华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......54


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 74

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 76

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 76

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 76

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 76

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 76

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 76

8.12 投资组合报告附注 ...... 77
§9 基金份额持有人信息...... 78

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 78

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 78

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 79
§10 开放式基金份额变动...... 79
§11 重大事件揭示...... 79

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 79

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 79

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 79

11.4 基金投资策略的改变 ...... 79

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 80

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 80

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 80

11.8 其他重大事件 ...... 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 83

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83
§13 备查文件目录...... 83

13.1 备查文件目录 ...... 83

13.2 存放地点 ...... 83

13.3 查阅方式 ...... 84

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 中证 2000

场内简称 中证 2000（扩位证券简称：中证 2000ETF）

基金主代码 563300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 6 日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,003,674,000.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2023 年 9 月 14 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票（含存托凭证）的投资策略

本基金主要采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托量化投
资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最
优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。在正常
市场情况下，本基金力争做到日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

为了更好地实现跟踪标的指数的目的，基金管理人还可以综合考虑
标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本及基金规模等因素，
决定是否采用完全复制法的策略。完全复制法指完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整；当标的指数进行定期调整、指
数样本空间或者编制规则变更时，将根据标的指数的编制规则及调
整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争
将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
若本基金决定修改复制方法，将在更换复制方法前按规定履行适当
程序并公告。

本基金将根据投资目标，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因
素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、资产支持证券的投
资策略；5、融资及转融通证券出借业务

业绩比较基准 中证 2000 指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混


合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金属于股票型基金中的指数型基金，跟踪中证 2000 指数，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 刘万方 张姗

负责人 联系电话 021-38601777 400-61-95555

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-0001 400-61-95555

传真 021-38601799 0755-83195201

注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 深圳市深南大道 7088 号招商银
大五道口广场 1 号 17 层 行大厦

办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 深圳市深南大道 7088 号招商银
大五道口广场 1 号 17 层 行大厦

邮政编码 200135 518040

法定代表人 贾波 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
17 层及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场
（特殊普通合伙） 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）-2023 年 12 月 31 日

本期已实现收益 2,787,636.90

本期利润 19,081,946.23

加权平均基金份额本期利润 0.0408

本期加权平均净值利润率 4.09%

本期基金份额净值增长率 0.96%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末

期末可供分配利润 8,534,506.47

期末可供分配基金份额利润 0.0085


期末基金资产净值 1,013,267,454.02

期末基金份额净值 1.0096

3.1.3 累计期末指标 2023 年末

基金份额累计净值增长率 0.96%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 1.39% 1.10% 1.92% 1.10% -0.53% 0.00%

自基金合同生效起 0.96% 1.04% 1.25% 1.08% -0.29% -0.04%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、图示日期为 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金合同自 2023 年 9 月 6 日起生效，2023 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未实施过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升
级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）、华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023
年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 3801.46 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017
年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
历任指数投资部助理研究员、研究员、基
金经理助理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞中
证光伏产业交易型开放式指数证券投资基
指数投资 金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞
部总监助 中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资
李沐 理、本基 2023 年 9 - 5 年 基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型
阳 金的基金 月 6 日 开放式指数证券投资基金的基金经理。
经理 2021 年 8 月起任华泰柏瑞中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金联接基金的
基金经理。2022 年 4 月起任华泰柏瑞中证
全指电力公用事业交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2022 年 11 月起任
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2023


年 3 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）的基金
经理。2023 年 4 月起任华泰柏瑞中证全指
电力公用事业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理。2023 年
9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所
中韩半导体交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）的基金经理。
2023 年 10 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100
交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基金经理。2023 年 11
月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚
科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金的基
金经理。

复旦大学财务管理硕士，2000-2001 年任
上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 ，
2001-2004 年任华安基金管理有限公司高
级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任基金事务部总监、
上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月
起任上证红利交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2010 年 10 月起担任指
数投资部副总监。2011 年 1 月至 2020 年 2
月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰
柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。
总经理助 2012 年 5 月起任华泰柏瑞沪深 300 交易型
理、指数 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深
柳军 投资部总 2023 年 9 - 22 年 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
监、本基 月 6 日 基金的基金经理。2015 年 2 月起任指数投
金的基金 资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证
经理 500 交易型开放式指数证券投资基金及华
泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。2018 年 3 月
至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置
混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰
利灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证


券投资基金联接基金的基金经理。2018 年
12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理。2019 年 9 月至 2021 年 4 月
任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2020 年 2 月
至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金的
基金经理。2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证
科创板 50 成份交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰
柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经理。
2021 年 5 月起任华泰柏瑞南方东英恒生科
技指数交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2021 年 7 月至 2023
年 8 月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2021 年 8 月至 2023 年 12 月任华泰柏
瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2021
年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022 年 8 月起任华泰柏瑞南方东英恒
生科技指数交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（QDII）的基金经理。2022 年
11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏
瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起
任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023
年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2023 年
10 月起任华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 20 次，其中 4 次为不同基金经理管
理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,其余 16 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

华泰柏瑞中证 2000ETF 于 2023 年 9 月 14 日上市交易。中证 2000 指数从沪深市场中选取市值
规模较小且流动性较好的 2000 只证券作为指数样本，反映沪深交易所小市值风格股票证券的价格变动趋势。本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素，采取抽样复制法构建基金的股票投资组合，实现基金投资目标。产品成立以来，10 月市场震荡下行，临近月末在汇金持续增持以及其他政策出台的背景下，指数有所反弹。11 月市场反弹，中美关系改善预期升温叠加美债利率回落，市场风险偏好提升，小盘风格偏强。12 月指数继续震荡下行，海外假期叠加人民币短期贬值，量化持仓集中风险值得持续关注。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.088%，期间日跟踪误差为 0.114%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0096 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.96%，业绩
比较基准收益率为 1.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，资金面上，市场将受到美联储降息周期以及资本市场政策周期双重共振，外资有望重新流入。基本面上，制造业 PMI 转正，经济逐渐复苏。市场风格方面，在有增量资金进入的市场环境下，风险偏好提升，小市值主题性更强，业绩弹性更佳。此外，随着总量政策密集推出的窗口期临近尾声，各部委工作重心大概率已转向产业政策，国家安全、高质量发展是绕不开的主题，对应自主可控、数字经济、高端制造等小盘风格集中的泛科技方向，中证 2000 所代表的小盘风格或将在政策的持续催化下成为优势风格。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。截止本报告期末，本基金未进行利润分配，本基金可分配收益为 8,534,506.47 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 22161 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金全体基
金份额持有人

(一) 我们审计的内容

审计意见 我们审计了华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称“华泰柏瑞中证 2000 ETF 基金”)的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 9 月 6 日(基


金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表和净资
产变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞中证 2000 ETF 基金 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 9 月 6 日(基金合同生
效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞中
证 2000 ETF 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

华泰柏瑞中证 2000 ETF 基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞中
任 证 2000 ETF 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算华泰柏瑞中证 2000 ETF 基金、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞中证 2000 ETF 基金的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
注册会计师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
任 为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能


涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞
中证 2000 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞中
证 2000 ETF 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 胡莲莲

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 26,804,358.36

结算备付金 1,366,651.69

存出保证金 278,844.84

交易性金融资产 7.4.7.2 998,720,096.10

其中：股票投资 998,448,084.77

基金投资 -


债券投资 272,011.33

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 7.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 7.4.7.6 -

其他权益工具投资 7.4.7.7 -

应收清算款 11,353,723.52

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.8 -

资产总计 1,038,523,674.51

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 302,267.09

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 210,063.00

应付托管费 42,012.59

应付销售服务费 -

应付投资顾问费 -

应交税费 0.60

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.9 24,701,877.21

负债合计 25,256,220.49

净资产：

实收基金 7.4.7.10 1,003,674,000.00

其他综合收益 7.4.7.11 -

未分配利润 7.4.7.12 9,593,454.02

净资产合计 1,013,267,454.02

负债和净资产总计 1,038,523,674.51

注：1、报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0096 元，基金份额总额 1,003,674,000.00
份。

2、本期财务报表的实际编制期间为 2023 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31
日。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 9 月 6 日（基金合同生
效日）至 2023 年 12 月 31 日

一、营业总收入 20,150,559.51

1.利息收入 57,113.75

其中：存款利息收入 7.4.7.13 57,113.75

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,132,680.57

其中：股票投资收益 7.4.7.14 3,880,924.47

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.15 104,488.56

资产支持证券投资收益 7.4.7.16 -

贵金属投资收益 7.4.7.17 -

衍生工具收益 7.4.7.18 -

股利收益 7.4.7.19 147,267.54

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.20 16,294,309.33
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 -333,544.14

减：二、营业总支出 1,068,613.28

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 745,838.95

其中：暂估管理人报酬 -

2．托管费 7.4.10.2.2 149,167.75

3．销售服务费 -

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 7.4.7.22 -


7．税金及附加 0.23

8．其他费用 7.4.7.23 173,606.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号 19,081,946.23
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,081,946.23

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 19,081,946.23

7.3 净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 588,674,000.00 - - 588,674,000.00
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 415,000,000.00 - 9,593,454.02 424,593,454.02
号填列）

（一）、综合收益 - - 19,081,946.23 19,081,946.23
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 415,000,000.00 - -9,488,492.21 405,511,507.79
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 917,500,000.00 - -12,179,917.28 905,320,082.72
购款

2.基金赎 -502,500,000.0

回款 - 2,691,425.07 -499,808,574.93
0

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净

资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 1,003,674,000.

