西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3其他指标...... 12

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

第3页共58页

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告......44

7.1期末基金资产组合情况......44

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

7.12投资组合报告附注...... 49

§8基金份额持有人信息...... 51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52

§9开放式基金份额变动......53

§10重大事件揭示...... 54

10.1基金份额持有人大会决议...... 54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

10.4基金投资策略的改变...... 54

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

10.8其他重大事件 ...... 56

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 57

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......57

11.2影响投资者决策的其他重要信息......57

§12备查文件目录...... 58

12.1备查文件目录 ...... 58

12.2存放地点...... 58

12.3查阅方式...... 58

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 西部利得行业主题优选混合

场内简称 -

基金主代码 673040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月11日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 577,549,491.76份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 西部利得行业主题优选混 西部利得行业主题优选混

合A 合C

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 673040 673043

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 35,272,250.72份 542,277,241.04份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳

定的收益。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、

政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来

一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态

管理最优化。

2、股票投资策略

投资策略 本基金遵循行业间优势配置、各行业内优选个股相结合的股票投资策略，综合

评判行业所处的状况和未来发展趋势，筛选出经济周期不同阶段的优势行业，

这些优势行业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能够取得超越各行业

平均收益率的投资收益；行业内优选个股是以若干财务指标、成长性、估值、

在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、是否具有主题型投

资机会等定性与定量指标为基础，筛选出经济周期与行业发展的不同阶段下，

具有较高投资价值、持续成长性较好的优势个股。

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3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可交换债券）、

央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动

性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中

投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。

4、股指期货投资策略

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提

下，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合

的风险收益特性。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、

风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助

采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做

出相应的投资决策。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和

风险收益特征 货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品

种。

西部利得行业主题优选混合A 西部利得行业主题优选混合C

下属分级基金

的风险收益特- -

征

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 赵毅 张志永

信息披露负责人 联系电话 021-38572888 021-62677777-212004

电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95561

传真 021-38572750 021-62159217

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 杨高南路799号11层02、03 福州市湖东路154号

单元

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 上海市江宁路168号兴业大厦

金融广场3号楼11楼 20楼

邮政编码 200127 200041

法定代表人 徐剑钧 高建平

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.westleadfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融

广场3号楼11楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广

场3号楼11楼

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 西部利得行业主题优选混合A 西部利得行业主题优选混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 1,781,837.21 8,868,597.61

本期利润 2,604,100.45 9,528,057.34

加权平均基金份额本期利润 0.0300 0.0206

本期加权平均净值利润率 2.84% 1.97%

本期基金份额净值增长率 2.50% 2.22%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,512,936.48 20,962,750.48

期末可供分配基金份额利润 0.0429 0.0387

期末基金资产净值 37,678,080.66 573,372,055.32

期末基金份额净值 1.068 1.057

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 6.80% 5.70%

注：

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4.本基金于2016年5月24日刊登公告，自2016年5月25日起增加C类基金份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得行业主题优选混合A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④

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长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去一个月 0.75% 0.08% 3.09% 0.34% -2.34% -0.26%

过去三个月 0.66% 0.12% 3.10% 0.32% -2.44% -0.20%

过去六个月 2.50% 0.12% 5.20% 0.29% -2.70% -0.17%

过去一年 4.91% 0.11% 8.06% 0.35% -3.15% -0.24%

自基金合同 6.80% 0.11% 11.10% 0.40% -4.30% -0.29%

生效起至今

西部利得行业主题优选混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.76% 0.08% 3.09% 0.34% -2.33% -0.26%

过去三个月 0.57% 0.12% 3.10% 0.32% -2.53% -0.20%

过去六个月 2.22% 0.12% 5.20% 0.29% -2.98% -0.17%

过去一年 4.45% 0.11% 8.06% 0.35% -3.61% -0.24%

自基金合同 5.70% 0.11% 10.09% 0.37% -4.39% -0.26%

生效起至今

注：本基金的业绩基准指数=沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 其中：沪深300

指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中证全债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股

