浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计 报告。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息 ......14

6.2 审计报告的基本内容 ......14
§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ......19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4 报表附注 ......22
§8 投资组合报告 ......45

8.1 期末基金资产组合情况 ......45

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注 ......54
§9 基金份额持有人信息 ...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55
§10 开放式基金份额变动 ......56
§11 重大事件揭示......56

11.1 基金份额持有人大会决议......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4 基金投资策略的改变 ......56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

11.8 其他重大事件 ......59
§12 影响投资者决策的其他重要信息......63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......63
§13 备查文件目录......63

13.1 备查文件目录 ......63

13.2 存放地点 ......63

13.3 查阅方式 ......63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 浙商汇金转型驱动

基金主代码 001540

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月27日

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 305,075,678.25份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，
投资目标 通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期
稳健增值。

本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手

段，深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指
标和政策因素等，动态调整基金资产中股票和债券等
类别资产的比例，有效的控制不同市场形势下的风险
投资策略 和收益水平。

本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背
景下，能够主动通过选择新的经济驱动模式，适应经
济增速阶段性回落的新常态，展现自身优势并取得显
著业绩增长的行业和上市公司。

中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率
业绩比较基准 *30%。

本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险
风险收益特征 水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基
金，但高于债券型基金和货币型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙江浙商证券资产管理有限 中国银行股份有限公司

公司

信息披 姓名 方斌 许俊

露负责 联系电话 0571-87903297 010-66594319

人 电子邮箱 fund@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95345 95566

传真 0571-87902581 010-66594942

注册地址 杭州市下城区天水巷25号 北京市西城区复兴门内大街1
号

办公地址 杭州市江干区五星路201号浙 北京市西城区复兴门内大街1
商证券大楼7楼 号

邮政编码 310020 100818

法定代表人 盛建龙 刘连舸

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.stocke.com.cn
址
基金年度报告备置地 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊 北京市西城区裕民路18号北环中心2
普通合伙） 2层

注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 杭州市江干区五星路201号浙商证券
公司 大楼7楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年

本期已实现收益 36,019,767.67 -76,066,838.98 5,905,366.29

本期利润 84,681,932.21 -86,228,122.97 42,933,442.90

加权平均基金份额本期利 0.2397 -0.1885 0.0669
润

本期加权平均净值利润率 35.42% -26.76% 8.90%

本期基金份额净值增长率 41.32% -24.55% 9.17%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末

期末可供分配利润 -81,519,570.5 -169,568,398.1 -114,257,808.0
0 6 9

期末可供分配基金份额利 -0.2672 -0.4075 -0.2140
润

期末基金资产净值 255,664,905.2 246,550,936.95 419,540,032.61
0

期末基金份额净值 0.838 0.593 0.786

3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末

基金份额累计净值增长率 -16.20% -40.70% -21.40%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 13.40% 1.30% 4.91% 0.65% 8.49% 0.65%


过去六个月 30.53% 1.35% 5.07% 0.75% 25.46% 0.60%

过去一年 41.32% 1.25% 18.88% 1.02% 22.44% 0.23%

过去三年 16.39% 1.09% -9.41% 0.93% 25.80% 0.16%

自基金合同 -16.20% 1.23% -24.62% 1.19% 8.42% 0.04%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。中证500指数由中证指数有限公司编制，全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够反映本基金的风险收益特征。本基金业绩基准指数每日按照70%、30%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日为2015年7月27日，基金合同生效当年的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度计算。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年，根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券股份有限公司出资12亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2019年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证
券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金和浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

中国国籍，硕士，先后在
上海证券有限责任公司、
诺德基金管理有限公司、
浙江浙商证券资产管理有
唐光 2015- 2019- 限公司从事研究、投资工
英 本基金基金经理 08-28 01-12 12 作，曾任浙商汇金新经济
第二季投资主办、浙商汇
金转型驱动灵活配置混合
型基金基金经理。拥有基
金从业资格及证券从业资
格。

中国国籍，硕士, 曾任国
金证券研究所首席行业分
总经理助理；本基金基金 析师、齐鲁证券研究所所
经理；浙商汇金转型成长 长、浙商证券证券投资部
混合型基金、浙商汇金量 2019- 总经理、浙商资本副总经
周涛 化精选灵活配置混合型基 01-16 - 14 理。2017年加入浙江浙商
金及浙商汇金中证转型成 证券资产管理有限公司，
长指数型基金的基金经理 现任总经理助理、浙商汇
金转型成长混合型基金、
浙商汇金转型驱动灵活配
置混合型基金、浙商汇金


量化精选灵活配置混合型
基金、浙商汇金中证转型
成长指数型基金的基金经
理。拥有基金从业资格及
证券从业资格。

注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下:

