北信瑞丰现金添利货币市场基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二〇一六年二月
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于核准北信瑞丰现金添利货币市场基金的募集的批复》(证监
许可〔2014〕1375 号),注册日期为:2014 年 12 月 17 日。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中
国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等信息披露
文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,
并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本
基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
(五)本基金为货币市场基金,投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(六)基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资
人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的
《招募说明书》及《基金合同》。
(七)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,
也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 1?月?20 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日
(财务数据未经审计)。本基金托管人华夏银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址:北京市海淀区首体南路 9 号主语国际大厦四号楼 3 层
法定代表人:周瑞明
设立日期:2014 年 3 月 17 日批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可[2014]265 号组织形式:有限责任公司注册资本:人民币 1.7 亿元存续期限:持续经营
联系人:吕佳静
联系电话:010-68619312
股权结构:北信瑞丰基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]265
号文批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司公司共同发起设立,注册资本达 1.7 亿元人民币。
目前股权结构:北京国际信托有限公司 60%、莱州瑞海投资有限公司 40%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
 周瑞明先生,董事长,中共党员,毕业于中国社会科学院工经所,获博士学位。历任原河北省师范学院政教系助
教,中国人民银行金融管理司干部,原国务院证券委办公室处长,中国证监会上市公司部监管二处处长,中国证监
会信息统计部副主任,中国证监会党委办公室副主任、宣传部副部长、系统团委书记,现任北京国际信托有限公司
副总经理、北信瑞丰基金管理有限公司董事长。
吴京林先生,董事,中共党员,高级会计师,毕业于美国德大阿灵顿分校,获硕士学位。历任北京市审计局职员,
现任北京国际信托有限公司总会计师、北京国投汇成投资管理有限公司董事长、富智阳光管理公司董事长。
田垣芳女士,董事,中共党员,经济师,毕业于清华大学经济管理学院,获硕士学位。历任中国技术进出口总公
司金融部项目经理,现任北京国际信托有限公司证券业务总部总经理。
朱彦先生,董事,中共党员,助理会计师,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获学士学位。历
任北京国际信托投资公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管,海南华银国际信托投资公
司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北
路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副总
经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。
王薇女士,董事,中共党员,会计师,毕业于首都经济贸易大学会计系,获学士学位。历任北京万全会计师事务
所项目经理、信永中和会计师事务所高级审计员、北京金象大药房医药连锁有限责任公司内审专员,现任北京正润
创业投资有限责任公司财务经理。
赵鹏先生,董事,中共党员,中央财经大学经济法学专业硕士。现任聚益科投资有限责任公司总裁助理、运营总
监。曾任北京正润创业投资有限责任公司项目经理。
李方先生,独立董事,中共党员,毕业于哈佛大学法学院,获硕士学位。历任宁夏电视台干部、北京大学法学系
讲师,现任北京市天元律师事务所合伙人。
岳彦芳女士,独立董事,硕士,51 岁,现任中央财经大学会计学院副教授,硕士研究生导师。
张青先生,独立董事,中共党员,教授,毕业于中国矿业大学(北京)经济管理系,获博士学位。历任中国矿业
大学管理学院副主任,现任复旦大学管理学院教授。
2、监事会成员
杨海坤先生,监事会主席,经济学硕士。历任山东省农业银行业务人员,山东证券登记公司业务经理,山东证券
公司投行部经理,上海甘证投资管理公司副总经理,卡斯特公司投行部负责人、副总经理、总经理,现任正润创业
投资公司副总经理、北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。
赵颐先生,监事,法学硕士。历任河北定州新华中学教师、河北林平律所律师助理、北京正润创业投资有限责任
公司投行部经理助理,现任北信瑞丰基金管理有限公司稽核检查部副总监。
崔丽伟女士,监事,大专学历。历任海航直属柜台售票主管、河北开元集团北京万通汽车贸易有限公司会计,现
任北信瑞丰基金管理有限公司综合管理部财务。
3、公司高级管理人员
周瑞明先生,董事长,中共党员,毕业于中国社会科学院工经所,获博士学
位。历任原河北省师范学院政教系助教,中国人民银行金融管理司干部,原国务院证券委办公室处长,中国证监
会上市公司部监管二处处长,中国证监会信息统计部副主任,中国证监会党委办公室副主任、宣传部副部长、系统
团委书记,现任北京国际信托有限公司副总经理、北信瑞丰基金管理有限公司董事长。
朱彦先生,总经理,中共党员,助理会计师,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获学士学位。
历任北京国际信托投资公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管,海南华银国际信托投资
公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通
北路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副
总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。
 高峰先生,副总经理,中共党员,毕业于北京大学光华管理学院国民经济管理专业,获硕士学位,拥有律师资格
证书。曾为全国人大财经委《破产法》起草小组正式成员,历任中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科
经理和公司发展战略小组成员,中化总公司财务部财务综合部经理,宝盈基金管理公司筹备组成员、研究发展部高
级策略分析师、研究发展部副总经理,中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、
资产管理总部执行总经理并兼任宝盈基金管理有限公司董事,宝盈基金管理有限公司公司总经理助理兼任公司投委
会主席,现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。
张洪水先生,督察长,无党派人士,毕业于中国科学院研究生院管理科学与
工程专业,获博士学位。历任中央财政金融学院(现中央财经大学)经济信息管理系助教,中国长城计算机集团
公司应用开发部、发展计划部职员,中国证券监督管理委员会机构监管部主任科员、副处长,中国证券业协会资格
管理部、场外市场委、发展战略委主任,长安基金管理有限公司督察长,现任北信瑞丰基金管理有限公司督察长。
李鑫先生,副总经理,无党派人士,毕业于对外经贸大学金融学专业硕士研究生。历任湘财证券营业部总经理、
泰达荷银基金管理有限公司北方区总经理、渠道部总经理;汇添富基金管理有限公司专户部总监、机构部总监、上
银基金管理有限公司市场总监、北信瑞丰基金管理有限公司总经理助理,现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。
4、本基金拟任基金经理
王靖先生,澳大利亚国立大学财务管理硕士,对外经济贸易大学经济学学士,注册金融分析师(CFA)。曾任职于
毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部和国盛证券有限责
任公司资产管理总部。历任华融稳健成长 1 号集合资产管理计划和国盛金麒麟 1 号集合资产管理计划投资主办人。
2014 年 5 月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部总监,北信瑞丰稳定收益
债券型证券投资基金基金经理,北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理,北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。
李富强先生,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,注册金融分析师(CFA)。曾任职于中国银行间市场
交易商协会与中国人民银行,负责固定收益产品的研究。2014 年 1 月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任北信瑞
丰宜投宝货币市场基金基金经理、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
总经理朱彦先生,副总经理高峰先生,投资研究部基金经理王靖先生、李富强先生、中央交易室副总监吴士彬先
生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人概况
(一)基本情况
名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
成立时间:1992 年 10 月 14 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:10,685,572,211 元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人:徐昊光
