泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利创盈混合

基金主代码 001141

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月30日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 328,882,288.19份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利创盈混合B

下属分级基金的交易代码： 001141 001142

报告期末下属分级基金的份额总额 227,706,913.39份 101,175,374.80份

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投

资收益

投资策略 本基金管理人充分发挥自身的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析

与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场

运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别

配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合考量企业债券的信用评级以

及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高

投资价值的个券。同时，本基金深度关注股票市场的运行状况与相应风险收

益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会

业绩比较基准 中债总财富总指数+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均

风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 华夏银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 郑鹏

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-85238667

电子邮箱 irm@mfcteda.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 400-69-88888 95577

传真 010－66577666 010-85238680

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.mfcteda.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2016年 2015年3月30日(基金合同生效日)-2015年

据和指标 12月31日

泰达宏利创盈 泰达宏利创盈 泰达宏利创盈 泰达宏利创盈混合B

混合A 混合B 混合A

本期已实现收 10,825,119.72 29,194,427.43 103,116,667.49 43,170,514.04

益

本期利润 8,793,023.44 24,604,919.36 104,625,424.42 48,593,286.29

加权平均基金 0.0370 0.0369 0.0629 0.0455

份额本期利润

本期基金份额 3.54% 3.29% 4.50% 3.40%

净值增长率

3.1.2期末数 2016年末 2015年末

据和指标

期末可供分配 0.0816 0.0677 0.0396 0.0289

基金份额利润

期末基金资产 246,293,252.62 108,028,119.52 285,035,284.57 2,502,998,955.80

净值

期末基金份额 1.082 1.068 1.045 1.034

净值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.根据泰达宏利基金管理有限公司2016年1月21日发布的《关于泰达宏利创益灵活配置混

合型证券投资基金增加B类份额并修改基金合同和托管协议的公告》，泰达宏利基金管理有限公

司决定自2016年1月25日起，对旗下泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售

服务费的B类份额并相应修订基金合同和托管协议。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利创盈混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.37% 0.12% -1.45% 0.20% 1.82% -0.08%

过去六个月 1.88% 0.09% 0.95% 0.15% 0.93% -0.06%

过去一年 3.54% 0.07% 3.33% 0.12% 0.21% -0.05%

自基金合同 8.20% 0.07% 12.41% 0.12% -4.21% -0.05%

生效起至今

泰达宏利创盈混合B

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.38% 0.11% -1.45% 0.20% 1.83% -0.09%

过去六个月 1.71% 0.09% 0.95% 0.15% 0.76% -0.06%

过去一年 3.29% 0.07% 3.33% 0.12% -0.04% -0.05%

自基金合同 6.80% 0.07% 12.41% 0.12% -5.61% -0.05%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：中债总财富总指数+2%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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本基金成立于2015年3月30日，2015年度净值增长率的计算期间为2015年3月30日至

2015年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2015年3月30日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金