市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市

场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。中证全债指数是中证指数公

司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有很高的代表性。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

benchmark(0)=1000；

%benchmark(t)=50%*(沪深300指数收益率(t)/沪深300指数收益率(t-1)-1)+50%*(中证全债

指数收益率(t)/中证全债指数收益率(t-1)-1)；

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1) ；其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金

合同的有关约定。本基金建仓期为2016年3月11日至2016年9月10日，至建仓期结束，本基

金各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财富资产管理有限公司合资设立，注册资本3.5亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资51%，上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理二十四只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

英国约克大学经济与金融

硕士；曾任渣打银行国际

本基金 管理培训生、诺德基金管

韩丽楠基金经 2016年3月11- 十一年 理有限公司研究员、上海

理 日 元普投资管理有限公司固

定收益投资总监、2015年

5 月加入本公司，具有基

金从业资格，中国国籍。

上海财经大学金融学硕

士；曾任交银施罗德基金

本基金 管理有限公司信用分析

张维文基金经 2016年3月11 2017年6月22 八年 师、国民信托有限公司研

理 日 日 究部固定收益研究员。

2013年11月加入本公司，

具有基金从业资格，中国

国籍。

注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一、股票部分：

2017年宏观经济前高后低，预计企业盈利增速有向下的可能。金融监管和去杠杆政策的不断

出台抑制了投资者的风险偏好，成长和小市值风格受到抑制，具有确定性业绩的蓝筹股受到追捧，市场结构分化特征明显。预计后续在宏观经济环境和监管氛围没有改变的情况下，市场仍将给予大盘股确定性溢价。

报告期内，本基金投资偏好蓝筹股和估值业绩匹配的中盘股，把握了蓝筹股的上涨行情。

二、债券部分：

2017年上半年随着金融去杠杆的推进，债券市场迎来了一波调整，在金融监管及去杠杆阶段

性成果显现后，监管层态度有所缓和，加之央行在6月稳定资金面，债券市场收益率在二季度出

现了急上急下的局面。目前短端利率下行较快，但期限利差仍比较小，债券市场未来走势不确定性仍然较大。预计后续金融监管政策仍将是影响债市的重大因素。

报告期内，本基金投资偏好短久期债券及存单，在当前债券市场收益率持续位于高位的背景下，获得了稳定的绝对收益，并且有效防范了信用风险及利率风险。

衷心感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

金融数据反映出实体经济融资需求依然旺盛，银行表内资产配置向信贷倾斜的趋势进一步明朗，未来低M2，高信贷/社融或将成为常态，在这样的背景下，货币政策稳健中性、金融监管稳步推向深入将是下半年央行政策的主基调。还要密切关注近期海外利率的上升对国内的债券市场的影响。近期中美利差再度缩窄，可能会制约国内利率的下行空间。美联储加息缩表仍在按照预期推进，美国经济仍在缓慢复苏，而特朗普效应也有可能触底反弹，要警惕美元见底回调，使人民币汇率再次承压。一旦汇率压力增大，势必会限制货币政策的放松空间，债市仍存一定海外风险。债券方面，未来将继续保持保守谨慎操作，保证账户的流动性，控制久期和杠杆水平。

2017年宏观经济预计总体前高后低的走势，但从上半年经济运行情况来看，出口需求较好、

新增信贷和社融没有出现明显收缩、经济数据超预期、供给侧改革下周期品供需紧平衡带来盈利改善，说明经济虽然有下行压力，但是下行幅度很小。股票方面，在宏观经济稳定、监管加强的 第15页共58页背景下，市场预计依然是震荡为主，重点关注估值和业绩匹配的蓝筹股投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。

基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 32,243,651.71 6,142,135.33

