南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
§5 托管人报告......10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 中期财务会计报告（未经审计）......11

6.1 资产负债表......11

6.2 利润表......12

6.3 净资产（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54


7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12 投资组合报告附注......54
§8 基金份额持有人信息......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2 期末上市基金前十名持有人......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56
§9 开放式基金份额变动......56
§10 重大事件揭示......56

10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件......58
§11 影响投资者决策的其他重要信息......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59
§12 备查文件目录......59

12.1 备查文件目录......59

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投
资基金

基金简称 南方中证 500 增强策略 ETF

场内简称 增强 ETF;中证 500 增强 ETF

基金主代码 560100

交易代码 560100

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 112,080,333.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 2 月 16 日

2.2 基金产品说明

本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，在力求对中证 500
指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管
投资目标 理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差不超
过 6.5%。

本基金主要通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。主要投资策略包括：1、以增强指数投
投资策略 资收益为目的的股票投资策略；2、金融衍生品投资策略；3、债券投资
策略；4、转融通证券出借业务投资策略；5、资产支持证券投资策略；
6、存托凭证投资策略

业绩比较基准 比较基准的标的指数：中证 500 指数

本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

信息披露负责人 姓名 常克川 郭明

联系电话 0755-82763888 010-66105799


电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn

com

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100140

法定代表人 周易 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 3,346,570.34

本期利润 7,393,378.80

加权平均基金份额本期利润 0.0574

本期加权平均净值利润率 6.02%

本期基金份额净值增长率 5.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -5,591,246.20

期末可供分配基金份额利润 -0.0499

期末基金资产净值 106,489,086.80

期末基金份额净值 0.9501

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -4.99%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.85% 0.82% -0.81% 0.93% 1.66% -0.11%

过去三个月 -1.48% 0.72% -5.38% 0.83% 3.90% -0.11%

过去六个月 5.29% 0.71% 2.29% 0.79% 3.00% -0.08%

过去一年 -5.32% 0.92% -7.06% 0.96% 1.74% -0.04%

自基金合同 -4.99% 1.16% -11.56% 1.22% 6.57% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明


（助理）期限 从业

任职日期 离任日期 年限

女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风
险管理师（FRM），特许金融分析师
（CFA），具有基金从业资格。2015 年 2
月加入南方基金，历任数量化投资部助
理研究员、研究员，指数投资部研究员；
2019 年 7 月 12 日至 2021 年 4 月 23 日，
任南方小康 ETF、南方小康 ETF 联接基
金经理；2019 年 6 月 28 日至 2022 年 2
月 18 日，任大数据 300 基金经理；2020
年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 27 日，任南
方粤港澳大湾区联接基金经理；2018 年
11 月 8 日至今，任南方中证 500 增强基
金经理；2019 年 6 月 12 日至今，任南方
顶峰 TOPIX ETF（QDII）基金经理；2019
本基金 年 7 月 12 日至今，任有色金属、南方有
崔蕾 基金经 2022 年 1 - 8 年 色金属联接、1000ETF 基金经理；2019
理 月 26 日 年 11 月 29 日至今，任南方粤港澳大湾
区 ETF 基金经理；2020 年 1 月 17 日至
今，任红利 50 基金经理；2020 年 1 月 21
日至今，任南方大盘红利 50 基金经理；
2021 年 6 月 24 日至今，任南方中证科创
创业 50ETF 基金经理；2021 年 8 月 19
日至今，任南方中证科创创业 50ETF 联
接基金经理；2021 年 9 月 27 日至今，任
南方中证 1000 联接基金经理；2021 年 12
月 29 日至今，任南方国证在线消费 ETF
基金经理；2022 年 1 月 26 日至今，任南
方中证500增强策略ETF基金经理；2022
年 11 月 23 日至今，任南方国证交通运
输行业 ETF 基金经理；2022 年 12 月 1
日至今，任南方上证科创板 50 成份增强
策略 ETF 基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内指数涨跌幅 2.29%，产品净值涨跌幅 5.29%，超额收益 3%。今年上半年 A 股
市场多为震荡，虽然前期出现 TMT 与中特估双轮驱动的行情，但自 6 月起市场无热点、轮动快，获取超额收益的难度继续增加。

在当前市场存在较大不确定性的行情下，本基金在风格和行业的配置上仍维持了均衡比例，并紧密跟踪市场动态。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9501 元，报告期内，份额净值增长率为 5.29%，
同期业绩基准增长率为 2.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年为经济弱复苏、转折状态，类似 13、19 年，因此市场全年为主题投资年，整体宽基 ETF 配置价值降低，稳有余而攻不足。除了宏观环境，中证 500 指数在微观交易层面也受到场外衍生品的影响，今年波动显著降低，振幅空间小。展望下半年，我们关注几个重要指
标：海外加息节奏、国内居民中长贷同比、A 股新增入市资金。目前在国内流动性宽裕、且无确定热点的情况下，中证 500 仍相对大盘指数有优势。但随着顺周期行情，四季度市场可能会有中期变化。

本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，作为基金管理人，我们将在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，本基金托管人在对南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明

本报告期内，南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方
基金管理股份有限公司在南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方中证 500 增强策略交易
型开放式指数证券投资基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 4,293,022.59 1,219,561.60

结算备付金 4,905,078.92 9,440,791.44

存出保证金 1,047,334.51 1,694,117.05

交易性金融资产 6.4.3.2 96,688,806.32 111,955,770.82

其中：股票投资 96,688,806.32 111,955,770.82

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -


买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 60,044.78 112,894.98

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.5 - -

资产总计 106,994,287.12 124,423,135.89

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,472.81 15,476.51

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 50,420.48 55,147.22

应付托管费 5,042.05 5,514.74

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.6 448,264.98 191,937.88

负债合计 505,200.32 268,076.35

净资产：

实收基金 6.4.3.7 112,080,333.00 137,580,333.00

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.8 -5,591,246.20 -13,425,273.46

净资产合计 106,489,086.80 124,155,059.54

负债和净资产总计 106,994,287.12 124,423,135.89

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9501 元，基金份额总额 112,080,333.00
份。
6.2 利润表

会计主体：南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

上年度可比期间 2022
项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 年 1 月 26 日（基金合同
2023 年 6 月 30 日 生效日）至 2022 年 6 月
30 日

一、营业总收入 7,814,218.25 584,496.86

1.利息收入 41,292.60 668,086.82

其中：存款利息收入 6.4.3.9 41,292.60 297,513.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 370,573.67
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 3,549,307.22 -10,167,317.05
填列）

其中：股票投资收益 6.4.3.10 2,168,733.59 -11,613,119.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.11 18,749.29 39,841.45

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.12 -421,079.15 -992,781.54

股利收益 6.4.3.13 1,782,903.49 2,398,742.46

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 4,046,808.46 8,671,885.27
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 176,809.97 1,411,841.82
号填列）

减：二、营业总支出 420,839.45 655,757.02

1.管理人报酬 6.4.6.2.1 305,586.36 566,060.58

2.托管费 6.4.6.2.2 30,558.67 56,606.03

3.销售服务费 6.4.6.2.3 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 213.24 0.13

8.其他费用 6.4.3.16 84,481.18 33,090.28

三、利润总额（亏损总额 7,393,378.80 -71,260.16
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 7,393,378.80 -71,260.16
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 7,393,378.80 -71,260.16

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 137,580,333.00 - -13,425,273.46 124,155,059.54
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 137,580,333.00 - -13,425,273.46 124,155,059.54
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 -25,500,000.00 - 7,834,027.26 -17,665,972.74
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 7,393,378.80 7,393,378.80
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -25,500,000.00 - 440,648.46 -25,059,351.54
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 162,000,000.00 - -7,520,675.01 154,479,324.99
购款