资产 - 9,593,454.02 1,013,267,454.02
00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

韩勇 房伟力 赵景云

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1940 号《关于准予华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 588,674,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0459 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证 2000 交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2023 年 9 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 588,674,000.00 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2023]210 号核准，本基金
588,674,000.00 份基金份额于 2023 年 9 月 14 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中
国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 2000指数收益率。

本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了华泰柏瑞
中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证 2000ETF 联接基金”)。华泰柏瑞中证 2000ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 9 月 6
日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023

年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。


权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值
进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配；基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可对超额收益进行分配；本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的 100%，基金收益分配每年至多 4 次。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通
过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

活期存款 26,804,358.36

等于：本金 26,802,887.20

加：应计利息 1,471.16

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 26,804,358.36

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 982,189,272.90 - 998,448,084.77 16,258,811.87

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 272,000.00 11.33 272,011.33 -

债券 银行间市场 - - - -

合计 272,000.00 11.33 272,011.33 -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 982,461,272.90 11.33 998,720,096.10 16,258,811.87

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

注：无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 482,000.30

其中：交易所市场 482,000.30

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 120,000.00

应退退补款 24,099,876.91

合计 24,701,877.21

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 588,674,000.00 588,674,000.00

本期申购 917,500,000.00 917,500,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -502,500,000.00 -502,500,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,003,674,000.00 1,003,674,000.00

注：1. 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

2.本基金于 2023 年 9 月 1 日公开发售，共募集有效净认购资金人民币为 588,674,000.00 元，
折合为为 588,674,000.00 份基金份额。本基金设立募集期内认购资金未产生利息收入。

3.根据《华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞中证 2000
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及《华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资
基金开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定，本基金于 2023 年 9 月 6 日(基金合同生效日)
至 2023 年 9 月 13 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务和赎回业务自 2023 年 9 月 14
日起开始办理。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金

合同 - - -
生效
日
加：

会计 - - -
政策
变更

前

期差 - - -
错更
正


其他 - - -

本期 - - -
期初

本期 2,787,636.90 16,294,309.33 19,081,946.23
利润
本期
基金
份额

交易 5,746,869.57 -15,235,361.78 -9,488,492.21
产生
的变
动数
其
中：

基金 3,889,040.35 -16,068,957.63 -12,179,917.28
申购
款

基

金赎 1,857,829.22 833,595.85 2,691,425.07
回款
本期

已分 - - -
配利
润

本期 8,534,506.47 1,058,947.55 9,593,454.02
末
7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 47,393.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,820.11

其他 900.21

合计 57,113.75

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年9月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 5,236,378.34


股票投资收益——赎回差价收入 -1,355,453.87

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 3,880,924.47

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 534,684,649.86

减：卖出股票成本总额 528,009,006.61

减：交易费用 1,439,264.91

买卖股票差价收入 5,236,378.34

7.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年9月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

赎回基金份额对价总额 499,808,574.93

减：现金支付赎回款总额 317,067,172.93

减：赎回股票成本总额 184,096,855.87

减：交易费用 -

赎回差价收入 -1,355,453.87

7.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——申购差价收入。
7.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年9月6日（基金合同生效日）至2023年12月
31日

债券投资收益——利息收入 58.90

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 104,429.66
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 104,488.56

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年9月6日（基金合同生效日）至2023年12
月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 489,798.64
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 385,300.00
本总额

减：应计利息总额 49.40

减：交易费用 19.58

买卖债券差价收入 104,429.66

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 147,267.54

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 147,267.54

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 16,258,811.87

股票投资 16,258,811.87

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 35,497.46

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 16,294,309.33

注：其他为可退替代款的公允价值变动。
7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 -

替代损益 -386,524.80


其他 52,980.66

合计 -333,544.14

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年
12 月 31 日

审计费用 60,000.00

信息披露费 40,000.00

证券出借违约金 -

开户费 400.00

注册登记费 50,000.00

IOPV 计算发布费 20,000.00

银行划款手续费 3,206.35

合计 173,606.35

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金销售机构
基金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销
售机构

PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东

苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
证券”)

华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证 本基金的基金管理人管理的其他基金

券投资基金发起式联接基金(“中证 2000

联接”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
关联方名称 月 31 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

华泰证券 223,840.10 0.01

7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年9月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）

华泰证券 209.49 0.02 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 745,838.95

其中：应支付销售机构的客户维护 31,900.41
费

应支付基金管理人的净管理费 713,938.54

注：自 2023 年 9 月 6 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.50 %的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50 % / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 149,167.75

注：自 2023 年 9 月 6 日起，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10 %的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10 % / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

关联方名称 2023 年 12 月 31 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例（%）

华泰柏瑞中证2000交易型开

放式指数证券投资基金发起 17,418,900.00 1.7355
式联接基金

华泰证券股份有限公司 139,071,000.00 13.8562

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

招商银行 26,804,358.36 47,393.43

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

华泰联合证券 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25

华泰联合证券 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50

华泰联合证券 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 锁定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 期内

份 日

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 锁定 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月 9 期内

密 日

联 2023 新股

001326 域 年 11 6 个月 锁定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
股 月 1 期内

份 日


兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 锁定 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 期内

材 日

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 锁定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 期内

日

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 锁定 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月 6 期内

份 日

思 2023 新股

301489 泉 年 10 6 个月 锁定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 期内

材 日

中 2023 新股

301508 机 年 11 6 个月 锁定 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 期内

检 日

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 锁定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 期内

日

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 锁定 2.66 4.45 6,504 17,300.64 28,942.80 -
复 月 19 期内

材 日

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 锁定 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 期内

材 日

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 锁定 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 期内

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 锁定 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 期内

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 锁定 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 期内

能 日


锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 锁定 11.25 11.07 672 7,560.00 7,439.04 -
航 月 28 期内

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 锁定 1.70 4.06 3,071 5,220.70 12,468.26 -
华 月 15 期内

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 锁定 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 期内

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 锁定 58.08 57.81 96 5,575.68 5,549.76 -
芯 月 31 期内

彩 日

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 锁定 14.23 18.19 275 3,913.25 5,002.25 -
汽 月 25 期内

配 日

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 锁定 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月 6 期内

白 日

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 锁定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 期内

能 日

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 锁定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 期内

卫 日

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 锁定 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月 6 期内

技 日

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 锁定 31.95 52.25 308 9,840.60 16,093.00 -
装 月 22 期内

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 锁定 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 期内

信 日


艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 锁定 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 期内

份 日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 张）

华 2023 配债

111018 康 年 12 1 个月 未上 100.00 100.00 2,040 204,006.26 204,006.26 -
转 月 25 市

债 日

诺 2023 配债

118046 泰 年 12 1 个月 未上 100.00 100.01 680 68,005.07 68,005.07 -
转 月 15 市

债 日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备注
码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额

称 期

易联 2023 实施其 2024

300096 众 年 12 他风险 6.82 年 1 5.46 106,500 705,618.45 726,330.00 -
月 29 警示 月 2


日 日

注：本基金截至 2023 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.03%。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月 1-5 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 月 -1 年 年


31 日

资产

货币资金 26,804,358.36 - - - - - 26,804,358.36

结算备付金 1,366,651.69 - - - - - 1,366,651.69

存出保证金 278,844.84 - - - - - 278,844.84

交易性金融 - - - - 272,011.33 998,448,084.77 998,720,096.10
资产

应收清算款 - - - - - 11,353,723.52 11,353,723.52

资产总计 28,449,854.89 - - -272,011.33 1,009,801,808.29 1,038,523,674.51

负债

交易性金融 - - - - - 302,267.09 302,267.09
负债

应付管理人 - - - - - 210,063.00 210,063.00
报酬

应付托管费 - - - - - 42,012.59 42,012.59

应交税费 - - - - - 0.60 0.60

其他负债 - - - - - 24,701,877.21 24,701,877.21

负债总计 - - - - - 25,256,220.49 25,256,220.49

利率敏感度 28,449,854.89 - - -272,011.33 984,545,587.80 1,013,267,454.02
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.03%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 998,448,084.77 98.54
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 -302,267.09 -0.03

合计 998,145,817.68 98.51

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 2000 指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 日）

分析 中证 2000指数上升

49,285,648.58
5%

中证 2000指数下降

-49,285,648.58
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 12 月 31 日

第一层次 997,504,536.45

第二层次 998,341.33

第三层次 217,218.32

合计 998,720,096.10

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2023 年 9 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 139,227.20 139,227.20

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 77,991.12 77,991.12

其中：计入损益的利得 - 77,991.12 77,991.12
或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 217,218.32 217,218.32

期末仍持有的第三层 - 77,991.12 77,991.12
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2023 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间，
本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系

值

证券交易所上 平均价格亚

市但尚在限售 217,218.32 式期权模型 预期波动率 0.5141~2.1988 负相关

期内的股票
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于 2023 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间，本基金申购基金份额的
对价总额为 905,320,082.72 元，其中包括以股票支付的申购款 318,083,157.95 元和以现金支付的申购款 587,236,924.77 元。

