大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月 30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成现金宝货币

交易代码 519898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月27日

报告期末基金份额总额 79,175,029,205.00份

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。

本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率

投资策略 趋势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多

个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目

标。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 现金宝A 现金宝B

下属分级基金的交易代码 519898 519899

报告期末下属分级基金的份额总额 54,675,647,539.00份 24,499,381,666.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

现金宝A 现金宝B

1. 本期已实现收益 4,912,062.63 2,787,709.50

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2．本期利润 4,912,062.63 2,787,709.50

3．期末基金资产净值 546,756,475.39 244,993,816.66

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

现金宝A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7610% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.6737% 0.0004%

月

现金宝B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9095% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.8222% 0.0004%

月

注：本货币基金收益分配按日结转份额。

3.2.2

自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第2页共10页

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国社会科学院工商管理硕

士，中国人民大学经济学学

士。2009年7月至2010年9

月任中国银行金融市场总部

助理投资经理。2010年10月

至2013年5月任嘉实基金交

易部交易员。2013年5月至

2015年7月任银华基金固定

本基金基 2016年8月 收益部基金经理。2015年8

朱哲先生 金经理 29日 - 7年 月加入大成基金管理有限公

司，任固定收益总部基金经

理，自2016年8月29日起担

任大成货币市场证券投资基

金、大成景明灵活配置混合型

证券投资基金和大成现金宝

场内实时申赎货币市场基金

基金经理，自2016年9月6

日起任大成景华一年定期开

放债券型证券投资基金和大

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成信用增利一年定期开放债

券型证券投资基金基金经理，

自2016年10月12日起任大

成添益交易型货币市场基金

基金经理。具有基金从业资

格。国籍：中国

南京大学管理学硕士，注册会

计师，2009年10月至2011

年5 月就职于毕马威企业咨

询有限公司南京分公司审计

部；2011年起加入大成基金

管理有限公司，历任固定收益

部助理研究员。2013年11月

25日至2015年3月5日担任

大成景祥分级债券型证券投

资基金基金经理助理。2015

年3月7日至2016年11月

18日担任大成景祥分级债券

型证券投资基金基金经理。

2015年6月23日起任大成景

裕灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。2015年7月1

张文平先本基金基 2015年7月- 6年 日至2017年3月18日任大成

生 金经理 1日 现金宝场内实时申赎货币市

场基金基金经理。2015年7

月1 日起任大成月月盈短期

理财债券型证券投资基金基

金经理。2015年11月24日

起任大成景沛灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。

2016年8月6日起任大成添

利宝货币市场基金基金经理。

2016年9月6日起任大成景

安短融债券型证券投资基金

和大成现金增利货币市场基

金基金经理。2016年9月20

日起任大成景辉灵活配置混

合型证券投资基金基金经理。

具有基金从业资格。国籍：中

国。

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1

公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2

异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度宏观经济表现较好，在强于预期的房地产投资和进出口贸易的带动下，经济走势表现出了很强的韧性。政策方面，二季度监管层采取了严厉的监管政策，导致债券市场大幅调整，而在稳健中性的货币政策下资金面也呈现高波动紧平衡状态。伴随着较强的监管政策，社会融资增速也大幅下降，M2增速首次跌至个位数。伴随着季度末监管政策的放松，以及货币市场流动性的改善，季度末债券市场经历了一波幅度不小的反弹。因此整体来看二季度债券市场跌幅不大。

本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，及时缩短组合久期，抓住有利 第5页共10页

时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了组合的安全。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期现金宝A的基金份额净值收益率为0.7610%，本报告期现金宝B的基金份额净值收

益率为0.9095%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 132,593,212.96 16.45

其中：债券 132,593,212.96 16.45

资产支持证券 - 0.00

2 买入返售金融资产 152,369,866.30 18.90

其中：买断式回购的买入 - 0.00

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 501,078,728.64 62.17

计

4 其他资产 19,939,123.86 2.47

5 合计 805,980,931.76 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.55

其中：买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00

其中：买断式回购融资 - 0.00

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报

告期内，本基金未发生超标情况。

5.3.2

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 30.58 0.19

其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 32.72 0.00

其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 29.68 0.00

其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 6.26 0.00

其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 0.00 0.00

其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00

天的浮动利率债

合计 99.24 0.19

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 40,066,517.72 5.06

其中：政策性金融债 40,066,517.72 5.06

4 企业债券 - 0.00

5 企业短期融资券 42,990,182.62 5.43

6 中期票据 - 0.00

7 同业存单 49,536,512.62 6.26

8 其他 - 0.00

9 合计 132,593,212.96 16.75

10 剩余存续期超过397天的浮 - 0.00

动利率债券

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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111607216 16招行 500,000 49,536,512.62 6.26

CD216

2 011759042 17华电 430,000 42,990,182.62 5.43

SCP006

3 140220 14国开20 200,000 20,048,202.66 2.53

4 140440 14农发40 200,000 20,018,315.06 2.53

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0266%

报告期内偏离度的最低值 -0.0633%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0505%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内均未达到负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内均未达到正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币0.01元。

5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,171,997.73

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,932,632.71

4 应收申购款 12,834,493.42

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 19,939,123.86

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5.9.4

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 现金宝A 现金宝B

报告期期初基金份额总额 62,060,856,226.00 38,197,315,962.00

报告期期间基金总申购份额 189,659,654,232.00 48,245,180,924.00

报告期期间基金总赎回份额 197,044,862,919.00 61,943,115,220.00

报告期期末基金份额总额 54,675,647,539.00 24,499,381,666.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件；

2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》；

3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2017年7月19日

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