2.基金赎 -187,500,000.00 - 7,961,323.47 -179,538,676.53
回款

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 112,080,333.00 - -5,591,246.20 106,489,086.80
资产（基金净值）

上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
项目 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 746,580,333.00 - - 746,580,333.00
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 -600,000,000.00 - 509,838.41 -599,490,161.59
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -71,260.16 -71,260.16
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -600,000,000.00 - 581,098.57 -599,418,901.43
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 247,500,000.00 - -12,606,489.51 234,893,510.49
购款

2.基金赎 -847,500,000.00 - 13,187,588.08 -834,312,411.92
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合 - - - -

收益结转留存收
益

四、本期期末净 146,580,333.00 - 509,838.41 147,090,171.41
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.1 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 4,293,022.59

等于：本金 4,292,594.45

加：应计利息 428.14

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -


存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 4,293,022.59

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 96,901,234.93 - 96,688,806.32 -212,428.61

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 96,901,234.93 - 96,688,806.32 -212,428.61

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 8,444,920.00 - - -

－股指期货 8,444,920.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 8,444,920.00 - - -

6.4.3.3.2 期末基金持有的期货合约情况

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2307 IC2307 7.00 8,387,120.00 -57,800.00


合计 -57,800.00

减：可抵销期货暂收款 -57,800.00

净额 -

注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 48,479.30

其中：交易所市场 48,479.30

银行间市场 -

应付利息 -

应退退补款 314,995.02

预提费用 84,302.56

应付指数使用费 -

可退替代款 488.10

其他 -

合计 448,264.98

注：应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.3.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 137,580,333.00 137,580,333.00

本期申购 162,000,000.00 162,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -187,500,000.00 -187,500,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 112,080,333.00 112,080,333.00

注：

1.本基金自 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 19 日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金人民币 746,577,500.00 元，折合为 746,577,500.00 份基金份额。根据《南方中证 500
增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 2,833.00 元在本基金成立后，折合为 2,833.00 份基金份额，划入基金份额持有人账户。

2.根据《南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及《南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告》的相关规定，本基金于 2022
年 1 月 26 日(基金合同生效日)至 2022 年 2 月 15 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申
购业务和赎回业务自 2022 年 2 月 16 日起开始办理。

6.4.3.8未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,964,255.20 -8,461,018.26 -13,425,273.46

本期利润 3,346,570.34 4,046,808.46 7,393,378.80

本期基金份额交易产 353,694.47 86,953.99 440,648.46
生的变动数

其中：基金申购款 -2,134,095.23 -5,386,579.78 -7,520,675.01

基金赎回款 2,487,789.70 5,473,533.77 7,961,323.47

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,263,990.39 -4,327,255.81 -5,591,246.20

6.4.3.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,001.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 35,936.51


其他 354.95

合计 41,292.60

6.4.3.10 股票投资收益
6.4.3.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 1,426,221.23

股票投资收益——赎回差价收入 742,512.36

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 2,168,733.59

6.4.3.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 451,892,482.20

减：卖出股票成本总额 449,853,759.48

减：交易费用 612,501.49

买卖股票差价收入 1,426,221.23

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 179,538,676.53

减：现金支付赎回款总额 84,410,374.53

减：赎回股票成本总额 94,385,789.64

减：交易费用 -

赎回差价收入 742,512.36

6.4.3.10.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.3.11 债券投资收益
6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


债券投资收益——利息收入 13.95

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 18,735.34
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 18,749.29

6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 114,449.56
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 95,700.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 14.22

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 18,735.34

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.3.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.12 衍生工具收益
6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

股指期货-投资收益 -421,079.15

6.4.3.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,782,903.49

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,782,903.49

6.4.3.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 3,644,172.10

——股票投资 3,644,172.10

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 402,636.36

——权证投资 -

——期货投资 402,636.36

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 4,046,808.46

注：本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益。6.4.3.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 176,809.97

合计 176,809.97

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.3.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 178.00

其他 0.62

合计 84,481.18

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

无。

6.4.4.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6
关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 405,078,751.74 45.26% 698,745,739.68 38.67%

兴业证券 337,915,687.93 37.75% 316,225,039.21 17.50%

6.4.6.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6
关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

华泰证券 101,582.53 88.76% - -

兴业证券 12,867.03 11.24% 73,874.46 25.17%

6.4.6.1.3 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 40,504.03 45.25% 22,792.87 47.02%

兴业证券 33,800.24 37.76% 19,040.90 39.28%

上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 69,875.22 38.67% 10,247.85 30.17%

兴业证券 31,622.90 17.50% 11,271.46 33.18%

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
项目 年 6 月 30 日 26 日（基金合同生效日）至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 305,586.36 566,060.58
理费

其中：支付销售机构的客户 8,024.35 8,768.79
维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
项目 年 6 月 30 日 26 日（基金合同生效日）至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 30,558.67 56,606.03
管费

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费

无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 额 额占基金总份
额的比例 额的比例

华泰证券股份有限公司 1,961,200.00 1.75% 2,283,600.00 1.66%

注：华泰证券投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6


月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 4,293,022.59 5,001.14 2,807,388.96 38,399.22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