结算备付金 4,118,835.24 1,620,559.25

存出保证金 190,925.07 52,794.56

交易性金融资产 6.4.7.2 475,900,625.10 490,808,497.43

其中：股票投资 23,228,225.10 34,327,832.43

基金投资 - -

债券投资 452,672,400.00 456,480,665.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 91,000,573.50 -

应收证券清算款 3,229,036.22 2,000,000.00

应收利息 6.4.7.5 8,328,808.06 4,518,136.70

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 615,012,454.90 505,142,123.27

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,000,000.00 42,575,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 10,030.88 59,026.88

应付管理人报酬 423,432.93 347,602.83

应付托管费 70,572.17 57,933.80

应付销售服务费 43,317.28 26,062.82

应付交易费用 6.4.7.7 196,609.24 67,288.34

第18页共58页

应交税费 - -

应付利息 - 66,185.84

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 218,356.42 184,137.93

负债合计 3,962,318.92 43,383,238.44

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 577,549,491.76 445,544,506.88

未分配利润 6.4.7.10 33,500,644.22 16,214,377.95

所有者权益合计 611,050,135.98 461,758,884.83

负债和所有者权益总计 615,012,454.90 505,142,123.27

注：1.报告截止日2017年6月30日，基金份额A类净值1.068元，基金份额C类净值1.057元，

基金份额总额577,549,491.76份，基金 A类份额总额 35272250.72份，基金 C类份额总额

542277241.04份。

6.2利润表

会计主体：西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年3月11日(基金

2017年6月30日 合同生效日)至2016年6

月30日

一、收入 17,561,994.73 3,068,991.01

1.利息收入 8,663,279.74 1,509,728.34

其中：存款利息收入 6.4.7.11 209,442.51 275,136.92

债券利息收入 8,274,476.77 1,231,505.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 179,360.46 3,086.11

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,341,010.93 -416,406.22

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,989,776.10 -105,022.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 98,047.42 -416,313.63

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 253,187.41 104,930.00

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,481,722.97 1,061,570.66

“-”号填列）

第19页共58页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 75,981.09 914,098.23

列）

减：二、费用 5,429,836.94 750,076.73

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,565,603.29 509,273.07

2．托管费 6.4.10.2.2 427,600.60 84,878.83

3．销售服务费 6.4.10.2.3 239,144.90 2,626.66

4．交易费用 6.4.7.19 733,513.19 44,919.61

5．利息支出 1,344,165.43 34,850.23

其中：卖出回购金融资产支出 1,344,165.43 34,850.23

6．其他费用 6.4.7.20 119,809.53 73,528.33

三、利润总额（亏损总额以“-” 12,132,157.79 2,318,914.28

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 12,132,157.79 2,318,914.28

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 445,544,506.88 16,214,377.95 461,758,884.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 12,132,157.79 12,132,157.79

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 132,004,984.88 5,154,108.48 137,159,093.36

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 447,072,675.10 21,438,547.10 468,511,222.20

2.基金赎回款 -315,067,690.22 -16,284,438.62 -331,352,128.84

第20页共58页

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 577,549,491.76 33,500,644.22 611,050,135.98

（基金净值）

上年度可比期间

2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 324,769,960.17 - 324,769,960.17

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,318,914.28 2,318,914.28

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -113,412,827.06 855,044.09 -112,557,782.97

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 132,942,274.91 1,093,054.33 134,035,329.24

2.基金赎回款 -246,355,101.97 -238,010.24 -246,593,112.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 211,357,133.11 3,173,958.37 214,531,091.48

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 第21页共58页管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1487号批复核准，由西部利得基金管理有

限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币324,714,378.04元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资。经向中国证监会备案，《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年3月11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为324,769,960.17份基金份额，其中认购资金利息折合55,582.13份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围等符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，基本情况可见报告第二部分“基金简介”。

本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2017年8月29日报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得策略优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企

