信达澳银转型创新股票型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 26 日
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银转型创新股票
场内简称 -
基金主代码 001105
交易代码 001105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日
报告期末基金份额总额 942,085,451.50 份
投资目标
在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新
过程中产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资
者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动
的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本
基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，
同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，
提升投资组合回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率
×15%
风险收益特征
本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险
及预期收益较高的证券投资基金产品。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日
）
1.本期已实现收益 59,683,296.75
2.本期利润 55,830,344.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0575
4.期末基金资产净值 729,472,122.06
5.期末基金份额净值 0.774
注： 1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.10% 0.84% 3.96% 0.50% 4.14% 0.34%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注： 1、本基金基金合同于 2015 年 4 月 15 日生效， 2015 年 5 月 18 日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金定义
的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、
可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产
净值的 20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
冯士祯
本基金的
基金经理、
中小盘混
合基金的
基金经理、
新目标混
合基金的
基金经理、
新财富混
合基金的
基金经理
2016 年
9 月 14 日 - 6 年
北京大学金融学硕士。
2011 年 7 月加入信达
澳银基金公司，历任
研究咨询部研究员、
信达澳银精华灵活配
置混合基金基金经理
助理、信达澳银消费
优选混合基金基金经
理助理，现任领先增
长混合基金基金经理
（ 2015 年 5 月 9 日起
至 2017 年 7 月 7 日）
、信达澳银中小盘混
合基金基金经理
（ 2015 年 7 月 1 日起
至今）、信达澳银消
费优选混合基金基金
经理（ 2015 年 8 月
19 日起至 2017 年
7 月 7 日）、信达澳
银转型创新股票基金
基金经理（ 2016 年
9 月 14 日起至今）、
信达澳银新目标混合
基金基金经理
（ 2016 年 10 月 19 日
起至今）、信达澳银
新财富混合基金基金
经理（ 2016 年 11 月
10 日起至今）。
注： 1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》
、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
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定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投
资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同
一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同
投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统
计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、 3 日内、 5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公
平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三季度市场整体震荡向上，上证综指、深圳成指和创业板指分别上涨 4.9%、 5.3%、
2.7%，个股表现较为活跃，周期股（煤炭、钢铁）、成长股（新能源）和主题股（人工智能、芯
片、 5G）先后都有表现，而上半年较强势的家电、保险等涨幅较少。转型创新基金保持中性仓位
和适当均衡配置，重点持有了新能源、电子和食品饮料股，取得了一定的收益，但因为对周期股
研究不深入、对主题股参与不足，整体表现不够突出。
展望四季度，国内外经济、流动性都保持相对稳定，金融市场政策监管也不会更紧，需要注
意的是十九大及之后的变化，预计股票市场仍然维持震荡和缓慢向上的格局。本基金计划维持适
当均衡配置，持有一定的新能源、电子和食品饮料股，并重点挖掘高景气度行业中增长和估值匹
配的个股。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.774 元，份额累计净值为 0.774 元，本报告期份额净值
增长率为 8.10%，同期业绩比较基准收益率为 3.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 621,870,192.67 83.69
其中：股票 621,870,192.67 83.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 29,910,000.00 4.03
其中：债券 29,910,000.00 4.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 50,078,195.12 6.74
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 38,832,050.37 5.23
8 其他资产 2,366,820.81 0.32
9 合计 743,057,258.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 5,800,000.00 0.80
B 采矿业 15,920,693.60 2.18
C 制造业 440,458,897.88 60.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 4,640,000.00 0.64
F 批发和零售业 12,191,872.14 1.67
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G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 29,723,434.33 4.07
J 金融业 90,668,004.16 12.43
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
R 文化、体育和娱乐业 20,156,000.50 2.76
S 综合 2,060,000.00 0.28
合计 621,870,192.67 85.25
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600015 华夏银行 3,500,000 32,445,000.00 4.45
2 603328 依顿电子 1,799,841 28,959,441.69 3.97
3 000823 超声电子 1,748,322 26,801,776.26 3.67
4 600183 生益科技 1,700,000 26,061,000.00 3.57
5 002709 天赐材料 440,000 23,518,000.00 3.22
6 600563 法拉电子 400,000 23,120,000.00 3.17
7 600872 中炬高新 929,112 21,954,916.56 3.01
8 000858 五 粮 液 360,000 20,620,800.00 2.83
9 600030 中信证券 1,099,200 19,994,448.00 2.74
10 300145 中金环境 1,099,871 18,609,817.32 2.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 29,910,000.00 4.10
其中：政策性金融债 29,910,000.00 4.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,910,000.00 4.10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
1 160406 16 农发 06 300,000 29,910,000.00 4.10
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
依顿电子（ 603328）于 2017 年 1 月收到中山市环保局关于排污超标行政处罚的公告。该次
监测后，公司已按内部管理规定落实整改措施，完善相关管理制度，其后在环保部门数次检查中
废水排放均达标。上述处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司表
示后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督，杜绝此类行为的发生。基金管理人经审
慎分析，认为该事件对该公司的经营和价值不会构成重大影响。
中信证券（ 600030）于 2017 年 5 月收到中国证监会关于违规开展融资融券业务处罚的通知，
并于 2017 年 9 月收到北京证监局关于营业部违规开户的通知。基金管理人分析认为，中信证券
在收到处罚通知后，充分认识到了公司内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。基金管理人
经审慎分析，认为该事件对该公司的经营和价值不会构成重大影响。
除依顿电子（ 603328）、中信证券（ 600030）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主
体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 260,869.15
2 应收证券清算款 1,457,771.34
3 应收股利 -
4 应收利息 587,407.78
5 应收申购款 35,566.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 25,205.72
8 其他 -
9 合计 2,366,820.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（ %）
流通受限情况说明
1 300145 中金环境 18,609,817.32 2.55 重大事项停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 997,766,830.12
报告期期间基金总申购份额 3,996,483.24
减:报告期期间基金总赎回份额 59,677,861.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列） -
报告期期末基金份额总额 942,085,451.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 14,162,889.52
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 14,162,889.52
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（ %） 1.50
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《 信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《 信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
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9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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