银华惠添益货币市场基金 2016 年年度报

告

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：包商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年7月21日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......8

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4报表附注......20

§8投资组合报告......37

8.1期末基金资产组合情况......37

8.2债券回购融资情况......37

8.3基金投资组合平均剩余期限......38

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......39

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......39

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......40

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

8.9投资组合报告附注......41

§9基金份额持有人信息......41

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42

§10开放式基金份额变动......42

§11重大事件揭示......42

11.1基金份额持有人大会决议......42

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

11.4基金投资策略的改变......43

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......43

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......43

11.9其他重大事件......43

§12影响投资者决策的其他重要信息......44

§13备查文件目录......44

13.1备查文件目录......44

13.2存放地点......44

13.3查阅方式......44

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华惠添益货币市场基金

基金简称 银华惠添益货币

基金主代码 001101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月21日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 包商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,209,107,122.43份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下，

力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基

准的投资收益。

投资策略 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP增长率、国

内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀

水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力

求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为

投资人创造稳定的收益率。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；

期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、

中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内

（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资

产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其

它具有良好流动性的货币市场工具。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险

品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、

混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 包商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨文辉 董雁

人 联系电话 (010)58163000 0755-33352370

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Dongyanbsb@163.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95352

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传真 (010)58163027 0755-33352053

注册地址 广东省深圳市深南大道 包头市青山区钢铁大街6号

6008号特区报业大厦19层

办公地址 北京市东城区东长安街1号 深圳市福田区金田路3038号现

东方广场东方经贸城C2办 代国际大厦2805

公楼15层

邮政编码 100738 518000

法定代表人 王珠林 李镇西

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号

合伙） 30楼

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城C2办公楼15层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年7月21日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 12,847,876.85

本期利润 12,847,876.85

本期净值收益率 1.0642%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末基金资产净值 1,209,107,122.43

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3累计期末指标 2016年末

累计净值收益率 1.0642%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 第6页共45页

等。

2、本基金利润分配是按日结转份额。

3、本基金合同生效日为2016年7月21日，2016年度主要财务指标的计算期间为2016年7月

21日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6240% 0.0089% 0.0883% 0.0000% 0.5357% 0.0089%

自基金合同 1.0642% 0.0075% 0.1574% 0.0000% 0.9068% 0.0075%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金合同生效日期为2016年7月21日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按

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基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 12,666,387.34 - 181,489.51 12,847,876.85

合计 12,666,387.34 - 181,489.51 12,847,876.85

注：本基金合同生效日为2016年7月21日。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 第9页共45页

银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

学士学位。2007年7月加盟银华基金

管理有限公司，历任股票交易员、债券

交易员、基金经理助理等职位，自

2015年5月25日至2017年3月22日

兼任银华多利宝货币市场基金，自

2015年5月25日起兼任银华活钱宝货

币市场基金基金经理，2015年5月

25日至2016年10月17日兼任银华双

月定期理财债券型证券投资基金、银华

哈默 本基金 2016年 惠增利货币市场基金的基金经理；

女士 的基金 7月21日- 10年 2015年7月16日至2016年10月

经理 17日兼任银华货币市场证券投资基金

基金经理，自2015年7月16日至

2017年3月22日兼任银华交易型货币

市场基金的基金经理，自2016年

10月17日起兼任银华聚利灵活配置混

合型证券投资基金及银华汇利灵活配置

混合型证券投资基金基金经理，自

2017年2月28日起兼任银华稳利灵活

配置混合型证券投资基金基金经理。具

有从业资格。国籍：中国。

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本基金 硕士学位；2013年7月加入银华基金，

王树 的基金 2016年 历任交易管理部助理交易员、中级交易

丽女 经理助 9月14日- 3.5年 员、投资管理三部询价研究员，现任投

士 理 资管理三部基金经理助理。具有从业资

格。国籍：中国。

刘谢 本基金 硕士学位；曾就职于广发证券股份有限

冰先 的基金 2016年 - 3年 公司，2016年12月加入银华基金，现

生 经理助 12月13日 任投资管理三部基金经理助理。具有从

理 业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华惠添益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有 第11页共45页

限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制 第12页共45页

度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）

同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发

现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，资本市场在动荡中挣扎，从英国脱欧到特朗普当选，全球风险偏好提升，货

