 28.75 21.02 499 6.25 8.98 -

0 售

6010 江盐 2023 新股 9,06 10,36

65 集团 -03-3 6个月 锁定 10.36 11.84 875 5.00 0.00 -

1

科创

6886 C莱 2023 板打 8,49 10,03

31 斯 -06-1 6个月 新限 25.28 29.87 336 4.08 6.32 -

9 售

科创

6884 友车 2023 板打 11,28 9,79

79 科技 -05-0 6个月 新限 33.99 29.49 332 4.68 0.68 -

4 售

创业

3012 飞沃 2023 板打 11,96 9,63

32 科技 -06-0 6个月 新限 72.50 58.42 165 2.50 9.30 -

8 售

创业

3013 致欧 2023 板打 10,35 9,45

76 科技 -06-1 6个月 新限 24.66 22.51 420 7.20 4.20 -

4 售

创业

3013 南王 2023 板打 9,88 9,43

55 科技 -06-0 6个月 新限 17.55 16.75 563 0.65 0.25 -

2 售

创业

3013 北方 2023 板打 9,50 9,19

57 长龙 -04-1 6个月 新限 50.00 48.39 190 0.00 4.10 -

1 售

3013 未来 2023 6个月 创业 29.99 23.79 378 11,33 8,99 -


86 电器 -03-2 板打 6.22 2.62

1 新限

售

创业

3013 新莱 2023 板打 8,90 8,97

23 福 -05-2 6个月 新限 39.06 39.36 228 5.68 4.08 -

9 售

科创

6884 C时 2023 板打 6,64 8,83

29 创 -06-2 6个月 新限 19.20 25.53 346 3.20 3.38 -

0 售

创业

3013 凌玮 2023 板打 9,34 8,82

73 科技 -01-2 6个月 新限 33.73 31.85 277 3.21 2.45 -

0 售

创业

3011 C锡 2023 板打 8,50 8,73

70 南 -06-1 6个月 新限 34.00 34.93 250 0.00 2.50 -

6 售

创业

3012 科源 2023 板打 10,64 8,45

81 制药 -03-2 6个月 新限 44.18 25.10 337 7.38 8.70 -

8 售

科创

6885 华海 2023 板打 5,63 8,24

35 诚科 -03-2 6个月 新限 35.00 51.23 161 5.00 8.03 -

8 售

6011 柏诚 2023 新股 7,74 8,14

33 股份 -03-3 6个月 锁定 11.66 12.26 664 2.24 0.64 -

1

创业

3011 华塑 2023 板打 8,47 7,93

57 科技 -03-0 6个月 新限 56.50 52.93 150 5.00 9.50 -

1 售


创业

3012 C美 2023 板打 8,04 7,75

95 硕 -06-1 6个月 新限 37.40 36.07 215 1.00 5.05 -

9 售

创业

3008 C广 2023 板打 9,59 7,45

04 康 -06-1 6个月 新限 42.45 32.97 226 3.70 1.22 -

5 售

创业

3013 亚华 2023 板打 7,56 7,04

37 电子 -05-1 6个月 新限 32.60 30.37 232 3.20 5.84 -

6 售

创业

3014 世纪 2023 板打 6,03 7,00

28 恒通 -05-1 6个月 新限 26.35 30.60 229 4.15 7.40 -

0 售

0013 华纬 2023 新股 4,90 5,23

80 科技 -05-0 6个月 锁定 28.84 30.78 170 2.80 2.60 -

9

6031 常青 2023 新股 4,15 3,92

25 科技 -03-3 6个月 锁定 25.98 24.53 160 6.80 4.80 -

0

0013 登康 2023 新股 2,99 3,69

28 口腔 -03-2 6个月 锁定 20.68 25.49 145 8.60 6.05 -

9

0012 三联 2023 新股 2,93 3,46

82 锻造 -05-1 6个月 锁定 27.93 33.03 105 2.65 8.15 -

5

0013 南矿 2023 新股 2,72 2,63

60 集团 -03-3 6个月 锁定 15.38 14.87 177 2.26 1.99 -

1

6031 恒尚 2023 新股 2,21 2,37

37 节能 -04-1 6个月 锁定 15.90 17.09 139 0.10 5.51 -

0

0013 长青 2023 6个月 新股 18.88 19.60 114 2,15 2,23 -

24 -05-1 2.32 4.40


科技 2 锁定

0013 海森 2023 新股 2,44 2,17

67 药业 -03-3 6个月 锁定 44.48 39.48 55 6.40 1.40 -

0

6031 万丰 2023 新股 1,77 1,96

72 股份 -04-2 6个月 锁定 14.58 16.13 122 8.76 7.86 -

8

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

4、创业板新股致尚科技（证券代码：301486）于2023年07月07日起上市流通，本基金获配的股数中482股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2024年01月08日。

5、创业板新股仁信新材（证券代码：301395）于2023年07月03日起上市流通，本基金获配的股数中520股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2024年01月03日。

6、创业板新股海科新源（证券代码：301292）于2023年07月07日起上市流通，本基金获配的股数中583股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2024年01月08日。

7、创业板新股豪恩汽电（证券代码：301488）于2023年07月04日起上市流通，本基金获配的股数中262股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2024年01月04日。

8、创业板新股朗威股份（证券代码：301202）于2023年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中306股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2024年01月05日。


9、科创板新股天承科技（证券代码：688603）于2023年07月10日起上市流通，本基金获配的股数中140股根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》于上市后进入限售期，可流通日为2024年01月10日。

10、创业板新股恒工精密（证券代码：301261）于2023年07月10日起上市流通，本基金获配的股数中198股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2024年01月10日。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单 期末估值
号 单价 位：股） 总额