(2) 除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 998,448,084.77 96.14

其中：股票 998,448,084.77 96.14


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 272,011.33 0.03

其中：债券 272,011.33 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 28,171,010.05 2.71

8 其他各项资产 11,632,568.36 1.12

9 合计 1,038,523,674.51 100.00

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,158,538.00 0.61

B 采矿业 9,956,706.00 0.98

C 制造业 667,084,351.36 65.83

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 22,134,696.00 2.18
业

E 建筑业 15,302,781.00 1.51

F 批发和零售业 36,418,570.40 3.59

G 交通运输、仓储和 18,877,695.00 1.86
邮政业

H 住宿和餐饮业 1,530,202.00 0.15

I 信息传输、软件和 100,726,947.69 9.94
信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 23,651,611.00 2.33

L 租赁和商务服务 21,970,557.00 2.17
业

M 科学研究和技术 32,145,283.00 3.17
服务业

N 水利、环境和公共 18,594,396.00 1.84
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 4,724,656.00 0.47

Q 卫生和社会工作 1,730,612.00 0.17

R 文化、体育和娱乐 12,753,659.00 1.26


业

S 综合 4,469,605.00 0.44

合计 998,230,866.45 98.52

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 195,542.36 0.02

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 7,439.04 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服

务业 11,178.92 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 217,218.32 0.02

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 688049 炬芯科技 158,816 6,046,125.12 0.60

