中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年8月11日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中银丰利混合

基金主代码 002430

交易代码 002430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月11日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 807,290,729.81份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银丰利混合A 中银丰利混合C

下属分级基金的交易代码 002430 002431

报告期末下属分级基金的份额总 602,508,353.83份 204,782,375.98份

额

2.2基金产品说明

本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策

投资目标 略分析以及个券精选策略，结合大类资产配置策略，追求基金资产的长

期稳健增值。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，定

投资策略 性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中，构建

投资组合。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收

益率×40%.

风险收益特征 本基金为混合型，其预期收益及风险水平高于债券和货币市场基金，但

低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 薛文成 方韡

信息披露 联系电话 021-38834999 4006800000

负责人 电子邮箱 clientservice@bocim.com fangwei@citicbank.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95558

传真 021-68873488 010-85230024

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 www.bocim.com

基金年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

数据和指 中银丰利混

标 合A 中银丰利混合C

本期已 2,156,029.3

实现收 6 637,302.53

益

本期利 -

润 4,585,388.4 -1,421,175.77

3

加权平

均基金 -0.0076 -0.0079

份额本

期利润

本期加

权平均 -0.76% -0.80%

净值利

润率

本期基

金份额 -0.80% -0.80%

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末

数据和指 中银丰利混合 中银丰利混合C

标 A

期末可

供分配 -0.0076 -0.0080

基金份

额利润

期末基 597,930,056

金资产 .34 203,143,987.72

净值

期末基

金份额 0.992 0.992

净值

注：1.本基金合同于2016年08月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除第4页共39页

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．中银丰利混合A：

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 -0.80% 0.16% 0.13% 0.45% -0.93% -0.29%

自基金合同生 -0.80% 0.14% 0.31% 0.47% -1.11% -0.33%

效起至今

2．中银丰利混合C：

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 -0.70% 0.16% 0.13% 0.45% -0.83% -0.29%

自基金合同生 -0.80% 0.13% 0.31% 0.47% -1.11% -0.34%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年8月11日至2016年12月31日)

1、中银丰利混合A

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2、中银丰利混合C

注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月

内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、中银丰利混合A

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2、中银丰利混合C

注：本基金合同于2016年8月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效

当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、中银丰利混合A：

单位：人民币元

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年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注

份额分红数 额 额 计

2016 - - - --

合计 - - - --

2、中银丰利混合C：

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注

份额分红数 额 额 计

2016 - - - --

合计 - - - --

注：本基金合同于2016年08月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年，本报告

期无收益分配事项。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由

中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有

限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券

监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2016年12月31日，本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银第8页共39页

惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 金融学硕士。2007年加入中银基

经理、中银中 金管理有限公司，曾担任基金运

证100指数增 营部基金会计、研究部研究员、

强基金基金经 基金经理助理。2015年6月至今

赵建忠 理、中银沪深 2016-08- - 9 任中银中证100指数基金基金经

300等权重指 11 理，2015年6月至今任国企

数基金 ETF基金基金经理，2015年6月

（LOF）基金 至今任中银沪深300等权重指数

经理、国企 基金（LOF)基金经理，2016年

ETF基金基金 8月至今任中银宏利基金基金经

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经理、中银宏 理，2016年8月至今任中银丰利

利基金基金经 基金基金经理。具有9年证券从

理 业年限。具备基金、期货从业资

格。

中银基金管理有限公司助理副总

裁（AVP），管理学硕士。曾任

本基金的基金 信诚基金固定收益分析师，上投

经理，中银新 摩根基金管理有限公司基金经理。

趋势基金基金 2015年加入中银基金管理有限公

经理，中银益 司，2015年9月至今任中银新趋

利基金基金经 势基金基金经理，2016年4月至

杨成 理，中银合利 2016-08- - 10 今任中银益利基金基金经理，

基金基金经理， 11 2016年5月至今任中银合利基金

中银尊享基金 基金经理，2016年8月至今任中

基金经理，中 银丰利基金基金经理，2016年

银锦利基金基 8月至今任中银尊享基金基金经

金经理 理，2016年12月至今任中银锦

利基金基金经理。具有10年证

券从业年限。具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，第10页共39页

在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

刚刚过去的2016年，全球经济缓慢复苏，主要经济体经济走势继续分化，自金融危机以来的

全球货币宽松局面出现拐点。具体情况来看，美国经济复苏整体势头较为明显。2016年实际

GDP同比增长1.60%，低于2015年的2.60%同比增速，私人投资恶化是GDP增速放缓的主要原因，

但年内四个季度GDP实际同比分别为1.57%、1.28%、1.65%、1.90%，趋势向好。经济景气不断提

升，制造业PMI从2015年末的48.0上升到54.5，消费者信心指数从92.6上升到98.2。通胀逐步

接近2%的长期均衡水平，PCE和核心PCE同比分别从0.56%和1.39%上升到1.62%和1.70%。就

业市场接近充分就业，失业率从5.0%下降到4.7%。美联储12月份加息一次，货币政策不断趋向正

常化。欧元区经济在QE规模扩大和负利率政策下逐步企稳，德国引领经济增长。2016年初的通缩

局面结束，欧元区通胀率从2015年底的0.2%上升到2016年底的1.1%。年底制造业PMI为54.9，

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创下近6年来新高。就业状况改善，失业率从2015年底的10.5%下降到2016年底的9.6%。英国脱

欧，欧洲市场不确定性明显增强。日本依旧深陷通缩困局，年初推行的负利率政策效果并不十分明显，CPI同比回升到年初的0.3%，但核心CPI同比只有-0.3%。新兴市场国家经济复苏，实际

GDP同比增长4.2%左右，其中印度以7.3%左右的GDP增速引领经济增长。巴西结束高通胀局面，

通胀率从超过10%回落到6.3%。俄罗斯经济条件改善，卢布企稳，主要受益于国际原油价格上升

和国际制裁效应减弱。

从国内情况来看，宏观经济逐步企稳，通胀改善，但经济结构中也存在诸多矛盾和问题，结构性失衡依然存在。2016年GDP为744,127.00亿元，实际同比增长6.7%。从GDP的三驾马车来看，消费和投资对GDP同比的拉动分别为4.8%、2.5%。而受到全球贸易量萎缩的影响，净出口对

GDP的拉动为-0.5%。通胀显着改善，CPI同比增长2%，PPI从年初的-5.3%提升到年末的5.5%。

分行业来看，基础设施投资建设和房地产对经济增长贡献较多，基建投资同比增长约18%，房地产

销售额同比增长超过40%，房地产价格（尤其是一二线城市房价）显着上涨。由于年初制定的

GDP增速目标区间为6.5%-7%，而一季度GDP同比仅为6.7%，所以稳增长成为全年、尤其是前三

季度的政策核心，继续保持积极的财政政策与稳定的货币政策。财政政策方面，公共财政收入和支出增速均有所下滑，实际执行的一般赤字率为3.8%，为1978年以来最高水平，保障政府应承担的支出责任。货币政策方面，上半年总体基调是为结构性改革营造适宜的货币金融环境，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。全年M2同比增长11.3%，新增人民币贷款12.65万亿。进入第四季度，中央政策从稳增长向防风险转变，抑制资产泡沫，防范金融风险，推进金融去杠杆。通过运用公开市场逆回购、中期借贷便利操作（MLF）等工具，抬升资金成本。

2.市场回顾

2016年，债券收益率整体走势可以概括为中前期低位小幅震荡、后期剧烈调整。年末债券市

场调整导致债券指数普遍下跌，全年中债总全价指数下跌1.62%，中债国债总全价指数下跌

1.06%，中债金融债券总全价指数下跌2.77%，中债企业债总全价指数下跌7.89%。1至5月份，受

经济基本面企稳、信用违约风险上升导致基金赎回等因素影响，基准10年期国债收益率在2.8%到

3%的区间内小幅震荡，略有上行。6至10月份，债市进入脆弱牛市阶段，经济基本面数据转差，

银行资金面较为宽松，10年期国债收益率最低下行到2.6%附近。进入11月份后，在中央经济会议

要求控制货币闸门、美联储加息预期上升等国内国外因素共同作用下，债市流动性持续偏紧，两个月内10年期国债收益率快速上行了接近70bp。货币市场方面，进入9月份后资金利率出现明显波动和上行，全年银行间7天回购加权平均利率均值在2.55%，1天回购加权平均利率均值在