1 000063 中兴通讯 2023年07月05日- 45.54 134,300 6,116,022.
2023年07月14日 00

2 000100 TCL科技 2023年07月03日- 3.94 574,200 2,262,348.
2023年07月13日 00

3 000301 东方盛虹 2023年07月03日- 11.82 56,400 666,648.00
2023年07月03日

4 000408 藏格矿业 2023年07月03日- 22.57 26,400 595,848.00
2023年07月03日

5 000617 中油资本 2023年07月12日- 7.23 180,500 1,305,015.
2023年07月14日 00


6 000625 长安汽车 2023年07月03日- 12.93 354,900 4,588,857.
2023年07月14日 00

7 000723 美锦能源 2023年07月07日- 7.54 185,400 1,397,916.
2023年07月10日 00

8 000792 盐湖股份 2023年07月13日- 19.17 79,100 1,516,347.
2023年07月13日 00

9 000877 天山股份 2023年07月13日- 8.14 35,700 290,598.00
2023年07月14日

10 000938 紫光股份 2023年07月14日- 31.85 1,200 38,220.00
2023年07月14日

11 000977 浪潮信息 2023年07月12日- 48.50 73,100 3,545,350.
2023年07月12日 00

12 000983 山西焦煤 2023年07月03日- 9.10 99,200 902,720.00
2023年07月14日

13 001289 龙源电力 2023年07月12日- 22.50 10,800 243,000.00
2023年07月13日

14 001979 招商蛇口 2023年07月04日- 13.03 221,100 2,880,933.
2023年07月14日 00

15 002050 三花智控 2023年07月03日- 30.26 153,100 4,632,806.
2023年07月13日 00

16 002064 华峰化学 2023年07月05日- 6.86 63,200 433,552.00
2023年07月14日

17 002120 韵达股份 2023年07月05日- 9.56 32,800 313,568.00
2023年07月14日

18 002179 中航光电 2023年07月14日- 45.35 18,000 816,300.00
2023年07月14日

19 002202 金风科技 2023年07月14日- 10.62 1,000 10,620.00
2023年07月14日

20 002230 科大讯飞 2023年07月12日- 67.96 132,100 8,977,516.
2023年07月13日 00

21 002236 大华股份 2023年07月14日- 19.75 14,800 292,300.00
2023年07月14日

22 002414 高德红外 2023年07月05日- 7.77 27,900 216,783.00


2023年07月14日

23 002459 晶澳科技 2023年07月12日- 41.70 98,400 4,103,280.
2023年07月14日 00

24 002466 天齐锂业 2023年07月04日- 69.91 17,000 1,188,470.
2023年07月14日 00

25 002475 立讯精密 2023年07月12日- 32.45 35,400 1,148,730.
2023年07月14日 00

26 002493 荣盛石化 2023年07月14日- 11.64 11,400 132,696.00
2023年07月14日

27 002555 三七互娱 2023年07月12日- 34.88 110,300 3,847,264.
2023年07月13日 00

28 002601 龙佰集团 2023年07月03日- 16.50 101,900 1,681,350.
2023年07月03日 00

29 002648 卫星化学 2023年07月13日- 14.96 8,700 130,152.00
2023年07月13日

30 002812 恩捷股份 2023年07月12日- 96.35 38,000 3,661,300.
2023年07月12日 00

31 002938 鹏鼎控股 2023年07月03日- 24.29 1,000 24,290.00
2023年07月03日

32 300122 智飞生物 2023年07月04日- 44.20 1,200 53,040.00
2023年07月04日

33 300207 欣旺达 2023年07月14日- 16.32 1,400 22,848.00
2023年07月14日

34 300413 芒果超媒 2023年07月03日- 34.21 19,800 677,358.00
2023年07月12日

35 300450 先导智能 2023年07月03日- 36.17 6,200 224,254.00
2023年07月14日

36 300759 康龙化成 2023年07月14日- 38.28 6,000 229,680.00
2023年07月14日

37 300957 贝泰妮 2023年07月12日- 88.88 9,000 799,920.00
2023年07月12日

38 300979 华利集团 2023年07月04日- 48.74 4,100 199,834.00
2023年07月13日


39 600010 包钢股份 2023年07月05日- 1.79 470,400 842,016.00
2023年07月05日

40 600015 华夏银行 2023年07月12日- 5.41 8,700 47,067.00
2023年07月12日

41 600025 华能水电 2023年07月14日- 7.13 1,000 7,130.00
2023年07月14日

42 600061 国投资本 2023年07月03日- 7.12 14,000 99,680.00
2023年07月04日

43 600104 上汽集团 2023年07月13日- 14.17 1,300 18,421.00
2023年07月13日

44 600115 中国东航 2023年07月05日- 4.76 488,900 2,327,164.
2023年07月14日 00

45 600150 中国船舶 2023年07月05日- 32.91 159,500 5,249,145.
2023年07月12日 00

46 600188 兖矿能源 2023年07月14日- 29.92 52,600 1,573,792.
2023年07月14日 00

47 600219 南山铝业 2023年07月11日- 3.02 6,000 18,120.00
2023年07月11日

48 600332 白云山 2023年07月12日- 31.88 4,800 153,024.00
2023年07月14日

49 600346 恒力石化 2023年07月12日- 14.33 39,800 570,334.00
2023年07月12日

50 600426 华鲁恒升 2023年07月03日- 30.63 7,400 226,662.00
2023年07月14日

51 600438 通威股份 2023年07月12日- 34.31 2,800 96,068.00
2023年07月12日

52 600460 士兰微 2023年07月14日- 30.27 54,200 1,640,634.
2023年07月14日 00

53 600584 长电科技 2023年07月12日- 31.17 57,000 1,776,690.
2023年07月12日 00

54 600606 绿地控股 2023年07月03日- 2.75 140,000 385,000.00
2023年07月14日

55 600660 福耀玻璃 2023年07月12日- 35.85 3,100 111,135.00


2023年07月14日

56 600674 川投能源 2023年07月03日- 15.05 61,600 927,080.00
2023年07月11日

57 600732 爱旭股份 2023年07月12日- 30.75 55,700 1,712,775.
2023年07月13日 00

58 600745 闻泰科技 2023年07月12日- 48.90 17,600 860,640.00
2023年07月14日

59 600760 中航沈飞 2023年07月11日- 45.00 1,000 45,000.00
2023年07月11日

60 600803 新奥股份 2023年07月03日- 18.98 55,600 1,055,288.
2023年07月11日 00

61 600918 中泰证券 2023年07月03日- 6.91 1,800 12,438.00
2023年07月03日

62 601006 大秦铁路 2023年07月03日- 7.43 231,600 1,720,788.
2023年07月03日 00

63 601012 隆基绿能 2023年07月13日- 28.67 1,900 54,473.00
2023年07月13日

64 601111 中国国航 2023年07月12日- 8.24 249,000 2,051,760.
2023年07月12日 00

65 601138 工业富联 2023年07月12日- 25.20 283,800 7,151,760.
2023年07月14日 00

66 601155 新城控股 2023年07月12日- 14.41 64,500 929,445.00
2023年07月12日

67 601216 君正集团 2023年07月03日- 4.10 230,600 945,460.00