币政策面临转向。国内经济基本面呈现U型，全年GDP增长6.7%，宏观政策始终在稳增长和防

风险之间寻求平衡。2016年年初以来房价迅速上涨，四季度开始对地产的调控姿态使货币政策

更加谨慎，汇率压力的持续加大也使得外汇占款面临大量流出，货币政策内外平衡的矛盾阶段性突出。经济下行的中期压力与货币政策的短期谨慎之间存在时间差。流动性方面高度依赖央行公开市场操作，资金面稳定性变差，间歇性紧张经常爆发。在去杠杆、再通胀、汇率持续贬值、资金面紧张等多重利空因素影响下，持续2年多的债券牛市在四季度出现急速调整，收益率快速上行，国债期货甚至盘中一度跌停，信用利差有所拉大。货币基金在此背景下遭遇巨额赎回，流动性安全受到严峻考验。

本基金在报告期内运作平稳，由于持有人结构关系，操作上维持谨慎，杠杆维持较低水平，久期维持中性，在报告期内运作平稳，合理的现金流安排保证其顺利度过流动性紧张时点及年末关键时点。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本报告期份额净值增长率为1.0642%，同期业绩比较基准增长率为

0.1574%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济基本面喜忧参半。宏观经济将面临地产投资下行、产能仍待去化等因素

带来的下行压力。基建投资独木难支，但出口或边际改善、工业生产仍有补库需求，经济形势 第13页共45页

也非乏善可陈。通胀方面，一季度略高，总体可控。汇率压力已在相当程度上得到释放，进一步贬值空间有限。

从货币政策角度，全球均存在对金融危机后超宽松货币政策效用的反思，国内央行也担心宽货币推升资产价格泡沫，依然以“稳健中性”、“调节好货币闸门”为主。预计2017年货币市场将维持紧平衡，资金利率中枢将进一步提高。在基本面平稳，货币政策偏紧的格局下，债券收益率曲线大概率仍将维持目前比较平坦的格局，短券性价比突出。

对于货币基金投资，本管理人始终坚持以流动性安全为第一位。2016年年底的货币市场危

机对于整个行业的发展起到了良好的警示作用，货币基金必将进入更加健康的发展轨道中。在未来的投资中，我们将不断强化自身的抗风险能力，始终坚持全心全意为持有人利益服务的目标。

积极与持有人沟通，关键时点择优配置，在充分预防可能出现的流动性压力前提下，进行一定的波段操作以提升组合静态收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易的日常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况进行检查等等；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。

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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日进行收益分配。本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定

份额净值交易方式，每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。

本基金本报告期内向份额持有人分配利润：12,847,876.85元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，包商股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华惠添益货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

第15页共45页

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由银华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(17)第P00325号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华惠添益货币市场基金全体持有人：

引言段 我们审计了后附的银华惠添益货币市场基金的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表，2016年7月21日(基金合

同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是银华惠添益货币市场基金的基金管

理人银华基金管理股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于

基金行业实务操作的有关的规定编制财务报表，并使其实现公

允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

第16页共45页

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，银华惠添益货币市场基金的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基

金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了银华惠添益货币

市场基金2016年12月31日的财务状况以及2016年7月

21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成

果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 范里鸿 杨婧

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华惠添益货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 350,961,193.96

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 673,947,506.06

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 673,947,506.06

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 302,766,814.15

第17页共45页

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 5,014,522.59

应收股利 -

应收申购款 20,378,904.40

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 37,500.00

资产总计 1,353,106,441.16

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 142,999,465.50

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 340,074.38

应付托管费 56,679.10

应付销售服务费 283,395.31

应付交易费用 7.4.7.7 48,707.21

应交税费 -

应付利息 30,207.72

应付利润 181,489.51

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 59,300.00

负债合计 143,999,318.73

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,209,107,122.43

未分配利润 7.4.7.10 -

所有者权益合计 1,209,107,122.43

负债和所有者权益总计 1,353,106,441.16

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币1.00元，基金份额总额为

1,209,107,122.43份。

2、本期财务报表的实际编制期间为2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止

期间。

7.2 利润表

会计主体：银华惠添益货币市场基金

本报告期：2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

第18页共45页

本期

项目 附注号 2016年7月21日(基金合同生效日)