华泰联合 113066 平煤转债 配债 850 85,000.00

华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80

华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 1,364 44,357.28

华泰联合 688512 慧智微 网下申购 1,838 38,450.96

华泰联合 688429 时创能源 网下申购 1,483 28,473.60

华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96

兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 12,695 72,234.55

泰联合

上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

华泰联合 688046 药康生物 网下申购 6,035 135,968.55

华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 1,417 114,493.60

6.4.6.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.7 利润分配情况

6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 股）

688603 天承科技 2023 1 个月 新股未 55.00 55.00 591 32,505.00 32,505.00 -


年 6 月 内（含） 上市

30 日

2023 新股锁

688249 晶合集成 年 4 月 6 个月 定期 19.86 18.06 716 14,219.76 12,930.96 -
24 日

2023 新股锁

688361 中科飞测 年 5 月 6 个月 定期 23.60 64.67 113 2,666.80 7,307.71 -
12 日

2023 新股锁

688443 智翔金泰 年 6 月 6 个月 定期 37.88 29.49 234 8,863.92 6,900.66 -
13 日

2023 新股锁

688469 中芯集成 年 4 月 6 个月 定期 5.69 5.41 1,270 7,226.30 6,870.70 -
28 日

2023 新股锁

688629 华丰科技 年 6 月 6 个月 定期 9.26 18.59 353 3,268.78 6,562.27 -
16 日

2023 新股锁

688478 晶升股份 年 4 月 6 个月 定期 32.52 42.37 137 4,455.24 5,804.69 -
13 日

2023 新股锁

688582 芯动联科 年 6 月 6 个月 定期 26.74 40.68 130 3,476.20 5,288.40 -
21 日

2023 新股锁

688562 航天软件 年 5 月 6 个月 定期 12.68 22.31 227 2,878.36 5,064.37 -
15 日

2023 新股锁 135.8 120.4

688576 西山科技 年 5 月 6 个月 定期 0 1 40 5,432.00 4,816.40 -
30 日

2023 新股锁

688620 安凯微 年 6 月 6 个月 定期 10.68 12.34 382 4,079.76 4,713.88 -
15 日

2023 新股锁

688146 中船特气 年 4 月 6 个月 定期 36.15 38.13 116 4,193.40 4,423.08 -
13 日

2023 新股锁

688352 颀中科技 年 4 月 6 个月 定期 12.10 12.07 355 4,295.50 4,284.85 -
11 日

2023 新股锁

688458 美芯晟 年 5 月 6 个月 定期 75.00 90.76 47 3,525.00 4,265.72 -
15 日

2023 新股锁

688334 西高院 年 6 月 6 个月 定期 14.16 16.21 260 3,681.60 4,214.60 -
9 日


2023 新股锁

688543 国科军工 年 6 月 6 个月 定期 43.67 53.05 79 3,449.93 4,190.95 -
14 日

2023 新股锁

688429 时创能源 年 6 月 6 个月 定期 19.20 25.53 149 2,860.80 3,803.97 -
20 日

2023 新股锁

688535 华海诚科 年 3 月 6 个月 定期 35.00 51.23 73 2,555.00 3,739.79 -
28 日

2023 新股锁

688512 慧智微 年 5 月 6 个月 定期 20.92 19.16 184 3,849.28 3,525.44 -
8 日

2023 新股锁

688570 天玛智控 年 5 月 6 个月 定期 30.26 25.33 139 4,206.14 3,520.87 -
29 日

2023 新股锁

688433 华曙高科 年 4 月 6 个月 定期 26.66 31.50 111 2,959.26 3,496.50 -
7 日

2023 新股锁

688631 莱斯信息 年 6 月 6 个月 定期 25.28 29.87 104 2,629.12 3,106.48 -
19 日

2023 新股锁

601061 中信金属 年 3 月 6 个月 定期 6.58 7.58 402 2,645.16 3,047.16 -
30 日

2023 新股锁 125.8

688623 双元科技 年 5 月 6 个月 定期 8 86.79 32 4,028.16 2,777.28 -
31 日

2023 新股锁

688479 友车科技 年 5 月 6 个月 定期 33.99 29.49 78 2,651.22 2,300.22 -
4 日

2023 新股锁

601133 柏诚股份 年 3 月 6 个月 定期 11.66 12.26 133 1,550.78 1,630.58 -
31 日

2023 新股锁

601065 江盐集团 年 3 月 6 个月 定期 10.36 11.84 136 1,408.96 1,610.24 -
31 日

2023 新股锁

603172 万丰股份 年 4 月 6 个月 定期 14.58 16.13 86 1,253.88 1,387.18 -
28 日

2023 新股锁

603125 常青科技 年 3 月 6 个月 定期 25.98 24.53 44 1,143.12 1,079.32 -
30 日

6.4.8.1.2 受限证券类别：债券

证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备


码 购日 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 张）

- - - - - - - - - - -

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开

码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
单价

重大 2023

601298 青岛 2023 年 6 事项 6.97 年 7 7.40 43,500 311,098.48 303,195.00 -
港 月 28 日 停牌 月 3

日

本基金截至 2023 年 06 月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.9 金融工具风险及管理

6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪中证 500 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的

股票市场相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本

基金在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合

管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益。本基金在日常经营活动中面临的与这

些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从

事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之

间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、

由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理

架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理

的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和

制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 4,293,022.59 - - - 4,293,022.59

结算备付金 4,905,078.92 - - - 4,905,078.92

存出保证金 40,880.11 - - 1,006,454.40 1,047,334.51

交易性金融 - - - 96,688,806.3 96,688,806.3
资产 2 2

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 60,044.78 60,044.78

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 9,238,981.62 - - 97,755,305.5 106,994,287.
0 12

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - 1,472.81 1,472.81

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 50,420.48 50,420.48
报酬

应付托管费 - - - 5,042.05 5,042.05

应付销售服 - - - - -
务费

应付投资顾 - - - - -

问费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 448,264.98 448,264.98

负债总计 - - - 505,200.32 505,200.32

利率敏感度 9,238,981.62 - - 97,250,105.1 106,489,086.
缺口 8 80

上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 1,219,561.60 - - - 1,219,561.60

结算备付金 9,440,791.44 - - - 9,440,791.44

存出保证金 49,285.05 - - 1,644,832.00 1,694,117.05

交易性金融 - - - 111,955,770. 111,955,770.
资产 82 82

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 112,894.98 112,894.98

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 10,709,638.0 - - 113,713,497. 124,423,135.
9 80 89

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款


应付清算款 - - - 15,476.51 15,476.51

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 55,147.22 55,147.22
报酬

应付托管费 - - - 5,514.74 5,514.74

应付销售服 - - - - -
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 191,937.88 191,937.88

负债总计 - - - 268,076.35 268,076.35

利率敏感度 10,709,638.0 - - 113,445,421. 124,155,059.
缺口 9 45 54

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1. 市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00

2. 市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用指数复制法，跟踪中证 500 指数，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于中证 500 指
数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产净值的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产- 96,688,806.32 90.80 111,955,770.82 90.17
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 96,688,806.32 90.80 111,955,770.82 90.17

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.组合自身基准上升 5% 4,944,143.35 5,925,077.64

2.组合自身基准下降 5% -4,944,143.35 -5,925,077.64

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 96,230,442.05

第二层次 335,700.00

第三层次 122,664.27

合计 96,688,806.32

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 96,688,806.32 90.37

其中：股票 96,688,806.32 90.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -


资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,198,101.51 8.60

8 其他资产 1,107,379.29 1.03

9 合计 106,994,287.12 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 915,280.00 0.86

B 采矿业 2,627,570.50 2.47

C 制造业 62,802,717.04 58.98

D 电力、热力、燃气及水生产和 3,486,049.00 3.27
供应业

E 建筑业 2,399,708.40 2.25

F 批发和零售业 3,883,327.76 3.65

G 交通运输、仓储和邮政业 2,138,211.00 2.01

H 住宿和餐饮业 8,468.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服 5,695,889.07 5.35
务业

J 金融业 4,553,749.40 4.28

K 房地产业 1,720,578.60 1.62

L 租赁和商务服务业 817,325.30 0.77

M 科学研究和技术服务业 489,983.04 0.46

N 水利、环境和公共设施管理业 1,534,622.94 1.44

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 161,577.00 0.15

Q 卫生和社会工作 5,126.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 1,999,983.00 1.88

S 综合 190,344.00 0.18

合计 95,430,510.05 89.62

7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 930,827.86 0.87

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 1,630.58 0.00


F 批发和零售业 3,047.16 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 318,351.07 0.30
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,214.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,258,071.27 1.18

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300308 中际旭创 7,500 1,105,875.00 1.04