公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年A股市场全年收涨，一季度在流动性推动下全面上涨，二季度受内外部环境影响略有波折，下半年科技股带动结构性行情。本基金一季度因仓位偏低跑输大势，后重新调整组合策略，超配科技成长，下半年大幅跑赢市场指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金转型驱动基金份额净值为0.838元，本报告期内，基金份额净值增长率为41.32%，同期业绩比较基准收益率为18.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，新冠疫情终将得到控制，其对经济的影响可控，但全球更深层次的地区不均衡、贫富分化、增长动力衰竭等可能因疫情放大，美股动荡不可避免的波及国内市场，但比较而言，中国首先从疫情中走出，逆周期调控政策空间充足，资本市场中长期向好态势没有发生逆转，科技是转型的发动机，看好TMT、新能源和医药等板块表现。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2019年，本基金管理人内部监察稽核工作坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：

一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。

报告期间，公司制定了《浙江浙商证券资产管理有限公司风控体系建设实施纲要》、《浙江浙商证券资产管理有限公司固定收益业务信用衍生品投资管理办法》、《浙江浙商证券资产管理有限公司权益类产品投资业务风险管理办法》、《浙江浙商证券资产管
理有限公司固定收益公募产品投资管理办法》、《浙江浙商证券资产管理有限公司存款及同业存单投资管理制度》；修订了《浙江浙商证券资产管理有限公司资产管理业务决策委员会议事规则》、《浙江浙商证券资产管理有限公司基金业务会计核算及估值办法》、《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理制度》、《浙江浙商证券资产管理有限公司公司集中交易管理办法》、《浙江浙商证券资产管理有限公司资产管理业务权益投资管理办法》。通过新增和修订制度，进一步完善了公司规章制度体系，有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。同时，合规风控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。

报告期内，合规风控部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。
报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 [2020]京会兴审字第04030050号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告


审计报告收件人 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基
金份额持有人

我们认为，汇金转型驱动混合型基金财务报表在
所有重大方面按照财政部于2006年2月15日及以
后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各
项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的
审计意见 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度
报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制，
公允反映了汇金转型驱动混合型基金2019年12
月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和
所有者权益（基金净值）变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
汇金转型驱动混合型基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

汇金转型驱动混合型基金的基金管理人浙江浙
商证券资产管理有限公司(以下简称"基金管理
人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
管理层和治理层对财务报表的责任 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
汇金转型驱动混合型基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经


营假设，除非基金管理人管理层计划清算汇金转
型驱动混合型基金、终止运营或别无其他现实的
选择。

基金管理人治理层负责监督汇金转型驱动混合
型基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为
注册会计师对财务报表审计的责任 发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设
的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对汇金转型驱动混合型基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；


如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而未来的事项或情况可能导致汇金转型驱动
混合型基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容
(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 宜军民、李 鑫

会计师事务所的地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层

审计报告日期 2020-03-18

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2019年12月31日 2018年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 20,215,651.45 143,781,071.96

结算备付金 2,415,155.81 10,933,450.37

存出保证金 53,817.32 289,322.76

交易性金融资产 7.4.7.2 235,542,700.00 19,107,678.51

其中：股票投资 235,542,700.00 3,256,467.01

基金投资 - -

债券投资 - 15,851,211.50

资产支持证券 - -


投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 49,800,000.00

应收证券清算款 - 24,737,511.76

应收利息 7.4.7.5 4,531.85 381,847.10

应收股利 - -

应收申购款 128,747.30 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 258,360,603.73 249,030,882.46

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019年12月31日 2018年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 647,479.81 572,027.66

应付管理人报酬 326,175.57 320,815.76

应付托管费 54,362.60 53,469.30

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,505,089.32 1,377,444.11

应交税费 - 3,662.50

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 162,591.23 152,526.18

负债合计 2,695,698.53 2,479,945.51

所有者权益：


实收基金 7.4.7.9 305,075,678.25 416,119,335.11

未分配利润 7.4.7.10 -49,410,773.05 -169,568,398.16

所有者权益合计 255,664,905.20 246,550,936.95

负债和所有者权益总 258,360,603.73 249,030,882.46
计
注：报告截止日2019年12月31日，基金份额净值0.838元，基金份额总额305,075,678.25份。
7.2 利润表
会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日

单位：人民币元

本期2019年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2019年12月3 2018年01月01日至201
1日 8年12月31日

一、收入 90,840,080.32 -72,337,457.32

1.利息收入 643,664.39 1,873,413.63

其中：存款利息收入 7.4.7.11 414,302.11 628,978.15

债券利息收入 85,663.96 613,942.31

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 143,698.32 630,493.17
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 41,494,186.20 -64,053,691.63
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 40,037,878.23 -65,508,412.80

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 263,940.22 10,596.40

资产支持证券投资 7.4.7.14. - -
收益 3

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -


衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 1,192,367.75 1,444,124.77

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 48,662,164.54 -10,161,283.99
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.19 40,065.19 4,104.67
号填列）

减：二、费用 6,158,148.11 13,890,665.65

1．管理人报酬 7.4.10.2. 3,586,636.94 4,836,401.32
1

2．托管费 7.4.10.2. 597,772.87 806,066.75
2

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 1,802,325.67 8,076,917.98

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 517.64 2,269.77

7．其他费用 7.4.7.21 170,894.99 169,009.83

三、利润总额（亏损总额 84,681,932.21 -86,228,122.97
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 84,681,932.21 -86,228,122.97
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目

