泰达宏利活期友货币市场基金 2017 年半

年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利活期友货币

基金主代码 001894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月4日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,265,772,831.31份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利活期友货币B

下属分级基金的交易代码： 001894 001895

报告期末下属分级基金的份额总额 41,257,557.58份 1,224,515,273.73份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创

造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场

资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，

并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组

合进行积极管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长

期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈沛 王永民

人 联系电话 010－66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010－66577666 010-66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利活期友货币B

3.1.1期间数据和指 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

标 2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 395,642.50 29,992,052.62

本期利润 395,642.50 29,992,052.62

本期净值收益率 1.7142% 1.8351%

3.1.2期末数据和指 报告期末(2017年6月30日)

标

期末基金资产净值 41,257,557.58 1,224,515,273.73

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3．本基金收益分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利活期友货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3505% 0.0089% 0.1110% 0.0000% 0.2395% 0.0089%

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过去三个月 0.8858% 0.0077% 0.3366% 0.0000% 0.5492% 0.0077%

过去六个月 1.7142% 0.0066% 0.6695% 0.0000% 1.0447% 0.0066%

过去一年 3.1023% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 1.7523% 0.0054%

自基金合同 4.7630% 0.0049% 2.2377% 0.0000% 2.5253% 0.0049%

生效起至今

泰达宏利活期友货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3701% 0.0089% 0.1110% 0.0000% 0.2591% 0.0089%

过去三个月 0.9461% 0.0077% 0.3366% 0.0000% 0.6095% 0.0077%

过去六个月 1.8351% 0.0066% 0.6695% 0.0000% 1.1656% 0.0066%

过去一年 3.3494% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 1.9994% 0.0054%

自基金合同 5.1799% 0.0049% 2.2377% 0.0000% 2.9422% 0.0049%

生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金成立于2015年11月4日，按基金合同规定，自基金合同生效日起六个月内为建仓期。

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 第7页共30页

宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

理学学士；2008年7月

加入泰达宏利基金管理有

丁宇佳 本基金基 2015年 - 9 限公司，担任交易部交易

金经理 11月4日 员，负责债券交易工作；

2013年9月至2014年

9月，担任固定收益部研

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究员，从事债券研究工作；

2014年10月至2015年

2月，担任固定收益部基

金经理助理；现任基金经

理兼固定收益部总经理助

理；具备9年基金从业经

验，9年证券投资管理经

验，具有基金从业资格。

财务管理硕士，2007年

10月至2010年3月就职

于华夏基金管理有限公司；

2010年3月至2012年

3月就职于华融证券股份

有限公司；2012年3月

至2014年4月就职于国

本基金基 盛证券有限责任公司；

金经理助 2014年5月至2016年

王靖 理，固定 2016年 - 9 6月就职于北信瑞丰基金

收益部副 12月29日 管理有限公司；2016年

总经理 6月至2016年10月就职

于安邦基金管理有限公司

（筹）；2016年11月加

盟泰达宏利基金管理有限

公司，现担任固定收益部

副总经理；具备9年基金

从业经验，7年证券投资

管理经验，具有基金从业

资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 第9页共30页

享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的情况共出现了5次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚

情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度，海外经济继续低位企稳回升，美联储在进行充分预期管理后加息一次，国

内经济数据亮眼，但市场对后续是否能持续存疑。二季度海外经济体逐步复苏，国内经济保持平稳，显示出一定韧性。债券方面，基本面并未对市场产生明显的趋势化影响，整体缺乏赚取资本利得的机会，在央行坚持“去杠杆”以及监管政策不断出台的背景下，流动性出现多次剧烈波动，整体收益率曲线平坦化上行，高等级信用债配置价值显现，各等级信用利差在5月回升至中位数以上水平，随即有一定程度回落。报告期内，本基金维持短久期、低杠杆策略，保持组合高度流动性，积极寻找投资品种之间的利差机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期泰达宏利活期友货币A的基金份额净值收益率为1.7142%，本报告期泰达宏利活期

友货币B的基金份额净值收益率为1.8351%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们认为国内经济的下行仍然会是缓慢的过程，而监管并不会松懈，

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同时央行会在流动性上给予更多的呵护。在全球加息的大背景下，纯债的趋势性机会不大，投资上预期差的把握更为重要。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。根据相关法律法规及基金合同，本基金每日采用红利再投资的方式将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰达宏利活期友货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 第11页共30页

地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰达宏利活期友货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 549,569,392.34 204,479,173.03

