广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证半导体材料设备 ETF

场内简称 半导设备

基金主代码 560780

交易代码 560780

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 97,496,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成


份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存
托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低
于非现金基金资产的 80%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资
策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。

业绩比较基准 中证半导体材料设备主题指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
风险收益特征 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“芯片设备 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31
日)

1.本期已实现收益 -5,689,525.72

2.本期利润 -9,798,684.59


3.加权平均基金份额本期利润 -0.0991

4.期末基金资产净值 88,218,595.10

5.期末基金份额净值 0.9048

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -7.91% 2.34% -7.94% 2.42% 0.03% -0.08%
月
自基金合

同生效起 -9.52% 2.09% -12.79% 2.18% 3.27% -0.09%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日)


注：（1）本基金合同生效日期为 2023 年 12 月 1 日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建
仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广 夏浩洋先生，理学硕士，
发中证光伏产业指数型 持有中国证券投资基金
发起式证券投资基金的 业从业证书。曾任广发基
基金经理；广发中证海 金管理有限公司指数投
夏浩 外中国互联网30交易型 2023- 资部研究员、投资经理、
洋 开放式指数证券投资基 12-01 - 6.6 年 广发中证全指可选消费
金（QDII）的基金经理； 交易型开放式指数证券
广发中证光伏龙头30交 投资基金基金经理(自
易型开放式指数证券投 2021 年 5 月 20 日至 2023
资基金的基金经理；广 年 2 月 22 日)、广发中证
发中证环保产业交易型 全指可选消费交易型开


开放式指数证券投资基 放式指数证券投资基金
金发起式联接基金的基 发起式联接基金基金经
金经理；广发中证环保 理(自2021年5月20日至
产业交易型开放式指数 2023 年 2 月 22 日)、广发
证券投资基金的基金经 中证全指原材料交易型
理；广发国证通信交易 开放式指数证券投资基
型开放式指数证券投资 金基金经理(自 2021 年 5
基金的基金经理；广发 月20日至 2023 年 2月 22
中证2000交易型开放式 日)、广发中证全指能源交
指数证券投资基金的基 易型开放式指数证券投
金经理；广发国证通信 资基金基金经理(自 2021
交易型开放式指数证券 年 5 月 20 日至 2023 年 2
投资基金发起式联接基 月 22 日)、广发中证全指
金的基金经理；广发中 金融地产交易型开放式
证半导体材料设备主题 指数证券投资基金基金
交易型开放式指数证券 经理(自 2021 年 5 月 20
投资基金发起式联接基 日至2023年12月13日)、
金的基金经理 广发中证全指金融地产
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金基金经理(自 2021 年 5
月 20 日至 2023 年 12 月
13 日)、广发中证科创创
业 50 增强策略交易型开
放式指数证券投资基金
基金经理(自 2022 年 12
月28日至 2024 年 2月 22
日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1 季度，国内经济总体稳中向好，国家统计局数据显示，2024 年 1-2 月份，
规模以上工业增加值同比增长 7.0%；服务业生产指数同比增长 5.8%；社会消费品零售总额同比增长 5.5%；服务零售额同比增长 12.3%；固定资产投资同比增长4.2%。城镇调查失业率保持平稳，1 月份、2 月份城镇调查失业率分别为 5.2%、5.3%。2月份，居民消费价格环比上涨1%，同比由上个月下降0.8%转为上涨0.7%。
扣除食品和能源的核心 CPI 同比上涨 1.2%，涨幅比上个月扩大 0.8 个百分点。
总的来看，今年前两个月，随着宏观组合政策靠前发力，经济运行持续恢复，加上春节假期的有力带动，国民经济稳中有升。3 月制造业 PMI 为 50.8%，比上月
上升 1.7 个百分点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。3 月非制造业 PMI 为
53.0%，比上月上升 1.6 个百分点，表明我国非制造业景气水平持续回升。

根据海关总署数据，2024 年 1-2 月份，我国进出口总值达到 66137.9 亿元
人民币，同比增长8.7%。其中，出口总值为67523.2亿元人民币，同比增长10.3%，进口总值为 28614.6 亿元人民币，同比增长 6.7%。

