东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023 年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本 集合计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年02月10日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容......17

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注......25

§8 投资组合报告...... 52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注......54

§9 基金份额持有人信息......55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57

§10 开放式基金份额变动......57
§11 重大事件揭示......58

11.1 基金份额持有人大会决议......58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

11.8 其他重大事件......59

§12 影响投资者决策的其他重要信息......64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64

§13 备查文件目录......64

13.1 备查文件目录......64

13.2 存放地点......64

13.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理

计划

基金简称 东证融汇添添益中短债

基金主代码 970132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月10日

基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,171,734,405.24份

基金合同存续期 自《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管
理计划资产管理合同》生效日起不得超过3年

下属分级基金的基金简称 东证融汇添添益中短 东证融汇添添益中短
债A 债C

下属分级基金的交易代码 970132 970133

报告期末下属分级基金的份额总额 591,408,706.32份 580,325,698.92份

2.2 基金产品说明

本集合计划在严格管理风险的前提下，主要投资
投资目标 中短期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，采用专
业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，
通过对 各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳

定收益；2、固定收益类投资策略，包括利率预测、信
投资策略 用策略、收益曲线策略、跨市场套利策略；3、资产支
持证券投资策略，将对影响资产支持证券价值的因素
进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的
投资决策。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期
定期存款利率（税后）*10%


本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期
风险和预期收益高于货币市场基金和货币市场型集合
风险收益特征 资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管
理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。

注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东证融汇证券资产管理有限 中国建设银行股份有限公司
公司

信息披 姓名 王钟 王小飞

露负责 联系电话 021-20361199 021-60637103

人 电子邮箱 dzrhyy@nesc.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 021-20361067 021-60637228

传真 021-20361084 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号
新金桥路255号540室

上海市浦东新区杨高南路729 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 号陆家嘴世纪金融广场1号楼 院1号楼

16层

邮政编码 200127 100033

法定代表人 李福春 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.dzronghui.com
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼16
点 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路588号前滩中
（特殊普通合伙） 心42楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2022年02月10日（基金合同生效日）
3.1.1 期间数据和指标 - 2022年12月31日

东证融汇添添益中 东证融汇添添益中
短债A 短债C

本期已实现收益 47,006,180.42 56,540,936.54

本期利润 47,846,261.61 48,983,720.10

加权平均基金份额本期利润 0.0332 0.0248

本期加权平均净值利润率 3.23% 2.42%

本期基金份额净值增长率 3.55% 2.84%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 22,082,060.13 16,455,486.51

期末可供分配基金份额利润 0.0373 0.0284

期末基金资产净值 613,646,216.62 596,781,185.43

期末基金份额净值 1.0376 1.0284

3.1.3 累计期末指标 2022年末

基金份额累计净值增长率 3.55% 2.84%

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东证融汇添添益中短债A

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.08% 0.04% -0.04% 0.05% -0.04% -0.01%

过去六个月 0.95% 0.03% 0.94% 0.04% 0.01% -0.01%

自基金合同

生效起至今 3.55% 0.04% 1.93% 0.03% 1.62% 0.01%

注：本集合计划合同于2022年02月10日生效，于2022年02月14日开放申购，截至本报告期末未满一年。
东证融汇添添益中短债C

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.15% 0.04% -0.04% 0.05% -0.11% -0.01%

过去六个月 0.83% 0.03% 0.94% 0.04% -0.11% -0.01%

自基金合同

生效起至今 2.84% 0.03% 1.96% 0.03% 0.88% 0.00%

注：本集合计划合同于2022年02月10日生效，于2022年02月14日开放申购，截至本报告期末未满一年。本集合计划C类份额于2022年02月15日首次申购确认，2022年02月10日至2022年02月14日期间，本集合计划C类份额为零。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：（1）净值表现所取数据截至2022年12月31日。
（2）本集合计划合同于2022年02月10日生效，于2022年02月14日开放申购，截至本报告期末未满一年。本集合计划A类份额相关数据和指标按照实际存续期（2022年02月10日至2022年12月31日）计算，本集合计划C类份额于2022年02月15日首次申购确认，2022年02月10日至2022年02月14日期间，本集合计划C类份额为零，因此本集合计划C类份额相关数据和指标按照实际存续期（2022年02月15日至2022年12月31日）计算。
（3）按照本集合计划合同的约定，管理人应自资产管理合同生效日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。截至本报告期末，本集合计划已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配置比例符合集合计划合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本集合计划合同生效日为2022年02月10日，相关数据和指标按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本集合计划于2022年02月10日生效。自本集合计划合同生效以来未发生利润分配，符合相关法律法规规定及本集合计划合同的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2015]1565号）批准，于2015年12月24日成立，并于2016年2月22日正式开展证券资产管理业务。东证融汇注册地上海，注册资本70000万元人民币，系东北证券股份有限公司旗下全资子公司。

公司紧密围绕客户需求，并结合国内外资产管理业务发展现状和券商资产管理业务发展趋势，形成了财富管理全产业链产品体系，投资范围覆盖了固定收益类、固收+类、权益类、混合类、现金管理、场外衍生品类等各种类型，涵盖了场内外各类投资标的，运作期限灵活，能够满足投资者多层次、多样化的资产配置需求。