2023年07月13日

68 601236 红塔证券 2023年07月14日- 7.45 60,800 452,960.00
2023年07月14日

69 601238 广汽集团 2023年07月14日- 10.42 2,600 27,092.00
2023年07月14日

70 601319 中国人保 2023年07月12日- 5.84 2,300 13,432.00
2023年07月12日

71 601360 三六零 2023年07月05日- 12.54 254,800 3,195,192.
2023年07月12日 00


72 601615 明阳智能 2023年07月14日- 16.88 49,000 827,120.00
2023年07月14日

73 601633 长城汽车 2023年07月04日- 25.17 27,100 682,107.00
2023年07月13日

74 601669 中国电建 2023年07月12日- 5.74 492,200 2,825,228.
2023年07月14日 00

75 601689 拓普集团 2023年07月12日- 80.70 19,200 1,549,440.
2023年07月14日 00

76 601698 中国卫通 2023年07月06日- 19.88 13,100 260,428.00
2023年07月06日

77 601788 光大证券 2023年07月03日- 15.89 10,000 158,900.00
2023年07月04日

78 601808 中海油服 2023年07月14日- 13.88 7,800 108,264.00
2023年07月14日

79 601816 京沪高铁 2023年07月12日- 5.26 13,400 70,484.00
2023年07月12日

80 601838 成都银行 2023年07月12日- 12.21 7,100 86,691.00
2023年07月12日

81 601857 中国石油 2023年07月04日- 7.47 2,000 14,940.00
2023年07月04日

82 601865 福莱特 2023年07月12日- 38.51 29,600 1,139,896.
2023年07月14日 00

83 601881 中国银河 2023年07月03日- 11.61 17,200 199,692.00
2023年07月14日

84 601988 中国银行 2023年07月03日- 3.91 9,200 35,972.00
2023年07月03日

85 601995 中金公司 2023年07月12日- 35.52 1,200 42,624.00
2023年07月12日

86 601998 中信银行 2023年07月12日- 5.98 1,500 8,970.00
2023年07月12日

87 603019 中科曙光 2023年07月03日- 50.90 83,400 4,245,060.
2023年07月13日 00

88 603195 公牛集团 2023年07月12日- 96.06 8,200 787,692.00


2023年07月12日

89 603290 斯达半导 2023年07月13日- 215.20 6,000 1,291,200.
2023年07月13日 00

90 603799 华友钴业 2023年07月12日- 45.91 90,900 4,173,219.
2023年07月13日 00

91 605117 德业股份 2023年07月14日- 149.55 6,400 957,120.00
2023年07月14日

92 605499 东鹏饮料 2023年07月13日- 172.90 3,100 535,990.00
2023年07月13日

93 688005 容百科技 2023年07月12日- 54.02 22,400 1,210,048.
2023年07月13日 00

94 688008 澜起科技 2023年07月12日- 57.42 56,400 3,238,488.
2023年07月12日 00

95 688036 传音控股 2023年07月12日- 147.00 22,900 3,366,300.
2023年07月12日 00

96 688065 XD凯赛 2023年07月10日- 62.26 2,200 136,972.00
生 2023年07月10日

97 688111 金山办公 2023年07月12日- 472.22 12,900 6,091,638.
2023年07月12日 00

98 688363 华熙生物 2023年07月04日- 89.16 1,200 106,992.00
2023年07月04日

99 688599 天合光能 2023年07月12日- 42.61 3,400 144,874.00
2023年07月13日

合 130,761,74
计 7,050,700 7.00

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是被动式投资的股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级AA级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 06月 30 日

资产

银行存款 19,921,448. - - - 19,921,448.73
73

结算备付金 564,889.35 - - - 564,889.35

存出保证金 278,454.92 - - - 278,454.92

交易性金融资产 - - - 6,928,299,818. 6,928,299,818.
91 91

应收股利 - - - 43,706.30 43,706.30

其他资产 - - - 114,768.83 114,768.83

资产总计 20,764,793. - - 6,928,458,294. 6,949,223,087.
00 04 04

负债

应付清算款 - - - 11,095,080.73 11,095,080.73

应付管理人报酬 - - - 2,840,548.97 2,840,548.97

应付托管费 - - - 568,109.79 568,109.79

应交税费 - - - 13,341.60 13,341.60

其他负债 - - - 1,086,841.30 1,086,841.30

负债总计 - - - 15,603,922.39 15,603,922.39

利率敏感度缺口 20,764,793. - - 6,912,854,371. 6,933,619,164.
00 65 65

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 12月 31 日

资产

银行存款 16,081,587. - - - 16,081,587.78
78

结算备付金 9,134,809.5 - - - 9,134,809.54
4

存出保证金 607,427.76 - - 1,405,512.00 2,012,939.76


交易性金融资产 - - - 6,856,842,489. 6,856,842,489.
45 45

应收清算款 - - - 91,963.13 91,963.13

其他资产 - - - 63,583.26 63,583.26

资产总计 25,823,825. - - 6,858,403,547. 6,884,227,372.
08 84 92

负债

应付清算款 - - - 295,819.33 295,819.33

应付管理人报酬 - - - 2,916,275.84 2,916,275.84

应付托管费 - - - 583,255.18 583,255.18

应交税费 - - - 2,204.29 2,204.29

其他负债 - - - 1,237,388.52 1,237,388.52

负债总计 - - - 5,034,943.16 5,034,943.16

利率敏感度缺口 25,823,825. - - 6,853,368,604. 6,879,192,429.
08 68 76

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资 (2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制法，跟踪沪深300指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 6,928,299,818.91 99.92 6,856,842,489.45 99.68

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 6,928,299,818.91 99.92 6,856,842,489.45 99.68

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 342,867,467.69 343,478,078.02

业绩比较基准下降5% -342,867,467.69 -343,478,078.02

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 6,925,796,738.28 6,851,553,540.12

第二层次 865,434.18 -

第三层次 1,637,646.45 5,288,949.33

合计 6,928,299,818.91 6,856,842,489.45

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 6,928,299,818.91 99.70

其中：股票 6,928,299,818.91 99.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 20,486,338.08 0.29