就外部环境而言，美联储并未在 1 季度内降息，3 月会议释放中性信号，目
前市场预计年内或仍然降息多次，降息时点或进一步推迟。此外，由于 2024 年是美国大选年，对于市场的影响也存在不确定性，需要持续保持跟踪。欧洲方面，英国央行 3 月会议按兵不动，但内部首现降息声音；欧央行行长拉加德讲话暗示，如果数据符合预期，后续或许会降息。

A 股市场方面，1 季度市场整体保持震荡，主要宽基指数涨跌不一，其中，
上证指数上涨 2.23%，深证成指下跌 1.30%，沪深 300 指数上涨 3.10%，中证 500
指数下跌 2.64%，中证 1000 指数下跌 7.58%，中证 2000 指数下跌 11.05%，创业
板指数下跌 3.87%，科创板 50 指数下跌 10.48%。

行业方面，相对强势的行业主要有银行、石油石化、煤炭等，银行指数（申万一级）上涨 10.60%，石油石化指数（申万一级）上涨 10.58%，煤炭指数（申万一级）上涨 10.46%；而医药生物、计算机、电子等（申万一级）行业表现较差，分别下跌 12.08%、10.51%、10.45%。

报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

中证半导体材料设备主题指数选取 40 只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内，中证半导体材料设备指数下跌 7.94%。指数主要覆盖半导体设备和半导体材料两个子版块。就半导体设备而言，SEMI 预测 2024 年、2025 年全球半导体设备销售额或将复苏至 1053 亿美元、1241 亿美元。从国产化率来看，我国去胶、热处理和清洗等环节设备国产化率约为 30%，刻蚀、薄膜沉积、CMP等环节设备国产化率约为 10%-30%，光刻、量检测、离子注入、涂胶显影等环节设备国产化率约为 10%以下，表明其可提升空间巨大。就半导体材料而言，我国
半导体材料国产化率仍处于低位，硅片和溅射靶材国产化率约为 10%，光刻胶及 配套和掩膜版国产化率约不到 10%，电子特气国产化率约不到 15%，CMP 抛光材 料中抛光液国产化率约为 10%，抛光垫约为 5%，湿电子化学品当下国产化率最高， 也仅约为 25%，可提升空间较大。

近年来，美国、日本等西方国家已合作实施出口管制政策，对中国半导体设 备和技术出口进行了限制。在国外对我国半导体行业的相关限制及阻碍持续增多 的情况下，我国的政策也在持续积极扶持，主要包含对半导体产业链企业的政策 优待以及对于半导体设备行业的相关规划与推动，提供财政、税收、技术和人才 等多方面的支持。我们认为，“小院高墙”阻挡不住国产设备和材料发展的脚步， 未来国产替代将为国内半导体设备和材料企业带来新的发展机遇。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-7.91%，同期业绩比较基准收益率 为-7.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 86,963,032.45 98.23

其中：普通股 86,963,032.45 98.23

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,374,357.78 1.55

7 其他资产 192,736.82 0.22

8 合计 88,530,127.05 100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 85,727,476.85 97.18

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,235,555.60 1.40

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 86,963,032.45 98.58

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 002371 北方华创 50,900 15,555,040.00 17.63

2 688012 中微公司 83,368 12,446,842.40 14.11

3 688126 沪硅产业 317,014 4,197,265.36 4.76

4 688072 拓荆科技 18,110 3,413,916.10 3.87

5 000100 TCL 科技 709,500 3,313,365.00 3.76

6 688120 华海清科 18,430 3,206,820.00 3.64

7 603688 石英股份 34,000 3,070,880.00 3.48

8 002409 雅克科技 54,900 3,064,518.00 3.47

9 300604 长川科技 83,800 2,815,680.00 3.19

10 300346 南大光电 104,500 2,661,615.00 3.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏雅克科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 80,032.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 112,704.56

8 其他 -

9 合计 192,736.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 115,496,000.00

报告期期间基金总申购份额 26,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 44,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 97,496,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券 投资基金募集注册的文件


（二）《广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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