2019年01月01日至2019年12月31日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 416,119,335.11 -169,568,398.16 246,550,936.95
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 84,681,932.21 84,681,932.21
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 -111,043,656.86 35,475,692.90 -75,567,963.96
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 22,897,212.46 -6,232,329.56 16,664,882.90
款

2.基金赎 -133,940,869.32 41,708,022.46 -92,232,846.86
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 305,075,678.25 -49,410,773.05 255,664,905.20
益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2018年01月01日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 533,797,840.70 -114,257,808.09 419,540,032.61
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - -86,228,122.97 -86,228,122.97
变动数(本期利
润)

三、本期基金份额 -117,678,505.59 30,917,532.90 -86,760,972.69

交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 1,700,382.62 -486,910.18 1,213,472.44
款

2.基金赎 -119,378,888.21 31,404,443.08 -87,974,445.13
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 416,119,335.11 -169,568,398.16 246,550,936.95
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

盛建龙 盛建龙 盛建龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]1244号）《关于准予浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,481,882,806.40份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2015]京会兴浙分验字第68000083号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)并参照《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定而编制的。

本财务报表以持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号--套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称"新金融工具准则"），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本基金管理人母公司浙商证券第三届董事会第五次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019年12月31日 2018年12月31日

活期存款 20,215,651.45 143,781,071.96

定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 20,215,651.45 143,781,071.96

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末2019年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 187,571,619.42 235,542,700.00 47,971,080.58

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 187,571,619.42 235,542,700.00 47,971,080.58

上年度末2018年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,051,155.07 3,256,467.01 -794,688.06

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

债券 交易所市场 15,747,607.40 15,851,211.50 103,604.10


银行间市场 - - -

合计 15,747,607.40 15,851,211.50 103,604.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 19,798,762.47 19,107,678.51 -691,083.96

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末，均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末2019年12月31日

项目

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末2018年12月31日

项目

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 49,800,000.00 -

银行间市场 - -

合计 49,800,000.00 -

注：本基金于本报告期末，未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末，均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019年12月31日 2018年12月31日


应收活期存款利息 4,434.28 34,648.23

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 70.95 407.11

应收债券利息 - 276,741.04

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - 69,907.50

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 26.62 143.22

合计 4,531.85 381,847.10

7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末，均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019年12月31日 2018年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,505,089.32 1,377,444.11

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,505,089.32 1,377,444.11

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019年12月31日 2018年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 91.23 26.18

预提费用 162,500.00 152,500.00

合计 162,591.23 152,526.18

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期2019年01月01日至2019年12月31日

项目

基金份额（份） 账面金额

上年度末 416,119,335.11 416,119,335.11

本期申购 22,897,212.46 22,897,212.46

本期赎回（以“-”号填列） -133,940,869.32 -133,940,869.32

本期末 305,075,678.25 305,075,678.25

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -154,630,976.02 -14,937,422.14 -169,568,398.16

本期利润 36,019,767.67 48,662,164.54 84,681,932.21

本期基金份额交易产 37,091,637.85 -1,615,944.95 35,475,692.90
生的变动数

其中：基金申购款 -6,975,552.69 743,223.13 -6,232,329.56

基金赎回款 44,067,190.54 -2,359,168.08 41,708,022.46

本期已分配利润 - - -

本期末 -81,519,570.50 32,108,797.45 -49,410,773.05

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月
至2019年12月31日 01日至2018年12月31日

活期存款利息收入 381,925.62 562,594.70

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 10,496.45 61,678.08

其他 21,880.04 4,705.37

合计 414,302.11 628,978.15

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 565,423,801.16 2,956,040,574.77

减：卖出股票成本总额 525,385,922.93 3,021,548,987.57

买卖股票差价收入 40,037,878.23 -65,508,412.80

7.4.7.13 基金投资收益
本基金在本报告期及上年度可比期间未进行基金投资。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年
12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） 263,940.22 10,596.40
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 263,940.22 10,596.40

7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月
31日 31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 17,290,999.04 40,847,098.90
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 16,992,607.40 39,522,403.60
兑付）成本总额

减：应收利息总额 34,451.42 1,314,098.90

买卖债券差价收入 263,940.22 10,596.40

7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他衍生工具投资。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 1,192,367.75 1,444,124.77

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,192,367.75 1,444,124.77

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 48,662,164.54 -10,161,283.99

——股票投资 48,765,768.64 -10,286,038.09

——债券投资 -103,604.10 124,754.10

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 48,662,164.54 -10,161,283.99

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 40,065.19 4,104.67

合计 40,065.19 4,104.67

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年
12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 1,802,325.67 8,076,917.98


银行间市场交易费用 - -

合计 1,802,325.67 8,076,917.98

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年
12月31日 12月31日

审计费用 42,500.00 42,500.00

信息披露费 120,000.00 110,000.00

汇划手续费 8,394.99 16,509.83

合计 170,894.99 169,009.83

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构

浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化，以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日

占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

浙商证券

股份有限 672,360,006.40 53.49% 2,462,413,275.27 43.63%
公司
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券成 债券成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

浙商证券

股份有限 16,923,718.30 98.07% 31,784,111.00 100.00%
公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

