东方红启航三年持有期混合型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

2020 年 10 月 29 日本基金由东方红稳健成长集合资产管理计划转型而来，基金合同当日生效。
由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效日，新设的 B 类基金份额于同日生效。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47

7.12 投资组合报告附注 ...... 47
§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红启航三年持有混合

基金主代码 910022

基金运作方式 契约型开放式，原东方红稳健成长集合资产管理计划份额在《东方红启航三
年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效后变更为 A 类基金份额，不设
置锁定持有期，但仅开放日常赎回业务。B 类基金份额开放日常申购与赎回业
务，但对每份 B 类基金份额设置三年锁定持有期（红利再投资除外）。

基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份 478,112,495.69 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基

东方红启航三年持有混合 A 东方红启航三年持有混合 B

金简称
下属分级基金的交

910022 010225

易代码
报告期末下属分级

174,204,436.48 份 303,908,059.21 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在深入研究，精选个股的基础上稳健投资，追求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济
指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，
全面评估上述各种关键指标，并预测其变动趋势。从而对股票、债
券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的
分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投
资权重，实现资产合理配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×

5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益
率×20%


风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金
与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还可
根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

信息披露 姓名 周陶 朱萍

负责人 联系电话 021-53950806 021-31888888

电子邮箱 service@dfham.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 4009200808 95528

传真 021-63326381 021-63602540

注册地址 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 上海市中山东一路 12 号

层-11 层

办公地址 上海市黄浦区外马路 108 号供销 上海市博成路1388号浦银中心A
大厦 7 层-11 层 栋

邮政编码 200010 200126

法定代表人 杨斌 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.dfham.com

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

A 类份额：中国证券登记结算有 A 类份额：北京市西城区太平桥
注册登记机构 限责任公司 大街 17 号

B 类份额：上海东方证券资产管 B 类份额：上海市黄浦区外马路
理有限公司 108 号供销大厦 7 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 东方红启航三年持有混合 A 东方红启航三年持有混合 B

本期已实现收益 -68,823,013.83 -109,299,025.45

本期利润 9,246,337.62 19,305,293.09

加权平均基金份

0.0511 0.0635
额本期利润
本期加权平均净

1.20% 1.49%
值利润率
本期基金份额净

1.54% 1.54%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 553,814,205.29 966,197,908.86
润

期末可供分配基 3.1791 3.1792
金份额利润

期末基金资产净 728,018,641.77 1,270,105,968.07
值

期末基金份额净 4.1791 4.1792
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -8.22% -8.85%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红启航三年持有混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 4.09% 1.80% 1.95% 0.77% 2.14% 1.03%

过去三个月 -2.27% 1.37% -3.54% 0.70% 1.27% 0.67%


过去六个月 1.54% 1.18% -0.78% 0.71% 2.32% 0.47%

过去一年 -15.54% 1.38% -10.36% 0.86% -5.18% 0.52%

自基金合同生效起

-8.22% 1.59% -13.84% 0.93% 5.62% 0.66%
至今

东方红启航三年持有混合 B

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 4.09% 1.80% 1.95% 0.77% 2.14% 1.03%

过去三个月 -2.27% 1.37% -3.54% 0.70% 1.27% 0.67%

过去六个月 1.54% 1.18% -0.78% 0.71% 2.32% 0.47%

过去一年 -15.54% 1.38% -10.36% 0.86% -5.18% 0.52%

自基金合同生效起

-8.85% 1.59% -13.84% 0.93% 4.99% 0.66%
至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20%

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：

benchmarkt=55%*[t 日沪深 300 指数/(t-1 日沪深 300 指数)-1]+5%*[t 日中国战略新兴产业
成份指数/(t-1 日中国战略新兴产业成份指数)-1]+20%*[t 日恒生指数（经汇率估值调整）/(t-1日恒生指数（经汇率估值调整）)-1]+20%*[t 日中国债券总指数/(t-1 日中国债券总指数)-1]

期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=1,2,3,．．．T，T 表示时间截至日；

∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有
限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资
基金、东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金、东方红锦融甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF)、东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选 18 个月持有期
混合型证券投资基金、东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红先进制造混合型证券投资基金、东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红 30 天滚动持有纯债债券型证券投资基金共计 92 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