至2016年12月31日

一、收入 17,190,179.32

1.利息收入 18,003,049.89

其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,181,343.76

债券利息收入 8,553,929.68

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 5,267,776.45

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -812,876.49

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -812,876.49

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.17 -

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 5.92

减：二、费用 4,342,302.47

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,766,420.78

2．托管费 7.4.10.2.2 294,403.45

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,472,017.31

4．交易费用 7.4.7.19 -

5．利息支出 706,660.93

其中：卖出回购金融资产支出 706,660.93

6．其他费用 7.4.7.20 102,800.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 12,847,876.85

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,847,876.85

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华惠添益货币市场基金

本报告期：2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

第19页共45页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 260,047,817.95 - 260,047,817.95

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 12,847,876.85 12,847,876.85

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 949,059,304.48 - 949,059,304.48

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,376,487,713.75 - 8,376,487,713.75

2.基金赎回款 -7,427,428,409.27 - -7,427,428,409.27

四、本期向基金份额持有 - -12,847,876.85 -12,847,876.85

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,209,107,122.43 - 1,209,107,122.43

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

银华惠添益货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华惠添益货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]211号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为260,047,817.95份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。《银华惠添益货币市场基金基金合同》于2016年7月21日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华惠添益货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含397天）的债 第20页共45页

券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准是活期存款税后利率。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及

经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间系2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。

本基金将持有的债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 第21页共45页

资产列示。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：

第1层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第3层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

第22页共45页

本基金主要金融工具的估值方法如下：

1.债券投资

本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

2.权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

3.其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到

0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝

对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以

内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资

产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，

基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施；

(3)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

第23页共45页

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在实际持有期间内逐日计提；

(4)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率逐日计提；

(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的最高不超过0.25%的年费率逐日计提，本基金

当前份额类别的年销售服务费率为0.25%；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

7.4.4.10基金的收益分配政策

(1)本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

第24页共45页

(2)基金收益分配采用红利再投资方式，免收再投资的费用；

(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

(4)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在每日收益支付时，其当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额。若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变。在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日净收益小于零，且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时，则其对应收益将立即结清，从投资人赎回基金款中扣除；若当日净收益小于零，且基金份额持有人申请赎回部分基金份额时，则其对应收益将按比例结清。若当日净收益大于零，且基金份额持有人申请赎回其全部时，则其对应收益将立即结清 ；若当日净收益大于零，且基金份额持有人申请赎回部分基金份额时，则将增加投资人的剩余基金份额；

(5)当日申购或转换转入的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回或转换转出的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

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7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业

所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；

（2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；

（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

（4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 961,193.96

定期存款 350,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 50,000,000.00

存款期限3个月-1年 300,000,000.00

其他存款 -

合计： 350,961,193.96

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

债 交易所市场 - - - -

券 银行间市场 673,947,506.06 672,792,000.00 -1,155,506.06 -0.0956%

合计 673,947,506.06 672,792,000.00 -1,155,506.06 -0.0956%

第26页共45页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售金融资产_银 302,766,814.15 -

行间

买入返售金融资产-交 - -

易所

合计 302,766,814.15 -

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 1,629.50

应收定期存款利息 1,810,695.25

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 2,663,672.87

应收买入返售证券利息 538,524.97

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 5,014,522.59

7.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

其他应收款 37,500.00

待摊费用 -

合计 37,500.00

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 -

第27页共45页

银行间市场应付交易费用 48,707.21

合计 48,707.21

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 59,300.00

合计 59,300.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 260,047,817.95 260,047,817.95

本期申购 8,376,487,713.75 8,376,487,713.75

本期赎回(以"-"号填列) -7,427,428,409.27 -7,427,428,409.27

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,209,107,122.43 1,209,107,122.43

注：1、本基金于2016年7月11日起至2016年7月15日向社会公开募集，截至2016年7月

21日(基金合同生效日)止，募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币260,047,817.95元，

其中，认购有效净认购资金为人民币260,040,702.11元，登记机构计算并确认的有效认购资金

在募集期间产生的利息为人民币7,115.84元，以上收到的实收资金合计人民币

260,047,817.95元，折算成基金份额计260,047,817.95份基金份额。

2、本期申购中包含红利再投资份额及金额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 12,847,876.85 - 12,847,876.85

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

第28页共45页

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -12,847,876.85 - -12,847,876.85