8 其他各项资产 436,930.05 0.01

9 合计 6,949,223,087.04 100.00

注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
130,761,747.00元，占基金资产净值的比例为1.89%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 77,505,732.05 1.12

B 采矿业 269,854,118.55 3.89

C 制造业 3,913,223,540.18 56.44

D 电力、热力、燃气及水生 206,617,426.00 2.98
产和供应业

E 建筑业 164,241,404.70 2.37

F 批发和零售业 23,075,530.00 0.33

G 交通运输、仓储和邮政业 215,818,679.81 3.11


H 住宿和餐饮业 7,087,716.00 0.10

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 344,172,969.15 4.96

J 金融业 1,418,344,535.86 20.46

K 房地产业 103,794,381.39 1.50

L 租赁和商务服务业 64,778,684.00 0.93

M 科学研究和技术服务业 67,601,695.77 0.97

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 39,671,336.20 0.57

R 文化、体育和娱乐业 9,377,713.62 0.14

S 综合 - -

合计 6,925,165,463.28 99.88

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,831,676.29 0.04

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 83,928.25 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 119,783.56 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

水利、环境和公共设施管

N 理业 14,826.57 0.00

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,134,355.63 0.05

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600519 XD贵州茅 230,149 389,181,959.00 5.61

2 300750 宁德时代 966,740 221,180,444.60 3.19

3 601318 中国平安 3,969,886 184,202,710.40 2.66

4 600036 招商银行 4,536,006 148,599,556.56 2.14

5 000858 五 粮 液 711,228 116,335,563.96 1.68

6 000333 美的集团 1,801,371 106,136,779.32 1.53

7 002594 比亚迪 332,200 85,797,294.00 1.24

8 601166 兴业银行 5,329,318 83,403,826.70 1.20

9 600900 长江电力 3,586,800 79,124,808.00 1.14

10 600276 恒瑞医药 1,636,499 78,388,302.10 1.13

11 600030 中信证券 3,577,125 70,755,532.50 1.02

12 601899 紫金矿业 6,036,600 68,636,142.00 0.99

13 600887 伊利股份 2,333,200 66,076,224.00 0.95

14 300059 东方财富 4,648,817 66,013,201.40 0.95


15 601012 隆基绿能 2,222,704 63,724,923.68 0.92

16 601398 工商银行 12,845,600 61,915,792.00 0.89

17 600309 万华化学 690,394 60,644,208.96 0.87

18 000651 格力电器 1,651,022 60,278,813.22 0.87

19 002475 立讯精密 1,829,577 59,369,773.65 0.86

20 601328 交通银行 10,068,800 58,399,040.00 0.84

21 002415 海康威视 1,715,900 56,813,449.00 0.82

22 000568 泸州老窖 269,700 56,521,029.00 0.82

23 000725 京东方Ａ 13,740,600 56,199,054.00 0.81

24 300760 迈瑞医疗 177,700 53,274,460.00 0.77

25 000063 中兴通讯 1,168,100 53,195,274.00 0.77

26 601816 京沪高铁 8,998,900 47,334,214.00 0.68

27 603259 药明康德 752,019 46,858,303.89 0.68

28 002230 科大讯飞 678,900 46,138,044.00 0.67

29 300274 阳光电源 381,000 44,436,030.00 0.64

30 600028 中国石化 6,971,840 44,340,902.40 0.64

31 601668 XD中国建 7,684,600 44,109,604.00 0.64

32 300124 汇川技术 682,662 43,833,727.02 0.63

33 002714 牧原股份 1,002,205 42,242,940.75 0.61

34 601288 农业银行 11,700,200 41,301,706.00 0.60

35 002352 顺丰控股 897,100 40,450,239.00 0.58

36 000001 平安银行 3,555,840 39,932,083.20 0.58

37 601888 中国中免 357,800 39,547,634.00 0.57

38 002129 TCL中环 1,184,400 39,322,080.00 0.57

39 000792 盐湖股份 1,991,000 38,167,470.00 0.55

40 601088 中国神华 1,208,800 37,170,600.00 0.54

41 002142 宁波银行 1,452,032 36,736,409.60 0.53

42 601138 工业富联 1,455,900 36,688,680.00 0.53

43 688981 中芯国际 717,221 36,234,004.92 0.52

44 600031 三一重工 2,177,300 36,208,499.00 0.52

45 300498 温氏股份 1,921,678 35,262,791.30 0.51


46 000002 万 科Ａ 2,494,821 34,977,390.42 0.50

47 600048 保利发展 2,632,200 34,297,566.00 0.49

48 600016 民生银行 9,097,200 34,114,500.00 0.49

49 600406 国电南瑞 1,472,092 34,005,325.20 0.49

50 600438 通威股份 989,900 33,963,469.00 0.49

51 600050 中国联通 6,992,900 33,565,920.00 0.48

52 600809 山西汾酒 178,841 33,098,103.87 0.48

53 600837 海通证券 3,538,200 32,622,204.00 0.47

54 601601 中国太保 1,254,200 32,584,116.00 0.47

55 600690 海尔智家 1,387,200 32,571,456.00 0.47

56 601728 中国电信 5,690,000 32,034,700.00 0.46

57 688111 金山办公 67,562 31,904,127.64 0.46

58 600919 江苏银行 4,330,010 31,825,573.50 0.46

59 600089 特变电工 1,424,900 31,761,021.00 0.46

60 300015 爱尔眼科 1,709,404 31,709,444.20 0.46

61 600436 片仔癀 110,574 31,663,970.64 0.46

62 600000 浦发银行 4,302,695 31,151,511.80 0.45

63 601857 中国石油 4,154,085 31,031,014.95 0.45

64 600941 中国移动 330,900 30,872,970.00 0.45

65 002371 北方华创 96,900 30,780,285.00 0.44

66 601988 中国银行 7,723,700 30,199,667.00 0.44

67 603501 韦尔股份 303,760 29,780,630.40 0.43

68 002304 洋河股份 220,845 29,007,990.75 0.42

69 601766 中国中车 4,458,200 28,978,300.00 0.42

70 603288 海天味业 611,378 28,643,059.30 0.41

71 601390 中国中铁 3,764,700 28,536,426.00 0.41

72 600905 三峡能源 5,245,700 28,169,409.00 0.41

73 300014 亿纬锂能 449,852 27,216,046.00 0.39

74 600150 中国船舶 819,500 26,969,745.00 0.39

75 000938 紫光股份 838,540 26,707,499.00 0.39

76 002466 天齐锂业 378,900 26,488,899.00 0.38


77 601688 华泰证券 1,887,400 25,989,498.00 0.37

78 603986 兆易创新 244,424 25,970,050.00 0.37

79 601225 陕西煤业 1,421,100 25,849,809.00 0.37

80 002027 分众传媒 3,705,000 25,231,050.00 0.36

81 002460 赣锋锂业 413,589 25,212,385.44 0.36

82 002459 晶澳科技 604,492 25,207,316.40 0.36

83 601169 北京银行 5,423,900 25,112,657.00 0.36

84 688012 中微公司 158,553 24,805,616.85 0.36

85 000338 潍柴动力 1,988,600 24,777,956.00 0.36

86 600570 恒生电子 556,999 24,669,485.71 0.36

87 601985 中国核电 3,457,900 24,378,195.00 0.35

