中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 20

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 21

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 22

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 23

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 24

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 25

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 25

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 25

§5 托管人报告 ...... 25

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 26
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 26

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 26

§6 审计报告 ...... 26

6.1 审计报告的基本信息...... 26

6.2 审计报告的基本内容...... 26

§7 年度财务报表...... 28

7.1 资产负债表 ...... 28

7.2 利润表 ...... 29

7.3 净资产变动表 ...... 30

7.4 报表附注 ...... 32

§8 投资组合报告...... 126

8.1 期末基金资产组合情况...... 126

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 127

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 128


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 163

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 165

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 165
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .... 165
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .... 165

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 165

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 166

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 166

8.12 投资组合报告附注...... 166

§9 基金份额持有人信息...... 167

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 167

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 168

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 169

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 169
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况 ...... 169

§10 开放式基金份额变动...... 169
§11 重大事件揭示...... 169

11.1 基金份额持有人大会决议...... 169

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 170

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 170

11.4 基金投资策略的改变...... 170

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 170

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 170

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 170

11.8 其他重大事件 ...... 173

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 175

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 175

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 175

§13 备查文件目录...... 175

13.1 备查文件目录 ...... 176

13.2 存放地点 ...... 176

13.3 查阅方式 ...... 176

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 添富中证 800ETF

场内简称 800ETF

基金主代码 515800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 08 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（份） 8,166,937,198.00

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 12 月 16 日

注：扩位证券简称：800ETF。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金
投资策略 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资
及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 潘琦


负责人 联系电话 021-28932888 0755-22168257

电子邮箱 service@99fund.com PANQI003@pingan.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95511-3

传真 021-28932998 0755-82080387

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 广东省深圳市罗湖区深南东
区（东座）6 楼 H686 室 路 5047 号

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 广东省深圳市福田区益田路
5023 号平安金融中心 B 座

邮政编码 200010 518001

法定代表人 李文 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安
殊普通合伙） 永大楼 17 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 -250,957,513.39 -18,812,314.48 239,618,415.23
现收益

本期利润 -696,623,165.87 -423,151,107.97 54,953,581.80

加权平均

基金份额 -0.1733 -0.2531 0.0341
本期利润

本期加权 -17.57% -22.33% 2.59%

平均净值
利润率
本期基金

份额净值 -8.25% -19.33% 2.04%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 -975,820,862.70 129,057,039.83 526,489,465.14
分配利润
期末可供

分配基金 -0.1195 0.0739 0.3312
份额利润

期末基金 7,191,116,335.30 1,874,494,237.83 2,115,926,663.14
资产净值

期末基金 0.8805 1.0739 1.3312
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 -1.47% 7.39% 33.12%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -6.28% 0.78% -6.38% 0.78% 0.10% 0.00%

个月

过去六 -9.52% 0.83% -10.39% 0.83% 0.87% 0.00%
个月

过去一 -8.25% 0.81% -10.37% 0.82% 2.12% -0.01%
年

过去三 -24.48% 1.06% -30.01% 1.07% 5.53% -0.01%
年
自基金

合同生 -1.47% 1.15% -5.61% 1.16% 4.14% -0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 10 月 08 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2019 年 10 月 08 日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每 10 份基 再投资

年度 金份额分 现金形式发放总额 形式发 年度利润分配合计 备注
红数 放总额

2023 年 1.1200 929,368,966.13 0.00 929,368,966.13 -

2022 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -

2021 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -

合计 1.1200 929,368,966.13 0.00 929,368,966.13 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国
及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 年，汇添富基金新成立 48 只公募基金，包括 14 只混合型基金，21 只股票型基金，
13 只债券型基金。2023 年底，公司公募基金产品总数达 318 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2023 年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为
生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，践行公司投顾转型战略目标。

与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。

2023 年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较
好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险
规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。

2023 年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深
化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 8481 余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。

2023 年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在 2023
年度组织了超过 2600 场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。

2023 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提
供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。

2023 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从 2023 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。

2023 年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助力
实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党
支部开展 9 场公益行活动，约 300 名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年教师培训，赋能了 80 位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为 87 家基金会培养了 190 名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过 148 亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展“崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。

2024 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学
历：复旦大学经
济学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
乐无穹 本基金的 2019 年 10 - 9 从业经历：2014
基金经理 月 08 日 年 7 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
金融工程助理分
析师、指数与量
化投资部分析


师。2019 年 4 月
15 日至 2023 年
8 月 29 日任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 7 月 26 日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2019 年 10 月 8
日至今任中证
800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021 年 4 月
29 日至 2022 年
11 月 21 日任汇
添富中证人工智
能主题交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 7 月
8 日至今任汇添
富中证沪港深互
联网交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021 年 7 月
27 日至今任汇添
富中证芯片产业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2021 年 9 月 27
日至今任汇添富
中证沪港深科技
龙头交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021 年 9 月


29 日至今任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证沪港深科
技龙头指数型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2021 年 10 月 26
日至 2022 年 10
月 30 日任汇添
富恒生科技指数
型发起式证券投
资基金（QDII）
的基金经理。
2021 年 10 月 29
日至今任汇添富
MSCI 中国 A50 互
联互通交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 12
月 28 日至今任
汇添富中证沪港
深云计算产业指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2022 年 1
月 11 日至 2023
年 11 月 28 日任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2022 年 3
月 29 日至 2022
年 11 月 21 日任
汇添富中证人工
智能主题交易型
开放式指数证券


投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 6 月 13
日至 2023 年 9
月 28 日任中证
长三角一体化发
展主题交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2022 年 7 月 29
日至今任汇添富
中证 1000 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2022 年
8 月 31 日至今任
汇添富恒生科技
交易型开放式指
数证券投资基金
（QDII）的基金
经理。2022 年
10 月 31 日至今
任汇添富恒生科
技交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金（QDII）的基
金经理。2022 年
12 月 7 日至今任
汇添富恒生香港
上市生物科技交
易型开放式指数
证券投资基金
（QDII）的基金
经理。2023 年 4
月 13 日至今任
汇添富恒生指数
型证券投资基金
（QDII-LOF）的
基金经理。2023
年 5 月 24 日至
今任汇添富中证
国新央企股东回


报交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2023 年 6 月 19
日至今任汇添富
中证 1000 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2023 年 8 月
23 日至今任汇添
富中证智能汽车
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2023 年 12
月 28 日至今任
汇添富国证港股
通创新药交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。

国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资
格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任国
泰基金管理有限
本基金的 公司金融工程部
基金经理, 助理分析师、量
过蓓蓓 指数与量 2019 年 10 - 12 化投资部基金经
化投资部 月 08 日 理助理。2015 年
副总监 6 月加入汇添富
基金管理股份有
限公司，现任指
数与量化投资部
副总监。2015 年
8 月 3 日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的


基金经理。2015
年 8 月 3 日至
2023 年 4 月 13
日任中证金融地
产交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2015 年 8 月 3 日
至 2023 年 4 月 6
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年 8 月 3 日至今
任中证医药卫生
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2015 年 8 月 3 日
至今任中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
8 月 29 日任汇添
富深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
5 月 22 日任深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至


2022 年 12 月 1
日任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
(LOF)的基金经
理。2018 年 5 月
23 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业指数型发
起式证券投资基
金（LOF）的基
金经理。2018 年
10 月 23 日至
2023 年 5 月 22
日任中证银行交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2019
年 3 月 26 日至
今任汇添富中证
医药卫生交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 4 月 15
日至 2022 年 6
月 13 日任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 10 月 8 日至
今任中证 800 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2 月 1 日至今
任汇添富国证生
物医药交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 6 月
3 日至今任汇添
富中证新能源汽


车产业交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 9 月
29 日至 2023 年
5 月 18 日任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2022 年 2 月
28 日至 2022 年
10 月 31 日任汇
添富国证生物医
药交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2022 年
8 月 15 日至今任
汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金

（QDII）的基金
经理。2022 年 9
月 26 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2022 年 10 月 20
日至今任汇添富
中证 100 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2022 年
12 月 2 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金

（LOF）的基金
经理。2023 年 3
月 14 日至今任


汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金发起式
联接基金

（QDII）的基金
经理。2023 年 3
月 30 日至今任
汇添富纳斯达克
100 交易型开放
式指数证券投资
基金（QDII）的
基金经理。2023
年 8 月 2 日至今
任汇添富纳斯达
克 100 交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金（QDII）
的基金经理。

2023 年 8 月 23
日至今任汇添富
黄金及贵金属证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。

在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。

在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。

在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、
总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、
5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的
交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 45 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，资本市场先在经济复苏背景下显现出修复行情，但自二季度起开始震荡下行，
四季度呈现成交收缩、情绪持续低迷的态势。一季度受人工智能革命驱动的计算机、电子、
通信等板块显著超越其他，但下半年基本面验证较为有限，进入消化估值的阶段。市场下行明显的三四季度，具备红利属性的资产受到市场关注，同时成长板块中的电子、医药有阶段性修复。结构上看，全年行业分化依然显著，且行业主题行情通常缺乏持续性。

全球来看，美联储在 2 月、3 月、5 月、7 月各加息 25 个基点，加息周期接近尾声的认
知随着通胀数据不断回落得以逐步确认。美元指数在四季度显著回落，国内汇率压力有所缓解。10 月起，较高级别的国际交流与互动日益频繁，释放国际关系回暖信号，对市场信心带来提振。

国内来看，2023 年全年 GDP 增长 5.2%，分季度呈波动态势。一季度存在积压需求释放
的反弹，经济数据表现较为强劲。二季度经济数据为全年低点，且低于预期，6 月起略有改善，体现出底部修复的态势。逆周期调节的政策基调下，政策力度和政策传导速度均略有不达预期。三季度起，主要经济数据出现好转，内生修复的势头开始显现。多项经济刺激政策出台，覆盖民营经济、资本市场等多个层面，央行连续降息呵护流动性，政治局会议继续强调稳增长基调。四季度需求边际变弱，经济内生动能放缓。

政策层面看，10 月末召开了中央金融工作会议，12 月召开了中央经济工作会议。中央
金融工作会议强调金融服务实体经济的定位，以提供高质量金融服务作为发展导向目标，提出全面加强金融监管防风险。中央经济工作会议提出当前风险隐患仍然较多，2024 年政策主基调需坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。会议同时指出，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

资本市场方面，截至年末市场已经位于估值低位，具备长期投资价值。

中证 800 指数是 A 股市场代表性宽基指数，覆盖 A 股数千只个股中市值较大、流动性较
好的前 800 只股票，风格均衡，是 A 股市场核心资产的代表。而 800ETF 及其联接基金则是
这一代表性指数的产品化形式，为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-8.25%。同期业绩比较基准收益率为-10.37%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年全球多国将迎来领导人选举，外部局势或将频繁变化。全球经济面临复杂的发
展环境，风险与机遇并存。

国内来看，2024 年经济有望筑底企稳、温和修复。经济结构性转型需要经历新旧动能
切换，带来阶段性阵痛。同时，前几年的外部冲击背景下，居民就业及收入预期改善需要时间。政策基调在最近一次中央经济工作会议上明确为偏积极，有望促进市场信心稳定，加快
转型出清。

资本市场目前面临对经济信心不足、财富效应收缩的问题。在经济修复出现实质性改善之前，交易情绪难以显著回暖。对长期配置来说，当前估值具备吸引力，但仍需关注阶段性震荡波动的风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：

1、持续提升合规法务管理

公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。

2、完善投资合规风险控制工作

本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。

事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。

事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作

公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报
告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金的收益分配采用现金分红；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本报告期内，本基金于 2023 年 09 月 20 日实施利润分配，每 10 份基金份额派发红利
1.1200 元人民币。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B131 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于中证 800 交易型开放式指数证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


强调事项 不适用

其他事项 不适用

中证 800 交易型开放式指数证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估中证 800 交易型开放式指
报表的责任 数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
注册会计师对财务报表 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
审计的责任 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对中证 800 交易型开放式指数
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不


确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致中证 800 交易型开放式指数证
券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 许培菁 韩云

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 31,664,606.54 48,997,016.89

结算备付金 20,496,024.86 12,872,963.06

存出保证金 11,218,473.50 6,905,655.01

交易性金融资产 7.4.7.2 7,092,656,805.20 1,806,097,361.02

其中：股票投资 7,092,532,901.40 1,806,097,361.02

基金投资 - -

债券投资 123,903.80 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -6,390.42 -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 57,357,928.62 15,120,161.65


应收股利 19,940.00 10,409.12

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 136,954.82 33,615.61

资产总计 7,213,544,343.12 1,890,037,182.36

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 19,898,301.48 14,783,502.54

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 946,482.10 240,190.34

应付托管费 315,494.03 80,063.42

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 14,095.58 4,092.81

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 1,253,634.63 435,095.42

负债合计 22,428,007.82 15,542,944.53

净资产：

实收基金 7.4.7.8 8,166,937,198.00 1,745,437,198.00

未分配利润 7.4.7.9 -975,820,862.70 129,057,039.83

净资产合计 7,191,116,335.30 1,874,494,237.83

负债和净资产总计 7,213,544,343.12 1,890,037,182.36

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.8805元，基金份额总额8,166,937,198.00 份。
7.2 利润表
会计主体：中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 12 月 31 至 2022 年 12 月 31
日 日

一、营业总收入 -687,327,550.17 -418,574,857.45

1.利息收入 3,423,243.52 2,743,740.68

其中：存款利息收入 7.4.7.10 530,394.70 602,409.21


债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 19,171.23 -

其他利息收入 2,873,677.59 2,141,331.47

2.投资收益（损失以“-”填列） -248,887,897.64 -17,180,872.82

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -293,720,990.96 -39,998,174.37

基金投资收益 7.4.7.12 - -

债券投资收益 7.4.7.13 181,581.24 941,432.65

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 -12,402,435.17 -16,777,219.69

股利收益 7.4.7.17 57,053,947.25 38,653,088.59

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 -445,665,652.48 -404,338,793.49
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 3,802,756.43 201,068.18

减：二、营业总支出 9,295,615.70 4,576,250.52

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,925,364.65 2,842,512.68

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,975,121.57 947,504.21

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.20 - -

7. 税金及附加 19,473.23 7,712.56

8．其他费用 7.4.7.21 1,375,656.25 778,521.07

三、利润总额（亏损总额以“-” -696,623,165.87 -423,151,107.97
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -696,623,165.87 -423,151,107.97
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -696,623,165.87 -423,151,107.97

7.3 净资产变动表
会计主体：中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,745,437,198.00 129,057,039.83 1,874,494,237.83
资产

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 1,745,437,198.00 129,057,039.83 1,874,494,237.83
资产
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 6,421,500,000.00 -1,104,877,902.53 5,316,622,097.47
“-”号填列）

（一）、综合收 - -696,623,165.87 -696,623,165.87
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 6,421,500,000.00 521,114,229.47 6,942,614,229.47
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 8,639,750,000.00 323,099,324.43 8,962,849,324.43
购款

2.基金赎回款 -2,218,250,000.00 198,014,905.04 -2,020,235,094.96

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - -929,368,966.13 -929,368,966.13
净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净 8,166,937,198.00 -975,820,862.70 7,191,116,335.30
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,589,437,198.00 526,489,465.14 2,115,926,663.14
资产

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 1,589,437,198.00 526,489,465.14 2,115,926,663.14
资产
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 156,000,000.00 -397,432,425.31 -241,432,425.31
“-”号填列）

（一）、综合收 - -423,151,107.97 -423,151,107.97

益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 156,000,000.00 25,718,682.66 181,718,682.66
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 420,000,000.00 56,237,922.61 476,237,922.61
购款

2.基金赎回款 -264,000,000.00 -30,519,239.95 -294,519,239.95

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净 1,745,437,198.00 129,057,039.83 1,874,494,237.83
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]162 号文《关于准予中证 800 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公
开募集。基金合同于 2019 年 10 月 8 日生效。首次设立基金募集规模为 6,601,437,198.00
份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2019）验字第60466941_A04 号验资报告予以验证。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并
按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化
所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金的收益分配采用现金分红；

3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易
印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修
订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从

公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 31,664,606.54 48,997,016.89

等于：本金 31,657,593.50 48,991,784.18

加：应计利息 7,013.04 5,232.71

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 31,664,606.54 48,997,016.89

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

7,744,730,226. - -
股票 03 7,092,532,901.40 652,197,324.6
3

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 123,900.00 3.80 123,903.80 -

债券 银行间市场 - - - -

其他 - - - -


合计 123,900.00 3.80 123,903.80 -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

7,744,854,126. -
合计 03 3.80 7,092,656,805.20 652,197,324.6
3

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

2,010,921,313. -
股票 17 - 1,806,097,361.02 204,823,952.1
5

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

2,010,921,313. -
合计 17 - 1,806,097,361.02 204,823,952.1
5

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投

- - - -

资）

货币衍生工具 - - - -

（外汇期货投

- - - -

资）

权益衍生工具 68,375,360.00 - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

68,375,360.00 - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 68,375,360.00 - - -

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投

- - - -

资）

货币衍生工具 - - - -

（外汇期货投

- - - -

资）

权益衍生工具 56,991,300.00 - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

56,991,300.00 - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 56,991,300.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币

持仓量(买

代码 名称 合约市值 公允价值变动

/卖)


IC2401 IC2401 17 18,485,120.00 -7,680.00

IF2401 IF2401 49 50,565,060.00 682,500.00

合计 674,820.00

减：可抵销期货暂收款 674,820.00

净额 -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -6,390.42 -

银行间市场 - -

合计 -6,390.42 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 136,954.82 33,615.61

待摊费用 - -

合计 136,954.82 33,615.61

7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 487,135.72 84,821.78

其中：交易所市场 487,135.72 84,821.78

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付审计费 70,000.00 90,000.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付指数使用费 576,498.91 140,273.64

应付账户维护费 - -

应付汇划费 - -

应付上市费 - -

应付持有人大会费-公证费 - -

应付持有人大会费-律师费 - -

应付或有管理费 - -

其他 - -

合计 1,253,634.63 435,095.42

7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,745,437,198.00 1,745,437,198.00

本期申购 8,639,750,000.00 8,639,750,000.00

本期赎回（以“-” -2,218,250,000.00 -2,218,250,000.00
号填列）

基金拆分/份额折算 - -

前

基金拆分/份额折算 - -
调整

本期申购 - -

本期赎回（以“-” - -
号填列）

本期末 8,166,937,198.00 8,166,937,198.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 594,577,074.49 -465,520,034.66 129,057,039.83

加：会计政策变更 - - -

本期期初 594,577,074.49 -465,520,034.66 129,057,039.83

本期利润 -250,957,513.39 -445,665,652.48 -696,623,165.87

本期基金份额交易产 2,211,240,794.30 -1,690,126,564.83 521,114,229.47
生的变动数

其中：基金申购款 2,709,644,300.19 -2,386,544,975.76 323,099,324.43

基金赎回款 -498,403,505.89 696,418,410.93 198,014,905.04

本期已分配利润 -929,368,966.13 - -929,368,966.13

本期末 1,625,491,389.27 -2,601,312,251.97 -975,820,862.70

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

活期存款利息收入 215,299.15 212,430.34

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 299,012.58 387,466.67

其他 16,082.97 2,512.20

合计 530,394.70 602,409.21

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12


月 31 日 月 31 日

股票投资收益—

—买卖股票差价 -212,133,729.22 -31,568,672.69
收入

股票投资收益— -81,587,261.74 -8,429,501.68
—赎回差价收入

股票投资收益— - -
—申购差价收入
股票投资收益—

—证券出借差价 - -
收入

合计 -293,720,990.96 -39,998,174.37

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 2,684,617,432.83 431,397,098.58

减：卖出股票成本总额 2,891,310,703.18 461,834,234.05

减：交易费用 5,440,458.87 1,131,537.22

买卖股票差价收入 -212,133,729.22 -31,568,672.69

7.4.7.11.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 2022 年 01 月 01 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

赎回基金份额对价总额 2,020,235,094.96 294,519,239.95

减：现金支付赎回款总额 842,551,980.96 128,572,822.95

减：赎回股票成本总额 1,259,270,375.74 174,375,918.68

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -81,587,261.74 -8,429,501.68

7.4.7.11.4 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比区间均无证券出借差价收入。
7.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

债券投资收益— 173.99 657.24
—利息收入
债券投资收益—

—买卖债券（债转 181,407.25 940,775.41
股及债券到期兑
付）差价收入

债券投资收益— - -
—赎回差价收入

债券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 181,581.24 941,432.65

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到 1,100,526.74 6,367,372.72
期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债 918,900.00 5,425,800.00
券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 175.44 719.96

减：交易费用 44.05 77.35

买卖债券差价收入 181,407.25 940,775.41

7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益

7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

国债期货投资收益 - -

外汇远期投资收益 - -

股指期货投资收益 -12,402,435.17 -16,777,219.69

外汇期货投资收益 - -

7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 57,053,947.25 38,653,088.59

其中：证券出借权益补偿收入 1,073,787.77 2,210,903.69

基金投资产生的股利收益 - -

合计 57,053,947.25 38,653,088.59

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 -447,373,372.48 -404,173,313.49

