上投摩根天添宝货币市场基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十六日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根天添宝货币

基金主代码 000712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月25日

报告期末基金份额总额 868,017,594.54份

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争

投资目标

获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及

风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保

证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创

造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对

投资策略 象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易

品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均

剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组

合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最

重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币

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政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素

的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并

依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，

本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通

过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、

信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险

收益配比最合理的证券作为投资对象。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型

风险收益特征 基金和债券型基金。

本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请

投资者关注。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

下属分级基金的交易代码 000712 000713

报告期末下属分级基金的份 16,616,516.69份 851,401,077.85份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)

主要财务指标

上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

1.本期已实现收益 169,539.78 8,911,278.18

2.本期利润 169,539.78 8,911,278.18

3.期末基金资产净值 16,616,516.69 851,401,077.85

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相第3页共15页

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、上投摩根天添宝货币A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.8926% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.5523% 0.0004%

2、上投摩根天添宝货币B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.9539% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6136% 0.0004%

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

上投摩根天添宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年11月25日至2017年9月30日)

1、上投摩根天添宝货币A

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2、上投摩根天添宝货币B

注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2017年9月30日。

2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金

合同的规定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学学士，历任荷兰

银行上海分行资金部高

级交易员，星展银行上

海分行资金部经理，比

利时富通银行上海分行

资金部联席董事，花旗

银行（中国）有限公司

金融市场部副总监。

2009年5月加入上投摩

根基金管理有限公司，

本基金基金经 8年 先后担任固定收益部总

理、货币市场 （金融 监、货币市场投资部总

孟晨波 投资部总监、 2014-11-25 - 领域从 监，2009年9月起任上

总经理助理 业经验 投摩根货币市场基金基

22年） 金经理，自2014年

8月起同时担任上投摩

根现金管理货币市场基

金基金经理，自

2014年11月起担任上

投摩根天添宝货币市场

基金基金经理，

2014年11月至

2017年8月担任上投摩

根天添盈货币市场基金

基金经理。

1997年7月至2001年

5月在中国建设银行第

一支行担任助理经济师，

2006年3月至2014年

3年 10月在瑞穗银行总行担

本基金基金经 （金融 任总经理助理，自

鞠婷 理 2016-05-27 - 领域从 2014年10月起加入上

业经验 投摩根基金管理有限公

12年） 司，担任我公司货币市

场投资部基金经理助理

一职，自2015年7月

起担任上投摩根现金管

理货币市场基金基金经

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理，自2016年5月起

同时担任上投摩根天添

盈货币市场基金和上投

摩根天添宝货币市场基

金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交第7页共15页

量的5%的情形：无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，宏观经济展现出了较强的韧性，继续保持平稳运行的态势。从已公布的数据看，工业生产、投资、消费、进出口虽略弱于二季度，但依然较为稳健；得益于供给侧改革，工业企业利润持续改善，继续保持两位数的同比增长；8月CPI、PPI同比分别为1.4%和6.3%，均出现明显上升；官方制造业PMI继续站在荣枯线上方，９月为52.4％，为年初以来最高；外汇储备继续小幅增加，９月超过3.1万亿美元；７月起至９月上旬，人民币兑美元出现一波明显的升值，中间价一度突破6.5。

货币政策方面，央行继续执行稳健中性的货币政策，货币投放上通过“削峰填谷”的操作，平抑资金面的过度波动，维持资金面整体平稳。7、8、9三月到期的中期借贷便利（MLF）都得以及时、足量续作，期限都是1年期。此外，9月30日央行公告将定向降准政策考核范围由现行的小微企业贷款和涉农贷款调整为普惠金融领域贷款，考核标准也有所调整，于2018年首次考核，预计届时可以享受到这一政策红利的银行数量会进一步扩大。监管方面，为进一步规范同业存单业务发展，央行将于2018年1季度将同业存单纳入宏观审慎评估体系（MPA）考核，并取消了1年期以上同业存单发行；为进一步增强公募基金行业的流动性风险管控能力，证监会出台了专项管理规定。

