广发活期宝货币市场基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发活期宝货币

基金主代码 000748

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月28日

报告期末基金份额总额 36,545,439,500.33份

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实

投资目标

现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政

策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判

投资策略 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类

投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产

组合进行积极管理。


业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型

风险收益特征

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发活期宝A 广发活期宝B

下属分级基金的交易代码 000748 003281

报告期末下属分级基金的

2,218,387,739.38份 34,327,051,760.95份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

主要财务指标

广发活期宝A 广发活期宝B

1.本期已实现收益 23,269,531.55 277,520,819.88

2.本期利润 23,269,531.55 277,520,819.88

3.期末基金资产净值 2,218,387,739.38 34,327,051,760.95

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发活期宝A:

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.8875% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.7981% 0.0010%
2、广发活期宝B：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.9360% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.8466% 0.0010%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发活期宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年8月28日至2018年9月30日)

1、广发活期宝A


2、广发活期宝B

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 业年限

离任日期

期

本基金的基 任爽女士，经济学硕士，

金经理；广 持有中国证券投资基金业

发纯债债券 从业证书。曾任广发基金

基金的基金 管理有限公司固定收益部

经理；广发 交易员兼任研究员、广发

任爽 理财7天债 2014-08- - 10年 鑫惠灵活配置混合型证券

券基金的基 28 投资基金基金经理（自

金经理；广 2016年11月16日至

发天天红基 2018年3月20日）。现

金的基金经 任广发纯债债券型证券投

理；广发天 资基金基金经理（自

天利货币基 2012年12月12日起任职）

金的基金经 、广发理财7天债券型证

理；广发钱 券投资基金基金经理（自

袋子基金的 2013年6月20日起任职）
基金经理； 、广发天天红发起式货币

广发聚泰混 市场基金基金经理（自

合基金的基 2013年10月22日起任职）
金经理；广 、广发天天利货币市场基

发稳鑫保本 金基金经理（自2014年

基金的基金 1月27日起任职）、广发
经理；广发 钱袋子货币市场基金基金

鑫惠定开债 经理（自2014年5月

基金的基金 30日起任职）、广发活期
经理；广发 宝货币市场基金基金经理

鑫益混合基 （自2014年8月28日起

金的基金经 任职）、广发聚泰混合型

理；广发鑫 证券投资基金基金经理

利混合基金 （自2015年6月8日起任
的基金经理； 职）、广发稳鑫保本混合

广发安盈混 型证券投资基金基金经理

合基金的基 （自2016年3月21日起

金经理 任职）、广发鑫益灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理（自2016年11月

16日起任职）、广发鑫利
灵活配置混合型证券投资

基金基金经理（自

2016年12月2日起任职）
、广发安盈灵活配置混合

型证券投资基金基金经理

（自2016年12月9日起

任职）、广发鑫惠纯债定

期开放债券型发起式证券

投资基金基金经理（自

2018年3月21日起任职）
。

本基金的基 温秀娟女士，经济学学士，
金经理；广 持有中国证券投资基金业

发货币基金 2014-08- 从业证书。曾任广发证券

温秀娟的基金经理； 28 - 18年 股份有限公司江门营业部

广发理财 高级客户经理、固定收益

30天债券基 部交易员、投资经理，广

金的基金经 发基金管理有限公司固定


理；广发理 收益部研究员、投资经理、
财7天债券 固定收益部副总经理。现

基金的基金 任广发基金管理有限公司

经理；广发 现金投资部总经理、广发

现金宝场内 货币市场基金基金经理

货币基金的 （自2010年4月29日起

基金经理； 任职）、广发理财30天债
广发添利货 券型证券投资基金基金经

币ETF基金 理（自2013年1月14日

的基金经理； 起任职）、广发理财7天

广发天天红 债券型证券投资基金基金

基金的基金 经理(自2013年6月20日
经理；现金 起任职)、广发现金宝场内
投资部总经 实时申赎货币市场基金基

理 金经理（自2013年12月

2日起任职）、广发活期

宝货币市场基金基金经理

（2014年8月28日起任

职）、广发添利交易型货

币市场基金基金经理（自

2016年11月22日起任职）
、广发天天红发起式货币

市场基金基金经理（自

2017年10月31日起任职）
。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发活期宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。
公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投
资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的
事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资
风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的
情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，货币市场整体维持宽松态势。从量价组合上看，M2增速继续在低位震荡，回购利率R007全季都被约束在利率走廊上限之内，并且8月上旬与公开市场操作利率倒挂，市场流动性非常充裕。理解货币市场的核心在于央行，在维持流动性合理充裕
的政策取向以及宽信用政策短期基本无效的背景下货币市场的宽松态势预计仍将维持。央行操作方面，为了对冲经济下行压力以及配合巨量的地方债顺利发行，央行7月和
10月先后两次降准，并且暂未跟随美联储上调政策利率。在美债收益率不断创出近年来高点的情况下央行仍然动用降准这一宽松信号较强的总量手段表明，在内外均衡出
现冲突时，内部稳定与增长的目标是无可置疑的首要目标。未来货币政策的焦点仍然
是疏通货币到信用的传导。本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。本
基金在本季度采取了逐步配置的节奏，资金流运用根据整体资金供需以及收益率绝对