——股票投资 -447,373,372.48 -404,173,313.49

——债券投资 - -

——资产支持证券 - -
投资

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 1,707,720.00 -165,480.00

——权证投资 - -

——期货投资 1,707,720.00 -165,480.00

3.其他 - -

减：应税金融商品 - -
公允价值变动产生

的预估增值税

合计 -445,665,652.48 -404,338,793.49

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 3,802,756.43 201,068.18

其他 - -

合计 3,802,756.43 201,068.18

7.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

审计费用 70,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约 - -
金

账户维护费 - -

银行费用 - -

指数使用费 1,185,072.95 568,502.59

持有人大会- - -
公证费

持有人大会- - -
律师费

开户费 - -

上市费 - -

或有管理费 - -

其他 583.30 18.48

合计 1,375,656.25 778,521.07

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构

平安银行股份有限公司（"平安银行"） 基金托管人

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东

伙）

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司

东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司

汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投 该基金是本基金的联接基金

资基金联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证 2,006,059,466.38 27.30 218,866,676.44 22.59
券
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

称 占当期债券成 占当期债券成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例
（%） （%）

东方证券 866,020.78 78.69 1,469,970.11 23.09

7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 额 金总额的比例
（%） （%）

东方证券 1,474,877.63 43.43 - -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 额 金总额的比例
（%） （%）

东方证券 157,724.18 30.60 2,608.27 3.08

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,925,364.65 2,842,512.68


其中：应支付销售机构的客户维护费 6,879.98 -

应支付基金管理人的净管理费 5,918,484.67 2,842,512.68

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,975,121.57 947,504.21

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出 期末应收利
借业务余额 息余额

- - - -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出 期末应收利
借业务余额 息余额

东方证券 38,945,545.00 27,412.31 - -

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关 加权

联 费率区间 平均 期末证券出借 期末应收
方 交易金额 (%) 费率 利息收入 业务余额 利息余额
名 (%)

称
东

方 57,634,573.00 1.00~3.50 1.97 46,312.46 2,951,202.00 1,404.15
证
券

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

关 加权

联 费率区间 平均 期末证券出借 期末应收
方 交易金额 (%) 费率 利息收入 业务余额 利息余额
名 (%)

称
东

方 21,722,394.00 3.40~3.70 3.46 29,460.22 - -
证
券
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日


称 持有的基金 持有的基金
持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金
总份额的比 总份额的比
例（%） 例（%）

东方证券

股份有限 15,420,310.00 0.19 4,421,869.00 0.25
公司
汇添富中
证 800 交
易型开放

式指数证 84,814,400.00 1.04 48,610,000.00 2.78
券投资基
金联接基
金
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银 31,664,606.54 215,299.15 48,997,016.89 212,430.34
行
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股）

- -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股）

东方证券 原股东优

承销保荐 600958 东方证券 先配售 79,744.00 674,634.24
有限公司

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金根据基金合同和招募说明书约定的投资策略，按照标的指数的成份股及其权重，构建基金的股票投资组合。 经基金管理人董事会和基金托管人审核同意，投资于基金管理人的股东东方证券发行的股票东方证券，和基金托管人平安银行发行的股票平安银行。 于本报告期末，本基金按照指数权重比例持有东方证券 1,571,544.00 股，持有平安银行2,907,867.00 股。（于上年度末，本基金按照指数权重比例持有东方证券 375,544.00 股，持有平安银行 696,867.00 股。）
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

除息日 再

投

每 10 份 资

序 权益 基金份 现金形式发放总 形 本期利润分配合 备
号 登记 场内 场 额分红 额 式 计 注
日 外 数 发

放

总

额

2023 2023

1 年 09 年 09 1.1200 929,368,966.13 - 929,368,966.13

月 20 月 21

日 日

合 - - 1.1200 929,368,966.13 - 929,368,966.13

计
注: 于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 证 成功 受 流 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 券 认购 限 通 格 值单价 （单 额 额 注


名 日 期 受 位：

称 限 股）

类

型

- - - - -

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流

证 成功 受 通 数量

证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注
称 类 张）

型

2023 15 新

浙 年 个 债

127102 建 12 交 流 100.00 100.00 1,239 123,900.00 123,903.80

转 月 易 通

债 25 日 受

日 限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复

股 停 期末 复 牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开 数量 期末成本总 期末估值 备
码 名 日期 原 单价 日 盘 （股） 额 总额 注
称 因 期 单

价

重

中 2023 大

400174 天 年 08 事 0.01 - 371,600 952,476.03 3,716.00

3 月 30 项

日 停

牌

注：截止 2023 年 12 月 31 日，本基金合计持有中天 3（在深圳证券交易所退市时的股票简
称为*ST 中天，证券代码为 000540）371,600 股。根据中天金融集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日发布的《中天金融集团股份有限公司关于股票终止上市
暨摘牌的公告》，深圳证券交易所宣布，自 2023 年 6 月 30 日上午 9 时起，该公司股份的上
市地位将按照除牌程序予以取消。

于 2023 年 6 月 17 日起，为维护基金持有人利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据中天金融集团股份有限公司公开披露的信息，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，将本基金所持有*ST 中天（000540.SZ）按每股 0.01元人民币估值。

根据公司于 2023 年 8 月 28 日发布的《中天金融集团股份有限公司股票转让公告》，公司可
在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）转让仅限于原在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易的流通股份，确权代码（即挂牌退市板块后的股票代

码）：400174， 开始转让日为 2023 年 8 月 30 日。根据公司于同日发布的《中天金融集团
股份有限公司关于公司股票挂牌当日即暂停转让的公告》，因公司正在进行重整事项，经向
全国股转公司申请，公司股票自 2023 年 8 月 30 日起暂停转让。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

序号 证券代 证券 出借到期日 期末估 数量（单 期末估值总额
码 名称 值单价 位：张 ）

2024 2024

1 000002 万 年 01 - 年 01 10.46 395,100 4,132,746.00
科Ａ 月 02 月 08

日 日

2024 2024

2 000625 长安 年 01 - 年 01 16.83 236,600 3,981,978.00
汽车 月 02 月 10

日 日

2024 2024

3 002230 科大 年 01 - 年 01 46.38 77,000 3,571,260.00
讯飞 月 02 月 08

日 日


2024 2024

4 688271 联影 年 01 - 年 01 137.01 23,000 3,151,230.00
医疗 月 08 月 08

日 日

2024 2024

5 688041 海光 年 01 - 年 01 70.98 41,000 2,910,180.00
信息 月 08 月 10

日 日

中微 2024 2024

6 688012 半导 年 01 - 年 01 153.60 18,000 2,764,800.00
体设 月 02 月 02

备 日 日

2024 2024

7 601006 大秦 年 01 - 年 01 7.21 353,900 2,551,619.00
铁路 月 02 月 10

日 日

2024 2024

8 300308 中际 年 01 - 年 01 112.91 21,000 2,371,110.00
旭创 月 02 月 10

日 日

2024 2024

9 600048 保利 年 01 - 年 01 9.90 229,400 2,271,060.00
发展 月 02 月 03

日 日

2024 2024

10 002920 德赛 年 01 - 年 01 129.51 15,900 2,059,209.00
西威 月 02 月 02

日 日

2024 2024

11 600111 北方 年 01 - 年 01 19.34 103,800 2,007,492.00
稀土 月 02 月 02

日 日

2024 2024

12 600674 川投 年 01 - 年 01 15.12 128,000 1,935,360.00
能源 月 02 月 03

日 日

2024 2024

13 600010 包钢 年 01 - 年 01 1.46 1,320,200 1,927,492.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

14 601600 中国 年 01 - 年 01 5.64 337,300 1,902,372.00
铝业 月 02 月 03

日 日


2024 2024

15 000977 浪潮 年 01 - 年 01 33.20 55,200 1,832,640.00
信息 月 02 月 10

日 日

2024 2024

16 601360 三六 年 01 - 年 01 9.01 193,500 1,743,435.00
零 月 02 月 10

日 日

2024 2024

17 300418 昆仑 年 01 - 年 01 37.40 44,400 1,660,560.00
万维 月 02 月 08

日 日

2024 2024

18 600157 永泰 年 01 - 年 01 1.37 1,205,000 1,650,850.00
能源 月 02 月 10

日 日

2024 2024

19 600418 江淮 年 01 - 年 01 16.15 100,500 1,623,075.00
汽车 月 02 月 10

日 日

2024 2024

20 000988 华工 年 01 - 年 01 29.76 54,100 1,610,016.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

21 000538 云南 年 01 - 年 01 49.15 32,600 1,602,290.00
白药 月 02 月 10

日 日

2024 2024

22 000975 银泰 年 01 - 年 01 15.00 105,000 1,575,000.00
黄金 月 02 月 10

日 日

2024 2024

23 002555 三七 年 01 - 年 01 18.81 83,100 1,563,111.00
互娱 月 02 月 10

日 日

2024 2024

24 601058 赛轮 年 01 - 年 01 11.75 131,600 1,546,300.00
轮胎 月 02 月 10

日 日

2024 2024

25 601633 长城 年 01 - 年 01 25.22 60,700 1,530,854.00
汽车 月 02 月 03

日 日


2024 2024

26 301236 软通 年 01 - 年 01 46.20 33,000 1,524,600.00
动力 月 08 月 10

日 日

2024 2024

27 688036 传音 年 01 - 年 01 138.40 11,000 1,522,400.00
控股 月 02 月 02

日 日

2024 2024

28 300661 圣邦 年 01 - 年 01 89.01 16,900 1,504,269.00
股份 月 02 月 02

日 日

寒武 2024 2024

29 688256 纪科 年 01 - 年 01 134.96 11,000 1,484,560.00
技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

30 601868 中国 年 01 - 年 01 2.10 702,600 1,475,460.00
能建 月 03 月 10

日 日

2024 2024

31 600515 海南 年 01 - 年 01 3.70 396,200 1,465,940.00
机场 月 02 月 08

日 日

2024 2024

32 300896 爱美 年 01 - 年 01 294.33 4,900 1,442,217.00
客 月 10 月 10

日 日

2024 2024

33 002812 恩捷 年 01 - 年 01 56.82 25,200 1,431,864.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

34 002271 东方 年 01 - 年 01 19.20 72,200 1,386,240.00
雨虹 月 02 月 10

日 日

2024 2024

35 300502 新易 年 01 - 年 01 49.32 28,000 1,380,960.00
盛 月 08 月 08

日 日

2024 2024

36 002460 赣锋 年 01 - 年 01 42.80 31,700 1,356,760.00
锂业 月 02 月 10

日 日


2024 2024

37 600585 海螺 年 01 - 年 01 22.56 59,200 1,335,552.00
水泥 月 02 月 03

日 日

2024 2024

38 000063 中兴 年 01 - 年 01 26.48 49,000 1,297,520.00
通讯 月 02 月 02

日 日

2024 2024

39 601138 工业 年 01 - 年 01 15.12 85,500 1,292,760.00
富联 月 02 月 08

日 日

2024 2024

40 002517 恺英 年 01 - 年 01 11.17 115,600 1,291,252.00
网络 月 08 月 10

日 日

2024 2024

41 001979 招商 年 01 - 年 01 9.53 135,000 1,286,550.00
蛇口 月 02 月 10

日 日

2024 2024

42 601168 西部 年 01 - 年 01 14.27 88,700 1,265,749.00
矿业 月 02 月 10

日 日

2024 2024

43 000786 北新 年 01 - 年 01 23.36 54,000 1,261,440.00
建材 月 02 月 10

日 日

2024 2024

44 600183 生益 年 01 - 年 01 18.31 68,000 1,245,080.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

45 603392 万泰 年 01 - 年 01 75.13 15,800 1,187,054.00
生物 月 03 月 10

日 日

2024 2024

46 603596 伯特 年 01 - 年 01 69.30 17,100 1,185,030.00
利 月 02 月 10

日 日

2024 2024

47 600536 中国 年 01 - 年 01 36.26 32,500 1,178,450.00
软件 月 02 月 10

日 日


2024 2024

48 002463 沪电 年 01 - 年 01 22.12 53,000 1,172,360.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

49 600415 小商 年 01 - 年 01 7.32 154,900 1,133,868.00
品城 月 02 月 08

日 日

2024 2024

50 300136 信维 年 01 - 年 01 23.60 48,000 1,132,800.00
通信 月 02 月 10

日 日

2024 2024

51 000066 中国 年 01 - 年 01 10.12 111,000 1,123,320.00
长城 月 02 月 08

日 日

2024 2024

52 300474 景嘉 年 01 - 年 01 70.71 15,800 1,117,218.00
微 月 02 月 08

日 日

2024 2024

53 000301 东方 年 01 - 年 01 9.60 114,600 1,100,160.00
盛虹 月 02 月 02

日 日

2024 2024

54 300394 天孚 年 01 - 年 01 91.52 12,000 1,098,240.00
通信 月 08 月 10

日 日

2024 2024

55 601238 广汽 年 01 - 年 01 8.75 125,000 1,093,750.00
集团 月 02 月 08

日 日

2024 2024

56 000408 藏格 年 01 - 年 01 25.34 43,000 1,089,620.00
矿业 月 02 月 10

日 日

2024 2024

57 000768 中航 年 01 - 年 01 22.37 48,600 1,087,182.00
西飞 月 02 月 08

日 日

2024 2024

58 600155 华创 年 01 - 年 01 8.34 129,900 1,083,366.00
云信 月 02 月 10

日 日


2024 2024

59 300017 网宿 年 01 - 年 01 7.85 138,000 1,083,300.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

60 002600 领益 年 01 - 年 01 6.76 160,000 1,081,600.00
智造 月 02 月 03

日 日

2024 2024

61 600096 云天 年 01 - 年 01 15.60 69,200 1,079,520.00
化 月 02 月 10

日 日

2024 2024

62 002273 水晶 年 01 - 年 01 13.54 78,800 1,066,952.00
光电 月 02 月 03

日 日

2024 2024

63 601995 中金 年 01 - 年 01 38.05 28,000 1,065,400.00
公司 月 02 月 10

日 日

2024 2024

64 600839 四川 年 01 - 年 01 5.29 198,500 1,050,065.00
长虹 月 02 月 10

日 日

2024 2024

65 002241 歌尔 年 01 - 年 01 21.01 49,400 1,037,894.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

66 300058 蓝色 年 01 - 年 01 7.18 144,100 1,034,638.00
光标 月 02 月 10

日 日

2024 2024

67 002607 中公 年 01 - 年 01 4.08 251,000 1,024,080.00
教育 月 02 月 10

日 日

2024 2024

68 600732 爱旭 年 01 - 年 01 17.64 57,600 1,016,064.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

69 002195 岩山 年 01 - 年 01 3.07 329,600 1,011,872.00
科技 月 02 月 10

日 日


2024 2024

70 000831 中国 年 01 - 年 01 27.67 36,000 996,120.00
稀土 月 02 月 08

日 日

2024 2024

71 603606 东方 年 01 - 年 01 42.75 23,000 983,250.00
电缆 月 08 月 08

日 日

2024 2024

72 603816 顾家 年 01 - 年 01 35.00 27,900 976,500.00
家居 月 05 月 10

日 日

2024 2024

73 688223 晶科 年 01 - 年 01 8.86 107,200 949,792.00
能源 月 02 月 10

日 日

2024 2024

74 688114 华大 年 01 - 年 01 86.02 11,000 946,220.00
智造 月 08 月 08

日 日

2024 2024

75 600875 东方 年 01 - 年 01 14.62 64,000 935,680.00
电气 月 02 月 02

日 日

2024 2024

76 601666 平煤 年 01 - 年 01 11.56 80,000 924,800.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

77 603260 合盛 年 01 - 年 01 51.00 18,000 918,000.00
硅业 月 02 月 10

日 日

2024 2024

78 688303 大全 年 01 - 年 01 29.57 31,000 916,670.00
能源 月 02 月 02

日 日

2024 2024

79 002131 利欧 年 01 - 年 01 2.28 399,500 910,860.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

80 300763 锦浪 年 01 - 年 01 69.90 13,000 908,700.00
科技 月 02 月 10

日 日


2024 2024

81 601998 中信 年 01 - 年 01 5.29 171,000 904,590.00
银行 月 02 月 10

日 日

2024 2024

82 600803 新奥 年 01 - 年 01 16.82 53,400 898,188.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

83 600499 科达 年 01 - 年 01 10.55 84,000 886,200.00
制造 月 02 月 08

日 日

2024 2024

84 601865 福莱 年 01 - 年 01 26.70 33,100 883,770.00
特 月 02 月 08

日 日

2024 2024

85 000021 深科 年 01 - 年 01 16.21 54,500 883,445.00
技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

86 601689 拓普 年 01 - 年 01 73.50 12,000 882,000.00
集团 月 02 月 10

日 日

2024 2024

87 002422 科伦 年 01 - 年 01 29.05 30,100 874,405.00
药业 月 02 月 10

日 日

2024 2024

88 603688 石英 年 01 - 年 01 86.88 10,000 868,800.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

89 601997 贵阳 年 01 - 年 01 5.14 168,000 863,520.00
银行 月 02 月 03

日 日

2024 2024

90 603077 和邦 年 01 - 年 01 2.36 363,900 858,804.00
生物 月 02 月 03

日 日

2024 2024

91 000069 华侨 年 01 - 年 01 3.11 275,900 858,049.00
城Ａ 月 02 月 02

日 日


2024 2024

92 300118 东方 年 01 - 年 01 17.65 48,600 857,790.00
日升 月 02 月 10

日 日

新 2024 2024

93 000997 大 年 01 - 年 01 19.61 43,500 853,035.00
陆 月 02 月 02

日 日

2024 2024

94 300024 机器 年 01 - 年 01 11.87 71,800 852,266.00
人 月 02 月 10

日 日

2024 2024

95 688008 澜起 年 01 - 年 01 58.76 14,500 852,020.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

96 600516 方大 年 01 - 年 01 5.24 159,000 833,160.00
炭素 月 02 月 08

日 日

2024 2024

97 600118 中国 年 01 - 年 01 25.82 32,100 828,822.00
卫星 月 02 月 10

日 日

2024 2024

98 600895 张江 年 01 - 年 01 19.30 42,900 827,970.00
高科 月 02 月 10

日 日

2024 2024

99 600795 国电 年 01 - 年 01 4.16 197,900 823,264.00
电力 月 10 月 10

日 日

2024 2024

100 000683 远兴 年 01 - 年 01 5.87 140,000 821,800.00
能源 月 02 月 02

日 日

2024 2024

101 605358 立昂 年 01 - 年 01 27.39 30,000 821,700.00
微 月 02 月 08

日 日

2024 2024

102 600115 中国 年 01 - 年 01 3.88 211,400 820,232.00
东航 月 02 月 08

日 日


2024 2024

103 601872 招商 年 01 - 年 01 5.88 138,700 815,556.00
轮船 月 02 月 10

日 日

2024 2024

104 002558 巨人 年 01 - 年 01 11.14 73,000 813,220.00
网络 月 10 月 10

日 日

2024 2024

105 600143 金发 年 01 - 年 01 7.99 101,600 811,784.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

106 601966 玲珑 年 01 - 年 01 19.23 42,200 811,506.00
轮胎 月 02 月 08

日 日

2024 2024

107 603000 人民 年 01 - 年 01 27.98 28,600 800,228.00
网 月 02 月 10

日 日

2024 2024

108 300212 易华 年 01 - 年 01 31.45 25,100 789,395.00
录 月 02 月 10

日 日

2024 2024

109 300748 金力 年 01 - 年 01 20.22 39,000 788,580.00
永磁 月 02 月 03

日 日

固德 2024 2024

110 688390 威电 年 01 - 年 01 130.58 6,000 783,480.00
源 月 02 月 08

日 日

珠海 2024 2024

111 688772 冠宇 年 01 - 年 01 22.01 35,500 781,355.00
电池 月 02 月 03

日 日

2024 2024

112 002916 深南 年 01 - 年 01 70.99 11,000 780,890.00
电路 月 02 月 08

日 日

2024 2024

113 605117 德业 年 01 - 年 01 83.90 9,300 780,270.00
股份 月 02 月 10

日 日


2024 2024

114 688220 翱捷 年 01 - 年 01 70.44 11,000 774,840.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

115 600673 东阳 年 01 - 年 01 7.33 105,000 769,650.00
光 月 02 月 02

日 日

上海 2024 2024

116 688188 柏楚 年 01 - 年 01 253.11 3,000 759,330.00
电子 月 10 月 10

科技 日 日

2024 2024

117 300487 蓝晓 年 01 - 年 01 53.06 14,300 758,758.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

118 002008 大族 年 01 - 年 01 20.72 36,500 756,280.00
激光 月 02 月 10

日 日

2024 2024

119 300751 迈为 年 01 - 年 01 129.51 5,800 751,158.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

120 600398 海澜 年 01 - 年 01 7.42 100,000 742,000.00
之家 月 02 月 10

日 日

2024 2024

121 002268 电科 年 01 - 年 01 22.46 33,000 741,180.00
网安 月 02 月 08

日 日

2024 2024

122 600863 内蒙 年 01 - 年 01 3.90 190,000 741,000.00
华电 月 02 月 02

日 日

2024 2024

123 000629 钒钛 年 01 - 年 01 3.28 224,900 737,672.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

124 000636 风华 年 01 - 年 01 13.66 54,000 737,640.00
高科 月 02 月 02

日 日


2024 2024

125 601216 君正 年 01 - 年 01 3.74 196,000 733,040.00
集团 月 02 月 08

日 日

2024 2024

126 002429 兆驰 年 01 - 年 01 5.58 131,000 730,980.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