2 300146 汤臣倍健 36,200 868,076.00 0.82

3 002422 科伦药业 27,800 825,104.00 0.77

4 600582 天地科技 140,600 819,698.00 0.77

5 000783 长江证券 133,700 775,460.00 0.73

6 603156 养元饮品 31,000 765,700.00 0.72

7 600066 宇通客车 49,900 735,526.00 0.69

8 603228 景旺电子 28,308 726,100.20 0.68

9 600398 海澜之家 105,100 723,088.00 0.68

10 600998 九州通 66,787 693,249.06 0.65

11 000997 新大陆 36,000 680,400.00 0.64

12 000623 吉林敖东 41,800 670,472.00 0.63

13 600820 隧道股份 108,000 649,080.00 0.61

14 600598 北大荒 48,000 639,840.00 0.60

15 002128 电投能源 46,500 614,730.00 0.58

16 600642 申能股份 85,700 599,043.00 0.56

17 600885 宏发股份 18,600 592,410.00 0.56


18 688188 柏楚电子 3,108 586,044.48 0.55

19 600516 方大炭素 94,000 582,800.00 0.55

20 002867 周大生 32,600 579,628.00 0.54

21 600131 国网信通 28,700 579,453.00 0.54

22 300866 安克创新 6,601 577,587.50 0.54

23 600580 卧龙电驱 39,200 572,712.00 0.54

24 000513 丽珠集团 14,600 568,086.00 0.53

25 688516 奥特维 2,987 562,750.80 0.53

26 688301 奕瑞科技 1,949 550,456.07 0.52

27 600637 东方明珠 70,100 548,182.00 0.51

28 600377 宁沪高速 54,400 534,752.00 0.50

29 601098 中南传媒 45,500 527,800.00 0.50

30 300003 乐普医疗 23,300 526,813.00 0.49

31 002249 大洋电机 92,100 524,970.00 0.49

32 002244 滨江集团 58,500 515,970.00 0.48

33 002563 森马服饰 82,300 511,906.00 0.48

34 603816 顾家家居 13,200 503,580.00 0.47

35 002384 东山精密 19,300 499,870.00 0.47

36 603338 浙江鼎力 8,900 498,489.00 0.47

37 600060 海信视像 20,100 497,475.00 0.47

38 000423 东阿阿胶 9,300 497,085.00 0.47

39 601928 凤凰传媒 43,600 497,040.00 0.47

40 300888 稳健医疗 11,920 496,706.40 0.47

41 000739 普洛药业 27,600 489,624.00 0.46

42 688819 天能股份 13,255 488,314.20 0.46

43 000060 中金岭南 102,300 485,925.00 0.46

44 603233 大参林 17,320 485,133.20 0.46

45 600566 济川药业 16,600 482,064.00 0.45

46 002025 航天电器 7,500 478,500.00 0.45

47 603444 吉比特 970 476,376.70 0.45

48 002056 横店东磁 25,700 467,997.00 0.44

49 688009 中国通号 79,443 460,769.40 0.43

50 002595 豪迈科技 13,000 456,690.00 0.43

51 600985 淮北矿业 39,000 449,280.00 0.42

52 002745 木林森 48,600 447,120.00 0.42

53 000156 华数传媒 51,200 445,440.00 0.42

54 600901 江苏金租 107,480 443,892.40 0.42

55 300487 蓝晓科技 6,950 433,819.00 0.41

56 002600 领益智造 62,100 429,111.00 0.40

57 000630 铜陵有色 146,200 422,518.00 0.40

58 600535 天士力 29,100 422,241.00 0.40

59 300136 信维通信 20,900 419,672.00 0.39

60 600517 国网英大 73,500 418,950.00 0.39


61 688390 固德威 2,473 412,644.78 0.39

62 603688 石英股份 3,598 409,596.32 0.38

63 600380 健康元 32,200 409,262.00 0.38

64 600329 达仁堂 9,100 408,499.00 0.38

65 601158 重庆水务 73,400 408,104.00 0.38

66 002273 水晶光电 33,900 404,766.00 0.38

67 000012 南玻 A 67,700 403,492.00 0.38

68 000027 深圳能源 61,100 402,649.00 0.38

69 600170 上海建工 148,800 400,272.00 0.38

70 600563 法拉电子 2,900 398,170.00 0.37

71 688777 中控技术 6,311 396,204.58 0.37

72 000967 盈峰环境 77,700 392,385.00 0.37

73 600699 均胜电子 22,200 391,608.00 0.37

74 600167 联美控股 55,100 384,047.00 0.36

75 002409 雅克科技 5,200 378,976.00 0.36

76 000709 河钢股份 165,200 373,352.00 0.35

77 600487 亨通光电 25,200 369,432.00 0.35

78 300037 新宙邦 7,100 368,419.00 0.35

79 600177 雅戈尔 57,800 364,718.00 0.34

80 688029 南微医学 4,453 363,186.68 0.34

81 600282 南钢股份 107,700 362,949.00 0.34

82 002081 金螳螂 80,200 361,702.00 0.34

83 002508 老板电器 14,200 359,118.00 0.34

84 002738 中矿资源 7,000 356,580.00 0.33

85 601108 财通证券 48,000 347,520.00 0.33

86 600511 国药股份 8,900 345,765.00 0.32

87 601000 唐山港 95,100 335,703.00 0.32

88 601717 郑煤机 26,300 327,435.00 0.31

89 300009 安科生物 32,200 322,000.00 0.30

90 000869 张裕 A 10,500 321,930.00 0.30

91 002152 广电运通 27,400 321,128.00 0.30

92 000878 云南铜业 28,700 317,135.00 0.30

93 002531 天顺风能 20,300 309,169.00 0.29

94 600967 内蒙一机 30,400 307,040.00 0.29

95 688551 科威尔 4,674 306,520.92 0.29

96 002138 顺络电子 12,800 306,048.00 0.29

97 603218 日月股份 16,100 305,739.00 0.29

98 601298 青岛港 43,500 303,195.00 0.28

99 000729 燕京啤酒 24,200 301,774.00 0.28

100 002568 百润股份 8,200 298,070.00 0.28

101 600988 赤峰黄金 22,100 297,466.00 0.28

102 002507 涪陵榨菜 16,120 295,157.20 0.28

103 600755 厦门国贸 38,100 294,894.00 0.28


104 600373 中文传媒 22,100 294,372.00 0.28

105 000039 中集集团 42,600 293,514.00 0.28

106 000400 许继电气 12,700 292,735.00 0.27

107 600655 豫园股份 42,600 292,236.00 0.27

108 603868 飞科电器 4,600 290,214.00 0.27

109 000559 万向钱潮 53,200 289,940.00 0.27

110 600325 华发股份 29,300 288,605.00 0.27

111 002372 伟星新材 14,000 287,560.00 0.27

112 603596 伯特利 3,600 285,336.00 0.27

113 002266 浙富控股 69,000 284,970.00 0.27

114 601139 深圳燃气 38,800 282,852.00 0.27

115 603712 七一二 9,100 274,911.00 0.26

116 603568 伟明环保 15,700 274,907.00 0.26

117 000598 兴蓉环境 50,500 274,215.00 0.26

118 600968 海油发展 88,200 270,774.00 0.25

119 688006 杭可科技 8,811 268,471.17 0.25

120 688536 思瑞浦 1,219 265,742.00 0.25

121 600546 山煤国际 18,200 263,354.00 0.25

122 601869 长飞光纤 7,100 262,771.00 0.25

123 600801 华新水泥 21,100 260,585.00 0.24

124 002032 苏泊尔 5,200 260,000.00 0.24

125 600350 山东高速 40,800 259,896.00 0.24

126 300088 长信科技 43,100 259,893.00 0.24

127 002065 东华软件 36,800 259,808.00 0.24

128 300127 银河磁体 14,200 257,446.00 0.24

129 688082 盛美上海 2,318 255,907.20 0.24

130 600390 五矿资本 47,200 253,936.00 0.24