自成立以来到本报告期末未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基 第9页共37页

金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证

500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开

放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

理学硕士，2007年7月

至2008年12月就职于

本基金基 工银瑞信基金管理有限

金经理； 2015年3月 公司；2008年12月至

刘欣 金融工程 30日 2016年7月29日 9 2011年7月就职于嘉实

部总经理 基金管理有限公司；

2011年7月加盟泰达宏

利基金管理有限公司，

曾担任产品与金融工程

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部高级研究员、金融工

程部副总经理，现担任

金融工程部总经理；具

备9年基金从业经验，

9年证券投资管理经验，

具有基金从业资格。

理学学士；2008年7月

加入泰达宏利基金管理

有限公司，担任交易部

交易员，负责债券交易

本基金基 2015年6月 工作；2013年9月起先

丁宇佳 金经理 11日 - 8 后担任固定收益部研究

员、基金经理助理、基

金经理；具备8年基金

从业经验，8年证券投

资管理经验，具有基金

从业资格。

2006年7月至2011年

8月，任职于永安财产

保险股份有限公司，担

任投资经理，负责债券

研究与投资工作；

2011年9月至2012年

8月，任职于幸福人寿

保险股份有限公司，担

任高级经理、固定收益

投资室负责人，负责债

券投资工作；2012年

9月至2014年9月,任

庞宝臣 本基金基 2016年8月- 10 职于中华联合保险股份

金经理 5日 有限公司投资管理部,

担任高级主管一职；

2014年9月至2016年

3月7日,任职于中华联

合保险控股股份有限公

司,担任投资经理一职；

2016年3月10日加入

泰达宏利基金管理有限

公司，担任固定收益部

基金经理一职；具备

10年基金从业经验，

10年证券投资管理经验，

具有基金从业资格。

傅浩 本基金基 2016年 - 9 毕业于华中科技大学，

金经理助 12月29日 理学硕士；2007年7月

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理 至2011年8月，任职

于东兴证券研究所,担

任固定收益研究员；

2011年8月至2013年

4月，任职于中邮证券

资产管理分公司，担任

投资主办人；2013年

5月至2014年4月，任

职于民生证券股份有限

公司,担任投资经理；

2014年5月至2016年

11月，任职于中加基金

管理有限公司固定收益

部，担任投资经理一职；

2016年11月29日加入

泰达宏利基金管理有限

公司，担任固定收益部

基金经理助理一职。具

备9年证券投资从业经

验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合 第12页共37页

同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年海外政治、经济黑天鹅事件不断，大宗交易见底回升，主要经济体通胀预期持续抬

升，国际贸易和投资增长动力不足，受欧元区政治经济困局、贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧等影响，全球经济复苏依旧缓慢且不均衡。面对复杂的国内外经济形势，在积极的财政 第13页共37页

政策、适应性的货币政策和推进供给侧结构性改革的背景下，国内经济企稳回升，保持平稳运行。

2016年我国全年GDP达74.4万亿元，同比增长6.7%，经济增速重回全球第一，实现了“十

三五”时期良好开局。全年固定资产投资（不含农户）比上年名义增长8.1%，缓中趋稳；全年

社会消费品零售总额332316亿元，比上年名义增长10.4%，消费升级类商品增长较快；全年进

出口总额243344亿元，比上年下降0.9%，降幅比上年收窄6.1个百分点；全年规模以上工业增

加值实际增长6.0%，规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.5%，工业生产平稳增长，企业

效益明显好转；全年CPI上涨2.0%，PPI下降1.4%，通胀温和上行；全年社会融资规模增量为

17.8万亿元，新增人民币贷款12.65万亿元，货币信贷平稳增长，新增贷款同比多增。较为抢

眼的是，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%，需求结构继续改善，第三产

业增加值占国内生产总值的比重为51.6%，比上年提高1.4个百分点，高于第二产业11.8个百

分点，战略性新兴产业增加值比上年增长10.5%，增速比规模以上工业高4.5个百分点，产业结

构优化转型，新动能快速成长。

总地来看，2016年我国经济发展的质量和效益有所提高，但投资、消费、外贸均是下降态

势，显示经济企稳的基础并不牢固，此外，2016年居民收入增幅扣除价格因素也低于GDP增幅，

后续依赖消费拉动经济的动力也显不足。

经济平稳之下，资产市场表现分化，其中商品和房地产表现较好，股市低迷，债市结束长牛行情。

（1）年初在“股灾”资金挤出、利率下行、购置税优惠等影响下，全国房地产市场开始了普涨，迎来本轮周期的高点，10月以来各地政府密集出台调控政策，四季度房价走势渐趋平稳，但全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。

（2）2016年多数商品在美元升值背景下收涨，涨幅最大的是煤、铁、钢等工业原材料，一

方面是因为处于上游的国际供应商收缩产能，另一方面是我国供给侧改革的推动。年底OPEC再

次达成减产协议，油价突破前期震荡区间，而金银等贵金属年内大起大落，全年累计表现平平；农产品中棉花和白糖价格上涨，但玉米和小麦继续下跌。

（3）股市受上一年的股灾和年初熔断影响，全年表现平淡，其中上证综指表现好于创业板指，就行业而言，食品饮料、建筑材料表现较好，传媒、计算机、交运等跌幅在20%以上，表现弱势。