回顾市场，资金面受参与者结构（银行和非银）、税期、跨季等因素影响，仍会出现阶段性紧张，银行间7日回购均价在2.8%-4.2%区间内波动；同业存单发行需求依然旺盛，7、8、9三月分别发行1.5、1.6和2.2万亿，发行价格也逐步上行；季末国债收益率曲线较季初小幅抬升，10年期国债收益率在3.56%-3.66%区间波动。

本基金在三季度继续坚持前期审慎、稳健的结构化投资策略。在资金面结构性紧张期间，择机增配逆回购和协议存款，在保证资金安全性和流动性的前提下，提高基金收益水平。同时做好季末流动性前瞻性管理，实现平稳跨季。

展望后市，经济大幅滑坡的概率较小，美联储虽然从10月起启动“缩表”，但由于这是个渐

进过程，预计对人民币汇率的影响有限，因此在内外部环境不出现重大变化的情况下，货币政策将大概率维持稳健中性。本基金将继续把握资产配置节奏、合理配置仓位和久期、严格把控流动性风险、信用风险和久期风险，确保基金平稳运作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为0.8926%，本基金B类基金份额净值增长率为

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0.9539%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 179,733,780.03 20.66

其中：债券 179,733,780.03 20.66

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 76,700,142.50 8.81

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 607,174,090.70 69.78

4 其他资产 6,531,109.07 0.75

5 合计 870,139,122.30 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.20

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例

序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2 其中：买断式回购融资

- -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

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在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 29

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 65

报告期内投资组合平均剩余期限

最低值 15

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值

平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 61.49 0.18

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 29.94 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 2.30 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

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4 90天（含）—120天 3.45 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

120天（含）—397天

5 （含） 2.30 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

合计 99.49 0.18

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 9,986,901.68 1.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,953,680.90 6.91

其中：政策性金融债 59,953,680.90 6.91

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 9,995,410.01 1.15

6 中期票据 - -

7 同业存单 99,797,787.44 11.50

8 其他 - -

9 合计 179,733,780.03 20.71

剩余存续期超过397天

10 的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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债券数量 占基金资

摊余成本（元）

序号 债券代码 债券名称 产净值比

(张) 例（％）

1 111707170 17招商银行 500,000.00 49,907,428.68 5.75

CD170

2 111715237 17民生银行 200,000.00 19,979,182.21 2.30

CD237

3 170203 17国开03 200,000.00 19,969,257.11 2.30

4 111708256 17中信银行 200,000.00 19,923,749.01 2.30

CD256

5 150207 15国开07 100,000.00 10,028,780.67 1.16

6 011764061 17浙能源 100,000.00 9,995,410.01 1.15

SCP003

7 160311 16进出11 100,000.00 9,993,994.07 1.15

8 111716197 17上海银行 100,000.00 9,987,427.54 1.15

CD197

9 179933 17贴现国债33 100,000.00 9,986,901.68 1.15

10 170301 17进出01 100,000.00 9,985,101.33 1.15

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0083%

报告期内偏离度的最低值 -0.0067%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0038%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 6,370,991.36

4 应收申购款 160,117.71

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 6,531,109.07

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

本报告期期初基金份额总额 22,346,256.47 959,294,154.30

报告期基金总申购份额 45,687,699.44 379,771,521.06

报告期基金总赎回份额 51,417,439.22 487,664,597.51

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报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 16,616,516.69 851,401,077.85

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

20170701- 509,627 4,808,52 514,435,889.0

机构 1 20170930 ,368.26 0.81 0.00 7 59.26%

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资

者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

注：红利再投资计入申购份额。

7.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金设立的文件；

2.《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》；

3.《上投摩根天添宝货币市场基金基金托管协议》；

4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

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基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年十月二十六日

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