上投摩根现金管理货币市场基金
招募说明书(更新)摘要
生效日期:[2014 年 8 月 19 日 ]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;
8.本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 2 月 18 日,基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为 2015 年 12 月 31 日。
二〇一六年四月
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人:穆矢
总经理:章硕麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,
于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人
完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别
由上海国际信托有限公司 67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变
更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
董事长:穆矢
1
硕士研究生学历、高级经济师职称。
曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦
东发展银行天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦
东发展银行党委委员、副行长。
现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:
董事:Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理
全球投资管理业务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。
董事:Jed Laskowitz 先生
美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁,现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总
监。
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委
员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公
司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书
记、董事长。
董事:陈兵
博士研究生,高级经济师。
2
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司
副总经理兼董事会秘书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事:胡越
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理、上海国际集团有限公
司资本运营部副总经理。
现任上海国泰君安股份有限公司董事会办公室副主任。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事:
独立董事:俞樵
经济学博士。现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究
所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系
等单位任教。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学金融研究中心副主任、国际金融系教授。
独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。曾任台湾财政部常务次
长,东吴大学法学院副教授;现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事:李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学
位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况:
3
监事长:郁忠民
研究生毕业,高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处
长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、
总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上海国际信托有限公司监事长。
监事:Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan
Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监;投资管理亚洲首席行政官。
现任摩根资产管理日本董事长。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理,管理上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。
3. 总经理基本情况:
章硕麟先生,总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况:
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、
摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份
有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公
司管理兼投资相关业务管理。
4
经晓云女士,副总经理。
获上海财经大学工商管理硕士学位。
历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部
经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。
张军先生,副总经理
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支
行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
刘万方先生,督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5.本基金基金经理
基金经理孟晨波女士,经济学学士,历任荷兰银行上海分行资金部高级交易
员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,
花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基金
管理有限公司,担任固定收益部总监,2009 年 9 月起任上投摩根货币市场基金
基金经理,自 2014 年 8 月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,
自 2014 年 11 月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币
市场基金基金经理。
基金经理鞠婷女士,1997 年 7 月至 2001 年 5 月在中国建设银行第一支行担
任助理经济师,2006 年 3 月至 2014 年 10 月在瑞穗银行总行担任总经理助理,
自 2014 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司货币市场投资部
基金经理助理一职,自 2015 年 7 月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金
经理。
本基金历任基金经理王亚南先生,其任职日期为 2014 年 8 月 19 日至 2015
年 12 月 11 日。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二
5
部投资总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;
张军先生,基金经理;吴文哲先生,研究总监;黄栋先生,量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制
商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上
市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷
款和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%。
净利润1,322亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,
利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比
23.23%,同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整
合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销
团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的
6
“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化
转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百
分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、
10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善
融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具
2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金
托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理
人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,
现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代
理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实
现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客
户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。
2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣
获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界
银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂
志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年
世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015
年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机
构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算
处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有
员工210余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行
内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
7
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至2015年末,中国建设银行已托管556只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中
国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最
佳托管银行”。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼(200120)
理财中心电话: 400 889 4888, (021)38794888
8
传真:(021)68881190
上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室(100034)
电话:010-58369199
传真:010-58369138
上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
地址:深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 2705-07 室(518001)
电话:0755-82690060
传真:0755-82690104
2.代销机构:
摩根大通银行(中国)有限公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 19 层
法定代表人:邵子力
客户投诉热线: +8621-52002368
(二)基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:刘佳、张兰
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
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联系人:曹阳
经办注册会计师:陈玲、曹阳
四、基金概况
基金名称:上投摩根现金管理货币市场基金
基金运作方式:契约型开放式
五、基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的
稳定回报。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存
款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以
内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期
限在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的
中期票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券以及中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策、信用状况、利率水平和市场预期、
资金供求变化等的综合分析,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收
益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、久期管理策略
本基金将深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面
10
的情况和流动性的变化,形成对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性
的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本
损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得
资本利得或锁定较高的利率水平。
3、类属配置策略
本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、交易活跃程度、收益率水平、
供求关系、流动性等因素的研究分析,决定各类资产的配置比例;再通过评估各
类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、个券选择策略
在具体的券种选择上,本基金将在考虑安全性因素的前提下,积极发掘价格
被低估的且符合流动性要求的投资品种。本基金将综合运用收益率曲线分析、流
动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,选择风险收益配比最合
