华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24
§8 投资组合报告 ......49


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65

8.12 投资组合报告附注 ...... 65
§9 基金份额持有人信息...... 66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67
§10 开放式基金份额变动...... 67
§11 重大事件揭示...... 68

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71

11.4 基金投资策略的改变 ...... 71

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 71

11.8 其他重大事件 ...... 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§13 备查文件目录...... 75

13.1 备查文件目录 ...... 75

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富华鑫灵活配置混合

基金主代码 002730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 30,174,736.43 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C

金简称

下属分级基金的交 002730 002731

易代码

报告期末下属分级 25,886,549.57 份 4,288,186.86 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收
益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置
策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进
行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 满志弘 郭明

负责人 联系电话 021-68886996 （010）66105799

电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-700-8001 95588

传真 021-68887997 （010）66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 北京市西城区复兴门内大街 55
霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 号

办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 北京市西城区复兴门内大街 55
嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 号


邮政编码 200120 100140

法定代表人 赵万利 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商贸大
合伙） 厦 6 楼

注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A
座 3 楼、5 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.
1 期

间数 2021 年 2020 年 2019 年

据和
指标

华富华鑫灵 华富华鑫灵

华富华鑫灵 华富华鑫灵 华富华鑫灵活 华富华鑫灵
活配置混合 活配置混合

活配置混合A 活配置混合 A 配置混合 A 活配置混合 C
C C

本期

已实 11,262,210. 2,009,277. 39,213,461. 3,670,471. 15,577,841.1 8,116,247.2
现收 63 58 39 70 6 4
益

本期 6,067,452.7 909,898.81 41,586,302. 3,442,149. 39,118,151.4 9,751,988.8
利润 3 61 36 9 6

加权
平均

基金 0.1966 0.1999 0.4122 0.3336 0.3363 0.3749
份额
本期
利润
本期

加权 12.43% 12.68% 32.12% 25.64% 35.03% 38.56%
平均
净值

利润
率
本期
基金

份额 13.14% 12.96% 37.52% 37.24% 42.11% 42.02%
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末

据和
指标
期末

可供 18,013,230. 2,923,085. 26,339,701. 2,036,965. 482,299.58 -9,627.35
分配 27 51 62 16

利润
期末
可供

分配 0.6959 0.6817 0.4151 0.4060 0.0041 -0.0008
基金
份额
利润
期末

基金 43,899,779. 7,211,272. 95,118,247. 7,472,150. 129,594,924. 13,072,077.
资产 84 37 32 58 11 41
净值
期末

基金 1.696 1.682 1.499 1.489 1.090 1.085
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末

末指
标
基金
份额

累计 72.97% 71.55% 52.88% 51.86% 9.00% 8.50%
净值
增长
率
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富华鑫灵活配置混合 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 3.16% 0.69% 1.32% 0.40% 1.84% 0.29%

过去六个月 5.60% 0.92% -1.38% 0.51% 6.98% 0.41%

过去一年 13.14% 0.93% -0.18% 0.59% 13.32% 0.34%

过去三年 121.12% 1.28% 38.14% 0.64% 82.98% 0.64%

过去五年 74.36% 1.16% 36.78% 0.60% 37.58% 0.56%

自基金合同生效起

72.97% 1.14% 34.75% 0.59% 38.22% 0.55%
至今

华富华鑫灵活配置混合 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 3.13% 0.69% 1.32% 0.40% 1.81% 0.29%

过去六个月 5.45% 0.93% -1.38% 0.51% 6.83% 0.42%


过去一年 12.96% 0.93% -0.18% 0.59% 13.14% 0.34%

过去三年 120.16% 1.28% 38.14% 0.64% 82.02% 0.64%

过去五年 72.93% 1.16% 36.78% 0.60% 36.15% 0.56%

自基金合同生效起

71.55% 1.14% 34.75% 0.59% 36.80% 0.55%
至今

注：业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：根据《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2016 年 11 月 11 日到 2017 年 5 月 11 日，建仓期结束
时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021 年12 月 31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金和华富中证同业存单AAA 指数 7 天持有期证券投资基金共五十二只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兰州大学工商管理硕士，研究生学历。曾
任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目
经理、上海远东资信评估有限公司集团部
高级分析师、新华财经有限公司信用评级
本基金基 部高级分析师、上海新世纪资信评估投资
金经理、 服务有限公司高级分析师、德邦证券有限
公司总经 责任公司固定收益部高级经理。2012 年 7
理助理、 月加入华富基金管理有限公司，曾任信用
尹 培 固定收益 2016 年 2021 年 研究员、固定收益部总监助理、固定收益
俊 部总监、 11 月 11 10 月 14 十五年 部副总监，自 2014 年 3 月 6 日起任华富强
公司公募 日 日 化回报债券型证券投资基金基金经理，自
投资决策 2018 年 1 月 30 日起任华富安享债券型证
委员会委 券投资基金基金经理，自 2018 年 8 月 28
员 日起任华富收益增强债券型证券投资基金
基金经理，自 2018 年 8 月 28 日起任华富
可转债债券型证券投资基金基金经理，自
2021 年 1 月 28 日起任华富安华债券型证
券投资基金基金经理，自 2021 年 8 月 26
日起任华富安盈一年持有期债券型证券投


资基金基金经理，自 2021 年 11 月 8 日起
任华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型
证券投资基金基金经理，具有基金从业资
格。

复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后
任职于广发银行股份有限公司、上海农商
银行股份有限公司。2016 年 11 月加入华
富基金管理有限公司，自 2017 年 1 月 25
日起任华富天益货币市场基金基金经理，
自2017年1月4日起任华富恒稳纯债债券
型证券投资基金基金经理，自 2017 年 11
2021 年 月 22 日起任华富恒富 18 个月定期开放债
姚 姣 本基金的 10 月 14 - 九年 券型证券投资基金基金经理，自 2019 年 5
姣 基金经理 日 月 6 日起任华富恒欣纯债债券型证券投资
基金基金经理，自 2021 年 3 月 19 日起任
华富灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2021 年 10 月 14 日起任华富华鑫灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，自
2021 年 12 月 13 日起任华富天盈货币市场
基金基金经理，自 2021 年 12 月 13 日起任
华富货币市场基金基金经理，具有基金从
业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵循行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理
提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年全球经济受益于欧美财政货币刺激，发达市场经历了罕见的高增长和高通胀。而疫情
反复、供给冲击使得全球经济复苏走走停停，供需错配直接引发了滞胀的担忧。全球供应链上中下游都暴露出脆弱的一面，减碳和复苏错位更是加剧了供应链瓶颈。国内经济基本面则表现出逐季放缓，外需强劲，内需偏弱的特征，PPI 高涨超预期，财政后置，货币政策逆周期发力。

资本市场表现上，对应美林时钟“类滞涨”阶段资产表现，商品>股票>债券>黄金。大宗商品在 2021 年涨势如虹，特别受攻击冲击影响，从化石能源、有色金属、化工原材料到农产品都暴力上涨，给全球经济带来了巨大的通胀压力。国内的权益市场则表现分化，行情围绕两大主题展开，一是新能源，包括电力设备、有色金属（锂电上游）、电力及公用 事业、汽车等；二是通胀，主要包括基础化工、煤炭、钢铁、石 油石化等。房地产及房地产产业链受地产高压政策影响没有取得 正收益。猪周期前高后低，农林牧渔板块下跌。此外，食品饮料、 餐饮旅游等板块受疫情拖累，表现为负收益。债券市场全年呈现出小牛市行情，在央行两次降准、一次降息以及全年流动性充裕的呵护下，债券收益率在震荡中下行，10y 国债收益率全年下行达 30-40bp。

