华夏收益宝货币市场基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏收益宝货币市场基金

基金简称 华夏收益宝货币

基金主代码 001929

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年10月30日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,761,218,899.49份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B

下属分级基金的交易代码 001929 001930

报告期末下属分级基金的份额 177,358,073.44份 2,583,860,826.05份

总额

2.2基金产品说明

投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求

投资策略 变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平

特征，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进

行动态调整。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型

基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李彬 田青

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096

负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-6666 010-67595096

传真 010-63136700 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B

本期已实现收益 2,826,320.99 69,878,903.89

本期利润 2,826,320.99 69,878,903.89

本期净值收益率 1.8157% 1.9416%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B

期末基金资产净值 177,358,073.44 2,583,860,826.05

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B

累计净值收益率 4.9705% 5.4060%

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏收益宝货币A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3597% 0.0062% 0.1110% 0.0000% 0.2487% 0.0062%

过去三个月 1.0051% 0.0063% 0.3366% 0.0000% 0.6685% 0.0063%

过去六个月 1.8157% 0.0063% 0.6695% 0.0000% 1.1462% 0.0063%

过去一年 3.1283% 0.0048% 1.3481% 0.0000% 1.7802% 0.0048%

自基金合同生 4.9705% 0.0038% 2.2525% 0.0000% 2.7180% 0.0038%

效起至今

华夏收益宝货币B：

阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去一个月 0.3805% 0.0062% 0.1110% 0.0000% 0.2695% 0.0062%

过去三个月 1.0679% 0.0063% 0.3366% 0.0000% 0.7313% 0.0063%

过去六个月 1.9416% 0.0063% 0.6695% 0.0000% 1.2721% 0.0063%

过去一年 3.3853% 0.0048% 1.3481% 0.0000% 2.0372% 0.0048%

自基金合同生 5.4060% 0.0038% 2.2525% 0.0000% 3.1535% 0.0038%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华夏收益宝货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年10月30日至2017年6月30日)

华夏收益宝货币A

华夏收益宝货币B

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金

管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票

(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金

（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第

3。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动

投资金牛基金公司”奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便

利性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中央财经大学理学

学士、经济学学士。

本基金的 2010年7月加入华

周飞 基金经理、 2016-11-17 - 7年 夏基金管理有限公

现金管理 司，曾任交易管理

部副总裁 部交易员、现金管

理部基金经理助理

等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国际方面，金融市场持续波动。美联储加息2次，符合市场预期，同时也维持年度再

加息一次的预测不变。当前中美利差仍处于历史相对较高的位置，因此美联储加息对央行货币政策和人民币汇率的约束力度有所下降。欧洲和日本央行仍维持当前的宽松力度。

国内方面，金融“去杠杆”产生一定效果，M2增速逐渐下行。货币政策方面，央行继续维持稳

健中性的货币政策，1季度两次上调公开市场流动性工具利率，2季度央行未跟随美国上调公开市

场操作利率，但在美联储加息周期的大环境下，公开市场利率上调的压力依然存在。在金融“去杠杆”的背景下，实体经济供需两端依然相对稳定。报告期内，央行通过逆回购、中期借贷便利

（MLF）等定向工具维持市场的流动性稳定，但受到金融监管、银行季末MPA考核等因素的影响，

报告期内货币市场的波动依然较大。

市场方面，1季度主要由于春节因素，资金利率在1月底有明显的抬升，节后有所缓解，临近

1季度末时货币市场利率波动再次快速加大；2季度资金面整体延续紧平衡的格局，4月由于缴税、

监管力度加大叠加委外赎回情况导致下旬资金面超预期紧张；5月“一带一路”会议顺利召开，资金

面维持平稳格局；6月资金面延续5月的平稳态势，但是受MPA考核以及同业存单到期压力，收

益水平在逐渐抬升，1个月-3个月的资产收益率维持在4.5%-5%的较高水平，收益明显抬升。

报告期内，本基金主要投资于同业存单、同业存款，并于季末择机进行了存单和存款的投资，信用债比例维持低位。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，华夏收益宝货币A本报告期份额净值收益率为1.8157%；华夏收益宝

货币B本报告期份额净值收益率为1.9416%。同期业绩比较基准收益率为0.6695%。本基金的业绩

比较基准为七天通知存款税后利率。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，在利率重新上行和发达经济体货币政策转向的背景下，美国相关风险资产的走势会出现更大的波动和分化。美联储维持加息周期不变，年内加息一次的预测不变。

国内方面，预计经济继续维持平稳态势；7月中旬的金融工作会议精神传导依然为加强金融监

管，降低金融风险，金融监管仍是市场面临的一条主线，由此产生的需求收缩、杠杆断裂、信用风险压力依然值得关注；货币政策方面，央行会继续延续稳健的货币政策，预期资金面依然会因季末、年末以及公开市场到期等压力出现阶段性的波动。