（4）债市结束了2014年以来单边下行的牛市格局，进入宽幅震荡。纵观全年，央行的货币

政策从数量型调控逐渐转向价格型调控，在公开市场操作频率方面也明显提高，通过引导资金价 第14页共37页

格，调节货币总阀门，资金面除个别时点波动外，整体维持在合理区间。1至4月，货币信贷快

速增长，房地产价格飙升，部分产能过剩行业信用债违约风险陆续爆发，财政部“营改增”税收政策出台，债市持续调整。5至10月，在权威人士讲话、英国脱欧外部冲击、银行委外加杠杆、部分一二线城市房地产重启“限购限贷”等利好因素刺激下，债市大幅反弹，10年国债收益率创下2.64%的新低，甚至出现所谓的“资产荒”。但10月中旬后，在全球央行货币政策适度转向、美国川普当选美元大幅走强、美债收益率上升等外部因素和国内大宗商品价格持续暴涨、基本面回稳、金融机构去杠杆等内部因素的合力下，债市利率急速上行，甚至一度出现交易违约，引发债市非理性下跌，10年国债收益率上窜至3.37%，创2015年9月以来新高，全年波动在70bp左右，同时10年国开收益率波动约90bp。

报告期内，我们全年适度参与债券市场行情，采取防御为主的策略，重点配置了中高等级产业债和部分利率债，维持较低杠杆和短久期，进行深度的信用挖掘，精选个券，在获取较好票息收入的同时也分享了债市的阶段性收益机会。权益资产方面，除了积极参与新股的一级发行之外，在二级市场上也适度配置了低估值的大盘蓝筹股和受益于通胀回升、供给侧改革、政策支持等景气回升预期较高行业的个股。此外，基于对可转债估值泡沫的判断，我们主要参与了可转债的一级申购，极少参与二级投资，并择机参与公募可交换债的一级发行，获取了较好的绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

创盈A

截止报告期末，本基金份额净值为1.082元，本报告期份额净值增长率为3.54%，同期业绩

比较基准增长率为3.33%。

创盈B

截止报告期末，本基金份额净值为1.068元，本报告期份额净值增长率为3.29%，同期业绩

比较基准增长率为3.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为基本面上由于经济惯性使然，2017年开年经济局势继续向好，但下

行压力仍在，全年总体大概率平稳运行，通胀温和，一定阶段内基本面或将不是主导债市走向的最重要因素。政策调控之下地产和汽车销量放缓，房地产和工业对经济增长的拉动料将下滑，而且国际形势更为复杂（海外地缘政治冲突风险积聚、贸易保护抬头、主要发达经济体货币政策分化等），进出口贸易增长存在不确定性，基建或仍将承担托底的职能。全年物价水平将温和上涨，CPI呈现“V”字走势，PPI则前高后低，或于二季度开始出现拐点。

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政策方面，2017年淡化了经济增长目标，按照中央经济工作会议精神，将继续发挥积极财

政政策和稳健货币政策的组合优势。财政政策稳增长任务弱化，未来更多服务于供给侧改革、民生等领域；而货币政策则定调为“稳健中性”，金融防风险成为政策重心，货币政策主动宽松的概率较小，资金面将延续紧平衡状态，时点性的流动性冲击依然不容忽视。

汇率方面，预计美联储2017年加息次数或超预期，双向波动的幅度将增强，人民币贬值预

期将导致资金持续外流，国内债券市场利率恐承压上行。去杠杆、表外理财监管、抑制资产泡沫进一步落实推进，引发的链条传导，或对债市配置结构形成影响。

同时，我们认为2017年债市的潜在风险也值得重视。首先，信用违约概率提升：2016年以

来工业企业盈利的好转更多是受去产能导致的大宗商品价格上涨的推动，在需求没有改善的情况下，或将难以持续盈利；2017年政策强调防风险，并将遏制房地产市场投机，商业银行对过剩产业和地产的资金支持力度将减弱，低评级发行人的再融资能力受限，将促发更多的违约事件。