127 603338 浙江 年 01 - 年 01 51.17 14,000 716,380.00
鼎力 月 02 月 10

日 日

2024 2024

128 688363 华熙 年 01 - 年 01 66.93 10,700 716,151.00
生物 月 02 月 10

日 日

2024 2024

129 689009 九号 年 01 - 年 01 29.66 23,900 708,874.00
公司 月 02 月 08

日 日

2024 2024

130 300253 卫宁 年 01 - 年 01 7.19 98,200 706,058.00
健康 月 02 月 08

日 日

2024 2024

131 300604 长川 年 01 - 年 01 37.99 18,500 702,815.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

132 002368 太极 年 01 - 年 01 29.53 23,800 702,814.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

133 002739 万达 年 01 - 年 01 13.02 53,800 700,476.00
电影 月 02 月 10

日 日

芯原 2024 2024

134 688521 微电 年 01 - 年 01 49.96 14,000 699,440.00
子 月 02 月 08

日 日

2024 2024

135 002506 协鑫 年 01 - 年 01 2.74 254,100 696,234.00
集成 月 02 月 10

日 日


2024 2024

136 600655 豫园 年 01 - 年 01 6.21 111,000 689,310.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

137 600859 王府 年 01 - 年 01 15.97 43,000 686,710.00
井 月 08 月 08

日 日

2024 2024

138 688072 拓荆 年 01 - 年 01 231.30 2,960 684,648.00
科技 月 02 月 03

日 日

2024 2024

139 002385 大北 年 01 - 年 01 5.96 114,400 681,824.00
农 月 02 月 08

日 日

2024 2024

140 002236 大华 年 01 - 年 01 18.45 36,600 675,270.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

141 000960 锡业 年 01 - 年 01 14.32 47,100 674,472.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

142 601456 国联 年 01 - 年 01 10.84 61,800 669,912.00
证券 月 02 月 10

日 日

2024 2024

143 600021 上海 年 01 - 年 01 8.46 79,000 668,340.00
电力 月 02 月 10

日 日

2024 2024

144 600998 九州 年 01 - 年 01 7.01 95,100 666,651.00
通 月 02 月 03

日 日

2024 2024

145 601016 节能 年 01 - 年 01 3.00 222,100 666,300.00
风电 月 02 月 03

日 日

2024 2024

146 002192 融捷 年 01 - 年 01 54.21 12,000 650,520.00
股份 月 03 月 03

日 日


2024 2024

147 000519 中兵 年 01 - 年 01 14.04 46,300 650,052.00
红箭 月 02 月 10

日 日

2024 2024

148 600282 南钢 年 01 - 年 01 3.70 174,000 643,800.00
股份 月 08 月 08

日 日

2024 2024

149 300373 扬杰 年 01 - 年 01 36.70 17,500 642,250.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

150 600438 通威 年 01 - 年 01 25.03 25,400 635,762.00
股份 月 03 月 03

日 日

2024 2024

151 601880 辽港 年 01 - 年 01 1.45 438,100 635,245.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

152 601919 中远 年 01 - 年 01 9.58 65,300 625,574.00
海控 月 02 月 03

日 日

2024 2024

153 300682 朗新 年 01 - 年 01 16.39 38,000 622,820.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

154 300957 贝泰 年 01 - 年 01 68.17 9,100 620,347.00
妮 月 08 月 10

日 日

2024 2024

155 300677 英科 年 01 - 年 01 23.36 26,500 619,040.00
医疗 月 03 月 03

日 日

2024 2024

156 300699 光威 年 01 - 年 01 26.67 23,200 618,744.00
复材 月 02 月 08

日 日

2024 2024

157 600546 山煤 年 01 - 年 01 17.51 35,300 618,103.00
国际 月 02 月 08

日 日


2024 2024

158 688005 容百 年 01 - 年 01 39.80 15,500 616,900.00
科技 月 02 月 03

日 日

2024 2024

159 002409 雅克 年 01 - 年 01 55.73 11,000 613,030.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

160 000547 航天 年 01 - 年 01 8.37 73,200 612,684.00
发展 月 02 月 10

日 日

2024 2024

161 600352 浙江 年 01 - 年 01 8.40 72,900 612,360.00
龙盛 月 02 月 02

日 日

2024 2024

162 002407 多氟 年 01 - 年 01 15.22 39,700 604,234.00
多 月 02 月 08

日 日

2024 2024

163 002531 天顺 年 01 - 年 01 11.60 52,000 603,200.00
风能 月 02 月 10

日 日

2024 2024

164 002432 九安 年 01 - 年 01 37.67 16,000 602,720.00
医疗 月 02 月 10

日 日

2024 2024

165 601698 中国 年 01 - 年 01 17.31 34,500 597,195.00
卫通 月 02 月 10

日 日

2024 2024

166 300033 同花 年 01 - 年 01 156.87 3,800 596,106.00
顺 月 02 月 10

日 日

2024 2024

167 000598 兴蓉 年 01 - 年 01 5.69 104,300 593,467.00
环境 月 02 月 03

日 日

2024 2024

168 002850 科达 年 01 - 年 01 84.46 7,000 591,220.00
利 月 02 月 08

日 日


2024 2024

169 002493 荣盛 年 01 - 年 01 10.35 57,100 590,985.00
石化 月 02 月 08

日 日

2024 2024

170 603659 璞泰 年 01 - 年 01 20.93 28,200 590,226.00
来 月 02 月 03

日 日

2024 2024

171 002572 索菲 年 01 - 年 01 15.95 37,000 590,150.00
亚 月 02 月 10

日 日

2024 2024

172 603225 新凤 年 01 - 年 01 14.20 41,500 589,300.00
鸣 月 02 月 08

日 日

2024 2024

173 300026 红日 年 01 - 年 01 4.24 138,900 588,936.00
药业 月 02 月 08

日 日

2024 2024

174 601336 新华 年 01 - 年 01 31.13 18,900 588,357.00
保险 月 02 月 03

日 日

思瑞 2024 2024

175 688536 浦股 年 01 - 年 01 146.30 4,000 585,200.00
份 月 02 月 03

日 日

华润 2024 2024

176 688396 微电 年 01 - 年 01 44.69 13,000 580,970.00
子 月 02 月 08

日 日

2024 2024

177 601788 光大 年 01 - 年 01 15.42 37,600 579,792.00
证券 月 02 月 03

日 日

2024 2024

178 688385 复旦 年 01 - 年 01 38.63 15,000 579,450.00
微电 月 02 月 08

日 日

2024 2024

179 002831 裕同 年 01 - 年 01 27.51 21,000 577,710.00
科技 月 02 月 10

日 日


2024 2024

180 002756 永兴 年 01 - 年 01 52.21 11,000 574,310.00
材料 月 02 月 10

日 日

2024 2024

181 002373 千方 年 01 - 年 01 11.21 51,100 572,831.00
科技 月 02 月 03

日 日

2024 2024

182 688234 天岳 年 01 - 年 01 66.07 8,600 568,202.00
先进 月 08 月 08

日 日

2024 2024

183 688120 华海 年 01 - 年 01 187.70 3,000 563,100.00
清科 月 08 月 08

日 日

2024 2024

184 600707 彩虹 年 01 - 年 01 6.75 83,300 562,275.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

185 002281 光迅 年 01 - 年 01 28.50 19,700 561,450.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

186 603799 华友 年 01 - 年 01 32.93 17,000 559,810.00
钴业 月 02 月 02

日 日

2024 2024

187 002459 晶澳 年 01 - 年 01 20.72 27,000 559,440.00
科技 月 02 月 03

日 日

2024 2024

188 600369 西南 年 01 - 年 01 4.09 136,500 558,285.00
证券 月 02 月 10

日 日

2024 2024

189 603160 汇顶 年 01 - 年 01 69.10 8,000 552,800.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

190 000155 川能 年 01 - 年 01 13.29 41,400 550,206.00
动力 月 02 月 10

日 日


2024 2024

191 002487 大金 年 01 - 年 01 26.62 20,600 548,372.00
重工 月 02 月 08

日 日

2024 2024

192 601179 中国 年 01 - 年 01 4.93 111,000 547,230.00
西电 月 08 月 08

日 日

2024 2024

193 600959 江苏 年 01 - 年 01 3.14 174,100 546,674.00
有线 月 02 月 10

日 日

2024 2024

194 600995 南网 年 01 - 年 01 9.86 55,400 546,244.00
储能 月 02 月 10

日 日

2024 2024

195 603939 益丰 年 01 - 年 01 40.04 13,600 544,544.00
药房 月 02 月 10

日 日

2024 2024

196 601866 中远 年 01 - 年 01 2.34 232,500 544,050.00
海发 月 02 月 03

日 日

2024 2024

197 688032 禾迈 年 01 - 年 01 270.00 2,000 540,000.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

198 000703 恒逸 年 01 - 年 01 6.72 80,200 538,944.00
石化 月 02 月 03

日 日

2024 2024

199 300296 利亚 年 01 - 年 01 6.00 89,800 538,800.00
德 月 02 月 03

日 日

2024 2024

200 603486 科沃 年 01 - 年 01 41.44 13,000 538,720.00
斯 月 02 月 08

日 日

2024 2024

201 000887 中鼎 年 01 - 年 01 12.37 42,800 529,436.00
股份 月 02 月 08

日 日


2024 2024

202 601958 金钼 年 01 - 年 01 9.45 55,900 528,255.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

203 002152 广电 年 01 - 年 01 12.26 43,000 527,180.00
运通 月 02 月 03

日 日

2024 2024

204 688187 时代 年 01 - 年 01 36.33 14,500 526,785.00
电气 月 02 月 10

日 日

2024 2024

205 600416 湘电 年 01 - 年 01 15.88 33,000 524,040.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

206 603737 三棵 年 01 - 年 01 47.61 11,000 523,710.00
树 月 02 月 08

日 日

2024 2024

207 000739 普洛 年 01 - 年 01 15.39 34,000 523,260.00
药业 月 02 月 03

日 日

2024 2024

208 601881 中国 年 01 - 年 01 12.05 43,100 519,355.00
银河 月 02 月 10

日 日

2024 2024

209 002936 郑州 年 01 - 年 01 2.01 258,000 518,580.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

210 603019 中科 年 01 - 年 01 39.49 13,000 513,370.00
曙光 月 02 月 02

日 日

2024 2024

211 002065 东华 年 01 - 年 01 6.17 83,100 512,727.00
软件 月 02 月 02

日 日

2024 2024

212 002244 滨江 年 01 - 年 01 7.27 70,400 511,808.00
集团 月 02 月 10

日 日


2024 2024

213 000709 河钢 年 01 - 年 01 2.13 240,000 511,200.00
股份 月 03 月 03

日 日

2024 2024

214 002156 通富 年 01 - 年 01 23.12 22,100 510,952.00
微电 月 02 月 10

日 日

2024 2024

215 002683 广东 年 01 - 年 01 20.08 25,400 510,032.00
宏大 月 02 月 08

日 日

2024 2024

216 000970 中科 年 01 - 年 01 10.35 49,000 507,150.00
三环 月 02 月 02

日 日

2024 2024

217 600362 江西 年 01 - 年 01 17.86 28,300 505,438.00
铜业 月 02 月 03

日 日

2024 2024

218 002465 海格 年 01 - 年 01 12.85 39,000 501,150.00
通信 月 02 月 10

日 日

2024 2024

219 600160 巨化 年 01 - 年 01 16.49 29,900 493,051.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

220 688200 华峰 年 01 - 年 01 122.80 4,000 491,200.00
测控 月 03 月 08

日 日

2024 2024

221 603444 吉比 年 01 - 年 01 245.12 2,000 490,240.00
特 月 08 月 08

日 日

2024 2024

222 000591 太阳 年 01 - 年 01 5.58 87,200 486,576.00
能 月 02 月 02

日 日

2024 2024

223 600373 中文 年 01 - 年 01 13.18 36,900 486,342.00
传媒 月 04 月 10

日 日


2024 2024

224 600801 华新 年 01 - 年 01 12.43 39,100 486,013.00
水泥 月 02 月 03

日 日

南微 2024 2024

225 688029 医学 年 01 - 年 01 96.80 5,000 484,000.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

226 600528 中铁 年 01 - 年 01 7.44 65,000 483,600.00
工业 月 02 月 03

日 日

2024 2024

227 000617 中油 年 01 - 年 01 5.40 88,400 477,360.00
资本 月 02 月 03

日 日

2024 2024

228 000733 振华 年 01 - 年 01 58.84 8,100 476,604.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

229 300438 鹏辉 年 01 - 年 01 28.29 16,800 475,272.00
能源 月 02 月 10

日 日

2024 2024

230 600901 江苏 年 01 - 年 01 4.84 98,100 474,804.00
金租 月 02 月 10

日 日

2024 2024

231 601901 方正 年 01 - 年 01 8.06 58,900 474,734.00
证券 月 08 月 10

日 日

2024 2024

232 603893 瑞芯 年 01 - 年 01 63.40 7,400 469,160.00
微 月 02 月 08

日 日

2024 2024

233 600056 中国 年 01 - 年 01 11.17 42,000 469,140.00
医药 月 02 月 08

日 日

2024 2024

234 600141 兴发 年 01 - 年 01 18.25 25,700 469,025.00
集团 月 02 月 03

日 日


2024 2024

235 600378 昊华 年 01 - 年 01 30.48 15,300 466,344.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

236 603650 彤程 年 01 - 年 01 33.30 14,000 466,200.00
新材 月 02 月 10

日 日

2024 2024

237 003035 南网 年 01 - 年 01 5.26 87,800 461,828.00
能源 月 02 月 02

日 日

苏 2024 2024

238 002032 泊 年 01 - 年 01 53.01 8,700 461,187.00
尔 月 02 月 08

日 日

2024 2024

239 601696 中银 年 01 - 年 01 10.29 44,800 460,992.00
证券 月 02 月 02

日 日

2024 2024

240 002414 高德 年 01 - 年 01 7.30 63,000 459,900.00
红外 月 02 月 02

日 日

2024 2024

241 000800 一汽 年 01 - 年 01 8.50 54,000 459,000.00
解放 月 02 月 10

日 日

2024 2024

242 002326 永太 年 01 - 年 01 11.62 39,500 458,990.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

243 002049 紫光 年 01 - 年 01 67.45 6,800 458,660.00
国微 月 02 月 03

日 日

2024 2024

244 002841 视源 年 01 - 年 01 45.76 10,000 457,600.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

245 002444 巨星 年 01 - 年 01 22.52 20,200 454,904.00
科技 月 02 月 08

日 日


2024 2024

246 601992 金隅 年 01 - 年 01 1.91 238,100 454,771.00
集团 月 02 月 10

日 日

2024 2024

247 603267 鸿远 年 01 - 年 01 50.20 9,000 451,800.00
电子 月 02 月 10

日 日

2024 2024

248 600062 华润 年 01 - 年 01 18.60 24,200 450,120.00
双鹤 月 03 月 10

日 日

2024 2024

249 601236 红塔 年 01 - 年 01 7.59 59,100 448,569.00
证券 月 02 月 03

日 日

2024 2024

250 688063 派能 年 01 - 年 01 106.00 4,200 445,200.00
科技 月 02 月 08

日 日

2024 2024

251 300866 安克 年 01 - 年 01 88.60 5,000 443,000.00
创新 月 02 月 02

日 日

2024 2024

252 600481 双良 年 01 - 年 01 8.46 52,000 439,920.00
节能 月 02 月 02

日 日

2024 2024

253 300114 中航 年 01 - 年 01 43.75 10,000 437,500.00
电测 月 08 月 08

日 日

2024 2024

254 000581 威孚 年 01 - 年 01 15.07 29,000 437,030.00
高科 月 02 月 10

日 日

2024 2024

255 002064 华峰 年 01 - 年 01 6.71 65,000 436,150.00
化学 月 02 月 02

日 日

2024 2024

256 000937 冀中 年 01 - 年 01 7.14 61,000 435,540.00
能源 月 02 月 08

日 日


2024 2024

257 002408 齐翔 年 01 - 年 01 5.28 82,200 434,016.00
腾达 月 02 月 10

日 日

2024 2024

258 600871 石化 年 01 - 年 01 1.83 236,600 432,978.00
油服 月 02 月 10

日 日

2024 2024

259 002439 启明 年 01 - 年 01 27.00 16,000 432,000.00
星辰 月 02 月 08

日 日

2024 2024

260 600316 洪都 年 01 - 年 01 21.17 20,400 431,868.00
航空 月 02 月 10

日 日

2024 2024

261 002624 完美 年 01 - 年 01 11.84 36,400 430,976.00
世界 月 02 月 08

日 日

2024 2024

262 603228 景旺 年 01 - 年 01 22.56 19,000 428,640.00
电子 月 02 月 10

日 日

2024 2024

263 600879 航天 年 01 - 年 01 7.71 55,200 425,592.00
电子 月 02 月 08

日 日

2024 2024

264 300776 帝尔 年 01 - 年 01 60.26 7,000 421,820.00
激光 月 03 月 10

日 日

2024 2024

265 300088 长信 年 01 - 年 01 6.69 63,000 421,470.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

266 300979 华利 年 01 - 年 01 52.64 8,000 421,120.00
集团 月 02 月 10

日 日

2024 2024

267 600022 山东 年 01 - 年 01 1.37 307,200 420,864.00
钢铁 月 02 月 03

日 日


2024 2024

268 002203 海亮 年 01 - 年 01 11.15 37,500 418,125.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

269 600399 抚顺 年 01 - 年 01 9.72 42,700 415,044.00
特钢 月 02 月 08

日 日

2024 2024

270 603305 旭升 年 01 - 年 01 19.73 21,000 414,330.00
集团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

271 603826 坤彩 年 01 - 年 01 59.03 7,000 413,210.00
科技 月 03 月 08

日 日

2024 2024

272 600460 士兰 年 01 - 年 01 22.83 17,900 408,657.00
微 月 02 月 08

日 日

2024 2024

273 600008 首创 年 01 - 年 01 2.69 150,500 404,845.00
环保 月 02 月 02

日 日

2024 2024

274 000893 亚钾 年 01 - 年 01 26.24 15,400 404,096.00
国际 月 02 月 02

日 日

2024 2024

275 601111 中国 年 01 - 年 01 7.34 55,000 403,700.00
国航 月 02 月 02

日 日

2024 2024

276 003022 联泓 年 01 - 年 01 18.31 22,000 402,820.00
新科 月 08 月 08

日 日

2024 2024

277 002372 伟星 年 01 - 年 01 14.47 27,700 400,819.00
新材 月 02 月 02

日 日

2024 2024

278 000401 冀东 年 01 - 年 01 6.39 62,600 400,014.00
水泥 月 02 月 03

日 日


2024 2024

279 600764 中国 年 01 - 年 01 24.95 16,000 399,200.00
海防 月 08 月 08

日 日

2024 2024

280 600967 内蒙 年 01 - 年 01 8.26 48,200 398,132.00
一机 月 02 月 08

日 日

2024 2024

281 603986 兆易 年 01 - 年 01 92.39 4,300 397,277.00
创新 月 02 月 02

日 日

2024 2024

282 601231 环旭 年 01 - 年 01 15.11 26,100 394,371.00
电子 月 02 月 02

日 日

2024 2024

283 600755 厦门 年 01 - 年 01 6.97 56,500 393,805.00
国贸 月 02 月 03

日 日

2024 2024

284 600258 首旅 年 01 - 年 01 15.62 25,200 393,624.00
酒店 月 02 月 03

日 日

2024 2024

285 601156 东航 年 01 - 年 01 14.78 26,000 384,280.00
物流 月 03 月 08

日 日

2024 2024

286 600985 淮北 年 01 - 年 01 16.63 23,000 382,490.00
矿业 月 02 月 02

日 日

2024 2024

287 603927 中科 年 01 - 年 01 29.98 12,700 380,746.00
软 月 02 月 02

日 日

2024 2024

288 600325 华发 年 01 - 年 01 7.21 52,000 374,920.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

289 688349 三一 年 01 - 年 01 28.62 13,000 372,060.00
重能 月 02 月 02

日 日


2024 2024

290 002010 传化 年 01 - 年 01 4.62 80,000 369,600.00
智联 月 02 月 02

日 日

2024 2024

291 688425 铁建 年 01 - 年 01 3.97 93,000 369,210.00
重工 月 02 月 08

日 日

2024 2024

292 300888 稳健 年 01 - 年 01 37.25 9,900 368,775.00
医疗 月 02 月 02

日 日

2024 2024

293 001286 陕西 年 01 - 年 01 8.55 43,000 367,650.00
能源 月 02 月 08

日 日

2024 2024

294 000877 天山 年 01 - 年 01 6.68 54,800 366,064.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

295 603218 日月 年 01 - 年 01 12.37 29,400 363,678.00
股份 月 02 月 10

日 日

2024 2024

296 002518 科士 年 01 - 年 01 27.60 13,100 361,560.00
达 月 02 月 10

日 日

2024 2024

297 000723 美锦 年 01 - 年 01 6.66 54,000 359,640.00
能源 月 02 月 03

日 日

2024 2024

298 601928 凤凰 年 01 - 年 01 8.81 40,800 359,448.00
传媒 月 02 月 10

日 日

2024 2024

299 601878 浙商 年 01 - 年 01 10.43 34,200 356,706.00
证券 月 03 月 10

日 日

神州 2024 2024

300 688520 细胞 年 01 - 年 01 53.87 6,600 355,542.00
集团 月 10 月 10

公司 日 日


2024 2024

301 002505 鹏都 年 01 - 年 01 1.60 221,000 353,600.00
农牧 月 02 月 10

日 日

2024 2024

302 300257 开山 年 01 - 年 01 15.76 22,000 346,720.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