2 300842 帝科股份 80,300 5,665,165.00 0.56

3 003038 鑫铂股份 160,700 5,520,045.00 0.54

4 688621 阳光诺和 79,024 5,511,924.00 0.54

5 688510 航亚科技 307,044 5,410,115.28 0.53

6 605167 利柏特 563,100 5,343,819.00 0.53

7 300815 玉禾田 361,200 5,273,520.00 0.52

8 605116 奥锐特 198,300 5,120,106.00 0.51

9 301051 信濠光电 80,200 5,106,334.00 0.50

10 301101 明月镜片 120,500 5,044,130.00 0.50

11 003000 劲仔食品 400,900 4,898,998.00 0.48

12 688386 泛亚微透 118,973 4,854,098.40 0.48

13 688080 映翰通 119,254 4,839,327.32 0.48

14 603757 大元泵业 198,900 4,821,336.00 0.48

15 688589 力合微 119,182 4,756,553.62 0.47

16 605286 同力日升 158,900 4,744,754.00 0.47

17 300926 博俊科技 160,400 4,704,532.00 0.46

18 301278 快可电子 80,250 4,674,562.50 0.46

19 301391 卡莱特 40,000 4,579,200.00 0.45

20 002912 中新赛克 160,500 4,492,395.00 0.44

21 603727 博迈科 358,100 4,486,993.00 0.44

22 300349 金卡智能 361,000 4,483,620.00 0.44

23 603859 能科科技 118,800 4,482,324.00 0.44

24 603518 锦泓集团 444,900 4,457,898.00 0.44

25 300795 米奥会展 120,500 4,442,835.00 0.44

26 301266 宇邦新材 80,200 4,440,674.00 0.44

27 002588 史丹利 681,900 4,350,522.00 0.43

28 300938 信测标准 120,500 4,324,745.00 0.43

29 002870 香山股份 120,400 4,318,748.00 0.43

30 300729 乐歌股份 240,730 4,311,474.30 0.43

31 002285 世联行 1,728,300 4,165,203.00 0.41

32 301162 国能日新 80,200 4,160,776.00 0.41

33 300779 惠城环保 80,300 4,143,480.00 0.41

34 688302 海创药业 79,250 4,126,547.50 0.41

35 002919 名臣健康 160,400 4,112,656.00 0.41

36 688357 建龙微纳 79,188 4,093,227.72 0.40

37 300444 双杰电气 601,400 4,053,436.00 0.40

38 300592 华凯易佰 160,400 3,973,108.00 0.39

39 688258 卓易信息 79,327 3,926,686.50 0.39

40 000589 贵州轮胎 641,500 3,925,980.00 0.39

41 688365 光云科技 357,693 3,895,276.77 0.38

42 002947 恒铭达 120,320 3,871,897.60 0.38

43 688020 方邦股份 79,450 3,851,736.00 0.38


44 300355 蒙草生态 1,002,700 3,760,125.00 0.37

45 002878 元隆雅图 200,700 3,735,027.00 0.37

46 002983 芯瑞达 120,200 3,709,372.00 0.37

47 601588 北辰实业 1,949,900 3,704,810.00 0.37

48 002452 长高电新 521,400 3,701,940.00 0.37

49 300020 银江技术 441,200 3,661,960.00 0.36

50 301004 嘉益股份 80,200 3,645,090.00 0.36

51 603067 振华股份 357,300 3,640,887.00 0.36

52 600180 瑞茂通 596,100 3,630,249.00 0.36

53 600425 青松建化 913,500 3,608,325.00 0.36

54 300969 恒帅股份 40,000 3,594,800.00 0.35

55 688076 诺泰生物 79,480 3,572,626.00 0.35

56 300990 同飞股份 80,200 3,569,702.00 0.35

57 003028 振邦智能 80,200 3,533,612.00 0.35

58 601500 通用股份 833,600 3,451,104.00 0.34

59 301030 仕净科技 80,200 3,344,340.00 0.33

60 688663 新风光 119,147 3,340,881.88 0.33

61 002971 和远气体 120,200 3,331,944.00 0.33

62 688501 青达环保 198,678 3,323,882.94 0.33

63 002752 昇兴股份 641,400 3,322,452.00 0.33

64 603822 嘉澳环保 118,700 3,301,047.00 0.33

65 301195 北路智控 80,200 3,254,516.00 0.32

66 600576 祥源文旅 437,200 3,252,768.00 0.32

67 000888 峨眉山 A 360,800 3,221,944.00 0.32

68 688136 科兴制药 158,962 3,218,980.50 0.32

69 688121 卓然股份 158,564 3,207,749.72 0.32

70 603076 乐惠国际 119,000 3,189,200.00 0.31

71 688628 优利德 79,114 3,117,091.60 0.31

72 300881 盛德鑫泰 120,200 3,074,716.00 0.30

73 002478 常宝股份 562,700 3,066,715.00 0.30

74 603711 香飘飘 177,500 3,042,350.00 0.30

75 605377 华旺科技 158,600 3,027,674.00 0.30

76 688533 上声电子 79,159 3,017,541.08 0.30

77 688358 祥生医疗 79,327 2,996,974.06 0.30

78 600897 厦门空港 238,700 2,981,363.00 0.29

79 603569 长久物流 238,400 2,953,776.00 0.29

80 688698 伟创电气 79,416 2,885,183.28 0.28

81 300452 山河药辅 200,500 2,855,120.00 0.28

82 002301 齐心集团 401,200 2,852,532.00 0.28

83 002833 弘亚数控 160,200 2,841,948.00 0.28

84 300389 艾比森 160,300 2,779,602.00 0.27

85 300545 联得装备 80,100 2,767,455.00 0.27

86 688687 凯因科技 78,629 2,741,006.94 0.27


87 603366 日出东方 436,400 2,718,772.00 0.27

88 300491 通合科技 120,400 2,682,512.00 0.26

89 002315 焦点科技 80,300 2,660,339.00 0.26

90 002641 公元股份 521,100 2,621,133.00 0.26

91 002630 华西能源 1,043,800 2,588,624.00 0.26

92 301093 华兰股份 80,100 2,587,230.00 0.26

93 300421 力星股份 200,200 2,584,582.00 0.26

94 301257 普蕊斯 40,100 2,546,350.00 0.25

95 603628 清源股份 120,600 2,532,600.00 0.25

96 300731 科创新源 120,300 2,521,488.00 0.25

97 688398 赛特新材 79,340 2,507,144.00 0.25

98 605300 佳禾食品 158,800 2,486,808.00 0.25

99 300559 佳发教育 160,400 2,486,200.00 0.25

100 002803 吉宏股份 120,200 2,471,312.00 0.24

101 300460 惠伦晶体 200,200 2,454,452.00 0.24

102 002970 锐明技术 80,100 2,451,861.00 0.24

103 301185 鸥玛软件 120,200 2,447,272.00 0.24

104 300314 戴维医疗 160,400 2,428,456.00 0.24

105 300840 酷特智能 120,100 2,391,191.00 0.24

106 003029 吉大正元 120,300 2,371,113.00 0.23

107 605266 健之佳 39,726 2,359,724.40 0.23

108 300396 迪瑞医疗 80,100 2,358,945.00 0.23

109 002956 西麦食品 160,300 2,297,099.00 0.23

110 605128 上海沿浦 39,500 2,292,975.00 0.23

111 002154 报 喜 鸟 400,300 2,273,704.00 0.22

112 300654 世纪天鸿 200,700 2,263,896.00 0.22

113 301181 标榜股份 80,100 2,261,223.00 0.22

114 688418 震有科技 119,112 2,246,452.32 0.22

115 002443 金洲管道 320,500 2,195,425.00 0.22

116 688569 铁科轨道 79,223 2,187,347.03 0.22

117 300105 龙源技术 320,700 2,177,553.00 0.21

118 002829 星网宇达 80,100 2,165,904.00 0.21

119 688292 浩瀚深度 78,280 2,154,265.60 0.21

120 688186 广大特材 119,021 2,144,758.42 0.21

121 300092 科新机电 160,300 2,135,196.00 0.21

122 300181 佐力药业 200,100 2,133,066.00 0.21

123 300857 协创数据 40,100 2,124,899.00 0.21

124 001215 千味央厨 40,000 2,112,400.00 0.21

125 600186 莲花健康 347,400 2,101,770.00 0.21

126 688277 天智航 158,402 2,087,738.36 0.21

127 603722 阿科力 38,500 2,075,150.00 0.20

128 600251 冠农股份 238,200 2,069,958.00 0.20

129 301235 华康医疗 80,200 2,055,526.00 0.20


130 000521 长虹美菱 360,800 2,031,304.00 0.20

131 002083 孚日股份 400,900 2,020,536.00 0.20

132 000655 金岭矿业 281,000 2,014,770.00 0.20

133 300331 苏大维格 80,100 2,000,898.00 0.20

134 301061 匠心家居 40,100 1,994,975.00 0.20

135 300354 东华测试 40,100 1,991,767.00 0.20

136 300532 今天国际 120,200 1,973,684.00 0.19

137 600269 赣粤高速 476,700 1,959,237.00 0.19

138 603383 顶点软件 39,700 1,957,210.00 0.19

139 600794 保税科技 476,900 1,945,752.00 0.19

140 002431 棕榈股份 761,400 1,933,956.00 0.19

141 600351 亚宝药业 277,900 1,917,510.00 0.19

142 688087 英科再生 79,086 1,904,390.88 0.19

143 000531 穗恒运 A 280,400 1,875,876.00 0.19

144 301011 华立科技 79,931 1,870,385.40 0.18

145 603178 圣龙股份 39,700 1,840,095.00 0.18

146 002184 海得控制 120,200 1,839,060.00 0.18

147 002609 捷顺科技 160,300 1,830,626.00 0.18

148 600461 洪城环境 198,600 1,815,204.00 0.18

149 688382 益方生物 118,798 1,798,601.72 0.18

150 002922 伊戈尔 120,000 1,782,000.00 0.18

151 605599 菜百股份 118,800 1,768,932.00 0.17

152 000099 中信海直 200,900 1,767,920.00 0.17

153 300049 福瑞股份 40,100 1,747,959.00 0.17

154 002339 积成电子 240,600 1,746,756.00 0.17

155 002115 三维通信 240,600 1,737,132.00 0.17

156 600054 黄山旅游 158,700 1,726,656.00 0.17

157 300129 泰胜风能 159,900 1,722,123.00 0.17

158 300280 紫天科技 40,200 1,717,746.00 0.17

159 300430 诚益通 120,200 1,717,658.00 0.17

160 605077 华康股份 79,346 1,717,047.44 0.17

161 600133 东湖高新 158,900 1,711,353.00 0.17

162 300378 鼎捷软件 80,100 1,706,931.00 0.17

163 002270 华明装备 120,200 1,697,224.00 0.17

164 002017 东信和平 160,000 1,665,600.00 0.16

165 002394 联发股份 200,000 1,662,000.00 0.16

166 002031 巨轮智能 401,200 1,660,968.00 0.16

167 600961 株冶集团 198,400 1,658,624.00 0.16

168 300246 宝莱特 160,400 1,652,120.00 0.16

169 603811 诚意药业 158,800 1,646,756.00 0.16

170 300360 炬华科技 119,900 1,637,834.00 0.16

171 600630 龙头股份 111,300 1,636,110.00 0.16

172 000554 泰山石油 280,500 1,618,485.00 0.16


173 300719 安达维尔 120,200 1,602,266.00 0.16

174 300041 回天新材 159,900 1,602,198.00 0.16

175 000766 通化金马 80,200 1,599,188.00 0.16

176 603660 苏州科达 180,900 1,590,111.00 0.16

177 300622 博士眼镜 80,000 1,586,400.00 0.16

178 300192 科德教育 160,300 1,582,161.00 0.16

179 002073 软控股份 240,600 1,580,742.00 0.16

180 300576 容大感光 40,000 1,570,400.00 0.15

181 300320 海达股份 200,400 1,559,112.00 0.15

182 002860 星帅尔 120,200 1,556,590.00 0.15

183 600509 天富能源 237,500 1,546,125.00 0.15

184 002732 燕塘乳业 80,100 1,537,920.00 0.15

