2016 年度融通转型三动力灵活配置基金半年度报告
公告日期： 2016-08-29
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通三动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本
基金”）基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
基金基本情况
项目 数值
基金名称 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通转型三动力灵活配置混合
场内简称 -
基金主代码 000717
前端交易代码 000717
后端交易代码 000718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015-01-16
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 109,814,068.23
基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标
本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业、医疗保健行业、信
息产业等三个行业发展带来的投资机会，在合理控制投资风险的基础
上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收
益。
投资策略
本基金采用“自下而上，个股优选”的投资策略，挖掘经济转型带来
的投资机会，重点投资高端装备制造业、医疗保健行业、信息产业三
大行业的股票，构建在中长期能够从转型中受益的投资组合。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 涂卫东 田青
信息披露负责人 联系电话 （ 0755） 26948666 （ 010） 67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088、（ 0755） 26948088 （ 010） 67595096
传真 （ 0755） 26935005 （ 010） 66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、 14 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、 14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《 中国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、 14 层
主要会计数据和财务指标
金额单位：
期间数据和指标 报告期（ 2016-01-01 至 2016-06-30）
本期已实现收益 -19,288,769.75
本期利润 -27,902,131.67
加权平均基金份额本期利润 -0.2465
本期加权平均净值利润率 -23.23%
本期基金份额净值增长率 -18.15%
期末数据和指标 报告期末（ 2016-06-30）
期末可供分配利润 11,524,347.76
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期
末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末
未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现
部分）。
期末可供分配基金份额利润 0.1049
期末基金资产净值 121,338,415.99
期末基金份额净值 1.105
累计期末指标 报告期末（ 2016-06-30）
基金份额累计净值增长率 10.50%
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值表现
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.75% 1.10% -0.04% 0.50% 1.79% 0.60%
过去三个月 4.64% 1.02% -1.18% 0.51% 5.82% 0.51%
过去六个月 -18.15% 1.95% -7.67% 0.92% -10.48% 1.03%
过去一年 -29.53% 2.20% -13.46% 1.15% -16.07% 1.05%
自基金合同
生效起至今 10.50% 2.19% -2.55% 1.15% 13.05% 1.04%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注： 1、本基金的基金合同生效日为 2015 年 1 月 16 日。
2、本基金的建仓期为合同生效日起 6 个月。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合规定。
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 2001 年
5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有
限公司 60%、日兴资产管理有限公司（ Nikko AssetManagement Co., Ltd.） 40%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；四
十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长
混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（ LOF）、融通易支付货币基金、融通动力
先锋股票基金、融通领先成长混合基金（ LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融
注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基
金、融通丰利四分法（ QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通标普中国可转债指数增强基
金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、
融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互
联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军
工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新
机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利
债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新
消费混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业年限 说明
张延闽
融通转型三动力
灵活配置混合型
证券投资基金、
通乾证券投资基
金的基金经理
2015-01-16 - 6
张延闽先生，哈尔滨工业大学工
学硕士、工学学士， 6 年证券投资
从业经历，具有基金从业资格。
2010 年 2 月加入融通基金管理有
限公司， 2014 年 10 月 25 日起至
今任“通乾证券投资基金”基金
经理， 2015 年 1 月 16 日起至今任
“融通转型三动力灵活配置混合
型证券投资基金”基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约
定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
公平交易制度和控制方法
-
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
-
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
-
报告期内基金投资策略和运作分析
年初本基金仓位过高，遭遇“熔断”时净值折损严重。而后市场反弹时仓位偏低，且结构化行情突出，
本基金没有把握住新能源车等热门板块的投资机会，导致上半年业绩低于预期。
报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-18.15%，同期业绩比较基准收益率为-7.67%。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《 融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》
进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组
成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有
效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作
经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及
估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方
法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采
用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环
境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，
金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日
基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供
估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估
值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服
务机构签约。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《 证券投资基金法》 、基
金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资产负债表
会计主体：融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016-06-30
单位：
资产
本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
资产：
银行存款 42,834,198.96 13,614,897.32
结算备付金 1,268,289.41 1,790,898.72
存出保证金 188,365.51 334,407.33
交易性金融资产 78,152,049.97 145,240,010.23
其中：股票投资 78,152,049.97 145,240,010.23
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,946.81 3,566.17
应收股利 - -
应收申购款 5,190.88 258,710.49
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 122,455,041.54 161,242,490.26