浙商证券 48,900,000.00 100.00% 2,895,000,000.00 100.00%

股份有限
公司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2019年01月01日至2019年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

浙商证券

股份有限 626,167.09 59.42% 31,804.69 2.11%
公司

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

浙商证券

股份有限 2,293,242.32 49.64% 22,631.29 1.64%
公司
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019年01月01日至201 2018年01月01日至201
9年12月31日 8年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,586,636.94 4,836,401.32

其中：支付销售机构的客户维护费 1,787,078.28 2,361,630.44

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值。
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 597,772.87 806,066.75

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12
月31日 月31日

报告期初持有的基金份 9,999,000.00 9,999,000.00

额

报告期间申购/买入总 0.00 0.00

份额

报告期间因拆分变动份 0.00 0.00

额

减：报告期间赎回/卖出 0.00 0.00

总份额

报告期末持有的基金份 9,999,000.00 9,999,000.00

额

报告期末持有的基金份 3.28% 2.40%

额占基金总份额比例
注：1、上表列示的报告期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，列示的报告期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金费率与其他投资者执行的费率一致，基金管理人赎回本基金份额的行为遵从《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》的相关规定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
在本报告期末及上年度末均未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行

股份有限 20,215,651.45 390,555.76 143,781,071.96 562,594.70
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2019 2020 非公 672, 1,88

6881 金山 -11- -05- 开发 45.8 128. 14,659 261. 5,58 -

11 办公 11 18 行限 6 63 74 7.17

售

2019 2020 非公 657, 729,

6880 天准 -07- -01- 开发 25.5 28.3 25,775 262. 690. -

03 科技 04 22 行限 0 1 50 25

售

2019 2020 非公 205, 317,

6881 海尔 -10- -04- 开发 15.5 24.0 13,249 756. 976. -

39 生物 18 25 行限 3 0 97 00

售

6881 安博 2019 2020 非公 56.8 97.9 128, 220,

68 通 -08- -03- 开发 8 3 2,252 093. 538. -

30 06 行限 76 36


售

2019 2020 非公 88,3 139,

6881 清溢 -11- -05- 开发 8.78 13.8 10,066 79.4 816. -

38 光电 13 20 行限 9 8 74

售

2019 2020 非公 87,9 107,

6882 美迪 -10- -05- 开发 41.5 50.8 2,120 80.0 696. -

02 西 29 05 行限 0 0 0 00

售

0029 侨银 2019 2020 新股 6,57 6,57

73 环保 -12- -01- 认购 5.74 5.74 1,146 8.04 8.04 -

27 06

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年12月31日止，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年12月31日止,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

公司建立了"董事会-经营管理层-合规风控部"三级风险管理体系，董事会主要负责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系；公司经营层主要负责执行经董事会批准的风险管理政策；合规风控部具体履行合规与风险管理职能，对各类风险进行评估和动态监控。
7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级为A-1及以下的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA - 15,851,211.50

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - 15,851,211.50

本基金本报告期末未持有债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期末 3个月

1个月以 1-3个月 1-5年 5年以上 合计

2019年12月 内 -1年

31日

资产 - - - - -

银行存款 20,215,6 - - - - 20,215,6
51.45 51.45

结算备付金 2,415,15 - - - - 2,415,15
5.81 5.81

存出保证金 53,817.3 - - - - 53,817.3
2 2

交易性金融 235,542, - - - - 235,542,
资产 700.00 700.00

资产总计 258,227, 0.00 0.00 0.00 0.00 258,227,
324.58 324.58

负债 - - - - -

负债总计 - - - - - -

流动性净额 258,227, 0.00 0.00 0.00 0.00 258,227,
324.58 324.58

上年度末 3个月

1个月以 1-3个月 1-5年 5年以上 合计

2018年12月 内 -1年

31日

资产 - - - - -

银行存款 143,781, - - - - 143,781,


071.96 071.96

结算备付金 10,933,4 - - - - 10,933,4

50.37 50.37

存出保证金 289,322. - - - - 289,322.

76 76

交易性金融 3,256,46 - - 15,851,2 - 19,107,6

资产 7.01 11.50 78.51

买入返售金 49,800,0 - - - - 49,800,0

融资产 00.00 00.00

资产总计 208,060, 0.00 0.00 15,851,2 0.00 223,911,

312.10 11.50 523.60

负债 - - - - -

负债总计 - - - - - -

流动性净额 208,060, 0.00 0.00 15,851,2 0.00 223,911,

312.10 11.50 523.60

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

截止本报告期末，本基金持有流通受限资产占基金资产净值的比例为1.33%，占比
较低。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算
备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31