185 600611 大众交通 515,100 1,534,998.00 0.15

186 002858 力盛体育 80,000 1,520,000.00 0.15

187 000978 桂林旅游 200,000 1,512,000.00 0.15

188 603590 康辰药业 39,600 1,507,968.00 0.15

189 605098 行动教育 39,000 1,503,450.00 0.15

190 603322 超讯通信 39,700 1,497,087.00 0.15

191 300566 激智科技 80,100 1,496,268.00 0.15

192 688697 纽威数控 79,214 1,491,599.62 0.15

193 300718 长盛轴承 80,000 1,484,000.00 0.15

194 603918 金桥信息 79,300 1,482,910.00 0.15

195 688560 明冠新材 79,323 1,476,994.26 0.15

196 300556 丝路视觉 40,000 1,474,000.00 0.15

197 603619 中曼石油 79,400 1,470,488.00 0.15

198 300473 德尔股份 80,200 1,466,056.00 0.14

199 002896 中大力德 40,000 1,454,000.00 0.14

200 002401 中远海科 80,100 1,451,412.00 0.14

201 300161 华中数控 40,000 1,436,000.00 0.14

202 603825 华扬联众 118,700 1,433,896.00 0.14

203 002669 康达新材 120,200 1,432,784.00 0.14

204 600094 大名城 475,000 1,425,000.00 0.14

205 688588 凌志软件 118,798 1,413,696.20 0.14

206 603357 设计总院 158,500 1,410,650.00 0.14

207 300042 朗科科技 40,100 1,403,500.00 0.14

208 600533 栖霞建设 476,900 1,397,317.00 0.14

209 000417 合肥百货 279,900 1,396,701.00 0.14

210 300791 仙乐健康 40,100 1,389,866.00 0.14

211 002681 奋达科技 280,700 1,389,465.00 0.14

211 300081 恒信东方 120,300 1,389,465.00 0.14

212 601199 江南水务 278,000 1,378,880.00 0.14

213 600979 广安爱众 396,900 1,373,274.00 0.14

214 002345 潮宏基 200,600 1,366,086.00 0.13


215 301076 新瀚新材 40,100 1,360,192.00 0.13

216 300700 岱勒新材 80,000 1,357,600.00 0.13

217 300708 聚灿光电 120,000 1,353,600.00 0.13

218 600694 大商股份 79,400 1,341,066.00 0.13

219 002170 芭田股份 240,400 1,334,220.00 0.13

220 002045 国光电器 80,000 1,332,000.00 0.13

221 000815 美利云 120,200 1,329,412.00 0.13

222 300705 九典制药 40,000 1,329,200.00 0.13

223 300005 探路者 200,400 1,326,648.00 0.13

224 002846 英联股份 120,000 1,314,000.00 0.13

225 002279 久其软件 200,500 1,305,255.00 0.13

226 000912 泸天化 280,900 1,303,376.00 0.13

227 002533 金杯电工 160,500 1,296,840.00 0.13

228 002786 银宝山新 80,200 1,288,012.00 0.13

229 002057 中钢天源 159,900 1,285,596.00 0.13

230 300174 元力股份 80,200 1,284,002.00 0.13

231 000861 海印股份 641,700 1,283,400.00 0.13

232 601579 会稽山 119,200 1,280,208.00 0.13

233 300384 三联虹普 80,200 1,279,992.00 0.13

234 603078 江化微 79,400 1,271,988.00 0.13

235 000551 创元科技 120,300 1,259,541.00 0.12

236 002483 润邦股份 240,600 1,255,932.00 0.12

237 600769 祥龙电业 119,200 1,253,984.00 0.12

238 300239 东宝生物 200,600 1,249,738.00 0.12

239 600084 中葡股份 158,800 1,248,168.00 0.12

240 002197 证通电子 119,900 1,245,761.00 0.12

241 002035 华帝股份 200,600 1,245,726.00 0.12

242 002682 龙洲股份 141,100 1,243,091.00 0.12

243 603629 利通电子 39,500 1,242,670.00 0.12

244 600189 泉阳泉 118,800 1,242,648.00 0.12

245 300909 汇创达 39,900 1,240,890.00 0.12

246 300147 香雪制药 240,600 1,239,090.00 0.12

247 600033 福建高速 397,300 1,231,630.00 0.12

248 002104 恒宝股份 160,300 1,231,104.00 0.12

249 000713 丰乐种业 160,500 1,231,035.00 0.12

250 300194 福安药业 280,700 1,229,466.00 0.12

251 601020 华钰矿业 118,800 1,223,640.00 0.12

252 300139 晓程科技 120,200 1,222,434.00 0.12

253 000862 银星能源 200,600 1,221,654.00 0.12

254 001339 智微智能 35,500 1,220,490.00 0.12

255 000592 平潭发展 481,000 1,216,930.00 0.12

256 600238 海南椰岛 119,100 1,211,247.00 0.12

257 300580 贝斯特 40,000 1,211,200.00 0.12


258 002235 安妮股份 160,400 1,211,020.00 0.12

259 000948 南天信息 80,200 1,208,614.00 0.12

260 002367 康力电梯 160,000 1,203,200.00 0.12

261 603665 康隆达 39,500 1,203,170.00 0.12

262 300678 中科信息 40,000 1,199,200.00 0.12

263 002328 新朋股份 200,600 1,197,582.00 0.12

264 600664 哈药股份 357,400 1,197,290.00 0.12

265 300305 裕兴股份 120,426 1,189,808.88 0.12

266 000680 山推股份 240,600 1,188,564.00 0.12

267 600757 长江传媒 158,900 1,183,805.00 0.12

268 300110 华仁药业 280,500 1,183,710.00 0.12

269 603960 克来机电 79,400 1,180,678.00 0.12

270 300173 福能东方 240,400 1,180,364.00 0.12

271 000931 中 关 村 200,600 1,177,522.00 0.12

272 002397 梦洁股份 284,100 1,176,174.00 0.12

273 603009 北特科技 79,200 1,174,536.00 0.12

274 300293 蓝英装备 79,800 1,173,060.00 0.12

275 300225 金力泰 119,900 1,172,622.00 0.12

276 300631 久吾高科 40,100 1,169,717.00 0.12

277 002510 天汽模 240,600 1,169,316.00 0.12

278 002122 汇洲智能 280,000 1,167,600.00 0.12

279 300809 华辰装备 39,900 1,167,075.00 0.12

280 000777 中核科技 79,800 1,160,292.00 0.11

281 002526 山东矿机 398,700 1,156,230.00 0.11

282 300213 佳讯飞鸿 160,500 1,155,600.00 0.11

283 300248 新开普 120,300 1,153,677.00 0.11

284 601038 一拖股份 79,000 1,151,030.00 0.11

285 600130 波导股份 238,200 1,145,742.00 0.11

286 300228 富瑞特装 160,400 1,138,840.00 0.11

287 600255 鑫科材料 514,200 1,136,382.00 0.11

288 600212 绿能慧充 157,900 1,133,722.00 0.11

289 600830 香溢融通 158,700 1,131,531.00 0.11

290 000421 南京公用 160,500 1,121,895.00 0.11

291 605016 百龙创园 39,500 1,121,405.00 0.11

292 600620 天宸股份 119,100 1,119,540.00 0.11

293 300008 天海防务 280,600 1,116,788.00 0.11

294 600868 梅雁吉祥 437,700 1,116,135.00 0.11

295 300252 金信诺 120,300 1,110,369.00 0.11

296 002536 飞龙股份 79,800 1,110,018.00 0.11

297 300533 冰川网络 40,000 1,108,000.00 0.11

298 000610 西安旅游 80,200 1,107,562.00 0.11

299 600846 同济科技 118,800 1,104,840.00 0.11

300 000900 现代投资 281,300 1,102,696.00 0.11


301 300471 厚普股份 79,800 1,100,442.00 0.11

302 605133 嵘泰股份 39,700 1,098,499.00 0.11

303 600605 汇通能源 39,400 1,094,138.00 0.11

304 002375 亚厦股份 240,600 1,089,918.00 0.11

305 002632 道明光学 110,300 1,089,764.00 0.11

306 000670 盈方微 160,500 1,088,190.00 0.11

307 300302 同有科技 80,200 1,085,908.00 0.11

308 300853 申昊科技 39,900 1,085,280.00 0.11

309 300507 苏奥传感 160,400 1,084,304.00 0.11

310 300745 欣锐科技 39,900 1,084,083.00 0.11

311 600353 旭光电子 118,400 1,082,176.00 0.11

312 301046 能辉科技 39,900 1,082,088.00 0.11

313 603626 科森科技 118,400 1,076,256.00 0.11

314 000957 中通客车 119,600 1,074,008.00 0.11

315 002785 万里石 39,900 1,073,709.00 0.11

316 600035 楚天高速 281,000 1,073,420.00 0.11

317 600410 华胜天成 158,800 1,067,136.00 0.11

318 002062 宏润建设 240,800 1,066,744.00 0.11

319 002703 浙江世宝 79,800 1,066,128.00 0.11

320 000859 国风新材 200,700 1,065,717.00 0.11

321 002225 濮耐股份 281,000 1,062,180.00 0.10

322 002540 亚太科技 160,500 1,060,905.00 0.10

323 600106 重庆路桥 158,700 1,060,116.00 0.10

324 600860 京城股份 79,000 1,057,810.00 0.10

325 300189 神农科技 320,700 1,055,103.00 0.10

326 002255 海陆重工 199,400 1,054,826.00 0.10

327 300047 天源迪科 120,200 1,051,750.00 0.10

328 600665 天地源 278,200 1,051,596.00 0.10

329 301018 申菱环境 39,900 1,050,966.00 0.10

330 002514 宝馨科技 119,600 1,050,088.00 0.10

331 002579 中京电子 119,600 1,048,892.00 0.10

332 002491 通鼎互联 199,400 1,044,856.00 0.10

333 002471 中超控股 358,800 1,040,520.00 0.10

334 601388 怡球资源 397,100 1,040,402.00 0.10

335 000949 新乡化纤 319,000 1,030,370.00 0.10

336 002819 东方中科 40,200 1,029,522.00 0.10

337 600653 申华控股 556,400 1,029,340.00 0.10

338 603199 九华旅游 39,500 1,025,025.00 0.10

339 002362 汉王科技 39,900 1,022,238.00 0.10

340 002165 红 宝 丽 240,800 1,018,584.00 0.10

341 002406 远东传动 159,500 1,017,610.00 0.10

342 002331 皖通科技 120,200 1,014,488.00 0.10

343 002449 国星光电 106,900 1,012,343.00 0.10


344 000812 陕西金叶 199,400 1,008,964.00 0.10

344 002480 新筑股份 199,400 1,008,964.00 0.10

345 688609 九联科技 76,363 1,007,991.60 0.10

346 300632 光莆股份 79,800 1,007,076.00 0.10

347 300066 三川智慧 199,400 1,006,970.00 0.10

348 300125 聆达股份 79,800 1,006,278.00 0.10

349 002014 永新股份 120,400 1,005,340.00 0.10

350 600101 明星电力 119,200 1,002,472.00 0.10

351 002306 中科云网 171,400 999,262.00 0.10

352 600301 华锡有色 79,200 996,336.00 0.10

353 002519 银河电子 160,400 989,668.00 0.10

354 000852 石化机械 160,400 986,460.00 0.10

355 600512 腾达建设 397,400 985,552.00 0.10

356 300540 蜀道装备 39,900 983,535.00 0.10

357 002650 加加食品 240,800 982,464.00 0.10

358 600300 维维股份 315,800 982,138.00 0.10

359 002133 广宇集团 281,000 980,690.00 0.10

360 000911 广农糖业 120,200 979,630.00 0.10

361 002551 尚荣医疗 240,800 977,648.00 0.10

362 002553 南方精工 79,800 973,560.00 0.10

363 000816 智慧农业 320,800 968,816.00 0.10