上海东方证券资产管理有限公司董事总经
理、基金经理，2020 年 03 月至今任东方
上海东方 红启东三年持有期混合型证券投资基金基
证券资产 2020 年 金经理、2020 年 10 月至今任 东方红启航
李竞 管理有限 10 月 29 - 15 年 三年持有期混合型证券投资基金基金经
公司董事 日 理、2021 年 06 月至今任东方红内需增长
总经理、 混合型证券投资基金基金经理、2021 年 12
基金经理 月至今任东方红睿和三年定期开放混合型
证券投资基金基金经理、2022 年 03 月至
今任东方红 ESG 可持续投资混合型证券投


资基金基金经理、2022 年 09 月至今任东
方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
金基金经理。复旦大学经济学硕士。曾任
东方证券资产管理业务总部研究员，上海
东方证券资产管理有限公司行业研究员、
投资主办人。具备证券投资基金从业资格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内产品仓位增加了一定成长风格比例，复苏初期阶段增持具备增强自控可控能力的中国制造，审慎关注受益于人工智能革命的互联网传媒计算机等板块；受前期疫情持续时间较长和居民资产负债能力影响，对消费复苏节奏短期保持一定谨慎，中长期多一分耐心。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 4.1791 元，份额累计净值为 4.5701 元;B 类份额净
值为 4.1792 元，份额累计净值为 4.1792 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为 1.54%，同期
业绩比较基准收益率为-0.78%;B 类份额净值增长率为 1.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年市场波动加大，经济复苏的分歧是当前核心矛盾，产业的复苏并非无为而治，而是困境出清需要过程。从历史上来看，经济复苏本身面临着过渡的阶段，财政等老经济动能的回落和新经济修复的开始面临着短期失速的压力。下半年来看，产业周期，全球需求的变化，货币周期的变化，消费信心的改善，可能能成为潜在的催化剂。

人民币贬值压力较大，一方面来自国内资金需求疲弱、中美利差较大带来的结汇意愿低迷。另一方面，经济增长偏弱、宏观上的宽松政策构成了整体汇率的弱势。

因此经济的现实偏弱，预期偏下游制造业或会受益需求的稳定和成本的下移。另一方面，对于未来的预期中，社融的改善是个正面信号。回顾上半年，5-6 月份经济不及预期是市场信心陡降的重要原因，7-8 月份出行的旺季也与之前的悲观预期背离，期待下半年是经济复苏不断确认的过程。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对东方红启航三年持有期混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对东方红启航三年持有期混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由上海东方证券资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东方红启航三年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 111,558,415.39 110,712,035.64

结算备付金 7,922,390.17 1,505,456.99

存出保证金 308,821.94 448,589.95

交易性金融资产 6.4.7.2 1,883,549,447.34 1,911,653,014.04

其中：股票投资 1,883,549,447.34 1,911,653,014.04

基金投资 - -

债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 647,370.28 -

应收股利 525,724.41 751,422.93

应收申购款 648.47 641.25

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 2,004,512,818.00 2,025,071,160.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,179,115.76 75.57

应付赎回款 - 30,557.66

应付管理人报酬 1,326,042.46 1,401,513.16

应付托管费 414,388.29 437,699.09

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,468,661.65 1,266,749.67

负债合计 6,388,208.16 3,136,595.15

净资产：

实收基金 6.4.7.10 478,112,495.69 491,282,303.79

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,520,012,114.15 1,530,652,261.86

净资产合计 1,998,124,609.84 2,021,934,565.65

负债和净资产总计 2,004,512,818.00 2,025,071,160.80

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 478,112,495.69 份，其中东方红启航三年持
有混合 A 类基金份额净值(暂估业绩报酬前) 4.1791 元，基金份额 174,204,436.48 份，基金资产
净值(暂估业绩报酬前) 728,018,641.77 元；东方红启航三年持有混合 B 类基金份额净值(暂估业绩报酬前) 4.1792 元，基金份额 303,908,059.21 份，基金资产净值(暂估业绩报酬前)1,270,105,968.07元。于 2023 年上半年，利润表未体现暂估业绩报酬金额为-5,238,341.50 元
(2022 年上半年：-69,025,040.21 元)。于 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额的相关暂估业绩报酬
余额为 31,098,399.70 元(2022 年 12 月 31 日：36,337,112.75 元)，A 类基金份额的基金资产净
值(暂估业绩报酬后) 696,920,242.07 元；B 类基金份额的相关暂估业绩报酬余额为 396.71 元
(2022 年 12 月 31 日：25.16 元)，B 类基金份额的基金资产净值(暂估业绩报酬后)
1,270,105,571.36 元。该暂估业绩报酬余额是各基金份额持有人于期末时点的暂估业绩报酬的合计，各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体：东方红启航三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 43,002,807.77 -308,640,828.66