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2.11%。信用债市场方面，受资金配置压力影响，各等级信用利差不断缩窄，5年AA+中票相对于

同期国债利差下降到1%左右。

股票市场在年初遭遇两次熔断，在二月末创出年内新低，自三月份开始以大市值低估值蓝筹则出现持续三个季度的上涨，中小创则出现了连续大幅调整。新股发行节奏自二季度开始逐步加快，并伴以市值底仓的不断提升，推升了大盘低估值蓝筹股票的连续上涨。全年来看，沪深300全年下跌11.28%，但从2月末底部反弹开始算，全年走出了持续3个季度超过25%的反弹行情。

3.运行分析

本基金成立于2016年8月份，主要的建仓时点发生在三四季度，在11月份债市快速大幅度调

整中，尽管我们及时缩短了久期，但由于债市跌幅过大，仍然导致净值下跌0.8%，落后业绩基准

1.1%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日为止，本基金A类的单位净值为0.992元，本基金的累计单位净值

0.992元。年度内本基金A类份额净值增长率为-0.80%，同期业绩比较基准收益率为0.49%。

截至2016年12月31日为止，本基金C类的单位净值为0.992元，本基金的累计单位净值

0.992元，年度内本基金C类份额净值增长率为-0.80%，同期业绩比较基准收益率为0.49%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，全球经济预计将维持弱复苏的势头，但同时政治引发的经济不确定性进一步增

强。一是美国新任总统特朗普的“减税+基建”财政政策有望刺激美国经济增长，但贸易保护主义和各项政策不确定性也可能同时损害美国和其他世界各国经济。二是美联储可能多次加息，引发全球流动性收缩。三是欧洲主要国家大选叠加英国脱欧，导致欧洲政治风险显着上升，欧盟稳定和欧元价值承受较大压力，银行业沉陷不良贷款问题中。四是日本宽松货币政策将大概率维持不变，但人口老龄化和高负债依旧是制约日本经济增长的主要因素。五是国际大宗商品价格改善，带动新兴市场国家经济进一步增长。国内情况来看，宏观政策将更加聚焦于供给侧改革，财政政策更加积极有效，货币政策保持稳健中性，汇率弹性增强，更加重视防控金融风险。深化供给侧结构改革，推进“三去一降一补”和农业供给侧改革，促进房地产市场平稳健康发展。基建发力、财税和户籍改革、国企混改、汇率贬值带动出口增长可能成为2017年中国宏观经济新的增长点。对于2017年中国债券市场，风险或大于机会。机会主要来自于：1、经济基本面可能再度下行，单靠基建无法弥补房地产周期回落的影响； 2、机构配置需求依旧存在，房贷受限导致银行理财资金更多配置债券，债券收益率可能有所下行；3、地方政府债务置换规模将在6万亿左右，再考虑到仍然较高的财政赤字规模，维持低利率环境有助于减轻政府债务压力。风险主要来自于：1、美元强势周期下，人民第13页共39页

币汇率贬值压力上升，外汇占款减少，央行通过MLF操作抬高资金成本；2、金融高杠杆、资金脱

实向虚等问题尚未完全解决，央行对债券市场过热依旧保持警惕；3、MPA考核下，表外理财纳入

广义信贷，理财资金增速将下降，银行配置债券的需求减弱；4、年初PPI已经出现大幅上升，

CPI也可能相比于去年显着上升，通胀上行将导致对央行宽松货币政策预期的下降；5、美联储加

息叠加特朗普财政政策，可能带动美债收益率明显上行，国内债券市场跟随美联储加息导致债券收益率上行。综合上述分析，我们对2017年的债券市场走势判断整体保持中性偏谨慎。

具体操作上，我们将维持适度杠杆及久期，合理分配各类资产，审慎精选高等级信用债。权益方面，我们将精选大盘低估值蓝筹作为市值底仓，积极参与一级市场打新。本基金将继续加强流动性管理，力争在整体低风险可控的前提下增进持有人回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

第14页共39页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本报告期期末可供分配利润为中银丰利混合A级-4,578,297.49元，中银丰利混合C级-