根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，截至报告期末，东证融汇已有5只大集合产品完成合同变更并参照公募基金持续运作，分别为：东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划、东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

本集合计划的投资经理、 浙江大学财务管理学士，
东证融汇禧悦90天滚动持 美国北卡罗来纳州立大学
应洁 有中短债债券型集合资产 2022-0 9 会计管理学硕士，9年以上
茜 管理计划投资经理、东证 2-10 - 年 固定收益领域交易投资及
融汇鑫享30天滚动持有中 产品管理经验，4年债券型
短债债券型集合资产管理 公募基金产品投资经验，


计划投资经理、东证融汇 曾任浙江浙商证券资产管
现金管家货币型集合资产 理有限公司基金经理。202
管理计划投资经理、公募 1年1月加入东证融汇证券
投资管理部总经理 资产管理有限公司，现任
东证融汇公募投资管理部
总经理、投资经理。

吉林大学数量经济学博

士，2014年开始从事证券
本集合计划的投资经理、 行业相关工作，在固定收
东证融汇鑫享30天滚动持 益投资研究方面具备扎实
有中短债债券型集合资产 功底。2014年7月加入东北
石睿 管理计划投资经理、东证 2022-0 2022-0 7 证券固定收益部，担任投
柯 2-10 2-11 年 资助理；2016年5月加入东
融汇禧悦90天滚动持有中 证融汇证券资产管理有限
短债债券型集合资产管理

计划投资经理 公司，历任投资助理、投
资经理，负责债券市场投
资交易、产品流动性管理、
利率及信用研究等工作。

上海理工大学管理学学

本集合计划的投资经理助 士，具有6年证券从业经
理、东证融汇鑫享30天滚 历。曾任光大保德信基金
动持有中短债债券型集合 管理有限公司债券交易

资产管理计划投资经理助 员、金元顺安基金管理有
郑铮 理、东证融汇禧悦90天滚 2022-0 - 6 限公司债券交易员。2022
动持有中短债债券型集合 6-27 年 年1月加入东证融汇证券
资产管理计划投资经理助 资产管理有限公司，历任
理、东证融汇现金管家货 东证融汇证券资产管理有
币型集合资产管理计划投 限公司公募投资管理部投
资经理助理 资经理助理，现任公司公
募投资管理部投资经理。

注：（1）“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及行业协会的相关规定。
（2）本集合计划于2023年1月11日增聘郑铮、李卿睿为本集合计划投资经理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内，应洁茜、石睿柯兼任大集合资产管理计划“东北证券现金管家集合资产管理计划”的投资经理。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）的规定，“东北证券6号核心优势集合资产管理计划”、“东北证券现金管家集合资产管理计划”已完成产品的规范验收，并经中国证监会批准合同变更。“东北证券6号核心优势集合资产管理计划”于2022年02月10日正式变更为“东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划”。《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》于2022年02月10日起生效，原《东北证券6号核心优势集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。“东北证券现金管家集合资产管理计划”于2022年06月17日正式变更为“东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划”。《东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》于2022年06月17日起生效，原《东北证券现金管家集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

截至本报告期末，应洁茜未兼任私募资产管理计划投资经理。石睿柯于2022年01月11日离任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东北证券现金管家集合资产管理计划；于2022年02月11日离任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、本集合计划资产管理合同及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，为本集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害本集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《东证融汇证券资产管理有限公司公平交易管理办法》，明确公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易监控、分析、评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，覆盖在证券交易所和全国银行间债券市场等交易场所进行的股票、金融债券、企业债券、国债现券、国债回购和买卖
等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、分析评估等各个环节。

具体控制措施包括：（1）在投资授权和研究分析环节，公司通过建立公平的投资授权和研究资源共享机制，为投资经理提供公平的投资机会。（2）在投资决策环节，公司建立健全投资对象备选库、交易对手备选库和系统的投资决策方法，以保证各资产管理计划交易决策的客观性和独立性。（3）在交易执行环节，公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。（4）在交易行为监控、分析、评估环节，公司对公平交易执行情况建立监控分析机制，对异常交易行为进行核查。（5）在报告分析环节，公司定期编制公平交易分析报告，对整体公平交易执行情况进行分析，使相关人员及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东证融汇证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等有关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，未发现本集合计划存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，明确提出“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，及时出台稳经济一揽子政策和接续政策措施，加大宏观经济调控力度，各项政策靠前发力，国民经济顶住下行压力企稳回升，主要指标呈现恢复向好发展态势。

回顾2022年的债券市场，今年的债市并不是传统意义的牛市和熊市，具体来看，可将2022年的收益率走势分为四个阶段：年初~1月底，债市在“基本面+货币政策”双重支撑之下进入“开门红”阶段；2月初~6月底，长端利率与基本面的表现有所“脱节”。疫情冲击之下，我国二季度GDP同比增速仅为0.4%，但是利率大部分时间并没有对经济衰退充分定价，在弱现实和强政策反复角力下，债市走势略显纠结；7月初~8月中，央行超预
期降息打破了多空僵持的局面，利率出现年内最凌厉的一波下行。8月中~10月底，基本面出现积极因素，资金面收敛，利率触底反弹；11月初~12月底，疫情+地产两大逻辑动摇，理财赎回风波推动债市进入调整期，全年来看，收益率呈现“V”形走势。