1.利息收入 257,290.67 305,555.72

其中：存款利息收入 6.4.7.13 257,290.67 305,555.72

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -163,928,152.89 -132,757,517.74
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -176,243,508.82 -147,495,209.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 428,001.27

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 12,315,355.93 14,309,690.67


以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 206,673,669.99 -176,189,755.67
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - 889.03
号填列）

减：二、营业总支出 14,451,177.06 16,434,308.73

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,749,944.61 13,401,627.30

2．托管费 6.4.10.2.2 2,566,740.00 2,900,772.28

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 1.23

8．其他费用 6.4.7.23 134,492.45 131,907.92

三、利润总额（亏损总额 28,551,630.71 -325,075,137.39
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 28,551,630.71 -325,075,137.39
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 28,551,630.71 -325,075,137.39

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方红启航三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,530,652,261. 2,021,934,565.6
资产（基金净值） 491,282,303.79 -

86 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 1,530,652,261. 2,021,934,565.6
资产（基金净值） 491,282,303.79 -

86 5

三、本期增减变

动额（减少以“-” -13,169,808.10 - -10,640,147.71 -23,809,955.81
号填列）

（一）、综合收益 - - 28,551,630.71 28,551,630.71
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -13,169,808.10 - -39,191,778.42 -52,361,586.52
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 100,028.15 - 326,504.04 426,532.19
购款

2.基金赎 -13,269,836.25 - -39,518,282.46 -52,788,118.71
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,520,012,114. 1,998,124,609.8
资产（基金净值） 478,112,495.69 -

15 4

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,338,601,193. 2,850,818,353.9
资产（基金净值） 512,217,160.02 -

93 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 512,217,160.02 - 2,338,601,193. 2,850,818,353.9
资产（基金净值）


93 5

三、本期增减变 -358,037,799.1

动额（减少以“-” -10,538,969.18 - -368,576,768.30
号填列） 2

（一）、综合收益 -325,075,137.3

总额 - - -325,075,137.39
9

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -10,538,969.18 - -32,962,661.73 -43,501,630.91
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 -10,538,969.18 - -32,962,661.73 -43,501,630.91
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,980,563,394. 2,482,241,585.6
资产（基金净值） 501,678,190.84 -

81 5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张锋 汤琳 陈培

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东方红启航三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原东方红稳健成长集合资产管理计划转型而来。原东方红稳健成长集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，不设固定存续期限。根据中国证监会《关于准予东方红稳健成长集合资产管理计划变更注册的批
复》(证监许可[2020]1903 号)及本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2020 年10 月 29 日发布的《东方红稳健成长集合资产管理计划正式变更为东方红启航三年持有期混合型
证券投资基金及基金合同生效公告》，自 2020 年 10 月 29 日起，原东方红稳健成长集合资产管理
计划转型为东方红启航三年持有期混合型证券投资基金，《东方红启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效，原《东方红稳健成长集合资产管理合同》自同一日起失效。本基金以契约型定期开放式的方式运作，基金存续期限不定。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

原东方红稳健成长集合资产管理计划(以下简称“东方红稳健成长集合”)份额于 2020 年 10
月 29 日(基金合同生效日)变更为东方红启航三年持有期混合型证券投资基金 A 类基金份额，仅开放日常赎回业务(红利再投资除外)。东方红启航三年持有期混合型证券投资基金 B 类基金份额为
新设类别，自 2020 年 10 月 30 日起开放日常申购与赎回业务，但对每份 B 类基金份额设置三年锁
定持有期，到期后方能办理赎回。本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证（包括创业板、其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政