本基金全年以权益策略为主，2021 年在结构和风格上偏向中小市值标的，向下挖掘，以博取
全年权益市场中的结构性行情带来的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富华鑫 A 份额净值为 1.696 元，累计份额净值为 1.716 元。本报告期的基金
份额净值增长率为 13.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.18 %。截止本期末，华富华鑫 C 份额
净值为 1.682 元，累计份额净值为 1.702 元。本报告期的基金份额净值增长率为 12.96%，同期业
绩比较基准收益率为-0.18 %。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，经济增长方面，滞涨风险将有所缓解，增长节奏前高后低。宏观政策方面，美联储进入加息周期，中国则已经进入逆周期稳增长调节周期，国内的政策环境相比国外更为友好。这一政策错位下，海外流动性收紧带来美元回流压力，使得股市整体估值承压，高估值板块将面临更大的压力，A 股可能面临高切低，蓝筹价值股估值回归的行情。债券则可能面临收益率上行压力，总体来看，股债在 2022 年均难言乐观，将给投资带来不小的压力。债券策略方面将相比2021 年适当降低风险暴露，降低久期，偏向防御策略。权益策略方面则仓位相比 2021 年适当降低，继续挖掘结构性机会，在行业配置、风格选择上偏向低估值有安全边际的品种为主，弃高就低，做好防御。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2021 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2021 年修订制定了《华富基金管理有限公司基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法》，从保护基金份额持有人利益的角度出发，对兼任的基金经理任免与变更要求、考核机制、利益冲突与公平交易管理、信息披露管理等方面进行了规定；制定了《华富基金管理有限公司专户投资业务港股通投资管理实施细则》，明确了港股通相关投资管理的投资权限、投资决策流程及港股通投管人员管理，从各个方面提高了投资效率并保障了流程合规；制定了《华富基金管理有限公司股票交流会细则》，增强了公司投研部门间观点交流，激励了研究员提升服务质量和研究深度，促进了公司投研一体化的建设与发展；制定了《华富基金管理有限公司港股通投资管理办法》，规范了公司港股通标的股票的研究、投资、交易业务，以期保证港股通投资交易业务的系统性、稳定性和持久性，并将风险管理的思想贯穿于港股通投资决策的全过程；先后陆续修订了公司 ETF 产品相关的《华富基金管理有限公司 ETF基金风险管理办法》、《华富基金管理有限公司 ETF 申购赎回清单操作管理办法》、《华富基金管理有限公司 ETF 运营业务流程》、《华富基金管理有限公司交易型开放式证券投资基金应急操作手册》，根据公司现行部门规范和业务情况进一步对 ETF 产品运营管理流程、应急事件处理、风险管理架构等方面进行了规范；修订了《华富基金管理有限公司公开募集证券投资信息披露管理细则》，根据法律法规进一步细化了信息披露的组织、审核和发布工作，明确了基金信息披露工作流程与相关部门责任；修订了《华富基金管理有限公司场外交易对手管理办法》，规范了公司在银行间债券市场、上海证券交易所固定收益平台以及深圳证券交易所大宗协议平台等非标准场外市场投资交易行为，控制了交易对手信用风险；制定了《华富基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估制度》，建立了公司洗钱风险自评估工作机制，优化了反洗钱和反恐怖融资资源配置，全面提升了公司风险控制措施和反洗钱工作有效性，确保了公司各项反洗钱内控措施符合反洗钱法规和监管要求。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。

3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本报告期内未实施利润分配，本期利润为 6,977,351.54 元，期末可供分配利润为 20,936,315.78 元，滚存至下一期进行分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

从 2021 年 9 月 24 日起至 2021 年 11 月 17 日，本基金基金资产净值存在连续二十个工作日低
于五千万元的情形，至本报告期期末（2021 年 12 月 31 日）基金资产净值已高于五千万元。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天健审〔2022〕6-75 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人

我们审计了华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简
称华富华鑫灵活基金）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的
资产负债表，2021 年度的利润表、持有人权益（基金净值）
变动表，以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了华富华鑫灵活基金 2021 年 12 月
31 日的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和持有人权益
（基金净值）变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于华富华鑫灵活基金及其管理人华富
基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

管理层和治理层对财务报表的责 基金管理人管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准
任 则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行


和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华富华鑫灵活基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用
持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。

基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富华鑫灵
活基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对华富华鑫灵活基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致华富华鑫灵活基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 樊冬 朱慧

会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商贸大厦 6 楼


审计报告日期 2022 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 4,748,575.87 837,778.55

结算备付金 2,875.00 77,402.57

存出保证金 2,455.16 51,880.94

交易性金融资产 7.4.7.2 46,544,259.15 101,885,114.15

其中：股票投资 43,052,454.05 96,763,224.15

基金投资 - -

债券投资 3,491,805.10 5,121,890.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 98,529.62

应收利息 7.4.7.5 25,467.45 67,592.14

应收股利 - -

应收申购款 279.83 499.25

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 51,323,912.46 103,018,797.22

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 124.79 174,865.07

应付管理人报酬 25,894.52 51,513.83

应付托管费 6,473.64 12,878.49

应付销售服务费 1,214.21 1,267.95

应付交易费用 7.4.7.7 129.12 8,814.44

应交税费 23.97 11.63


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 179,000.00 179,047.91

负债合计 212,860.25 428,399.32

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 30,174,736.43 68,472,321.07

未分配利润 7.4.7.10 20,936,315.78 34,118,076.83

所有者权益合计 51,111,052.21 102,590,397.90

负债和所有者权益总计 51,323,912.46 103,018,797.22

注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，华富华鑫 A 基金份额净值 1.696 元，基金份额总额
25,886,549.57 份；华富永鑫 C 基金份额净值 1.682 元，基金份额总额 4,288,186.86 份。华富华
鑫灵活配置混合基金份额总额合计为 30,174,736.43 份。

报表附注为财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 7,861,105.39 46,932,577.11

1.利息收入 93,311.89 191,984.30

其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,327.89 10,177.87

债券利息收入 84,984.00 181,806.43

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 14,027,470.40 44,543,274.05
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,463,777.19 42,834,537.24

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 -24,817.34 79,784.15

资产支持证券投资收 7.4.7.13.3 - -
益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -


股利收益 7.4.7.16 588,510.55 1,628,952.66

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -6,294,136.67 2,144,518.88
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 34,459.77 52,799.88
填列）

减：二、费用 883,753.85 1,904,125.14

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 334,587.82 852,510.22

2．托管费 7.4.10.2.2 83,647.00 213,127.53

3．销售服务费 7.4.10.2.3 14,338.00 26,587.11

4．交易费用 7.4.7.19 241,525.63 601,571.18

5．利息支出 134.08 77.07

其中：卖出回购金融资产支 134.08 77.07
出

6．税金及附加 1.32 0.67

7．其他费用 7.4.7.20 209,520.00 210,251.36

三、利润总额（亏损总额以“-” 6,977,351.54 45,028,451.97
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 6,977,351.54 45,028,451.97
号填列）
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 68,472,321.07 34,118,076.83 102,590,397.90
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 6,977,351.54 6,977,351.54
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -38,297,584.64 -20,159,112.59 -58,456,697.23
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）


其中：1.基金申 19,816,903.18 11,094,839.16 30,911,742.34
购款

2.基金赎 -58,114,487.82 -31,253,951.75 -89,368,439.57
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 30,174,736.43 20,936,315.78 51,111,052.21
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 130,952,242.11 11,714,759.41 142,667,001.52
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 45,028,451.97 45,028,451.97
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -62,479,921.04 -22,625,134.55 -85,105,055.59
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 30,465,865.72 12,645,231.63 43,111,097.35
购款