本报告期内，本集合计划秉持既定的投资思路，采用中短久期策略，灵活参与波段交易，将防范信用和流动性风险放在产品运作的首位，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益，报告期内本投资组合策略运行良好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东证融汇添添益中短债A基金份额净值为1.0376元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.55%，同期业绩比较基准收益率为1.93%；截至报告期末东证融汇添添益中短债C基金份额净值为1.0284元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.84%，同期业绩比较基准收益率为1.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，基本面预计逐步从弱衰退走向复苏，内需有望逐步取代外需，成为稳经济的主要支撑，货币政策前期预计维持稳中偏松，资金利率继续向政策利率回归，社融增速回升，资产荒现象或有所好转。在此背景下，判断全年利率可能呈现中枢抬升走势。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障旗下集合资产管理计划份额持有人利益，管理人不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，主要包括：

（1）制度体系建设

管理人密切关注法规政策变化及监管动态。根据相关法律法规重大调整、公司业务实际开展情况及需要，持续督导业务部门开展公司制度“立改废”工作，不断优化公司内部控制体系。

（2）监管信息追踪、传导与新规落实

管理人执行监管信息追踪与传导机制，通过合规日报、合规专刊等形式及时进行公司内部传达以及宣导，加强员工对监管动态、法律法规理解。对于重要法规政策变化，管理人及时制定相应的落实方案并跟进后续新规落实工作。

（3）日常合规管理工作

管理人通过合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、合规提示、合规咨询、合规培训等工作切实履行日常合规管理职责，加强员工执业行为管理，保障管理人旗下集合资产管理计划合规运作。


（4）日常风险管理工作

管理人建立、完善公司风险控制机制，通过风险识别、评估、应对、管控、监控、报告等工作切实履行日常风险管理职责，持续提高风险管理能力，防范旗下集合资产管理计划运作风险。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本集合计划管理人设有估值委员会，估值委员会负责对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本集合计划管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

某一类别集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，某类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法律法规规定及本集合计划合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本集合计划的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、集合计划资产管理合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本集合计划托管人按照国家有关规定、集合计划资产管理合同、托管协议和其他有关规定，对本集合计划的资产净值计算、费用开支等方面进行了认真的复核，对本集合计划的投资运作方面进行了监督，未发现管理人有损害集合计划份额持有人利益的行为。

报告期内，本集合计划利润分配情况符合法律法规和集合计划资产管理合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第28405号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划全

体集合计划份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了东证融汇添添益中


短债债券型集合资产管理计划(以下简称“东证融汇

添添益中短债”)的财务报表，包括2022年12月31日的
资产负债表，2022年2月10日(集合计划合同生效日)
至2022年12月31日止期间的利润表和净资产（基金净
值）变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见 我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了东证
融汇添添益中短债2022年12月31日的财务状况以及2
022年2月10日(集合计划合同生效日)至2022年12月31
日止期间的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
形成审计意见的基础 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于东证融汇添添益中短债，并
履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

东证融汇添添益中短债的集合计划管理人东证融汇
证券资产管理有限公司(以下简称“集合计划管理人”)
管理层对其他信息负责。其他信息包括东证融汇添添
益中短债2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审
其他信息 计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，
我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他
信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何


事项需要报告。

东证融汇添添益中短债集合计划管理人管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
管理层和治理层对财务报表的 致的重大错报。 在编制财务报表时，集合计划管理
责任 人管理层负责评估东证融汇添添益中短债的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非集合计划管理人管理层计划清
算东证融汇添添益中短债、终止运营或别无其他现实
的选择。集合计划管理人治理层负责监督东证融汇添
添益中短债的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审
计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错
报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
注册会计师对财务报表审计的 们也执行以下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误
责任 导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作
为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计
相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。(三) 评价集合计划
管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。(四) 对集合计划管理人管理
层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据


获取的审计证据，就可能导致对东证融汇添添益中短
债持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致东证融汇添添益中短债不能持续经
营。(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。 我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 魏佳亮 张晓阳

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2023-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末

资 产 附注号

2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 2,776,986.79

结算备付金 4,141,231.22

存出保证金 69,799.69

交易性金融资产 7.4.7.2 1,166,117,535.76

其中：股票投资 -


基金投资 -

债券投资 1,120,607,177.54

资产支持证券投资 45,510,358.22

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 30,004,710.24

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 9,554,119.09

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 1,212,664,382.79

本期末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 1,360,922.39

应付管理人报酬 379,926.06

应付托管费 101,313.64

应付销售服务费 149,463.03


应付投资顾问费 -

应交税费 169,710.12

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 75,645.50

负债合计 2,236,980.74

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,171,734,405.24

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 38,692,996.81

净资产合计 1,210,427,402.05

负债和净资产总计 1,212,664,382.79

注：（1）报告截止日2022年12月31日，本集合计划份额总额1,171,734,405.24份。其中A类份额净值1.0376元，A类份额总额591,408,706.32份，C类份额净值1.0284元，C类份额总额580,325,698.92份。
（2）本集合计划合同生效日为2022年02月10日，本报告的会计期间为2022年02月10日至2022年12月31日。本报告期的财务报表及报表附注均无上年度末数据。
7.2 利润表
会计主体：东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年02月10日（基金合