策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


活期存款 111,558,415.39

等于：本金 111,547,855.66

加：应计利息 10,559.73

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 111,558,415.39

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,950,647,089.98 - 1,883,549,447.34 -67,097,642.64

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,950,647,089.98 - 1,883,549,447.34 -67,097,642.64

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,359,565.71

其中：交易所市场 1,359,565.71

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 109,095.94

合计 1,468,661.65

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
东方红启航三年持有混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 187,474,272.73 187,474,272.73

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -13,269,836.25 -13,269,836.25

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 174,204,436.48 174,204,436.48

东方红启航三年持有混合 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 303,808,031.06 303,808,031.06

本期申购 100,028.15 100,028.15

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 303,908,059.21 303,908,059.21

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
东方红启航三年持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 685,847,861.98 -101,761,711.85 584,086,150.13

本期利润 -68,823,013.83 78,069,351.45 9,246,337.62

本期基金份额交易产生 -42,388,306.98 2,870,024.52 -39,518,282.46
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -42,388,306.98 2,870,024.52 -39,518,282.46

本期已分配利润 - - -

本期末 574,636,541.17 -20,822,335.88 553,814,205.29

东方红启航三年持有混合 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,309,424,513.96 -362,858,402.23 946,566,111.73

本期利润 -109,299,025.45 128,604,318.54 19,305,293.09

本期基金份额交易产生 411,065.07 -84,561.03 326,504.04
的变动数

其中：基金申购款 411,065.07 -84,561.03 326,504.04

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 1,200,536,553.58 -234,338,644.72 966,197,908.86

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 211,360.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 41,868.28

其他 4,062.10

合计 257,290.67

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -176,243,508.82

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -176,243,508.82

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,246,844,398.35

减：卖出股票成本总额 2,416,530,804.01

减：交易费用 6,557,103.16

买卖股票差价收入 -176,243,508.82

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 12,315,355.93

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 12,315,355.93

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 206,673,669.99

股票投资 206,673,669.99

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 206,673,669.99

6.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

证券组合费 15,941.38

银行费用 455.13

账户维护费 9,000.00

合计 134,492.45

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
资管”)
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人、基金销售机构
银行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

东方证券 1,116,158,199.08 25.20 154,746,683.13 5.97

6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 819,492.89 25.16 317,538.79 23.36


上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 110,718.53 5.82 - -

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,749,944.61 13,401,627.30

其中：支付销售机构的客户维护费 3,167,905.77 3,840,673.98

注：1.本基金本期共发生应支付的固定管理费 8,213,567.82元（2022 年上半年：9,282,471.28元）。支付基金管理人东证资管的固定管理费按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日固定管理费=前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。
2.本基金本期共发生应支付的业绩报酬 3,536,376.79元（2022 年上半年：4,119,156.02元）。
上述金额于相应的业绩报酬计提日按投资者业绩报酬计提日的基金实际收益情况计算确认，未达到计提条件的暂估业绩报酬不计入当期损益。A 类基金份额业绩报酬计提日为本基金分红日、基金份额持有人赎回日和本基金终止日；B 类基金份额业绩报酬计提日为基金份额持有人赎回日和本基金终止日。

A 类基金份额业绩报酬的计算公式为：

当 5%＜年化收益率≤6%时，业绩报酬=MAX[0,(年化收益率–5%)×20%×该类份额份额参与日或红利转份额日的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×份额参与日或红利转份额日至基金合同生效日(不含)间间隔天数/365–该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额]

当 6%＜年化收益率≤12%时，业绩报酬=MAX[0,(年化收益率–5%)×20%×该类份额的基金份
额净值×提取业绩报酬的份额×份额参与日或红利转份额日至基金合同生效日(不含)间间隔天数/365+(年化收益率-6%)×20%×该类份额的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×基金合同生效日(含)至业绩报酬计提日间间隔天数/365–该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额]


当年化收益率>12%时，业绩报酬=MAX{0,[(年化收益率–12%)×30%+1.4%]×该类份额份额参与日或红利转份额日的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×份额参与日或红利转份额日至基金合同生效日(不含)间间隔天数/365+(年化收益率-6%)×20%×该类份额份额参与日或红利转份额日的计划单位净值或基金份额净值×提取业绩报酬的份额×基金合同生效日(含)至业绩报酬计提日间间隔天数/365–该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额}