303 600126 杭钢 年 01 - 年 01 5.33 65,000 346,450.00
股份 月 08 月 10

日 日

2024 2024

304 600663 陆家 年 01 - 年 01 8.75 39,400 344,750.00
嘴 月 02 月 08

日 日

2024 2024

305 002508 老板 年 01 - 年 01 21.78 15,700 341,946.00
电器 月 02 月 03

日 日

2024 2024

306 600348 华阳 年 01 - 年 01 9.76 35,000 341,600.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

307 000559 万向 年 01 - 年 01 5.19 65,300 338,907.00
钱潮 月 02 月 10

日 日

2024 2024

308 600025 华能 年 01 - 年 01 8.63 39,000 336,570.00
水电 月 02 月 02

日 日

2024 2024

309 000050 深天 年 01 - 年 01 10.65 31,000 330,150.00
马Ａ 月 02 月 02

日 日

2024 2024

310 601898 中煤 年 01 - 年 01 9.69 34,000 329,460.00
能源 月 02 月 02

日 日

2024 2024

311 000338 潍柴 年 01 - 年 01 13.65 24,000 327,600.00
动力 月 02 月 02

日 日


2024 2024

312 603290 斯达 年 01 - 年 01 181.00 1,800 325,800.00
半导 月 10 月 10

日 日

2024 2024

313 600517 国网 年 01 - 年 01 4.77 68,200 325,314.00
英大 月 02 月 10

日 日

2024 2024

314 601568 北元 年 01 - 年 01 4.74 68,600 325,164.00
集团 月 02 月 03

日 日

2024 2024

315 002867 周大 年 01 - 年 01 15.18 21,000 318,780.00
生 月 02 月 03

日 日

2024 2024

316 600208 新湖 年 01 - 年 01 2.17 146,500 317,905.00
中宝 月 02 月 08

日 日

2024 2024

317 600660 福耀 年 01 - 年 01 37.39 8,500 317,815.00
玻璃 月 02 月 08

日 日

2024 2024

318 002926 华西 年 01 - 年 01 7.76 40,900 317,384.00
证券 月 02 月 02

日 日

2024 2024

319 000009 中国 年 01 - 年 01 11.74 27,000 316,980.00
宝安 月 02 月 02

日 日

2024 2024

320 600435 北方 年 01 - 年 01 11.74 27,000 316,980.00
导航 月 02 月 03

日 日

2024 2024

321 603712 七一 年 01 - 年 01 31.51 10,000 315,100.00
二 月 02 月 02

日 日

2024 2024

322 002625 光启 年 01 - 年 01 14.78 21,300 314,814.00
技术 月 02 月 03

日 日


2024 2024

323 002423 中粮 年 01 - 年 01 6.68 47,000 313,960.00
资本 月 02 月 02

日 日

2024 2024

324 002223 鱼跃 年 01 - 年 01 34.58 9,000 311,220.00
医疗 月 02 月 02

日 日

2024 2024

325 000537 中绿 年 01 - 年 01 9.63 32,000 308,160.00
电 月 02 月 08

日 日

2024 2024

326 000400 许继 年 01 - 年 01 21.96 14,000 307,440.00
电气 月 02 月 02

日 日

2024 2024

327 300390 天华 年 01 - 年 01 25.35 12,100 306,735.00
新能 月 02 月 10

日 日

2024 2024

328 601939 建设 年 01 - 年 01 6.51 47,000 305,970.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

329 300433 蓝思 年 01 - 年 01 13.20 23,000 303,600.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

330 600129 太极 年 01 - 年 01 46.46 6,500 301,990.00
集团 月 03 月 08

日 日

2024 2024

331 600598 北大 年 01 - 年 01 11.97 25,200 301,644.00
荒 月 02 月 02

日 日

2024 2024

332 600109 国金 年 01 - 年 01 9.08 33,100 300,548.00
证券 月 02 月 03

日 日

2024 2024

333 603899 晨光 年 01 - 年 01 37.55 8,000 300,400.00
股份 月 02 月 10

日 日


2024 2024

334 600977 中国 年 01 - 年 01 12.24 24,300 297,432.00
电影 月 08 月 08

日 日

2024 2024

335 600989 宝丰 年 01 - 年 01 14.77 20,000 295,400.00
能源 月 02 月 02

日 日

2024 2024

336 600150 中国 年 01 - 年 01 29.44 10,000 294,400.00
船舶 月 02 月 02

日 日

2024 2024

337 002410 广联 年 01 - 年 01 17.14 17,100 293,094.00
达 月 02 月 10

日 日

2024 2024

338 001914 招商 年 01 - 年 01 11.96 24,500 293,020.00
积余 月 02 月 10

日 日

2024 2024

339 600845 宝信 年 01 - 年 01 48.80 6,000 292,800.00
软件 月 02 月 02

日 日

2024 2024

340 601985 中国 年 01 - 年 01 7.50 39,000 292,500.00
核电 月 02 月 02

日 日

2024 2024

341 600390 五矿 年 01 - 年 01 4.68 62,500 292,500.00
资本 月 02 月 08

日 日

2024 2024

342 600015 华夏 年 01 - 年 01 5.62 52,000 292,240.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

343 002078 太阳 年 01 - 年 01 12.17 24,000 292,080.00
纸业 月 02 月 02

日 日

2024 2024

344 600066 宇通 年 01 - 年 01 13.25 22,000 291,500.00
客车 月 02 月 02

日 日


2024 2024

345 002384 东山 年 01 - 年 01 18.18 16,000 290,880.00
精密 月 02 月 02

日 日

2024 2024

346 000963 华东 年 01 - 年 01 41.46 7,000 290,220.00
医药 月 02 月 02

日 日

2024 2024

347 002938 鹏鼎 年 01 - 年 01 22.32 13,000 290,160.00
控股 月 02 月 02

日 日

2024 2024

348 603379 三美 年 01 - 年 01 34.00 8,500 289,000.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

349 002240 盛新 年 01 - 年 01 22.75 12,700 288,925.00
锂能 月 02 月 10

日 日

2024 2024

350 002966 苏州 年 01 - 年 01 6.46 44,700 288,762.00
银行 月 02 月 03

日 日

2024 2024

351 601615 明阳 年 01 - 年 01 12.54 23,000 288,420.00
智能 月 02 月 03

日 日

中信 2024 2024

352 688387 科移 年 01 - 年 01 7.21 40,000 288,400.00
动 月 02 月 08

日 日

2024 2024

353 601233 桐昆 年 01 - 年 01 15.13 19,000 287,470.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

354 002761 浙江 年 01 - 年 01 10.26 28,000 287,280.00
建投 月 02 月 10

日 日

2024 2024

355 600392 盛和 年 01 - 年 01 10.18 28,200 287,076.00
资源 月 02 月 02

日 日


2024 2024

356 000933 神火 年 01 - 年 01 16.80 17,000 285,600.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

357 600588 用友 年 01 - 年 01 17.79 16,000 284,640.00
网络 月 02 月 02

日 日

2024 2024

358 600039 四川 年 01 - 年 01 7.49 38,000 284,620.00
路桥 月 02 月 02

日 日

2024 2024

359 002608 江苏 年 01 - 年 01 6.57 43,000 282,510.00
国信 月 02 月 02

日 日

2024 2024

360 002925 盈趣 年 01 - 年 01 19.47 14,500 282,315.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

361 300782 卓胜 年 01 - 年 01 141.00 2,000 282,000.00
微 月 02 月 02

日 日

2024 2024

362 300383 光环 年 01 - 年 01 9.72 29,000 281,880.00
新网 月 02 月 02

日 日

2024 2024

363 600580 卧龙 年 01 - 年 01 11.73 24,000 281,520.00
电驱 月 02 月 02

日 日

2024 2024

364 002797 第一 年 01 - 年 01 5.81 48,300 280,623.00
创业 月 03 月 03

日 日

2024 2024

365 601669 中国 年 01 - 年 01 4.89 57,000 278,730.00
电建 月 02 月 02

日 日

2024 2024

366 601717 郑煤 年 01 - 年 01 12.65 22,000 278,300.00
机 月 02 月 02

日 日


2024 2024

367 002138 顺络 年 01 - 年 01 27.01 10,300 278,203.00
电子 月 02 月 03

日 日

2024 2024

368 002415 海康 年 01 - 年 01 34.72 8,000 277,760.00
威视 月 02 月 02

日 日

2024 2024

369 603185 弘元 年 01 - 年 01 33.28 8,300 276,224.00
绿能 月 02 月 08

日 日

2024 2024

370 002738 中矿 年 01 - 年 01 37.31 7,400 276,094.00
资源 月 02 月 10

日 日

2024 2024

371 600089 特变 年 01 - 年 01 13.80 20,000 276,000.00
电工 月 02 月 02

日 日

2024 2024

372 000157 中联 年 01 - 年 01 6.53 42,000 274,260.00
重科 月 02 月 02

日 日

2024 2024

373 000623 吉林 年 01 - 年 01 15.14 18,100 274,034.00
敖东 月 02 月 03

日 日

2024 2024

374 000333 美的 年 01 - 年 01 54.63 5,000 273,150.00
集团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

375 002670 国盛 年 01 - 年 01 9.32 29,300 273,076.00
金控 月 02 月 03

日 日

2024 2024

376 600060 海信 年 01 - 年 01 20.90 13,000 271,700.00
视像 月 02 月 02

日 日

2024 2024

377 600482 中国 年 01 - 年 01 18.01 15,000 270,150.00
动力 月 02 月 02

日 日


2024 2024

378 000089 深圳 年 01 - 年 01 6.43 42,000 270,060.00
机场 月 02 月 02

日 日

2024 2024

379 601318 中国 年 01 - 年 01 40.30 6,700 270,010.00
平安 月 02 月 03

日 日

2024 2024

380 600038 中直 年 01 - 年 01 38.53 7,000 269,710.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

381 300568 星源 年 01 - 年 01 15.42 17,400 268,308.00
材质 月 02 月 10

日 日

2024 2024

382 600497 驰宏 年 01 - 年 01 5.05 53,000 267,650.00
锌锗 月 02 月 02

日 日

2024 2024

383 002155 湖南 年 01 - 年 01 11.14 24,000 267,360.00
黄金 月 02 月 02

日 日

2024 2024

384 002202 金风 年 01 - 年 01 8.00 33,400 267,200.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

385 000708 中信 年 01 - 年 01 14.04 19,000 266,760.00
特钢 月 02 月 02

日 日

2024 2024

386 601009 南京 年 01 - 年 01 7.38 36,000 265,680.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

387 601012 隆基 年 01 - 年 01 22.90 11,600 265,640.00
绿能 月 02 月 03

日 日

2024 2024

388 600884 杉杉 年 01 - 年 01 13.62 19,500 265,590.00
股份 月 02 月 10

日 日


2024 2024

389 002648 卫星 年 01 - 年 01 14.75 18,000 265,500.00
化学 月 02 月 02

日 日

2024 2024

390 002563 森马 年 01 - 年 01 5.77 46,000 265,420.00
服饰 月 02 月 02

日 日

2024 2024

391 688981 中芯 年 01 - 年 01 53.02 5,000 265,100.00
国际 月 02 月 02

日 日

2024 2024

392 601728 中国 年 01 - 年 01 5.41 49,000 265,090.00
电信 月 02 月 02

日 日

2024 2024

393 300408 三环 年 01 - 年 01 29.45 9,000 265,050.00
集团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

394 601106 中国 年 01 - 年 01 2.88 92,000 264,960.00
一重 月 02 月 02

日 日

2024 2024

395 600029 南方 年 01 - 年 01 5.76 46,000 264,960.00
航空 月 02 月 02

日 日

2024 2024

396 002185 华天 年 01 - 年 01 8.52 31,000 264,120.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

397 601799 星宇 年 01 - 年 01 131.11 2,000 262,220.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

398 600177 雅戈 年 01 - 年 01 6.55 40,000 262,000.00
尔 月 02 月 02

日 日

2024 2024

399 600011 华能 年 01 - 年 01 7.70 34,000 261,800.00
国际 月 02 月 02

日 日


2024 2024

400 600893 航发 年 01 - 年 01 37.38 7,000 261,660.00
动力 月 02 月 02

日 日

2024 2024

401 600489 中金 年 01 - 年 01 9.96 26,000 258,960.00
黄金 月 02 月 02

日 日

2024 2024

402 000987 越秀 年 01 - 年 01 6.02 43,000 258,860.00
资本 月 02 月 10

日 日

2024 2024

403 002532 天山 年 01 - 年 01 6.01 43,000 258,430.00
铝业 月 02 月 02

日 日

2024 2024

404 601877 正泰 年 01 - 年 01 21.51 12,000 258,120.00
电器 月 02 月 02

日 日

2024 2024

405 601766 中国 年 01 - 年 01 5.26 49,000 257,740.00
中车 月 02 月 02

日 日

2024 2024

406 600131 国网 年 01 - 年 01 15.15 17,000 257,550.00
信通 月 02 月 02

日 日

2024 2024

407 000651 格力 年 01 - 年 01 32.17 8,000 257,360.00
电器 月 02 月 02

日 日

2024 2024

408 000060 中金 年 01 - 年 01 4.32 59,500 257,040.00
岭南 月 02 月 03

日 日

2024 2024

409 688599 天合 年 01 - 年 01 28.53 9,000 256,770.00
光能 月 02 月 02

日 日

2024 2024

410 600500 中化 年 01 - 年 01 4.42 58,000 256,360.00
国际 月 02 月 10

日 日


2024 2024

411 600095 湘财 年 01 - 年 01 7.51 34,000 255,340.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

412 002690 美亚 年 01 - 年 01 19.64 13,000 255,320.00
光电 月 02 月 02

日 日

2024 2024

413 000792 盐湖 年 01 - 年 01 15.95 16,000 255,200.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

414 000539 粤电 年 01 - 年 01 4.89 52,000 254,280.00
力Ａ 月 10 月 10

日 日

2024 2024

415 600745 闻泰 年 01 - 年 01 42.31 6,000 253,860.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

416 600760 中航 年 01 - 年 01 42.18 6,000 253,080.00
沈飞 月 02 月 02

日 日

2024 2024

417 600928 西安 年 01 - 年 01 3.33 76,000 253,080.00
银行 月 03 月 08

日 日

2024 2024

418 300251 光线 年 01 - 年 01 8.15 31,000 252,650.00
传媒 月 02 月 02

日 日

2024 2024

419 600486 扬农 年 01 - 年 01 63.12 4,000 252,480.00
化工 月 02 月 02

日 日

2024 2024

420 300413 芒果 年 01 - 年 01 25.20 10,000 252,000.00
超媒 月 02 月 02

日 日

2024 2024

421 601059 信达 年 01 - 年 01 17.99 14,000 251,860.00
证券 月 08 月 10

日 日


2024 2024

422 600547 山东 年 01 - 年 01 22.87 11,000 251,570.00
黄金 月 02 月 02

日 日

2024 2024

423 601021 春秋 年 01 - 年 01 50.20 5,000 251,000.00
航空 月 02 月 02

日 日

2024 2024

424 603833 欧派 年 01 - 年 01 69.61 3,600 250,596.00
家居 月 02 月 10

日 日

2024 2024

425 600372 中航 年 01 - 年 01 13.18 19,000 250,420.00
机载 月 02 月 02

日 日

2024 2024

426 603529 爱玛 年 01 - 年 01 25.04 10,000 250,400.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

427 600153 建发 年 01 - 年 01 9.63 26,000 250,380.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

428 600926 杭州 年 01 - 年 01 10.01 25,000 250,250.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

429 600346 恒力 年 01 - 年 01 13.17 19,000 250,230.00
石化 月 02 月 02

日 日

2024 2024

430 002468 申通 年 01 - 年 01 7.79 32,000 249,280.00
快递 月 02 月 03

日 日

2024 2024

431 601808 中海 年 01 - 年 01 14.62 17,000 248,540.00
油服 月 02 月 02

日 日

2024 2024

432 300070 碧水 年 01 - 年 01 4.99 49,400 246,506.00
源 月 02 月 10

日 日


2024 2024

433 000938 紫光 年 01 - 年 01 19.35 12,700 245,745.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

434 601990 南京 年 01 - 年 01 7.98 30,700 244,986.00
证券 月 02 月 02

日 日

2024 2024

435 600271 航天 年 01 - 年 01 10.64 23,000 244,720.00
信息 月 02 月 02

日 日

2024 2024

436 601611 中国 年 01 - 年 01 6.93 35,300 244,629.00
核建 月 02 月 02

日 日

2024 2024

437 603993 洛阳 年 01 - 年 01 5.20 47,000 244,400.00
钼业 月 02 月 02

日 日

2024 2024

438 002092 中泰 年 01 - 年 01 6.10 40,000 244,000.00
化学 月 02 月 02

日 日

2024 2024

439 601828 美凯 年 01 - 年 01 3.87 63,000 243,810.00
龙 月 02 月 10

日 日

2024 2024

440 600862 中航 年 01 - 年 01 22.15 11,000 243,650.00
高科 月 02 月 02

日 日

上海 2024 2024

441 688126 硅产 年 01 - 年 01 17.32 14,000 242,480.00
业集 月 02 月 02

团 日 日

2024 2024

442 600167 联美 年 01 - 年 01 5.67 42,700 242,109.00
控股 月 02 月 03

日 日

2024 2024

443 002709 天赐 年 01 - 年 01 25.08 9,600 240,768.00
材料 月 10 月 10

日 日


2024 2024

444 300496 中科 年 01 - 年 01 80.06 3,000 240,180.00
创达 月 02 月 02

日 日

2024 2024

445 600584 长电 年 01 - 年 01 29.86 8,000 238,880.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

446 000738 航发 年 01 - 年 01 19.90 12,000 238,800.00
控制 月 02 月 02

日 日

2024 2024

447 601390 中国 年 01 - 年 01 5.68 42,000 238,560.00
中铁 月 02 月 02

日 日

2024 2024

448 002595 豪迈 年 01 - 年 01 29.77 8,000 238,160.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

449 601319 中国 年 01 - 年 01 4.84 49,000 237,160.00
人保 月 02 月 02

日 日

2024 2024

450 601838 成都 年 01 - 年 01 11.26 21,000 236,460.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

451 300628 亿联 年 01 - 年 01 29.55 8,000 236,400.00
网络 月 02 月 02

日 日

2024 2024

452 000001 平安 年 01 - 年 01 9.39 25,000 234,750.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

453 600031 三一 年 01 - 年 01 13.77 17,000 234,090.00
重工 月 02 月 02

日 日

2024 2024

454 002945 华林 年 01 - 年 01 15.10 15,500 234,050.00
证券 月 02 月 10

日 日


2024 2024

455 002179 中航 年 01 - 年 01 39.00 6,000 234,000.00
光电 月 02 月 02

日 日

2024 2024

456 600233 圆通 年 01 - 年 01 12.29 19,000 233,510.00
速递 月 02 月 02

日 日

2024 2024

457 600690 海尔 年 01 - 年 01 21.00 11,000 231,000.00
智家 月 02 月 02

日 日

2024 2024

458 002056 横店 年 01 - 年 01 13.54 17,000 230,180.00
东磁 月 02 月 02

日 日

2024 2024

459 002180 纳思 年 01 - 年 01 22.63 10,000 226,300.00
达 月 02 月 02

日 日

2024 2024

460 601636 旗滨 年 01 - 年 01 6.84 33,000 225,720.00
集团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

461 000830 鲁西 年 01 - 年 01 10.03 22,500 225,675.00
化工 月 02 月 02

日 日

2024 2024

462 300724 捷佳 年 01 - 年 01 74.01 3,000 222,030.00
伟创 月 02 月 02

日 日

奥特 2024 2024

463 688516 维科 年 01 - 年 01 90.50 2,450 221,725.00
技 月 02 月 03

日 日

2024 2024

464 600426 华鲁 年 01 - 年 01 27.59 8,000 220,720.00
恒升 月 02 月 02

日 日

2024 2024

465 601139 深圳 年 01 - 年 01 6.89 32,000 220,480.00
燃气 月 02 月 08

日 日


2024 2024

466 300316 晶盛 年 01 - 年 01 44.09 5,000 220,450.00
机电 月 02 月 02

日 日

2024 2024

467 600988 赤峰 年 01 - 年 01 14.01 15,700 219,957.00
黄金 月 02 月 03

日 日

2024 2024

468 000031 大悦 年 01 - 年 01 2.97 74,000 219,780.00
城 月 08 月 10

日 日

2024 2024

469 300395 菲利 年 01 - 年 01 36.56 6,000 219,360.00
华 月 02 月 02

日 日

2024 2024

470 601100 恒立 年 01 - 年 01 54.68 4,000 218,720.00
液压 月 02 月 02

日 日

2024 2024

471 603806 福斯 年 01 - 年 01 24.27 9,000 218,430.00
特 月 02 月 02

日 日

2024 2024

472 000156 华数 年 01 - 年 01 7.37 29,500 217,415.00
传媒 月 02 月 10

日 日

2024 2024

473 300144 宋城 年 01 - 年 01 9.87 22,000 217,140.00
演艺 月 02 月 02

日 日

2024 2024

474 601598 中国 年 01 - 年 01 5.24 41,000 214,840.00
外运 月 02 月 03

日 日

2024 2024

475 002153 石基 年 01 - 年 01 9.74 22,000 214,280.00
信息 月 02 月 02

日 日

2024 2024

476 300012 华测 年 01 - 年 01 14.20 15,000 213,000.00
检测 月 02 月 02

日 日


2024 2024

477 603156 养元 年 01 - 年 01 21.26 10,000 212,600.00
饮品 月 02 月 08

日 日

2024 2024

478 000423 东阿 年 01 - 年 01 49.32 4,300 212,076.00
阿胶 月 02 月 02

日 日

2024 2024

479 601061 中信 年 01 - 年 01 7.71 27,000 208,170.00
金属 月 08 月 08

日 日

2024 2024

480 300285 国瓷 年 01 - 年 01 23.12 9,000 208,080.00
材料 月 02 月 02

日 日

2024 2024

481 601155 新城 年 01 - 年 01 11.41 18,200 207,662.00
控股 月 02 月 02

日 日

2024 2024

482 002080 中材 年 01 - 年 01 15.92 13,000 206,960.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