水平进行调节。品种选择方面则在保障流动性的前提下进行择高配置，尽量在稳健基础上提高组合收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发活期宝货币A类净值增长率为0.8875%,广发活期宝货币B类净值增长率为0.9360%,同期业绩比较基准收益率为0.0894%

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 23,193,710,562.31 57.14
其中：债券 23,193,710,562.31 57.14
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 9,322,232,459.56 22.96
其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 7,971,220,177.59 19.64
4 其他资产 107,195,528.55 0.26
5 合计 40,594,358,728.01 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额5.33

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额4,031,278,143.16 11.03


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最

84
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

35
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）
1 30天以内 27.40 11.03
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

2 30天（含）—60天 5.11 -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 46.39 -

其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

4 90天（含）—120天 1.32 -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 30.56 -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

合计 110.79 11.03
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 109,499,480.80 0.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,735,729,759.30 4.75
其中：政策性金融债 1,735,729,759.30 4.75
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,763,504,072.34 4.83
6 中期票据 165,823,574.25 0.45
7 同业存单 19,419,153,675.62 53.14
8 其他 - -
9 合计 23,193,710,562.31 63.47
剩余存续期超过397天的浮

10 - -
动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 摊余成本（元）占基金资产净
序号 债券代码 债券名称

(张) 值比例（％）
1 111805212 18建设银 15,000,000.0 1,477,581,023. 4.04
行CD212 0 00

2 111809276 18浦发银 15,000,000.0 1,477,437,599. 4.04
行CD276 0 09

3 111809162 18浦发银 10,000,000.0995,499,659.80 2.72
行CD162 0

18成都农 10,000,000.0

4 111885639 商银行 0993,871,050.70 2.72
CD019

5 111818175 18华夏银 10,000,000.0990,414,688.20 2.71
行CD175 0

6 111883834 18盛京银 7,000,000.00696,463,884.54 1.91
行CD373

7 111821304 18渤海银 7,000,000.00689,477,709.28 1.89
行CD304

8 180201 18国开01 5,100,000.00512,159,715.49 1.40
9 111803140 18农业银 5,000,000.00497,670,828.25 1.36
行CD140

10 111815456 18民生银 5,000,000.00497,209,384.22 1.36
行CD456

10 111818262 18华夏银 5,000,000.00497,209,384.22 1.36
行CD262

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1585%
报告期内偏离度的最低值 0.0413%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0990%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.218浦发银行CD276（代码：111809276）、18浦发银行CD162（代码：
111809162）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求等行为给予罚款人民币5845万元的行政处罚。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 107,116,521.96
4 应收申购款 79,006.59
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 107,195,528.55
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 广发活期宝A 广发活期宝B

本报告期期初基金份额总额 2,878,990,231.76 20,989,812,251.35
本报告期基金总申购份额 1,938,676,626.36 25,723,913,176.51
本报告期基金总赎回份额 2,599,279,118.74 12,386,673,666.91
报告期期末基金份额总额 2,218,387,739.38 34,327,051,760.95
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

1 申购 2018-08-10 10,000,000.00 10,000,000.00 -

2 申购 2018-08-13 10,000,000.00 10,000,000.00 -

3 申购 2018-08-20 10,000,000.00 10,000,000.00 -

4 申购 2018-08-23 10,000,000.00 10,000,000.00 -

5 申购 2018-08-27 10,000,000.00 10,000,000.00 -

6 申购 2018-08-28 10,000,000.00 10,000,000.00 -

7 申购 2018-08-30 10,000,000.00 10,000,000.00 -

8 红利再投 2018-08-31 66,213.82 66,213.82 -

9 申购 2018-09-06 10,000,000.00 10,000,000.00 -

10 申购 2018-09-07 10,000,000.00 10,000,000.00 -

11 申购 2018-09-10 10,000,000.00 10,000,000.00 -

12 申购 2018-09-11 10,000,000.00 10,000,000.00 -

13 申购 2018-09-14 10,000,000.00 10,000,000.00 -

14 红利再投 2018-09-30 258,997.62 258,997.62 -

合计 120,325,211.4 120,325,211.44

4

注：申购费0元。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件

（二）《广发活期宝货币市场基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发活期宝货币市场基金托管协议》

（五）法律意见书


（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

（八）《广发活期宝货币市场基金招募说明书》及其更新版
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

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