B 类基金份额业绩报酬的计算公式为：

当年化收益率＞8%时，业绩报酬=(年化收益率–8%)×20%×该类份额份额参与日或红利转份额日的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×该笔份额申购日或红利转份额日到本次业绩报酬计提日间隔天数/365

3.实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,566,740.00 2,900,772.28

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023年 1月 1 日至 2023年6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
日 月 30 日

东方红启航三年持有混合 A 东方红启航三年持有混合 B

基金合同生效日（ 2020 年 10 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 3,310,927.15 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 3,310,927.15 -

报告期末持有的基金份额 1.9006% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
日 月 30 日

东方红启航三年持有混合 A 东方红启航三年持有混合 B

基金合同生效日（ 2020 年 10 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 3,310,927.15 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 3,310,927.15 -

报告期末持有的基金份额 1.6724% -
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 111,558,415.39 211,360.29 145,931,541.50 260,574.73

注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按协议利率计息，存出保证金不计息。于 2023 年 6 月 30 日，本基金存放于东证期货的结算备
付金余额（不含应计利息）为 54,642.62 元，无存出保证金余额（2022 年 12 月 31 日：结算备付
金 54,444.28 元，无存出保证金）。于报告期内，本基金存放于东证期货的结算备付金利息收入为197.25 元（2022 年同期：195.82 元）。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 06 月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 111,558,415.39 - - - - - 111,558,415.39

结算备付金 7,922,390.17 - - - - - 7,922,390.17

存出保证金 308,821.94 - - - - - 308,821.94

交易性金融资 - - - - - 1,883,549,447.34 1,883,549,447.34
产

应收股利 - - - - - 525,724.41 525,724.41

应收申购款 549.95 - - - - 98.52 648.47

应收清算款 - - - - - 647,370.28 647,370.28

资产总计 119,790,177.45 - - - - 1,884,722,640.55 2,004,512,818.00

负债

应付管理人报 - - - - - 1,326,042.46 1,326,042.46
酬

应付托管费 - - - - - 414,388.29 414,388.29

应付清算款 - - - - - 3,179,115.76 3,179,115.76

其他负债 - - - - - 1,468,661.65 1,468,661.65

负债总计 - - - - - 6,388,208.16 6,388,208.16

利率敏感度缺 119,790,177.45 - - - - 1,878,334,432.39 1,998,124,609.84
口

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 110,712,035.64 - - - - - 110,712,035.64

结算备付金 1,505,456.99 - - - - - 1,505,456.99

存出保证金 448,589.95 - - - - - 448,589.95

交易性金融资 - - - - - 1,911,653,014.04 1,911,653,014.04
产

应收股利 - - - - - 751,422.93 751,422.93

应收申购款 119.08 - - - - 522.17 641.25

资产总计 112,666,201.66 - - - - 1,912,404,959.14 2,025,071,160.80

负债

应付赎回款 - - - - - 30,557.66 30,557.66

应付管理人报 - - - - - 1,401,513.16 1,401,513.16
酬

应付托管费 - - - - - 437,699.09 437,699.09

应付清算款 - - - - - 75.57 75.57

其他负债 - - - - - 1,266,749.67 1,266,749.67

负债总计 - - - - - 3,136,595.15 3,136,595.15


利率敏感度缺 112,666,201.66 - - - - 1,909,268,363.99 2,021,934,565.65
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 302,270,864.71 - 302,270,864.71

资产合计 - 302,270,864.71 - 302,270,864.71

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 302,270,864.71 - 302,270,864.71
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 342,881,652.66 - 342,881,652.66

资产合计 - 342,881,652.66 - 342,881,652.66

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 342,881,652.66 - 342,881,652.66
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1、港币相对人民币

15,113,543.24 17,144,082.63
升值 5%

2、港币相对人民币

-15,113,543.24 -17,144,082.63
贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,883,549,447.34 94.27 1,911,653,014.04 94.55
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资


其他 - - - -

合计 1,883,549,447.34 94.27 1,911,653,014.04 94.55

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.沪深 300 指数上

93,986,278.42 88,289,378.27
升 5%

2.沪深 300 指数下

-93,986,278.42 -88,289,378.27
降 5%

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,883,549,447.34 1,910,307,829.84