日

资产


银行存 20,215,651.45 - - - - - 20,215,651.45
款

结算备 2,415,155.81 - - - - - 2,415,155.81
付金

存出保 53,817.32 - - - - - 53,817.32
证金

交易性 235,542,700.0 235,542,700.0
金融资 - - - - - 0 0
产

应收利 - - - - - 4,531.85 4,531.85
息

应收申 - - - - - 128,747.30 128,747.30
购款

资产总 22,684,624.58 - - - - 235,675,979.1 258,360,603.7
计 5 3

负债

应付赎 - - - - - 647,479.81 647,479.81
回款
应付管

理人报 - - - - - 326,175.57 326,175.57
酬

应付托 - - - - - 54,362.60 54,362.60
管费

应付交 - - - - - 1,505,089.32 1,505,089.32
易费用

其他负 - - - - - 162,591.23 162,591.23
债

负债总 - - - - - 2,695,698.53 2,695,698.53
计

利率敏 232,980,280.6 255,664,905.2
感度缺 22,684,624.58 - - - - 2 0
口
上年度

末2018 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月
31日
资产

银行存 143,781,071.9 - - - - - 143,781,071.9
款 6 6

结算备 10,933,450.37 - - - - - 10,933,450.37
付金

存出保 289,322.76 - - - - - 289,322.76
证金

交易性 - - - 15,851,211.5 - 3,256,467.01 19,107,678.51


金融资 0

产
买入返

售金融 49,800,000.00 - - - - - 49,800,000.00
资产

应收证 24,737,511.76

券清算 - - - - - 24,737,511.76
款

应收利 - - - - - 381,847.10 381,847.10
息

资产总 204,803,845.0 - - 15,851,211.5 - 28,375,825.87 249,030,882.4
计 9 0 6

负债

应付赎 - - - - - 572,027.66 572,027.66
回款
应付管

理人报 - - - - - 320,815.76 320,815.76
酬

应付托 - - - - - 53,469.30 53,469.30
管费

应付交 - - - - - 1,377,444.11 1,377,444.11
易费用

应交税 - - - - - 3,662.50 3,662.50
费

其他负 - - - - - 152,526.18 152,526.18
债

负债总 - - - - - 2,479,945.51 2,479,945.51
计

利率敏 204,803,845.0 15,851,211.5 246,550,936.9
感度缺 9 - - 0 - 25,895,880.36 5
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券，上年度末仅持有少量国债，利率变动对基金资产净值无
重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影
响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 235,542,700.00 92.13 3,256,467.01 1.32

产－股票投资

交易性金融资 - - - -

产－基金投资

交易性金融资 - - 15,851,211.50 6.43

产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 235,542,700.00 92.13 19,107,678.51 7.75

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理


论变动值对基金资产净值的影响金额。

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应
的指数数据回归加权得出。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2019年12月31日 2018年12月31日

1、沪深300指数上涨5％ 15,589,304.96 6,228,501.27

2、沪深300指数下跌5％ -15,589,304.96 -6,228,501.27

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

置信区间为95%

假设 观察期为180天

本期末 上年度末

风险价值

2019年12月31日 2018年12月31日

分析

风险价值 -4,743,368.82 -4,047,015.46

合计 -4,743,368.82 -4,047,015.46

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 235,542,700.00 91.17

其中：股票 235,542,700.00 91.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,630,807.26 8.76

8 其他各项资产 187,096.47 0.07

9 合计 258,360,603.73 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 175,569,337.93 68.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,955,477.03 13.28

J 金融业 4,817,735.00 1.88

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 7,856,926.00 3.07

M 科学研究和技术服务业 107,696.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 5,158,380.00 2.02


Q 卫生和社会工作 8,070,570.00 3.16

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 235,542,700.00 92.13

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净
值比
例(%)

1 603986 兆易创新 68,169 13,967,146.41 5.46

2 002475 立讯精密 364,100 13,289,650.00 5.20

3 300750 宁德时代 116,600 12,406,240.00 4.85

4 600276 恒瑞医药 124,200 10,869,984.00 4.25

5 600584 长电科技 456,200 10,027,276.00 3.92

6 300136 信维通信 213,300 9,679,554.00 3.79

7 300618 寒锐钴业 105,000 8,650,950.00 3.38

8 000661 长春高新 19,300 8,627,100.00 3.37

9 300347 泰格医药 127,800 8,070,570.00 3.16

10 002241 歌尔股份 401,300 7,993,896.00 3.13

11 002027 分众传媒 1,255,100 7,856,926.00 3.07

12 600745 闻泰科技 83,100 7,686,750.00 3.01

13 300760 迈瑞医疗 41,900 7,621,610.00 2.98

14 000066 中国长城 485,000 7,546,600.00 2.95

15 000725 京东方Ａ 1,621,300 7,360,702.00 2.88

16 600588 用友网络 246,360 6,996,624.00 2.74

17 600438 通威股份 529,600 6,953,648.00 2.72

18 300014 亿纬锂能 133,800 6,711,408.00 2.63


19 002460 赣锋锂业 191,600 6,673,428.00 2.61

20 002600 领益智造 596,300 6,469,855.00 2.53

21 600703 三安光电 346,400 6,359,904.00 2.49

22 600570 恒生电子 80,200 6,233,946.00 2.44

23 688111 金山办公 39,844 6,013,408.67 2.35

24 002624 完美世界 122,700 5,415,978.00 2.12

25 002415 海康威视 159,600 5,225,304.00 2.04

26 002008 大族激光 130,200 5,208,000.00 2.04

27 002607 中公教育 288,500 5,158,380.00 2.02

28 002007 华兰生物 141,400 4,970,210.00 1.94

29 002368 太极股份 127,200 4,950,624.00 1.94

30 300059 东方财富 305,500 4,817,735.00 1.88

31 300033 同花顺 37,800 4,124,358.00 1.61

32 688003 天准科技 25,775 729,690.25 0.29

33 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.12

34 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.09

35 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.05

36 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.04

37 300753 爱朋医疗 1,055 43,001.80 0.02

38 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01

39 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

40 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601688 华泰证券 19,818,046.30 8.04