负债和所有者权益
本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 6,146,726.14
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.105 元，基金份额总额 109,814,068.23 份。
应付赎回款 288,118.68 620,521.10
应付管理人报酬 146,991.29 193,201.38
应付托管费 24,498.55 32,200.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 576,955.42 802,813.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 80,061.61 62,220.36
负债合计 1,116,625.55 7,857,682.45
所有者权益：
实收基金 109,814,068.23 113,620,740.54
未分配利润 11,524,347.76 39,764,067.27
所有者权益合计 121,338,415.99 153,384,807.81
负债和所有者权益总计 122,455,041.54 161,242,490.26
利润表
会计主体：融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016-01-01 至 2016-06-30
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
一、收入 -25,072,884.38 173,170,329.93
1.利息收入 183,062.83 2,507,772.92
其中：存款利息收入 171,467.67 2,507,772.92
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,595.16 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列
） -16,672,332.28 134,504,776.79
其中：股票投资收益 -17,022,032.66 133,623,264.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 349,700.38 881,512.61
3.公允价值变动收益（损失以“
-”号填列） -8,613,361.92 32,983,747.97
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 29,746.99 3,174,032.25
减：二、费用 2,829,247.29 7,311,017.87
1．管理人报酬 897,465.48 3,059,472.99
2．托管费 149,577.57 509,912.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,687,393.37 3,559,126.64
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 94,810.87 182,506.10
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） -27,902,131.67 165,859,312.06
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） -27,902,131.67 165,859,312.06
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016-01-01 至 2016-06-30
单位：
本期
项目 2016-01-01 至 2016-06-30
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 113,620,740.5
4
39,764,067.27 153,384,807.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期
利润） -
-27,902,131.6
7
-27,902,131.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（
净值减少以“-”号填列） -3,806,672.31 -337,587.84 -4,144,260.15
其中： 1.基金申购款 7,382,247.03 387,285.92 7,769,532.95
2.基金赎回款 -11,188,919.3
4
-724,873.76 -11,913,793.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 109,814,068.2
3
11,524,347.76 121,338,415.99
上年度可比期间
项目 至
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告第 6.1 页至第 6.4 页财务报表由下列负责人签署；
基金管理人负责人： 孟朝霞 主管会计工作负责人： 颜锡廉 会计机构负责人： 刘美丽
注：此处为 PDF 文件中的章节数或者页数。
一、期初所有者权益（基金净值） 664,827,527.2
0
- 664,827,527.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期
利润） -
165,859,312.0
6
165,859,312.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（
净值减少以“-”号填列）
-455,548,356.
66
-47,082,541.1
5
-502,630,897.8
1
其中： 1.基金申购款 192,613,797.2
3
107,620,180.8
5
300,233,978.08
2.基金赎回款 -648,162,153.
89
-154,702,722.
00
-802,864,875.8
9
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 209,279,170.5
4
118,776,770.9
1
328,055,941.45
报表附注
基金基本情况
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2014]625 号《 关于同意融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
募集的批复》 核准，由融通基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 融通转型
三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 664,422,720.01 元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 044 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 融通转
型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 1 月 16 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 664,827,527.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 404,807.19 份基金份额。本基
金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金
融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等），以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合中股票
资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于转型受益的高端装
备制造业、医疗保健行业、信息产业三个行业的证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%。本基金业
绩比较基准为： 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计准则－基本准则》 、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《 证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
会计年度
-
记账本位币
-
金融资产和金融负债的分类
-
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
金融资产和金融负债的估值原则
-
金融资产和金融负债的抵销
-
实收基金
-
损益平准金
-
收入/(损失)的确认和计量
-
费用的确认和计量
-
基金的收益分配政策
-
其他重要的会计政策和会计估计
-
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
-
会计估计变更的说明
-
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税
[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企
业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券
投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴
纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券
的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所
得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂
免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位：
项目
本期末
2016-06-30
活期存款 42,834,198.96
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 42,834,198.96
交易性金融资产
单位：
本期末
项目 2016-06-30
成本 公允价值 公允价值变动
股票 74,483,269.18 78,152,049.97 3,668,780.79
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,483,269.18 78,152,049.97 3,668,780.79
衍生金融资产/负债
单位：
本期末
2016-06-30
项目 公允价值
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。
注：本基金本报告期末无其他资产。
单位：元
本期末
项目 2016-06-30
账面余额 其中；买断式逆回购
期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位：元
本期末