2.基金赎 -92,945,786.76 -35,270,366.18 -128,216,152.94
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 68,472,321.07 34,118,076.83 102,590,397.90
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

赵万利 曹华玮 邵恒


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016] 851 号）核准，基金合同于 2016 年 11 月 11 日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-120 号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华富华鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13 号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：
① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
② 对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。
2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6 号），估值处理如下：
① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)
其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。
② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P 是估值日看跌期权的价值。
③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期权的价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后最后一位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。

(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；

(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

主要税种及税率列示如下：

税种 计税依据 税率

增值税 以按税法规定计算的金融服务销售额 3%

城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%

教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%

地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 4,748,575.87 837,778.55

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 4,748,575.87 837,778.55

注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 36,116,407.53 43,052,454.05 6,936,046.52

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 3,399,854.97 3,491,805.10 91,950.13
券 银行间市场 - - -
合计 3,399,854.97 3,491,805.10 91,950.13

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 39,516,262.50 46,544,259.15 7,027,996.65

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 83,424,371.98 96,763,224.15 13,338,852.17

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 5,138,608.85 5,121,890.00 -16,718.85
券 银行间市场 - - -
合计 5,138,608.85 5,121,890.00 -16,718.85

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 88,562,980.83 101,885,114.15 13,322,133.32

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 486.99 64.37

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1.43 38.28

应收债券利息 24,977.82 67,463.75

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 1.21 25.74

合计 25,467.45 67,592.14

注：本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的应收银行存款利息；“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 129.12 8,814.44

银行间市场应付交易费用 - -

合计 129.12 8,814.44

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 47.91

应付证券出借违约金 - -

上清账户维护费 4,500.00 4,500.00

应付审计费 50,000.00 50,000.00

中债账户维护费 4,500.00 4,500.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 179,000.00 179,047.91

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 A

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 63,455,741.11 63,455,741.11

本期申购 19,160,327.29 19,160,327.29

本期赎回（以“-”号填列） -56,729,518.83 -56,729,518.83

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 25,886,549.57 25,886,549.57

华富华鑫灵活配置混合 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,016,579.96 5,016,579.96

本期申购 656,575.89 656,575.89

本期赎回（以“-”号填列） -1,384,968.99 -1,384,968.99

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,288,186.86 4,288,186.86

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 26,339,701.62 5,322,804.59 31,662,506.21

本期利润 11,262,210.63 -5,194,757.90 6,067,452.73

本期基金份额

交易产生的变 -15,350,946.83 -4,365,781.84 -19,716,728.67
动数

其中：基金申 15,020,601.39 -4,328,355.18 10,692,246.21
购款

基金赎 -30,371,548.22 -37,426.66 -30,408,974.88
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 22,250,965.42 -4,237,735.15 18,013,230.27

华富华鑫灵活配置混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 2,036,965.16 418,605.46 2,455,570.62

本期利润 2,009,277.58 -1,099,378.77 909,898.81

本期基金份额

交易产生的变 -426,281.17 -16,102.75 -442,383.92
动数

其中：基金申 487,586.16 -84,993.21 402,592.95
购款

基金赎 -913,867.33 68,890.46 -844,976.87
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 3,619,961.57 -696,876.06 2,923,085.51

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1 月1 日至 2020年12
月 31 日

活期存款利息收入 7,095.34 7,882.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 547.41 1,825.12

其他 685.14 469.82

合计 8,327.89 10,177.87

注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。本期“其他”为直销申购款利息收入 398.56 元及结算保证金利息收入286.58 元；上年度可比期间“其他”为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 13,463,777.19 42,834,537.24
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入

股票投资收益——证券 - -

出借差价收入

合计 13,463,777.19 42,834,537.24

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总额 99,810,635.37 218,657,455.34

减：卖出股票成本总 86,346,858.18 175,822,918.10
额

买卖股票差价收入 13,463,777.19 42,834,537.24

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31
日 日

债券投资收益——买卖

债券（、债转股及债券 -24,817.34 79,784.15
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 -24,817.34 79,784.15

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月
日 31日

卖出债券（、债转股及债 9,141,572.27 20,780,874.48
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股

及债券到期兑付）成本总 8,940,940.46 20,283,612.43
额

减：应收利息总额 225,449.15 417,477.90


买卖债券差价收入 -24,817.34 79,784.15

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日 日

股票投资产生的股利收 588,510.55 1,628,952.66
益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 588,510.55 1,628,952.66

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -6,294,136.67 2,144,518.88

股票投资 -6,402,805.65 2,168,597.39

债券投资 108,668.98 -24,078.51

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -6,294,136.67 2,144,518.88

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 4,149.77 52,799.88

基金转换费收入 30,310.00 -

合计 34,459.77 52,799.88

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

交易所市场交易费用 241,525.63 601,571.18

银行间市场交易费用 - -

合计 241,525.63 601,571.18

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,320.00 3,051.36

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 209,520.00 210,251.36

注：其他所列金额为上清所查询费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人
行”)
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东


上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华安证券 337,440.29 0.25 113,441,548.47 33.09

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华安证券 151,110.00 1.31 6,315,023.74 29.13

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华安证券 100,000.00 22.22 200,000.00 25.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华安证券 307.52 0.24 - -

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华安证券 103,981.99 32.99 - -

注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 334,587.82 852,510.22

其中：支付销售机构的客户维护费 38,439.22 45,054.24

注：注基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 83,647.00 213,127.53

注：注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联 本期


方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华富华鑫灵活配置混合 华富华鑫灵活配置混合

合计

A C

华富基金管理有限公司 - - -

工商银行银行股份有限公 - - -
司

华安证券股份有限公司 - 0.34 0.34

合计 - 0.34 0.34

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华富华鑫灵活配置混合 华富华鑫灵活配置混合 合计

A C

华富基金管理有限公司 - 6,526.72 6,526.72

工商银行银行股份有限公 - - -
司

华安证券股份有限公司 - 5.91 5.91

合计 - 6,532.63 6,532.63

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售
服务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份
额前一日基金资产净值）。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
31 日 月 31 日

华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C

基金合同生效日（ 2016 年 11 0.00 0.00
月 11 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 3,633,555.42 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 3,633,555.42 0.00

报告期末持有的基金份额 12.04% 0%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
31 日 月 31 日

华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C

基金合同生效日（ 2016 年 11 0.00 0.00
月 11 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0% 0%
占基金总份额比例

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
华富华鑫灵活配置混合 A

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

上海华富利得资产管理有 7,983,061.89 26.46 0.00 0
限公司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 4,748,575.87 7,095.34 837,778.55 7,882.93
份有限公司
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

001234 泰慕士 2021 年 2022 年 新股流 16.53 16.53 194 3,206.82 3,206.82 -


12 月 31 1 月 11 通受限

日 日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：张）

兴业转 2021 年 2022 年 新债未

113052 债 12 月 29 1 月 14 上市 100.00 100.00 49049,000.0049,000.00 -
日 日

珀莱转 2021 年 2022 年 新债未

113634 债 12 月 9 1 月 4 上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
日 日

注：实际可流通日以该证券公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末

码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注

价

广东 2021 年 重大事 2022

002683 宏大 12 月 项停牌 30.12年 1 月 31.00 4,240144,518.54127,708.80 -
20 日 4 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设
投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 63,109.60 1,000.00

AAA 以下 732,745.50 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 795,855.10 1,000.00

