浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年第一季度报告

2017年03月31日

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2017年04月21日

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§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商中证转型成长指数

基金主代码 003366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月19日

报告期末基金份额总额 156,680,236.95份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程

序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金

投资目标 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中

证转型成长指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，

投资策略 按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构

建指数化投资组合。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95%×中证转型成长指数

收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于

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混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的

指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日）

1.本期已实现收益 5,448,404.99

2.本期利润 4,339,418.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0234

4.期末基金资产净值 160,158,782.96

5.期末基金份额净值 1.022

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

过去三个月 2.10% 0.40% 0.84% 0.91% 1.26% -0.51%

注：本基金的业绩比较基准:中证转型成长指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 第3页共12页

变动的比较

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

2016-12-19 2016-12-30 2017-01-13 2017-02-03 2017-02-17 2017-03-03 2017-03-17 2017-03-31

中中中中中中中中中中 中中中中

注：本基金合同生效日为2016年12月19日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。至报告期末，本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

计算机科学与技术专业学

士和硕士学位。历任穆迪

Analytics工程师,华安基

本基金 金管理有限公司高级风险

宫幼林 基金经 2016年12月 － 7年 分析师。2014年加入浙江

理； 19日 浙商证券资产管理有限公

司,担任量化投资部研究

员。2016年起任浙商汇金

中证转型成长指数型证券

投资基金基金经理。

注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，A股市场在一月前半月出现了小幅调整，随后进入震荡上行的修复阶段，3月下旬见阶段高点，短期再现小幅调整。

由于基金仍处于建仓期，故整体仓位保持谨慎，报告期内采用阶段性建仓的方式，稳步提高仓位，有效的降低了基金净值的回撤和波动。

本基金为指数基金，为保证对于业绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，会依据基金合同的规定，在指数成份股发生变化之际，尽量减轻交易成本和冲击成本的影响，以可能地减少跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止2017年3月31日，本基金份额净值为1.0220元，报告期内，本基金净值增长率为2.10%，同期业绩基准增长率0.84％。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 96,845,448.25 60.04

其中：股票 96,845,448.25 60.04

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 38,970,593.95 24.16

8 其他资产 25,472,881.26 15.79

9 合计 161,288,923.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,257,332.00 1.41

B 采矿业 999,250.00 0.62

C 制造业 42,880,148.62 26.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,063,430.00 0.66

应业

E 建筑业 2,338,616.00 1.46

F 批发和零售业 5,364,977.18 3.35

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G 交通运输、仓储和邮政业 2,387,993.00 1.49

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 9,417,857.00 5.88

业

J 金融业 4,330,500.00 2.70

K 房地产业 18,979,039.94 11.85

L 租赁和商务服务业 5,308,592.00 3.31

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 1,033,557.00 0.65

S 综合 － －

合计 96,361,292.74 60.15

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 299,767.77 0.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －

应业

E 建筑业 110,561.58 0.07

F 批发和零售业 56,896.00 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 － －

业

J 金融业 － －

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K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 484,155.51 0.31

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 002270 华明装备 111,500 1,634,590.00 1.02

2 600657 信达地产 240,200 1,412,376.00 0.88

3 600215 长春经开 100,400 1,337,328.00 0.84

4 600771 广誉远 32,700 1,301,460.00 0.81

5 000736 中房地产 61,382 1,268,765.94 0.79

6 000828 东莞控股 88,800 1,257,408.00 0.79

7 600076 康欣新材 120,800 1,243,032.00 0.78

8 300237 美晨科技 69,600 1,232,616.00 0.77

9 002447 壹桥股份 118,300 1,211,392.00 0.76

10 002218 拓日新能 120,300 1,193,376.00 0.75

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 300621 维业股份 1,758 62,074.98 0.04

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2 300627 华测导航 1,498 59,051.16 0.04

3 300622 博士眼镜 1,280 56,896.00 0.04

4 002855 捷荣技术 2,428 49,045.60 0.03

5 002774 快意电梯 3,441 48,690.15 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1　本基金投资的山东美晨科技股份有限公司（美晨科技，代码：300237）于2016年7月15日发布《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》称，根据中国 第9页共12页

证监会相关规定，公司存在内幕信息知情人登记管理制度不规范、内幕信息知情人登记不规范等问题。公司在收到《关于对山东美晨科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》后，积极整改，并于2016年8月5日发布《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

本基金投资该公司的逻辑是：美晨科技在2014年收购赛石园林后形成“汽配件+园林”双主业，一方面打造园林施工领导品牌，借助PPP发展机遇向后端延伸发展文化旅游大产业，另一方面继续开拓重点客户并适度向新能源及高端装备等新方向拓展，做大做强汽配业务。我们看好公司的文化旅游拓展。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年受到公开谴责和处罚的情况。

5.11.2　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 67,329.77

2 应收证券清算款 25,328,446.97

3 应收股利 －

4 应收利息 9,224.06

5 应收申购款 67,880.46

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 25,472,881.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的 净值比例（%） 说明

公允价值(元)

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1 002270 华明装备 1,634,590.00 1.02 重大资产重组

2 600657 信达地产 1,412,376.00 0.88 重大资产重组

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6　投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 225,139,846.09

报告期期间基金总申购份额 3,343,858.48

减：报告期期间基金总赎回份额 71,803,467.62

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －

报告期期末基金份额总额 156,680,236.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,430.56

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,430.56

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.38

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况或其他影响投资者决策的重要信息。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》；

报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

二〇一七年四月二十一日

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