2016-06-30
项目
债券代
码
债券名
称
约定返售
日
估值单
价
数量（张
）
估值总
额
其中：已出售或再质押
总额
应收利息
单位：
项目
本期末
2016-06-30
应收活期存款利息 6,291.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 570.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 84.70
合计 6,946.81
其他资产
单位：
项目
本期末
2016-06-30
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
应付交易费用
单位：
项目
本期末
2016-06-30
交易所市场应付交易费用 576,955.42
银行间市场应付交易费用 -
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
合计 576,955.42
其他负债
单位：
项目
本期末
2016-06-30
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 500.31
预提费用 79,561.30
合计 80,061.61
实收基金
单位：
本期
项目 2016-01-01 至 2016-06-30
基金份额（份） 账面金额
上年度末 113,620,740.54 113,620,740.54
本期申购 7,382,247.03 7,382,247.03
本期赎回（以“-”号填列） -11,188,919.34 -11,188,919.34
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 109,814,068.23 109,814,068.23
未分配利润
单位：
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 32,946,705.11 6,817,362.16 39,764,067.27
本期利润 -19,288,769.75 -8,613,361.92 -27,902,131.67
本期基金份额交易产生
的变动数 -282,817.47 -54,770.37 -337,587.84
其中：基金申购款 1,097,688.68 -710,402.76 387,285.92
基金赎回款 -1,380,506.15 655,632.39 -724,873.76
本期已分配利润 - - -
本期末 13,375,117.89 -1,850,770.13 11,524,347.76
存款利息收入
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
活期存款利息收入 161,532.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,267.72
其他 1,667.82
合计 171,467.67
股票投资收益
股票投资收益项目构成
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
股票投资收益——买卖股票差价收入 -17,022,032.66
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -17,022,032.66
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
卖出股票成交总额 573,149,448.71
减：卖出股票成本总额 590,171,481.37
买卖股票差价收入 -17,022,032.66
股票投资收益——赎回差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
赎回基金份额对价总额 -
减：现金支付赎回款总额 -
减：赎回股票成本总额 -
赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
申购基金份额总额 -
减：现金支付申购款总额 -
减：申购股票成本总额 -
申购差价收入 -
注：本基金本报告期无债券投资收益。
基金投资收益
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
卖出/赎回基金成交总额 -
减：卖出/赎回基金成本总额 -
基金投资收益 -
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付
）差价收入
- -15,000.00
债券投资收益——赎回差价
收入 - -
债券投资收益——申购差价
收入 - -
合计 - -
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额 - 29,645,595.60
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额 - 29,505,000.00
减：应收利息总额 - 155,595.60
买卖债券差价收入 - -15,000.00
债券投资收益——赎回差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
赎回基金份额对价总额 - -
减：现金支付赎回款总额 - -
减：赎回债券成本总额 - -
减：赎回债券应收利息总额 - -
赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
申购基金份额对价总额 - -
减：现金支付申购款总额 - -
减：申购债券成本总额 - -
减：申购债券应收利息总额 - -
申购差价收入 - -
资产支持证券投资收益
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
卖出资产支持证券成交总额 -
减：卖出资产支持证券成本总额 -
减：应收利息总额 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益
贵金属投资收益项目构成
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收
入 -
贵金属投资收益——赎回差价收入 -
贵金属投资收益——申购差价收入
合计 -
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
卖出贵金属成交总额 -
减：卖出贵金属成本总额 -
买卖贵金属差价收入 -
注：本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
贵金属投资收益——赎回差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
赎回贵金属份额对价总额 -
减：现金支付赎回款总额 -
减：赎回贵金属成本总额 -
赎回差价收入 -
贵金属投资收益——申购差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
申购贵金属份额总额 -
减：现金支付申购款总额 -
减：申购贵金属成本总额 -
申购差价收入
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
卖出权证成交总额 -
减：卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 -
衍生工具收益——其他投资收益
项目
本期收益金额
2016-01-01 至 2016-06-30
权证投资收益 -
股指期货-投资收益 -
股利收益
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
股票投资产生的股利收益 349,700.38
基金投资产生的股利收益 -
合计 349,700.38
注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；
2、基金转换收取转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
公允价值变动收益
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
1.交易性金融资产 -8,613,361.92
——股票投资 -8,613,361.92
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -8,613,361.92
其他收入
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
基金赎回费收入 20,996.36
转换费收入 8,750.63
合计 29,746.99
交易费用
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
交易所市场交易费用 1,687,393.37
银行间市场交易费用 -
合计 1,687,393.37
其他费用
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
审计费用 29,835.26
信息披露费 49,726.04
银行费用 6,249.57
债券帐户维护费 9,000.00
合计 94,810.87
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行其它证券交易。
分部报告
-
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
单位：
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额
占当期股票成交总额的比
例
新时代证券 - -% 14,600,049.3
6
0.61%
债券交易
单位：元
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
关联方名称 至
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
债券回购交易
单位：元
关联方名称
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
注： 1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后
的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
注： 1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
成交金
额
占当期债券回购成交总额的比
例
成交金
额
占当期债券回购成交总额的比
例
基金交易
单位：元
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
关联方名称 至
成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例
权证交易
单位：元
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
关联方名称 至
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
应支付关联方的佣金
金额单位：
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的
比例
新时代证券 - -% - -%
上年度可比期间
至
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的
比例
新时代证券 13,292.