注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体
包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 4,748,575.8 - - - - - 4,748,575.
7 87

结算备付金 2,875.00 - - - - - 2,875.00

存出保证金 2,455.16 - - - - - 2,455.16

交易性金融资 - - 3,491,805.1 - - 43,052,45 46,544,259
产 0 4.05 .15

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收利息 - - - - - 25,467.45 25,467.45

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 279.83 279.83

应收证券清算 - - - - - - -
款

其他资产 - - - - - - -

资产总计 4,753,906.0 - 3,491,805.1 - - 43,078,20 51,323,912
3 0 1.33 .46

负债

应付赎回款 - - - - - 124.79 124.79

应付管理人报 - - - - - 25,894.52 25,894.52
酬

应付托管费 - - - - - 6,473.64 6,473.64

应付证券清算 - - - - - - -
款

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付销售服务 - - - - - 1,214.21 1,214.21
费

应付交易费用 - - - - - 129.12 129.12

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

应交税费 - - - - - 23.97 23.97

其他负债 - - - - - 179,000.0 179,000.00
0

负债总计 - - - - - 212,860.2 212,860.25
5

利率敏感度缺 4,753,906.0 - 3,491,805.1 - - 42,865,34 51,111,052
口 3 0 1.08 .21

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月


31 日

资产

银行存款 837,778.55 - - - - - 837,778.55

结算备付金 77,402.57 - - - - - 77,402.57

存出保证金 51,880.94 - - - - - 51,880.94

交易性金融资 - - 5,121,890.0 - - 96,763,22 101,885,11
产 0 4.15 4.15

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收利息 - - - - - 67,592.14 67,592.14

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 499.25 499.25

应收证券清算 - - - - - 98,529.62 98,529.62
款

其他资产 - - - - - - -

资产总计 967,062.06 - 5,121,890.0 - - 96,929,84 103,018,79
0 5.16 7.22

负债

应付赎回款 - - - - - 174,865.0 174,865.07
7

应付管理人报 - - - - - 51,513.83 51,513.83
酬

应付托管费 - - - - - 12,878.49 12,878.49

应付证券清算 - - - - - - -
款

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付销售服务 - - - - - 1,267.95 1,267.95
费

应付交易费用 - - - - - 8,814.44 8,814.44

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

应交税费 - - - - - 11.63 11.63

其他负债 - - - - - 179,047.9 179,047.91
1

负债总计 - - - - - 428,399.3 428,399.32
2

利率敏感度缺 967,062.06 - 5,121,890.0 - - 96,501,44 102,590,39
口 0 5.84 7.90

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021年12月31日）

31 日 ）

市场利率下降 25

964.72 7,305.74
基点

分析

市场利率上升 25

-955.77 -7,291.65
基点

7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 43,052,454.05 84.23 96,763,224.15 94.32
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 3,491,805.10 6.83 5,121,890.00 4.99
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 46,544,259.15 91.06 101,885,114.15 99.31

7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021年12月31日）

31 日 ）

沪深 300 指数上

285,835.52 4,129,175.46
升百分之五

分析

沪深 300 指数下

-285,835.52 -4,129,175.46
降百分之五

7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险

1.置信区间（95%）

2.观察期（1 年）

假设 -

风险价值 本期末 （2021 年 12 月 上年度末 （2020 年
分析 （单位：人民币元） 31 日） 12 月 31 日 ）

合计 8,781,562.35 31,519,515.50

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1. 公允价值

(1) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(2) 持续的以公允价值计量的金融工具

1) 各层次金融工具公允价值

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 43,795,102.33 元，第二层次的余额为 2,749,156.82 元，第三层次的余额为
0 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次 93,759,970.63 元，第二层次 8,125,143.52 元，无第三层次)。

2) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
3) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(3) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月
31 日：同)。

(4) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 43,052,454.05 83.88

其中：股票 43,052,454.05 83.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,491,805.10 6.80

其中：债券 3,491,805.10 6.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,751,450.87 9.26

8 其他各项资产 28,202.44 0.05

9 合计 51,323,912.46 100.00

注：本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 537,729.81 1.05

B 采矿业 1,578,443.13 3.09

C 制造业 28,850,375.76 56.45

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 977,404.22 1.91

E 建筑业 681,203.17 1.33

F 批发和零售业 1,271,860.68 2.49

G 交通运输、仓储和邮政业 748,044.03 1.46

H 住宿和餐饮业 196,216.89 0.38

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 3,177,986.45 6.22

J 金融业 1,814,644.03 3.55

K 房地产业 914,610.97 1.79

L 租赁和商务服务业 546,551.14 1.07

M 科学研究和技术服务业 213,528.25 0.42

N 水利、环境和公共设施管理业 434,419.02 0.85

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 12,450.36 0.02

Q 卫生和社会工作 238,780.11 0.47

R 文化、体育和娱乐业 484,716.56 0.95

S 综合 373,489.47 0.73

合计 43,052,454.05 84.23

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300274 阳光电源 3,848 561,038.40 1.10