同生效日）至2022年12月3

1日

一、营业总收入 114,948,710.64

1.利息收入 3,056,771.99

其中：存款利息收入 7.4.7.9 387,178.90

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,669,593.09


其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 118,311,529.15

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -

基金投资收益 7.4.7.11 -

债券投资收益 7.4.7.12 115,314,232.57

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 2,997,296.58

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.17 -6,717,135.25

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 297,544.75

减：二、营业总支出 18,118,728.93

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,319,826.60

2．托管费 7.4.10.2.2 2,485,286.95

3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,454,988.50

4．投资顾问费 -

5．利息支出 1,385,865.88

其中：卖出回购金融资产支出 1,385,865.88

6．信用减值损失 7.4.7.19 -

7．税金及附加 361,752.52

8．其他费用 7.4.7.20 111,008.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,829,981.71

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 96,829,981.71

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 96,829,981.71

注：本集合计划合同生效日为2022年02月10日，本报告的会计期间为2022年02月10日至2022年12月31日。本报告期的财务报表及报表附注均无上年度可比期间数据。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,176,506,201.0 - 2,307,597.89 1,178,813,798.9
值） 1 0

三、本期增减变

动额（减少以“-” -4,771,795.77 - 36,385,398.92 31,613,603.15
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 96,829,981.71 96,829,981.71

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -4,771,795.77 - -60,444,582.79 -65,216,378.56
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 14,445,192,297. - 336,924,723.39 14,782,117,021.
购款 79 18


2.基金 -14,449,964,09 - -397,369,306.18 -14,847,333,39
赎回款 3.56 9.74

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,171,734,405.2 - 38,692,996.81 1,210,427,402.0
值） 4 5

注：本集合计划合同生效日为2022年02月10日，本报告的会计期间为2022年02月10日至2022年12月31日。本报告期的财务报表及报表附注均无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王钟 陶丽 邵辉

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）原为东北证券6号核心优势集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）。原集合计划于2013年5月31日获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1842号文核准，于2012年5月18日起开始募集并于2012年6月15日结束募集，于2012年6月21日成立。

原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币324,304,845.00元，折合认购份额324,304,845.00份；认购资金产生的利息金额为人民币42,398.45元，折合集合计划份额42,398.45份；以上实收资金共计人民币324,347,243.45元，折合324,347,243.45份集合计划份额。上述出资业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验。原集合计划的管理人为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”），后变更为东证融汇证券资产管
理有限公司（以下简称“东证融汇”），托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。

经中国证监会批准，自2022年2月10日起，“东北证券6号核心优势集合资产管理计划”正式更名为“东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划”，《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东北证券6号核心优势集合资产管理计划管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。

根据《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》，本集合计划根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用的集合计划份额，称为A类份额；从本类别集合计划资产中计提销售服务费、不收取申购费用的集合计划份额，称为C类份额。本集合计划A类、C类份额分别设置代码。由于集合计划费用的不同，本集合计划A类份额和C类份额将分别计算集合计划份额净值，计算公式为计算日各类别集合计划资产净值除以计算日发售在外的该类别集合计划份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本集合计划不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的业绩比较基准为：中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，自本集合计划合同生效日起存续期不超过3年。本集合计划自资产管理合同生效日起3年内，按照中国证监会有关规定执行。东证融汇是本集合计划的管理人，建设银行是本集合计划的托管人，东证融汇及其他符合条件的代销机构是本集合计划的销售机构。

本财务报表由本集合计划的管理人东证融汇于2023年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2022年12月31日的财务状况以及2022年2月10日（集合计划合同生效日）至2022年12月31日止会计期间的经营成果和资产净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2022年2月10日（集合计划合同生效日）至2022年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集合计划成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。


本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集合计划按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集合计划假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按集合计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本集合计划同一类别每一集合计划份额享有同等分配权。本集合计划收益默认以现金形式分配，但集合计划份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的集合计划份额净值自动转为集合计划份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括集合计划经营活动产生的未实现损益以及集合计划份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配集合计划收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集合计划内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集合计划的集合计划管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集合计划能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本集合计划持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本集合计划持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无须说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

集合计划目前比照公开募集证券投资基金所依据的相关财税法规和实务操作及其他相关国内财税法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)集合计划卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(4)集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2022年12月31日

活期存款 2,776,986.79

等于：本金 2,775,919.59

加：应计利息 1,067.20

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,776,986.79

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 331,874,547.70 10,570,769.31 340,154,069.31 -2,291,247.70

债 银行间市场 766,224,890.06 17,309,808.23 780,453,108.23 -3,081,590.06

券 1,098,099,437.7 1,120,607,177.5

合计 6 27,880,577.54 4 -5,372,837.76

资产支持证券 44,000,000.00 1,618,508.22 45,510,358.22 -108,150.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,142,099,437.7 29,499,085.76 1,166,117,535.7 -5,480,987.76
6 6