483 600570 恒生 年 01 - 年 01 28.76 7,100 204,196.00
电子 月 02 月 02

日 日

2024 2024

484 002030 达安 年 01 - 年 01 9.68 21,000 203,280.00
基因 月 02 月 03

日 日

金 2024 2024

485 000402 融 年 01 - 年 01 3.63 55,700 202,191.00
街 月 02 月 10

日 日

2024 2024

486 002399 海普 年 01 - 年 01 11.73 17,200 201,756.00
瑞 月 02 月 03

日 日

2024 2024

487 002120 韵达 年 01 - 年 01 7.46 27,000 201,420.00
股份 月 02 月 02

日 日


奇安 2024 2024

488 688561 信集 年 01 - 年 01 40.09 5,000 200,450.00
团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

489 001872 招商 年 01 - 年 01 15.96 12,500 199,500.00
港口 月 02 月 08

日 日

2024 2024

490 600941 中国 年 01 - 年 01 99.48 2,000 198,960.00
移动 月 02 月 02

日 日

2024 2024

491 601628 中国 年 01 - 年 01 28.35 7,000 198,450.00
人寿 月 02 月 02

日 日

2024 2024

492 600176 中国 年 01 - 年 01 9.83 20,000 196,600.00
巨石 月 02 月 02

日 日

2024 2024

493 300450 先导 年 01 - 年 01 25.60 7,600 194,560.00
智能 月 02 月 02

日 日

2024 2024

494 000778 新兴 年 01 - 年 01 3.82 50,900 194,438.00
铸管 月 02 月 08

日 日

2024 2024

495 300223 北京 年 01 - 年 01 64.65 3,000 193,950.00
君正 月 02 月 02

日 日

2024 2024

496 002025 航天 年 01 - 年 01 48.02 4,000 192,080.00
电器 月 02 月 02

日 日

2024 2024

497 603195 公牛 年 01 - 年 01 95.65 2,000 191,300.00
集团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

498 600765 中航 年 01 - 年 01 19.11 10,000 191,100.00
重机 月 02 月 02

日 日


2024 2024

499 603707 健友 年 01 - 年 01 15.00 12,700 190,500.00
股份 月 10 月 10

日 日

2024 2024

500 600521 华海 年 01 - 年 01 14.67 12,800 187,776.00
药业 月 02 月 02

日 日

2024 2024

501 300363 博腾 年 01 - 年 01 25.15 7,400 186,110.00
股份 月 03 月 08

日 日

2024 2024

502 300676 华大 年 01 - 年 01 48.00 3,800 182,400.00
基因 月 02 月 02

日 日

2024 2024

503 600377 宁沪 年 01 - 年 01 10.25 17,300 177,325.00
高速 月 02 月 03

日 日

2024 2024

504 300595 欧普 年 01 - 年 01 22.58 7,800 176,124.00
康视 月 08 月 10

日 日

2024 2024

505 601162 天风 年 01 - 年 01 3.09 56,800 175,512.00
证券 月 02 月 08

日 日

2024 2024

506 000883 湖北 年 01 - 年 01 4.23 41,000 173,430.00
能源 月 02 月 10

日 日

2024 2024

507 002129 TCL 年 01 - 年 01 15.64 11,000 172,040.00
中环 月 02 月 02

日 日

2024 2024

508 000553 安道 年 01 - 年 01 6.94 24,700 171,418.00
麦 A 月 02 月 08

日 日

2024 2024

509 000728 国元 年 01 - 年 01 6.83 24,700 168,701.00
证券 月 02 月 02

日 日


2024 2024

510 600906 财达 年 01 - 年 01 7.50 22,300 167,250.00
证券 月 02 月 02

日 日

长春 2024 2024

511 688276 百克 年 01 - 年 01 54.81 3,000 164,430.00
生物 月 03 月 03

科技 日 日

2024 2024

512 603056 德邦 年 01 - 年 01 14.47 11,000 159,170.00
股份 月 02 月 08

日 日

2024 2024

513 000750 国海 年 01 - 年 01 3.54 43,200 152,928.00
证券 月 02 月 03

日 日

2024 2024

514 600699 均胜 年 01 - 年 01 17.96 8,500 152,660.00
电子 月 02 月 08

日 日

2024 2024

515 002601 龙佰 年 01 - 年 01 17.13 8,800 150,744.00
集团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

516 000027 深圳 年 01 - 年 01 6.45 23,100 148,995.00
能源 月 02 月 02

日 日

2024 2024

517 600188 兖矿 年 01 - 年 01 19.81 7,500 148,575.00
能源 月 02 月 10

日 日

2024 2024

518 603885 吉祥 年 01 - 年 01 12.00 12,300 147,600.00
航空 月 02 月 02

日 日

2024 2024

519 300454 深信 年 01 - 年 01 72.29 2,000 144,580.00
服 月 02 月 02

日 日

2024 2024

520 002050 三花 年 01 - 年 01 29.40 4,900 144,060.00
智控 月 02 月 08

日 日


2024 2024

521 600956 新天 年 01 - 年 01 8.13 17,700 143,901.00
绿能 月 02 月 10

日 日

格科 2024 2024

522 688728 微有 年 01 - 年 01 20.47 7,000 143,290.00
限公 月 02 月 02

司 日 日

2024 2024

523 600600 青岛 年 01 - 年 01 74.75 1,800 134,550.00
啤酒 月 10 月 10

日 日

2024 2024

524 002568 百润 年 01 - 年 01 24.61 5,400 132,894.00
股份 月 02 月 03

日 日

2024 2024

525 002603 以岭 年 01 - 年 01 23.07 5,700 131,499.00
药业 月 03 月 03

日 日

2024 2024

526 002028 思源 年 01 - 年 01 52.04 2,500 130,100.00
电气 月 02 月 10

日 日

2024 2024

527 002653 海思 年 01 - 年 01 23.15 5,500 127,325.00
科 月 02 月 03

日 日

2024 2024

528 601288 农业 年 01 - 年 01 3.64 34,900 127,036.00
银行 月 03 月 03

日 日

2024 2024

529 601577 长沙 年 01 - 年 01 6.82 18,300 124,806.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

530 000998 隆平 年 01 - 年 01 14.10 8,800 124,080.00
高科 月 08 月 08

日 日

2024 2024

531 002497 雅化 年 01 - 年 01 13.09 9,400 123,046.00
集团 月 02 月 02

日 日


2024 2024

532 600350 山东 年 01 - 年 01 6.94 17,300 120,062.00
高速 月 02 月 10

日 日

2024 2024

533 002262 恩华 年 01 - 年 01 27.12 4,400 119,328.00
药业 月 08 月 08

日 日

2024 2024

534 603501 韦尔 年 01 - 年 01 106.71 1,100 117,381.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

535 601298 青岛 年 01 - 年 01 6.18 18,700 115,566.00
港 月 02 月 08

日 日

2024 2024

536 600299 安迪 年 01 - 年 01 8.00 13,800 110,400.00
苏 月 02 月 10

日 日

2024 2024

537 600030 中信 年 01 - 年 01 20.37 5,300 107,961.00
证券 月 03 月 03

日 日

2024 2024

538 002353 杰瑞 年 01 - 年 01 28.11 3,800 106,818.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

539 300498 温氏 年 01 - 年 01 20.06 5,200 104,312.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

540 601118 海南 年 01 - 年 01 4.24 24,300 103,032.00
橡胶 月 02 月 10

日 日

2024 2024

541 000425 徐工 年 01 - 年 01 5.46 18,600 101,556.00
机械 月 02 月 02

日 日

2024 2024

542 000898 鞍钢 年 01 - 年 01 2.49 40,300 100,347.00
股份 月 03 月 03

日 日


2024 2024

543 601158 重庆 年 01 - 年 01 5.67 16,400 92,988.00
水务 月 02 月 02

日 日

2024 2024

544 300001 特锐 年 01 - 年 01 20.10 4,600 92,460.00
德 月 02 月 03

日 日

2024 2024

545 600637 东方 年 01 - 年 01 7.52 11,800 88,736.00
明珠 月 02 月 08

日 日

2024 2024

546 603127 昭衍 年 01 - 年 01 23.71 3,700 87,727.00
新药 月 02 月 08

日 日

2024 2024

547 688331 荣昌 年 01 - 年 01 62.06 1,300 80,678.00
生物 月 02 月 02

日 日

2024 2024

548 601128 常熟 年 01 - 年 01 6.39 12,400 79,236.00
银行 月 02 月 02

日 日

2024 2024

549 601857 中国 年 01 - 年 01 7.06 10,700 75,542.00
石油 月 03 月 03

日 日

2024 2024

550 688567 孚能 年 01 - 年 01 16.31 4,600 75,026.00
科技 月 02 月 10

日 日

2024 2024

551 600535 天士 年 01 - 年 01 17.02 4,200 71,484.00
力 月 02 月 02

日 日

2024 2024

552 002557 洽洽 年 01 - 年 01 34.82 2,000 69,640.00
食品 月 03 月 10

日 日

2024 2024

553 603858 步长 年 01 - 年 01 17.01 4,000 68,040.00
制药 月 02 月 02

日 日


新 2024 2024

554 000876 希 年 01 - 年 01 9.32 7,300 68,036.00
望 月 02 月 03

日 日

2024 2024

555 603317 天味 年 01 - 年 01 13.29 4,900 65,121.00
食品 月 03 月 03

日 日

2024 2024

556 600606 绿地 年 01 - 年 01 2.30 28,200 64,860.00
控股 月 02 月 08

日 日

2024 2024

557 601778 晶科 年 01 - 年 01 3.50 18,100 63,350.00
科技 月 02 月 10

日 日

晶晨 2024 2024

558 688099 半导 年 01 - 年 01 62.63 1,000 62,630.00
体 月 02 月 02

日 日

2024 2024

559 002939 长城 年 01 - 年 01 8.00 7,700 61,600.00
证券 月 02 月 02

日 日

2024 2024

560 300122 智飞 年 01 - 年 01 61.11 1,000 61,110.00
生物 月 02 月 02

日 日

2024 2024

561 002430 杭氧 年 01 - 年 01 29.21 2,000 58,420.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

562 000878 云南 年 01 - 年 01 10.89 5,200 56,628.00
铜业 月 02 月 02

日 日

2024 2024

563 000983 山西 年 01 - 年 01 9.88 5,700 56,316.00
焦煤 月 02 月 08

日 日

2024 2024

564 002466 天齐 年 01 - 年 01 55.79 1,000 55,790.00
锂业 月 10 月 10

日 日


2024 2024

565 002472 双环 年 01 - 年 01 26.02 2,100 54,642.00
传动 月 02 月 02

日 日

2024 2024

566 688538 和辉 年 01 - 年 01 2.43 22,100 53,703.00
光电 月 02 月 10

日 日

2024 2024

567 000930 中粮 年 01 - 年 01 6.64 8,000 53,120.00
科技 月 08 月 08

日 日

2024 2024

568 300558 贝达 年 01 - 年 01 51.55 1,000 51,550.00
药业 月 08 月 08

日 日

2024 2024

569 600170 上海 年 01 - 年 01 2.34 21,200 49,608.00
建工 月 02 月 02

日 日

2024 2024

570 600885 宏发 年 01 - 年 01 27.64 1,600 44,224.00
股份 月 08 月 08

日 日

2024 2024

571 300009 安科 年 01 - 年 01 10.22 4,200 42,924.00
生物 月 02 月 02

日 日

2024 2024

572 601211 国泰 年 01 - 年 01 14.88 2,700 40,176.00
君安 月 02 月 02

日 日

2024 2024

573 600583 海油 年 01 - 年 01 5.94 6,200 36,828.00
工程 月 10 月 10

日 日

2024 2024

574 600329 达仁 年 01 - 年 01 33.65 1,000 33,650.00
堂 月 08 月 08

日 日

2024 2024

575 603568 伟明 年 01 - 年 01 16.00 2,100 33,600.00
环保 月 02 月 02

日 日


2024 2024

576 600582 天地 年 01 - 年 01 5.44 5,800 31,552.00
科技 月 02 月 02

日 日

2024 2024

577 601991 大唐 年 01 - 年 01 2.42 11,400 27,588.00
发电 月 02 月 02

日 日

2024 2024

578 601098 中南 年 01 - 年 01 10.17 2,500 25,425.00
传媒 月 02 月 02

日 日

2024 2024

579 600196 复星 年 01 - 年 01 25.03 1,000 25,030.00
医药 月 02 月 02

日 日

2024 2024

580 601699 潞安 年 01 - 年 01 21.91 1,100 24,101.00
环能 月 02 月 02

日 日

2024 2024

581 600873 梅花 年 01 - 年 01 9.55 2,500 23,875.00
生物 月 03 月 03

日 日

2024 2024

582 600848 上海 年 01 - 年 01 10.05 1,800 18,090.00
临港 月 02 月 02

日 日

2024 2024

583 600739 辽宁 年 01 - 年 01 11.78 1,500 17,670.00
成大 月 02 月 02

日 日

2024 2024

584 600549 厦门 年 01 - 年 01 17.18 1,000 17,180.00
钨业 月 03 月 03

日 日

2024 2024

585 000932 华菱 年 01 - 年 01 5.15 3,100 15,965.00
钢铁 月 02 月 02

日 日

2024 2024

586 688779 长远 年 01 - 年 01 7.30 2,000 14,600.00
锂科 月 02 月 02

日 日


2024 2024

587 601899 紫金 年 01 - 年 01 12.46 1,000 12,460.00
矿业 月 03 月 03

日 日

2024 2024

588 600867 通化 年 01 - 年 01 10.83 1,000 10,830.00
东宝 月 10 月 10

日 日

2024 2024

589 600004 白云 年 01 - 年 01 9.78 1,000 9,780.00
机场 月 02 月 02

日 日

2024 2024

590 000039 中集 年 01 - 年 01 7.65 1,200 9,180.00
集团 月 02 月 02

日 日

2024 2024

591 601665 齐鲁 年 01 - 年 01 3.91 2,000 7,820.00
银行 月 08 月 08

日 日

2024 2024

592 600642 申能 年 01 - 年 01 6.42 1,000 6,420.00
股份 月 02 月 02

日 日

2024 2024

593 000967 盈峰 年 01 - 年 01 4.75 1,000 4,750.00
环境 月 03 月 03

日 日

合计 - - - - 29,396,610 307,161,599.00

注：出借证券中如有其它流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本

期

末 1 1 5

202 - 3 个月-1 - 年

3 年 1 个月以内 3 年 5 以 不计息 合计

12 个 年 上

月 月

31

日
资
产
货

币 31,664,606.5 - - - - - 31,664,606.54
资 4

金
结

算 20,496,024.8

备 6 - - - - - 20,496,024.86
付
金
存

出 2,932,451.90 - - - - 8,286,021.60 11,218,473.50
保
证

金
交
易

性 123,903.8 7,092,532,901.4 7,092,656,805.2
金 - - 0 - - 0 0
融
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融
资
产
买
入
返

售 -6,390.42 - - - - - -6,390.42
金
融
资
产
债

权 - - - - - - -
投
资
应
收

清 - - - - - 57,357,928.62 57,357,928.62
算
款
应

收 - - - - - 19,940.00 19,940.00
股
利
应
收

申 - - - - - - -
购
款
递

延 - - - - - - -
所
得

税
资
产
其

他 - - - - - 136,954.82 136,954.82
资
产
资

产 55,086,692.8 - 123,903.8 - - 7,158,333,746.4 7,213,544,343.1
总 8 0 4 2
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - 19,898,301.48 19,898,301.48
算
款

应
付

赎 - - - - - - -
回
款
应
付
管

理 - - - - - 946,482.10 946,482.10
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 315,494.03 315,494.03
管
费
应
付
销

售 - - - - - - -
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 - - - - - 14,095.58 14,095.58
税
费
应

付 - - - - - - -
利
润
递
延

所 - - - - - - -
得
税

负
债
其

他 - - - - - 1,253,634.63 1,253,634.63
负
债
负

债 - - - - - 22,428,007.82 22,428,007.82
总
计
利
率

敏 55,086,692.8 123,903.8 7,135,905,738.6 7,191,116,335.3
感 8 - 0 - - 2 0
度
缺
口
上
年

度 1

末 - 1 5

202 1 个月以内 3 3 个月-1 - 年 不计息 合计

2 年 个 年 5 以

12 月 年 上

月
31
日
资
产
货

币 48,997,016.8 - - - - - 48,997,016.89
资 9

金
结
算 12,872,963.0

备 6 - - - - - 12,872,963.06
付
金
存
出

保 190,647.01 - - - - 6,715,008.00 6,905,655.01
证
金

交 - - - - - 1,806,097,361.0 1,806,097,361.0


易 2 2
性
金
融
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融
资
产
买
入
返

售 - - - - - - -
金
融
资
产
债

权 - - - - - - -
投
资
应
收

清 - - - - - 15,120,161.65 15,120,161.65
算
款
应

收 - - - - - 10,409.12 10,409.12
股
利
应
收

申 - - - - - - -
购
款
递
延

所 - - - - - - -
得
税
资

产
其

他 - - - - - 33,615.61 33,615.61
资
产
资

产 62,060,626.9 - - - - 1,827,976,555.4 1,890,037,182.3
总 6 0 6
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - 14,783,502.54 14,783,502.54
算
款

应 - - - - - - -
付

赎
回
款
应
付
管

理 - - - - - 240,190.34 240,190.34
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 80,063.42 80,063.42
管
费
应
付
销

售 - - - - - - -
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 - - - - - 4,092.81 4,092.81
税
费
应

付 - - - - - - -
利
润
递
延
所

得 - - - - - - -
税
负
债

其

他 - - - - - 435,095.42 435,095.42
负
债
负

债 - - - - - 15,542,944.53 15,542,944.53
总
计
利
率

敏 62,060,626.9 1,812,433,610.8 1,874,494,237.8
感 6 - - - - 7 3
度
缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波
动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 7,092,532,90 98.63 1,806,097,36 96.35
1.40 1.02

交易性金融资产—基金投资 - - - -


交易性金融资产－债券投资 123,903.80 0.00 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 7,092,656,80 98.63 1,806,097,36 96.35
5.20 1.02

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来
看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期
假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）

的变动 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月
分析 31 日

中证 800 指数 357,728,458.96 93,235,484.43
上涨 5%

中证 800 指数 -357,728,458.96 -93,235,484.43
下跌 5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 7,092,529,185.40 1,802,910,651.02

第二层次 123,903.80 2,172,222.40

第三层次 3,716.00 1,014,487.60

合计 7,092,656,805.20 1,806,097,361.02

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,014,487.60

1,014,487.60

当期购买 - 38,990.00 38,990.00

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 518,534.00 518,534.00

转出第三层次 - 1,014,487.60 1,014,487.60

当期利得或损失总额 - -553,808.00 -

553,808.00

其中：计入损益的利得或 - -553,808.00 -

损失 553,808.00

计入其他综合收益 - - -

的利得或损失

期末余额 - 3,716.00 3,716.00

期末仍持有的第三层次金 - -553,808.00 -

融资产计入本期损益的未 553,808.00

实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 6,831,167.66

6,831,167.66

当期购买 - 1,142,364.53 1,142,364.53

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 6,831,167.66 6,831,167.66

当期利得或损失总额 - -127,876.93 -

127,876.93

其中：计入损益的利得或 - -127,876.93 -

损失 127,876.93

计入其他综合收益 - - -

的利得或损失

期末余额 - 1,014,487.60 1,014,487.60

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -127,876.93 -

实现利得或损失的变动— 127,876.93
—公允价值变动损益
7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

采用的估 与公允价
项目 本期末公允价值 范围/加权平均

值技术 名称 值之间的
值

关系

上市公司

股权 3,716.00 折现率 0.2 负相关

比较法

项目 上年度末公允价值 采用的估 不可观察输入值


值技术 与公允价
范围/加权平均

名称 值之间的
值

关系

平均价格

限售股票 1,014,487.60 亚式期权 波动率 0.1891-2.4756 负相关

模型

7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值
预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 7,092,532,901.40 98.32

其中：股票 7,092,532,901.40 98.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 123,903.80 0.00

其中：债券 123,903.80 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -6,390.42 0.00

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产


7 银行存款和结算备付金合计 52,160,631.40 0.72

8 其他各项资产 68,733,296.94 0.95

9 合计 7,213,544,343.12 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 307,161,599.00 元，占期末基金资产净值比例 4.27%。此处股票投资项含可退替代款估值增值，而“报告期末按行业分类的股票投资组合”章节的合计项不含可退替代款估值增值，最终导致两者在金额上不相等。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 78,729,891.84 1.09