2 600089 特变电工 26,077 552,050.09 1.08

3 002709 天赐材料 4,492 515,007.80 1.01

4 002074 国轩高科 8,167 418,558.75 0.82

5 300207 欣旺达 8,830 372,272.80 0.73


6 300316 晶盛机电 5,193 360,913.50 0.71

7 002340 格林美 30,219 312,766.65 0.61

8 000009 中国宝安 20,697 298,657.71 0.58

9 002013 中航机电 15,542 282,553.56 0.55

10 002268 卫 士 通 4,725 264,316.50 0.52

11 300285 国瓷材料 6,189 263,465.73 0.52

12 300088 长信科技 19,577 259,982.56 0.51

13 002385 大北农 23,377 245,224.73 0.48

14 600765 中航重机 4,819 243,311.31 0.48

15 600460 士兰微 4,461 241,786.20 0.47

16 002028 思源电气 4,826 237,487.46 0.46

17 600392 盛和资源 11,929 234,046.98 0.46

18 002185 华天科技 17,595 223,632.45 0.44

19 002648 卫星化学 5,555 222,366.65 0.44

20 600885 宏发股份 2,925 218,322.00 0.43

21 300223 北京君正 1,574 210,916.00 0.41

22 600884 杉杉股份 6,396 209,596.92 0.41

23 000630 铜陵有色 59,016 205,375.68 0.40

24 002625 光启技术 8,514 204,421.14 0.40

25 603486 科沃斯 1,350 203,782.50 0.40

26 002138 顺络电子 5,205 198,726.90 0.39

27 300474 景嘉微 1,302 198,164.40 0.39

28 600418 江淮汽车 11,269 196,080.60 0.38

29 601233 桐昆股份 8,957 189,709.26 0.37

30 600219 南山铝业 39,789 187,406.19 0.37

31 002353 杰瑞股份 4,671 186,840.00 0.37

32 603806 福斯特 1,420 185,381.00 0.36

33 002223 鱼跃医疗 4,897 185,106.60 0.36

34 002080 中材科技 5,424 184,524.48 0.36

35 300699 光威复材 2,105 177,830.40 0.35

36 002273 水晶光电 10,169 176,838.91 0.35

37 000988 华工科技 6,344 176,743.84 0.35

38 600426 华鲁恒升 5,585 174,810.50 0.34

39 000547 航天发展 10,274 171,575.80 0.34

40 300058 蓝色光标 15,979 171,454.67 0.34

41 002797 第一创业 23,405 171,324.60 0.34

42 000636 风华高科 5,738 170,992.40 0.33

43 000739 普洛药业 4,840 169,835.60 0.33

44 000998 隆平高科 7,297 169,728.22 0.33

45 600563 法拉电子 729 169,419.60 0.33

46 300146 汤臣倍健 6,279 169,281.84 0.33

47 603444 吉比特 401 169,161.85 0.33


48 002507 涪陵榨菜 4,469 168,928.20 0.33

49 002444 巨星科技 5,532 168,781.32 0.33

50 300012 华测检测 6,239 167,641.93 0.33

51 002465 海格通信 14,981 163,592.52 0.32

52 300496 中科创达 1,178 163,058.76 0.32

53 002030 达安基因 8,077 162,024.62 0.32

54 000960 锡业股份 8,262 161,356.86 0.32

55 000301 东方盛虹 8,199 158,568.66 0.31

56 000519 中兵红箭 5,928 158,099.76 0.31

57 002557 洽洽食品 2,515 154,320.40 0.30

58 603260 合盛硅业 1,155 152,425.35 0.30

59 300418 昆仑万维 6,513 150,775.95 0.29

60 600256 广汇能源 22,788 149,033.52 0.29

61 000807 云铝股份 13,268 148,203.56 0.29

62 000039 中集集团 8,574 147,129.84 0.29

63 603589 口子窖 2,075 147,055.25 0.29

64 688099 晶晨股份 1,129 146,995.80 0.29

65 300357 我武生物 2,561 146,745.30 0.29

66 300296 利亚德 14,196 145,509.00 0.28

67 601168 西部矿业 10,667 145,177.87 0.28

68 600316 洪都航空 3,707 144,795.42 0.28

69 002078 太阳纸业 12,559 144,302.91 0.28

70 600141 兴发集团 3,808 144,247.04 0.28

71 000738 航发控制 4,759 144,102.52 0.28

72 002212 天融信 7,462 143,046.54 0.28

73 600039 四川路桥 11,879 143,023.16 0.28

74 600739 辽宁成大 7,294 142,378.88 0.28

75 600862 中航高科 3,936 140,751.36 0.28

76 600132 重庆啤酒 925 139,971.00 0.27

77 600486 扬农化工 1,066 139,859.20 0.27

78 000830 鲁西化工 9,134 139,384.84 0.27

79 000623 吉林敖东 7,531 139,097.57 0.27

80 600516 方大炭素 12,840 138,928.80 0.27

81 000825 太钢不锈 19,300 135,872.00 0.27

82 000983 山西焦煤 16,319 134,958.13 0.26

83 600875 东方电气 6,276 134,431.92 0.26

84 600038 中直股份 1,674 134,422.20 0.26

85 000629 攀钢钒钛 34,246 133,216.94 0.26

86 600779 水井坊 1,109 133,068.91 0.26

87 002131 利欧股份 54,079 133,034.34 0.26

88 002603 以岭药业 6,738 132,064.80 0.26

89 002092 中泰化学 13,783 131,489.82 0.26


90 002831 裕同科技 3,865 130,211.85 0.25

91 000887 中鼎股份 5,915 129,006.15 0.25

92 000750 国海证券 31,357 128,877.27 0.25

93 002683 宏大爆破 4,240 127,708.80 0.25

94 603077 和邦生物 37,309 127,223.69 0.25

95 300070 碧水源 17,691 127,198.29 0.25

96 002056 横店东磁 6,719 126,787.53 0.25

97 000400 许继电气 4,812 125,593.20 0.25

98 601689 拓普集团 2,360 125,080.00 0.24

99 601099 太平洋 38,006 124,659.68 0.24

100 600754 锦江酒店 2,103 123,235.80 0.24

101 603290 斯达半导 323 123,063.00 0.24

102 002372 伟星新材 5,028 122,280.96 0.24

103 300009 安科生物 9,335 122,195.15 0.24

104 000513 丽珠集团 3,027 121,715.67 0.24

105 600348 华阳股份 10,211 121,000.35 0.24

106 002299 圣农发展 4,998 120,801.66 0.24

107 603882 金域医学 1,083 120,613.71 0.24

108 603737 三棵树 861 119,808.15 0.23

109 600529 山东药玻 2,718 119,320.20 0.23

110 300001 特锐德 4,783 118,953.21 0.23

111 600188 兖矿能源 5,025 118,238.25 0.23

112 300244 迪安诊断 3,520 118,166.40 0.23

113 000975 银泰黄金 13,354 117,248.12 0.23

114 002572 索菲亚 5,272 117,038.40 0.23

115 002221 东华能源 9,274 116,759.66 0.23

116 300630 普利制药 2,118 116,574.72 0.23

117 600733 北汽蓝谷 11,560 115,831.20 0.23

118 300115 长盈精密 5,806 115,191.04 0.23

119 002152 广电运通 9,600 114,240.00 0.22

120 300212 易华录 3,220 113,827.00 0.22

121 002500 山西证券 17,213 113,605.80 0.22

122 300026 红日药业 14,400 112,752.00 0.22

123 000021 深科技 7,112 112,654.08 0.22

124 300024 机器人 10,003 111,733.51 0.22

125 000537 广宇发展 4,615 111,221.50 0.22

126 601799 星宇股份 542 110,703.50 0.22

127 000999 华润三九 3,223 110,355.52 0.22

128 002506 协鑫集成 29,017 110,264.60 0.22

129 000012 南 玻Ａ 11,100 110,223.00 0.22

130 000970 中科三环 6,862 110,135.10 0.22

131 601866 中远海发 33,627 109,287.75 0.21


132 000878 云南铜业 8,155 109,032.35 0.21

133 300315 掌趣科技 22,126 107,532.36 0.21

134 000997 新 大 陆 5,917 107,216.04 0.21