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本集合计划本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本集合计划本报告期末无期货合约持仓。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -


银行间市场 30,004,710.24 -

合计 30,004,710.24 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本集合计划本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本集合计划本报告期末其他资产无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 33,645.50

其中：交易所市场 -

银行间市场 33,645.50

应付利息 -

预提费用-审计费 42,000.00

合计 75,645.50

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 东证融汇添添益中短债A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31
(东证融汇添添益中短债A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,176,506,201.01 1,176,506,201.01

本期申购 3,527,659,759.01 3,527,659,759.01

本期赎回（以“-”号填列） -4,112,757,253.70 -4,112,757,253.70


本期末 591,408,706.32 591,408,706.32

7.4.7.7.2 东证融汇添添益中短债C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31
(东证融汇添添益中短债C) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 10,917,532,538.78 10,917,532,538.78

本期赎回（以“-”号填列） -10,337,206,839.86 -10,337,206,839.86

本期末 580,325,698.92 580,325,698.92

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 东证融汇添添益中短债A

单位：人民币元

项目

(东证融汇添添益中短 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债A)

基金合同生效日 5,515,451.51 -3,207,853.62 2,307,597.89

本期利润 47,006,180.42 840,081.19 47,846,261.61

本期基金份额交易产

生的变动数 -30,439,571.80 2,523,222.60 -27,916,349.20

其中：基金申购款 82,680,978.34 22,295,864.23 104,976,842.57

基金赎回款 -113,120,550.14 -19,772,641.63 -132,893,191.77

本期已分配利润 - - -

本期末 22,082,060.13 155,450.17 22,237,510.30

7.4.7.8.2 东证融汇添添益中短债C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东证融汇添添益中短


债C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 56,540,936.54 -7,557,216.44 48,983,720.10

本期基金份额交易产

生的变动数 -39,311,371.76 6,783,138.17 -32,528,233.59

其中：基金申购款 185,184,279.29 46,763,601.53 231,947,880.82

基金赎回款 -224,495,651.05 -39,980,463.36 -264,476,114.41

本期已分配利润 - - -

本期末 17,229,564.78 -774,078.27 16,455,486.51

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

活期存款利息收入 351,141.24

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 35,088.68

其他 948.98

合计 387,178.90

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本集合计划本报告期内无股票投资收益。
7.4.7.11 基金投资收益
本集合计划本报告期内无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

债券投资收益——利息收入 110,988,935.15

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 4,325,297.42
差价收入

债券投资收益——赎回差价 -
收入

债券投资收益——申购差价 -
收入

合计 115,314,232.57

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 8,857,079,704.52
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 8,707,282,416.13
付）成本总额

减：应计利息总额 145,388,998.97

减：交易费用 82,992.00

买卖债券差价收入 4,325,297.42

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
本集合计划本报告期内无债券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
本集合计划本报告期内无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益

7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

资产支持证券投资收益—— 2,630,521.58
利息收入

资产支持证券投资收益—— 366,775.00
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— -
申购差价收入

合计 2,997,296.58

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

卖出资产支持证券成交总额 96,643,640.71

减：卖出资产支持证券成本

总额 94,750,800.00

减：应计利息总额 1,526,016.44

减：交易费用 49.27

资产支持证券投资收益 366,775.00

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益--申购差价收入。

7.4.7.14 贵金属投资收益
本集合计划本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本集合计划本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本集合计划本报告期内无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -6,758,819.87

——股票投资 -

——债券投资 -6,650,669.87

——资产支持证券投资 -108,150.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -41,684.62
值税

合计 -6,717,135.25

注：公允价值变动收益含应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税的暂估附加税。7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31


日

基金赎回费收入 297,544.75

合计 297,544.75

注：本集合计划的赎回费率按持有期间递减，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入集合计划财产。
7.4.7.19 信用减值损失
本集合计划本报告期无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

审计费用 40,575.20

信息披露费 -

汇划手续费 42,533.28

帐户维护费 27,900.00

合计 111,008.48

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本集合计划无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东证融汇 集合计划管理人、集合计划销售机构

东北证券 集合计划管理人的控股股东、集合计划销售机构、集
合计划份额持有人

建设银行 集合计划托管人

东证融汇波动增利1号集合资 集合计划管理人管理的资产管理计划、集合计划份额
产管理计划 持有人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本集合计划本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本集合计划本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

成交金额 占当期债券成交
总额的比例

东北证券 3,728,510,670.00 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例

东北证券 4,028,109,500.00 100.00%

7.4.10.1.5 基金交易
本集合计划本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本集合计划本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 9,319,826.60

其中：支付销售机构的客户维护费 4,287,888.36

注：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
G＝E×0.3%÷当年天数
G 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,485,286.95

注：本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下：
T＝E×0.08%÷当年天数
T 为每日应计提的集合计划托管费
E 为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日