131 300418 昆仑万维 6,200 249,736.00 0.23

132 000898 鞍钢股份 89,300 248,254.00 0.23

133 600667 太极实业 34,000 246,840.00 0.23

134 688378 奥来德 4,947 244,381.80 0.23

135 301029 怡合达 5,460 243,952.80 0.23

136 002299 圣农发展 12,700 243,205.00 0.23

137 688120 华海清科 958 241,463.90 0.23

138 002936 郑州银行 103,800 238,740.00 0.22

139 600623 华谊集团 38,100 237,363.00 0.22

140 601611 中国核建 27,700 234,065.00 0.22

141 002203 海亮股份 19,400 232,994.00 0.22

142 002465 海格通信 22,400 231,616.00 0.22

143 603199 九华旅游 6,700 231,485.00 0.22

144 000048 京基智农 11,800 230,336.00 0.22

145 002500 山西证券 41,100 229,338.00 0.22

146 600528 中铁工业 23,200 229,216.00 0.22


147 603355 莱克电气 9,000 228,690.00 0.21

148 600597 光明乳业 21,800 226,720.00 0.21

149 601231 环旭电子 15,100 225,896.00 0.21

150 001914 招商积余 15,000 225,750.00 0.21

151 688556 高测股份 4,226 224,569.64 0.21

152 002532 天山铝业 36,700 219,833.00 0.21

153 603927 中科软 5,700 219,792.00 0.21

154 600873 梅花生物 24,200 216,106.00 0.20

155 601958 金钼股份 19,300 215,195.00 0.20

156 002034 旺能环境 13,500 213,435.00 0.20

157 000830 鲁西化工 19,900 210,144.00 0.20

158 300682 朗新科技 9,000 209,520.00 0.20

159 600867 通化东宝 19,900 207,756.00 0.20

160 600499 科达制造 18,100 205,616.00 0.19

161 300856 科思股份 2,600 204,802.00 0.19

162 688208 道通科技 6,708 203,319.48 0.19

163 600153 建发股份 18,600 202,926.00 0.19

164 301043 绿岛风 6,300 201,411.00 0.19

165 605266 健之佳 2,400 201,192.00 0.19

166 603737 三棵树 3,060 200,185.20 0.19

167 601966 玲珑轮胎 9,000 199,980.00 0.19

168 300615 欣天科技 11,300 199,897.00 0.19

169 002925 盈趣科技 10,200 197,880.00 0.19

170 002468 申通快递 18,200 196,924.00 0.18

171 300442 润泽科技 6,400 196,864.00 0.18

172 000750 国海证券 57,100 191,285.00 0.18

173 300951 博硕科技 3,500 191,205.00 0.18

174 600673 东阳光 26,400 190,344.00 0.18

175 000988 华工科技 5,000 190,050.00 0.18

176 603589 口子窖 3,800 187,530.00 0.18

177 002028 思源电气 4,000 186,880.00 0.18

178 000778 新兴铸管 45,500 185,640.00 0.17

179 688019 安集科技 1,124 185,268.92 0.17

180 002690 美亚光电 7,170 184,627.50 0.17

181 000883 湖北能源 40,300 183,768.00 0.17

182 300529 健帆生物 7,900 183,122.00 0.17

183 603267 鸿远电子 2,800 182,840.00 0.17

184 688248 南网科技 4,756 182,582.84 0.17

185 601666 平煤股份 24,200 182,468.00 0.17

186 601866 中远海发 73,100 180,557.00 0.17

187 002010 传化智联 33,800 179,816.00 0.17

188 600271 航天信息 13,100 179,339.00 0.17

189 000031 大悦城 48,900 178,974.00 0.17


190 600369 西南证券 48,600 177,390.00 0.17

191 000987 越秀资本 27,800 176,530.00 0.17

192 000932 华菱钢铁 36,700 175,059.00 0.16

193 600486 扬农化工 2,000 174,840.00 0.16

194 600782 新钢股份 46,500 172,515.00 0.16

195 300474 景嘉微 1,900 170,981.00 0.16

196 601598 中国外运 36,300 169,158.00 0.16

197 600415 小商品城 19,700 168,041.00 0.16

198 003011 海象新材 5,200 167,700.00 0.16

199 600663 陆家嘴 16,900 166,803.00 0.16

200 002459 晶澳科技 3,980 165,966.00 0.16

201 603368 柳药集团 6,700 165,557.00 0.16

202 603658 安图生物 3,200 165,536.00 0.16

203 603866 桃李面包 16,340 165,360.80 0.16

204 002444 巨星科技 7,500 164,100.00 0.15

205 600507 方大特钢 35,400 163,902.00 0.15

206 605259 绿田机械 4,200 163,044.00 0.15

207 300236 上海新阳 4,100 162,565.00 0.15

208 300839 博汇股份 12,140 161,340.60 0.15

209 600418 江淮汽车 12,800 161,152.00 0.15

210 002966 苏州银行 24,600 161,130.00 0.15

211 300861 美畅股份 3,700 160,469.00 0.15

212 601162 天风证券 53,500 159,430.00 0.15

213 002572 索菲亚 9,100 158,522.00 0.15

214 002223 鱼跃医疗 4,400 158,356.00 0.15

215 600126 杭钢股份 36,400 157,976.00 0.15

216 601568 北元集团 29,900 157,573.00 0.15

217 600161 天坛生物 5,800 157,470.00 0.15

218 600096 云天化 9,100 155,337.00 0.15

219 600062 华润双鹤 8,900 155,038.00 0.15

220 300058 蓝色光标 16,000 154,720.00 0.15

221 300741 华宝股份 7,200 154,224.00 0.14

222 600681 百川能源 32,500 151,775.00 0.14

223 000999 华润三九 2,500 151,650.00 0.14

224 000937 冀中能源 23,700 151,206.00 0.14

225 600308 华泰股份 40,600 151,032.00 0.14

226 603277 银都股份 6,900 150,696.00 0.14

227 600160 巨化股份 10,900 150,202.00 0.14

228 002603 以岭药业 5,800 149,002.00 0.14

229 601699 潞安环能 9,100 148,512.00 0.14

230 002274 华昌化工 19,800 148,302.00 0.14

231 600261 阳光照明 40,200 146,730.00 0.14

232 002439 启明星辰 4,900 145,824.00 0.14


233 002884 凌霄泵业 9,500 144,875.00 0.14

234 600879 航天电子 17,000 144,330.00 0.14

235 002267 陕天然气 18,200 144,144.00 0.14

236 002275 桂林三金 8,000 144,080.00 0.14

237 600741 华域汽车 7,800 143,988.00 0.14

238 000738 航发控制 5,900 143,960.00 0.14

239 000563 陕国投 A 47,100 143,655.00 0.13

240 603758 秦安股份 13,500 143,640.00 0.13

241 600348 华阳股份 18,150 143,566.50 0.13

242 600027 华电国际 21,400 143,166.00 0.13

243 603360 百傲化学 14,000 141,960.00 0.13

244 600039 四川路桥 14,440 141,656.40 0.13

245 600970 中材国际 11,100 141,525.00 0.13

246 600643 爱建集团 28,300 141,500.00 0.13

247 002538 司尔特 21,400 141,454.00 0.13

248 600416 湘电股份 7,400 141,266.00 0.13

249 002543 万和电气 17,800 140,798.00 0.13

250 603726 朗迪集团 11,100 140,526.00 0.13

251 000030 富奥股份 27,800 140,112.00 0.13

252 000887 中鼎股份 10,700 140,063.00 0.13

253 603115 海星股份 9,100 139,867.00 0.13

254 603303 得邦照明 10,100 139,481.00 0.13

255 600997 开滦股份 23,200 138,504.00 0.13

256 601126 四方股份 9,100 138,229.00 0.13