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

活期存款利息收入 73,366.55

定期存款利息收入 4,107,977.21

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 4,181,343.76

7.4.7.12股票投资收益

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间无买卖股票

差价收入。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月21日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到 -812,876.49

期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -812,876.49

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月21日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 2,322,231,021.80

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 2,317,703,336.62

总额

减：应收利息总额 5,340,561.67

买卖债券差价收入 -812,876.49

第29页共45页

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间无资产支持

证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间无贵金属投

资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间无衍生工具

收益。

7.4.7.16股利收益

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间无公允价值

变动收益。

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金赎回费收入 -

其他 5.92

合计 5.92

7.4.7.19交易费用

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间无交易费用。

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月

第30页共45页

31日

审计费用 50,000.00

信息披露费 40,000.00

账户维护费 12,400.00

其他 400.00

合计 102,800.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创业” 基金管理人股东、基金代销机构

)

东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

包商银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金代销机构

银华财富资本管理(北京)有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：1、2016年8月9日，银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间未通过关联

方交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 1,766,420.78

第31页共45页

的管理费

其中：支付销售机构的 230,529.91

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 294,403.45

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

7.4.10.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年

各关联方名称 12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

银华基金管理股份有限公司 1,197,577.10

包商银行股份有限公司 274,440.21

合计 1,472,017.31

注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×M/当年天数

H为每日各类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

M为该类基金份额的年销售服务费率（ M最高不超过0.25%）

第32页共45页

本基金当前份额类别的年销售服务费率 M为 0.25% ；若新增份额类别，具体份额销售费用标准

以届时公告为准。

基金销售服务费每日计提，逐日累至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金 托管人核对

一致后 ，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由

登记机构代付给销售机构。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间未与关联方

进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期

间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年7月21日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

包商银行 961,193.96 73,366.55

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金

金额单位：人民币元

已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

12,666,387.34 - 181,489.51 12,847,876.85-

第33页共45页

7.4.12（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款

余额142,999,465.50元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

011698793 16鲁能源 2017年1月 99.47 485,000 48,242,950.00

SCP007 3日

041658035 16同煤 2017年1月 100.75 500,000 50,375,000.00

CP002 6日

011698877 16大同煤 2017年1月 99.70 500,000 49,850,000.00

矿SCP005 6日

合计 1,485,000 148,467,950.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第34页共45页

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券的比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市。其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制（附注

7.4.4.5-(4)-2)）使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

第35页共45页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年

2016年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计

12月31日

资产

银行存款 100,961,193.96150,000,000.00100,000,000.00 - - - 350,961,193.96

交易性金融

109,959,776.68195,040,080.78368,947,648.60 - - - 673,947,506.06

资产

买入返售金

253,266,619.9049,500,194.25 - - - - 302,766,814.15

融资产

应收利息 - - - - -5,014,522.59 5,014,522.59

应收申购款 - - - - -20,378,904.40 20,378,904.40

其他资产 - - - - - 37,500.00 37,500.00

资产总计 464,187,590.54394,540,275.03468,947,648.60 - -25,430,926.991,353,106,441.16

负债

卖出回购金

142,999,465.50 - - - - - 142,999,465.50

融资产款

应付管理人 - - - - - 340,074.38 340,074.38

报酬

应付托管费 - - - - - 56,679.10 56,679.10

应付销售服 - - - - - 283,395.31 283,395.31

务费

应付交易费 - - - - - 48,707.21 48,707.21

用

应付利息 - - - - - 30,207.72 30,207.72

应付利润 - - - - - 181,489.51 181,489.51

其他负债 - - - - - 59,300.00 59,300.00

负债总计 142,999,465.50 - - - - 999,853.23 143,999,318.73

利率敏感度

321,188,125.04394,540,275.03468,947,648.60 - -24,431,073.761,209,107,122.43

缺口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。

第36页共45页

7.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

7.4.13.4.2.1其他价格风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民

币673,947,506.06，无属于第一层次、第三层次的余额。

本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

2016年本基金按公允价值计量的金融工具在第一层和第二层之间无重大转移。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

(3)财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金管理人批准报出。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 673,947,506.06 49.81

其中：债券 673,947,506.06 49.81

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 302,766,814.15 22.38

第37页共45页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 350,961,193.96 25.94