本基金未来将维持较高仓位的高流动性短期存款和高资质的同业存单的投资，做好期限匹配，在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按月支付且结转为相应的基金份额。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，华夏收益宝货币市场基金A实施利润分配的金额为2,826,320.99元。

报告期内，华夏收益宝货币市场基金B实施利润分配的金额为69,878,903.89元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏收益宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 802,054,878.57 884,102,716.95

结算备付金 728,122.89 7,720,809.24

存出保证金 - -

交易性金融资产 2,208,849,002.23 2,205,290,686.15

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,208,849,002.23 2,205,290,686.15

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 50,000,000.00 1,734,602,166.90

应收证券清算款 - -

应收利息 10,602,194.89 27,823,632.98

应收股利 - -

应收申购款 748,907.73 81.31

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,072,983,106.31 4,859,540,093.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 309,977,305.03 314,999,407.50

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 621,006.64 1,050,159.03

应付托管费 207,002.19 350,053.00

应付销售服务费 42,855.29 16,173.63

应付交易费用 77,574.10 185,969.87

应交税费 - -

应付利息 64,632.59 41,248.74

应付利润 695,406.62 961,279.33

递延所得税负债 - -

其他负债 78,424.36 69,000.00

负债合计 311,764,206.82 317,673,291.10

所有者权益： - -

实收基金 2,761,218,899.49 4,541,866,802.43

未分配利润 - -

所有者权益合计 2,761,218,899.49 4,541,866,802.43

负债和所有者权益总计 3,072,983,106.31 4,859,540,093.53

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

2,761,218,899.49份（其中A类177,358,073.44份，B类2,583,860,826.05份）。

6.2利润表

会计主体：华夏收益宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 79,853,417.95 81,388,017.65

1.利息收入 82,994,150.87 86,273,661.68

其中：存款利息收入 30,024,643.62 48,351,266.17

债券利息收入 43,017,231.72 31,166,440.34

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 9,952,275.53 6,755,955.17

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,140,732.92 -4,898,469.97

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -3,140,732.92 -4,898,469.97

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - 12,825.94

减：二、费用 7,148,193.07 13,188,738.20

1.管理人报酬 2,941,182.35 3,717,185.82

2.托管费 980,394.08 1,239,061.95

3.销售服务费 193,592.64 47,945.96

4.交易费用 - -

5.利息支出 2,905,539.42 8,054,274.91

其中：卖出回购金融资产支出 2,905,539.42 8,054,274.91

6.其他费用 127,484.58 130,269.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号 72,705,224.88 68,199,279.45

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 72,705,224.88 68,199,279.45

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏收益宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,541,866,802.43 - 4,541,866,802.43

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 72,705,224.88 72,705,224.88

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -1,780,647,902.94 - -1,780,647,902.94

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 19,614,382,104.65 - 19,614,382,104.65

2.基金赎回款 -21,395,030,007.59 - -21,395,030,007.59

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -72,705,224.88 -72,705,224.88

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 2,761,218,899.49 - 2,761,218,899.49

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,982,549,031.16 - 1,982,549,031.16

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 68,199,279.45 68,199,279.45

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 3,136,878,229.42 - 3,136,878,229.42

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 15,656,722,418.75 - 15,656,722,418.75

2.基金赎回款 -12,519,844,189.33 - -12,519,844,189.33

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -68,199,279.45 -68,199,279.45

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 5,119,427,260.58 - 5,119,427,260.58

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人

上海华夏财富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

无。

6.4.4.1.2权证交易

无。

6.4.4.1.3债券交易

无。

6.4.4.1.4债券回购交易

无。

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的 2,941,182.35 3,717,185.82

管理费

其中：支付销售机构的客 116,643.75 -

户维护费

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的 980,394.08 1,239,061.95

托管费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B 合计

华夏基金管理有限 158,717.63 - 158,717.63

公司

华夏财富 34,875.01 - 34,875.01

合计 193,592.64 - 193,592.64

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B 合计

华夏基金管理有限 47,945.96 - 47,945.96

公司

华夏财富 - - -

合计 47,945.96 - 47,945.96

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费分别按A、B类基金份额前一日基金资产净值0.25%、

0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为：A类日基金销售服务费＝前一日A类基金资产净值×0.25%/当

年天数；B类日基金销售服务费＝前一日B类基金资产净值×0%/当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出