第二层次 - -

第三层次 - 1,345,184.20


合计 1,883,549,447.34 1,911,653,014.04

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,883,549,447.34 93.97

其中：股票 1,883,549,447.34 93.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 119,480,805.56 5.96

8 其他各项资产 1,482,565.10 0.07

9 合计 2,004,512,818.00 100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 302,270,864.71 元人民币，占期末基金资产净值比例 15.13%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,967,747.00 0.50

C 制造业 882,568,929.47 44.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 6,027,280.00 0.30

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 496,037,953.60 24.83

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 79,948,888.56 4.00

M 科学研究和技术服务业 9,719,813.00 0.49

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 32,689,836.00 1.64

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 64,318,135.00 3.22

S 综合 - -

合计 1,581,278,582.63 79.14

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

10 能源 - -

15 原材料 6,566,033.70 0.33

20 工业 - -

25 可选消费 30,242,450.00 1.51

30 主要消费 - -

35 医药卫生 16,840,215.00 0.84

40 金融 65,402,090.55 3.27

45 信息技术 6,413,182.90 0.32


50 通信服务 176,806,892.56 8.85

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 302,270,864.71 15.13

注：以上分类采用中证行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 364,513 111,442,049.17 5.58

2 300124 汇川技术 1,406,200 90,292,102.00 4.52

3 002555 三七互娱 2,484,000 86,641,920.00 4.34

4 00388 香港交易所 240,300 65,402,090.55 3.27

5 603100 川仪股份 1,574,158 61,171,779.88 3.06

6 688349 三一重能 1,880,445 60,587,937.90 3.03

7 688095 福昕软件 475,352 60,074,985.76 3.01

8 000938 紫光股份 1,821,700 58,021,145.00 2.90

9 300750 宁德时代 250,324 57,271,627.96 2.87

10 688111 金山办公 115,763 54,665,603.86 2.74

11 002712 思美传媒 7,404,851 48,575,822.56 2.43

12 300459 汤姆猫 7,331,600 47,582,084.00 2.38

13 601882 海天精工 1,351,400 45,001,620.00 2.25

14 300415 伊之密 2,187,900 42,007,680.00 2.10

15 688059 华锐精密 476,192 39,881,080.00 2.00

16 603298 杭叉集团 1,669,743 39,322,447.65 1.97

17 300502 新易盛 565,640 38,446,550.80 1.92

18 03888 金山软件 1,321,400 37,584,712.34 1.88

19 601138 工业富联 1,440,200 36,293,040.00 1.82

20 002517 恺英网络 2,262,700 35,614,898.00 1.78

21 300308 中际旭创 240,800 35,505,960.00 1.78

22 605186 健麾信息 663,900 32,863,050.00 1.64

23 603377 东方时尚 4,065,900 32,689,836.00 1.64

24 03998 波司登 9,940,000 30,242,450.00 1.51

25 002180 纳思达 846,700 28,999,475.00 1.45

26 603444 吉比特 49,000 24,064,390.00 1.20

27 688558 国盛智科 661,178 23,643,725.28 1.18

28 002292 奥飞娱乐 2,355,900 23,511,882.00 1.18

29 002415 海康威视 696,700 23,067,737.00 1.15

30 300058 蓝色光标 2,270,900 21,959,603.00 1.10

31 002045 国光电器 1,267,770 20,360,386.20 1.02

32 601900 南方传媒 971,100 19,917,261.00 1.00

33 600986 浙文互联 2,730,700 17,476,480.00 0.87

34 00241 阿里健康 3,878,000 16,840,215.00 0.84


35 601360 三六零 1,333,100 16,717,074.00 0.84