2 603986 兆易创新 17,346,723.91 7.04

3 603019 中科曙光 16,304,740.00 6.61


4 600030 中信证券 15,152,056.85 6.15

5 000002 万 科Ａ 15,092,072.46 6.12

6 600584 长电科技 15,000,812.29 6.08

7 600837 海通证券 13,939,135.00 5.65

8 601318 中国平安 13,204,609.20 5.36

9 601888 中国国旅 13,198,394.40 5.35

10 002027 分众传媒 12,809,489.32 5.20

11 002405 四维图新 12,625,519.36 5.12

12 600438 通威股份 12,363,953.22 5.01

13 000568 泸州老窖 12,018,045.72 4.87

14 600887 伊利股份 11,523,695.05 4.67

15 300618 寒锐钴业 11,482,018.76 4.66

16 600050 中国联通 11,481,999.00 4.66

17 002415 海康威视 11,040,285.97 4.48

18 002230 科大讯飞 10,987,847.92 4.46

19 600570 恒生电子 10,557,544.00 4.28

20 600498 烽火通信 10,239,063.36 4.15

21 002223 鱼跃医疗 10,222,100.54 4.15

22 601166 兴业银行 10,150,494.00 4.12

23 000001 平安银行 10,146,382.60 4.12

24 600029 南方航空 10,143,402.00 4.11

25 300699 光威复材 9,964,637.00 4.04

26 601211 国泰君安 9,913,976.12 4.02

27 601088 中国神华 9,860,163.28 4.00

28 601288 农业银行 9,846,550.00 3.99

29 002607 中公教育 9,760,009.60 3.96

30 300750 宁德时代 8,921,744.30 3.62

31 300253 卫宁健康 8,919,203.68 3.62

32 002475 立讯精密 8,804,538.60 3.57

33 600588 用友网络 8,801,111.86 3.57

34 002127 南极电商 8,521,526.50 3.46


35 300014 亿纬锂能 8,136,139.60 3.30

36 002916 深南电路 7,974,937.80 3.23

37 000977 浪潮信息 7,964,740.59 3.23

38 300498 温氏股份 7,877,518.68 3.20

39 601328 交通银行 7,842,446.00 3.18

40 600196 复星医药 7,827,067.00 3.17

41 000725 京东方Ａ 7,657,567.00 3.11

42 600276 恒瑞医药 7,542,271.02 3.06

43 603160 汇顶科技 7,506,991.00 3.04

44 000063 中兴通讯 7,451,976.00 3.02

45 300347 泰格医药 7,380,630.50 2.99

46 300760 迈瑞医疗 7,349,226.00 2.98

47 300136 信维通信 7,284,074.00 2.95

48 600426 华鲁恒升 7,191,879.67 2.92

49 600809 山西汾酒 7,137,362.00 2.89

50 002600 领益智造 6,756,287.00 2.74

51 600703 三安光电 6,666,456.00 2.70

52 002384 东山精密 6,576,878.00 2.67

53 000661 长春高新 6,551,593.00 2.66

54 002508 老板电器 6,250,412.03 2.54

55 600859 王府井 6,250,245.31 2.54

56 300788 中信出版 5,695,485.07 2.31

57 300226 上海钢联 5,618,717.00 2.28

58 601336 新华保险 5,159,818.00 2.09

59 002368 太极股份 5,130,815.00 2.08

60 002008 大族激光 5,128,974.50 2.08

61 002624 完美世界 5,124,049.78 2.08

62 002440 闰土股份 5,065,524.00 2.05

63 002460 赣锋锂业 5,038,138.89 2.04

64 300059 东方财富 4,994,722.00 2.03

65 600566 济川药业 4,971,591.00 2.02


66 600702 舍得酒业 4,967,995.86 2.01

67 601179 中国西电 4,954,184.82 2.01

68 300450 先导智能 4,939,049.58 2.00

69 601939 建设银行 4,937,003.00 2.00

注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601688 华泰证券 17,713,493.80 7.18