17
0.62% 13,292.17 2.30%
关联方报酬
基金管理费
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
当期发生的基金应支付的管
理费 897,465.48 3,059,472.99
其中：支付销售机构的客户
维护费 447,731.84 2,043,034.48
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，
用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费
中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
注：本基金本报告期未及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
基金托管费
单位：
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
当期发生的基金应支付的管
理费 149,577.57 509,912.14
销售服务费
单位：元
本期
获得销售服务费的各关联方名称 2016-01-01 至 2016-06-30
当期发生的基金应支付的销售服务费
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方名称 至
当期应支付的销售服务费
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：元
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
银行间市场交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上年度可比期间
至
银行间市场交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
至
基金合同生效日（ 2015-01-16）持有的
基金份额 - -
期初持有的基金份额 4,067,567.44 -
注：基金管理人融通基金在本会计期间申购本基金的交易通过融通基金直销办理，无交易费用。
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
注： 1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销
商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证
券。
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,067,567.44 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.7000% -%
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
项目 持有的
基金份
额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的
基金份
额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
新时代证券 1,638,9
72.22
1.4900%
1,638,9
72.22
1.4400%
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
上年度可比期间
关联方名称 至
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 42,834,198.96 161,532.13 87,158,365.22 353,552.72
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：元
本期
2016-01-01 至 2016-06-30
基金在承销期内买
入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金
额
上年度可比期间
至
基金在承销期内买
入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金
额
注：本基金本报告期未进行利润分配。
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一
般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自
由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《 上市公司证券发行管理办法》 规范的非公
开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
其他关联交易事项的说明
-
利润分配情况
利润分配情况——非货币市场基金
单位：元
序号 权益登记日 除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
期末（ 2016-06-30）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：元
受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位： 股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
603016 新宏泰 2016-06
-23
2016-07
-01
新股流
通受限 8.49 8.49 1,005
8,532.4
5
8,532.4
5
-
300520
科大国
创
2016-06
-30
2016-07
-08
新股流
通受限 10.05 10.05 738
7,416.9
0
7,416.9
0
-
受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位： 股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量（股
）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
300166
东方国
信
2016-06
-08
重大资
产重组 27.47 - - 94,164
2,382,6
45.47
2,586,6
85.08
-
300142
沃森生
物
2016-03
-22
重大资
产重组 8.14 - - 9,796
124,102
.74
79,739.
44
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
-
金额单位：元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
金融工具风险及管理
-
风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的
管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员
会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理
层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管
理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况
评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大
业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法
律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节
的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行
管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量
方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩
效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方
面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求
和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银
行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有债券。
按短期信用评级列示的债券投资
单位：元
短期信用评级
本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按长期信用评级列示的债券投资
单位：元
长期信用评级
本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流
动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指
标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：元
本期末
2016-06-
30
合计
资产
资产总计 -
负债
负债总计 -
流动性净
额 -
上年度末
2015-12-
31
合计
资产
资产总计 -
负债
负债总计 -
流动性净
额 -
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波
动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出
保证金及债券投资等。
利率风险敞口
单位：元
本期末
2016-06-
30
1 年以内 不计息 合计
资产
银行存款 42,834,
198.96
-
42,834,
198.96
结算备付 1,268,2 - 1,268,2
金 89.41 89.41
存出保证
金
188,365
.51
-
188,365
.51
交易性金
融资产 -
78,152,
049.97
78,152,
049.97
应收利息 - 6,946.8
1
6,946.8
1
应收申购
款 -
5,190.8
8
5,190.8
8
其他资产 - - -
资产总计 44,290,
853.88
78,164,
187.66
122,455
,041.54
应付赎回
款 -
288,118
.68
288,118
.68
应付管理
人报酬 -
146,991
.29
146,991
.29
应付托管
费 -
24,498.
55
24,498.
55
应付交易
费用 -
576,955
.42
576,955
.42
其他负债 - 80,061.
61
80,061.
