上投摩根天添盈货币市场基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年四月二十三日
第1页共17页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根天添盈货币
基金主代码 000855
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月25日
报告期末基金份额总额 374,319,837.31份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提
供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于
业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性
特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的
安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。
本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市
第2页共17页
场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风
险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定
（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券
价格的最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货
币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综
合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和
调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考
虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的
剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素
进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者
关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类
称
下属分级基金的交易代
码 000855 000856 000857
报告期末下属分级基金 3,293,633.84份 202,241,601.08份 168,784,602.39份
的份额总额
第3页共17页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)
主要财务指标
天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类
1.本期已实现收益
28,064.13 1,985,740.13 1,689,286.27
2.本期利润 28,064.13 1,985,740.13 1,689,286.27
3.期末基金资产净值 3,293,633.84 202,241,601.08 168,784,602.3
9
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、天添盈A类:
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.9317% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.5988% 0.0006%
2、天添盈B类：
第4页共17页
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.9914% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.6585% 0.0006%
3、天添盈E类：
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.9690% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.6361% 0.0006%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
上投摩根天添盈货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年11月25日至2018年3月31日)
1、天添盈A类
第5页共17页
2、天添盈B类
3、天添盈E类
第6页共17页
注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2018年3月31日。
2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
1997年7月至
4年 2001年5月在中国
（金融 建设银行第一支行担
本基金基金 领域从 任助理经济师，
鞠婷 经理 2016-05-27 - 业经验 2006年3月至
13年） 2014年10月在瑞穗
银行总行担任总经理
助理，自2014年
10月起加入上投摩
第7页共17页
根基金管理有限公司，
担任我公司货币市场
投资部基金经理助理
一职，自2015年
7月起担任上投摩根
现金管理货币市场基
金基金经理，自
2016年5月起同时
担任上投摩根天添盈
货币市场基金和上投
摩根天添宝货币市场
基金基金经理。
王之远先生，同济大
学产业经济学硕士，
2007年4月至
2016年6月在交通
银行上海分行历任营
业网点营销支持、高
王之远 本基金基金 2017-08-18 - 2年 级资金管理岗，
经理 2016年7月起加入
上投摩根基金管理有
限公司，任基金经理
助理。自2017年
8月起担任上投摩根
天添盈货币市场基金
基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
第8页共17页
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从一季度的数据看，2018年宏观经济保持平稳运行：工业生产较2017年12月有
所加快；固定资产投资稳定增长，其中房地产投资、民间投资和农林牧渔业投资增长较快；工业企业利润继续保持两位数增长；在汽车消费的支撑下，消费数据保持平稳；较强的内需和外需拉动进出口快速增长；官方制造业PMI继续处在扩张区间；CPI在食品价格上涨的带动下，2月冲高至2.9%，PPI则延续了回落的走势；信贷和社融数据保持稳健，而在严监管背景下，表外融资明显回落。
受益于央行扩大普惠金融定向降准范围，以及“临时准备金动用安排”（CRA），第9页共17页
一季度资金面整体较为平稳，在春节前和季末也没有出现资金持续紧张的状态。3月在
美联储加息后，央行上调公开市场操作利率5个基点，因市场已有所预期，故对市场
影响不大。3月下旬，中美贸易摩擦升级，带动全球避险情绪升温。在资金面、“贸易
战”等因素作用下，一季度资金价格和债券收益率下行明显，与上年末相比，季末
3个月shibor、1年期国开债、10年期国开债收益率分别下行45、67和17个基点，
至4.46%、4.01%和4.64%。同业存单发行量继续保持较高水平，而发行价格在3月下
旬出现了快速下行。
本基金在一季度资产配置以协议存款和短期限的逆回购为主，同时配置了一定比例的银行同业存单；分散存款到期日，保证了组合有较好的流动性。
展望后市，“稳货币、严监管”的局面仍将延续。目前金融监管的顶层设计已基本清晰，2018年仍将是金融监管持续推进的一年。货币政策将继续维持稳健中性，来为监管推进创造相对平稳的流动性环境。操作方面，本基金将继续把安全性和流动性放在首位，根据市场环境变化，及时调整资产配置和久期，严格防范信用风险，努力为投资人创造安全且有竞争力的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类、B类和E类的净值增长率分别为0.9317%，0.9914%和
0.9690%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 固定收益投资 69,828,169.49 18.15
其中：债券 69,828,169.49 18.15
第10页共17页
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 122,000,000.00 31.72
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 188,418,996.99 48.98
4 其他资产 4,415,726.81 1.15
5 合计 384,662,893.29 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额-
其中：买断式回购融资 -
项目 占基金资产净值
序号 金额
比例（％）
报告期末债券回购融资余额- -
2 其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值 48
第11页共17页
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限
号 净值的比例（%） 的比例（％）
1 30天以内 48.47 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 26.70 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 24.02 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 2.67 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债 - -
120天（含）—397天
5 （含） - -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债 - -
第12页共17页
合计 101.86 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,987,857.72 8.01
其中：政策性金融债 29,987,857.72 8.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 39,840,311.77 10.64
8 其他 - -
9 合计 69,828,169.49 18.65
剩余存续期超过397天
10 的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量 占基金资
摊余成本（元）
序号 债券代码 债券名称 产净值比
(张) 例（％）
1 150207 15国开07 100,000.00 10,000,258.18 2.67
2 170306 17进出06 100,000.00 9,994,469.99 2.67
3 170207 17国开07 100,000.00 9,993,129.55 2.67
4 111807006 18招商银行 100,000.00 9,989,983.10 2.67
CD006
第13页共17页
5 111707258 17招商银行 100,000.00 9,983,895.55 2.67
CD258
6 111803020 18农业银行 100,000.00 9,954,015.26 2.66
CD020
7 111804007 18中国银行 100,000.00 9,912,417.86 2.65
CD007
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0171%
报告期内偏离度的最低值 -0.0038%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0078%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
第14页共17页
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,036,958.89
3 应收利息 1,948,029.17
4 应收申购款 1,430,738.75
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,415,726.81
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类
本报告期期初基金份额总额 2,958,639.24 200,221,012.87 187,626,421.65
报告期基金总申购份额 4,137,944.32 2,021,322.91 265,062,075.54
报告期基金总赎回份额 3,802,949.72 734.70 283,903,894.80
报告期基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 3,293,633.84 202,241,601.08 168,784,602.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
第15页共17页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间
机构 20180101- 200,2 2,020 202,241,60
1 20180331 21,01 ,588. 0.00 1.08 54.03%
2.87 21
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，
如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因
为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根天添盈货币市场基金设立的文件；
2. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》；
3. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金托管协议》；
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
第16页共17页
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
第17页共17页
点击查看>>
附件