2 603986 兆易创新 17,086,360.80 6.93

3 000002 万 科Ａ 14,591,776.17 5.92

4 601888 中国国旅 14,334,520.22 5.81

5 603019 中科曙光 14,300,065.00 5.80

6 000568 泸州老窖 13,893,408.00 5.64

7 600837 海通证券 13,610,955.86 5.52

8 601318 中国平安 13,018,716.01 5.28

9 600030 中信证券 12,789,297.00 5.19

10 002230 科大讯飞 12,524,340.43 5.08

11 601211 国泰君安 12,081,254.00 4.90

12 600050 中国联通 12,067,487.89 4.89

13 600887 伊利股份 11,724,007.37 4.76

14 000063 中兴通讯 11,274,097.00 4.57

15 000001 平安银行 11,054,471.74 4.48

16 601166 兴业银行 10,922,316.00 4.43

17 002916 深南电路 10,768,812.80 4.37

18 300699 光威复材 10,422,398.70 4.23

19 600029 南方航空 10,218,301.00 4.14


20 601288 农业银行 10,153,942.00 4.12

21 002405 四维图新 10,122,266.35 4.11

22 601088 中国神华 9,936,160.00 4.03

23 300253 卫宁健康 9,862,078.54 4.00

24 002223 鱼跃医疗 9,609,108.40 3.90

25 600498 烽火通信 9,147,570.00 3.71

26 002127 南极电商 8,904,032.50 3.61

27 300498 温氏股份 8,108,276.00 3.29

28 600584 长电科技 7,966,786.00 3.23

29 600196 复星医药 7,909,222.00 3.21

30 600426 华鲁恒升 7,899,135.64 3.20

31 000977 浪潮信息 7,686,337.05 3.12

32 002607 中公教育 7,677,935.00 3.11

33 603160 汇顶科技 7,574,102.00 3.07

34 002384 东山精密 7,401,821.00 3.00

35 600809 山西汾酒 7,326,774.00 2.97

36 601328 交通银行 7,102,546.90 2.88

37 600570 恒生电子 6,818,194.28 2.77

38 002415 海康威视 6,442,760.75 2.61

39 300788 中信出版 6,433,800.52 2.61

40 601336 新华保险 6,110,732.00 2.48

41 300450 先导智能 5,663,899.23 2.30

42 600859 王府井 5,659,841.00 2.30

43 002508 老板电器 5,633,961.00 2.29

44 600438 通威股份 5,543,974.00 2.25

45 300226 上海钢联 5,494,075.74 2.23

46 002594 比亚迪 5,447,974.52 2.21

47 300618 寒锐钴业 5,144,062.00 2.09

48 600702 舍得酒业 5,121,121.07 2.08

49 601939 建设银行 5,117,092.00 2.08

50 002027 分众传媒 5,036,553.00 2.04


51 601179 中国西电 4,986,938.02 2.02

52 000651 格力电器 4,984,064.93 2.02

53 300014 亿纬锂能 4,959,453.00 2.01

54 002371 北方华创 4,933,690.00 2.00

注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 708,906,387.28

卖出股票收入（成交）总额 565,423,801.16

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、表中"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,817.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,531.85

5 应收申购款 128,747.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 187,096.47

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,914 77,944.73 23,742,343.85 7.780% 281,333,334.4 92.220%
0

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 182,639.67 0.0599%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注:本报告期末,本基金管理人的高级管理人员,基金投资部门及研究部门负责人,本基金的基金经理均未持有本基金。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年07月27日)基金份额总额 1,481,882,806.40

本报告期期初基金份额总额 416,119,335.11

本报告期基金总申购份额 22,897,212.46

减：本报告期基金总赎回份额 133,940,869.32

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 305,075,678.25

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：2019年2月,浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理及法定代表人职务,上述人事变动，已按相关规定备案、公告。

2019年10月,路迹女士因工作调动，辞去副总经理职务。上述人事变动，已按相关规定备案、公告。

基金托管人的重大人事变动：2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

2019年6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务,本报告年度的审计费用为42,500元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江 1 98,662,946.39 7.85% 72,152.30 6.85% -

证券

东方 1 - - - - -

证券

光大 1 132,812,468.41 10.57% 97,126.13 9.22% -

证券

国海 1 - - - - -

证券

国金 1 33,839,322.93 2.69% 24,746.90 2.35% -

证券

国泰 1 - - - - -

君安

海通 1 203,298,850.18 16.17% 148,673.04 14.11% -

证券

华创 1 - - - - -

证券

申万 1 57,204,426.61 4.55% 41,834.20 3.97% -

宏源


兴业 1 58,878,058.22 4.68% 43,057.56 4.09% -

证券

中泰 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

建投

浙商 2 672,360,006.40 53.49% 626,167.09 59.42% -

证券
注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，本基金交易单元无变更。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c)基金交易单元的选择程序如下：
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总