61
负债总计 - 1,116,6
25.55
1,116,6
25.55
利率敏感
度缺口
44,290,
853.88
77,047,
562.11
121,338
,415.99
上年度末
2015-12-
31
1 年以内 不计息 合计
资产
银行存款 13,614,
897.32
-
13,614,
897.32
结算备付
金
1,790,8
98.72
-
1,790,8
98.72
存出保证
金
334,407
.33
-
334,407
.33
交易性金
融资产 -
145,240
,010.23
145,240
,010.23
应收利息 - 3,566.1
7
3,566.1
7
应收申购
款 -
258,710
.49
258,710
.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分
类。
注：于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
资产总计 15,740,
203.37
145,502
,286.89
161,242
,490.26
应付证券
清算款 -
6,146,7
26.14
6,146,7
26.14
应付赎回
款 -
620,521
.10
620,521
.10
应付管理
人报酬 -
193,201
.38
193,201
.38
应付托管
费 -
32,200.
25
32,200.
25
应付交易
费用 -
802,813
.22
802,813
.22
其他负债 - 62,220.
36
62,220.
36
负债总计 - 7,857,6
82.45
7,857,6
82.45
利率敏感
度缺口
15,740,
203.37
137,644
,604.44
153,384
,807.81
利率风险的敏感性分析
假设 -
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）
分析 相关风险变量的变动 本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有
资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
外汇风险敞口
单位：元
本期末
项目 2016-06-30
美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额 - - - -
上年度末
项目 2015-12-31
美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额 - - - -
外汇风险的敏感性分析
假设 -
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）
分析 相关风险变量的变动 本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和
债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源
于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券
市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合
基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投
资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 0%-
95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
其他价格风险敞口
金额单位：元
本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
项目
公允价值
占基金资产净值比例（ %
）
公允价值
占基金资产净值比例（ %
）
交易性金融资产－
股票投资
78,152,049.9
7
64.41
145,240,010.
23
94.69
交易性金融资产－
基金投资 - - - -
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产
净值的影响。
交易性金融资产－
债券投资 - - - -
交易性金融资产－
贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权
证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 78,152,049.9
7
64.41
145,240,010.
23
94.69
其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）
相关风险变量的变动 本期末
2016-06-30
上年度末
2015-12-31
1. 沪深 300 指数上升 5% 5,802,975.63 -
分析
2. 沪深 300 指数下降 5% -5,802,975.63 -
采用风险价值法管理风险
-
-
假设
-
风险价值（金额单位：元）
本期末
2016-06-30
上年度末
分析 2015-12-31
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
期末基金资产组合情况
金额单位：元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益类投资 78,152,049.97 63.82
其中：股票 78,152,049.97 63.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 44,102,488.37 36.02
7 其他各项资产 200,503.20 0.16
8 合计 122,455,041.54 100.00
期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
序号 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 229,430.88 0.19
C 制造业 23,082,277.70 19.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 594,546.00 0.49
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 15,386,573.63 12.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,364,045.53 10.19
J 金融业 6,117,322.00 5.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,362,001.65 3.59
M 科学研究和技术服务业 7,510,896.48 6.19
N 水利、环境和公共设施管理业 3,583,396.26 2.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,921,559.84 4.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合类 - -
合计 78,152,049.97 64.41
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
金额单位：元
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