257 000636 风华高科 9,000 138,060.00 0.13

258 600064 南京高科 20,760 137,223.60 0.13

259 603706 东方环宇 9,100 136,955.00 0.13

260 600057 厦门象屿 15,700 136,590.00 0.13

261 688057 金达莱 9,578 136,294.94 0.13

262 000090 天健集团 27,000 136,080.00 0.13

263 603386 骏亚科技 11,900 135,065.00 0.13

264 000895 双汇发展 5,500 134,695.00 0.13

265 603700 宁水集团 9,200 134,504.00 0.13

266 002658 雪迪龙 16,500 134,145.00 0.13

267 002416 爱施德 18,100 133,578.00 0.13

268 603587 地素时尚 9,100 133,224.00 0.13

269 002683 广东宏大 4,500 132,480.00 0.12

270 600845 宝信软件 2,600 132,106.00 0.12

271 002368 太极股份 3,200 131,744.00 0.12

272 002991 甘源食品 1,700 130,390.00 0.12

273 300842 帝科股份 1,400 128,016.00 0.12

274 300017 网宿科技 18,000 127,980.00 0.12

275 002475 立讯精密 3,900 126,555.00 0.12


276 688234 天岳先进 1,711 126,511.34 0.12

277 600143 金发科技 14,400 125,712.00 0.12

278 300115 长盈精密 10,500 125,055.00 0.12

279 000733 振华科技 1,300 124,605.00 0.12

280 002835 同为股份 5,400 122,688.00 0.12

281 688395 正弦电气 4,540 120,718.60 0.11

282 688617 惠泰医疗 319 119,226.25 0.11

283 000930 中粮科技 14,500 117,450.00 0.11

284 601555 东吴证券 16,700 115,898.00 0.11

285 600095 湘财股份 14,800 115,440.00 0.11

286 002739 万达电影 9,200 115,368.00 0.11

287 002985 北摩高科 2,600 114,712.00 0.11

288 002423 中粮资本 14,300 114,400.00 0.11

289 600848 上海临港 9,500 113,525.00 0.11

290 300857 协创数据 4,300 113,004.00 0.11

291 300494 盛天网络 4,500 111,555.00 0.10

292 688200 华峰测控 726 111,078.00 0.10

293 688190 云路股份 1,514 110,522.00 0.10

294 600315 上海家化 3,800 110,238.00 0.10

295 688357 建龙微纳 1,704 110,231.76 0.10

296 002791 坚朗五金 1,700 110,007.00 0.10

297 002705 新宝股份 6,100 109,983.00 0.10

298 603551 奥普家居 8,500 109,905.00 0.10

299 688335 复洁环保 4,445 109,080.30 0.10

300 603127 昭衍新药 2,660 108,794.00 0.10

301 603501 韦尔股份 1,100 107,844.00 0.10

302 688281 华秦科技 524 106,110.00 0.10

303 688032 禾迈股份 298 105,834.70 0.10

304 603786 科博达 1,600 105,120.00 0.10

305 603339 四方科技 6,600 105,006.00 0.10

306 688276 百克生物 1,670 104,542.00 0.10

307 600927 永安期货 6,400 104,064.00 0.10

308 688100 威胜信息 3,476 103,619.56 0.10

309 600038 中直股份 2,600 103,532.00 0.10

310 002890 弘宇股份 7,000 103,390.00 0.10

311 300553 集智股份 1,800 102,204.00 0.10

312 603883 老百姓 3,390 101,191.50 0.10

313 002011 盾安环境 7,300 100,959.00 0.09

314 600104 上汽集团 7,100 100,607.00 0.09

315 600008 首创环保 34,900 100,512.00 0.09

316 603517 绝味食品 2,700 100,305.00 0.09

317 300672 国科微 1,200 100,020.00 0.09

318 300445 康斯特 6,300 99,855.00 0.09


319 002373 千方科技 7,300 99,572.00 0.09

320 002156 通富微电 4,400 99,440.00 0.09

321 002017 东信和平 7,580 99,373.80 0.09

322 300869 康泰医学 4,300 98,728.00 0.09

323 300345 红宇新材 9,400 98,324.00 0.09

324 601577 长沙银行 12,600 97,776.00 0.09

325 603367 辰欣药业 6,400 97,152.00 0.09

326 002588 史丹利 15,900 96,672.00 0.09

327 603050 科林电气 6,000 96,660.00 0.09

328 603519 立霸股份 6,500 96,330.00 0.09

329 603878 武进不锈 11,380 96,161.00 0.09

330 000707 双环科技 11,300 96,050.00 0.09

331 603630 拉芳家化 6,000 95,820.00 0.09

332 603488 展鹏科技 11,900 95,557.00 0.09

333 688626 翔宇医疗 2,059 93,705.09 0.09

334 600858 银座股份 15,500 93,620.00 0.09

335 603215 比依股份 5,200 93,288.00 0.09

336 601702 华峰铝业 6,800 93,024.00 0.09

337 002832 比音勒芬 2,600 92,066.00 0.09

338 002990 盛视科技 2,500 92,000.00 0.09

339 300795 米奥会展 2,200 91,762.00 0.09

340 600859 王府井 4,600 91,034.00 0.09

341 300416 苏试试验 4,220 90,983.20 0.09

342 002608 江苏国信 12,000 90,840.00 0.09

343 688722 同益中 4,864 90,178.56 0.08

344 002215 诺普信 11,900 89,369.00 0.08

345 600363 联创光电 2,400 89,040.00 0.08

346 600827 百联股份 6,600 88,242.00 0.08

347 603345 安井食品 600 88,080.00 0.08

348 300853 申昊科技 2,500 87,750.00 0.08

349 300833 浩洋股份 800 87,544.00 0.08

350 300514 友讯达 6,000 87,540.00 0.08

351 688510 航亚科技 4,369 86,899.41 0.08

352 301102 兆讯传媒 3,190 85,715.30 0.08

353 300747 锐科激光 2,800 85,344.00 0.08

354 605287 德才股份 3,600 85,320.00 0.08

355 301085 亚康股份 1,200 84,648.00 0.08

356 600529 山东药玻 3,100 84,382.00 0.08

357 603103 横店影视 5,000 84,200.00 0.08

358 300872 天阳科技 5,400 83,916.00 0.08

359 300638 广和通 3,700 83,916.00 0.08

360 301086 鸿富瀚 1,650 83,655.00 0.08

361 600455 博通股份 3,700 83,583.00 0.08


362 688456 有研粉材 2,493 83,440.71 0.08

363 600129 太极集团 1,400 83,286.00 0.08

364 600419 天润乳业 5,100 82,722.00 0.08

365 688021 奥福环保 3,166 82,062.72 0.08

366 688310 迈得医疗 2,494 81,728.38 0.08

367 002078 太阳纸业 7,600 81,244.00 0.08

368 603129 春风动力 500 80,950.00 0.08

369 300619 金银河 1,300 80,535.00 0.08

370 601021 春秋航空 1,400 80,458.00 0.08

371 603180 金牌厨柜 2,400 80,448.00 0.08

372 603031 安孚科技 1,700 79,985.00 0.08

373 603661 恒林股份 2,400 79,584.00 0.07

374 000951 中国重汽 4,700 79,195.00 0.07

375 688655 迅捷兴 4,777 78,533.88 0.07

376 300192 科德教育 6,300 77,994.00 0.07

377 601003 柳钢股份 19,300 77,972.00 0.07

378 688020 方邦股份 1,551 77,503.47 0.07

379 603529 爱玛科技 2,400 77,328.00 0.07

380 002381 双箭股份 10,000 77,200.00 0.07

381 603195 公牛集团 800 76,848.00 0.07

382 002110 三钢闽光 18,200 76,804.00 0.07

383 300130 新国都 2,700 76,491.00 0.07

384 688318 财富趋势 764 76,377.08 0.07

385 002831 裕同科技 3,100 75,609.00 0.07

386 603719 良品铺子 2,900 72,529.00 0.07