36 600228 返利科技 1,647,300 16,571,838.00 0.83

37 300624 万兴科技 140,200 16,424,430.00 0.82

38 688588 凌志软件 903,293 14,046,206.15 0.70

39 01357 美图公司 5,091,500 13,895,212.65 0.70

40 00728 中国电信 4,016,000 13,884,918.40 0.69

41 000977 浪潮信息 284,300 13,788,550.00 0.69

42 300182 捷成股份 1,968,100 12,418,711.00 0.62

43 601595 上海电影 434,300 12,273,318.00 0.61

44 300002 神州泰岳 838,800 11,743,200.00 0.59

45 603888 新华网 356,700 11,706,894.00 0.59

46 300990 同飞股份 226,360 11,385,908.00 0.57

47 000063 中兴通讯 249,900 11,380,446.00 0.57

48 002174 游族网络 644,200 10,822,560.00 0.54

49 603258 电魂网络 252,300 10,725,273.00 0.54

50 603915 国茂股份 505,461 10,705,663.98 0.54

51 03993 洛阳钼业 1,737,000 6,566,033.70 0.33

51 603993 洛阳钼业 756,800 4,033,744.00 0.20

52 603383 顶点软件 189,100 10,479,922.00 0.52

53 300344 立方数科 1,756,900 10,049,468.00 0.50

54 688676 金盘科技 321,800 9,747,322.00 0.49

55 603859 能科科技 190,100 9,719,813.00 0.49

56 002230 科大讯飞 141,500 9,616,340.00 0.48

57 002027 分众传媒 1,382,300 9,413,463.00 0.47

58 688083 中望软件 62,301 9,026,791.89 0.45

59 300766 每日互动 508,875 8,528,745.00 0.43

60 601801 皖新传媒 880,700 8,269,773.00 0.41

61 605166 聚合顺 846,600 7,890,312.00 0.39

62 300474 景嘉微 86,900 7,820,131.00 0.39

63 600885 宏发股份 245,435 7,817,104.75 0.39

64 605333 沪光股份 433,693 7,173,282.22 0.36

65 300428 立中集团 303,500 6,998,710.00 0.35

66 300364 中文在线 360,200 6,418,764.00 0.32

67 00696 中国民航信息 523,000 6,413,182.90 0.32
网络

68 603917 合力科技 269,300 6,323,164.00 0.32

69 601799 星宇股份 50,636 6,258,609.60 0.31

70 603218 日月股份 328,609 6,240,284.91 0.31

71 000032 深桑达 A 183,200 6,027,280.00 0.30

72 688533 上声电子 128,805 6,019,057.65 0.30

73 601899 紫金矿业 521,900 5,934,003.00 0.30

74 688590 新致软件 246,378 5,600,171.94 0.28

75 600373 中文传媒 376,900 5,020,308.00 0.25

76 002558 巨人网络 222,800 3,994,804.00 0.20


77 002255 海陆重工 510,300 3,092,418.00 0.15

78 603876 鼎胜新材 143,100 2,746,089.00 0.14

79 600633 浙数文化 127,400 2,065,154.00 0.10

80 603000 人民网 61,600 1,798,720.00 0.09

81 688220 翱捷科技 12,371 932,649.69 0.05

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 00700 腾讯控股 117,840,476.94 5.83

2 300750 宁德时代 90,449,065.66 4.47

3 300459 汤姆猫 83,255,765.21 4.12

4 002555 三七互娱 79,273,825.41 3.92

5 03888 金山软件 63,979,121.13 3.16

6 000938 紫光股份 63,700,871.09 3.15

7 002712 思美传媒 63,514,449.67 3.14

8 300124 汇川技术 57,646,682.70 2.85

9 000063 中兴通讯 54,513,371.33 2.70

10 688111 金山办公 54,509,847.20 2.70

11 002180 纳思达 52,795,670.63 2.61

12 002292 奥飞娱乐 50,634,911.45 2.50

13 002027 分众传媒 50,299,045.00 2.49

14 688095 福昕软件 46,875,186.25 2.32

15 601360 三六零 43,865,347.00 2.17

16 002517 恺英网络 38,647,920.88 1.91

17 688558 国盛智科 35,751,153.23 1.77

18 002045 国光电器 33,695,231.95 1.67

19 603377 东方时尚 32,302,322.12 1.60

20 300428 立中集团 32,099,647.99 1.59

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 03993 洛阳钼业 55,388,649.04 2.74