各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东证融汇添添益中短债A 东证融汇添添益中短债C 合计

东北证券 0.00 362,422.59 362,422.59

东证融汇 0.00 47,594.31 47,594.31

合计 - 410,016.90 410,016.90

注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.25%，销售服务费按前一日C类份额的集合计划资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为C类份额每日应计提的销售服务费
E 为C类份额前一日集合计划资产净值
集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东证融汇添添益中短债A

份额单位：份

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2
022年12月31日

基金合同生效日（2022年02月10日）持有 183,352,146.23
的基金份额

报告期初持有的基金份额 183,352,146.23

报告期间申购/买入总份额 163,672,551.13

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 183,352,146.23

报告期末持有的基金份额 163,672,551.13

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 27.68%

东证融汇添添益中短债C

份额单位：份

本期

项目 2022年02月10日（基金合同生效日）至2
022年12月31日

基金合同生效日（2022年02月10日）持有 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00%

注：（1）本集合计划合同生效日为2022年02月10日，因此无上年度可比期间数据。（2）本报告期内，本集合计划管理人投资本集合计划的适用费率符合本集合计划招募说明书和相关公告的规定。
（3）分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
东证融汇添添益中短债A

本期末

关联方名 2022年12月31日

称

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

东证融汇
波动增利

1号集合 10,589,198.04 1.79%
资产管理
计划
东证融汇添添益中短债C

关联方名 本期末


称 2022年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

东北证券 144,382,350.08 24.88%

注：（1）本集合计划合同生效日为2022年02月10日，因此无上年度可比期间数据。（2）本报告期内，除管理人之外的其他关联方投资本集合计划的适用费率符合本集合计划招募说明书和相关公告的规定。
（3）分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名 2022年02月10日（基金合同生效日）至2022年12月31日

称

期末余额 当期利息收入

建设银行 2,776,986.79 351,141.24

注：本集合计划上述银行存款由本集合计划托管人建设银行保管，按约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本集合计划本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本集合计划本报告期内没有须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本集合计划本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本集合计划从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

管理人构建了由董事会及下设的专业决策机构、经理层、风险管理部门及风险管理相关职能部门、各业务部门和岗位构成的风险管理体系，并明确了管理人监事在全面风险管理中的职责。

董事会下设公募投资决策委员会，对董事会负责，在授权范围以会议的形式对相关事宜进行集体讨论和决策，发挥专业决策和风险控制作用。监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。经理层对全面风险管理承担主要责任，遵循风险管理总体目标，执行风险管理政策。管理人风险管理部门在首席风险官领导下负责推动和落实公司全面风险管理工作。风险管理相关职能部门按职能分工分别履行相应的风险管理职能。各业务部门负责全面识别、评估、应对与报告其相关业务的各类风险。各岗位负责自觉执行各项风险管理制度和流程。
管理人采取定性与定量相结合的方法，根据风险发生的可能性及其影响程度对识别的风险进行评估。管理人根据风险评估和监控预警的结果，权衡风险与收益，选择与公司风险偏好相适应的风险应对策略，建立合理、有效的应对机制；对于难以通过计量进行评估和预警的风险，管理人通过建立制度、标准化业务流程和信息系统等方式对相关风险进行有效管理和控制。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指本集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者本集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。管理人通过严格的证券库制度、交易对手库制度和分散化投资方式防范信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末


2022年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 505,962,100.00

合计 505,962,100.00

注：未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、短期证券公司债。债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末

长期信用评级

2022年12月31日

AAA 366,428,026.29

AAA以下 154,591,913.16

未评级 93,625,138.09

合计 614,645,077.54

注：未评级债券为未有第三方机构评级的公司债、中期票据。债券投资以全价列示。7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末

长期信用评级

2022年12月31日

AAA -

AAA以下 45,510,358.22

未评级 -

合计 45,510,358.22

注：资产支持证券投资以全价列示。
7.4.13.3 流动性风险

本集合计划流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额。


管理人采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范投资品种的流动性风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险，管理人每日对本集合计划的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持本集合计划投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。管理人
在产品合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障本集合计划持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

管理人在本集合计划运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产
的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划组合的流动性指标进行
持续的监测和分析。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良
好的证券交易所或者银行间同业市场交易，部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况参见附注7.4.12。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现能力
较好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指本集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。管理人定期
对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 2,776,986.79 - - - - - 2,776,986.79
款

结算备 4,141,231.22 - - - - - 4,141,231.22
付金

存出保 69,799.69 - - - - - 69,799.69
证金

交易性 133,125,473. 260,064,530. 312,920,483. 439,969,113. 20,037,934. 1,166,117,535.
金融资 97 40 30 84 25 - 76
产

买入返 30,004,710.2

售金融 4 - - - - - 30,004,710.24
资产

应收申 - - - - - 9,554,119. 9,554,119.09
购款 09

资产总 170,118,201. 260,064,530. 312,920,483. 439,969,113. 20,037,934. 9,554,119. 1,212,664,382.
计 91 40 30 84 25 09 79