135 002195 二三四五 45,749 107,052.66 0.21

136 600549 厦门钨业 4,727 106,972.01 0.21

137 002250 联化科技 5,937 106,687.89 0.21

138 002019 亿帆医药 6,045 106,512.90 0.21

139 002191 劲嘉股份 6,993 105,804.09 0.21

140 002249 大洋电机 11,992 105,409.68 0.21

141 601128 常熟银行 15,941 105,370.01 0.21

142 300017 网宿科技 15,725 105,200.25 0.21

143 002156 通富微电 5,397 104,863.71 0.21

144 300182 捷成股份 16,475 104,286.75 0.20

145 600201 生物股份 6,344 103,724.40 0.20

146 002926 华西证券 10,411 102,548.35 0.20

147 600699 均胜电子 4,613 101,347.61 0.20

148 000050 深天马Ａ 7,769 101,152.38 0.20

149 600273 嘉化能源 8,668 100,288.76 0.20

150 600879 航天电子 12,122 99,885.28 0.20

151 300002 神州泰岳 15,713 99,463.29 0.19

152 600642 申能股份 13,436 99,023.32 0.19

153 603198 迎驾贡酒 1,420 98,619.00 0.19

154 000686 东北证券 11,219 98,502.82 0.19

155 000060 中金岭南 20,032 98,357.12 0.19

156 600372 中航电子 4,383 98,135.37 0.19

157 000930 中粮科技 9,018 98,025.66 0.19

158 600160 巨化股份 7,585 97,922.35 0.19

159 002266 浙富控股 13,712 97,629.44 0.19

160 002203 海亮股份 7,840 97,451.20 0.19

161 300618 寒锐钴业 1,204 96,536.72 0.19

162 002002 鸿达兴业 15,863 96,129.78 0.19

163 000729 燕京啤酒 11,263 95,397.61 0.19

164 002701 奥瑞金 13,561 94,927.00 0.19

165 601966 玲珑轮胎 2,597 94,920.35 0.19

166 002920 德赛西威 668 94,528.68 0.18

167 603345 安井食品 551 94,099.78 0.18

168 002373 千方科技 6,287 93,990.65 0.18

169 300463 迈克生物 3,215 93,845.85 0.18

170 601615 明阳智能 3,589 93,672.90 0.18

171 002966 苏州银行 13,757 93,134.89 0.18

172 601997 贵阳银行 14,294 93,053.94 0.18

173 000027 深圳能源 11,443 92,688.30 0.18


174 002004 华邦健康 12,772 92,469.28 0.18

175 002294 信立泰 3,348 91,467.36 0.18

176 002010 传化智联 10,452 90,932.40 0.18

177 000401 冀东水泥 7,596 90,848.16 0.18

178 000598 兴蓉环境 14,348 90,679.36 0.18

179 300595 欧普康视 1,580 90,644.60 0.18

180 002368 太极股份 3,290 90,606.60 0.18

181 002595 豪迈科技 3,261 90,525.36 0.18

182 002791 坚朗五金 498 90,431.82 0.18

183 603816 顾家家居 1,172 90,431.52 0.18

184 002128 电投能源 6,076 90,228.60 0.18

185 002745 木林森 5,959 90,159.67 0.18

186 002174 游族网络 5,904 89,976.96 0.18

187 300072 三聚环保 11,273 89,394.89 0.17

188 600170 上海建工 24,797 89,269.20 0.17

189 600859 王府井 3,306 89,262.00 0.17

190 002670 国盛金控 9,294 89,222.40 0.17

191 002396 星网锐捷 3,769 88,835.33 0.17

192 000540 中天金融 33,640 88,809.60 0.17

193 600166 福田汽车 25,707 88,432.08 0.17

194 600867 通化东宝 8,033 88,041.68 0.17

195 002511 中顺洁柔 5,250 87,727.50 0.17

196 002048 宁波华翔 4,032 87,212.16 0.17

197 600143 金发科技 6,921 87,066.18 0.17

198 000581 威孚高科 4,041 87,043.14 0.17

199 002568 百润股份 1,444 86,394.52 0.17

200 300168 万达信息 6,562 85,437.24 0.17

201 002690 美亚光电 2,261 84,697.06 0.17

202 600079 人福医药 3,758 84,630.16 0.17

203 300482 万孚生物 2,143 84,391.34 0.17

204 600153 建发股份 9,296 84,314.72 0.16

205 600021 上海电力 6,572 84,253.04 0.16

206 002434 万里扬 5,709 84,150.66 0.16

207 600380 健康元 6,550 84,102.00 0.16

208 600008 首创环保 24,580 83,817.80 0.16

209 002075 沙钢股份 14,324 83,508.92 0.16

210 000709 河钢股份 33,855 83,283.30 0.16

211 000778 新兴铸管 19,142 82,884.86 0.16

212 000690 宝新能源 13,987 82,803.04 0.16

213 600171 上海贝岭 3,225 82,753.50 0.16

214 688029 南微医学 386 82,090.62 0.16

215 000883 湖北能源 15,566 81,565.84 0.16


216 600580 卧龙电驱 4,448 81,353.92 0.16

217 600535 天士力 5,119 81,136.15 0.16

218 002382 蓝帆医疗 4,944 80,537.76 0.16

219 000681 视觉中国 3,353 80,136.70 0.16

220 000877 天山股份 5,230 80,071.30 0.16

221 600315 上海家化 1,976 79,850.16 0.16

222 002081 金 螳 螂 13,103 79,666.24 0.16

223 300376 易事特 7,923 79,626.15 0.16

224 000990 诚志股份 5,016 79,353.12 0.16

225 002985 北摩高科 657 79,142.22 0.15

226 002183 怡亚通 11,935 79,009.70 0.15

227 002281 光迅科技 3,353 78,091.37 0.15

228 002505 鹏都农牧 20,122 76,866.04 0.15

229 601699 潞安环能 6,769 76,557.39 0.15

230 000932 华菱钢铁 14,776 75,505.36 0.15

231 600409 三友化工 8,659 75,333.30 0.15

232 000488 晨鸣纸业 10,394 75,252.56 0.15

233 603568 伟明环保 2,050 74,886.50 0.15

234 600673 东阳光 8,427 74,831.76 0.15

235 600801 华新水泥 3,872 74,729.60 0.15

236 600704 物产中大 12,574 74,438.08 0.15

237 000959 首钢股份 12,890 73,859.70 0.14

238 600415 小商品城 15,158 73,516.30 0.14

239 601865 福莱特 1,264 73,236.16 0.14

240 600258 首旅酒店 2,793 72,981.09 0.14

241 300166 东方国信 6,720 72,576.00 0.14

242 000898 鞍钢股份 19,269 72,258.75 0.14

243 600398 海澜之家 11,033 70,721.53 0.14

244 002429 兆驰股份 14,408 70,022.88 0.14

245 002155 湖南黄金 6,710 69,515.60 0.14

246 002124 天邦股份 10,784 69,448.96 0.14

247 600282 南钢股份 18,759 69,408.30 0.14

248 002390 信邦制药 9,324 69,184.08 0.14

249 600839 四川长虹 20,733 68,626.23 0.13

250 603858 步长制药 3,251 68,563.59 0.13

251 600155 华创阳安 6,865 68,375.40 0.13

252 001914 招商积余 3,368 68,235.68 0.13

253 600511 国药股份 2,159 68,073.27 0.13

254 600435 北方导航 6,347 67,785.96 0.13

255 601717 郑煤机 5,847 67,766.73 0.13

256 002085 万丰奥威 12,336 67,724.64 0.13

257 600667 太极实业 8,363 67,573.04 0.13


258 300133 华策影视 9,933 67,246.41 0.13

259 000559 万向钱潮 10,529 67,069.73 0.13

260 600970 中材国际 5,838 66,728.34 0.13

261 002110 三钢闽光 9,793 66,592.40 0.13

262 600728 佳都科技 7,961 66,315.13 0.13

263 600895 张江高科 4,398 66,233.88 0.13

264 600500 中化国际 7,735 66,211.60 0.13

265 600718 东软集团 4,847 65,725.32 0.13

266 601992 金隅集团 23,073 65,527.32 0.13

267 600338 西藏珠峰 1,735 65,340.10 0.13

268 300271 华宇软件 5,139 65,265.30 0.13