1,638,388.26元，根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事

项。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本报告期期末可供分配利润为中银丰利混合A级-4,578,297.49元，中银丰利混合C级-

1,638,388.26元，根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事

项。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 2016年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中银基金管理有限公司在中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中银丰利灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、第15页共39页

完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师汤骏 印艳萍签字出具了安永华明（2017）审字第61062100_B68号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

资产： -

银行存款 296,054,679.52

结算备付金 2,952,001.11

存出保证金 83,680.99

交易性金融资产 587,394,033.47

其中：股票投资 100,986,533.47

基金投资 -

债券投资 486,407,500.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 8,000,000.00

应收证券清算款 -

应收利息 7,527,415.02

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 902,011,810.11

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 100,000,000.00

应付证券清算款 28,189.69

第16页共39页

应付赎回款 -

应付管理人报酬 409,262.61

应付托管费 102,315.68

应付销售服务费 17,332.50

应付交易费用 314,769.74

应交税费 -

应付利息 1,395.83

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 64,500.00

负债合计 100,937,766.05

所有者权益： -

实收基金 807,290,729.81

未分配利润 -6,216,685.75

所有者权益合计 801,074,044.06

负债和所有者权益总计 902,011,810.11

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.992元，基金份额总额

807,290,729.81份，其中A基金份额参考净值0.992元，份额总额602,508,353.83份；C基金份额参

考净值0.992元，份额总额204,782,375.98份。

（2）本基金合同于2016年8月11日生效，无上年度可比数据。

7.2利润表

会计主体：中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月

31日

一、收入 -2,599,112.02

1.利息收入 8,267,163.42

其中：存款利息收入 5,366,321.27

债券利息收入 2,152,386.85

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 748,455.30

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,070,438.30

其中：股票投资收益 -2,613,467.30

基金投资收益 -

债券投资收益 386,609.00

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

第17页共39页

衍生工具收益 -

股利收益 156,420.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -8,799,896.09

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,058.95

减：二、费用 3,407,452.18

1．管理人报酬 1,823,625.42

2．托管费 455,906.38

3．销售服务费 70,255.81

4．交易费用 633,678.65

5．利息支出 197,310.13

其中：卖出回购金融资产支出 197,310.13

6．其他费用 226,675.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,006,564.20

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,006,564.20

注：本基金合同于2016年8月11日生效，无上年度可比数据。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 645,920,363.36 - 645,920,363.36

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -6,006,564.20 -6,006,564.20

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 161,370,366.45 -210,121.55 161,160,244.90

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 170,274,194.18 -200,194.18 170,074,000.00

2.基金赎回款 -8,903,827.73 -9,927.37 -8,913,755.10

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 807,290,729.81 -6,216,685.75 801,074,044.06

第18页共39页

（基金净值）

注：本基金合同于2016年8月11日生效，无上年度可比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]201号文《关于准予中银丰利灵活配置混合型证券投资

基金注册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司于自2016年7月25日至

2016年8月9日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

验证并出具安永华明(2016)验字第61062100_B16号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。

基金合同于2016年8月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认

购费后的实收基金（本金）为人民币645,799,952.58元，在募集期间产生的利息为人民币

120,410.78元，以上实收基金（本息）合计为人民币645,920,363.36元，折合645,920,363.36份基

金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股票期权、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息第19页共39页

披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会

颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值

变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制

期间系2016年8月11日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资；

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

第20页共39页

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产和各类应付款项。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。



后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项第21页共39页

负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体

情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

第22页共39页

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企

业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入

账；

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

第23页共39页

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提；

(3) 基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10% ，销售

服务费按前一日C类基金份额的资产净值0.10%年费率计提。

(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体

分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

第24页共39页

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

第25页共39页



7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人的控股股东

中银国际证券有限责任公司（“中银证券”） 受中国银行重大影响

贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东

第26页共39页

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登

记机构

中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,823,625.42

其中：支付销售机构的客户维护费 86,579.11

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 455,906.38

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

第27页共39页

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银丰利混合A 中银丰利混合C 合计

中银基金管理有限公 - 54,894.00 54,894.00

司

中信银行 - 15,361.81 15,361.81

合计 - 70,255.81 70,255.81

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公 1,054,679.52 71,404.08

司

合计 1,054,679.52 71,404.08

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，自2016年8月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间获得的利息收入为人民币11,288.83元，2016年末结算备付金余额为人民币2,952,001.11元。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第28页共39页

