大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成趋势回报灵活配置混合

基金主代码 002383

交易代码 002383

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月22日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 163,449,930.32份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展

投资目标 大类资产配置空间，把握市场运行趋势，在控制风险

的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权

益类资产及固定收益类资产等不同类别的大类配置上，

另一方面体现在对单个投资品种的选择上。本基金强

调趋势投资，具体可以概括为：

本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置，

投资策略 本基金将在权益类证券投资方面，将对市场趋势进行

研判，同时通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及

股票价格趋势的研究精选个股进行投资；在固定收益

类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋

势、证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和

有政策法规等因素，研判各类属固定收益资产的风险

趋势与收益预期，精选个券进行投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率

*50%

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债

风险收益特征 券型和货币市场基金，低于股票型基金，属证券投资

基金中的中高风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 罗登攀 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896

电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -5,184,566.89

本期利润 5,178,746.28

加权平均基金份额本期利润 0.0267

本期基金份额净值增长率 3.17%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0847

期末基金资产净值 154,275,972.51

期末基金份额净值 0.944

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.59% 0.71% 3.01% 0.34% 2.58% 0.37%

过去三个月 -2.48% 0.89% 3.16% 0.32% -5.64% 0.57%

过去六个月 3.17% 0.79% 5.36% 0.29% -2.19% 0.50%

过去一年 -5.79% 0.69% 8.32% 0.35% -14.11% 0.34%

自基金合同 -5.60% 0.66% 7.08% 0.39% -12.68% 0.27%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项

资产配置比例已符合基金合同的规定。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正

式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册

地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士。2010年至

2012年任职于华夏基金

管理有限公司研究部研究

员；2012年至2013年任

职于平安大华基金研究部；

2013年5月加入大成基

金管理有限公司。2014

年10月28日至2015年

3月30日担任大成财富

魏庆国 基金经 2016年3月22 管理2020生命周期证券

先生 理 日 - 7年 投资基金基金经理助理。

2015年4月7日至2015

年7月23日起担任大成

中小盘股票型证券投资基

金（LOF）基金经理，

2015年7月24日起任大

成中小盘混合型证券投资

基金（LOF）基金经理。

2015年4月7日至2016

年8月19日任大成精选

增值混合型证券投资基金

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基金经理。2015年7月

28日至2016年8月19

日任大成创新成长混合型

证券投资基金（LOF）基

金经理。2016年3月22

日起任大成趋势回报灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。具有基金从业

资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年整体来看，市场的主线可以总结成：龙头、GARP策略类股票和消费类资产。龙头是

说各个细分行业的龙头企业表现远远跑赢二三线小企业。GARP策略类股票是低估值高增长的公

司远远跑赢高估值的公司。消费类资产远远跑赢创新驱动的资产和价格驱动的周期类资产。

二季度最突出的特征是以上证50为代表的大象起舞，背后所反映的产业逻辑是非常清晰的：

互联网和信息技术正在加速行业龙头强者恒强的过程。从消费者来说，随着中国的手机网民达到9亿人，点评机制使杂牌和次品失去了生存空空间，一线品牌尤其是各个品类前三的品牌获得越来越多的流量和关注度。而且消费者和品牌商的关系也发生了很大变化，品牌企业不再是产品出库就就算流程结束，品牌和消费者之间建立了有粘性的粉丝关系，需要实时互动，及时了解消费需求的变化，只有一线品牌在大样本的点评和互动中才有迭代的机会。从企业来说，过去大企业两大问题，一个是大公司病，一个是行业空间的问题。第一个问题随着信息技术的普遍使用大大增加了管理半径，从过去人管人变成系统管人，在电商、快递等十万级以上员工的企业非常突出。

第二个问题，在行业野蛮生长的时候，小企业还有一些弹性，但在挤压式增长阶段大企业吃掉小企业的份额是普遍性的。未来我们将把研究的重心转移到以各个细分行业的龙头，以龙头企业为坐标系来建立起一个全A股上市公司的图景。