负债

应付赎 - - - - - 1,360,922. 1,360,922.39
回款 39

应付管

理人报 - - - - - 379,926.06 379,926.06
酬

应付托 - - - - - 101,313.64 101,313.64
管费
应付销

售服务 - - - - - 149,463.03 149,463.03
费

应交税 - - - - - 169,710.12 169,710.12
费

其他负 - - - - - 75,645.50 75,645.50
债

负债总 - - - - - 2,236,980. 2,236,980.74
计 74

利率敏 170,118,201. 260,064,530. 312,920,483. 439,969,113. 20,037,934. 7,317,138. 1,210,427,402.
感度缺 91 40 30 84 25 35 05
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末

分析 2022年12月31日

市场利率下降25个基点 2,361,316.82

市场利率上升25个基点 -2,345,832.32

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于固定

收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本集合计划资产净值无重大影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外，相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日

第一层次 -

第二层次 1,166,117,535.76

第三层次 -

合计 1,166,117,535.76

注：于2022年12月31日，本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为1,166,117,535.76元，无属于第三层次的余额。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,166,117,535.76 96.16

其中：债券 1,120,607,177.54 92.41

资产支持证券 45,510,358.22 3.75

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 30,004,710.24 2.47

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,918,218.01 0.57

8 其他各项资产 9,623,918.78 0.79

9 合计 1,212,664,382.79 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 153,890,972.61 12.71

其中：政策性金融债 153,890,972.61 12.71

4 企业债券 437,382,288.49 36.13

5 企业短期融资券 352,071,127.39 29.09

6 中期票据 177,262,789.05 14.64

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,120,607,177.54 92.58

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 180204 18国开04 500,000 52,114,602.74 4.31

2 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 4.21


3 220401 22农发01 500,000 50,765,726.03 4.19

4 185709 22远东六 500,000 50,579,452.06 4.18

5 185944 22兴投07 440,000 43,661,151.78 3.61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 183346 招融5优 290,000 30,529,412.33 2.52

2 135655 新源4优 150,000 14,980,945.89 1.24

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本集合计划本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本集合计划本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的情况。在报告编制日前一年内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体中：国家开发银行被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚；中国农业发展银行被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚。

本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及集合计划合同的要求。除此以外，本集合计划投资的其他前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内未有受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本集合计划本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出集合计划合同规定的备选股票库的情况。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 69,799.69

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,554,119.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,623,918.78

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者 产品投
份额 人 户均持有的 资者

级别 户 基金份额 占总 占总 持 占
数 持有份额 份额 持有份额 份额 有 总
(户) 比例 比例 份 份


额 额
比
例

东证 1

融汇 0,

添添 8,9 27.7 70.4 58 1.7
益中 42 66,138.30 164,367,718.49 9% 416,451,789.79 2% 9, 9%
19

短债 8.

A 04

东证
融汇

添添 18, 31,828.32 147,778,625.39 25.4 432,547,073.53 74.5 0. -
益中 233 6% 4% 00

短债
C

1

0,

27, 26.6 72.4 58 0.9
合计 175 43,118.10 312,146,343.88 4% 848,998,863.32 6% 9, 0%
19

8.

04

注：分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

东证融汇添添益

中短债A 121,313.58 0.02%
基金管理人所有从业人员 东证融汇添添益

持有本基金 中短债C 328,557.70 0.06%

合计 449,871.28 0.04%

注：分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

东证融汇添添益中

短债A 0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式 东证融汇添添益中

基金 短债C 0~10
合计 0~10

东证融汇添添益中

短债A 0
本基金基金经理持有本开放式基 东证融汇添添益中

金 短债C 0
合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

东证融汇添添益中短债 东证融汇添添益中短债
A C

基金合同生效日(2022年02月10 1,146,667,581.18 -
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 3,527,659,759.01 10,917,532,538.78

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 4,082,918,633.87 10,337,206,839.86

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 591,408,706.32 580,325,698.92

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本集合计划未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本集合计划管理人发生以下重大人事变动：

自2022年2月23日起，王安民先生不再担任公司首席风险官职务。

自2022年2月28日起，薛金艳女士担任公司首席风险官职务。

自2022年3月31日起，王安民先生不再担任公司首席信息官职务。

自2022年4月6日起，孔亚洲先生担任公司首席信息官职务。

本报告期内，本集合计划托管人专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本集合计划未发生对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划管理人于2022年12月2日发布了《东证融汇证券资产管理有限公司关于旗下集合资产管理计划改聘会计师事务所的公告》，将会计师事务所由中准会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划提供2022年度审计服务。

2022年内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为42,000元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

东北 2 - - - - -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

东北证 3,728,510,67 100.00% 4,028,109,50 100.00% - - - -
券 0.00 0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东证融汇添添益中短债债券

