摩根天添宝货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根天添宝货币

基金主代码 000712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 321,050,787.15 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于
业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特
征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全
性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金
以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、
交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资


组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组
合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因
素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货
币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期
限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益
性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状
况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益
配比最合理的证券作为投资对象。

其他投资策略：包括息差策略、套利策略、现金流管理策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，
基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险
评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级
分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体
风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 摩根天添宝货币 A 摩根天添宝货币 B 摩根天添宝货币 C
称

下属分级基金的交易代 000712 000713 020418

码

报告期末下属分级基金 26,427,812.45 份 294,601,673.38 份 21,301.32 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标 摩根天添宝货币 摩根天添宝货
摩根天添宝货币 A

B 币 C

1.本期已实现收益

130,586.12 1,497,386.43 5.82

2.本期利润 130,586.12 1,497,386.43 5.82

3.期末基金资产净值 26,427,812.45 294,601,673.38 21,301.32

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。

2.本基金自 2023 年12月27日起，增设 C 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、摩根天添宝货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.4496% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1093% 0.0019%

过去六个月 0.8332% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.1527% 0.0020%

过去一年 1.7015% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.3515% 0.0020%

过去三年 5.5703% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 1.5203% 0.0017%


过去五年 9.8435% 0.0016% 6.7537% 0.0000% 3.0898% 0.0016%

自基金合同 22.9842% 0.0033% 12.2942% 0.0000% 10.6900% 0.0033%
生效起至今
2、摩根天添宝货币 B：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.5104% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1701% 0.0019%

过去六个月 0.9554% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.2749% 0.0020%

过去一年 1.9460% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.5960% 0.0020%

过去三年 6.3337% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 2.2837% 0.0017%

过去五年 11.1707% 0.0016% 6.7537% 0.0000% 4.4170% 0.0016%

自基金合同 25.7036% 0.0033% 12.2942% 0.0000% 13.4094% 0.0033%
生效起至今
3、摩根天添宝货币 C：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同 0.0273% 0.0003% 0.0148% 0.0000% 0.0125% 0.0003%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根天添宝货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


(2014 年 11 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日)

1、摩根天添宝货币 A
注：本基金合同生效日为2014年11月25日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、摩根天添宝货币 B

注：本基金合同生效日为2014年11月25日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3、摩根天添宝货币 C

注：1.本基金自 2023年12月27日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计算。
2.本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

鞠婷女士曾任中国建
设银行第一支行助理
经济师，瑞穗银行总
行总经理助理。2014
年 10 月起加入摩根
本基金基金 基金管理（中国）有
鞠婷 经理 2016-05-27 - 18 年 限公司（原上投摩根
基金管理有限公司），
历任基金经理助理、
基金经理，高级基金
经理，现任货币市场
投资部副总监兼资深
基金经理。

孟晨波女士曾任荷兰
银行资金部高级交易
员，星展银行上海分
行资金部经理，比利
时富通银行资金部联
本基金基金 19 年 席董事，花旗银行金
经理、货币市 (金融 融市场部副总监。
孟晨波 场投资部总 2014-11-25 - 领域从 2009 年 5 月加入摩根
监、总经理助 业经验 基金管理（中国）有
理 29 年) 限公司（原上投摩根
基金管理有限公司）
担任固定收益部总
监，现任总经理助理/
货币市场投资部总监
兼资深基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年四季度，随着宏观政策效应持续显现，国内需求逐步恢复，经济回升向好态势持续巩固。1-11 月全国规模以上工业企业利润同比下降 4.4%，降幅比 1-10 月份收窄3.4 个百分点；1-11 月全国固定资产投资同比增加 2.9%，基础设施投资保持平稳增长;11月社会消费品零售总额增长 10.1%，服务消费市场持续向好；12 月份制造业采购经理人
指数（PMI）为 49.0 %，比上月下降 0.4 个百分点，制造业景气水平有所回落; 11 月消
费者价格指数(CPI)当月同比下降 0.5%，生产者价格指数(PPI)当月同比下降 3.0%。

四季度，稳健的货币政策精准有力，强化逆周期和跨周期调节，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。下半年以来，地方政府债券发行节奏加快，四季度又增发 1 万亿国债，有利于做好跨周期调节和支持风险化解。货币政策与财政政策积极配合，央行前瞻性通过中期借贷便利、公开市场操作等多种渠道加大流动性供应，为市场提供适宜的流动性环境。同时，12 月我国商业银行再次调降存款挂牌利率，有助于提高利率政策的协同性，稳定银行的息差与利润水平。总体来看，四季度债市短端收益率先上后下，1 年期国股行同业存单收益率最高上行至 2.67%附近，季末快速回落至 2.4%附近；1 年期国开债收益率最高上行至 2.55%附近，季末回落至 2.2%附近。

