东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型

集合资产管理计划

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 19 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......5
§4 管理人报告......7
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3 公平交易专项说明......8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8
4.5 报告期内基金的业绩表现......9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9
§5 投资组合报告......9
5.1 报告期末基金资产组合情况......9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 11
5.11 投资组合报告附注...... 11
§6 开放式基金份额变动...... 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14
9.1 备查文件目录......14
9.2 存放地点...... 14
9.3 查阅方式...... 14


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月1 6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东证融汇鑫享 30 天滚动

基金主代码 970098

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 10,193,114,896.76 份

投资目标 本集合计划在严格管理风险的前提下，主要投资中短
期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，采用专业
的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通
过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定
收益；2、债券投资策略，在债券投资上主要通过久
期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层
次进行投资管理；3、资产支持证券投资策略，将重
投资策略 点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛
方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投
资价值并做出相应的投资决策；4、可转换债券和可
交换债券投资策略，采用定量分析和定性分析相结合
的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢


价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资
价值。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期
存款利率（税后）*20%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险
风险收益特征 和预期收益高于货币市场基金和货币市场型集合资
产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理
计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。

基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东证融汇鑫享 30 天滚动 东证融汇鑫享 30 天滚动 C
A

下属分级基金的交易代码 970098 970099

报告期末下属分级基金的份额 881,131,893.59 份 9,311,983,003.17 份

总额
注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）
主要财务指标 东证融汇鑫享 30 天滚动 东证融汇鑫享 30 天滚动 C
A

1.本期已实现收益 5,458,635.34 74,565,449.24

2.本期利润 6,540,139.86 88,976,517.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0102

4.期末基金资产净值 963,830,332.01 10,102,518,130.56

5.期末基金份额净值 1.0939 1.0849

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东证融汇鑫享 30 天滚动 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 1.01% 0.02% 0.80% 0.02% 0.21% 0.00%

过去六个月 1.92% 0.01% 1.32% 0.02% 0.60% -0.01%

过去一年 4.39% 0.02% 3.19% 0.02% 1.20% 0.00%

自基金合同 9.05% 0.02% 6.12% 0.03% 2.93% -0.01%
生效起至今
东证融汇鑫享 30 天滚动 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.95% 0.02% 0.80% 0.02% 0.15% 0.00%

过去六个月 1.81% 0.01% 1.32% 0.02% 0.49% -0.01%

过去一年 4.18% 0.02% 3.19% 0.02% 0.99% 0.00%

自基金合同 8.49% 0.02% 6.07% 0.03% 2.42% -0.01%
生效起至今

注：本集合计划合同于 2021 年 11 月 26 日生效。本集合计划 C 类份额于 2021 年 11 月
30 日首次申购确认，2021 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 29 日期间，本集合计划 C 类份
额为零。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：（1）净值表现所取数据截至 2023 年 12 月 31 日。

（2）本集合计划合同于 2021 年 11 月 26 日生效。本集合计划 A 类份额相关数据和指标
按照实际存续期（2021 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日）计算，本集合计划 C 类份
额于 2021 年 11 月 30 日首次申购确认，2021 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 29 日期间，
本集合计划 C 类份额为零，因此本集合计划 C 类份额相关数据和指标按照实际存续期
（2021 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日）计算。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证

理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

本集合计划的投资经 浙江大学财务管理学士，美
理、东证融汇禧悦 90 国北卡罗来纳州立大学会
天滚动持有中短债债 计管理学硕士，10 年以上
券型集合资产管理计 固定收益领域交易投资及
划投资经理、东证融汇 产品管理经验，5 年债券型
应洁茜 添添益中短债债券型 2021-11-26 - 10 公募基金产品投资经验，曾
集合资产管理计划投 年 任浙江浙商证券资产管理
资经理、东证融汇现金 有限公司基金经理。2021
管家货币型集合资产 年 1 月加入东证融汇证券
管理计划投资经理、公 资产管理有限公司，现任东
募投资管理部总经理 证融汇公募投资管理部总
经理、投资经理。

加拿大阿尔伯塔大学财务
管理硕士，深圳大学金融学
本集合计划的投资经 学士。曾任上海国际货币经
理、东证融汇禧悦 90 纪有限责任公司货币经纪
天滚动持有中短债债 人、华林证券股份有限公司
券型集合资产管理计 高级交易员、平安信托有限
李卿睿 划投资经理、东证融汇 2023-01-11 - 4 责任公司投资经理、太平养
添添益中短债债券型 年 老保险股份有限公司投资
集合资产管理计划投 经理。2022 年 3 月加入东
资经理、东证融汇现金 证融汇证券资产管理有限
管家货币型集合资产 公司，历任东证融汇证券资
管理计划投资经理 产管理有限公司投资经理、
多策略研究员，现任公司公
募投资管理部投资经理。