364 002033 丽江股份 119,600 967,564.00 0.10

365 600375 汉马科技 158,800 960,740.00 0.09

366 000716 黑芝麻 159,500 960,190.00 0.09

367 600609 金杯汽车 197,400 959,364.00 0.09

368 000509 华塑控股 239,200 959,192.00 0.09

369 300510 金冠股份 160,400 957,588.00 0.09

370 000532 华金资本 79,800 956,802.00 0.09

371 600684 珠江股份 275,700 956,679.00 0.09

372 002655 共达电声 70,600 955,218.00 0.09

373 000070 特发信息 120,300 955,182.00 0.09

374 000797 中国武夷 319,000 953,810.00 0.09

375 002297 博云新材 119,600 953,212.00 0.09

376 601595 上海电影 36,900 953,127.00 0.09

377 002084 海鸥住工 239,200 952,016.00 0.09

378 002479 富春环保 199,400 951,138.00 0.09

379 603222 济民医疗 118,400 948,384.00 0.09

380 001212 中旗新材 39,900 948,024.00 0.09

381 000863 三湘印象 240,000 948,000.00 0.09

382 300341 麦克奥迪 79,800 941,640.00 0.09

383 003015 日久光电 80,000 940,800.00 0.09

384 000404 长虹华意 159,500 939,455.00 0.09

385 600368 五洲交通 237,700 938,915.00 0.09


386 603012 创力集团 157,900 933,189.00 0.09

387 300193 佳士科技 119,600 929,292.00 0.09

388 600159 大龙地产 238,000 928,200.00 0.09

389 300691 联合光电 39,900 925,281.00 0.09

390 002628 成都路桥 279,100 921,030.00 0.09

391 001219 青岛食品 39,900 919,695.00 0.09

392 600237 铜峰电子 118,400 916,416.00 0.09

393 002590 万安科技 80,300 913,011.00 0.09

394 000751 锌业股份 280,600 911,950.00 0.09

395 002995 天地在线 39,900 907,725.00 0.09

396 300536 农尚环境 40,100 906,260.00 0.09

397 002575 群兴玩具 160,400 904,656.00 0.09

398 000510 新金路 159,500 904,365.00 0.09

399 000151 中成股份 79,800 904,134.00 0.09

400 002548 金新农 160,400 903,052.00 0.09

401 600686 金龙汽车 119,200 902,344.00 0.09

402 000055 方大集团 199,400 901,288.00 0.09

403 002529 海源复材 71,000 900,280.00 0.09

404 002093 国脉科技 119,600 899,392.00 0.09

405 002374 中锐股份 240,400 899,096.00 0.09

406 603011 合锻智能 119,100 895,632.00 0.09

407 603878 武进不锈 118,400 893,920.00 0.09

408 300335 迪森股份 159,500 893,200.00 0.09

409 002523 天桥起重 320,800 891,824.00 0.09

410 002725 跃岭股份 79,600 889,928.00 0.09

411 002455 百川股份 119,600 887,432.00 0.09

412 000593 德龙汇能 119,600 885,040.00 0.09

413 300375 鹏翎股份 160,000 884,800.00 0.09

414 002731 萃华珠宝 79,800 882,588.00 0.09

415 600513 联环药业 79,200 882,288.00 0.09

416 300426 唐德影视 79,800 880,194.00 0.09

417 000014 沙河股份 79,800 878,598.00 0.09

418 000721 西安饮食 80,200 876,586.00 0.09

419 000906 浙商中拓 119,600 874,276.00 0.09

420 002360 同德化工 119,600 873,080.00 0.09

421 600293 三峡新材 238,700 868,868.00 0.09

422 002560 通达股份 120,300 868,566.00 0.09

423 300120 经纬辉开 119,600 868,296.00 0.09

424 600408 安泰集团 357,200 867,996.00 0.09

425 300520 科大国创 39,900 867,426.00 0.09

426 002666 德联集团 160,400 866,160.00 0.09

427 300468 四方精创 79,800 865,830.00 0.09

428 002852 道道全 79,800 863,436.00 0.09


429 000836 富通信息 320,700 859,476.00 0.08

430 600651 飞乐音响 238,200 857,520.00 0.08

431 300247 融捷健康 240,600 856,536.00 0.08

432 002445 中南文化 360,900 855,333.00 0.08

433 600479 千金药业 79,400 855,138.00 0.08

434 002561 徐家汇 79,800 853,860.00 0.08

435 688176 亚虹医药 79,083 852,514.74 0.08

436 002687 乔治白 159,500 850,135.00 0.08

437 600495 晋西车轴 198,500 849,580.00 0.08

438 600853 龙建股份 197,400 842,898.00 0.08

439 600858 银座股份 157,900 840,028.00 0.08

440 000753 漳州发展 199,400 837,480.00 0.08

441 002112 三变科技 79,800 836,304.00 0.08

442 600187 国中水务 315,800 833,712.00 0.08

443 000544 中原环保 119,600 830,024.00 0.08

444 600278 东方创业 118,400 826,432.00 0.08

445 600162 香江控股 473,600 824,064.00 0.08

446 603333 尚纬股份 143,500 819,385.00 0.08

447 000505 京粮控股 119,600 818,064.00 0.08

448 603227 雪峰科技 118,400 816,960.00 0.08

449 300304 云意电气 120,200 816,158.00 0.08

450 002565 顺灏股份 240,600 815,634.00 0.08

451 603686 福龙马 79,400 812,262.00 0.08

452 002686 亿利达 119,600 809,692.00 0.08

453 600071 凤凰光学 35,300 808,723.00 0.08

454 300365 恒华科技 119,600 808,496.00 0.08

455 002869 金溢科技 39,900 807,576.00 0.08

455 300489 光智科技 39,900 807,576.00 0.08

456 600619 海立股份 118,400 806,304.00 0.08

457 002395 双象股份 39,900 803,586.00 0.08

458 000788 北大医药 119,600 802,516.00 0.08

459 600379 宝光股份 79,800 801,990.00 0.08

460 600960 渤海汽车 198,000 801,900.00 0.08

461 300538 同益股份 39,900 797,601.00 0.08

462 002546 新联电子 159,500 797,500.00 0.08

463 300465 高伟达 79,800 797,202.00 0.08

464 002090 金智科技 79,800 796,404.00 0.08

465 002448 中原内配 119,600 794,144.00 0.08

466 002611 东方精工 160,000 793,600.00 0.08

467 000920 沃顿科技 79,800 792,414.00 0.08

468 300534 陇神戎发 80,000 789,600.00 0.08

469 300581 晨曦航空 80,200 788,366.00 0.08

470 688221 前沿生物 79,180 785,465.60 0.08


471 300479 神思电子 39,900 785,232.00 0.08

472 002622 皓宸医疗 240,100 785,127.00 0.08

473 300537 广信材料 39,900 782,838.00 0.08

474 002175 东方智造 280,700 780,346.00 0.08

475 300279 和晶科技 120,200 777,694.00 0.08

476 000159 国际实业 119,600 776,204.00 0.08

477 002930 宏川智慧 39,900 773,661.00 0.08

478 603015 弘讯科技 79,200 772,992.00 0.08

479 000659 珠海中富 320,700 772,887.00 0.08

480 300307 慈星股份 120,300 772,326.00 0.08

481 002524 光正眼科 119,600 771,420.00 0.08

482 600744 华银电力 236,800 767,232.00 0.08

483 002208 合肥城建 119,600 766,636.00 0.08

484 300278 华昌达 200,500 765,910.00 0.08

485 002082 万邦德 119,600 765,440.00 0.08

486 000010 美丽生态 240,600 765,108.00 0.08

487 300612 宣亚国际 39,900 764,085.00 0.08

488 300164 通源石油 159,500 760,815.00 0.08

489 002676 顺威股份 160,000 758,400.00 0.07

490 002441 众业达 79,800 755,706.00 0.07

491 603611 诺力股份 39,500 747,735.00 0.07

492 603869 新智认知 79,000 745,760.00 0.07

493 600616 金枫酒业 119,100 745,566.00 0.07

494 603035 常熟汽饰 39,500 745,365.00 0.07

495 002420 毅昌科技 119,400 745,056.00 0.07

496 300099 尤洛卡 120,300 744,657.00 0.07

496 300503 昊志机电 40,100 744,657.00 0.07

497 002849 威星智能 39,900 744,534.00 0.07

498 600545 卓郎智能 276,300 743,247.00 0.07

499 603421 鼎信通讯 79,000 742,600.00 0.07

500 000576 甘化科工 79,800 742,140.00 0.07

501 301215 中汽股份 120,000 740,400.00 0.07

502 600310 广西能源 197,100 737,154.00 0.07

503 000838 财信发展 200,500 735,835.00 0.07

504 600257 大湖股份 118,400 730,528.00 0.07

505 002469 三维化学 120,200 728,412.00 0.07

506 600784 鲁银投资 118,400 728,160.00 0.07

507 605066 天正电气 79,200 727,056.00 0.07

508 300096 易联众 106,500 726,330.00 0.07

509 603808 歌力思 79,200 726,264.00 0.07

510 300645 正元智慧 39,900 725,781.00 0.07

511 000819 岳阳兴长 40,100 725,008.00 0.07

512 300221 银禧科技 120,300 721,800.00 0.07


513 300572 安车检测 39,900 720,993.00 0.07

514 000635 英 力 特 80,000 717,600.00 0.07

515 603388 元成股份 79,200 715,968.00 0.07

516 600354 敦煌种业 119,100 714,600.00 0.07

517 002845 同兴达 40,100 711,775.00 0.07

518 002150 通润装备 40,100 711,374.00 0.07

519 603969 银龙股份 118,400 710,400.00 0.07

520 002377 国创高新 280,500 709,665.00 0.07

521 603050 科林电气 39,400 707,230.00 0.07

522 300560 中富通 39,900 706,629.00 0.07

523 300061 旗天科技 120,300 704,958.00 0.07

524 300410 正业科技 80,100 704,079.00 0.07

525 002334 英威腾 80,000 698,400.00 0.07

526 300551 古鳌科技 40,100 697,740.00 0.07

527 001896 豫能控股 159,500 697,015.00 0.07

528 600249 两面针 119,300 696,712.00 0.07

529 002288 超华科技 159,500 695,420.00 0.07

530 300467 迅游科技 39,900 693,462.00 0.07

531 603319 湘油泵 39,500 692,830.00 0.07

532 002298 中电兴发 120,200 692,352.00 0.07

533 002342 巨力索具 160,400 691,324.00 0.07

534 000570 苏常柴 A 120,000 691,200.00 0.07

535 002659 凯文教育 159,500 690,635.00 0.07

536 000612 焦作万方 120,000 690,000.00 0.07

537 002642 荣联科技 80,200 688,116.00 0.07

538 002037 保利联合 79,800 687,078.00 0.07

539 300518 新迅达 40,100 684,908.00 0.07

540 600190 锦州港 236,800 681,984.00 0.07

541 002300 太阳电缆 80,200 681,700.00 0.07

542 002337 赛象科技 120,000 681,600.00 0.07

543 300052 中青宝 40,100 680,497.00 0.07

544 002380 科远智慧 39,900 679,497.00 0.07

545 600624 复旦复华 119,000 679,490.00 0.07

546 002712 思美传媒 119,600 679,328.00 0.07

547 300493 润欣科技 79,800 679,098.00 0.07

548 600215 派斯林 79,300 677,222.00 0.07

549 600730 中国高科 119,000 672,350.00 0.07

550 300547 川环科技 39,900 672,315.00 0.07