电话:(010)85238982
传真:(010)85238680
 (二)主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个职能处室。资产托管部共有员工
29 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
(三)基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金
托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一
家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资
产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的
业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构
提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2015 年 12 月末,托管证券投资基金、券商集合计划、
银行理财、信托、保险等各类产品合计 651 只,托管规模 13065.25 亿元。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,
确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人
的合法权益。
(二)内部控制组织结构
风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部对托管业务风险控制工作进
行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工
作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
(三)内部风险控制的原则
1、合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终;
2、完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业
务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员;
3、及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”原则,新设机构或新增
业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度;
4、审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整;
5、有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面
落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外;
6、独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控
监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
(四)内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等,可以保证托管业务
的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭
管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的
发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序
托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投资范围、投资对象、投
资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计
提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。
 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为,
应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人
应报告中国证监会。
2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将
纠正结果报告中国证监会。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址:北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 4 号楼 3 层
法定代表人:周瑞明
电话:(010)68619312
传真:(010)68619300
联系人:吕佳静
公司网址:www.bxrfund.com
2、其它销售机构
(1)名称:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客户服务电话:95577
联系人:陈秀良
传真:010-85238680
公司网址:www.hxb.com.cn
3、各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
二、登记机构
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址:北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 4 号楼 3 层
法定代表人:周瑞明
电话:(010)68619312
传真:(010)68619300
联系人:吕佳静
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
 联系人:孙睿
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
办公地址:北京东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
法定代表人:张增刚
联系人:王会栓
联系电话:(010)67091210
传真:(010)67084147
经办注册会计师:王会栓、吴兴华
四、基金的名称和类型
本基金名称:北信瑞丰现金添利货币市场基金
基金类型:契约性开放式
五、基金的投资
一、投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
二、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一
年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)
的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益
特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资
范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因
素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不
同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、
市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、债券筛选策略
本基金将优先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金
投资中对个券进行选择时,首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;第二步,本基
金将评估其投资价值,进行再次筛选,这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选;最后,
在前两步筛选的基础上,再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),
从而综合决定具体各个券种的投资比例。
3、现金流管理策略
 作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资
金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
具体操作中,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存
款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动
投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段,从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),
仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具
体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格
控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
5、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主
要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具
价值或风险,谨慎投资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行相应程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在
招募说明书更新中公告。
四、基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
1、投资决策依据
(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行态势和证券市场走势。
(3)投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
(1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案,向投资决策委员
会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。
(2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下,根据研究