B 采矿业 322,727,919.00 4.49

C 制造业 4,035,921,901. 56.12
27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 235,777,733.77 3.28

E 建筑业 122,745,480.60 1.71

F 批发和零售业 74,011,317.80 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 198,015,732.24 2.75

H 住宿和餐饮业 7,203,834.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务业 394,709,408.22 5.49

J 金融业 1,298,392,270. 18.06
64

K 房地产业 92,164,495.00 1.28

L 租赁和商务服务业 60,520,887.98 0.84

M 科学研究和技术服务业 76,347,847.60 1.06

N 水利、环境和公共设施管理业 10,160,570.00 0.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 5,256,672.00 0.07

Q 卫生和社会工作 36,278,198.18 0.50

R 文化、体育和娱乐业 32,357,611.40 0.45

S 综合 11,203,663.00 0.16

合计 7,092,525,434. 98.63
54

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 3,716.00 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,716.00 0.00

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅 190,415 328,656,290.00 4.57
台

2 601318 中国平 3,224,156 129,933,486.80 1.81
安

3 300750 宁德时 788,440 128,720,714.40 1.79
代

4 600036 招商银 3,707,300 103,137,086.00 1.43
行

5 000858 五 粮 585,161 82,103,939.91 1.14
液


6 000333 美的集 1,470,961 80,358,599.43 1.12
团

7 601166 兴业银 4,355,500 70,602,655.00 0.98
行

8 600900 长江电 2,934,340 68,487,495.60 0.95
力

9 601899 紫金矿 4,935,000 61,490,100.00 0.86
业

10 600276 恒瑞医 1,336,642 60,456,317.66 0.84
药

11 600030 中信证 2,925,850 59,599,564.50 0.83
券

12 300059 东方财 3,803,528 53,401,533.12 0.74
富

13 002594 比亚迪 269,300 53,321,400.00 0.74

14 300760 迈瑞医 182,200 52,947,320.00 0.74
疗

15 002475 立讯精 1,497,284 51,581,433.80 0.72
密

16 600887 伊利股 1,909,200 51,071,100.00 0.71
份

17 601398 工商银 10,498,500 50,182,830.00 0.70
行

18 601328 交通银 8,235,000 47,268,900.00 0.66
行

19 603259 药明康 613,181 44,615,049.56 0.62
德

20 000725 京东方 11,229,900 43,796,610.00 0.61
Ａ

21 600309 万华化 567,000 43,556,940.00 0.61
学

22 000651 格力电 1,349,440 43,411,484.80 0.60
器

23 601012 隆基绿 1,797,032 41,152,032.80 0.57
能

24 300124 汇川技 637,650 40,261,221.00 0.56
术

25 000568 泸州老 223,002 40,011,018.84 0.56
窖

26 002415 海康威 1,115,300 38,723,216.00 0.54
视

27 600919 江苏银 5,499,350 36,790,651.50 0.51
行


28 601816 京沪高 7,358,300 36,202,836.00 0.50
铁

29 601288 农业银 9,566,400 34,821,696.00 0.48
行

30 002714 牧原股 817,058 33,646,448.44 0.47
份

31 600809 山西汾 145,260 33,515,839.80 0.47
酒

32 300498 温氏股 1,596,040 32,016,562.40 0.45
份

33 600028 中国石 5,701,600 31,814,928.00 0.44
化

34 688981 中芯国 595,481 31,572,402.62 0.44
际

35 601088 中国神 986,540 30,928,029.00 0.43
华

36 601668 中国建 6,278,800 30,201,028.00 0.42
筑

37 002352 顺丰控 735,844 29,728,097.60 0.41
股

38 600016 民生银 7,434,600 27,805,404.00 0.39
行

39 000001 平安银 2,907,867 27,304,871.13 0.38
行

40 300274 阳光电 310,800 27,222,972.00 0.38
源

41 600837 海通证 2,894,200 27,118,654.00 0.38
券

42 600406 国电南 1,203,874 26,870,467.68 0.37
瑞

43 600941 中国移 268,400 26,700,432.00 0.37
动

44 000792 盐湖股 1,626,400 25,941,080.00 0.36
份

45 002230 科大讯 557,200 25,842,936.00 0.36
飞

46 000063 中兴通 952,350 25,218,228.00 0.35
讯

47 601988 中国银 6,311,800 25,184,082.00 0.35
行

48 601728 中国电 4,654,511 25,180,904.51 0.35
信

49 600050 中国联 5,713,700 25,026,006.00 0.35
通


50 000625 长安汽 1,485,392 24,999,147.36 0.35
车

51 600031 三一重 1,783,600 24,560,172.00 0.34
工

52 601601 中国太 1,026,200 24,403,036.00 0.34
保

53 601888 中国中 290,542 24,315,459.98 0.34
免

54 601225 陕西煤 1,160,400 24,240,756.00 0.34
业

55 000100 TCL 科 5,625,390 24,189,177.00 0.34
技

56 601857 中国石 3,400,300 24,006,118.00 0.33
油

57 002142 宁波银 1,186,870 23,867,955.70 0.33
行

58 600690 海尔智 1,131,200 23,755,200.00 0.33
家

59 603501 韦尔股 221,042 23,587,391.82 0.33
份

60 600000 浦发银 3,514,700 23,267,314.00 0.32
行

61 688111 金山办 72,206 22,831,537.20 0.32
公

62 000338 潍柴动 1,625,400 22,186,710.00 0.31
力

63 300015 爱尔眼 1,399,449 22,139,283.18 0.31
科

64 300122 智飞生 360,500 22,030,155.00 0.31
物

65 300308 中际旭 193,500 21,848,085.00 0.30
创

66 601688 华泰证 1,545,200 21,555,540.00 0.30
券

67 000002 万 科 2,039,200 21,330,032.00 0.30
Ａ

68 600048 保利发 2,148,800 21,273,120.00 0.30
展

69 600436 片仔癀 87,800 21,246,722.00 0.30

70 601985 中国核 2,828,100 21,210,750.00 0.29
电

中微半

71 688012 导体设 136,312 20,937,523.20 0.29
备


72 600089 特变电 1,512,951 20,878,723.80 0.29
工

73 600438 通威股 807,200 20,204,216.00 0.28
份

74 601169 北京银 4,434,700 20,089,191.00 0.28
行

75 601211 国泰君 1,349,900 20,086,512.00 0.28
安

76 002304 洋河股 181,000 19,891,900.00 0.28
份

77 002050 三花智 670,480 19,712,112.00 0.27
控

78 600150 中国船 669,468 19,709,137.92 0.27
舶

79 688041 海光信 276,500 19,625,970.00 0.27
息

80 601766 中国中 3,647,900 19,187,954.00 0.27
车

81 002027 分众传 3,027,100 19,131,272.00 0.27
媒

82 600104 上汽集 1,403,700 18,992,061.00 0.26
团

83 603288 海天味 500,155 18,980,882.25 0.26
业

84 002371 北方华 76,376 18,766,346.96 0.26
创

85 600905 三峡能 4,289,471 18,744,988.27 0.26
源

86 603986 兆易创 201,268 18,595,150.52 0.26
新

87 601919 中远海 1,913,160 18,328,072.80 0.25
控

88 601138 工业富 1,189,700 17,988,264.00 0.25
联

89 600660 福耀玻 479,900 17,943,461.00 0.25
璃

90 601229 上海银 2,976,600 17,770,302.00 0.25
行

91 688271 联影医 129,293 17,714,433.93 0.25
疗

92 601390 中国中 3,080,900 17,499,512.00 0.24
铁

93 002466 天齐锂 309,000 17,239,110.00 0.24
业


94 600585 海螺水 720,900 16,263,504.00 0.23
泥

95 601818 光大银 5,570,000 16,153,000.00 0.22
行

96 688008 澜起科 270,034 15,867,197.84 0.22
技

97 600019 宝钢股 2,647,200 15,697,896.00 0.22
份

98 300014 亿纬锂 369,083 15,575,302.60 0.22
能

99 300782 卓胜微 110,020 15,512,820.00 0.22

100 002129 TCL 中 968,150 15,141,866.00 0.21
环

101 600999 招商证 1,108,210 15,115,984.40 0.21
券

102 002241 歌尔股 717,900 15,083,079.00 0.21
份

103 600893 航发动 402,195 15,034,049.10 0.21
力

104 600111 北方稀 762,200 14,740,948.00 0.20
土

105 002460 赣锋锂 338,980 14,508,344.00 0.20
业

106 601658 邮储银 3,322,478 14,452,779.30 0.20
行

107 601628 中国人 498,913 14,144,183.55 0.20
寿

108 601989 中国重 3,416,500 14,110,145.00 0.20
工

109 688036 传音控 101,522 14,050,644.80 0.20
股

110 600760 中航沈 329,980 13,918,556.40 0.19
飞

111 603019 中科曙 351,920 13,897,320.80 0.19
光

112 002049 紫光国 205,280 13,846,136.00 0.19
微

113 000661 长春高 94,647 13,799,532.60 0.19
新

114 600958 东方证 1,571,544 13,672,432.80 0.19
券

115 603799 华友钴 413,270 13,608,981.10 0.19
业


116 601600 中国铝 2,378,400 13,414,176.00 0.19
业

117 601006 大秦铁 1,840,604 13,270,754.84 0.18
路

118 000938 紫光股 685,760 13,269,456.00 0.18
份

119 000538 云南白 267,360 13,140,744.00 0.18
药

120 601939 建设银 2,014,300 13,113,093.00 0.18
行

121 600938 中国海 624,100 13,087,377.00 0.18
油

122 600570 恒生电 453,810 13,051,575.60 0.18
子

123 002252 上海莱 1,598,300 12,786,400.00 0.18
士

124 000776 广发证 888,900 12,702,381.00 0.18
券

125 600584 长电科 424,800 12,684,528.00 0.18
技

126 601669 中国电 2,584,800 12,639,672.00 0.18
建

127 600547 山东黄 543,900 12,438,993.00 0.17
金

128 002179 中航光 316,450 12,341,550.00 0.17
电

129 600009 上海机 374,700 12,282,666.00 0.17
场

130 600426 华鲁恒 442,060 12,196,435.40 0.17
升

131 601377 兴业证 2,076,512 12,189,125.44 0.17
券

132 000166 申万宏 2,699,600 11,986,224.00 0.17
源

133 000596 古井贡 51,400 11,965,920.00 0.17
酒

134 300408 三环集 405,000 11,927,250.00 0.17
团

135 600886 国投电 895,400 11,801,372.00 0.16
力

136 000425 徐工机 2,118,100 11,564,826.00 0.16
械

137 002271 东方雨 599,800 11,516,160.00 0.16
虹


138 601009 南京银 1,550,300 11,441,214.00 0.16
行

139 002311 海大集 253,300 11,375,703.00 0.16
团

140 601916 浙商银 4,504,000 11,350,080.00 0.16
行

141 300142 沃森生 480,100 11,287,151.00 0.16
物

142 600085 同仁堂 207,200 11,126,640.00 0.15

143 600795 国电电 2,667,600 11,097,216.00 0.15
力

144 603993 洛阳钼 2,119,700 11,022,440.00 0.15
业

145 002236 大华股 596,200 10,999,890.00 0.15
份

146 600588 用友网 611,207 10,873,372.53 0.15
络

147 600745 闻泰科 256,700 10,860,977.00 0.15
技

148 000963 华东医 259,000 10,738,140.00 0.15
药

149 600015 华夏银 1,909,100 10,729,142.00 0.15
行

150 600926 杭州银 1,068,060 10,691,280.60 0.15
行

151 600845 宝信软 217,861 10,631,616.80 0.15
件

152 300033 同花顺 67,600 10,604,412.00 0.15

153 300502 新易盛 214,600 10,584,072.00 0.15

154 601186 中国铁 1,379,400 10,497,234.00 0.15
建

155 001979 招商蛇 1,089,200 10,380,076.00 0.14
口

156 002422 科伦药 354,200 10,289,510.00 0.14
业

157 002459 晶澳科 496,036 10,277,865.92 0.14
技

158 601111 中国国 1,395,900 10,245,906.00 0.14
航

159 002920 德赛西 78,800 10,205,388.00 0.14
威

160 000977 浪潮信 307,200 10,199,040.00 0.14
息


161 600011 华能国 1,315,800 10,131,660.00 0.14
际

162 600674 川投能 667,600 10,094,112.00 0.14
源

163 300896 爱美客 34,000 10,007,220.00 0.14

164 002812 恩捷股 176,000 10,000,320.00 0.14
份

165 601901 方正证 1,235,200 9,955,712.00 0.14
券

166 600115 中国东 2,563,600 9,946,768.00 0.14
航

167 600010 包钢股 6,801,400 9,930,044.00 0.14
份

168 601995 中金公 258,900 9,851,145.00 0.14
司

169 600989 宝丰能 658,000 9,718,660.00 0.14
源

170 000157 中联重 1,486,000 9,703,580.00 0.13
科

171 601360 三六零 1,072,800 9,665,928.00 0.13

172 002028 思源电 185,300 9,643,012.00 0.13
气

173 300418 昆仑万 256,700 9,600,580.00 0.13
维

174 600196 复星医 383,200 9,591,496.00 0.13
药

175 601689 拓普集 130,200 9,569,700.00 0.13
团

176 002493 荣盛石 913,150 9,451,102.50 0.13
化

177 000768 中航西 420,700 9,411,059.00 0.13
飞

178 601633 长城汽 371,662 9,373,315.64 0.13
车

179 600029 南方航 1,611,000 9,279,360.00 0.13
空

180 688599 天合光 324,809 9,266,800.77 0.13
能

181 601066 中信建 391,600 9,265,256.00 0.13
投

182 603369 今世缘 188,757 9,201,903.75 0.13

183 600157 永泰能 6,657,500 9,120,775.00 0.13
源


184 601788 光大证 589,100 9,083,922.00 0.13
券

185 000988 华工科 299,300 8,907,168.00 0.12
技

186 002463 沪电股 402,400 8,901,088.00 0.12
份

187 688256 寒武纪 65,497 8,839,475.12 0.12
科技

188 601058 赛轮轮 751,100 8,825,425.00 0.12
胎

189 000975 银泰黄 585,860 8,787,900.00 0.12
金

190 601555 东吴证 1,200,602 8,776,400.62 0.12
券

191 601100 恒立液 160,248 8,762,360.64 0.12
压

192 002555 三七互 462,900 8,707,149.00 0.12
娱

193 300316 晶盛机 197,400 8,703,366.00 0.12
电

194 600489 中金黄 872,300 8,688,108.00 0.12
金

195 002709 天赐材 346,160 8,681,692.80 0.12
料

196 300347 泰格医 156,500 8,602,805.00 0.12
药

197 300496 中科创 107,300 8,590,438.00 0.12
达

198 002601 龙佰集 499,900 8,563,287.00 0.12
团

上海硅

199 688126 产业集 492,796 8,535,226.72 0.12
团

200 600079 人福医 342,400 8,512,064.00 0.12
药

201 600418 江淮汽 524,100 8,464,215.00 0.12
车

202 300661 圣邦股 94,495 8,410,999.95 0.12
份

203 002340 格林美 1,538,900 8,402,394.00 0.12

204 300450 先导智 327,900 8,394,240.00 0.12
能

205 603392 万泰生 111,078 8,345,290.14 0.12
物


206 600346 恒力石 630,300 8,301,051.00 0.12
化

207 000895 双汇发 310,002 8,280,153.42 0.12
展

208 600188 兖矿能 416,200 8,244,922.00 0.11
源

209 601168 西部矿 574,100 8,192,407.00 0.11
业

210 601868 中国能 3,884,965 8,158,426.50 0.11
建

211 601800 中国交 1,066,800 8,107,680.00 0.11
建

212 301236 软通动 171,200 7,909,440.00 0.11
力

213 601336 新华保 254,065 7,909,043.45 0.11
险

214 000933 神火股 470,200 7,899,360.00 0.11
份

215 601699 潞安环 359,400 7,874,454.00 0.11
能

216 300433 蓝思科 593,100 7,828,920.00 0.11
技

217 002001 新 和 460,688 7,813,268.48 0.11
成

218 002821 凯莱英 66,896 7,766,625.60 0.11

219 600161 天坛生 250,772 7,758,885.68 0.11
物

220 600600 青岛啤 103,025 7,701,118.75 0.11
酒

221 600372 中航机 583,537 7,691,017.66 0.11
载

222 600741 华域汽 470,400 7,658,112.00 0.11
车

223 601233 桐昆股 505,400 7,646,702.00 0.11
份

224 300759 康龙化 263,400 7,633,332.00 0.11
成

225 600515 海南机 2,050,733 7,587,712.10 0.11
场

226 000301 东方盛 789,400 7,578,240.00 0.11
虹

227 601077 渝农商 1,853,800 7,563,504.00 0.11
行


228 601108 财通证 971,580 7,539,460.80 0.10
券

229 002384 东山精 413,200 7,511,976.00 0.10
密

230 000630 铜陵有 2,280,400 7,479,712.00 0.10
色

231 002648 卫星化 504,340 7,439,015.00 0.10
学

232 300037 新宙邦 156,600 7,407,180.00 0.10

233 601881 中国银 613,500 7,392,675.00 0.10
河

234 002736 国信证 864,600 7,383,684.00 0.10
券

235 003816 中国广 2,355,600 7,325,916.00 0.10
核

236 002156 通富微 316,200 7,310,544.00 0.10
电

237 601021 春秋航 145,400 7,299,080.00 0.10
空

238 002007 华兰生 328,120 7,261,295.60 0.10
物

239 301269 华大九 68,300 7,229,555.00 0.10
天

240 000009 中国宝 615,100 7,221,274.00 0.10
安

241 002517 恺英网 641,900 7,170,023.00 0.10
络

242 300394 天孚通 78,300 7,166,016.00 0.10
信

243 300012 华测检 503,900 7,155,380.00 0.10
测

244 002966 苏州银 1,102,570 7,122,602.20 0.10
行

245 600176 中国巨 721,523 7,092,571.09 0.10
石

246 600109 国金证 777,600 7,060,608.00 0.10
券

247 000786 北新建 301,900 7,052,384.00 0.10
材

248 600885 宏发股 254,034 7,021,499.76 0.10
份

249 688169 石头科 24,809 7,019,706.55 0.10
技


250 601117 中国化 1,102,200 7,009,992.00 0.10
学

251 600988 赤峰黄 497,900 6,975,579.00 0.10
金

252 601877 正泰电 320,951 6,903,656.01 0.10
器

253 002410 广联达 401,930 6,889,080.20 0.10

254 002074 国轩高 318,700 6,852,050.00 0.10
科

255 601615 明阳智 546,200 6,849,348.00 0.10
能

256 300136 信维通 287,400 6,782,640.00 0.09
信

257 000983 山西焦 680,300 6,721,364.00 0.09
煤

258 600160 巨化股 407,600 6,721,324.00 0.09
份

259 688072 拓荆科 28,985 6,704,230.50 0.09
技

260 688122 西部超 125,796 6,696,121.08 0.09
导

261 002465 海格通 521,000 6,694,850.00 0.09
信

262 002180 纳思达 294,900 6,673,587.00 0.09

263 688396 华润微 149,207 6,668,060.83 0.09
电子

264 000733 振华科 113,100 6,654,804.00 0.09
技

265 002625 光启技 449,000 6,636,220.00 0.09
术

266 002138 顺络电 245,100 6,620,151.00 0.09
子

267 002202 金风科 826,100 6,608,800.00 0.09
技

268 000423 东阿阿 133,300 6,574,356.00 0.09
胶

269 688099 晶晨半 104,757 6,560,930.91 0.09
导体

270 600536 中国软 180,425 6,542,210.50 0.09
件

271 300207 欣旺达 443,200 6,541,632.00 0.09

272 601618 中国中 2,135,800 6,535,548.00 0.09
冶


273 002185 华天科 766,500 6,530,580.00 0.09
技

274 600352 浙江龙 776,200 6,520,080.00 0.09
盛

275 002738 中矿资 173,740 6,482,239.40 0.09
源

276 601838 成都银 574,500 6,468,870.00 0.09
行

277 600183 生益科 352,820 6,460,134.20 0.09
技

278 600298 安琪酵 182,800 6,430,904.00 0.09
母

279 601162 天风证 2,078,860 6,423,677.40 0.09
券

280 300003 乐普医 397,088 6,416,942.08 0.09
疗

281 000932 华菱钢 1,244,600 6,409,690.00 0.09
铁

282 000876 新 希 681,000 6,346,920.00 0.09
望

283 600233 圆通速 515,900 6,340,411.00 0.09
递

284 002223 鱼跃医 180,700 6,248,606.00 0.09
疗

285 000783 长江证 1,158,200 6,231,116.00 0.09
券

286 600219 南山铝 2,108,000 6,197,520.00 0.09
业

287 002439 启明星 228,900 6,180,300.00 0.09
辰

288 300144 宋城演 625,120 6,169,934.40 0.09
艺

289 002078 太阳纸 502,000 6,109,340.00 0.08
业

290 601878 浙商证 584,600 6,097,378.00 0.08
券

291 000408 藏格矿 240,000 6,081,600.00 0.08
业

292 600332 白云山 212,600 6,080,360.00 0.08

293 000723 美锦能 910,100 6,061,266.00 0.08
源

294 600096 云天化 386,900 6,035,640.00 0.08

295 603596 伯特利 87,000 6,029,100.00 0.08


296 603939 益丰药 150,464 6,024,578.56 0.08
房

297 600415 小商品 820,100 6,003,132.00 0.08
城

298 300999 金龙鱼 179,100 5,978,358.00 0.08

299 300568 星源材 386,100 5,953,662.00 0.08
质

300 000066 中国长 583,500 5,905,020.00 0.08
城

301 002385 大北农 989,800 5,899,208.00 0.08