88 600104 上汽集团 1,712,700 24,268,959.00 0.35

89 002050 三花智控 789,600 23,893,296.00 0.34

90 000625 长安汽车 1,820,902 23,544,262.86 0.34

91 002049 紫光国微 249,120 23,230,440.00 0.34

92 601211 国泰君安 1,651,899 23,110,067.01 0.33

93 600111 XD北方稀 927,400 22,239,052.00 0.32

94 601919 中远海控 2,334,730 21,946,462.00 0.32

95 603019 中科曙光 429,274 21,850,046.60 0.32

96 000100 TCL科技 5,505,040 21,689,857.60 0.31

97 603799 华友钴业 469,000 21,531,790.00 0.31

98 601628 中国人寿 610,504 21,343,219.84 0.31

99 002179 中航光电 466,260 21,144,891.00 0.30

100 600660 福耀玻璃 587,300 21,054,705.00 0.30

101 601229 上海银行 3,644,200 20,954,150.00 0.30

102 601818 光大银行 6,802,800 20,884,596.00 0.30

103 600585 海螺水泥 879,600 20,881,704.00 0.30

104 002812 恩捷股份 215,000 20,715,250.00 0.30

105 600009 上海机场 456,000 20,711,520.00 0.30

106 600893 航发动力 488,500 20,644,010.00 0.30

107 601989 中国重工 4,178,700 20,141,334.00 0.29


108 002271 东方雨虹 738,450 20,130,147.00 0.29

109 601658 邮储银行 4,069,600 19,900,344.00 0.29

110 002555 三七互娱 568,939 19,844,592.32 0.29

111 300122 智飞生物 439,847 19,441,237.40 0.28

112 600958 东方证券 1,916,440 18,589,468.00 0.27

113 600999 招商证券 1,359,831 18,452,906.67 0.27

114 600019 宝钢股份 3,263,232 18,339,363.84 0.26

115 000977 浪潮信息 377,647 18,315,879.50 0.26

116 600760 中航沈飞 403,896 18,175,320.00 0.26

117 300896 爱美客 39,700 17,664,515.00 0.25

118 002709 天赐材料 423,340 17,437,374.60 0.25

119 688036 传音控股 117,925 17,334,975.00 0.25

120 300316 晶盛机电 239,795 17,001,465.50 0.25

121 688599 天合光能 398,108 16,963,381.88 0.24

122 688008 澜起科技 291,398 16,732,073.16 0.24

123 600426 华鲁恒升 544,800 16,687,224.00 0.24

124 601186 中国铁建 1,686,200 16,609,070.00 0.24

125 601360 三六零 1,309,300 16,418,622.00 0.24

126 600584 长电科技 521,700 16,261,389.00 0.23

127 601006 大秦铁路 2,179,600 16,194,428.00 0.23

128 000661 长春高新 118,583 16,162,862.90 0.23

129 601600 中国铝业 2,906,600 15,957,234.00 0.23

130 000776 广发证券 1,084,600 15,954,466.00 0.23

131 002410 广联达 488,160 15,860,318.40 0.23

132 002920 德赛西威 101,700 15,845,877.00 0.23

133 600745 闻泰科技 318,800 15,589,320.00 0.22

134 300142 沃森生物 589,000 15,579,050.00 0.22

135 002241 歌尔股份 877,600 15,577,400.00 0.22

136 600547 山东黄金 662,240 15,549,395.20 0.22

137 601377 兴业证券 2,531,470 15,492,596.40 0.22

138 600588 用友网络 754,820 15,473,810.00 0.22


139 601939 建设银行 2,460,900 15,405,234.00 0.22

140 000166 申万宏源 3,303,100 15,260,322.00 0.22

141 601009 南京银行 1,895,600 15,164,800.00 0.22

142 600011 华能国际 1,612,300 14,929,898.00 0.22

143 600010 包钢股份 8,320,500 14,893,695.00 0.21

144 000596 古井贡酒 59,878 14,812,619.64 0.21

145 001979 招商蛇口 1,134,311 14,780,072.33 0.21

146 300450 先导智能 401,700 14,529,489.00 0.21

147 601669 中国电建 2,525,100 14,494,074.00 0.21

148 600085 同仁堂 251,338 14,467,015.28 0.21

149 300408 三环集团 491,600 14,428,460.00 0.21

150 600196 复星医药 466,300 14,408,670.00 0.21

151 002311 海大集团 304,443 14,260,110.12 0.21

152 601800 中国交建 1,302,200 14,207,002.00 0.20

153 603659 璞泰来 369,575 14,125,156.50 0.20

154 000963 华东医药 321,500 13,943,455.00 0.20

155 000538 云南白药 263,499 13,828,427.52 0.20

156 600886 国投电力 1,092,600 13,821,390.00 0.20

157 300033 同花顺 78,782 13,808,908.96 0.20

158 603993 洛阳钼业 2,589,700 13,803,101.00 0.20

159 000768 中航西飞 509,800 13,637,150.00 0.20

160 600600 青岛啤酒 129,900 13,461,537.00 0.19

161 600845 宝信软件 263,767 13,402,001.27 0.19

162 300782 卓胜微 136,980 13,236,377.40 0.19

163 601689 拓普集团 161,500 13,033,050.00 0.19

164 002252 上海莱士 1,729,000 12,984,790.00 0.19

165 002493 荣盛石化 1,112,950 12,954,738.00 0.19

166 000733 振华科技 133,500 12,795,975.00 0.18

167 600926 杭州银行 1,086,540 12,766,845.00 0.18

168 601100 恒立液压 196,636 12,649,593.88 0.18

169 600015 华夏银行 2,332,500 12,618,825.00 0.18


170 600795 国电电力 3,268,000 12,516,440.00 0.18

171 600176 中国巨石 880,429 12,466,874.64 0.18

172 002180 纳思达 363,300 12,443,025.00 0.18

173 300347 泰格医药 192,222 12,406,007.88 0.18

174 600732 爱旭股份 401,660 12,351,045.00 0.18

175 600674 川投能源 817,400 12,301,870.00 0.18

176 000157 中联重科 1,820,100 12,285,675.00 0.18

177 603369 今世缘 229,897 12,138,561.60 0.18

178 002236 大华股份 609,500 12,037,625.00 0.17

179 600115 中国东航 2,508,200 11,939,032.00 0.17

180 600029 南方航空 1,975,800 11,914,074.00 0.17

181 000425 徐工机械 1,732,100 11,726,317.00 0.17

182 601066 中信建投 476,133 11,522,418.60 0.17

183 000301 东方盛虹 969,200 11,455,944.00 0.17

184 601995 中金公司 321,400 11,416,128.00 0.16

185 601633 长城汽车 452,629 11,392,671.93 0.16

186 601788 光大证券 716,000 11,377,240.00 0.16

187 300496 中科创达 117,400 11,311,490.00 0.16

188 601336 新华保险 305,716 11,241,177.32 0.16

189 601117 中国化学 1,343,400 11,123,352.00 0.16

190 601868 中国能建 4,753,000 11,122,020.00 0.16

191 600346 恒力石化 773,800 11,088,554.00 0.16

192 601877 正泰电器 393,900 10,891,335.00 0.16

193 002074 国轩高科 391,000 10,799,420.00 0.16

194 002202 金风科技 1,011,800 10,745,316.00 0.15

195 600741 华域汽车 577,600 10,662,496.00 0.15

196 601111 中国国航 1,279,700 10,544,728.00 0.15

197 002001 新 和 成 679,788 10,468,735.20 0.15

198 688126 沪硅产业 500,680 10,464,212.00 0.15

199 601618 中国中冶 2,617,800 10,392,666.00 0.15

200 300454 深信服 91,700 10,385,025.00 0.15