理的证券作为投资对象。
5、流动性管理策略
根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的
期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分
保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
(四)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过 397 天的债券;
(4)信用等级低于 AAA 级的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)权证;
(8)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述
限制,但需提前公告。
11
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 75 天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得
超过该证券的 10%;
(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议
可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制;
(4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金
资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过
基金资产净值的 5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计
不得超过基金资产净值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日
均不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金
余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整;
(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不
得展期;
(11)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上
比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律
法规另有规定时,从其规定。
12
3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信
用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,
若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人
应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA
级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理
人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同
生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履
行适当程序后不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
6、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
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(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
(五) 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活
期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如
果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
(七)投资组合平均剩余期限的计算
1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:
投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、大额存单、
债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式
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债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清
算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的
剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
(2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩
余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,
以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整
日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的
实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余
天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日
的实际剩余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
(八)基金的评级
基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级,而遵守严格的
货币基金国际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险,保护基金份
额持有人的权利。
(九)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
15
人牟取任何不当利益。
(十)基金的投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 固定收益投资 110,122,610.32 28.62
其中:债券 110,122,610.32 28.62
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 87,000,000.00 22.61
其中:买断式回购的买
- -
入返售金融资产
银行存款和结算备付金
3 184,083,981.79 47.85
合计
4 其他各项资产 3,530,369.60 0.92
5 合计 384,736,961.71 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额 -
1
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值
序号 项目 金额
的比例(%)
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中:买断式回购融资 - -
3 基金投资组合平均剩余期限
1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 39
16
报告期内投资组合平均剩余期限
50
最高值
报告期内投资组合平均剩余期限
28
最低值
2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限
号 净值的比例(%) 的比例(%)
1 30天以内 69.31 6.07
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 16.58 -
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 8.29 -
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
4 90天(含)—180天 5.53 -
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
180天(含)—397天
5 5.51 -
(含)
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
合计 105.23 6.07
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
17
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 110,122,610.32 30.40
其中:政策性金融债 110,122,610.32 30.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 110,122,610.32 30.40
剩余存续期超过 397 天
10 - -
的浮动利率债券
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资
债券数量
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 150202 15 国开 02 200,000.00 20,017,951.53 5.53
2 150301 15 进出 01 200,000.00 20,014,699.61 5.52
3 140311 14 进出 11 100,000.00 10,034,192.00 2.77
4 140305 14 进出 05 100,000.00 10,032,971.63 2.77
5 150307 15 进出 07 100,000.00 10,027,027.23 2.77
6 150403 15 农发 03 100,000.00 10,016,301.41 2.76
7 150411 15 农发 11 100,000.00 10,014,325.00 2.76
8 150215 15 国开 15 100,000.00 9,990,882.02 2.76
9 150222 15 国开 22 100,000.00 9,974,259.89 2.75
6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0314%
报告期内偏离度的最低值 -0.0062%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0111%
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
1)基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日
计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产
净值。
2)报告期内本基金未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,530,369.60
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
19
8 合计 3,530,369.60
5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管
理人获取。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
比较
基金净值 基金净值增长 基准 比较基准收益 ①- ②-
阶段
收益率① 率标准差② 收益 率标准差④ ③ ④
率③
2014 1.2764% 0.0029% 0.131 0.0000% 1.14 0.00
/8/19-2014/1 3% 51% 29%
2/31
2015
0.354 1.82 0.00
/1/1-2015/12 2.1761% 0.0021% 0.0000%
9% 12% 21%
/31
七、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
20
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据
不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
21
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据
不符,及时联系基金托管人协商解决。
3.基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。销售服
务费的计算方法如下:
H=E×0.01%÷当年天数
H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人
根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的
帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数
据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
(五)申购和赎回的价格、费用及其用途
22
本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元,不收取申购费和赎回费。
1.基金申购份额的计算
申购份额 = 申购金额/1.00 元
申购份额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例 1:
假定某投资者在 T 日投资 10,000 元申购本基金,则其可得到的申购份额计
算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000 份
2.基金赎回金额的计算
投资人若全部赎回,则
赎回金额=赎回份数×1+累积收益
投资人若部分赎回,则
赎回金额=赎回份数×1
赎回金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例 2:
某投资者 T 日持有本基金份额 100,000 份,T 日该投资者赎回 50,000 份,累
积收益为 1.50 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=50,000×1.00=50,000.00 元
上例中若 T 日投资者赎回全部的 100,000 份,则可得到赎回金额为:
赎回金额=100,000×1.00+1.50=100,001.50 元
八、招募说明书更新说明
上投摩根现金管理货币市场基金于 2014 年 8 月 19 日成立,至 2016 年 2 月
18 日运作满一年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投
资经营活动,对 2015 年 9 月 30 日公告的《上投摩根现金管理货币市场基金招募
23
说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:
1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2016 年 2 月 18 日,基金投资组合及
基金业绩的数据截止日为 2015 年 12 月 31 日。
2、 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对法定代表人的信息
进行了更新;“主要人员情况”中,对董事长、董事、监事、总经理、其
他高级管理人员以及本基金经理等信息进行了更新。
3、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。
4、 在“五、相关服务机构”中,对基金代销机构和审计基金财产的会计师
事务所的信息进行了更新。
5、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际
运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以
来的业绩进行了说明。
7、 在“二十二、其他应披露事项”中,更新了本披露期间内的其他重要事
项。
2016 年 4 月 2 日
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