广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发100指数

基金主代码 000826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年10月30日

报告期末基金份额总额 667,676,528.82份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序

约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净

投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证

百度百发策略100指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按

投资策略 照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权

重构建指数化投资组合。


业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95%×中证百度百发策略

100指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简广发百发100指数A 广发百发100指数E
称
下属分级基金的交易代

000826 000827

码

报告期末下属分级基金250,700,202.61份 416,976,326.21份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30日)

广发百发100指数A 广发百发100指数E

1.本期已实现收益 8,544,209.78 13,973,646.03

2.本期利润 -12,018,301.29 -18,788,869.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0476 -0.0451

4.期末基金资产净值 230,052,332.67 381,936,266.43

5.期末基金份额净值 0.918 0.916

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发百发100指数A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.87% 1.71% -5.30% 1.71% 0.43% 0.00%
月
2、广发百发100指数E：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.88% 1.71% -5.30% 1.71% 0.42% 0.00%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年10月30日至2019年6月30日)

1．广发百发100指数A：

2．广发百发100指数E：

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广发

百发大数据

策略精选灵

活配置混合

型证券投资 季峰先生，管理学博士，持有
基金的基金 中国证券投资基金业从业证
经理；广发百 书。曾在深圳证券交易所从事
发大数据策 博士后研究，曾任广发基金管
略成长灵活 理有限公司数量投资部研究
配置混合型 员、数据策略投资部副总经
证券投资基 理、广发中证环保产业指数型
金的基金经 2014- 发起式证券投资基金基金经
季峰 理；广发百发 11-24 - 10年 理(自2015年3月25日至2016
大数据策略 年5月26日)、广发中证全指
价值灵活配 可选消费交易型开放式指数
置混合型证 证券投资基金基金经理(自
券投资基金 2014年10月21日至2016年
的基金经理； 5月26日)、广发中证养老产
广发东财大 业指数型发起式证券投资基
数据精选灵 金基金经理(自2015年2月13
活配置混合 日至2016年5月26日)。

型证券投资

基金的基金

经理；量化投

资部副总经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度，市场对经济基本面的悲观预期增强，流动性政策的边际收紧，中美贸易战再起波澜，社零、工业增加值、制造业投资等数据不达预期，核心指数由高位出现一定幅度回调。期间上证综指跌3.62%，创业板指跌10.75%，沪深300跌1.21%，中证1000跌9.98%。年初一轮的估值修复在进入二季度之后，由于市场再次担忧基本面出现下滑，资金开始偏好有业绩支撑的核心资产。食品饮料、家电、农牧、医药、金融等板块表现优异；计算机、通信为代表的成长股以及周期股出现较大幅度回调。


二季度期间，组合继续以稳健运作、控制跟踪误差为目标，依靠大数据选股模型进行行业配置和个股选择。从持仓的结构上、风格配置上看相对均衡，核心资产保持较高比例，同时辅以中长期看好的成长股。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-4.87%，E类基金份额净值增长率为-4.88%，同期业绩比较基准收益率为-5.30%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 573,233,236.21 93.36

其中：股票 573,233,236.21 93.36

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 35,801,111.08 5.83

7 其他资产 4,993,115.56 0.81

8 合计 614,027,462.85 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）


A农、林、牧、渔业 10,149,181.00 1.66

B采矿业 5,983,056.90 0.98

C制造业 322,563,441.94 52.71

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D业

E建筑业 5,439,665.00 0.89

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,245,120.71 23.24

J金融业 47,124,417.59 7.70

K房地产业 5,422,122.00 0.89

L租赁和商务服务业 5,992,917.30 0.98

M科学研究和技术服务业 16,971,339.20 2.77

N水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 5,707,182.57 0.93

R文化、体育和娱乐业 - -

S综合 5,634,792.00 0.92

合计 573,233,236.21 93.67

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002463 沪电股份 534,300 7,277,166.00 1.19

2 300628 亿联网络 60,721 6,501,397.47 1.06

3 603338 浙江鼎力 110,072 6,462,327.12 1.06

4 603027 千禾味业 267,673 6,389,354.51 1.04

5 300012 华测检测 588,400 6,354,720.00 1.04

6 600809 山西汾酒 91,700 6,331,885.00 1.03

7 000860 顺鑫农业 134,840 6,290,286.00 1.03


8 000596 古井贡酒 52,700 6,245,477.00 1.02

9 603369 今世缘 223,400 6,230,626.00 1.02

10 601688 华泰证券 278,000 6,204,960.00 1.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 149,760.58

2 应收证券清算款 4,628,119.66

3 应收股利 -


4 应收利息 16,503.85

5 应收申购款 198,731.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,993,115.56

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E

本报告期期初基金份额总额 258,885,459.38 429,200,119.30

本报告期基金总申购份额 4,077,846.83 37,332,039.12

减：本报告期基金总赎回份额 12,263,103.60 49,555,832.21

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 250,700,202.61 416,976,326.21

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金募集的文件
2.《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
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