551 002827 高争民爆 40,000 670,000.00 0.07

552 600698 湖南天雁 119,100 669,342.00 0.07

553 000926 福星股份 160,500 669,285.00 0.07

554 002792 通宇通讯 39,900 668,724.00 0.07

554 300585 奥联电子 39,900 668,724.00 0.07


555 300740 水羊股份 39,900 665,133.00 0.07

556 300137 先河环保 119,600 664,976.00 0.07

557 002708 光洋股份 80,200 664,056.00 0.07

558 002264 新 华 都 120,300 662,853.00 0.07

559 300975 商络电子 80,000 661,600.00 0.07

560 000782 美达股份 120,200 659,898.00 0.07

561 603429 集友股份 79,200 658,944.00 0.07

562 300019 硅宝科技 39,900 658,749.00 0.07

563 000037 深南电 A 80,000 657,600.00 0.06

564 601789 宁波建工 158,700 657,018.00 0.06

565 002246 北化股份 80,200 656,838.00 0.06

566 300288 朗玛信息 39,900 656,355.00 0.06

567 002248 华东数控 80,200 653,630.00 0.06

568 000428 华天酒店 160,200 653,616.00 0.06

569 002363 隆基机械 80,000 653,600.00 0.06

570 300400 劲拓股份 40,100 653,229.00 0.06

571 002766 索菱股份 119,600 651,820.00 0.06

572 600200 江苏吴中 79,200 651,024.00 0.06

573 600113 浙江东日 79,000 649,380.00 0.06

574 603135 中重科技 39,500 646,220.00 0.06

575 600558 大西洋 158,700 645,909.00 0.06

576 002210 飞马国际 360,500 645,295.00 0.06

577 000663 永安林业 79,800 644,784.00 0.06

578 002282 博深股份 79,500 643,950.00 0.06

579 000530 冰山冷热 120,200 641,868.00 0.06

580 600992 贵绳股份 39,700 639,170.00 0.06

581 002495 佳隆股份 199,100 637,120.00 0.06

582 603887 城地香江 79,000 635,160.00 0.06

583 300046 台基股份 39,900 634,809.00 0.06

584 002149 西部材料 40,100 630,372.00 0.06

585 002772 众兴菌业 79,800 629,622.00 0.06

586 002757 南兴股份 39,900 624,036.00 0.06

587 600838 上海九百 79,200 623,304.00 0.06

588 603701 德宏股份 39,700 622,893.00 0.06

589 603508 思维列控 39,500 620,150.00 0.06

590 603639 海利尔 39,400 618,580.00 0.06

591 600721 百花医药 79,400 614,556.00 0.06

592 300541 先进数通 39,900 614,061.00 0.06

593 600629 华建集团 118,400 610,944.00 0.06

594 000955 欣龙控股 120,100 610,108.00 0.06

595 300317 珈伟新能 119,600 608,764.00 0.06

596 000790 华神科技 120,200 608,212.00 0.06

597 603767 中马传动 39,500 607,905.00 0.06


598 000717 中南股份 239,200 607,568.00 0.06

599 600836 上海易连 158,600 607,438.00 0.06

600 600503 华丽家族 237,900 606,645.00 0.06

601 300565 科信技术 40,100 606,312.00 0.06

602 603106 恒银科技 69,800 605,864.00 0.06

603 603630 拉芳家化 39,500 604,350.00 0.06

604 601798 蓝科高新 79,400 604,234.00 0.06

605 600613 神奇制药 79,200 602,712.00 0.06

606 002733 雄韬股份 39,900 600,096.00 0.06

607 002795 永和智控 80,200 599,094.00 0.06

608 603330 天洋新材 79,000 598,820.00 0.06

609 600280 中央商场 158,400 598,752.00 0.06

610 603318 水发燃气 79,400 597,882.00 0.06

611 600526 菲达环保 120,200 593,788.00 0.06

612 002613 北玻股份 120,300 590,673.00 0.06

613 600178 东安动力 39,700 588,751.00 0.06

614 300140 节能环境 79,800 588,126.00 0.06

615 300469 信息发展 39,900 587,328.00 0.06

616 001222 源飞宠物 39,900 586,530.00 0.06

617 000715 中兴商业 80,200 586,262.00 0.06

618 600785 新华百货 39,500 584,600.00 0.06

619 600020 中原高速 158,400 582,912.00 0.06

620 603778 乾景园林 104,700 582,132.00 0.06

621 600540 新赛股份 119,000 580,720.00 0.06

622 000407 胜利股份 160,000 579,200.00 0.06

623 300650 太龙股份 40,100 577,841.00 0.06

624 000757 浩物股份 120,300 577,440.00 0.06

625 300501 海顺新材 39,900 575,757.00 0.06

626 300466 赛摩智能 80,100 575,118.00 0.06

627 002552 宝鼎科技 39,900 570,171.00 0.06

628 002634 棒杰股份 79,200 567,072.00 0.06

629 600683 京投发展 118,400 565,952.00 0.06

630 002213 大为股份 40,100 564,207.00 0.06

631 002253 川大智胜 39,400 563,420.00 0.06

632 600228 返利科技 71,600 558,480.00 0.06

633 002451 摩恩电气 80,000 558,400.00 0.06

634 300328 宜安科技 80,200 558,192.00 0.06

635 300082 奥克股份 80,000 557,600.00 0.06

636 300997 欢乐家 39,900 557,403.00 0.06

637 300589 江龙船艇 39,900 553,812.00 0.05

638 603843 正平股份 158,400 552,816.00 0.05

639 300441 鲍斯股份 80,200 552,578.00 0.05

640 600814 杭州解百 78,800 548,448.00 0.05


641 002272 川润股份 80,000 547,200.00 0.05

642 300872 天阳科技 39,900 545,832.00 0.05

643 603999 读者传媒 79,200 544,104.00 0.05

644 600501 航天晨光 39,700 543,096.00 0.05

645 300730 科创信息 39,900 542,640.00 0.05

646 002638 勤上股份 200,000 542,000.00 0.05

647 002119 康强电子 40,100 536,137.00 0.05

648 600165 新日恒力 158,500 535,730.00 0.05

649 002689 远大智能 120,000 534,000.00 0.05

650 300165 天瑞仪器 80,000 533,600.00 0.05

651 600230 沧州大化 39,500 532,065.00 0.05

652 603777 来伊份 39,400 528,748.00 0.05

653 300424 航新科技 40,100 525,310.00 0.05

653 300542 新晨科技 40,100 525,310.00 0.05

654 000534 万泽股份 40,100 524,909.00 0.05

655 300884 狄耐克 39,900 521,892.00 0.05

656 002329 皇氏集团 80,100 519,048.00 0.05

657 300258 精锻科技 40,100 518,092.00 0.05

658 688373 盟科药业 79,195 517,143.35 0.05

659 300291 百纳千成 80,000 515,200.00 0.05

660 603990 麦迪科技 39,500 510,340.00 0.05

661 002953 日丰股份 39,900 506,730.00 0.05

662 002388 新亚制程 80,100 503,829.00 0.05

663 000514 渝 开 发 120,400 502,068.00 0.05

664 300062 中能电气 80,000 498,400.00 0.05

665 002654 万润科技 40,000 496,800.00 0.05

666 300053 航宇微 39,900 487,977.00 0.05

666 300374 中铁装配 39,900 487,977.00 0.05

667 300340 科恒股份 39,900 486,780.00 0.05

668 600222 太龙药业 79,200 485,496.00 0.05

669 300968 格林精密 39,900 481,992.00 0.05

670 002593 日上集团 120,000 481,200.00 0.05

671 300582 英飞特 39,900 479,199.00 0.05

672 002438 江苏神通 40,100 479,195.00 0.05

673 600818 中路股份 39,700 476,003.00 0.05

674 603165 荣晟环保 39,500 473,210.00 0.05

675 002361 神剑股份 120,300 472,779.00 0.05

676 300561 汇金科技 39,900 470,820.00 0.05

677 300086 康芝药业 80,000 469,600.00 0.05

678 300439 美康生物 40,100 465,561.00 0.05

678 300490 华自科技 40,100 465,561.00 0.05

679 603339 四方科技 38,900 462,521.00 0.05

680 300515 三德科技 39,900 460,446.00 0.05


681 002667 威领股份 40,100 451,927.00 0.04

682 002346 柘中股份 39,900 444,885.00 0.04

683 600081 东风科技 39,500 443,585.00 0.04

684 603028 赛福天 39,700 442,655.00 0.04

685 300434 金石亚药 39,900 441,294.00 0.04

686 002905 金逸影视 39,900 437,304.00 0.04

687 300543 朗科智能 39,900 435,708.00 0.04

688 601116 三江购物 39,500 428,970.00 0.04

689 300100 双林股份 39,900 416,157.00 0.04

690 603977 国泰集团 39,700 412,880.00 0.04

691 600753 东方银星 39,500 411,590.00 0.04

692 002723 小崧股份 39,900 408,177.00 0.04

693 603336 宏辉果蔬 79,200 404,712.00 0.04

694 000882 华联股份 240,100 403,368.00 0.04

695 300603 立昂技术 39,900 401,793.00 0.04

696 600822 上海物贸 39,500 400,135.00 0.04

697 000518 四环生物 120,000 398,400.00 0.04

698 603017 中衡设计 39,500 395,395.00 0.04

699 002589 瑞康医药 120,000 392,400.00 0.04

700 603158 腾龙股份 39,600 385,704.00 0.04

701 300414 中光防雷 39,900 384,237.00 0.04

702 300025 华星创业 40,000 383,600.00 0.04

703 002730 电光科技 39,900 378,252.00 0.04

704 603779 威龙股份 34,200 374,832.00 0.04

705 002547 春兴精工 80,100 374,067.00 0.04

706 600792 云煤能源 79,200 369,072.00 0.04

707 600213 亚星客车 39,500 364,980.00 0.04

708 603528 多伦科技 39,700 360,476.00 0.04

709 300404 博济医药 39,900 357,105.00 0.04

710 300310 宜通世纪 80,100 354,042.00 0.03

711 002822 中装建设 80,000 350,400.00 0.03

712 000793 华闻集团 159,600 347,928.00 0.03

713 002769 普路通 39,900 342,342.00 0.03

714 000698 沈阳化工 80,000 337,600.00 0.03

715 002277 友阿股份 79,800 321,594.00 0.03

716 002103 广博股份 35,400 283,554.00 0.03

717 600661 昂立教育 25,800 276,060.00 0.03

718 002169 智光电气 39,900 274,512.00 0.03

719 300057 万顺新材 39,900 246,183.00 0.02

720 002148 北纬科技 39,900 240,996.00 0.02

721 002419 天虹股份 39,900 220,647.00 0.02

722 600622 光大嘉宝 79,200 204,336.00 0.02

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301526 国际复材 6,504 28,942.80 0.00

2 688652 京仪装备 308 16,093.00 0.00

3 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

4 601096 宏盛华源 3,071 12,468.26 0.00

5 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

6 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

7 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

8 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

9 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

10 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

11 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