金额单位：元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600085 同仁堂 300,446 8,950,286.34 7.38
2 601933 永辉超市 1,944,740 8,031,776.20 6.62
3 300012 华测检测 606,696 7,510,896.48 6.19
4 300145 中金环境 305,642 6,687,446.96 5.51
5 300059 东方财富 277,900 6,169,380.00 5.08
6 000028 国药一致 76,015 4,948,576.50 4.08
7 300347 泰格医药 169,592 4,921,559.84 4.06
8 002281 光迅科技 74,513 4,783,734.60 3.94
9 002400 省广股份 308,705 4,362,001.65 3.59
10 002673 西部证券 146,200 3,780,732.00 3.12
11 300190 维尔利 206,298 3,583,396.26 2.95
12 600570 恒生电子 53,600 3,578,872.00 2.95
13 300166 东方国信 94,164 2,586,685.08 2.13
14 002546 新联电子 197,100 2,418,417.00 1.99
15 000759 中百集团 348,223 2,406,220.93 1.98
16 600958 东方证券 139,000 2,336,590.00 1.93
17 000591 太阳能 39,400 594,546.00 0.49
18 600489 中金黄金 20,412 229,430.88 0.19
19 300142 沃森生物 9,796 79,739.44 0.07
20 300516 久之洋 409 71,644.53 0.06
21 603131 上海沪工 842 51,109.40 0.04
22 300518 盛讯达 463 21,691.55 0.02
23 002802 洪汇新材 1,206 18,186.48 0.01
24 603958 哈森股份 909 13,180.50 0.01
25 603016 新宏泰 1,005 8,532.45 0.01
26 300520 科大国创 738 7,416.90 0.01
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 601398 工商银行 27,675,726.00 18.04
2 300012 华测检测 19,879,232.68 12.96
3 600276 恒瑞医药 18,782,672.47 12.25
4 600570 恒生电子 15,430,243.53 10.06
5 000776 广发证券 14,391,544.73 9.38
6 300190 维尔利 12,050,971.56 7.86
7 002281 光迅科技 12,006,617.70 7.83
8 300166 东方国信 11,790,941.36 7.69
9 601933 永辉超市 11,681,739.00 7.62
10 300058 蓝色光标 10,680,872.77 6.96
11 002074 国轩高科 10,600,618.13 6.91
12 600999 招商证券 9,531,109.80 6.21
13 601633 长城汽车 9,477,280.72 6.18
14 000550 江铃汽车 9,452,792.00 6.16
15 600362 江西铜业 9,367,407.00 6.11
16 000759 中百集团 9,258,733.04 6.04
17 000655 金岭矿业 8,103,985.59 5.28
18 600048 保利地产 7,240,510.16 4.72
19 603999 读者传媒 7,235,484.00 4.72
20 600199 金种子酒 7,088,044.00 4.62
21 300284 苏交科 7,083,933.44 4.62
22 601318 中国平安 6,004,688.98 3.91
23 601336 新华保险 6,004,516.56 3.91
24 300059 东方财富 5,948,416.40 3.88
25 600085 同仁堂 5,938,190.89 3.87
26 600031 三一重工 5,914,827.98 3.86
27 601688 华泰证券 5,908,841.38 3.85
28 600886 国投电力 5,896,030.00 3.84
29 000547 航天发展 5,843,129.80 3.81
30 300347 泰格医药 5,835,328.02 3.80
31 300491 通合科技 5,799,006.83 3.78
32 600547 山东黄金 5,784,796.14 3.77
33 000758 中色股份 5,766,717.78 3.76
34 600585 海螺水泥 5,737,477.00 3.74
35 002343 慈文传媒 5,373,256.82 3.50
36 002400 省广股份 5,108,969.32 3.33
37 002285 世联行 5,045,991.02 3.29
38 600815 厦工股份 4,895,231.19 3.19
39 601100 恒立液压 4,850,265.20 3.16
40 300310 宜通世纪 4,849,722.28 3.16
41 600000 浦发银行 4,661,485.53 3.04
42 600562 国睿科技 4,578,499.80 2.98
43 300145 中金环境 4,045,099.10 2.64
44 600489 中金黄金 3,687,530.76 2.40
45 000878 云南铜业 3,684,887.00 2.40
46 000425 徐工机械 3,659,032.00 2.39
47 000157 中联重科 3,645,473.00 2.38
48 000528 柳 工 3,640,153.65 2.37
49 300242 明家联合 3,633,144.74 2.37
50 601021 春秋航空 3,623,318.76 2.36
51 000028 国药一致 3,622,250.55 2.36
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
52 601238 广汽集团 3,608,701.75 2.35
53 002673 西部证券 3,604,869.00 2.35
54 600958 东方证券 3,596,716.00 2.34
55 603019 中科曙光 3,595,635.00 2.34
56 000783 长江证券 3,593,776.18 2.34
57 002108 沧州明珠 3,589,098.02 2.34
58 600395 盘江股份 3,584,656.00 2.34
59 000983 西山煤电 3,583,755.40 2.34
60 002316 键桥通讯 3,580,863.23 2.33
61 002697 红旗连锁 3,566,530.54 2.33
62 002353 杰瑞股份 3,552,244.00 2.32
63 300269 联建光电 3,542,312.00 2.31
64 300203 聚光科技 3,541,414.00 2.31
65 300182 捷成股份 3,537,032.00 2.31
66 600221 海南航空 3,523,145.00 2.30
67 601009 南京银行 3,489,977.40 2.28
68 002479 富春环保 3,436,098.00 2.24
69 603885 吉祥航空 3,335,634.00 2.17
70 002097 山河智能 3,201,162.00 2.09