1 型集合资产管理计划资产管 规定网站 2022-01-28

理合同

东证融汇添添益中短债债券

2 型集合资产管理计划招募说 规定网站 2022-01-28

明书

东证融汇添添益中短债债券

3 型集合资产管理计划托管协 规定网站 2022-01-28

议

东证融汇添添益中短债债券

4 型集合资产管理计划(A类份 规定网站 2022-01-28

额)基金产品资料概要


东证融汇添添益中短债债券

5 型集合资产管理计划(C类份 规定网站 2022-01-28

额)基金产品资料概要

东证融汇证券资产管理有限

公司关于东证融汇添添益中

6 短债债券型集合资产管理计 规定报刊、网站 2022-02-10

划资产管理合同等法律文件

生效的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划基金开 规定报刊、网站

7 放日常申购、赎回、定期定 2022-02-10

额投资业务公告

东证融汇添添益中短债债券

8 型集合资产管理计划基金经 规定报刊、网站 2022-02-11

理变更公告

东证融汇添添益中短债债券

9 型集合资产管理计划（C类份 规定网站 2022-02-15

额）更新资料概要（2022年

第1号）

东证融汇添添益中短债债券

10 型集合资产管理计划更新招 规定网站 2022-02-15

募说明书（2022年第1号）

东证融汇添添益中短债债券

11 型集合资产管理计划（A类份 规定网站 2022-02-15

额）更新资料概要（2022年

第1号）

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加蚂 规定报刊、网站

12 蚁（杭州）基金销售有限公 2022-02-16

司为销售机构的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加北 规定报刊、网站

13 京度小满基金销售有限公司 2022-03-01

为销售机构的公告


东证融汇证券资产管理有限 规定报刊、网站

14 公司高级管理人员变更公告 2022-03-01

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加上 规定报刊、网站

15 海好买基金销售有限公司为 2022-03-02

销售机构的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加珠 规定报刊、网站

16 海盈米基金销售有限公司为 2022-03-28

销售机构的公告

东证融汇证券资产管理有限 规定报刊、网站

17 公司高级管理人员变更公告 2022-04-01

东证融汇证券资产管理有限 规定报刊、网站

18 公司高级管理人员变更公告 2022-04-07

东证融汇添添益中短债债券

19 型集合资产管理计划暂停大 规定报刊、网站 2022-04-26

额申购的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划暂停大 规定报刊、网站

20 额申购（含定期定额投资） 2022-05-16

的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划调整大 规定报刊、网站

21 额申购（含定期定额投资） 2022-05-30

限制的公告

东证融汇证券资产管理有限

22 公司关于聘任投资经理助理 规定报刊、网站 2022-06-27

的公告

东证融汇证券资产管理有限

公司旗下集合资产管理计划 规定报刊

23 2022年第二季度报告提示性 2022-07-20

公告

24 东证融汇添添益中短债债券 规定网站 2022-07-20


型集合资产管理计划2022年

第二季度报告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加宁 规定报刊、网站

25 波银行股份有限公司为销售 2022-08-08

机构的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加上 规定报刊、网站

26 海陆金所基金销售有限公司 2022-08-23

为销售机构的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加上 规定报刊、网站

27 海联泰基金销售有限公司为 2022-08-25

销售机构的公告

东证融汇证券资产管理有限

28 公司旗下集合资产管理计划 规定报刊 2022-08-30

2022年中期报告提示性公告

东证融汇添添益中短债债券

29 型集合资产管理计划2022年 规定网站 2022-08-30

中期报告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加北 规定报刊、网站

30 京汇成基金销售有限公司为 2022-09-05

销售机构的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划调整大 规定报刊、网站

31 额申购（含定期定额投资） 2022-09-06

限制的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加京 规定报刊、网站

32 东肯特瑞基金销售有限公司 2022-09-13

为销售机构的公告

东证融汇添添益中短债债券 规定报刊、网站

33 型集合资产管理计划调整大 2022-09-26


额申购（含定期定额投资）

限制的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划调整大 规定报刊、网站

34 额申购（含定期定额投资） 2022-10-24

限制的公告

东证融汇证券资产管理有限

公司旗下集合资产管理计划 规定报刊

35 2022年第三季度报告提示性 2022-10-25

公告

东证融汇添添益中短债债券

36 型集合资产管理计划2022年 规定网站 2022-10-25

第三季度报告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加玄 规定报刊、网站

37 元保险代理有限公司为销售 2022-11-10

机构的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划调整大 规定报刊、网站

38 额申购（含定期定额投资） 2022-11-28

限制的公告

东证融汇证券资产管理有限

公司关于旗下集合资产管理 规定报刊、网站

39 计划改聘会计师事务所的公 2022-12-02

告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划调整大 规定报刊、网站

40 额申购（含定期定额投资） 2022-12-28

限制的公告

东证融汇添添益中短债债券

型集合资产管理计划增加北 规定报刊、网站

41 京中植基金销售有限公司为 2022-12-28

销售机构的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划本报告期内未发生单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划由东北证券6号核心优势集合资产管理计划变更而来。根据中国证监会《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告【2018】39 号）的规定，管理人对东北证券6号核心优势集合资产管理计划进行了规范，并向中国证监会申请合同变更。经中国证监会批准，《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》于2022年2月10日起生效，原《东北证券6号核心优势集合资产管理计划管理合同》同日起失效，“东北证券6号核心优势集合资产管理计划”正式更名为“东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划”。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会同意变更的文件。

2、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同。

3、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划托管协议。

4、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划招募说明书。

5、管理人业务资格批件、营业执照。

6、托管人业务资格批件、营业执照。

7、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点

上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼16层。
13.3 查阅方式

投资者可到管理人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

如有疑问，可咨询本管理人。


东证融汇证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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