12 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

13 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

14 601083 锦江航运 672 7,439.04 0.00

15 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

16 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

17 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

18 603062 麦加芯彩 96 5,549.76 0.00

19 603107 上海汽配 275 5,002.25 0.00

20 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

21 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

22 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

23 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

24 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

25 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

26 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

注：上述股票价值不包括可退替代估增。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 003038 鑫铂股份 9,284,230.00 0.92

2 301101 明月镜片 8,198,222.50 0.81

3 300795 米奥会展 8,108,429.00 0.80

4 003000 劲仔食品 7,956,855.00 0.79

5 300815 玉禾田 7,863,928.84 0.78

6 300926 博俊科技 7,711,934.80 0.76

7 002919 名臣健康 7,624,408.20 0.75


8 301004 嘉益股份 7,553,133.00 0.75

9 300729 乐歌股份 7,411,158.80 0.73

10 002947 恒铭达 7,231,824.60 0.71

11 301051 信濠光电 6,997,230.50 0.69

12 301030 仕净科技 6,926,827.00 0.68

13 300938 信测标准 6,926,550.47 0.68

14 300731 科创新源 6,816,498.60 0.67

15 301278 快可电子 6,292,400.80 0.62

16 301266 宇邦新材 6,083,838.06 0.60

17 002956 西麦食品 6,045,232.60 0.60

18 301257 普蕊斯 5,964,018.00 0.59

19 300842 帝科股份 5,501,988.00 0.54

20 300881 盛德鑫泰 5,491,225.70 0.54

注：不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 002947 恒铭达 4,793,639.17 0.47

2 300731 科创新源 4,403,202.00 0.43

3 301198 喜悦智行 4,365,208.92 0.43

4 301389 隆扬电子 4,134,260.00 0.41

5 003011 海象新材 4,067,383.00 0.40

6 301004 嘉益股份 3,938,028.00 0.39

7 300926 博俊科技 3,862,413.00 0.38

8 300700 岱勒新材 3,822,612.24 0.38

9 003038 鑫铂股份 3,786,858.00 0.37

10 301257 普蕊斯 3,756,678.00 0.37

11 002956 西麦食品 3,713,656.60 0.37

12 301101 明月镜片 3,528,063.50 0.35

13 300795 米奥会展 3,525,020.50 0.35

14 300729 乐歌股份 3,462,765.31 0.34

15 003000 劲仔食品 3,457,113.00 0.34

16 301030 仕净科技 3,256,135.00 0.32

17 603516 淳中科技 3,032,610.00 0.30

18 002919 名臣健康 3,011,395.00 0.30

19 688566 吉贝尔 2,988,286.16 0.29

20 003029 吉大正元 2,849,548.00 0.28

注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,376,211,977.43


卖出股票收入（成交）总额 534,684,649.86

注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 272,011.33 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 272,011.33 0.03

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 111018 华康转债 2,040 204,006.26 0.02

2 118046 诺泰转债 680 68,005.07 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 278,844.84

2 应收清算款 11,353,723.52

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,632,568.36

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明

1 301526 国际复材 28,942.80 0.00 新股锁定期内

2 688652 京仪装备 16,093.00 0.00 新股锁定期内

3 301566 达利凯普 12,752.64 0.00 新股锁定期内

4 601096 宏盛华源 12,468.26 0.00 新股锁定期内

5 301508 中机认检 11,178.92 0.00 新股锁定期内

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者 联接基金

人户 户均持有

的基金份 占总 占总 占总
数 额 份额 份额 份额
（户） 持有份额 比例 持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%） （%）

2,560 392,060.1 880,702,288.0 87.7 105,552,812.0 10.5 17,418,900.0 1.74
6 0 5 0 2 0

注：由于四舍五入的原因，占总份额比例可能存在尾差。
9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 华泰证券股份有限公 139,071,000.00 13.86
司

上海迎水投资管理有

2 限公司－迎水巡洋 11 66,967,200.00 6.67
号私募证券投资基金

3 中国银河证券股份有 60,587,500.00 6.04
限公司

4 方正证券股份有限公 53,527,900.00 5.33
司

5 国泰君安证券股份有 51,174,900.00 5.10
限公司

深圳市恒泰融安投资

6 管理有限公司－恒泰 42,160,000.00 4.20
融安创弘 14 号私募证

券投资基金

7 招商证券股份有限公 38,621,888.00 3.85
司

8 华鑫证券有限责任公 29,800,000.00 2.97
司

首誉光控资管－招商

9 银行－首誉光控－乐 27,808,500.00 2.77
瑞宏观对冲 1 号集合资

产管理计划

10 中信证券股份有限公 23,000,000.00 2.29
司

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2023 年 9 月 6 日）基 588,674,000.00
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 917,500,000.00
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 502,500,000.00
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 1,003,674,000.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：

2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、报告。

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 1 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及督察长

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 11 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局

受到的具体措施类型 警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 私募资产管理业务与投资顾问业务未能有效分离
管理人采取整改措施的情况（如 已整改完成
提出整改意见）

其他 /

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信证券 2 966,013,889. 50.59 162,230.37 15.46 -
54

招商证券 2 351,719,019. 18.42 331,955.64 31.63 -
78

银河证券 2 270,018,250. 14.14 252,718.00 24.08 -
04

广发证券 2 187,714,922. 9.83 175,683.11 16.74 -
06

中信建投 2 130,039,313. 6.81 123,003.00 11.72 -
08

方正证券 4 3,773,973.78 0.20 3,545.47 0.34 -

华泰证券 5 223,840.10 0.01 209.49 0.02 -

国金证券 2 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券
经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、上述交易单元均系本报告期内租用。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

银河证 21,802.42 4.45 - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

方正证 276,424.51 56.44 - - - -
券

华泰证 191,571.71 39.11 - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -


券

上海证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

1 北京增财基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 26 日
基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

2 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 23 日
公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

3 部分基金参与贵州省贵文文化基金销 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 16 日
售有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

4 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 13 日
公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

5 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 01 日
公告

6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用 证监会规定报刊和网站 2023 年 11 月 08 日
固有资金投资旗下公募基金的公告

关于同意东方证券股份有限公司为华

7 泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 27 日
证券投资基金提供主做市服务的公告

关于同意海通证券股份有限公司为华

8 泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 26 日
证券投资基金提供主做市服务的公告

关于同意申万宏源证券有限公司为华

9 泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 25 日
证券投资基金提供主做市服务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

10 北京辉腾汇富基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 20 日
旗下基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

11 尚智逢源(北京)基金销售有限公司办 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 19 日
理旗下基金相关业务公告

关于同意方正证券股份有限公司为华

12 泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 15 日
证券投资基金提供主做市服务的公告

13 华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 14 日
数证券投资基金上市交易公告

14 关于同意招商证券股份有限公司为华 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 14 日


泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数

证券投资基金提供主做市服务的公告

关于同意华泰证券股份有限公司为华

15 泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 14 日
证券投资基金提供主做市服务的公告

16 华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 14 日
数证券投资基金上市交易提示性公告

关于同意广发证券股份有限公司为华

17 泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 14 日
证券投资基金提供主做市服务的公告

华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指

18 数证券投资基金开放日常申购、赎回 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 11 日
业务的公告

华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指

19 数证券投资基金上市交易公告书提示 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 11 日
性公告

20 华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日
数证券投资基金基金合同生效公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
13.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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