金额 收入

中国建设银行 153,047,012.33 - - - 146,015,000.00 85,408.77

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出

金额 收入

中国建设银行 149,325,584.82 1,140,611,962.6 - - 1,343,900,000.00 342,942.71

4

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华夏收益宝货币A

无。

华夏收益宝货币B

份额单位：份

华夏收益宝货币B本期末 华夏收益宝货币B上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份

基金份额 占基金总份额的 基金份额 额占基金总份

比例 额的比例

上海华夏财富投资 8,770,363.55 0.34% - -

管理有限公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行活 2,054,878.57 31,850.76 1,140,597.63 13,556.31

期存款

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额309,977,305.03元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

170401 17农发01 2017-07-03 99.85 1,000,000.00 99,851,918.13

150201 15国开01 2017-07-05 99.91 1,300,000.00 129,879,030.36

170203 17国开03 2017-07-05 99.54 922,000.00 91,772,314.21

合计 3,222,000.00 321,503,262.70

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.6.2各层次金融工具公允价值

截至2017年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为0元，

第二层次的余额为 2,208,849,002.23元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12月31日止，

第一层次的余额为0元，第二层次的余额为2,205,290,686.15元，第三层次的余额为0元。）

6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.6.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保

本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 2,208,849,002.23 71.88

其中：债券 2,208,849,002.23 71.88

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.63

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 802,783,001.46 26.12

4 其他各项资产 11,351,102.62 0.37

5 合计 3,072,983,106.31 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.18

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 309,977,305.03 11.23

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 90

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产

值的比例（％） 净值的比例（％）

1 30天以内 13.65 11.23

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 23.11 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 54.24 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 19.88 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 110.88 11.23

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 4,154,711.82 0.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 359,222,656.48 13.01

其中：政策性金融债 359,222,656.48 13.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 339,801,159.46 12.31

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,505,670,474.47 54.53

8 其他 - -

9 合计 2,208,849,002.23 80.00

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111715190 17民生银行 4,000,000 395,787,090.98 14.33

CD190

2 111720125 17广发银行 2,000,000 197,830,263.16 7.16

CD125

3 111720116 17广发银行 1,800,000 178,104,190.95 6.45

CD116

4 011766017 17中电投SCP010 1,700,000 169,619,216.28 6.14

5 011698711 16兖州煤业 1,500,000 150,194,332.04 5.44

SCP006

6 111711200 17平安银行 1,500,000 149,040,077.21 5.40

CD200

7 150201 15国开01 1,300,000 129,879,030.36 4.70

8 170401 17农发01 1,300,000 129,807,493.57 4.70

9 170203 17国开03 1,000,000 99,536,132.55 3.60

10 111718034 17华夏银行 1,000,000 99,354,920.97 3.60

CD034

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.10%

报告期内偏离度的最低值 -0.07%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 10,602,194.89

4 应收申购款 748,907.73

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 11,351,102.62

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。

7.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

别 户数(户) 份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

华夏收 1,805 98,259.32 39,402,700.40 22.22% 137,955,373.04 77.78%

益宝货

币A

华夏收

益宝货 51 50,663,937.77 2,538,679,903.06 98.25% 45,180,922.99 1.75%

币B

合计 1,856 1,487,725.70 2,578,082,603.46 93.37% 183,136,296.03 6.63%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 华夏收益宝货 5,861,690.10 3.31%

人所有从币A

业人员持 华夏收益宝货 - -

有本基金币B

合计 5,861,690.10 0.21%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 华夏收益宝货币A 0

基金投资和研究部门负 华夏收益宝货币B 0

责人持有本开放式基金 合计 0

华夏收益宝货币A 0

本基金基金经理持有本 华夏收益宝货币B 0

开放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏收益宝货币A 华夏收益宝货币B

基金合同生效日（2015年10月 783,317.41 250,022,500.00

30日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 87,528,759.40 4,454,338,043.03

本报告期基金总申购份额 638,432,500.85 18,975,949,603.80

减：本报告期基金总赎回份额 548,603,186.81 20,846,426,820.78

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 177,358,073.44 2,583,860,826.05

注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基

金份额间升降级的基金份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

交总额 量的比

的比例 例

华泰证券 1 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了川财证券、东方证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、广州证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华创证券、民生证券、民族证券、平安证券、申万宏源证券、天风证券、万和证券、万联证券、西部证券、信达证券、中国银河证券、长城证券、长江证券、招商证券、中金公司、中信建投和中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，天风证券的部分交易单元、国盛证券、万和证券、东兴证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

华泰证券 35,582,338.80 100.00% 4,269,500,000.00 100.00%

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者序 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

类号 达到或者 比

别 超过

20%的时

间区间

1 2017-04-06 - 600,000,000.00 600,000,000.00 - -

机 2017-03-

构 2 27至 515,379,601.47 9,984,815.14 - 525,364,416.61 19.03%

2017-05-02

2017-04-

3 25至 - 1,002,594,081.79 1,002,594,081.79 - -

2017-04-26

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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