1 603993 洛阳钼业 54,370,215.80 2.69

2 300750 宁德时代 95,344,857.01 4.72

3 601899 紫金矿业 93,441,943.56 4.62

4 300124 汇川技术 90,843,716.16 4.49


5 002028 思源电气 74,548,560.55 3.69

6 002595 豪迈科技 73,158,619.29 3.62

7 03998 波司登 58,928,034.38 2.91

8 600885 宏发股份 58,494,776.69 2.89

9 300450 先导智能 58,407,012.02 2.89

10 603611 诺力股份 54,575,180.83 2.70

11 688516 奥特维 54,384,998.45 2.69

12 002050 三花智控 49,880,816.23 2.47

13 603218 日月股份 48,861,183.84 2.42

14 000063 中兴通讯 48,160,725.57 2.38

15 603876 鼎胜新材 44,603,818.67 2.21

16 002027 分众传媒 42,985,501.00 2.13

17 603298 杭叉集团 41,734,134.23 2.06

18 603799 华友钴业 41,376,881.78 2.05

19 00388 香港交易所 37,925,968.84 1.88

20 002709 天赐材料 37,482,756.94 1.85

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,181,753,567.32

卖出股票收入（成交）总额 2,246,844,398.35

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数
量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中，三七互娱网络科技集团股份有限公司在报告期内曾受到中国证券监督管理委员会立案调查。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 308,821.94

2 应收清算款 647,370.28

3 应收股利 525,724.41

4 应收利息 -

5 应收申购款 648.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,482,565.10

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

东方红启

航三年持 1,786 97,538.88 3,310,927.15 1.90 170,893,509.33 98.10
有混合 A
东方红启

航三年持 14,083 21,579.78 4,996,736.02 1.64 298,911,323.19 98.36
有混合 B

合计 15,869 30,128.71 8,307,663.17 1.74 469,804,832.52 98.26

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 东方红启航三年持有混合 A - -
人所有从

业人员持 东方红启航三年持有混合 B 215,745.60 0.07
有本基金

合计 215,745.60 0.05

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基东方红启航三年持有混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 东方红启航三年持有混合 B 10~50

合计 10~50

本基金基金经理持有本 东方红启航三年持有混合 A 0

开放式基金 东方红启航三年持有混合 B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方红启航三年持有混合 A 东方红启航三年持有混合 B

基金合同生效日

（2020 年 10 月 29 265,664,511.16 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 187,474,272.73 303,808,031.06
额总额

本报告期基金总申购 - 100,028.15
份额

减：本报告期基金总 13,269,836.25 -
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 174,204,436.48 303,908,059.21
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 2 1,272,128,49 28.73 943,012.14 28.95 -
2.87

东方证券 4 1,116,158,19 25.20 819,492.89 25.16 -
9.08

国盛证券 1 1,049,981,92 23.71 757,352.92 23.25 -
7.30

开源证券 1 804,927,595. 18.18 603,530.51 18.53 -
45

兴业证券 2 185,324,605. 4.18 133,671.62 4.10 -
80

海通证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。


（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3、本基金本报告期租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中泰证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海东方证券资产管理有限公司关于

1 旗下部分基金 2023 年非港股通交易 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 4 日
日暂停申购、赎回等业务的公告

2 东方红启航三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
资基金 2022 年第 4 季度报告

3 东方红启航三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 14 日
资基金基金合同

4 东方红启航三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 14 日
资基金托管协议

关于上海东方证券资产管理有限公司

5 旗下 4 只基金修改基金合同和托管协 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 14 日
议的公告

6 东方红启航三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 16 日
资基金（B 类份额）基金产品资料概


要更新

东方红启航三年持有期混合型证券投

7 资基金（A 类份额）基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 16 日
要更新

东方红启航三年持有期混合型证券投

8 资基金招募说明书（更新）（2023 年 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 16 日
第 1 号）

9 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 20 日
旗下基金增加代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

10 旗下基金增加上海万得基金销售有限 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 16 日
公司为代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

11 部分基金增加国金证券股份有限公司 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 16 日
为代理销售机构的公告

12 东方红启航三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 31 日
资基金 2022 年年度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

13 旗下部分基金新增 2023 年港股通交 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 4 日
易日后调整申购、赎回等业务安排的

公告

14 东方红启航三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
资基金 2023 年第 1 季度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

15 旗下部分基金增加上海利得基金销售 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 22 日
有限公司为代理销售机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红启航三年持有期混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红启航三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；


5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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