结算备付金 100,000.00 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 450,196,927.17 4,671,884,292.22

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 450,196,927.17 4,671,884,292.22

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

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买入返售金融资产 283,485,202.74 565,043,907.56

应收证券清算款 - -

应收利息 10,228,243.03 9,502,273.18

应收股利 - -

应收申购款 2,789,268.23 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,296,369,033.51 5,450,909,645.99

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 22,799,845.80 286,199,330.70

应付证券清算款 7,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 326,621.90 985,948.81

应付托管费 108,873.96 328,649.60

应付销售服务费 17,379.12 36,960.94

应付交易费用 12,518.54 76,439.76

应交税费 - -

应付利息 9,240.30 50,803.70

应付利润 129,390.85 931,971.29

递延所得税负债 - -

其他负债 192,331.73 379,000.00

负债合计 30,596,202.20 288,989,104.80

所有者权益：

实收基金 1,265,772,831.31 5,161,920,541.19

未分配利润 - -

所有者权益合计 1,265,772,831.31 5,161,920,541.19

负债和所有者权益总计 1,296,369,033.51 5,450,909,645.99

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,265,772,831.31份。其中A类基金份额净

值1.0000元，基金份额总额41,257,557.58份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额

1,224,515,273.73份。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利活期友货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

一、收入 34,653,186.08 12,209,723.27

1.利息收入 34,808,171.41 11,299,193.25

其中：存款利息收入 18,241,019.67 1,110,945.28

债券利息收入 12,932,021.99 7,457,634.76

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,635,129.75 2,730,613.21

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -154,985.33 910,530.02

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -154,985.33 910,530.02

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

列）

减：二、费用 4,265,490.96 2,574,282.21

1．管理人报酬 2,626,629.20 1,090,132.67

2．托管费 875,543.16 363,377.58

3．销售服务费 114,807.14 68,875.00

4．交易费用 - 450.00

5．利息支出 419,730.87 831,290.35

其中：卖出回购金融资产支出 419,730.87 831,290.35

6．其他费用 228,780.59 220,156.61

三、利润总额（亏损总额以 30,387,695.12 9,635,441.06

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 30,387,695.12 9,635,441.06

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利活期友货币市场基金

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本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 5,161,920,541.19 - 5,161,920,541.19

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 30,387,695.12 30,387,695.12

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -3,896,147,709.88 - -3,896,147,709.88

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,757,299,885.32 - 1,757,299,885.32

2.基金赎回款 -5,653,447,595.20 - -5,653,447,595.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -30,387,695.12 -30,387,695.12

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,265,772,831.31 - 1,265,772,831.31

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,374,457,936.93 - 1,374,457,936.93

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,635,441.06 9,635,441.06

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,027,347,067.86 - -1,027,347,067.86

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,193,336,799.66 - 1,193,336,799.66

2.基金赎回款 -2,220,683,867.52 - -2,220,683,867.52

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -9,635,441.06 -9,635,441.06

金净值变动（净值减少

第15页共30页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 347,110,869.07 - 347,110,869.07

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰达宏利活期友货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]9号《关于准予泰达宏利活期友货币市场基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集478,816,374.03元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2015)第1238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》于2015年11月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

478,938,956.75份基金份额，其中认购资金利息折合122,582.72份基金份额。本基金的基金管

理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》和《泰达宏利活期友货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分为A类和B类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者在所有销售机构累计持有的基金份额数量是否不低于300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》和《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、短期融资券，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年08月28日批准报

第16页共30页

出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

第17页共30页

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

第18页共30页

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 2,626,629.20 1,090,132.67

的管理费

其中：支付销售机构的 14,230.68 44,051.01

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 875,543.16 363,377.58

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10%/ 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达宏利活期友货币 泰达宏利活期友货 合计

A 币B

泰达宏利基金管理有限公 3,919.47 86,189.54 90,109.01

司

中国银行 10,956.49 205.88 11,162.37

合计 14,875.96 86,395.42 101,271.38

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达宏利活期友 泰达宏利活期友货 合计

货币A 币B

泰达宏利基金管理有限公 2,075.54 31,928.77 34,004.31

第19页共30页

司

中国银行 27,257.59 1,061.72 28,319.31

合计 29,333.13 32,990.49 62,323.62

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×对应级别约定年费率/当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额

中国银行 273,370,332.19 - - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额

中国银行 - - - - - -

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

名称 30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收

入

中国银行 7,569,392.34 813,072.36 523,720.16 239,597.91

第20页共30页

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额22,799,845.80元，是以如下债券作为抵押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