业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

第22页共58页

6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券

的差价收入不予征收营业税

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在

1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1

年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得

额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6重要财务报表项目的说明

6.4.6.1银行存款

单位：人民币元

第23页共58页

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,243,651.71

定期存款 30,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 32,243,651.71

注：本基金在本报告期成立，无上年度可比数据。

6.4.6.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 19,275,468.78 23,228,225.10 3,952,756.32

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 207,953,581.10 204,524,400.00 -3,429,181.10

银行间市场 247,842,081.52 248,148,000.00 305,918.48

合计 455,795,662.62 452,672,400.00 -3,123,262.62

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 475,071,131.40 475,900,625.10 829,493.70

6.4.6.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.6.4买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 89,000,573.50 -

买入返售证券 2,000,000.00 -

合计 91,000,573.50 -

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

第24页共58页

6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.6.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,233.49

应收定期存款利息 16,000.00

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,853.50

应收债券利息 8,186,256.78

应收买入返售证券利息 120,128.39

应收申购款利息 2,250.00

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 85.90

合计 8,328,808.06

6.4.6.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.6.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 193,565.90

银行间市场应付交易费用 3,043.34

合计 196,609.24

6.4.6.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 15.07

预提费用 218,341.35

合计 218,356.42

第25页共58页

6.4.6.9实收基金

金额单位：人民币元

西部利得行业主题优选混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 140,603,734.23 140,603,734.23

本期申购 201,037.77 201,037.77

本期赎回(以"-"号填列) -105,532,521.28 -105,532,521.28

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 35,272,250.72 35,272,250.72

金额单位：人民币元

西部利得行业主题优选混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 304,940,772.65 304,940,772.65

本期申购 446,871,637.33 446,871,637.33

本期赎回(以"-"号填列) -209,535,168.94 -209,535,168.94

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 542,277,241.04 542,277,241.04

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.6.10未分配利润

单位：人民币元

西部利得行业主题优选混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,048,721.81 2,915,622.99 5,964,344.80

本期利润 1,781,837.21 822,263.24 2,604,100.45

本期基金份额交易 -3,317,622.54 -2,844,992.77 -6,162,615.31

产生的变动数

其中：基金申购款 5,540.12 6,091.99 11,632.11

基金赎回款 -3,323,162.66 -2,851,084.76 -6,174,247.42

第26页共58页

本期已分配利润 - - -

本期末 1,512,936.48 892,893.46 2,405,829.94

单位：人民币元

西部利得行业主题优选混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,935,290.62 4,314,742.53 10,250,033.15

本期利润 8,868,597.61 659,459.73 9,528,057.34

本期基金份额交易 6,158,862.25 5,157,861.54 11,316,723.79

产生的变动数

其中：基金申购款 12,115,830.62 9,311,084.37 21,426,914.99

基金赎回款 -5,956,968.37 -4,153,222.83 -10,110,191.20

本期已分配利润 - - -

本期末 20,962,750.48 10,132,063.80 31,094,814.28

6.4.6.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 117,848.91

定期存款利息收入 16,000.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,385.20

其他 55,208.40

合计 209,442.51

6.4.6.12股票投资收益

6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 322,440,494.84

减：卖出股票成本总额 315,450,718.74

买卖股票差价收入 6,989,776.10

第27页共58页

6.4.6.13债券投资收益

6.4.6.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 98,047.42

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 98,047.42

6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 166,540,471.54

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 164,573,250.99

成本总额

减：应收利息总额 1,869,173.13

买卖债券差价收入 98,047.42

6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入

6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入

6.4.6.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。

6.4.6.14贵金属投资收益

6.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。

第28页共58页

6.4.6.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。

6.4.6.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。

6.4.6.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。

6.4.6.15衍生工具收益

6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。

6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货投资收益 -

股指期货-投资收益 -

本基金在本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。

6.4.6.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 253,187.41

基金投资产生的股利收益 -

合计 253,187.41

6.4.6.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,481,722.97

——股票投资 1,328,631.28

——债券投资 153,091.69

第29页共58页

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,481,722.97

6.4.6.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 75,981.09

合计 75,981.09

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

6.4.6.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 732,513.19

银行间市场交易费用 1,000.00

合计 733,513.19

6.4.6.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 49,588.57

债券账户维护费 34,500.00

银行汇划费用 5,368.18

其他 600.00

合计 119,809.53

第30页共58页

6.4.6.21分部报告

-

6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.7.2资产负债表日后事项

截至2017年6月30日止，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年3月11日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

