泰达宏利货币市场基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年4月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2016年1月1日起至2016年3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利货币
交易代码 162206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月10日
报告期末基金份额总额 5,195,451,841.67份
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力
投资目标 争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，
实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分
析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投
投资策略 资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、
久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资
策略,实现基金资产的保值增值。
本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款
业绩比较基准 利率。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
风险收益特征 种，其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合
型和债券型基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B
下属分级基金的交易代码 162206 000700
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报告期末下属分级基金的份额总额 260,739,317.31份 4,934,712,524.36份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年1月1日－2016年3月31日）
泰达宏利货币A 泰达宏利货币B
1.本期已实现收益 2,158,826.05 29,836,715.02
2．本期利润 2,158,826.05 29,836,715.02
3．期末基金资产净值 260,739,317.31 4,934,712,524.36
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利货币A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6607% 0.0026% 0.3740% 0.0000% 0.2867% 0.0026%
月
本基金收益分配按月结转份额。
泰达宏利货币B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.7206% 0.0026% 0.3740% 0.0000% 0.3466% 0.0026%
月
本基金收益分配按月结转份额。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
理学学士；2008年7月加入
泰达宏利基金管理有限公司，
担任交易部交易员，负责债
券交易工作；2013年9月起
本基金基 2015年 先后担任固定收益部研究员、
丁宇佳 - 8
金经理 3月26日 基金经理助理、基金经理
（公司职级）；具备8年基
金从业经验，8年证券投资
管理经验，具有基金从业资
格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一季度，美联储暂时停止了加息的步伐，日本以及欧洲经济有所反复，政策进一步放松，新兴市场资本流出压力有所减小。
国内经济仍然面临较大压力，但PPI和CPI逐月抬升，财政政策明显发力，货币政策保持一贯稳定宽松。债券短端收益率仍处在低位，但长端收益率缓慢震荡上行，期限利差有所走扩。随着信用事件频频发生，信用利差也逐步拉大。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，剩余期限保持中性，保持高度流动性，通过债券的波段操作赚取超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
货币A
截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为0.6607%，同期业绩比较基准增长率为0.3740%。
货币B
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截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为0.7206%，同期业绩比较基准增长率为0.3740%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,397,617,847.77 55.03
其中：债券 3,397,617,847.77 55.03
-
资产支持证券 -
1,575,795,043.69
2 买入返售金融资产 25.52
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 1,153,872,687.99 18.69
计
4 其他资产 46,463,035.05 0.75
5 合计 6,173,748,614.50 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.80
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 966,457,816.77 18.60
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
融资余额占基金资产净值
序号 发生日期 原因 调整期
比例（%）
2016年2月 2016年03月
1 24.06 大额赎回
29日 02日调整完毕
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2016年03月
2 2016年3月1日 22.74 大额赎回 02日调整完毕
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限 的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 39.64 18.60
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 9.42 -
其中：剩余存续期超过
0.58 -
397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 20.00 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
4 90天(含)-180天 28.50 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
5 180天(含)-397天（含） 20.38 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
合计 117.94 18.60
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 299,690,726.71 5.77
其中：政策性金融债 299,690,726.71 5.77
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 2,439,677,896.31 46.96
6 中期票据 131,892,562.57 2.54
7 同业存单 526,356,662.18 10.13
8 其他 - -
9 合计 3,397,617,847.77 65.40
剩余存续期超过397天的浮
10 30,018,262.68 0.58
动利率债券
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券数量（张） 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 比例（％）
15贵州高
1 041560053 1,800,000 180,796,836.42 3.48
速CP001
15内蒙电
2 041560117 1,500,000 149,912,501.59 2.89
投CP001
16光明
3 011699510 1,500,000 149,867,435.03 2.88
SCP004
15江苏银
4 111514030 1,500,000 149,425,612.97 2.88
行CD030
15上海银
5 111516232 1,500,000 148,863,853.83 2.87
行CD232
11首钢
6 1182226 1,300,000 131,892,562.57 2.54
MTN1
15首钢
7 041563006 1,000,000 100,024,808.16 1.93
CP001
16武钢
8 011699164 1,000,000 99,997,034.18 1.92
SCP001
16中船
9 011699504 1,000,000 99,992,327.12 1.92
SCP006
15中粮
10 011514006 1,000,000 99,986,725.27 1.92
SCP006
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 32
报告期内偏离度的最高值 0.4260%
报告期内偏离度的最低值 0.1989%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2859%
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2
本基金本报告期内未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.4其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 45,585,741.20
4 应收申购款 862,293.85
5 其他应收款 15,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 46,463,035.05
5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B
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报告期期初基金份额总额 223,519,279.91 2,194,810,340.62
报告期期间基金总申购份额 516,389,527.27 9,193,409,267.57
报告期期间基金总赎回份额 479,169,489.87 6,453,507,083.83
报告期期末基金份额总额 260,739,317.31 4,934,712,524.36
7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）中国证监会核准泰达宏利货币市场基金设立的文件；
（二）《泰达宏利货币市场基金基金合同》；
（三）《泰达宏利货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰达宏利货币市场基金托管协议》。
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2016年4月21日
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