4 其他各项资产 25,430,926.99 1.88

5 合计 1,353,106,441.16 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.56

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 142,999,465.50 11.83

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期

净值比例（%）

1 2016年9月 31.97 巨额赎回 3个交易日

5日

2 2016年9月 30.47 调整期 2个交易日

6日

3 2016年9月 24.37 调整期 1个交易日

7日

4 2016年9月 29.31 巨额赎回 3个交易日

12日

5 2016年9月 29.47 调整期 2个交易日

13日

6 2016年9月 21.43 调整期 1个交易日

14日

7 2016年9月 21.43 调整期 非交易日

15日

8 2016年9月 21.43 调整期 非交易日

16日

9 2016年9月 21.43 调整期 非交易日

17日

10 2016年9月 21.43 调整期 非交易日

18日

11 2016年9月 37.53 巨额赎回 3个交易日

20日

12 2016年9月 27.23 调整期 2个交易日

21日

第38页共45页

13 2016年9月 22.55 调整期 1个交易日

22日

14 2016年9月 27.54 巨额赎回 2个交易日

26日

15 2016年9月 31.67 调整期 1个交易日

27日

16 2016年 25.56 巨额赎回 1个交易日

10月10日

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 95

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 38.39 11.83

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 4.09 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 28.54 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 38.78 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 109.81 11.83

第39页共45页

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 67,025,955.41 5.54

其中：政策性金融债 67,025,955.41 5.54

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 270,258,282.20 22.35

6 中期票据 - -

7 同业存单 336,663,268.45 27.84

8 其他 - -

9 合计 673,947,506.06 55.74

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111610670 16兴业 1,500,000 148,460,993.30 12.28

CD670

2 011698745 16鲁黄金 1,000,000 99,820,196.04 8.26

SCP013

3 111619193 16恒丰银行 1,000,000 98,689,366.40 8.16

CD193

4 041658035 16同煤 500,000 50,602,061.21 4.19

CP002

5 160201 16国开01 500,000 49,999,111.97 4.14

6 011698793 16鲁能源 500,000 49,975,299.60 4.13

SCP007

7 011698877 16大同煤矿 500,000 49,967,845.15 4.13

SCP005

8 111698149 16江苏江南 500,000 49,960,455.34 4.13

农村商业银

行CD132

第40页共45页

9 111697878 16齐鲁银行 400,000 39,552,453.41 3.27

CD039

10 011698575 16广晟 200,000 19,892,880.20 1.65

SCP006

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1943%

报告期内偏离度的最低值 -0.2434%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0735%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，

按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,014,522.59

4 应收申购款 20,378,904.40

5 其他应收款 37,500.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 25,430,926.99

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8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例

例

7,207 167,768.44 1,001,828,087.34 82.86% 207,279,035.09 17.14%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 61,410.49 0.01%

有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年7月21日）基金份额总额 260,047,817.95

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,376,487,713.75

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 7,427,428,409.27

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,209,107,122.43

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于2016年9月3日发布公告，经银华基金管理有限公司2016年第1次临时股

东会审议通过，选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过，深圳市市场监督管理局核准，银华基金管理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过，选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其中，吴坚先生为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币50,000.00元。该审计机构首次为本基金提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华惠添益货币市场基金基 中国证券报及本基金管理人 2016年7月7日

金份额发售公告》 网站

2 《银华惠添益货币市场基金基 本基金管理人网站 2016年7月7日

金合同》

3 《银华惠添益货币市场基金基 中国证券报及本基金管理人 2016年7月7日

金合同摘要》 网站

4 《银华惠添益货币市场基金托 本基金管理人网站 2016年7月7日

管协议》

5 《银华惠添益货币市场基金招 中国证券报及本基金管理人 2016年7月7日

募说明书》 网站

《银华基金管理有限公司关于 证券时报及本基金管理人网

6 银华惠添益货币市场基金基金站 2016年7月22日

合同生效公告》

《银华惠添益货币市场基金开 中国证券报及本基金管理人

7 放日常申购、赎回业务的公告》 网站 2016年7月28日

8 《银华惠添益货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2016年10月26日

2016年第3季度报告》 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1银华惠添益货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件

13.1.2《银华惠添益货币市场基金招募说明书》

13.1.3《银华惠添益货币市场基金合同》

13.1.4《银华惠添益货币市场基金托管协议》

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13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

13.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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