的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例

比例

长江证 - - - - - - - -

券

东方证 - - - - - - - -

券


光大证 - - - - - - - -

券

国海证 - - - - - - - -

券

国金证 - - - - - - - -

券

国泰君 - - - - - - - -

安

海通证 114,840.99 0.67% - - - - - -

券

华创证 - - - - - - - -

券

申万宏 218,296.33 1.26% - - - - - -

源

兴业证 - - - - - - - -

券

中泰证 - - - - - - - -

券

中信建 - - - - - - - -

投

浙商证 16,923,718.30 98.07% 48,900,000.00 100.00% - - - -

券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浙商汇金转型驱动灵活配置

1 混合型证券投资基金年度最 中国证监会指定媒介 2019-01-02
后一个市场自然日净值公告

浙江浙商证券资产管理有限

2 公司关于增聘浙商汇金转型 中国证监会指定媒介 2019-01-18
驱动灵活配置混合型证券投

资基金基金经理的公告

浙商汇金转型驱动灵活配置

3 混合型证券投资基金2018年 中国证监会指定媒介 2019-01-22
第四季度报告

浙江浙商证券资产管理有限

4 公司关于解聘浙商汇金转型 中国证监会指定媒介 2019-01-23
驱动灵活配置混合型证券投

资基金基金经理的公告

关于增加汇成基金为浙江浙

5 商证券资产管理有限公司旗 中国证监会指定媒介 2019-01-30
下公募基金销售机构的公告


浙江浙商证券资产管理有限

6 公司关于参加上海奕丰基金 中国证监会指定媒介 2019-02-13
销售有限公司费率优惠活动

的公告

浙江浙商证券资产管理有限

7 公司关于总经理（法定代表 中国证监会指定媒介 2019-02-15
人）变更的公告

浙商汇金转型驱动灵活配置

8 混合型证券投资基金招募说 中国证监会指定媒介 2019-03-11
明书（更新）(摘要)（2019

年第1号）

浙商汇金转型驱动灵活配置

9 混合型证券投资基金招募说 中国证监会指定媒介 2019-03-11
明书（更新）（2019年第1

号）

浙商汇金转型驱动灵活配置

10 混合型证券投资基金2018年 中国证监会指定媒介 2019-03-28
年度报告

浙商汇金转型驱动灵活配置

11 混合型证券投资基金2018年 中国证监会指定媒介 2019-03-28
年度报告摘要

浙商汇金转型驱动灵活配置

12 混合型证券投资基金2019年 中国证监会指定媒介 2019-04-18
第一季度报告

关于增加诺亚正行基金销售

13 有限公司为旗下基金销售机 中国证监会指定媒介 2019-05-25
构并参与其费率优惠活动的

公告

关于增加中信建投证券股份

14 有限公司为旗下部分公募基 中国证监会指定媒介 2019-06-01
金销售机构的公告

15 关于增加扬州国信嘉利基金 中国证监会指定媒介 2019-06-01
销售有限公司为旗下部分公


募基金销售机构并参与其费

率优惠活动的公告

浙江浙商证券资产管理有限

16 公司旗下部分开放式基金转 中国证监会指定媒介 2019-06-18
换业务规则说明的公告

浙江浙商证券资产管理有限

17 公司关于旗下部分基金可投 中国证监会指定媒介 2019-06-25
资科创板股票的公告

浙江浙商证券资产管理有限

18 公司关于旗下基金持有的中 中国证监会指定媒介 2019-06-26
科曙光股票估值方法调整的

公告

浙商汇金转型驱动灵活配置

19 混合型证券投资基金半年度 中国证监会指定媒介 2019-06-29
最后一个市场交易日净值公

告

浙商汇金转型驱动灵活配置

20 混合型证券投资基金半年度 中国证监会指定媒介 2019-07-01
最后一个市场自然日净值公

告

浙商汇金转型驱动灵活配置

21 混合型证券投资基金2019年 中国证监会指定媒介 2019-07-19
第二季度报告

浙江浙商证券资产管理有限

22 公司关于开通旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2019-07-25
转换业务的公告

浙商汇金转型驱动灵活配置

23 混合型证券投资基金2019年 中国证监会指定媒介 2019-08-26
半年度报告

浙商汇金转型驱动灵活配置

24 混合型证券投资基金2019年 中国证监会指定媒介 2019-08-26
半年度报告摘要

25 浙商汇金转型驱动灵活配置 中国证监会指定媒介 2019-09-07


混合型证券投资基金招募说

明书（更新）（2019年第2

号）

浙商汇金转型驱动灵活配置

26 混合型证券投资基金招募说 中国证监会指定媒介 2019-09-07
明书（更新）（摘要）（20

19年第2号）

浙商汇金转型驱动灵活配置

27 混合型证券投资基金开放转 中国证监会指定媒介 2019-09-17
换业务公告

浙商汇金转型驱动灵活配置

28 混合型证券投资基金2019年 中国证监会指定媒介 2019-10-24
第三季度报告

29 浙江浙商证券资产管理有限 中国证监会指定媒介 2019-10-30
公司副总经理离任公告

浙江浙商证券资产管理有限

30 公司关于旗下5只公开募集 中国证监会指定媒介 2019-11-11
证券投资基金修改基金合

同、托管协议的公告

浙商汇金转型驱动灵活配置

31 混合型证券投资基金托管协 中国证监会指定媒介 2019-11-11
议

浙商汇金转型驱动灵活配置

32 混合型证券投资基金基金合 中国证监会指定媒介 2019-11-11
同

浙商汇金转型驱动灵活配置

33 混合型证券投资基金招募说 中国证监会指定媒介 2019-11-14
明书（更新）（摘要）（20

19年第3号）

浙商汇金转型驱动灵活配置

34 混合型证券投资基金招募说 中国证监会指定媒介 2019-11-14
明书（更新）（2019年第3

号）


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，本公司于报告期内对基金合同、托管协议和招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站
（www.stocke.com.cn）和中国证监会指定媒介刊登的法律文件及公告。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件；

《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

报告期内在指定媒介上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

基金管理人住所及托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇二〇年四月二十九日
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