201 002821 凯莱英 87,801 10,348,225.86 0.15

202 002841 视源股份 154,249 10,310,003.16 0.15

203 688223 晶科能源 733,100 10,307,386.00 0.15

204 600989 宝丰能源 806,200 10,166,182.00 0.15

205 603806 福斯特 273,292 10,163,729.48 0.15

206 688396 华润微 193,400 10,136,094.00 0.15

207 600188 兖矿能源 336,700 10,074,064.00 0.15

208 601838 成都银行 821,700 10,032,957.00 0.14

209 601901 方正证券 1,508,900 9,868,206.00 0.14

210 300661 圣邦股份 119,810 9,839,995.30 0.14

211 601615 明阳智能 582,900 9,839,352.00 0.14

212 000876 新 希 望 831,500 9,711,920.00 0.14

213 688303 大全能源 235,000 9,505,750.00 0.14

214 605117 德业股份 63,040 9,427,632.00 0.14

215 600460 士兰微 311,300 9,423,051.00 0.14

216 600039 四川路桥 958,320 9,401,119.20 0.14

217 300413 芒果超媒 274,122 9,377,713.62 0.14

218 000895 双汇发展 381,000 9,330,690.00 0.13

219 603392 万泰生物 139,485 9,313,413.45 0.13

220 002648 卫星化学 617,202 9,233,341.92 0.13

221 002736 国信证券 1,057,100 9,228,483.00 0.13

222 600233 圆通速递 630,700 9,182,992.00 0.13

223 601607 上海医药 407,500 9,132,075.00 0.13

224 000786 北新建材 371,500 9,105,465.00 0.13

225 603260 合盛硅业 130,000 9,102,600.00 0.13

226 300769 德方纳米 81,780 9,014,609.40 0.13

227 002007 华兰生物 401,140 8,989,547.40 0.13

228 003816 中国广核 2,883,000 8,966,130.00 0.13

229 300207 欣旺达 546,100 8,912,352.00 0.13

230 300999 金龙鱼 218,600 8,741,814.00 0.13

231 002601 龙佰集团 525,500 8,670,750.00 0.13


232 300751 迈为股份 51,060 8,648,542.80 0.12

233 300433 蓝思科技 729,000 8,573,040.00 0.12

234 601238 广汽集团 811,600 8,456,872.00 0.12

235 600383 金地集团 1,158,000 8,349,180.00 0.12

236 300759 康龙化成 217,800 8,337,384.00 0.12

237 601021 春秋航空 143,515 8,247,807.05 0.12

238 600332 白云山 257,500 8,209,100.00 0.12

239 600132 重庆啤酒 88,700 8,174,592.00 0.12

240 600763 通策医疗 82,200 7,961,892.00 0.11

241 300223 北京君正 88,200 7,788,942.00 0.11

242 600219 南山铝业 2,575,000 7,776,500.00 0.11

243 600875 东方电气 407,400 7,598,010.00 0.11

244 000983 山西焦煤 831,900 7,570,290.00 0.11

245 300763 锦浪科技 72,700 7,568,070.00 0.11

246 002756 永兴材料 118,550 7,422,415.50 0.11

247 600362 江西铜业 380,100 7,214,298.00 0.10

248 601865 福莱特 186,500 7,182,115.00 0.10

249 000723 美锦能源 951,100 7,171,294.00 0.10

250 601699 潞安环能 438,400 7,154,688.00 0.10

251 600754 锦江酒店 167,400 7,087,716.00 0.10

252 600918 中泰证券 1,021,600 7,059,256.00 0.10

253 601878 浙商证券 710,318 7,017,941.84 0.10

254 601872 招商轮船 1,191,000 6,895,890.00 0.10

255 601319 中国人保 1,170,400 6,835,136.00 0.10

256 603290 斯达半导 31,300 6,735,760.00 0.10

257 601998 中信银行 1,123,600 6,719,128.00 0.10

258 600061 国投资本 942,088 6,707,666.56 0.10

259 000617 中油资本 926,200 6,696,426.00 0.10

260 000069 华侨城Ａ 1,503,000 6,613,200.00 0.10

261 000408 藏格矿业 289,500 6,534,015.00 0.09

262 603486 科沃斯 83,900 6,524,903.00 0.09


263 300628 亿联网络 185,075 6,490,580.25 0.09

264 601799 星宇股份 52,400 6,476,640.00 0.09

265 600803 新奥股份 340,500 6,462,690.00 0.09

266 603833 欧派家居 67,000 6,418,600.00 0.09

267 688363 华熙生物 70,624 6,296,835.84 0.09

268 600884 杉杉股份 414,700 6,278,558.00 0.09

269 688005 容百科技 115,770 6,253,895.40 0.09

270 300601 康泰生物 245,480 6,232,737.20 0.09

271 002938 鹏鼎控股 255,200 6,198,808.00 0.09

272 600183 生益科技 428,800 6,088,960.00 0.09

273 603899 晨光股份 135,900 6,066,576.00 0.09

274 300919 中伟股份 98,400 5,928,600.00 0.09

275 000708 中信特钢 370,000 5,860,800.00 0.08

276 601898 中煤能源 671,200 5,664,928.00 0.08

277 002916 深南电路 75,148 5,663,904.76 0.08

278 603185 弘元绿能 75,300 5,613,615.00 0.08

279 601881 中国银河 472,300 5,483,403.00 0.08

280 600018 上港集团 1,023,900 5,375,475.00 0.08

281 688561 奇安信 100,581 5,211,101.61 0.08

282 000877 天山股份 634,800 5,167,272.00 0.07

283 002120 韵达股份 531,571 5,081,818.76 0.07

284 601216 君正集团 1,236,200 5,068,420.00 0.07

285 002064 华峰化学 727,300 4,989,278.00 0.07

286 002414 高德红外 625,773 4,862,256.21 0.07

287 601155 新城控股 331,504 4,776,972.64 0.07

288 600025 华能水电 659,200 4,700,096.00 0.07

289 600606 绿地控股 1,544,026 4,246,071.50 0.06

290 300957 贝泰妮 46,600 4,141,808.00 0.06

291 603195 公牛集团 42,332 4,066,411.92 0.06

292 688187 时代电气 95,400 3,993,444.00 0.06

293 688065 凯赛生物 64,095 3,990,554.70 0.06


294 601698 中国卫通 154,700 3,075,436.00 0.04

295 601808 中海油服 216,800 3,009,184.00 0.04

296 000800 一汽解放 340,700 2,851,659.00 0.04

297 605499 东鹏饮料 16,100 2,783,690.00 0.04

298 300979 华利集团 55,500 2,705,070.00 0.04

299 601236 红塔证券 345,320 2,572,634.00 0.04

300 001289 龙源电力 55,400 1,246,500.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.01

2 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00

3 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

4 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

5 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

6 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

7 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00

8 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

9 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

10 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

11 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

12 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

13 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