人员和基金经理的有关方案,决定基金投资的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
(3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提供各类分析方案和投资建议;也可根
据基金经理的要求进行有关的研究。
(4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据研究分析人员提供的投资建议以及自
己的分析判断,做出具体的投资决策。
(5)风险控制与评估:风险管理委员会定期召开会议,听取投资研究部、基金经理、风险控制人员对基金投资
组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。
(6)组合的调整:基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限范围内对组合进行调整,超出其权限
的调整,需报投资决策委员会审批。
五、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票。
(2)可转换债券。
(3)剩余期限超过 397 天的债券。
(4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券。
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定。
 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券。
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。
(3)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的 10%。
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。
(5)除发生巨额赎回的情形外,货币市场基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过
基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应
当在 5 个交易日内进行调整。
(6)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资
格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%。
(7)本基金投资于定期存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比
例不得超过基金资产净值的 30%。
(8)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日
基金资产净值的 20%。
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持
证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产
支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出。
(10)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天。
(11)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%。
(12)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(4)、(8)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资不符合上述规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金
的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
3、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、
基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立
健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止等作出强制性调整的,本基
金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、
组合限制、禁止行为等,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法
规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额
持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披
露义务并向监管机关报告或备案。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。
活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类似活期存款的流动性以及
更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,
本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业
绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 2 日在中
国证监会指定媒介上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于票型基金、混合型基金、债券型基金。
八、基金的融资、融券
若法律法规或监管机构允许,本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
九、投资组合平均剩余期限的计算
1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:■
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断
式回购履约金),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的逆回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,买
断式回购产生的待回购债券,中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的待返售债券等。采用“摊
余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余
交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行
通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的含回售条款
债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。十、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、基
金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
 份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值
表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日,本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期债券回购融资情况
■
本基金本报告期末无债券正回购。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、基金投资组合剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报告期内,本基
金未发生超标情况。
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
4、报告期末债券投资组合
(1)按债券品种分类的债券投资组合
■
(2)按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 投资组合报告附注
(1)本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价
与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
(2)本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
( 3 )本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
( 4 )其他资产构成
■
 (5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十一、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费率应
自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升
级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金
份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支
付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期
费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:
 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十二、对招募说明书更新部分的说明
一、更新了“基金管理人”相关信息。
二、更新了“基金托管人”相关信息。
三、更新了“相关服务机构”相关信息。
四、更新了“基金的募集”相关信息。
五、增加了“基金合同的生效”。
六、在“基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,并更新了最近一期
基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
七、更新了“基金的业绩”相关信息。
上述内容仅为摘要,需与本基金《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
2016 年 2 月 27 日
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