本产品没有大量买入上证50类的大市值龙头，并且在部分一带一路的股票上由于没有及时

减仓导致浮盈回撤很大，未来将及时的修正和优化基金的操作方式。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.944元；本报告期基金份额净值增长率为3.17%，业绩

比较基准收益率为5.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从大的板块上看，如果A股所有的产业分为三类资产：第一类是以新能源汽车、TMT、军

工、新材料等为核心的创新驱动的资产；第二类是食品饮料、家电、轻工、医药、社服为核心的消费类资产；第三类是有色、煤钢焦、基础化工、建材为核心的价格驱动的周期类资产。那么在二季度PPI下行的背景下，第三类资产盈利向下弹性较大。第一类资产由于政策对于并购重组的压制，也失去了盈利弹性。只有第二类资产由于核心是靠内生稳定的增长，在三者之中是短期相对占优的。第一类资产中新能源汽车未来空间最大的一个细分板块，而TMT等行业已经格局固化BAT和京东陌陌已经几乎把持了整个行业，A股的上市公司只有少数深挖本行业建立起强大护城河的才有前景，电子行业已经逐步形成了类似于德国汽车工业零部件配套体系的分工格局几 第9页共32页

个大集团也值得长期看好。第一类资产中的军工我们认为有可能逐步会进入一个市场化倒逼体制改革的契机，这里面的不确定性较大，上市公司普遍只有备考估值。消费类资产是我们未来长期跟踪和研究的重点，有定价权和全球竞争力的好企业未来都将获得市场的重视。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 71,894,003.36 113,488,036.39

结算备付金 282,055.23 2,862,395.13

存出保证金 127,380.97 315,815.60

交易性金融资产 82,660,153.33 85,287,047.99

其中：股票投资 82,660,153.33 85,287,047.99

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 12,831.96 20,245.30

应收股利 - -

应收申购款 294.92 5,094.28

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 154,976,719.77 201,978,634.69

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 83,491.26 583,293.50

应付管理人报酬 196,585.78 266,567.85

应付托管费 32,764.31 44,427.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 214,312.67 765,750.83

应交税费 - -

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 173,593.24 125,439.32

负债合计 700,747.26 1,785,479.49

所有者权益：

实收基金 163,449,930.32 218,739,680.20

未分配利润 -9,173,957.81 -18,546,525.00

所有者权益合计 154,275,972.51 200,193,155.20

负债和所有者权益总计 154,976,719.77 201,978,634.69

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币0.944元，基金份额总额

163,449,930.32份。

6.2利润表

会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年3月22日(基金合

年6月30日 同生效日)至2016年6月

30日

一、收入 7,754,712.25 4,923,111.75

1.利息收入 314,378.17 558,979.49

其中：存款利息收入 314,378.17 558,979.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,939,248.13 211,596.08

其中：股票投资收益 -3,302,293.71 -45,185.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 363,045.58 256,781.68

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 10,363,313.17 3,935,219.05

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,269.04 217,317.13

减：二、费用 2,575,965.97 4,033,471.80

1．管理人报酬 1,339,845.16 1,344,723.01

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2．托管费 223,307.52 224,120.50

3．销售服务费 - -

4．交易费用 833,665.42 2,411,309.41

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 179,147.87 53,318.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,178,746.28 889,639.95

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,178,746.28 889,639.95

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 218,739,680.20 -18,546,525.00 200,193,155.20

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,178,746.28 5,178,746.28

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -55,289,749.88 4,193,820.91 -51,095,928.97

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,919,793.71 -134,219.23 1,785,574.48

2.基金赎回款 -57,209,543.59 4,328,040.14 -52,881,503.45

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 163,449,930.32 -9,173,957.81 154,275,972.51

（基金净值）

上年度可比期间

2016年3月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 334,595,722.64 - 334,595,722.64

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（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 889,639.95 889,639.95