269 600497 驰宏锌锗 12,870 64,221.30 0.13

270 002925 盈趣科技 1,887 64,214.61 0.13

271 000528 柳 工 8,311 64,077.81 0.13

272 002705 新宝股份 2,589 63,948.30 0.13

273 600216 浙江医药 3,744 63,947.52 0.13

274 601127 小康股份 1,072 63,837.60 0.12

275 601005 重庆钢铁 30,367 63,467.03 0.12

276 601179 中国西电 11,427 63,419.85 0.12

277 002317 众生药业 5,218 63,085.62 0.12

278 000685 中山公用 7,115 62,967.75 0.12

279 603866 桃李面包 2,212 62,820.80 0.12

280 002867 周大生 3,491 62,069.98 0.12

281 600528 中铁工业 7,515 61,698.15 0.12

282 603883 老百姓 1,249 61,675.62 0.12

283 000090 天健集团 10,504 61,658.48 0.12

284 600598 北大荒 4,207 61,253.92 0.12

285 000758 中色股份 11,142 60,835.32 0.12

286 002233 塔牌集团 5,728 60,602.24 0.12

287 002387 维信诺 6,520 60,505.60 0.12

288 600827 百联股份 4,531 60,398.23 0.12

289 000089 深圳机场 8,175 59,841.00 0.12

290 603885 吉祥航空 3,350 59,462.50 0.12

291 002416 爱施德 5,177 58,914.26 0.12

292 002244 滨江集团 12,630 58,855.80 0.12

293 600881 亚泰集团 18,096 58,812.00 0.12

294 600060 海信视像 4,358 58,615.10 0.11

295 002242 九阳股份 2,524 58,556.80 0.11

296 600567 山鹰国际 17,755 58,413.95 0.11

297 603605 珀莱雅 280 58,326.80 0.11

298 002839 张家港行 10,078 58,049.28 0.11

299 600158 中体产业 3,833 57,954.96 0.11


300 000415 渤海租赁 19,821 57,679.11 0.11

301 000718 苏宁环球 12,151 57,231.21 0.11

302 688088 虹软科技 1,294 57,013.64 0.11

303 603338 浙江鼎力 705 56,583.30 0.11

304 600967 内蒙一机 4,731 56,535.45 0.11

305 603927 中科软 2,056 56,252.16 0.11

306 600737 中粮糖业 5,967 56,089.80 0.11

307 000967 盈峰环境 7,621 55,861.93 0.11

308 600820 隧道股份 10,296 55,392.48 0.11

309 600325 华发股份 9,181 55,269.62 0.11

310 002458 益生股份 4,872 55,102.32 0.11

311 300113 顺网科技 3,348 54,605.88 0.11

312 601016 节能风电 8,364 54,449.64 0.11

313 600022 山东钢铁 30,409 54,432.11 0.11

314 000402 金 融 街 9,575 54,194.50 0.11

315 600755 厦门国贸 7,484 53,959.64 0.11

316 002064 华峰化学 5,163 53,901.72 0.11

317 002038 双鹭药业 4,960 53,617.60 0.10

318 601106 中国一重 15,364 53,466.72 0.10

319 300257 开山股份 3,289 52,229.32 0.10

320 002399 海普瑞 3,037 51,932.70 0.10

321 600572 康恩贝 10,367 51,835.00 0.10

322 002440 闰土股份 5,402 51,805.18 0.10

323 603228 景旺电子 1,500 51,795.00 0.10

324 002563 森马服饰 6,676 51,605.48 0.10

325 600597 光明乳业 3,550 51,546.00 0.10

326 600259 广晟有色 1,046 51,505.04 0.10

327 000563 陕国投Ａ 15,911 51,392.53 0.10

328 600863 内蒙华电 13,032 51,346.08 0.10

329 600329 中新药业 1,632 51,261.12 0.10

330 603650 彤程新材 1,016 51,125.12 0.10

331 601118 海南橡胶 9,681 51,115.68 0.10

332 601000 唐山港 18,500 50,875.00 0.10

333 601880 辽港股份 29,158 50,443.34 0.10

334 600804 鹏博士 8,060 49,972.00 0.10

335 600811 东方集团 16,599 49,962.99 0.10

336 300180 华峰超纤 9,856 49,575.68 0.10

337 002815 崇达技术 2,934 49,437.90 0.10

338 600808 马钢股份 13,285 49,021.65 0.10

339 002936 郑州银行 15,460 48,853.60 0.10

340 601200 上海环境 3,844 48,395.96 0.09

341 000028 国药一致 1,292 47,778.16 0.09


342 600373 中文传媒 3,852 47,610.72 0.09

343 600782 新钢股份 8,934 47,171.52 0.09

344 600037 歌华有线 5,421 47,054.28 0.09

345 600507 方大特钢 6,002 46,815.60 0.09

346 603712 七一二 1,077 46,634.10 0.09

347 000078 海王生物 13,144 46,398.32 0.09

348 600566 济川药业 1,637 46,392.58 0.09

349 600167 联美控股 5,145 46,356.45 0.09

350 000937 冀中能源 8,405 46,311.55 0.09

351 600446 金证股份 3,230 46,253.60 0.09

352 601456 国联证券 3,303 46,142.91 0.09

353 600645 中源协和 1,818 45,886.32 0.09

354 000717 韶钢松山 9,638 45,780.50 0.09

355 600908 无锡银行 8,059 45,694.53 0.09

356 600026 中远海能 7,668 45,394.56 0.09

357 600064 南京高科 4,833 45,140.22 0.09

358 600195 中牧股份 3,436 44,908.52 0.09

359 603000 人民网 3,075 44,341.50 0.09

360 000062 深圳华强 2,568 44,246.64 0.09

361 002468 申通快递 4,835 43,950.15 0.09

362 601611 中国核建 4,398 43,848.06 0.09

363 600927 永安期货 1,161 43,560.72 0.09

364 601608 中信重工 9,662 43,092.52 0.08

365 600120 浙江东方 9,746 43,077.32 0.08

366 002424 贵州百灵 5,668 43,076.80 0.08

367 601333 广深铁路 19,028 42,622.72 0.08

368 600312 平高电气 4,569 41,532.21 0.08

369 002583 海能达 7,504 41,422.08 0.08

370 600410 华胜天成 6,110 41,364.70 0.08

371 600582 天地科技 9,429 41,299.02 0.08

372 600707 彩虹股份 6,028 41,110.96 0.08

373 002375 亚厦股份 5,417 40,573.33 0.08

374 601598 中国外运 8,958 40,131.84 0.08

375 603638 艾迪精密 1,252 39,963.84 0.08

376 601778 晶科科技 4,642 39,596.26 0.08

377 002635 安洁科技 2,313 39,390.39 0.08

378 000501 鄂武商Ａ 3,745 39,359.95 0.08

379 605499 东鹏饮料 216 39,277.44 0.08

380 600633 浙数文化 4,445 39,160.45 0.08

381 600062 华润双鹤 2,928 39,147.36 0.08

382 600376 首开股份 6,892 39,008.72 0.08

383 601975 招商南油 19,401 38,996.01 0.08


384 000031 大悦城 10,420 38,866.60 0.08

385 600131 国网信通 1,775 38,783.75 0.08

386 601098 中南传媒 4,033 38,595.81 0.08

387 600307 酒钢宏兴 17,438 38,363.60 0.08

388 000156 华数传媒 4,475 37,858.50 0.07

389 601958 金钼股份 5,405 37,024.25 0.07

390 600901 江苏租赁 7,263 36,968.67 0.07

391 600935 华塑股份 4,812 36,763.68 0.07

392 300459 汤姆猫 6,606 36,663.30 0.07

393 600959 江苏有线 11,075 36,436.75 0.07

394 688321 微芯生物 1,036 36,270.36 0.07

395 600546 山煤国际 4,389 36,033.69 0.07

396 000869 张 裕Ａ 1,131 36,033.66 0.07

397 600388 龙净环保 4,176 35,997.12 0.07

398 603225 新凤鸣 2,403 35,684.55 0.07

399 600277 亿利洁能 6,710 35,361.70 0.07

400 600056 中国医药 2,987 35,276.47 0.07

401 000061 农 产 品 5,455 34,857.45 0.07

402 601860 紫金银行 10,187 34,126.45 0.07