西部证券 185,969,847.57 29.88% 27,254,728.39 70.26%

第31页共58页

6.4.9.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年3月11日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

西部证券 174,737.50 0.27% 190,856,416.88 25.94%

6.4.9.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年3月11日(基金合同生效日)至

关联方名称 日 2016年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

西部证券 358,200,000.00 16.11% 28,000,000.00 14.60%

6.4.9.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

西部证券 98,805.62 27.85% 84,572.74 43.69%

上年度可比期间

关联方名称 2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

西部证券 14,480.54 59.49% 14,480.54 96.82%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

第32页共58页

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年3月11日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,565,603.29 509,273.07

的管理费

其中：支付销售机构的客 46,070.42 62,838.17

户维护费

注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.90%/当年天数。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年3月11日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 427,600.60 84,878.83

的托管费

注：支付基金托管人中国兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得行业主题 西部利得行业主题 合计

优选混合A 优选混合C

西部利得基金 - 239,035.20 239,035.20

利得科技 - 14.67 14.67

西部证券 - 83.14 83.14

合计 - 239,133.01 239,133.01

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第33页共58页

西部利得行业主题 西部利得行业主题 合计

优选混合A 优选混合C

西部利得基金 - 2,626.66 2,626.66

合计 - 2,626.66 2,626.66

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付给西部利得基金管理有限公司，再由西部利得基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年3月11日(基金合同生效日)至

名称 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有 2,243,651.71 117,848.91 2,359,959.40 254,335.43

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9.7其他关联交易事项的说明

无。

第34页共58页

6.4.10利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.11期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

长缆 2017年2017 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

科技 6月5日7日 通受限

本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称日期原 价 日期价 成本总额

因

2017临

601088 中国年6时 22.29 - - 60,000 981,900.00 1,337,400.00-

神华月5停

日牌

2017临

紫光年6时

002049 国芯月15 30.82 - - 10,000 306,470.00 308,200.00-

停

日牌

2017临

300291 华录年4时 20.02 - - 10,000 202,200.00 200,200.00-

百纳月19停

日牌

本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。

第35页共58页

6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

于2017年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12金融工具风险及管理

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值，对以上风险采取的风险管理政策如下所述：

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金是混合型证券投资基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心，由督察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动进行审计；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第36页共58页出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险较低。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 29,859,000.00 19,810,000.00

A-1以下 - -

未评级 159,393,000.00 259,627,700.00

合计 189,252,000.00 279,437,700.00

6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 70,726,205.00 69,783,000.00

AAA以下 127,134,460.00 107,259,965.00

未评级 - -

合计 197,860,665.00 177,042,965.00

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基 第37页共58页金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.12.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和结算备付金等。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