14 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

15 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

16 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

17 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

18 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00


19 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

20 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

21 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

22 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

23 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

24 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

25 688582 N芯动 648 26,360.64 0.00

26 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

27 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

28 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

29 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

30 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

31 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

32 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

33 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

34 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

35 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

36 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

37 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

38 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

39 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

40 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

41 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

42 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

43 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

44 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

45 301397 C溯联 362 14,552.40 0.00

46 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

47 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

48 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

49 301210 N金杨 281 13,816.77 0.00


50 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

51 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

52 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

53 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

54 688629 C华丰 708 13,161.72 0.00

55 688620 C安凯微 1,016 12,537.44 0.00

56 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

57 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

58 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

59 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

60 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

61 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

62 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

63 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

64 688631 C莱斯 336 10,036.32 0.00

65 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

66 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

67 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

68 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

69 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

70 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

71 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

72 688429 C时创 346 8,833.38 0.00

73 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

74 301170 C锡南 250 8,732.50 0.00

75 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

76 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

77 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

78 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

79 301295 C美硕 215 7,755.05 0.00

80 300804 C广康 226 7,451.22 0.00


81 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

82 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

83 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

84 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

85 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

86 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

87 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

88 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

89 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

90 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

91 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 600028 中国石化 13,666,624.80 0.20

2 600941 中国移动 12,901,165.00 0.19

3 600233 圆通速递 11,887,961.02 0.17

4 300750 宁德时代 11,126,831.68 0.16

5 600905 三峡能源 11,014,125.00 0.16

6 600732 爱旭股份 10,864,351.00 0.16

7 601899 紫金矿业 9,445,729.00 0.14

8 601607 上海医药 9,221,380.00 0.13

9 688223 晶科能源 8,949,844.63 0.13

10 000983 山西焦煤 8,455,791.80 0.12

11 600754 锦江酒店 7,955,956.00 0.12

12 601818 光大银行 7,697,149.00 0.11

13 601699 潞安环能 7,406,651.00 0.11


14 600875 东方电气 7,204,278.00 0.10

15 601872 招商轮船 7,163,539.00 0.10

16 000617 中油资本 6,829,353.00 0.10

17 000858 五 粮 液 6,402,130.89 0.09

18 600519 贵州茅台 5,865,600.00 0.09

19 002594 比亚迪 5,863,710.00 0.09

20 688303 大全能源 5,606,642.38 0.08

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 600900 长江电力 14,336,740.50 0.21