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 601398 工商银行 27,865,219.76 18.17
2 600276 恒瑞医药 18,472,817.36 12.04
3 000776 广发证券 14,234,140.32 9.28
4 300012 华测检测 13,710,738.99 8.94
5 600999 招商证券 13,371,296.28 8.72
6 002253 川大智胜 12,120,908.53 7.90
7 600570 恒生电子 11,560,716.25 7.54
8 300142 沃森生物 11,417,125.56 7.44
9 002074 国轩高科 10,935,028.08 7.13
10 300058 蓝色光标 10,282,303.94 6.70
11 300166 东方国信 10,243,800.15 6.68
12 600362 江西铜业 10,168,723.30 6.63
13 300145 中金环境 9,771,283.28 6.37
14 601633 长城汽车 9,585,327.50 6.25
15 000550 江铃汽车 9,166,922.01 5.98
16 600030 中信证券 8,864,995.88 5.78
17 600562 国睿科技 8,861,564.60 5.78
18 002006 精功科技 8,802,534.37 5.74
19 000655 金岭矿业 8,552,996.47 5.58
20 002413 雷科防务 8,382,167.66 5.46
21 300190 维尔利 8,379,951.43 5.46
22 002316 键桥通讯 8,141,385.28 5.31
23 300284 苏交科 7,785,499.50 5.08
24 002281 光迅科技 7,516,004.49 4.90
25 600199 金种子酒 7,175,248.15 4.68
26 600048 保利地产 7,100,905.00 4.63
27 000759 中百集团 6,998,292.81 4.56
28 600085 同仁堂 6,986,066.02 4.55
29 603999 读者传媒 6,882,538.69 4.49
30 601933 永辉超市 6,700,834.91 4.37
31 000758 中色股份 6,452,925.07 4.21
32 601688 华泰证券 6,331,285.82 4.13
33 601318 中国平安 6,107,143.92 3.98
34 600585 海螺水泥 6,057,588.56 3.95
35 000568 泸州老窖 5,895,496.74 3.84
36 601336 新华保险 5,801,659.00 3.78
37 600031 三一重工 5,749,845.88 3.75
38 600886 国投电力 5,656,696.94 3.69
39 300491 通合科技 5,649,978.00 3.68
40 600547 山东黄金 5,464,164.12 3.56
41 601100 恒立液压 5,318,866.06 3.47
42 300310 宜通世纪 4,787,402.20 3.12
43 002343 慈文传媒 4,692,434.50 3.06
44 600000 浦发银行 4,674,429.00 3.05
45 002285 世联行 4,659,570.64 3.04
46 600815 厦工股份 4,621,661.91 3.01
47 000547 航天发展 4,275,914.00 2.79
48 600184 光电股份 4,151,654.00 2.71
49 002697 红旗连锁 4,123,439.60 2.69
50 002108 沧州明珠 4,082,060.67 2.66
51 601238 广汽集团 3,945,671.27 2.57
52 300269 联建光电 3,859,473.48 2.52
53 000425 徐工机械 3,830,313.83 2.50
54 603019 中科曙光 3,820,745.00 2.49
55 601021 春秋航空 3,807,768.25 2.48
56 300242 明家联合 3,795,048.99 2.47
57 000983 西山煤电 3,774,735.00 2.46
58 000528 柳 工 3,743,614.98 2.44
59 002479 富春环保 3,739,196.00 2.44
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘
以成交数量，相关交易费用不考虑。
注：本基金本报告期末未持有债券。
60 600395 盘江股份 3,712,962.00 2.42
61 000783 长江证券 3,662,645.16 2.39
62 000028 国药一致 3,660,466.00 2.39
63 300079 数码视讯 3,605,986.52 2.35
64 000157 中联重科 3,595,070.12 2.34
65 601009 南京银行 3,500,131.00 2.28
66 600221 海南航空 3,467,696.00 2.26
67 300203 聚光科技 3,452,284.00 2.25
68 000878 云南铜业 3,425,222.00 2.23
69 002353 杰瑞股份 3,420,694.00 2.23
70 603885 吉祥航空 3,415,760.00 2.23
71 002097 山河智能 3,364,956.91 2.19
72 300182 捷成股份 3,317,958.62 2.16
73 600489 中金黄金 3,285,439.00 2.14
74 300006 莱美药业 3,091,773.43 2.02
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本（成交）总额 531,696,883.03
卖出股票收入（成交）总额 573,149,448.71
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
金额单位：元
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
受到调查以及处罚情况 投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 188,365.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,946.81
5 应收申购款 5,190.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 200,503.20
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
流通受限情况说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
改聘会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自本基金合同生
效以来为本基金提供审计服务至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：元
股票交易 基金交易 债券交易
债券回购交
易
权证交易
应支付该券
商的佣金
券商
名称
交易
单元
数量
成交金
额
占当
期比
例
成交
金额
占当
期比
例
成交
金额
占当
期比
例
成交金
额
占当
期比
例
成交
金额
占当
期比
例
成交
金额
占当
期比
例
备注
中信
建投 1
191,4
66,75
3.50
17.
34%
- -% - -% - -% - -%
174,
484.