本集合计划的投资经 上海理工大学管理学学士，
理、东证融汇禧悦 90 具有 7 年证券从业经历。曾
天滚动持有中短债债 7 任光大保德信基金管理有
郑铮 券型集合资产管理计 2023-01-11 - 年 限公司债券交易员、金元顺
划投资经理、东证融汇 安基金管理有限公司债券
添添益中短债债券型 交易员。2022 年 1 月加入
集合资产管理计划投 东证融汇证券资产管理有


资经理、东证融汇现金 限公司，历任东证融汇证券
管家货币型集合资产 资产管理有限公司公募投
管理计划投资经理 资管理部投资经理助理，现
任公司公募投资管理部投
资经理。

注：“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、本集合计划资产管理合同及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，为本集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害本集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东证融汇证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等有关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，未发现本集合计划存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

复盘 2023 年四季度，债券市场主要受到流动性驱动。四季度以来，地方“化债”预期渐起，再融资地方债集中发行，对流动性形成一定压力，债券收益率持续上行，调整震荡。直到 11 月，随着流动性困境逐步缓解，且美债利率下行背景下，市场对美联储“降息”预期愈加浓厚，国内债券收益率也开始缓和下行。12 月下旬，各地存款利率再次调降，刺激收益率重回下行轨道。


本报告期内，本集合计划秉持既定的投资思路，采用中短久期策略，灵活参与波段交易，将防范信用和流动性风险放在产品运作的首位，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益，报告期内本投资组合策略运行良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东证融汇鑫享 30 天滚动 A 基金份额净值为 1.0939 元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为 1.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.80%；截至报告期末
东证融汇鑫享 30 天滚动 C 基金份额净值为 1.0849 元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为 0.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,648,409,435.66 86.94

其中：债券 9,284,523,364.87 83.66

资产支持证券 363,886,070.79 3.28

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,380,142,923.98 12.44

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,568,125.75 0.03
计

8 其他资产 65,449,070.67 0.59

9 合计 11,097,569,556.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 229,531,676.92 2.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 501,354,693.35 4.53

其中：政策性金融债 398,652,112.39 3.60

4 企业债券 1,648,375,168.84 14.90

5 企业短期融资券 4,183,593,833.28 37.80

6 中期票据 2,473,634,025.13 22.35

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 248,033,967.35 2.24

9 其他 - -

10 合计 9,284,523,364.87 83.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 230206 23 国开 06 1,200,000 121,552,721.31 1.10

2 239953 23 贴现国债 1,200,000 119,633,215.38 1.08
53

3 210202 21 国开 02 1,100,000 113,237,134.25 1.02

4 210303 21 进出 03 1,100,000 112,860,781.42 1.02

5 239965 23 贴现国债 1,100,000 109,898,461.54 0.99
65

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 261072 23 远航 71 300,000 30,145,791.78 0.27

2 180134 22 如东 A1 300,000 30,049,652.06 0.27

3 260856 金租 1A1 300,000 30,018,246.58 0.27

4 112238 22 赣租 A2 280,000 27,069,257.20 0.24

5 135891 天星 12 优 210,000 22,087,630.27 0.20

6 143056 崖州湾 1A 200,000 20,684,334.25 0.19

7 180289 华发 RH1A 200,000 20,429,989.04 0.18

8 143601 23 中集 4A 200,000 20,146,632.88 0.18

9 135965 天星 11 优 180,000 18,595,698.90 0.17

10 179765 PR 源水 200,000 15,755,307.67 0.14

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的情况。在报告编制日前一年内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体中：中国农业银行股份

有限公司被国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局处以行政处罚；冀中能源集团有限责任公司被中国证券监督管理委员会河北监管局处以行政处罚。

本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及集合计划合同的要求。除此以外，本集合计划投资的其他前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内未有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出集合计划合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 31,592.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 65,417,478.20

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 65,449,070.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

东证融汇鑫享30天滚 东证融汇鑫享30天滚
动 A 动 C

报告期期初基金份额总额 435,826,246.32 8,469,542,054.00

报告期期间基金总申购份额 593,293,845.32 3,370,201,378.57

减：报告期期间基金总赎回份额 147,988,198.05 2,527,760,429.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 881,131,893.59 9,311,983,003.17

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

东证融汇鑫享 东证融汇鑫享
30 天滚动 A 30 天滚动 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 95,537,411.45 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 95,537,411.45 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.84 -

注：（1）其中买入/申购含红利再投、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
（2）报告期期末持有的本集合计划份额占集合计划总份额比例的分母采用报告期末各类集合计划对应类别份额总额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划本报告期内未发生单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的

情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意变更的文件。

2、东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同。
3、东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划托管协议。

4、东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招募说明书。

5、管理人业务资格批件、营业执照。

6、托管人业务资格批件、营业执照。

7、东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 37 层。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

如有疑问，可咨询本管理人。

东证融汇证券资产管理有限公司
二〇二四年一月十九日
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