本基金在四季度继续以流动性和安全性为优先目标，在市场收益率上行过程中及时调整久期，保持流动性较好资产配置比例，同时密切关注客户现金流动向，在季末关键时点做好流动性前瞻性管理，预备充足流动性满足客户的赎回要求，力求平衡基金收益率和安全性，把握组合整体风险。

展望未来，政策仍将围绕经济恢复继续发力，预计生产供给稳中有升，市场需求持续改善；消费有望继续温和修复，固定资产投资平稳增长，核心 CPI 总体稳定。稳健的货币政策预计灵活适度、精准有效，流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。本基金在未来仍会谨记货币基金现金管理工具的原则，时刻关注国内外市场各种动向，坚决防范各类信用风险，灵活调整资产配置，遵守各项监管要求，同时始终把基金安全性、流动性以及投资人利益放在优先位置，力
争为投资人提供安全稳健的长期回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期摩根天添宝 A 份额净值增长率为:0.4496%，同期业绩比较基准收益率为:0.3403%

摩根天添宝 B 份额净值增长率为:0.5104%，同期业绩比较基准收益率为:0.3403%
摩根天添宝C份额(自2023年12月27日起新增份额类别)净值增长率为: 0.0273%，同期业绩比较基准收益率为: 0.0148%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 140,942,527.65 43.84

其中：债券 140,942,527.65 43.84

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 125,439,260.83 39.02

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 54,881,335.73 17.07

4 其他资产 207,697.77 0.06

5 合计 321,470,821.98 100.00

注：1.银行存款和结算备付金合计其中银行存款52,263,204.11元。
2.买入返售金融资产其中买入返售金融资产（交易所）为54,400,646.34元。

5.2 报告期债券回购融资情况
注：报告期无债券回购融资。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 26

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 41

报告期内投资组合平均剩余期限 20
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 68.61 0.03

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 12.44 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债


3 60天（含）—90天 15.54 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 3.11 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 - -
（含）

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 99.70 0.03

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本(元)

比例(％)

1 国家债券 19,964,997.63 6.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,902,011.59 9.63

其中：政策性金融债 30,902,011.59 9.63

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 40,256,525.64 12.54

6 中期票据 - -

7 同业存单 49,818,992.79 15.52

8 其他 - -

9 合计 140,942,527.65 43.90


剩余存续期超过 397 天

10 - -
的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张) 例（％）

1 210202 21 国开 02 200,000.00 20,588,300.21 6.41

2 239967 23 贴现国债 67 200,000.00 19,964,997.63 6.22

3 112311034 23 平安银行 CD034 200,000.00 19,904,273.64 6.20

4 190203 19 国开 03 100,000.00 10,313,711.38 3.21

5 012381956 23 沪百联 SCP001 100,000.00 10,111,375.43 3.15

6 012382599 23 首钢 SCP004 100,000.00 10,090,101.47 3.14

7 012383740 23 京基投 SCP001 100,000.00 10,035,494.55 3.13

8 012384189 23 中铝集 100,000.00 10,019,554.19 3.12
SCP005(科创票据)

9 112370073 23 南京银行 CD150 100,000.00 9,975,225.77 3.11

10 112305293 23 建设银行 CD293 100,000.00 9,974,158.00 3.11

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0370%

报告期内偏离度的最低值 -0.0015%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0116%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率

并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本

基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 141,164.96

3 应收利息 -

4 应收申购款 66,532.81

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 207,697.77

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 摩根天添宝货币A 摩根天添宝货币B 摩根天添宝货币C

本报告期期初基金份额总额 27,841,695.11 193,986,240.90 -


报告期期间基金总申购份额 103,238,485.97 274,831,837.11 21,301.32

报告期期间基金总赎回份额 104,652,368.63 174,216,404.63 -

报告期期间基金拆分变动份

- - -
额

报告期期末基金份额总额 26,427,812.45 294,601,673.38 21,301.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

20231110-2023 74,51 374,6 74,888,216

1 1231 3,525 90.50 0.00 .38 23.33%

机构 .88

20231001-2023 74,51 374,6 74,888,216

2 1107 3,525 90.50 0.00 .38 23.33%

.88

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如
果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为
资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

(一) 中国证监会批准本基金募集的文件


(二)摩根天添宝货币市场基金基金合同

(三) 摩根天添宝货币市场基金托管协议

(四) 法律意见书

(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照

(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照

(七) 摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则

(八) 中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二四年一月二十二日
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