38
17.1
7%
-
华创
证券 2
174,1
52,85
4.65
15.
77%
- -% - -%
239,1
00,00
0.00
100
.00
%
- -%
162,
189.
17
15.9
6%
-
中金
公司 2
133,6
84,28
6.47
12.
10%
- -% - -% - -% - -%
121,
826.
65
11.9
9%
-
长江
证券 1
123,0
47,75
7.45
11.
14%
- -% - -% - -% - -%
112,
134.
49
11.0
3%
-
方正
证券 1
104,6
15,76
0.54
9.4
7%
- -% - -% - -% - -%
95,3
38.2
5
9.38
%
-
广发
证券 1
95,52
4,661
.37
8.6
5%
- -% - -% - -% - -%
88,9
61.6
5
8.75
%
-
东方
证券 1
85,54
5,556
.61
7.7
5%
- -% - -% - -% - -%
79,6
68.8
4
7.84
%
-
招商
证券 1
63,56
4,108
.88
5.7
6%
- -% - -% - -% - -%
59,1
96.8
7
5.82
%
-
平安
证券 2
42,14
0,213
.49
3.8
2%
- -% - -% - -% - -%
38,6
71.6
9
3.81
%
-
国泰
君安 1
32,46
0,334
.19
2.9
4%
- -% - -% - -% - -%
30,2
29.8
8
2.97
%
-
中信
证券 1
22,46
8,383
.83
2.0
3%
- -% - -% - -% - -%
20,4
76.0
0
2.01
%
-
兴业
证券 1
20,46
5,037
.06
1.8
5%
- -% - -% - -% - -%
19,0
59.1
5
1.88
%
-
国信
证券 1
7,029
,538.
40
0.6
4%
- -% - -% - -% - -%
6,40
6.07
0.63
%
-
银河
证券 1
4,709
,701.
00
0.4
3%
- -% - -% - -% - -%
4,38
6.22
0.43
%
-
华泰
证券 1
3,552
,244.
00
0.3
2%
- -% - -% - -% - -%
3,23
7.28
0.32
%
-
民生
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
国海
证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
国金
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
恒泰
证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
华宝
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
东吴
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
高华
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
第一
创业 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
东北
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
注： 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（ 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（ 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（ 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（ 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能
为本基金提供全面的信息服务；
（ 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括
宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（ 1）券商服务评价；
（ 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（ 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（ 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增华创证券 1 个深圳席位。
安信
证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
财达
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
中投
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
瑞银
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
上海
证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
申万
宏源 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
新时
代证
券
1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
信达
证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
中银
国际 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -
其他重大事件
序 号
公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 关于指数熔断期间暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-01-06
2
关于深圳富济财富管理有限公司代销融通基金管
理有限公司旗下部分开放式基金开通定期定额投
资业务及参加费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-01-18
3
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
面向养老金客户实施特定申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-01-20
4
融通基金关于国信证券股份有限公司新增销售公
司旗下部分基金及开通基金定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-02-17
5
融通基金管理有限公司关于旗下中登基金开通转
换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-02-25
6
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安
证券开通定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-02-26
7
关于北京晟视天下投资管理有限公司新增销售融
通基金管理有限公司旗下部分基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-04-22
8
融通基金管理有限公司关于提请投资者及时更新
过期身份证件或身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-04-22
9
融通基金管理有限公司关于对通过本公司直销中
心赎回公司旗下部分基金的养老金客户实施特定
赎回费率的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-05-09
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参
加其申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-05-13
11
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金新增
奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-05-13
12
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
新增苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、管理人网站 2016-06-17
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,848 28,537.96 5,706,539.66 5.20% 104,107,528.57 94.80%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 978,638.97 0.8912%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金 50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金）
单位：份
项目 数值
基金合同生效日（ 2015-01-16）的基金份额总额 664,827,527.20
本报告期期初基金份额总额 113,620,740.54
本报告期基金总申购份额 7,382,247.03
减：本报告期基金总赎回份额 11,188,919.34
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 109,814,068.23
发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固
有资金 - -% - -% -
基金管理人高
级管理人员 - -% - -% -
基金经理等人
员 - -% - -% -
基金管理人股
东 - -% - -% -
其他 - -% - -% -
合计 - -% - -% -
影响投资者决策的其他重要信息
-
备查文件目录
（一）中国证监会批准融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金设立的文件
（二） 《 融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金基金合同》
（三） 《 融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金托管协议》
（四） 《 融通转型三动力灵活配置混合性型证券投资基金招募说明书》 及其更新
（五） 《 融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照
存放地点
基金管理人、基金托管人处
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
点击查看>>  附件