387 600173 卧龙地产 13,700 72,199.00 0.07

388 603208 江山欧派 1,950 71,019.00 0.07

389 600612 老凤祥 1,000 69,880.00 0.07

390 603829 洛凯股份 4,300 69,703.00 0.07

391 603689 皖天然气 7,900 69,283.00 0.07

392 001872 招商港口 4,000 69,080.00 0.06

393 300577 开润股份 4,200 68,418.00 0.06

394 600728 佳都科技 9,700 67,221.00 0.06

395 002988 豪美新材 3,900 66,651.00 0.06

396 300811 铂科新材 1,080 64,195.20 0.06

397 002641 公元股份 11,300 63,732.00 0.06

398 603970 中农立华 3,200 63,584.00 0.06

399 601010 文峰股份 25,900 63,455.00 0.06

400 688211 中科微至 1,380 62,334.60 0.06

401 600694 大商股份 3,300 58,509.00 0.05

402 300668 杰恩设计 2,500 58,375.00 0.05

403 600633 浙数文化 3,500 56,735.00 0.05

404 000544 中原环保 7,800 56,004.00 0.05


405 688669 聚石化学 3,089 56,003.57 0.05

406 603121 华培动力 6,000 53,460.00 0.05

407 300314 戴维医疗 2,400 50,736.00 0.05

408 603855 华荣股份 1,900 50,540.00 0.05

409 000858 五粮液 300 49,071.00 0.05

410 601163 三角轮胎 3,000 47,610.00 0.04

411 603899 晨光股份 1,000 44,640.00 0.04

412 600155 华创云信 7,000 43,540.00 0.04

413 300390 天华新能 1,190 42,602.00 0.04

414 300697 电工合金 3,200 38,336.00 0.04

415 000591 太阳能 5,400 36,612.00 0.03

416 002019 亿帆医药 2,500 36,500.00 0.03

417 600109 国金证券 4,200 36,414.00 0.03

418 600481 双良节能 2,600 36,348.00 0.03

419 601019 山东出版 3,900 35,763.00 0.03

420 301257 普蕊斯 600 33,720.00 0.03

421 000998 隆平高科 2,100 32,235.00 0.03

422 603527 众源新材 2,400 29,328.00 0.03

423 688682 霍莱沃 327 27,382.98 0.03

424 002324 普利特 1,900 27,113.00 0.03

425 600498 烽火通信 1,300 26,481.00 0.02

426 002250 联化科技 2,500 26,150.00 0.02

427 002625 光启技术 1,700 25,942.00 0.02

428 002900 哈三联 1,900 25,403.00 0.02

429 000893 亚钾国际 1,100 25,234.00 0.02

430 601908 京运通 4,100 24,805.00 0.02

431 002402 和而泰 1,400 23,772.00 0.02

432 603026 胜华新材 400 23,700.00 0.02

433 000333 美的集团 400 23,568.00 0.02

434 300724 捷佳伟创 200 22,470.00 0.02

435 000568 泸州老窖 100 20,957.00 0.02

436 002463 沪电股份 1,000 20,940.00 0.02

437 000728 国元证券 3,200 20,864.00 0.02

438 002926 华西证券 2,500 20,775.00 0.02

439 601636 旗滨集团 2,400 20,688.00 0.02

440 300496 中科创达 200 19,270.00 0.02

441 300438 鹏辉能源 400 19,216.00 0.02

442 000301 东方盛虹 1,600 18,912.00 0.02

443 002340 格林美 2,600 17,966.00 0.02

444 601128 常熟银行 2,500 17,050.00 0.02

445 000807 云铝股份 1,300 16,549.00 0.02

446 002518 科士达 400 16,004.00 0.02

447 300674 宇信科技 900 15,912.00 0.01


448 603330 天洋新材 1,400 15,554.00 0.01

449 002865 钧达股份 100 15,253.00 0.01

450 000975 银泰黄金 1,300 15,210.00 0.01

451 002506 协鑫集成 4,700 13,771.00 0.01

452 600639 浦东金桥 1,100 13,651.00 0.01

453 300383 光环新网 1,200 12,900.00 0.01

454 002478 常宝股份 1,700 12,665.00 0.01

455 002353 杰瑞股份 500 12,565.00 0.01

456 300012 华测检测 600 11,700.00 0.01

457 300776 帝尔激光 180 11,682.00 0.01

458 688711 宏微科技 200 11,668.00 0.01

459 002233 塔牌集团 1,500 11,580.00 0.01

460 603456 九洲药业 400 10,952.00 0.01

461 601515 东风股份 2,500 10,950.00 0.01

462 600592 龙溪股份 1,000 10,600.00 0.01

463 300568 星源材质 600 10,314.00 0.01

464 301087 可孚医疗 200 9,860.00 0.01

465 000685 中山公用 1,300 9,841.00 0.01

466 688599 天合光能 225 9,587.25 0.01

467 002004 华邦健康 1,900 9,500.00 0.01

468 301039 中集车辆 700 9,261.00 0.01

469 000063 中兴通讯 200 9,108.00 0.01

470 000409 云鼎科技 900 8,991.00 0.01

471 603283 赛腾股份 200 8,900.00 0.01

472 002497 雅化集团 500 8,890.00 0.01

473 300969 恒帅股份 100 8,815.00 0.01

474 601997 贵阳银行 1,700 8,772.00 0.01

475 600754 锦江酒店 200 8,468.00 0.01

476 688187 时代电气 200 8,372.00 0.01

477 600683 京投发展 1,300 7,878.00 0.01

478 002160 常铝股份 1,900 7,676.00 0.01

479 600183 生益科技 500 7,100.00 0.01

480 301266 宇邦新材 100 7,031.00 0.01

481 002555 三七互娱 200 6,976.00 0.01

482 688223 晶科能源 492 6,917.52 0.01

483 002192 融捷股份 100 6,683.00 0.01

484 600863 内蒙华电 1,600 6,640.00 0.01

485 301089 拓新药业 100 6,194.00 0.01

486 600399 抚顺特钢 600 6,120.00 0.01

487 688676 金盘科技 200 6,058.00 0.01

488 603757 大元泵业 200 5,968.00 0.01

489 300832 新产业 100 5,900.00 0.01

490 603696 安记食品 600 5,664.00 0.01


491 300244 迪安诊断 200 5,126.00 0.00

492 002334 英威腾 400 5,096.00 0.00

493 600026 中远海能 400 5,056.00 0.00

494 603628 清源股份 300 4,749.00 0.00

495 002746 仙坛股份 600 4,728.00 0.00

496 002252 上海莱士 600 4,506.00 0.00

497 000906 浙商中拓 500 4,460.00 0.00

498 600732 爱旭股份 140 4,305.00 0.00

499 600180 瑞茂通 700 4,186.00 0.00

500 000912 泸天化 900 4,122.00 0.00

501 300532 今天国际 200 4,112.00 0.00

502 002080 中材科技 200 4,104.00 0.00

503 300759 康龙化成 100 3,828.00 0.00

504 605388 均瑶健康 300 3,813.00 0.00

505 300699 光威复材 120 3,702.00 0.00

506 002558 巨人网络 200 3,586.00 0.00

507 600821 金开新能 500 3,445.00 0.00

508 601975 招商南油 1,200 3,432.00 0.00

509 600502 安徽建工 600 3,168.00 0.00

510 300595 欧普康视 100 3,019.00 0.00

511 002541 鸿路钢构 100 2,881.00 0.00

512 300900 广联航空 100 2,881.00 0.00

513 601677 明泰铝业 200 2,776.00 0.00

514 603633 徕木股份 200 2,614.00 0.00

515 600021 上海电力 200 2,154.00 0.00

516 000888 峨眉山 A 100 1,146.00 0.00

517 301256 华融化学 100 886.00 0.00

518 600320 振华重工 200 746.00 0.00

519 002027 分众传媒 100 681.00 0.00

520 688088 虹软科技 11 470.25 0.00

521 688186 广大特材 13 422.89 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 688256 寒武纪 800 150,400.00 0.14