150224 15国开24 2017年7月 100.32 240,000 24,076,800.00

6日

合计 240,000 24,076,800.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

第21页共30页

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 450,196,927.17 34.73

其中：债券 450,196,927.17 34.73

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 283,485,202.74 21.87

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 549,669,392.34 42.40

4 其他各项资产 13,017,511.26 1.00

5 合计 1,296,369,033.51 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.48

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 22,799,845.80 1.80

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回 第22页共30页

购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 41.58 2.35

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 16.35 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 34.77 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 8.69 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 101.39 2.35

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。

第23页共30页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,012,888.32 7.90

其中：政策性金融债 100,012,888.32 7.90

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 310,038,554.97 24.49

6 中期票据 40,145,483.88 3.17

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 450,196,927.17 35.57

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 041654043 16陕延油 1,000,000 100,037,270.93 7.90

CP001

2 011752029 17东航股 1,000,000 99,976,415.27 7.90

SCP005

3 011698945 16陕煤化 500,000 50,003,878.14 3.95

SCP012

4 1282352 12陕煤化 400,000 40,145,483.88 3.17

MTN1

5 150201 15国开01 400,000 40,103,919.85 3.17

6 041660071 16内蒙电 400,000 39,963,014.40 3.16

投CP001

7 150224 15国开24 300,000 29,976,953.49 2.37

8 041653046 16陕煤化 200,000 20,057,976.23 1.58

CP004

9 170301 17进出01 200,000 19,935,717.23 1.57

10 170401 17农发01 100,000 9,996,297.75 0.79

第24页共30页

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0969%

报告期内偏离度的最低值 -0.0326%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0395%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未出现达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未出现达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日计算当日收益并分配，每日支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00

元。

7.9.2

本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

第25页共30页

3 应收利息 10,228,243.03

4 应收申购款 2,789,268.23

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 13,017,511.26

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 户数 份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

别 比例 比例

泰 5,778 7,140.46 194,734.74 0.47% 41,062,822.84 99.53%

达

宏

利

活

期

友

货

币A

泰 10 122,451,527.37 1,216,473,832.52 99.34% 8,041,441.21 0.66%

达

宏

利

活

期

友

货

币B

合 5,788 218,689.16 1,216,668,567.26 96.12% 49,104,264.05 3.88%

第26页共30页

计

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

泰达宏利活 306,824.25 0.7437%

期友货币A

基金管理人所有从业人员 泰达宏利活 0.00 0.0000%

持有本基金 期友货币B

合计 306,824.25 0.0242%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

泰达宏利活期友货币 0

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 泰达宏利活期友货币 0

持有本开放式基金 B

合计 0

泰达宏利活期友货币 0

本基金基金经理持有本开 A

放式基金 泰达宏利活期友货币 0

B

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

泰达宏利活期友 泰达宏利活期友

货币A 货币B

基金合同生效日（2015年11月4日）基金 71,268,199.50 407,670,757.25

份额总额

本报告期期初基金份额总额 20,513,188.17 5,141,407,353.02

本报告期基金总申购份额 102,689,819.83 1,654,610,065.49

第27页共30页

减:本报告期基金总赎回份额 81,945,450.42 5,571,502,144.78

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 41,257,557.58 1,224,515,273.73

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

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金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中银国际 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

注：(一)本基金本报告期无交易单元变更。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要;

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中银国际 - -780,000,000.00 93.98% - -

湘财证券 - -50,000,000.00 6.02% - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 持有基金份额

类序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额

别号 超过20%的时间 份额 份额 份额 占比

区间

机 1 20170101- 3,406,176,42 4,345,295. 3,410,521,71 0.00 0.00

构 20170117 3.78 37 9.15 %

2 20170124- 293,109,085. 23,351,956 245,000,000. 71,461,041. 5.65

20170212 13 .18 00 31 %

3 20170112- 908,762,691. 16,747,767 0.00 925,510,458 73.1

20170630 97 .01 .98 2%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发

生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

报告期内，申购份额含红利再投资份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，在不违反法律法规、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与托管行协商一致，并报中国证监会备案，泰达宏利基金管理有限公司决定修 改《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》，修改内容详见基金管理人于2017年1月19日发布的《关于泰达宏利活期友货币市场基金修改基金合同的公告》及同日登载于管理人官网上的修改后的基金合同、托管协议。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年8月28日

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