其次，监管政策的趋严：2017年一季度表外理财将正式纳入MPA考核，并且不排除会有针对同

业负债的监管政策出台，导致同业链条收缩，长远来看有利于降低金融市场风险，短期来看随着表外理财监管、去杠杆、抑制资产泡沫进一步落实推进，引发的链条传导，将对债市情绪和配置行为造成冲击。

债市经历2016年年末的暴跌之后，虽然提升了安全边际和优质品种的配置价值，但也需要

一定的修复过程，目前看不到推动收益率快速下行的明确动能，我们对2017年债券市场整体上

维持谨慎态度。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间 第16页共37页

同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2016年年度报告中的财务指标、

净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2016年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师

签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

第17页共37页

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,452,559.66 652,435,326.58

结算备付金 344,513.45 302,040,574.16

存出保证金 48,605.69 398,137.96

交易性金融资产 344,719,770.60 738,258,902.65

其中：股票投资 60,635,770.60 28,905,805.45

基金投资 - -

债券投资 284,084,000.00 709,353,097.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 6,000,000.00 1,090,002,465.00

应收证券清算款 - 2,169,145.62

应收利息 3,500,062.35 6,305,557.51

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 356,065,511.75 2,791,610,109.48

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 998,486.11 -

应付赎回款 1,077.38 219,203.36

应付管理人报酬 218,491.85 1,712,160.29

应付托管费 62,426.25 489,188.65

应付销售服务费 30,938.33 661,186.57

应付交易费用 32,719.28 393,965.68

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 400,000.41 100,164.56

负债合计 1,744,139.61 3,575,869.11

所有者权益：

实收基金 328,882,288.19 2,693,277,868.99

未分配利润 25,439,083.95 94,756,371.38

所有者权益合计 354,321,372.14 2,788,034,240.37

第18页共37页

负债和所有者权益总计 356,065,511.75 2,791,610,109.48

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额328,882,288.19份，其中下属A类基金份额

227,706,913.39份，B类基金份额101,175,374.80份；下属A类基金份额净值1.082元，B类

基金份额净值1.068元。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年3月30日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

一、收入 45,550,894.39 182,505,095.52

1.利息收入 26,485,801.75 44,125,219.25

其中：存款利息收入 2,513,593.92 32,279,786.77

债券利息收入 22,056,570.19 9,933,506.96

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,915,637.64 1,911,925.52

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 25,575,741.59 122,325,617.23

其中：股票投资收益 20,794,647.21 117,350,497.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 4,067,833.31 4,739,677.63

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 713,261.07 235,441.89

3.公允价值变动收益（损失以 -6,621,604.35 6,931,529.18

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 110,955.40 9,122,729.86

列）

减：二、费用 12,152,951.59 29,286,384.81

1．管理人报酬 6,774,809.79 19,510,611.27

2．托管费 1,935,659.90 4,138,582.87

3．销售服务费 2,142,334.69 2,399,800.04

4．交易费用 153,369.26 1,972,426.28

5．利息支出 709,377.95 930,264.35

其中：卖出回购金融资产支出 709,377.95 930,264.35

第19页共37页

6．其他费用 437,400.00 334,700.00

三、利润总额（亏损总额以 33,397,942.80 153,218,710.71

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 33,397,942.80 153,218,710.71

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,693,277,868.99 94,756,371.38 2,788,034,240.37

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 33,397,942.80 33,397,942.80

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -2,364,395,580.80 -102,715,230.23 -2,467,110,811.03

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 19,253,940.56 1,415,344.67 20,669,285.23

2.基金赎回款 -2,383,649,521.36 -104,130,574.90 -2,487,780,096.26

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 328,882,288.19 25,439,083.95 354,321,372.14

（基金净值）

上年度可比期间

2015年3月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,091,430,981.65 - 1,091,430,981.65

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 153,218,710.71 153,218,710.71

第20页共37页

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 1,601,846,887.34 -58,462,339.33 1,543,384,548.01

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 7,115,404,357.80 96,325,321.30 7,211,729,679.10

2.基金赎回款 -5,513,557,470.46 -154,787,660.63 -5,668,345,131.09

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,693,277,868.99 94,756,371.38 2,788,034,240.37