2 002185 华天科技 10,300 94,760.00 0.09

3 688099 晶晨股份 1,100 92,752.00 0.09

4 000021 深科技 3,700 73,963.00 0.07

5 605358 立昂微 2,000 73,460.00 0.07

6 300604 长川科技 1,500 71,235.00 0.07

7 688521 芯原股份 900 64,728.00 0.06


8 688002 睿创微纳 1,400 62,720.00 0.06

9 688385 复旦微电 1,100 55,110.00 0.05

10 300296 利亚德 8,200 53,546.00 0.05

11 603893 瑞芯微 700 50,995.00 0.05

12 603160 汇顶科技 1,100 50,875.00 0.05

13 000050 深天马 A 4,900 44,982.00 0.04

14 688538 和辉光电 16,800 42,672.00 0.04

15 600171 上海贝岭 2,300 41,975.00 0.04

16 300373 扬杰科技 1,000 40,570.00 0.04

17 688603 天承科技 591 32,505.00 0.03

18 600707 彩虹股份 5,900 28,084.00 0.03

19 688249 晶合集成 716 12,930.96 0.01

20 688772 珠海冠宇 500 10,075.00 0.01

21 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.01

22 688443 智翔金泰 234 6,900.66 0.01

23 688469 中芯集成 1,270 6,870.70 0.01

24 688629 华丰科技 353 6,562.27 0.01

25 688478 晶升股份 137 5,804.69 0.01

26 688582 芯动联科 130 5,288.40 0.00

27 688562 航天软件 227 5,064.37 0.00

28 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00

29 688620 安凯微 382 4,713.88 0.00

30 688146 中船特气 116 4,423.08 0.00

31 688352 颀中科技 355 4,284.85 0.00

32 688458 美芯晟 47 4,265.72 0.00

33 688334 西高院 260 4,214.60 0.00

34 688543 国科军工 79 4,190.95 0.00

35 688429 时创能源 149 3,803.97 0.00

36 688535 华海诚科 73 3,739.79 0.00

37 688512 慧智微 184 3,525.44 0.00

38 688570 天玛智控 139 3,520.87 0.00

39 688433 华曙高科 111 3,496.50 0.00

40 688631 莱斯信息 104 3,106.48 0.00

41 601061 中信金属 402 3,047.16 0.00

42 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00

43 688479 友车科技 78 2,300.22 0.00

44 601133 柏诚股份 133 1,630.58 0.00

45 601065 江盐集团 136 1,610.24 0.00

46 603172 万丰股份 86 1,387.18 0.00

47 603125 常青科技 44 1,079.32 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 002056 横店东磁 3,044,050.00 2.45

2 002244 滨江集团 2,610,072.00 2.10

3 300308 中际旭创 2,434,728.00 1.96

4 000513 丽珠集团 2,424,712.00 1.95

5 000999 华润三九 2,384,695.00 1.92

6 002831 裕同科技 2,208,252.00 1.78

7 300146 汤臣倍健 2,185,557.00 1.76

8 002625 光启技术 2,176,332.20 1.75

9 002422 科伦药业 2,148,727.06 1.73

10 000012 南玻 A 2,101,680.00 1.69

11 002372 伟星新材 2,078,820.00 1.67

12 002192 融捷股份 2,025,069.00 1.63

13 002384 东山精密 2,004,568.00 1.61

14 002250 联化科技 1,958,422.00 1.58

15 300888 稳健医疗 1,933,083.80 1.56

16 300009 安科生物 1,896,319.00 1.53

17 601699 潞安环能 1,892,633.90 1.52

18 300003 乐普医疗 1,882,702.00 1.52

19 002867 周大生 1,824,552.00 1.47

20 300832 新产业 1,789,404.00 1.44

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 000999 华润三九 2,769,328.00 2.23

2 300308 中际旭创 2,646,663.00 2.13

3 002422 科伦药业 2,560,273.00 2.06

4 603444 吉比特 2,528,094.00 2.04

5 601699 潞安环能 2,523,682.00 2.03

6 002384 东山精密 2,501,251.00 2.01

7 002244 滨江集团 2,459,018.00 1.98

8 002831 裕同科技 2,452,370.00 1.98

9 000513 丽珠集团 2,415,351.00 1.95

10 002056 横店东磁 2,415,230.00 1.95

11 300363 博腾股份 2,410,643.00 1.94


12 002372 伟星新材 2,358,954.69 1.90

13 300390 天华新能 2,329,932.76 1.88

14 300724 捷佳伟创 2,318,379.00 1.87

15 000932 华菱钢铁 2,265,775.00 1.82

16 300073 当升科技 2,253,598.00 1.82

17 002192 融捷股份 2,244,407.00 1.81

18 300136 信维通信 2,225,776.00 1.79

19 002250 联化科技 2,186,296.00 1.76

20 300861 美畅股份 2,111,210.86 1.70

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 444,696,266.52

卖出股票收入（成交）总额 451,892,482.20

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,047,334.51

2 应收清算款 60,044.78

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,107,379.29

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者

数 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,967 56,980.34 24,998,933.00 22.30 87,081,400.00 77.70
% %

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中信证券股份有限公司 4,674,700.00 4.17%

2 中信建投证券股份有限公司 3,138,700.00 2.80%

3 广东华兴玻璃股份有限公司 3,100,000.00 2.77%

4 招商证券股份有限公司 2,692,533.00 2.40%

5 杜爱明 2,473,000.00 2.21%

6 方正证券股份有限公司 2,063,500.00 1.84%

7 华泰证券股份有限公司 1,961,200.00 1.75%

8 马晓霞 1,910,900.00 1.70%

9 高璇 1,825,000.00 1.63%

10 黄时博 1,550,000.00 1.38%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2022 年 1 月 26 日)基金份额 746,580,333.00
总额

本报告期期初基金份额总额 137,580,333.00

本报告期基金总申购份额 162,000,000.00

减：报告期基金总赎回份额 187,500,000.00

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 -
以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 112,080,333.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

华泰证券 2 405,078,751.74 45.26% 40,504.03 45.25% -

兴业证券 1 337,915,687.93 37.75% 33,800.24 37.76% -

海通证券 1 149,310,333.23 16.68% 14,932.79 16.68% -

中信建投 1 2,749,202.23 0.31% 274.95 0.31% -

广发证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

无

退租交易单元：


无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

华泰证券 101,582.53 88.76% - - - -

兴业证券 12,867.03 11.24% - - - -

海通证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

南方基金关于旗下部分基金增加长城证券为申 证券日报、基金管理

1 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-02-14

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理

2 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-18

基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为申 证券日报、基金管理

3 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-03-22

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理

4 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-22

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理

5 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-23

基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为申 证券日报、基金管理

6 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-04-07

基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加万联证券为申 证券日报、基金管理

7 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-04-07

基金电子披露网站

8 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 2023-04-15

关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会


基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加东海证券为申 证券日报、基金管理

9 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-04-26
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理

10 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-29
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理

11 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-05-10
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加华福证券为申 证券日报、基金管理

12 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-05-30
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理

13 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-21
基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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