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -20,743,817.46 -217,697.04 -20,961,514.50

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 27,190,175.92 -686,957.68 26,503,218.24

2.基金赎回款 -47,933,993.38 469,260.64 -47,464,732.74

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 313,851,905.18 671,942.91 314,523,848.09

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.16.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2税项

6.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范

围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息 第16页共32页

收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

第17页共32页

大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”） 基金管理人的合营企业

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年3月22日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 - 0.00% 396,310,422.64 23.65%

6.4.4.1.2债券交易

无。

6.4.4.1.3债券回购交易

无。

6.4.4.1.4权证交易

无。

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

光大证券 - 0.00% - 0.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年3月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

光大证券 361,161.57 23.65% 291,232.39 20.12%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 第18页共32页

务等。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年3月22日(基金合同生效日)至

月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,339,845.16 1,344,723.01

的管理费

其中：支付销售机构的 536,374.87 528,369.17

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年3月22日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 223,307.52 224,120.50

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

第19页共32页

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年3月22日(基金合同生效日)至2016

名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 71,894,003.36 308,112.34 102,642,760.18 553,802.24

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。

6.4.5期末（ 2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.5.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

2017年2017

002879长缆 6月5年7 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技日 月7 通受限

日

2017年2017

300670大烨 6月26年7 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能日 月3 通受限

日

2017年2017

300672国科 6月30年7 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微日 月12 通受限

日

2017年2017

300671富满 6月27年7 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子日 月5 通受限

日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 第20页共32页

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期未持有的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第21页共32页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 82,660,153.33 53.34

其中：股票 82,660,153.33 53.34

2 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 72,176,058.59 46.57

7 其他各项资产 140,507.85 0.09

8 合计 154,976,719.77 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 56,164,554.27 36.41

D 电力、热力、燃气及水生产和 - 0.00

供应业

E 建筑业 6,193,453.44 4.01

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服 7,639.62 0.00

务业

J 金融业 9,296,914.00 6.03

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 10,997,592.00 7.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

第22页共32页

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 82,660,153.33 53.58

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 300156 神雾环保 383,200 12,553,632.00 8.14

2 000069 华侨城Ａ 1,093,200 10,997,592.00 7.13

3 002061 江山化工 1,037,000 9,830,760.00 6.37

4 601318 中国平安 187,400 9,296,914.00 6.03

5 000910 大亚圣象 364,600 9,056,664.00 5.87

6 603337 杰克股份 182,600 7,066,620.00 4.58

7 002529 海源机械 366,800 6,419,000.00 4.16

8 002050 三花智控 389,621 6,358,614.72 4.12

9 000065 北方国际 260,448 6,193,453.44 4.01

10 600872 中炬高新 260,600 4,768,980.00 3.09

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 601899 紫金矿业 15,058,905.70 7.52

2 000065 北方国际 14,629,909.76 7.31

3 300156 神雾环保 13,969,166.22 6.98

4 002050 三花智控 13,882,048.00 6.93

5 603040 新坐标 11,836,989.00 5.91

6 603515 欧普照明 10,950,942.88 5.47

7 000928 中钢国际 10,446,856.99 5.22

8 002061 江山化工 10,019,494.00 5.00

9 000069 华侨城Ａ 9,965,805.00 4.98

10 601318 中国平安 9,492,716.00 4.74

11 300418 昆仑万维 8,583,506.40 4.29

第23页共32页

12 300180 华峰超纤 8,044,943.50 4.02

13 002108 沧州明珠 8,032,446.00 4.01

14 603008 喜临门 7,693,199.89 3.84

15 300078 思创医惠 7,545,349.81 3.77

16 002564 天沃科技 7,467,559.32 3.73

17 000910 大亚圣象 7,447,931.83 3.72

18 300100 双林股份 7,349,123.78 3.67

19 002043 兔宝宝 7,312,588.47 3.65

20 002027 分众传媒 7,249,453.00 3.62

21 000968 蓝焰控股 7,007,336.44 3.50

22 002242 九阳股份 6,726,583.97 3.36

23 603337 杰克股份 6,385,303.00 3.19

24 002529 海源机械 6,126,645.96 3.06

25 600872 中炬高新 4,765,025.00 2.38

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 002635 安洁科技 15,091,636.50 7.54