302 600482 中国动 326,900 5,887,469.00 0.08
力

303 601799 星宇股 44,900 5,886,839.00 0.08
份

304 600765 中航重 307,160 5,869,827.60 0.08
机

305 600873 梅花生 614,200 5,865,610.00 0.08
物

306 300724 捷佳伟 79,200 5,861,592.00 0.08
创

307 002603 以岭药 254,000 5,859,780.00 0.08
业

308 600839 四川长 1,107,500 5,858,675.00 0.08
虹

309 002532 天山铝 973,100 5,848,331.00 0.08
业

310 002797 第一创 1,006,500 5,847,765.00 0.08
业

311 601238 广汽集 663,400 5,804,750.00 0.08
团

312 600460 士兰微 253,400 5,785,122.00 0.08

313 002756 永兴材 110,210 5,754,064.10 0.08
料

314 000999 华润三 115,700 5,753,761.00 0.08
九

315 300017 网宿科 732,600 5,750,910.00 0.08
技

316 601872 招商轮 973,660 5,725,120.80 0.08
船

317 600918 中泰证 834,300 5,723,298.00 0.08
券

318 600732 爱旭股 324,080 5,716,771.20 0.08
份


319 300413 芒果超 226,800 5,715,360.00 0.08
媒

320 002273 水晶光 420,600 5,694,924.00 0.08
电

321 002600 领益智 839,300 5,673,668.00 0.08
造

322 300751 迈为股 43,796 5,672,019.96 0.08
份

323 002841 视源股 123,900 5,669,664.00 0.08
份

324 300395 菲利华 155,000 5,666,800.00 0.08

325 300866 安克创 63,920 5,663,312.00 0.08
新

326 600155 华创云 676,900 5,645,346.00 0.08
信

327 300285 国瓷材 244,100 5,643,592.00 0.08
料

328 600862 中航高 254,600 5,639,390.00 0.08
科

329 688114 华大智 65,188 5,607,471.76 0.08
造

330 002044 美年健 928,200 5,578,482.00 0.08
康

331 601607 上海医 333,300 5,576,109.00 0.08
药

332 688120 华海清 29,583 5,552,729.10 0.08
科

333 600023 浙能电 1,204,400 5,552,284.00 0.08
力

334 600362 江西铜 309,400 5,525,884.00 0.08
业

335 300601 康泰生 202,320 5,492,988.00 0.08
物

336 688303 大全能 185,513 5,485,619.41 0.08
源

337 300474 景嘉微 77,500 5,480,025.00 0.08

338 603806 福斯特 224,483 5,448,202.41 0.08

339 002294 信立泰 166,800 5,447,688.00 0.08

340 600177 雅戈尔 831,100 5,443,705.00 0.08

341 600497 驰宏锌 1,070,000 5,403,500.00 0.08
锗

342 603160 汇顶科 78,000 5,389,800.00 0.07
技


343 300058 蓝色光 748,600 5,374,948.00 0.07
标

344 002472 双环传 205,300 5,341,906.00 0.07
动

345 000728 国元证 781,130 5,335,117.90 0.07
券

346 601898 中煤能 550,200 5,331,438.00 0.07
源

347 688180 君实生 127,400 5,329,142.00 0.07
物

348 300223 北京君 82,400 5,327,160.00 0.07
正

349 002008 大族激 256,400 5,312,608.00 0.07
光

350 600066 宇通客 400,859 5,311,381.75 0.07
车

351 000831 中国稀 191,800 5,307,106.00 0.07
土

352 600129 太极集 114,000 5,296,440.00 0.07
团

353 600348 华阳股 541,900 5,288,944.00 0.07
份

354 601990 南京证 661,800 5,281,164.00 0.07
券

355 603659 璞泰来 252,050 5,275,406.50 0.07

356 688223 晶科能 595,116 5,272,727.76 0.07
源

357 002195 岩山科 1,715,800 5,267,506.00 0.07
技

358 600699 均胜电 293,200 5,265,872.00 0.07
子

359 603260 合盛硅 103,100 5,258,100.00 0.07
业

360 002607 中公教 1,288,400 5,256,672.00 0.07
育

361 601128 常熟银 819,700 5,237,883.00 0.07
行

362 688301 奕瑞科 16,030 5,213,917.80 0.07
技股份

363 002353 杰瑞股 184,700 5,191,917.00 0.07
份

364 002739 万达电 398,200 5,184,564.00 0.07
影


365 300146 汤臣倍 304,000 5,177,120.00 0.07
健

366 603606 东方电 121,100 5,177,025.00 0.07
缆

367 600061 国投资 765,996 5,162,813.04 0.07
本

368 600546 山煤国 294,800 5,161,948.00 0.07
际

369 000893 亚钾国 196,100 5,145,664.00 0.07
际

370 601696 中银证 498,800 5,132,652.00 0.07
券

371 603816 顾家家 146,600 5,131,000.00 0.07
居

372 600529 山东药 200,200 5,125,120.00 0.07
玻

373 002673 西部证 801,104 5,103,032.48 0.07
券

374 300454 深信服 70,200 5,074,758.00 0.07

375 603882 金域医 80,000 5,005,600.00 0.07
学

376 600060 海信视 238,300 4,980,470.00 0.07
像

377 688390 固德威 38,078 4,972,225.24 0.07
电源

378 688002 睿创微 112,435 4,971,875.70 0.07
纳

379 601577 长沙银 725,000 4,944,500.00 0.07
行

380 300088 长信科 738,200 4,938,558.00 0.07
技

381 603688 石英股 56,800 4,934,784.00 0.07
份

382 000997 新 大 251,400 4,929,954.00 0.07
陆

383 002262 恩华药 181,500 4,922,280.00 0.07
业

384 002444 巨星科 218,400 4,918,368.00 0.07
技

385 600985 淮北矿 295,200 4,909,176.00 0.07
业

386 600499 科达制 464,600 4,901,530.00 0.07
造


387 300604 长川科 128,800 4,893,112.00 0.07
技

388 601998 中信银 922,600 4,880,554.00 0.07
行

389 600369 西南证 1,193,200 4,880,188.00 0.07
券

390 603290 斯达半 26,900 4,868,900.00 0.07
导

391 600875 东方电 332,600 4,862,612.00 0.07
气

392 002624 完美世 410,150 4,856,176.00 0.07
界

393 601666 平煤股 419,900 4,854,044.00 0.07
份

394 601198 东兴证 584,700 4,812,081.00 0.07
券

395 300919 中伟股 96,900 4,760,697.00 0.07
份

396 300118 东方日 269,700 4,760,205.00 0.07
升

397 603589 口子窖 104,800 4,747,440.00 0.07

398 000400 许继电 215,900 4,741,164.00 0.07
气

399 600642 申能股 735,700 4,723,194.00 0.07
份

400 688521 芯原微 94,305 4,711,477.80 0.07
电子

401 002938 鹏鼎控 210,500 4,698,360.00 0.07
股

402 300763 锦浪科 67,000 4,683,300.00 0.07
技

格科微

403 688728 有限公 228,100 4,669,207.00 0.06
司

404 600025 华能水 540,700 4,666,241.00 0.06
电

上海柏

405 688188 楚电子 18,422 4,662,792.42 0.06
科技

406 300699 光威复 174,580 4,656,048.60 0.06
材

407 002558 巨人网 417,100 4,646,494.00 0.06
络

408 600803 新奥股 275,400 4,632,228.00 0.06


份

409 688220 翱捷科 65,715 4,628,964.60 0.06
技

410 603000 人民网 165,400 4,627,892.00 0.06

411 000878 云南铜 424,100 4,618,449.00 0.06
业

412 601319 中国人 953,378 4,614,349.52 0.06
保

413 002131 利欧股 2,022,800 4,611,984.00 0.06
份

414 600884 杉杉股 338,300 4,607,646.00 0.06
份

415 605499 东鹏饮 25,200 4,599,252.00 0.06
料

416 600637 东方明 610,430 4,590,433.60 0.06
珠

417 600879 航天电 595,000 4,587,450.00 0.06
子

418 000683 远兴能 781,100 4,585,057.00 0.06
源

419 600118 中国卫 177,500 4,583,050.00 0.06
星

420 002152 广电运 373,600 4,580,336.00 0.06
通

421 002916 深南电 64,500 4,578,855.00 0.06
路

422 600399 抚顺特 470,800 4,576,176.00 0.06
钢

423 000069 华侨城 1,471,100 4,575,121.00 0.06
Ａ

424 000629 钒钛股 1,393,900 4,571,992.00 0.06
份

425 600867 通化东 422,104 4,571,386.32 0.06
宝

426 000591 太阳能 818,300 4,566,114.00 0.06

427 601865 福莱特 170,606 4,555,180.20 0.06

428 300073 当升科 119,000 4,545,800.00 0.06
技

429 002409 雅克科 81,400 4,536,422.00 0.06
技

430 600895 张江高 235,023 4,535,943.90 0.06
科

431 605117 德业股 54,060 4,535,634.00 0.06


份

432 600535 天士力 266,100 4,529,022.00 0.06

433 002497 雅化集 345,500 4,522,595.00 0.06
团

434 601997 贵阳银 877,538 4,510,545.32 0.06
行

435 300001 特锐德 224,000 4,502,400.00 0.06

436 000021 深科技 277,536 4,498,858.56 0.06

437 600132 重庆啤 67,700 4,498,665.00 0.06
酒

438 600143 金发科 562,800 4,496,772.00 0.06
技

439 300390 天华新 175,880 4,458,558.00 0.06
能

440 688052 纳芯微 26,719 4,458,065.15 0.06
电子

441 300628 亿联网 150,500 4,447,275.00 0.06
络

442 000998 隆平高 314,400 4,433,040.00 0.06
科

443 605358 立昂微 161,800 4,431,702.00 0.06

444 300024 机器人 373,100 4,428,697.00 0.06

445 002240 盛新锂 194,500 4,424,875.00 0.06
能

446 600516 方大炭 844,020 4,422,664.80 0.06
素

447 000703 恒逸石 658,010 4,421,827.20 0.06
化

448 603077 和邦生 1,851,100 4,368,596.00 0.06
物

449 600416 湘电股 274,700 4,362,236.00 0.06
份

450 600170 上海建 1,862,000 4,357,080.00 0.06
工

451 603712 七一二 137,200 4,323,172.00 0.06

452 600549 厦门钨 251,400 4,319,052.00 0.06
业

453 600392 盛和资 424,200 4,318,356.00 0.06
源

454 002407 多氟多 283,380 4,313,043.60 0.06

455 600141 兴发集 236,200 4,310,650.00 0.06
团

456 600486 扬农化 68,210 4,305,415.20 0.06


工

457 600153 建发股 447,000 4,304,610.00 0.06
份

458 601966 玲珑轮 223,200 4,292,136.00 0.06
胎

459 688772 珠海冠 194,775 4,286,997.75 0.06
宇电池

460 002432 九安医 113,500 4,275,545.00 0.06
疗

461 002430 杭氧股 146,300 4,273,423.00 0.06
份

462 000039 中集集 553,900 4,237,335.00 0.06
团

463 000708 中信特 300,500 4,219,020.00 0.06
钢

464 000960 锡业股 293,600 4,204,352.00 0.06
份

465 300748 金力永 206,960 4,184,731.20 0.06
磁

466 000623 吉林敖 275,700 4,174,098.00 0.06
东

467 300383 光环新 426,900 4,149,468.00 0.06
网

468 002065 东华软 671,800 4,145,006.00 0.06
件

469 600704 物产中 935,500 4,144,265.00 0.06
大

470 600998 九州通 589,441 4,131,981.41 0.06

471 600909 华安证 843,570 4,116,621.60 0.06
券

472 000617 中油资 761,500 4,112,100.00 0.06
本

473 600018 上港集 836,400 4,098,360.00 0.06
团

474 601717 郑煤机 321,500 4,066,975.00 0.06

475 603899 晨光股 108,100 4,059,155.00 0.06
份

476 000750 国海证 1,145,790 4,056,096.60 0.06
券

477 688363 华熙生 60,579 4,054,552.47 0.06
物

478 600754 锦江酒 135,300 4,045,470.00 0.06
店


479 688065 凯赛生 73,400 4,035,532.00 0.06
物

480 689009 九号公 135,900 4,030,794.00 0.06
司

481 300212 易华录 128,020 4,026,229.00 0.06

482 603195 公牛集 42,020 4,019,213.00 0.06
团

483 002203 海亮股 359,000 4,002,850.00 0.06
份

484 603833 欧派家 57,420 3,997,006.20 0.06
居

485 002064 华峰化 595,600 3,996,476.00 0.06
学

486 002268 电科网 177,700 3,991,142.00 0.06
安

487 600673 东阳光 543,300 3,982,389.00 0.06

488 000738 航发控 198,300 3,946,170.00 0.05
制

489 600166 福田汽 1,442,100 3,936,933.00 0.05
车

490 000050 深天马 369,500 3,935,175.00 0.05
Ａ

491 600563 法拉电 42,400 3,926,240.00 0.05
子

492 600583 海油工 660,600 3,923,964.00 0.05
程

493 600039 四川路 523,240 3,919,067.60 0.05
桥

494 603456 九洲药 161,300 3,905,073.00 0.05
业

495 601456 国联证 358,700 3,888,308.00 0.05
券

496 002299 圣农发 226,100 3,884,398.00 0.05
展

497 002939 长城证 482,100 3,856,800.00 0.05
券

498 600521 华海药 262,800 3,855,276.00 0.05
业

499 600859 王府井 241,400 3,855,158.00 0.05

500 002568 百润股 156,600 3,853,926.00 0.05
份

501 002506 协鑫集 1,404,400 3,848,056.00 0.05
成


502 600398 海澜之 518,000 3,843,560.00 0.05
家

503 600863 内蒙华 975,600 3,804,840.00 0.05
电

504 002368 太极股 128,799 3,803,434.47 0.05
份

505 600820 隧道股 658,300 3,791,808.00 0.05
份

506 002429 兆驰股 678,000 3,783,240.00 0.05
份

507 002128 电投能 265,100 3,782,977.00 0.05
源

508 601216 君正集 1,010,100 3,777,774.00 0.05
团

509 002092 中泰化 617,800 3,768,580.00 0.05
学

510 300487 蓝晓科 71,000 3,767,260.00 0.05
技

511 600739 辽宁成 319,800 3,767,244.00 0.05
大

512 000513 丽珠集 107,400 3,760,074.00 0.05
团

513 000636 风华高 274,196 3,745,517.36 0.05
科

514 002414 高德红 511,811 3,736,220.30 0.05
外

515 002025 航天电 77,800 3,735,956.00 0.05
器

516 603658 安图生 65,350 3,725,603.50 0.05
物

517 002373 千方科 330,900 3,709,389.00 0.05
技

518 300253 卫宁健 515,000 3,702,850.00 0.05
康

519 300114 中航电 84,300 3,688,125.00 0.05
测

520 000729 燕京啤 426,400 3,679,832.00 0.05
酒

521 600435 北方导 312,900 3,673,446.00 0.05
航

522 688536 思瑞浦 25,002 3,657,792.60 0.05
股份

523 002926 华西证 470,000 3,647,200.00 0.05
券


524 600655 豫园股 587,200 3,646,512.00 0.05
份

525 603338 浙江鼎 71,240 3,645,350.80 0.05
力

526 688005 容百科 91,338 3,635,252.40 0.05
技

527 300558 贝达药 70,500 3,634,275.00 0.05
业

528 300957 贝泰妮 53,300 3,633,461.00 0.05

529 300595 欧普康 160,860 3,632,218.80 0.05
视

530 300296 利亚德 602,600 3,615,600.00 0.05

531 600021 上海电 426,030 3,604,213.80 0.05
力

532 300009 安科生 352,240 3,599,892.80 0.05
物

533 002850 科达利 42,400 3,581,104.00 0.05

534 600498 烽火通 215,200 3,580,928.00 0.05
信

535 000519 中兵红 254,500 3,573,180.00 0.05
箭

536 600325 华发股 493,900 3,561,019.00 0.05
份

537 688234 天岳先 53,868 3,559,058.76 0.05
进

538 300244 迪安诊 149,300 3,554,833.00 0.05
断

539 300251 光线传 435,700 3,550,955.00 0.05
媒

540 600008 首创环 1,317,490 3,544,048.10 0.05
保

541 600271 航天信 332,700 3,539,928.00 0.05
息

542 002192 融捷股 65,300 3,539,913.00 0.05
份

543 002507 涪陵榨 245,520 3,508,480.80 0.05
菜

544 002372 伟星新 241,900 3,500,293.00 0.05
材

545 002595 豪迈科 117,400 3,494,998.00 0.05
技

546 688032 禾迈股 12,937 3,492,990.00 0.05
份


547 688063 派能科 32,912 3,488,672.00 0.05
技

548 601016 节能风 1,162,550 3,487,650.00 0.05
电

549 688567 孚能科 213,007 3,474,144.17 0.05
技

550 000877 天山股 519,500 3,470,260.00 0.05
份

551 600004 白云机 354,800 3,469,944.00 0.05
场

552 002500 山西证 643,580 3,468,896.20 0.05
券

553 000830 鲁西化 344,700 3,457,341.00 0.05
工

554 688331 荣昌生 55,675 3,455,190.50 0.05
物

555 688561 奇安信 86,155 3,453,953.95 0.05
集团

556 300373 扬杰科 93,700 3,438,790.00 0.05
技

557 600380 健康元 276,100 3,431,923.00 0.05

558 600282 南钢股 927,300 3,431,010.00 0.05
份

559 002936 郑州银 1,694,597 3,406,139.97 0.05
行

560 600566 济川药 107,507 3,378,945.01 0.05
业

561 000060 中金岭 780,500 3,371,760.00 0.05
南

562 603233 大参林 134,820 3,357,018.00 0.05

563 002056 横店东 247,300 3,348,442.00 0.05
磁

564 300676 华大基 69,700 3,345,600.00 0.05
因

565 603893 瑞芯微 52,600 3,334,840.00 0.05

566 603444 吉比特 13,600 3,333,632.00 0.05

567 002281 光迅科 116,600 3,323,100.00 0.05
技

568 002865 钧达股 42,700 3,308,396.00 0.05
份

569 601698 中国卫 190,800 3,302,748.00 0.05
通

570 002019 亿帆医 222,900 3,294,462.00 0.05


药

571 603225 新凤鸣 232,000 3,294,400.00 0.05

572 601636 旗滨集 481,000 3,290,040.00 0.05
团

573 601880 辽港股 2,258,700 3,275,115.00 0.05
份

574 300682 朗新科 198,500 3,253,415.00 0.05
技

575 600038 中直股 84,300 3,248,079.00 0.05
份

576 002670 国盛金 348,200 3,245,224.00 0.05
控

577 300070 碧水源 650,000 3,243,500.00 0.05

578 601236 红塔证 427,060 3,241,385.40 0.05
券

579 688385 复旦微 83,750 3,235,262.50 0.04
电

580 002080 中材科 202,600 3,225,392.00 0.04
技

581 000547 航天发 385,200 3,224,124.00 0.04
展

582 002120 韵达股 430,570 3,212,052.20 0.04
份

583 603156 养元饮 150,732 3,204,562.32 0.04
品

584 688516 奥特维 35,359 3,199,989.50 0.04
科技

585 300529 健帆生 143,900 3,198,897.00 0.04
物

586 600580 卧龙电 271,800 3,188,214.00 0.04
驱

587 300677 英科医 135,940 3,175,558.40 0.04
疗

588 600258 首旅酒 202,200 3,158,364.00 0.04
店

589 603737 三棵树 66,280 3,155,590.80 0.04

590 600511 国药股 110,200 3,153,924.00 0.04
份

591 600390 五矿资 673,100 3,150,108.00 0.04
本

592 603885 吉祥航 261,600 3,139,200.00 0.04
空

593 688200 华峰测 25,537 3,135,943.60 0.04


控

594 601000 唐山港 889,500 3,113,250.00 0.04

595 603927 中科软 103,600 3,105,928.00 0.04

596 002531 天顺风 265,700 3,082,120.00 0.04
能

597 601933 永辉超 1,089,600 3,072,672.00 0.04
市

598 002572 索菲亚 192,400 3,068,780.00 0.04

599 002508 老板电 140,800 3,066,624.00 0.04
器

600 300026 红日药 722,000 3,061,280.00 0.04
业

601 000598 兴蓉环 538,000 3,061,220.00 0.04
境

602 601155 新城控 267,500 3,052,175.00 0.04
股

603 002958 青农商 1,163,800 3,049,156.00 0.04
行

604 002557 洽洽食 87,200 3,036,304.00 0.04
品

605 688538 和辉光 1,248,356 3,033,505.08 0.04
电

606 601231 环旭电 200,000 3,022,000.00 0.04
子

607 601179 中国西 611,000 3,012,230.00 0.04
电

608 601778 晶科科 855,700 2,994,950.00 0.04
技

609 000970 中科三 289,010 2,991,253.50 0.04
环

610 002831 裕同科 108,600 2,987,586.00 0.04
技

611 002487 大金重 111,900 2,978,778.00 0.04
工

612 688187 时代电 81,947 2,977,134.51 0.04
气

613 603517 绝味食 110,700 2,973,402.00 0.04
品

614 000155 川能动 223,600 2,971,644.00 0.04
力

615 000887 中鼎股 239,900 2,967,563.00 0.04
份

616 600970 中材国 315,500 2,946,770.00 0.04


际

617 600906 财达证 391,300 2,934,750.00 0.04
券

618 600606 绿地控 1,264,975 2,909,442.50 0.04
股

619 300438 鹏辉能 102,400 2,896,896.00 0.04
源

620 600707 彩虹股 427,900 2,888,325.00 0.04
份

盛美上

621 688082 海半导 27,443 2,865,323.63 0.04
体

622 600848 上海临 284,200 2,856,210.00 0.04
港

623 688029 南微医 29,505 2,856,084.00 0.04
学科技

624 600481 双良节 336,100 2,843,406.00 0.04
能

625 002155 湖南黄 254,400 2,834,016.00 0.04
金

626 600959 江苏有 901,000 2,829,140.00 0.04
线

627 002030 达安基 292,032 2,826,869.76 0.04
因

628 603858 步长制 165,500 2,815,155.00 0.04
药