第38页共58页

银行存款 32,243,651.71 - - - 32,243,651.71

结算备付金 4,118,835.24 - - - 4,118,835.24

存出保证金 190,925.07 - - - 190,925.07

交易性金融资产278,442,200.00155,069,200.0019,161,000.0023,228,225.10 475,900,625.10

买入返售金融资 91,000,000.00 - - - 91,000,000.00

产

应收证券清算款 - - -3,229,036.22 3,229,036.22

应收利息 - - -8,328,808.06 8,328,808.06

其他资产 - - - 573.50 573.50

资产总计 405,995,612.02155,069,200.0019,161,000.0034,786,642.88 615,012,454.90

负债

卖出回购金融资 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00

产款

应付赎回款 - - - 10,030.88 10,030.88

应付管理人报酬 - - - 423,432.93 423,432.93

应付托管费 - - - 70,572.17 70,572.17

应付销售服务费 - - - 43,317.28 43,317.28

应付交易费用 - - - 196,609.24 196,609.24

其他负债 - - - 218,356.42 218,356.42

负债总计 3,000,000.00 - - 962,318.92 3,962,318.92

利率敏感度缺口402,995,612.02155,069,200.0019,161,000.0033,824,323.96 611,050,135.98

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 6,142,135.33 - - - 6,142,135.33

结算备付金 1,620,559.25 - - - 1,620,559.25

存出保证金 52,794.56 - - - 52,794.56

交易性金融资产329,604,865.0097,110,800.0029,765,000.0034,327,832.43 490,808,497.43

应收证券清算款 - - -2,000,000.00 2,000,000.00

应收利息 - - -4,518,136.70 4,518,136.70

资产总计 337,420,354.1497,110,800.0029,765,000.0040,845,969.13 505,142,123.27

负债

卖出回购金融资 42,575,000.00 - - - 42,575,000.00

产款

应付赎回款 - - - 59,026.88 59,026.88

应付管理人报酬 - - - 347,602.83 347,602.83

应付托管费 - - - 57,933.80 57,933.80

应付销售服务费 - - - 26,062.82 26,062.82

应付交易费用 - - - 67,288.34 67,288.34

应付利息 - - - 66,185.84 66,185.84

其他负债 - - - 184,137.93 184,137.93

负债总计 42,575,000.00 - - 808,238.44 43,383,238.44

第39页共58页

利率敏感度缺口294,845,354.1497,110,800.0029,765,000.0040,037,730.69 461,758,884.83

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率上升25个 -1,080,000.00 -1,970,000.00

基点

市场利率下降25个 1,080,000.00 1,970,000.00

基点

6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金之后的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValuearRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第40页共58页

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 23,228,225.10 3.80 34,327,832.43 7.43

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 452,672,400.00 74.08 456,480,665.00 98.86

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 475,900,625.10 77.88 490,808,497.43 106.29

6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为5.21%，

因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.12.4.4采用风险价值法管理风险

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所述的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

23228225.10元，属于第二层级的余额为452672400.00元，无属于第三层级的余额(2016年12

月31日：第一层级34961531.93元，第二层级455846975.50元，无属于第三层级的余额)。

(ii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

第41页共58页

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31日：

同）。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

假设 1.置信区间-

2.观察期-

分析 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月

（单位：人民币元）日） 31日）

6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所述的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

23228225.10元，属于第二层级的余额为452672400.00元，无属于第三层级的余额(2016年12

月31日：第一层级34961531.93元，第二层级455846975.50元，无属于第三层级的余额)。

(ii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

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(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31

日：同）。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第43页共58页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 23,228,225.10 3.78

其中：股票 23,228,225.10 3.78

2 固定收益投资 452,672,400.00 73.60

其中：债券 452,672,400.00 73.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 91,000,573.50 14.80

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 36,362,486.95 5.91

7 其他各项资产 11,748,769.35 1.91

8 合计 615,012,454.90 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,337,400.00 0.22

C 制造业 17,457,418.80 2.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,233,206.30 0.69

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

第44页共58页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 200,200.00 0.03

S 综合 - -

合计 23,228,225.10 3.80

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 16,000 7,549,600.00 1.24

2 000063 中兴通讯 280,000 6,647,200.00 1.09

3 600511 国药股份 90,000 3,261,600.00 0.53

4 000999 华润三九 44,000 1,397,000.00 0.23

5 601088 中国神华 60,000 1,337,400.00 0.22

6 000987 越秀金控 60,400 702,452.00 0.11

7 600276 恒瑞医药 10,000 505,900.00 0.08

8 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.08

9 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.06

10 002049 紫光国芯 10,000 308,200.00 0.05

11 000028 国药一致 3,327 269,154.30 0.04

12 300291 华录百纳 10,000 200,200.00 0.03

13 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

14 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

15 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

16 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

17 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

18 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

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7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000001 平安银行 68,892,346.69 14.92