2 002602 世纪华通 13,827,937.28 0.20

3 300750 宁德时代 12,156,277.62 0.18

4 600519 贵州茅台 9,249,064.00 0.13

5 002008 大族激光 7,815,536.60 0.11

6 603882 金域医学 7,636,896.28 0.11

7 000858 五 粮 液 7,230,252.84 0.11

8 688169 石头科技 7,054,183.80 0.10

9 002600 领益智造 6,771,537.00 0.10

10 002594 比亚迪 6,601,649.00 0.10

11 601818 光大银行 6,047,428.00 0.09

12 000333 美的集团 5,376,986.00 0.08

13 300595 欧普康视 5,157,733.18 0.07

14 300529 健帆生物 4,898,178.00 0.07

15 601966 玲珑轮胎 4,700,080.00 0.07

16 300760 迈瑞医疗 4,624,681.68 0.07


17 601318 中国平安 4,430,815.00 0.06

18 300059 东方财富 4,389,211.00 0.06

19 002415 海康威视 4,143,528.00 0.06

20 002371 北方华创 4,039,021.00 0.06

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 466,274,424.17

卖出股票收入（成交）总额 379,489,685.00

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

在实际进行投资运作时，由于ETF基金一般需要满仓操作，同时基金需要备出一定的现金头寸应对申赎及费用等支付，因此仓位无法达到100%，这时基金仓位就存在裸露风险，通过套期保值方式买入期货合约，可以使基金仓位达到100%，避免仓位暴露的风险。股指期货在买入时总持仓量采用双限制策略，一是限制基金组合中总的股指期货持仓量不能超过向中金所申请并获批的套保总量；二是限制基金组合持有的股指期货合约
价值加上基金组合中其他有价证券市值占基金净资产的比例不能超过法规规定的上限，并在股指期货的交易过程中严格遵守基金合同的约束和中金所的规定。根据本基金的基金合同、投资范围、投资目标、投资策略以及对市场走势研判的基础上，结合基金日常的申购赎回情况，制定套期保值交易的合理期限。套期保值的期限一般不超过股指期货当前的最远到期日合约，即次季合约。按照交易月份相近的原则，综合考虑并动态跟踪不同到期日的期货合约的流动性、价差状况和展期风险等因素，选择合适月份的期货合约进行开仓和展期交易来实现远期套保的目的。另外对于交割月的股指期货，通常情况下，最晚在合约交割日进行平仓，尽量避免进行交割。在未来的股指期货交易过程中，本基金将严格遵守《证券投资基金参与股指期货交易指引》，以及中国金融期货交易所颁布的《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》等相关规定，以套期保值为主要目的参与股指期货，严格控制交易中的各种风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】分别于2022年09月09日、2022年09月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报，于2023年06月14日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具责令改正、公开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】于2022年08月31日收到中国人民银行出具公开批评、公开处罚的通报，于2022年09月09日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国平安保险(集团)股份有限公司】于2022年08月22日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、警告、责令改正的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 278,454.92

2 应收清算款 -

3 应收股利 43,706.30


4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 39,152.59

7 待摊费用 75,616.24

8 其他 -

9 合计 436,930.05

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 301486 致尚科技 277,921.20 0.00 新股未上市

2 301395 仁信新材 138,629.28 0.00 新股未上市

3 301292 海科新源 116,421.76 0.00 新股未上市

4 688472 阿特斯 106,687.44 0.00 科创板打新限售

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 联接基金

数 金份额

持有份额 占总 持有份额 占总 持有份额 占


(户) 份额 份额 总
比例 比例 份
额
比
例

5,02 22,515,416. 82,107,080. 6,567,087, 98.
0 1,329,025.80 00 0.34% 00 1.23% 000.00 4
3%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序 持有人名称 持有份额 占上市总
号 (份) 份额比例

1 招商证券股份有限公司－天弘沪深300交易型开放式 6,567,087,0 98.43%
指数证券投资基金联接基金 00.00

中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休 4,446,900.0

2 金平衡 0 0.07%

中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险 3,696,000.0

3 产品 0 0.06%

4 广发证券股份有限公司 2,851,800.0 0.04%
0

5 中信证券股份有限公司 2,668,823.0 0.04%
0

6 方正证券股份有限公司 2,333,596.0 0.03%
0

7 刘敬锟 1,853,500.0 0.03%
0

8 平安资管－中国银行－平安资产安享2号资产管理产 1,761,400.0 0.03%
品 0

9 项丹妮 1,108,200.0 0.02%
0

10 范志华 1,000,000.0 0.01%
0

注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019年12月05日)基金份额总额 236,709,496.00

本报告期期初基金份额总额 6,638,709,496.00

本报告期基金总申购份额 264,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 231,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,671,709,496.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
在本报告截止日至报告批准送出日之间，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。


本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 - - - - -

证券

渤海 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券
第一

创业 2 - - - - -

证券
东方

财富 2 451,461,203.57 54.51% 194,717.59 54.51% -

证券

方正 3 - - - - -

证券


光大 3 19,024,507.49 2.30% 8,205.18 2.30% -

证券

广发 1 - - - - -

证券

海通 2 - - - - -

证券

恒泰 1 - - - - -

证券

华安 2 - - - - -

证券

华林 2 166,153,533.43 20.06% 71,661.85 20.06% -

证券

华泰 3 - - - - -

证券

开源 4 - - - - -

证券

天风 2 35,804,137.70 4.32% 15,442.68 4.32% -

证券

兴业 1 - - - - -

证券

银河 1 - - - - -

证券

招商 5 96,120.00 0.01% 22.25 0.01% -

证券

中金 1 - - - - -

财富

中金 1 155,725,773.39 18.80% 67,162.12 18.80% -

公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：恒泰证券上海交易单元、华泰证券上海交易单元、华泰证券深圳交易单元。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

安信证券 - - - - - - - -

渤海证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

第一创业证 - - - - - - - -
券

东方财富证 3,380,351. 77.36% - - - - - -
券 92

方正证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

恒泰证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华林证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

天风证券 553,123.16 12.66% - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

招商证券 436,300.00 9.98% - - - - - -

中金财富 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天弘基金管理有限公司关于

1 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-01-11

代办证券公司的公告

天弘沪深300交易型开放式

2 指数证券投资基金2022年第 中国证监会规定媒介 2023-01-28

4季度报告

天弘基金管理有限公司关于

3 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-03-15

代办证券公司的公告

4 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023-03-24


防范不法分子冒用公司名义

进行诈骗活动的风险提示

天弘基金管理有限公司关于

5 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-03-29

代办证券公司的公告

天弘沪深300交易型开放式

6 指数证券投资基金2022年年 中国证监会规定媒介 2023-03-31

度报告

天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介

7 高级管理人员变更的公告 2023-04-01

天弘沪深300交易型开放式

8 指数证券投资基金2023年第 中国证监会规定媒介 2023-04-23

1季度报告

9 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-05-12

10 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-05-17

天弘基金管理有限公司关于

11 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-06-08

代办证券公司的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过 20%

别 的时间区

间

联

接 1 20230101- 6,535,354, 488,143,6 456,411,1 6,567,087, 98.43%
基 20230630 500.00 00.00 00.00 000.00

金

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此

可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

2、份额占比精度处理方式为四舍五入。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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