629 600995 南网储 284,400 2,804,184.00 0.04
能

630 000563 陕国投 922,400 2,804,096.00 0.04
Ａ

631 000027 深圳能 434,100 2,799,945.00 0.04
源

632 600755 厦门国 399,000 2,781,030.00 0.04
贸

633 601866 中远海 1,186,100 2,775,474.00 0.04
发

634 600977 中国电 226,200 2,768,688.00 0.04
影

635 600208 新湖中 1,273,000 2,762,410.00 0.04
宝

636 000778 新兴铸 719,000 2,746,580.00 0.04
管

637 603185 弘元绿 82,362 2,741,007.36 0.04
能


638 600131 国网信 180,600 2,736,090.00 0.04
通

639 600329 达仁堂 81,200 2,732,380.00 0.04

640 002244 滨江集 374,500 2,722,615.00 0.04
团

641 000739 普洛药 176,900 2,722,491.00 0.04
业

642 601958 金钼股 287,500 2,716,875.00 0.04
份

643 000987 越秀资 448,005 2,696,990.10 0.04
本

644 600582 天地科 495,200 2,693,888.00 0.04
技

645 600373 中文传 204,300 2,692,674.00 0.04
媒

646 601991 大唐发 1,111,500 2,689,830.00 0.04
电

647 002032 苏 泊 50,700 2,687,607.00 0.04
尔

648 600316 洪都航 126,900 2,686,473.00 0.04
空

649 601665 齐鲁银 686,500 2,684,215.00 0.04
行

650 002683 广东宏 132,800 2,666,624.00 0.04
大

651 002266 浙富控 782,300 2,659,820.00 0.04
股

652 603486 科沃斯 64,100 2,656,304.00 0.04

653 000709 河钢股 1,241,100 2,643,543.00 0.04
份

654 600737 中粮糖 319,400 2,631,856.00 0.04
业

655 603127 昭衍新 110,624 2,622,895.04 0.04
药

656 300357 我武生 90,400 2,621,600.00 0.04
物

657 603826 坤彩科 44,100 2,603,223.00 0.04
技

658 601808 中海油 177,700 2,597,974.00 0.04
服

659 300776 帝尔激 42,900 2,585,154.00 0.04
光

660 600598 北大荒 215,100 2,574,747.00 0.04


661 002326 永太科 221,400 2,572,668.00 0.04
技

662 603267 鸿远电 51,100 2,565,220.00 0.04
子

663 000825 太钢不 685,500 2,556,915.00 0.04
锈

664 600056 中国医 226,767 2,532,987.39 0.04
药

665 600801 华新水 202,900 2,522,047.00 0.04
泥

666 601611 中国核 362,800 2,514,204.00 0.03
建

667 300979 华利集 47,700 2,510,928.00 0.03
团

668 603883 老百姓 83,596 2,498,684.44 0.03

669 000785 居然之 757,000 2,498,100.00 0.03
家

670 000883 湖北能 590,000 2,495,700.00 0.03
源

671 600528 中铁工 332,400 2,473,056.00 0.03
业

672 300888 稳健医 66,380 2,472,655.00 0.03
疗

673 601598 中国外 470,500 2,465,420.00 0.03
运

674 600901 江苏金 508,280 2,460,075.20 0.03
租

675 600517 国网英 514,100 2,452,257.00 0.03
大

676 603568 伟明环 152,375 2,438,000.00 0.03
保

677 002511 中顺洁 243,300 2,433,000.00 0.03
柔

678 002153 石基信 249,157 2,426,789.18 0.03
息

679 601992 金隅集 1,252,020 2,391,358.20 0.03
团

680 600500 中化国 539,044 2,382,574.48 0.03
际

681 300363 博腾股 94,600 2,379,190.00 0.03
份

682 003035 南网能 451,100 2,372,786.00 0.03
源


683 600378 昊华科 77,600 2,365,248.00 0.03
技

684 601106 中国一 819,894 2,361,294.72 0.03
重

685 603026 胜华新 51,000 2,338,860.00 0.03
材

686 000800 一汽解 274,800 2,335,800.00 0.03
放

687 603379 三美股 68,400 2,325,600.00 0.03
份

688 600827 百联股 243,800 2,313,662.00 0.03
份

689 600062 华润双 122,400 2,276,640.00 0.03
鹤

神州细

690 688520 胞集团 42,000 2,262,540.00 0.03
公司

691 000937 冀中能 316,500 2,259,810.00 0.03
源

692 600871 石化油 1,221,000 2,234,430.00 0.03
服

693 002653 海思科 96,500 2,233,975.00 0.03

694 000581 威孚高 148,200 2,233,374.00 0.03
科

695 603650 彤程新 66,800 2,224,440.00 0.03
材

696 001227 兰州银 853,300 2,218,580.00 0.03
行

697 601098 中南传 217,500 2,211,975.00 0.03
媒

698 002408 齐翔腾 416,580 2,199,542.40 0.03
达

699 603228 景旺电 97,480 2,199,148.80 0.03
子

700 600022 山东钢 1,598,200 2,189,534.00 0.03
铁

701 601118 海南橡 512,900 2,174,696.00 0.03
胶

702 600126 杭钢股 407,900 2,174,107.00 0.03
份

703 688349 三一重 75,604 2,163,786.48 0.03
能

704 603707 健友股 144,052 2,160,780.00 0.03
份


705 003022 联泓新 117,400 2,149,594.00 0.03
科

706 603305 旭升集 108,800 2,146,624.00 0.03
团

长春百

707 688276 克生物 38,940 2,134,301.40 0.03
科技

708 688778 厦钨新 52,900 2,096,956.00 0.03
能源

709 600967 内蒙一 253,200 2,091,432.00 0.03
机

710 688779 长远锂 286,420 2,090,866.00 0.03
科

711 601156 东航物 141,300 2,088,414.00 0.03
流

712 600315 上海家 97,900 2,073,522.00 0.03
化

713 000559 万向钱 398,700 2,069,253.00 0.03
潮

714 601928 凤凰传 231,600 2,040,396.00 0.03
媒

715 000401 冀东水 317,500 2,028,825.00 0.03
泥

716 688208 道通科 85,200 2,023,500.00 0.03
技

717 000156 华数传 274,500 2,023,065.00 0.03
媒

718 601187 厦门银 398,000 2,017,860.00 0.03
行

719 600764 中国海 80,800 2,015,960.00 0.03
防

720 002690 美亚光 102,562 2,014,317.68 0.03
电

721 601608 中信重 520,500 2,009,130.00 0.03
工

722 600663 陆家嘴 225,000 1,968,750.00 0.03

723 600808 马钢股 722,700 1,965,744.00 0.03
份

724 000089 深圳机 305,600 1,965,008.00 0.03
场

725 002867 周大生 129,400 1,964,292.00 0.03

726 002010 传化智 420,800 1,944,096.00 0.03
联


727 001286 陕西能 227,200 1,942,560.00 0.03
源

728 600095 湘财股 254,000 1,907,540.00 0.03
份

729 603218 日月股 153,700 1,901,269.00 0.03
份

730 000958 电投产 482,500 1,901,050.00 0.03
融

731 688425 铁建重 477,200 1,894,484.00 0.03
工

732 603866 桃李面 243,088 1,862,054.08 0.03
包

733 300257 开山股 116,600 1,837,616.00 0.03
份

734 000930 中粮科 276,300 1,834,632.00 0.03
技

735 002505 鹏都农 1,143,600 1,829,760.00 0.03
牧

736 603529 爱玛科 72,900 1,825,416.00 0.03
技

737 002423 中粮资 272,900 1,822,972.00 0.03
本

738 000967 盈峰环 383,000 1,819,250.00 0.03
境

739 600597 光明乳 208,300 1,818,459.00 0.03
业

740 002468 申通快 232,200 1,808,838.00 0.03
递

741 002518 科士达 65,400 1,805,040.00 0.03

742 000898 鞍钢股 719,800 1,792,302.00 0.02
份

743 002925 盈趣科 89,790 1,748,211.30 0.02
技

744 600968 海油发 605,500 1,725,675.00 0.02
展

745 601568 北元集 357,840 1,696,161.60 0.02
团

746 601059 信达证 93,400 1,680,266.00 0.02
券

747 002761 浙江建 161,600 1,658,016.00 0.02
投

748 000537 中绿电 167,300 1,611,099.00 0.02

749 000959 首钢股 464,900 1,608,554.00 0.02


份

750 600167 联美控 270,900 1,536,003.00 0.02
股

751 600339 中油工 501,400 1,519,242.00 0.02
程

752 600377 宁沪高 147,500 1,511,875.00 0.02
速

753 002608 江苏国 229,200 1,505,844.00 0.02
信

754 001914 招商积 124,900 1,493,804.00 0.02
余

755 688387 中信科 197,800 1,426,138.00 0.02
移动

756 600350 山东高 204,600 1,419,924.00 0.02
速

757 002563 森马服 245,700 1,417,689.00 0.02
饰

758 601228 广州港 448,900 1,405,057.00 0.02

759 001203 大中矿 133,800 1,360,746.00 0.02
业

760 600928 西安银 402,400 1,339,992.00 0.02
行

761 601298 青岛港 212,000 1,310,160.00 0.02

762 600927 永安期 83,100 1,305,501.00 0.02
货

763 000402 金 融 359,100 1,303,533.00 0.02
街

764 000539 粤电力 262,700 1,284,603.00 0.02
Ａ

765 002399 海普瑞 109,200 1,280,916.00 0.02

766 603056 德邦股 88,400 1,279,148.00 0.02
份

767 600925 苏能股 229,600 1,265,096.00 0.02
份

768 601828 美凯龙 324,000 1,253,880.00 0.02

769 603317 天味食 92,100 1,224,009.00 0.02
品

770 601139 深圳燃 172,500 1,188,525.00 0.02
气

771 002945 华林证 76,500 1,155,150.00 0.02
券

772 000031 大悦城 387,500 1,150,875.00 0.02

773 601061 中信金 145,400 1,121,034.00 0.02


属

774 001872 招商港 64,500 1,029,420.00 0.01
口

775 601158 重庆水 172,700 979,209.00 0.01
务

776 600299 安迪苏 118,100 944,800.00 0.01

777 000553 安道麦 128,500 891,790.00 0.01
A

778 600956 新天绿 102,300 831,699.00 0.01
能

779 600032 浙江新 12,000 96,720.00 0.00
能

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 400174 中天 3 371,600 3,716.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）

1 300750 宁德时代 197,907,238.97 10.56

2 000858 五 粮 液 122,353,535.44 6.53

3 000333 美的集团 99,871,294.85 5.33

4 002594 比亚迪 99,272,488.12 5.30

5 300059 东方财富 71,925,435.17 3.84

6 300760 迈瑞医疗 65,862,575.46 3.51

7 002415 海康威视 58,947,506.59 3.14

8 000651 格力电器 57,950,506.61 3.09

9 002475 立讯精密 56,420,224.13 3.01

10 000725 京东方Ａ 53,523,704.00 2.86

11 002371 北方华创 53,484,892.81 2.85

12 000568 泸州老窖 51,496,346.63 2.75


13 300124 汇川技术 47,203,405.26 2.52

14 002714 牧原股份 41,405,406.02 2.21

15 000001 平安银行 40,204,752.88 2.14

16 000063 中兴通讯 39,255,202.66 2.09

17 300274 阳光电源 39,134,405.44 2.09

18 002142 宁波银行 38,040,925.00 2.03

19 002352 顺丰控股 36,407,123.64 1.94

20 000792 盐湖股份 35,626,344.50 1.90

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 58,557,455.12 3.12

2 002594 比亚迪 47,683,945.55 2.54

3 000858 五 粮 液 47,554,848.45 2.54

4 600519 贵州茅台 41,212,230.00 2.20

5 002371 北方华创 37,868,374.00 2.02

6 000333 美的集团 36,513,556.34 1.95

7 002415 海康威视 31,795,530.00 1.70

8 601318 中国平安 30,685,729.42 1.64

9 300059 东方财富 25,882,982.72 1.38

10 600436 片仔癀 25,510,444.00 1.36

11 300760 迈瑞医疗 25,218,211.70 1.35

12 002475 立讯精密 21,433,325.28 1.14

13 000651 格力电器 20,537,991.00 1.10

14 002920 德赛西威 20,189,079.12 1.08

15 000725 京东方Ａ 19,629,067.00 1.05

16 000661 长春高新 19,275,580.77 1.03

17 002821 凯莱英 19,131,598.40 1.02

18 600036 招商银行 18,660,155.00 1.00

19 688777 中控技术 16,764,097.84 0.89

20 300782 卓胜微 15,556,155.77 0.83

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,667,524,644.84


卖出股票收入（成交）总额 2,684,617,432.83

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 123,903.80 0.00

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 123,903.80 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券名 占基金资产
序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例
（％）

1 127102 浙建转 1,239 123,903.80 0.00
债

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,218,473.50

2 应收清算款 57,357,928.62

3 应收股利 19,940.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 136,954.82

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 68,733,296.94

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限
允价值 净值比例 情况说明


（%）

转融通出
1 000333 美的集团 273,150.00 0.00 借流通受
限

转融通出
2 601318 中国平安 270,010.00 0.00 借流通受
限

转融通出
3 601899 紫金矿业 12,460.00 0.00 借流通受
限

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 公允价值 净值比例 情况说明
（%）

1 400174 中天 3 3,716.00 0.00 重大事项
停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

平安银行股份有限
公司-汇添富中证
持有 机构投资者 个人投资者 800 交易型开放式
人户 户均持有 指数证券投资基金
数 的基金份 联接基金

（户 额 占总 占总 占总
） 份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例 持有份额 比例
（% （% （%
） ） ）

7,11 1,147,202 7,912,323,688 96.8 254,613,510 3.12 84,814,400 1.04
9 .87 .00 8 .00 .00

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（%）

1 中央汇金资产管 1,307,627,911.00 16.01
理有限责任公司

汇添富基金－中

国人寿保险股份

2 有限公司－分红 653,525,000.00 8.00
险－汇添富基金

国寿股份成长股

票型组合

汇添富基金－中

国人寿保险股份

3 有限公司－传统 531,680,400.00 6.51
险－汇添富国寿

股份成长股票传

统可供出

汇添富基金－中

国人寿保险股份

4 有限公司－分红 492,440,200.00 6.03
险－汇添富基金

国寿股份均衡股

票型组合

中国平安人寿保

5 险股份有限公司 389,128,600.00 4.76
－分红－个险分

红

6 中国人寿保险股 380,684,600.00 4.66
份有限公司

大家人寿保险股

7 份有限公司－传 369,700,300.00 4.53
统产品

8 北京诚通金控投 355,928,300.00 4.36
资有限公司

9 中荷人寿保险有 337,495,600.00 4.13
限公司

安邦人寿保险股

10 份有限公司－保 296,000,000.00 3.62
守型投资组合

平安银行股份有

11 限公司-汇添富 84,814,400.00 1.04
中证 800 交易型


开放式指数证券

投资基金联接基

金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人 200,000.00 0.00
员持有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 10 月 08 6,601,437,198.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,745,437,198.00

本报告期基金总申购份额 8,639,750,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 2,218,250,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,166,937,198.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2019 年 10 月 08 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 70,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商 单元 股票成 佣金总 备注
名称 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比

的比例 例（%）

（%）

中泰 1 4,568,120,522.06 62.17 1,515,046.55 44.61

证券

东方 2 2,006,059,466.38 27.30 1,474,877.63 43.43

证券

海通 2 773,572,622.08 10.53 406,404.15 11.97

证券

广发 2 - - - -

证券

华泰 2 - - - -

证券

兴业 3 - - - -

证券
中信

建投 1 - - - -

证券

中信 1 - - - -

证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券 占当期 占当期 占当期 占当期
商 债券成 债券回 成 权证成 成 基金成
名 成交金额 交总额 成交金额 购成交 交 交总额 交 交总额
称 的比例 总额的 金 的比例 金 的比例
（%） 比例 额 （%） 额 （%）
（%）

中

泰 - - - - - - - -
证
券
东

方 866,020.78 78.69 - - - - - -
证
券
海

通 234,505.96 21.31 50,000,000.00 100.00 - - - -
证
券

广 - - - - - - - -

发
证
券
华

泰 - - - - - - - -
证
券
兴

业 - - - - - - - -
证
券
中
信

建 - - - - - - - -
投
证
券
中

信 - - - - - - - -
证
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 1 个交易单元：中信建投证券（北交所单元）。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上交所,上证报,公

1 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2023 年 01 月 20 日

下基金 2022 年第四季度报告 国证监会基金电子

披露网站

2 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日

金名义进行非法活动的重要提示

上交所,上证报,公

3 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2023 年 03 月 31 日

下基金 2022 年年度报告 国证监会基金电子

披露网站

上交所,上证报,公

4 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2023 年 04 月 21 日

下基金 2023 年第一季度报告 国证监会基金电子

披露网站

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,公

5 于旗下部分基金估值调整情况的 司网站,深交所,中 2023 年 06 月 17 日

公告 国证监会基金电子

披露网站

汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公

6 于旗下部分基金增加国金证券为 司网站,深交所,中 2023 年 07 月 05 日

申购赎回代理券商的公告 国证监会基金电子

披露网站

汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公

7 于旗下部分基金增加华福证券为 司网站,深交所,中 2023 年 07 月 14 日

申购赎回代理券商的公告 国证监会基金电子

披露网站

上交所,上证报,公

8 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2023 年 07 月 21 日

下基金 2023 年第二季度报告 国证监会基金电子

披露网站

汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,证券时报,

9 于旗下部分基金增加德邦证券为 公司网站,中国证监 2023 年 08 月 15 日

申购赎回代理券商的公告 会基金电子披露网

站


关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,

10 司运用固有资金投资旗下基金的 中国证监会基金电 2023 年 08 月 21 日
公告 子披露网站

关于中证 800 交易型开放式指数 中证报,上交所,公

11 证券投资基金调整最小申购、赎 司网站,中国证监会 2023 年 08 月 25 日
回单位的公告 基金电子披露网站

中证 800 交易型开放式指数证券 上交所,公司网站,

12 投资基金更新招募说明书（2023 中国证监会基金电 2023 年 08 月 28 日
年 8 月 28 日更新） 子披露网站

上交所,上证报,公

13 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2023 年 08 月 31 日
下基金 2023 年中期报告 国证监会基金电子

披露网站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,

14 司终止与南京途牛基金销售有限 中国证监会基金电 2023 年 09 月 04 日
公司合作关系的公告 子披露网站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,

15 司终止与凤凰金信（海口）基金 中国证监会基金电 2023 年 09 月 12 日
销售有限公司合作关系的公告 子披露网站

中证 800 交易型开放式指数证券 中证报,上交所,公

16 投资基金收益分配公告 司网站,中国证监会 2023 年 09 月 18 日
基金电子披露网站

关于中证 800 交易型开放式指数 中证报,上交所,公

17 证券投资基金调整最小申购、赎 司网站,中国证监会 2023 年 10 月 13 日
回单位的公告 基金电子披露网站

中证 800 交易型开放式指数证券 上交所,公司网站,

18 投资基金更新招募说明书（2023 中国证监会基金电 2023 年 10 月 16 日
年 10 月 16 日更新） 子披露网站

汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,

19 下部分基金更新招募说明书及基 深交所,中国证监会 2023 年 10 月 20 日
金产品资料概要 基金电子披露网站

上交所,上证报,公

20 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2023 年 10 月 25 日
下基金 2023 年第三季度报告 国证监会基金电子

披露网站

关于汇添富运用固有资金投资旗 上证报,公司网站,

21 下基金的公告 中国证监会基金电 2023 年 11 月 09 日
子披露网站

汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公

22 于旗下部分基金增加浙商证券为 司网站,深交所,中 2023 年 11 月 29 日
申购赎回代理券商的公告 国证监会基金电子

披露网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有

基金

投 份额

资 比例 申 赎 份额占
者 序 达到 期初份额 购 回 持有份额 比
类 号 或者 份 份 （%）
别 超过 额 额

20%的

时间

区间

2023

年 1

月 1

机 1 日至 1,307,627,911.00 - - 1,307,627,911.00 16.01
构 2023

年 9

月 13

日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证 800 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证 800 交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 03 月 29 日
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