2 002142 宁波银行 16,821,838.70 3.64

3 600900 长江电力 7,647,935.01 1.66

4 600519 贵州茅台 6,932,991.00 1.50

5 000987 越秀金控 6,365,184.72 1.38

6 000651 格力电器 5,854,563.00 1.27

7 000063 中兴通讯 5,403,350.00 1.17

8 601398 工商银行 5,249,500.00 1.14

9 600036 招商银行 4,817,000.00 1.04

10 601988 中国银行 4,502,000.00 0.97

11 600104 上汽集团 4,450,663.00 0.96

12 601818 光大银行 3,950,000.00 0.86

13 601238 广汽集团 3,742,797.00 0.81

14 000963 华东医药 3,631,340.60 0.79

15 600511 国药股份 3,557,700.00 0.77

16 600837 海通证券 3,022,000.00 0.65

17 600028 中国石化 2,976,000.00 0.64

18 601857 中国石油 2,947,300.00 0.64

19 000333 美的集团 2,583,384.00 0.56

20 600276 恒瑞医药 2,346,641.00 0.51

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000001 平安银行 67,680,110.71 14.66

第46页共58页

2 002142 宁波银行 16,898,229.60 3.66

3 601398 工商银行 11,627,369.84 2.52

4 601328 交通银行 8,160,700.00 1.77

5 601288 农业银行 7,839,400.00 1.70

6 600900 长江电力 7,783,483.23 1.69

7 600036 招商银行 7,684,524.00 1.66

8 601988 中国银行 7,578,200.00 1.64

9 601818 光大银行 7,034,000.00 1.52

10 000651 格力电器 6,734,495.00 1.46

11 000987 越秀金控 4,937,332.07 1.07

12 600104 上汽集团 4,666,848.00 1.01

13 600016 民生银行 4,175,400.00 0.90

14 600000 浦发银行 3,783,226.00 0.82

15 601238 广汽集团 3,557,300.00 0.77

16 000963 华东医药 3,491,600.00 0.76

17 600837 海通证券 2,976,847.00 0.64

18 000333 美的集团 2,846,470.00 0.62

19 600028 中国石化 2,800,000.00 0.61

20 601857 中国石油 2,625,130.20 0.57

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 303,022,480.13

卖出股票收入（成交）总额 322,440,494.84

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 39,883,200.00 6.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

第47页共58页

4 企业债券 174,230,200.00 28.51

5 企业短期融资券 180,585,000.00 29.55

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 57,974,000.00 9.49

9 其他 - -

10 合计 452,672,400.00 74.08

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011698538 16大唐融资 400,000 40,172,000.00 6.57

SCP001

2 011698574 16常州投资 400,000 40,144,000.00 6.57

SCP003

3 011698573 16京住总 300,000 30,114,000.00 4.93

SCP003

4 011698575 16广晟SCP006 300,000 30,105,000.00 4.93

5 019557 17国债03 260,000 25,898,600.00 4.24

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

贵金属不在本基金投资范围内。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第48页共58页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不在本基金投资范围内。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不在本基金投资范围内。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货不在本基金投资范围内。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不在本基金投资范围内。

7.11.3本期国债期货投资评价

国债期货不在本基金投资范围内。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第49页共58页

1 存出保证金 190,925.07

2 应收证券清算款 3,229,036.22

3 应收股利 -

4 应收利息 8,328,808.06

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,748,769.35

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 601088 中国神华 1,337,400.00 0.22 停牌

2 002049 紫光国芯 308,200.00 0.05 停牌

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第50页共58页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