本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总 备注

额

601375 中原 2016- 2017- 新股未 4.00 4.00 26,695 106,780.0 106,780.-

证券 12-20 01-03 上市 0 00

603186 华正 2016- 2017- 新股未 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.3-

新材 12-26 01-03 上市 8

300586 美联 2016- 2017- 新股未 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

新材 12-26 01-04 上市

603032 德新 2016- 2017- 新股未 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

交运 12-27 01-05 上市

002838 道恩 2016- 2017- 新股未 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.6-

股份 12-28 01-06 上市 8

603228 景旺 2016- 2017- 新股未 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.5-

电子 12-28 01-06 上市 6

002840 华统 2016- 2017- 新股未 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.7-

股份 12-29 01-10 上市 0

300591 万里 2016- 2017- 新股未 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

马 12-30 01-10 上市

603877 太平 2016- 2017- 新股未 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.0-

鸟 12-29 01-09 上市 0

603266 天龙 2016- 2017- 新股未 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.0-

股份 12-30 01-10 上市 6

603689 皖天 2016- 2017- 新股未 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.6-

然气 12-30 01-10 上市 6

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限债券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押

的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

第29页共39页

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为人民币100,000,000.00元，全部于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在

回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第一层次的余额为人民币100,611,874.16元，属于第二层次的余额为人民币486,782,159.31元，

无划分为第三层次的余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

第30页共39页

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月30日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 100,986,533.47 11.20

其中：股票 100,986,533.47 11.20

2 固定收益投资 486,407,500.00 53.92

其中：债券 486,407,500.00 53.92

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.89

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 299,006,680.63 33.15

7 其他各项资产 7,611,096.01 0.84

8 合计 902,011,810.11 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 28,114,161.72 3.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 14,168,800.24 1.77

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 234,875.00 0.03

第31页共39页

J 金融业 51,513,186.62 6.43

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6,902,000.00 0.86

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 100,986,533.47 12.61

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(％)

1 601006 大秦铁路 1,999,907 14,159,341.56 1.77

2 000858 五粮液 400,000 13,792,000.00 1.72

3 002142 宁波银行 799,904 13,310,402.56 1.66

4 601336 新华保险 249,927 10,941,804.06 1.37

5 000651 格力电器 440,000 10,832,800.00 1.35

6 000001 平安银行 1,000,000 9,100,000.00 1.14

7 601398 工商银行 2,000,000 8,820,000.00 1.10

8 603018 中设集团 200,000 6,902,000.00 0.86

9 600919 江苏银行 700,000 6,741,000.00 0.84

10 000725 京东方A 1,000,000 2,860,000.00 0.36

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600362 江西铜业 19,392,620.00 2.42

2 603018 中设集团 18,716,894.05 2.34

3 002415 海康威视 17,994,278.68 2.25

4 601021 春秋航空 17,993,397.60 2.25

5 002142 宁波银行 14,813,776.80 1.85

6 000878 云南铜业 14,433,146.78 1.80

7 601006 大秦铁路 14,393,773.33 1.80

第32页共39页

8 000858 五粮液 14,340,000.00 1.79

9 000725 京东方A 13,772,000.00 1.72

10 600428 中远海特 13,755,644.50 1.72

11 000001 平安银行 12,549,074.00 1.57

12 600028 中国石化 10,880,000.00 1.36

13 601336 新华保险 10,842,310.75 1.35

14 000630 铜陵有色 10,199,408.00 1.27

15 601555 东吴证券 9,893,775.16 1.24

16 000651 格力电器 9,645,399.79 1.20

17 601398 工商银行 9,000,000.00 1.12

18 601939 建设银行 8,745,000.00 1.09

19 000712 锦龙股份 8,297,876.73 1.04

20 600919 江苏银行 7,567,000.00 0.94

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002415 海康威视 17,456,849.05 2.18