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]249号《关于核准泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准及[2015]646号《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,091,333,454.96元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,091,430,981.65份基金份额，其中认购资金利息折合97,526.69份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)。

根据《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据预期收益与预期风险以及认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用， 第21页共37页

而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模

式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计

算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债总财富总指数+2%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第22页共37页

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

第23页共37页

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金代销机构

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4..1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年3月30日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 6,774,809.79 19,510,611.27

的管理费

其中：支付销售机构的 21,024.13 97,796.40

客户维护费

注：自基金合同生效起，支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定管理费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。根据泰达宏利基金管理有限公司《关于降低泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》，自2015年11月2日起，本基金管理人报酬由按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提调整为按前一日基金资产净值0.70%的年费 第24页共37页

率计提。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 约定管理费率/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年3月30日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,935,659.90 4,138,582.87

的托管费

注：支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达宏利创盈混合 泰达宏利创盈混合 合计

A B

华夏银行 - 3,601.47 3,601.47

泰达宏利基金管理有限 - 2,124,352.47 2,124,352.47

公司

合计 - 2,127,953.94 2,127,953.94

上年度可比期间

2015年3月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰达宏利创盈混合 泰达宏利创盈混合

A B 合计

华夏银行 - 8,857.21 8,857.21

泰达宏利基金管理有限 - 2,344,176.35 2,344,176.35

公司

合计 - 2,353,033.56 2,353,033.56

注：支付基金销售机构的销售服务费按B类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额基金资产净值X 0.30%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

第25页共37页

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月30日(基金合同生效日)

名称 至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行 1,452,559.66 529,694.83 302,435,326.58 2,611,710.03

注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

太平 2016年 2017 新股流通

603877鸟 12月年1月受限 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00 -

29日 9日

常熟 2016年 2017 新股流通

603035汽饰 12月年1月受限 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04 -

27日 5日

华统 2016年 2017 新股流通

002840股份 12月年1月受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流通

002838股份 12月年1月受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

第26页共37页

美联 2016年 2017 新股流通

300586新材 12月年1月受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流通

300591马 12月年1月受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为66,310,855.59 元，属于第二层次的余额为278,408,915.01元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次28,858,205.45元，第二层次

709,400,697.20元，无第三层次)。

第27页共37页

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 60,635,770.60 17.03

其中：股票 60,635,770.60 17.03

2 固定收益投资 284,084,000.00 79.78

其中：债券 284,084,000.00 79.78

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,797,073.11 0.50

7 其他各项资产 3,548,668.04 1.00

8 合计 356,065,511.75 100.00

第28页共37页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,634,101.87 1.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 4,780,418.36 1.35

业

J 金融业 37,907,180.70 10.70

K 房地产业 11,298,477.44 3.19

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 60,635,770.60 17.11

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

第29页共37页

比例（％）

1 000001 平安银行 1,925,500 17,522,050.00 4.95

2 601398 工商银行 2,268,200 10,002,762.00 2.82

3 000656 金科股份 1,198,931 6,282,398.44 1.77

4 601288 农业银行 1,822,697 5,650,360.70 1.59

5 000800 一汽轿车 507,883 5,520,688.21 1.56

6 600266 北京城建 376,300 5,016,079.00 1.42

7 600050 中国联通 653,956 4,780,418.36 1.35

8 601601 中国太保 170,400 4,732,008.00 1.34

9 000858 五粮液 19,500 672,360.00 0.19

10 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000001 平安银行 19,096,824.00 0.68

2 601398 工商银行 10,096,714.00 0.36

3 000800 一汽轿车 5,499,569.89 0.20

4 600050 中国联通 4,999,700.00 0.18

5 600266 北京城建 4,998,532.50 0.18

6 601601 中国太保 4,998,476.00 0.18

7 000858 五粮液 692,208.23 0.02

8 601288 农业银行 499,824.00 0.02

9 600909 华安证券 256,169.24 0.01

10 600919 江苏银行 211,242.57 0.01

11 002797 第一创业 124,349.68 0.00

12 601997 贵阳银行 119,157.15 0.00

13 603377 东方时尚 113,750.40 0.00

14 601900 南方传媒 112,559.06 0.00

15 600977 中国电影 110,019.28 0.00

16 601611 中国核建 88,880.58 0.00

17 601966 玲珑轮胎 88,173.14 0.00

18 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00

第30页共37页

19 603608 天创时尚 78,341.20 0.00

20 603816 顾家家居 74,695.14 0.00

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601288 农业银行 5,599,996.80 0.20