西部

利得

行业

主题 267 132,105.81 18,648,788.31 52.87% 16,623,462.41 47.13%

优选

混合

A

西部

利得

行业

主题 17 31,898,661.24 542,096,964.53 99.97% 180,276.51 0.03%

优选

混合

C

合计 280 2,062,676.76 560,745,752.84 97.09% 16,803,738.92 2.91%

注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；

2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

西部利得

行业主题 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 优选混合

持有本基金 A

西部利得

行业主题 0.00 0.0000%

优选混合

第51页共58页

C

合计 0.00 0.0000%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

西部利得行业主题优 0

本公司高级管理人员、基金 选混合A

投资和研究部门负责人持 西部利得行业主题优 0

有本开放式基金 选混合C

合计 0

西部利得行业主题优 0

本基金基金经理持有本开 选混合A

放式基金 西部利得行业主题优 0

选混合C

合计 0

第52页共58页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 西部利得行业主 西部利得行业主

题优选混合A 题优选混合C

基金合同生效日（2016年3月11日）基金份 324,769,960.17 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 140,603,734.23 304,940,772.65

本报告期基金总申购份额 201,037.77 446,871,637.33

减:本报告期基金总赎回份额 105,532,521.28 209,535,168.94

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 35,272,250.72 542,277,241.04

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。

本报告期内，经公司第一届董事会第三十次会议决议，自2017年1月9日起由普华永道中

天会计师事务所（特殊普通合伙）正式改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。详细信息可参见本基金管理人于2017年1月10日披露的《关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

西部证券 2185,969,847.57 29.88% 98,805.62 27.85% -

华创证券 2119,029,132.84 19.13% 39,434.75 11.11% -

海通证券 1102,643,809.36 16.49% 54,534.54 15.37% -

中信建投 1 81,648,889.37 13.12% 76,039.54 21.43% -

光大证券 2 50,287,939.79 8.08% 39,792.33 11.22% -

中泰证券 2 31,335,774.02 5.04% 26,049.36 7.34% -

银河证券 2 27,495,761.19 4.42% 4,434.94 1.25% -

广发证券 1 15,235,167.07 2.45% 11,141.58 3.14% -

方正证券 2 8,325,825.61 1.34% 4,423.51 1.25% -

华金证券 2 326,217.58 0.05% 140.69 0.04% -

东吴证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

注：1.基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权

第55页共58页

成交总额的比 券回购 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

西部证券 174,737.50 0.27% 358,200,000.00 16.11% - -

华创证券 3,178,812.60 4.84% 340,153,000.00 15.30% - -

海通证券 - - 163,129,000.00 7.34% - -

中信建投 - - - - - -

光大证券 47,549,482.61 72.37%1,017,400,000.00 45.77% - -

中泰证券 - - 10,000,000.00 0.45% - -

银河证券 14,800,363.81 22.53% 191,000,000.00 8.59% - -

广发证券 - - 115,000,000.00 5.17% - -

方正证券 - - 25,000,000.00 1.12% - -

华金证券 - - 3,000,000.00 0.13% - -

东吴证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西部利得基金管理有限公司 《中国证券报》、《证

1 旗下基金改聘会计师事务所 券时报》、《证券日 2017年1月10日

公告 报》、《上海证券报》、

本基金管理人网站

西部利得基金管理有限公司 《中国证券报》、《证

2 关于等比例增加注册资本及 券时报 》、《证券日 2017年1月25日

修改公司章程事项的公告 报》、《上海证券报》、

本基金管理人网站

西部利得基金管理有限公司 《中国证券报》、《证

3 关于正式设立北京分公司的 券时报》、《证券日 2017年3月28日

公告 报》、《上海证券报》、

本基金管理人网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

截止本报告期末，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第57页共58页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内本基金公告的各项原稿。

12.2存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼

12.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问，

可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话4007-007-818（免长途话费）或发电

子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司

2017年8月29日

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