2 600362 江西铜业 16,843,660.70 2.10

3 601021 春秋航空 16,183,487.34 2.02

4 000878 云南铜业 13,000,731.44 1.62

5 600428 中远海特 12,948,726.00 1.62

6 000725 京东方A 12,305,000.00 1.54

7 600028 中国石化 10,903,753.14 1.36

8 603018 中设集团 10,666,703.20 1.33

9 601555 东吴证券 9,621,845.00 1.20

10 000630 铜陵有色 9,600,000.00 1.20

11 000712 锦龙股份 9,265,337.75 1.16

12 601939 建设银行 8,662,500.00 1.08

13 601857 中国石油 3,647,273.00 0.46

14 600383 金地集团 3,495,789.95 0.44

15 000001 平安银行 3,040,817.00 0.38

16 600000 浦发银行 3,011,602.20 0.38

17 000983 西山煤电 3,000,000.00 0.37

18 000732 泰禾集团 2,874,014.53 0.36

19 601229 上海银行 1,410,657.71 0.18

20 603858 步长制药 616,170.00 0.08

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 279,499,273.45

卖出股票的收入（成交）总额 173,346,749.82

第33页共39页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 70,617,100.00 8.82

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 366,838,400.00 45.79

5 企业短期融资券 9,948,000.00 1.24

6 中期票据 39,004,000.00 4.87

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 486,407,500.00 60.72

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 1480240 14东台债 300,000 32,013,000.00 4.00

02

2 1480580 14大连融 300,000 30,933,000.00 3.86

达债

3 122157 12广控01 300,000 30,240,000.00 3.77

4 160025 16附息国 300,000 29,634,000.00 3.70

债25

5 101685001 16天齐锂 300,000 29,163,000.00 3.64

业MTN001

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

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8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 83,680.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,527,415.02

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,611,096.01

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末未持有处于转股期的可转换债券。

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8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

中银丰利混合A 176 3,423,342.9 550,106,800.00 91.30% 52,401,553.83 8.70%

2

中银丰利混合C 233 878,894.32 170,205,500.50 83.12% 34,576,875.48 16.88%

合计 409 1,973,815.9 720,312,300.50 89.23% 86,978,429.31 10.77%

7

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 中银丰利混合A 0.00 0.0000%

有本基金 中银丰利混合C 0.00 0.0000%

合计 0.00 0.0000%

注：报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银丰利混合A 0

金投资和研究部门负责人 中银丰利混合C 0

持有本开放式基金 合计 0

中银丰利混合A 0

本基金基金经理持有本开 中银丰利混合C 0

放式基金

合计 0

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银丰利混合A 中银丰利混合C

基金合同生效日（2016年8月 583,944,272.93 61,976,090.43

11日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 20,019,959.10 150,254,235.08

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 1,455,878.20 7,447,949.53

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 602,508,353.83 204,782,375.98

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，同意杜惠芬女士担任公司第四届董事会独立董事，同意葛岱炜(DavidGraham)先生不再担任公司董事，由曾仲诚（PaulTsang）先生接替担任公司董事，同意赵春堂先生不再担任公司董事，由王超先生接替担任公司董事。

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任杨军先生担任本基金管理人副执行总裁。

杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案，详情参见2016年

9月13日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。

本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。 2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。”

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

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11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为基金进行审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为60,000.00元，目前会计师事务所已为本基金提供审计服务的年限为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东方证券 2 - - - --

安信证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

长江证券 1 117,571,430.46 26.14% 109,494.45 26.39%-

国金证券 1 107,833,347.73 23.98% 98,268.52 23.68%-

国泰君安 2 88,238,408.81 19.62% 82,176.67 19.80%-

中金公司 1 53,178,311.57 11.82% 48,461.45 11.68%-

华创证券 1 49,884,119.07 11.09% 46,456.22 11.20%-

华创证券 1 31,791,764.49 7.07% 28,971.89 6.98%-

广发证券 1 1,233,014.94 0.27% 1,123.66 0.27%-

注：专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权证

券成交总 购成交总 成交总额的

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额的比例 额的比例 比例

长江证券 144,282,817. 91.30% 1,016,800 49.71% - -

49 ,000.00

国泰君安 - - 256,700,0 12.55% - -

00.00

中金公司 - - 5,000,000 0.24% - -

.00

华创证券 13,756,887.1 8.70% 767,000,0 37.50% - -

2 00.00

中银基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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