2 601899 紫金矿业 14,148,209.43 7.07

3 002101 广东鸿图 13,547,023.48 6.77

4 002050 三花智控 11,608,018.58 5.80

5 002777 久远银海 11,142,509.47 5.57

6 603515 欧普照明 10,970,136.39 5.48

7 000928 中钢国际 10,454,321.75 5.22

8 603040 新坐标 9,626,014.28 4.81

9 600686 金龙汽车 8,957,161.47 4.47

10 300213 佳讯飞鸿 8,627,528.00 4.31

11 300418 昆仑万维 8,540,556.89 4.27

12 603008 喜临门 8,429,830.24 4.21

13 300098 高新兴 8,225,862.59 4.11

14 002108 沧州明珠 7,865,531.22 3.93

15 300180 华峰超纤 7,798,456.82 3.90

16 300100 双林股份 7,660,965.92 3.83

17 002027 分众传媒 7,580,575.91 3.79

第24页共32页

18 300078 思创医惠 7,188,034.53 3.59

19 002043 兔宝宝 7,079,936.42 3.54

20 000968 蓝焰控股 6,959,700.16 3.48

21 002564 天沃科技 6,853,915.43 3.42

22 300461 田中精机 6,700,050.80 3.35

23 600195 中牧股份 6,580,479.00 3.29

24 002242 九阳股份 6,551,732.80 3.27

25 000065 北方国际 5,538,798.50 2.77

26 000980 众泰汽车 4,127,308.00 2.06

27 300156 神雾环保 4,110,027.00 2.05

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 271,795,342.48

卖出股票收入（成交）总额 281,483,256.60

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

第25页共32页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 127,380.97

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,831.96

5 应收申购款 294.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 140,507.85

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第26页共32页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,907 85,710.50 1,787,172.29 1.09% 161,662,758.03 98.91%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,424,622.23 0.8716%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第27页共32页

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年3月22日）基金份额总额 334,595,722.64

本报告期期初基金份额总额 218,739,680.20

本报告期基金总申购份额 1,919,793.71

减:本报告期基金总赎回份额 57,209,543.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 163,449,930.32

第28页共32页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 第29页共32页

交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比例 总量的比例 备注

招商证券 2 112,246,651.97 20.33% 102,294.23 20.33% -

安信证券 2 111,038,244.98 20.11% 101,190.28 20.11% -

华林证券 1 56,227,136.20 10.18% 51,239.74 10.18% -

国都证券 1 53,010,625.67 9.60% 48,309.71 9.60% -

银河证券 1 49,842,533.91 9.03% 45,428.74 9.03% -

中信建投 1 39,532,864.07 7.16% 36,029.51 7.16% -

长江证券 1 31,939,569.67 5.78% 29,106.33 5.78% -

东方证券 1 28,901,506.08 5.23% 26,339.30 5.23% -

中投证券 3 21,106,769.77 3.82% 19,233.63 3.82% -

渤海证券 2 20,528,016.39 3.72% 18,708.40 3.72% -

湘财证券 1 19,655,650.41 3.56% 17,911.38 3.56% -

华鑫证券 1 5,316,488.04 0.96% 4,844.90 0.96% -

江海证券 1 2,776,471.00 0.50% 2,531.08 0.50% -

东吴证券 1 40,782.40 0.01% 37.16 0.01% -

东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -

光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -

广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -

广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -

英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -

民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -

平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -

申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -

天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -

万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -

西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -

财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -

长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -

国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第30页共32页

海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -

恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -

中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -

中泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -

注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金新增交易单元：无。

本报告期内本基金退租交易单元：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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