2 600050 中国联通 3,061,991.49 0.11

3 000656 金科股份 2,900,575.56 0.10

4 000001 平安银行 2,001,928.50 0.07

5 603508 思维列控 1,847,452.40 0.07

6 300496 中科创达 1,457,195.00 0.05

7 603866 桃李面包 1,431,007.38 0.05

8 002781 奇信股份 1,299,888.00 0.05

9 603999 读者传媒 1,010,963.10 0.04

10 300495 美尚生态 912,988.00 0.03

11 603996 中新科技 760,106.93 0.03

12 300494 盛天网络 612,598.00 0.02

13 600909 华安证券 571,485.20 0.02

14 601611 中国核建 567,776.24 0.02

15 300493 润欣科技 506,043.68 0.02

16 603778 乾景园林 501,364.88 0.02

17 002786 银宝山新 489,011.40 0.02

18 600977 中国电影 479,946.62 0.02

19 603299 井神股份 455,880.60 0.02

20 002787 华源包装 410,551.11 0.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 54,643,589.44

卖出股票收入（成交）总额 41,211,329.91

第31页共37页

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,994,000.00 5.64

其中：政策性金融债 19,994,000.00 5.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 199,270,000.00 56.24

6 中期票据 59,014,000.00 16.66

7 可转债（可交换债） 5,806,000.00 1.64

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 284,084,000.00 80.18

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 041659010 16银川通联 300,000 30,069,000.00 8.49

CP001

2 041663004 16首钢CP002 300,000 30,051,000.00 8.48

3 011698518 16晋能 300,000 29,871,000.00 8.43

SCP006

4 011698615 16华强 300,000 29,811,000.00 8.41

SCP003

5 011698611 16鲁西化工 300,000 29,805,000.00 8.41

SCP004

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第32页共37页

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.12.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

第33页共37页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 48,605.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,500,062.35

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,548,668.04

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 113009 广汽转债 5,806,000.00 1.64

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

泰达 509 447,361.32 220,212,768.12 96.71% 7,494,145.27 3.29%

宏利

创盈

混合A

泰达 144 702,606.77 98,102,417.30 96.96% 3,072,957.50 3.04%

宏利

第34页共37页

创盈

混合B

合计 653 503,648.22 318,315,185.42 96.79% 10,567,102.77 3.21%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

泰达宏利 1,984.60 0.0009%

创盈混合

A

基金管理人所有从业人员 泰达宏利 1,000.24 0.0010%

持有本基金 创盈混合

B

合计 2,984.84 0.0009%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 泰达宏利创盈混合A 0

金投资和研究部门负责人 泰达宏利创盈混合B 0

持有本开放式基金 合计 0

泰达宏利创盈混合A 0

本基金基金经理持有本开 泰达宏利创盈混合B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达宏利创盈混 泰达宏利创盈混

合A 合B

基金合同生效日（2015年3月30日）基金 795,506,468.98 295,924,512.67

份额总额

本报告期期初基金份额总额 272,806,199.76 2,420,471,669.23

本报告期基金总申购份额 142,597.72 19,111,342.84

减:本报告期基金总赎回份额 45,241,884.09 2,338,407,637.27

第35页共37页

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 227,706,913.39 101,175,374.80

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、基金托管人华夏银行股份有限公司于2016年4月 14 日在网站披露了《华夏银行股份

有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》。经中国证券投资基金业协会批准备案，聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为10万元，该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为2年。

第36页共37页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中投证券 2 92,093,178.53 100.00% 85,766.64 100.00% -

注：(一)本基金本报告期无交易单元变更。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要;

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中投证券 64,938,552.08 100.00%774,200,000.00 100.00% - -

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

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