403 600126 杭钢股份 6,591 33,811.83 0.07

404 600717 天津港 8,064 33,788.16 0.07

405 600266 城建发展 7,478 33,651.00 0.07

406 601928 凤凰传媒 4,139 33,484.51 0.07

407 002302 西部建设 4,134 33,196.02 0.06

408 600968 海油发展 11,283 33,059.19 0.06

409 601718 际华集团 10,967 32,681.66 0.06

410 002807 江阴银行 8,470 32,609.50 0.06

411 600729 重庆百货 1,249 32,498.98 0.06

412 600928 西安银行 7,388 31,768.40 0.06

413 600094 大名城 8,902 31,513.08 0.06

414 600776 东方通信 2,723 31,341.73 0.06

415 600006 东风汽车 4,526 30,822.06 0.06

416 002544 杰赛科技 1,294 30,719.56 0.06

417 600787 中储股份 4,895 30,544.80 0.06

418 000826 启迪环境 6,842 30,446.90 0.06

419 002948 青岛银行 6,513 30,155.19 0.06

420 000553 安道麦 A 3,526 29,759.44 0.06

421 000813 德展健康 7,294 29,686.58 0.06

422 600643 爱建集团 4,390 29,676.40 0.06

423 600649 城投控股 7,200 29,592.00 0.06

424 601139 深圳燃气 3,280 28,962.40 0.06

425 600869 远东股份 4,198 28,882.24 0.06


426 600835 上海机电 1,802 28,687.84 0.06

427 600648 外高桥 2,139 28,298.97 0.06

428 600623 华谊集团 3,107 28,273.70 0.06

429 002653 海思科 1,351 27,560.40 0.05

430 603888 新华网 1,159 27,537.84 0.05

431 600640 新国脉 1,793 27,343.25 0.05

432 601969 海南矿业 2,201 26,434.01 0.05

433 001317 三羊马 300 25,722.00 0.05

434 601869 长飞光纤 763 24,980.62 0.05

435 002217 合力泰 7,041 24,573.09 0.05

436 603786 科博达 305 24,491.50 0.05

437 600764 中国海防 600 24,396.00 0.05

438 603317 天味食品 902 24,182.62 0.05

439 002419 天虹股份 3,846 24,152.88 0.05

440 603379 三美股份 1,056 24,055.68 0.05

441 600639 浦东金桥 1,877 23,969.29 0.05

442 000543 皖能电力 4,303 23,924.68 0.05

443 002946 新乳业 1,499 23,894.06 0.05

444 688590 新致软件 1,292 23,746.96 0.05

445 300010 豆神教育 5,648 23,665.12 0.05

446 000046 泛海控股 12,410 23,330.80 0.05

447 601228 广州港 6,960 23,176.80 0.05

448 601298 青岛港 3,962 22,543.78 0.04

449 601828 美凯龙 2,554 22,500.74 0.04

450 600871 石化油服 10,494 22,457.16 0.04

451 603708 家家悦 1,336 22,231.04 0.04

452 600985 淮北矿业 1,931 21,588.58 0.04

453 601825 沪农商行 3,198 21,586.50 0.04

454 000008 神州高铁 7,291 21,435.54 0.04

455 002901 大博医疗 407 20,602.34 0.04

456 600675 中华企业 6,818 20,522.18 0.04

457 600955 维远股份 447 20,396.61 0.04

458 600664 哈药股份 5,682 20,171.10 0.04

459 600823 世茂股份 6,144 20,152.32 0.04

460 600073 上海梅林 2,450 19,820.50 0.04

461 600556 天下秀 1,585 19,574.75 0.04

462 603355 莱克电气 656 19,233.92 0.04

463 603515 欧普照明 904 18,767.04 0.04

464 300134 大富科技 1,476 18,656.64 0.04

465 600350 山东高速 3,509 18,106.44 0.04

466 600657 信达地产 4,786 17,851.78 0.03

467 000732 泰禾集团 8,074 17,843.54 0.03


468 300324 旋极信息 4,605 17,683.20 0.03

469 603056 德邦股份 1,728 17,677.44 0.03

470 601801 皖新传媒 3,380 17,542.20 0.03

471 600466 蓝光发展 8,495 17,329.80 0.03

472 002818 富森美 1,327 16,600.77 0.03

473 002589 瑞康医药 3,989 15,676.77 0.03

474 601003 柳钢股份 2,982 15,566.04 0.03

475 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.03

476 600517 国网英大 2,033 14,820.57 0.03

477 600748 上实发展 3,476 14,077.80 0.03

478 600575 淮河能源 5,828 13,987.20 0.03

479 000600 建投能源 2,743 13,961.87 0.03

480 603868 飞科电器 320 13,894.40 0.03

481 600956 新天绿能 800 13,768.00 0.03

482 002051 中工国际 1,921 13,735.15 0.03

483 001872 招商港口 800 13,560.00 0.03

484 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.03

485 600903 贵州燃气 1,354 13,106.72 0.03

486 600545 卓郎智能 4,324 13,015.24 0.03

487 002093 国脉科技 1,958 12,903.22 0.03

488 603719 良品铺子 303 12,868.41 0.03

489 603328 依顿电子 1,577 12,616.00 0.02

490 603377 东方时尚 1,388 12,450.36 0.02

491 002423 中粮资本 1,500 12,150.00 0.02

492 688557 兰剑智能 437 12,017.50 0.02

493 601068 中铝国际 1,846 11,260.60 0.02

494 001296 长江材料 188 11,144.64 0.02

495 603213 镇洋发展 479 11,093.64 0.02

496 002503 搜于特 6,959 10,995.22 0.02

497 603983 丸美股份 345 10,995.15 0.02

498 605296 神农集团 255 10,279.05 0.02

499 002957 科瑞技术 400 10,172.00 0.02

500 603048 浙江黎明 309 8,961.00 0.02

501 603256 宏和科技 1,020 8,731.20 0.02

502 605507 国邦医药 301 8,677.83 0.02

503 002941 新疆交建 701 8,475.09 0.02

504 001213 中铁特货 1,309 7,932.54 0.02

505 600053 九鼎投资 506 7,898.66 0.02

506 605020 永和股份 257 7,889.90 0.02

507 601665 齐鲁银行 1,390 7,756.20 0.02

508 001219 青岛食品 245 7,497.00 0.01

509 001208 华菱线缆 447 6,629.01 0.01


510 601528 瑞丰银行 563 6,350.64 0.01

511 603171 税友股份 180 6,336.00 0.01

512 603511 爱慕股份 254 6,024.88 0.01

513 600917 重庆燃气 677 5,680.03 0.01

514 001217 华尔泰 294 5,677.14 0.01

515 001288 运机集团 314 5,592.34 0.01

516 001210 金房节能 148 5,252.52 0.01

517 605138 盛泰集团 434 5,242.72 0.01

518 603216 梦天家居 203 5,133.87 0.01

519 601512 中新集团 557 5,040.85 0.01

520 605566 福莱蒽特 152 4,664.88 0.01

521 001234 泰慕士 194 3,206.82 0.01

522 605011 杭州热电 152 3,201.12 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600089 特变电工 1,097,220.00 1.07

2 600219 南山铝业 723,485.00 0.71

3 603589 口子窖 675,286.00 0.66

4 603345 安井食品 634,849.00 0.62

5 688002 睿创微纳 628,490.68 0.61

6 601997 贵阳银行 556,384.00 0.54

7 600038 中直股份 500,555.00 0.49

8 600867 通化东宝 489,999.00 0.48

9 603737 三棵树 465,797.84 0.45

10 600516 方大炭素 456,284.00 0.44

11 688099 晶晨股份 439,229.23 0.43

12 600372 中航电子 425,661.00 0.41

13 002568 百润股份 408,895.00 0.40

14 603638 艾迪精密 378,367.00 0.37

15 600170 上海建工 370,700.00 0.36

16 300274 阳光电源 357,923.00 0.35

17 688088 虹软科技 353,940.00 0.35

18 601992 金隅集团 338,394.00 0.33

19 603290 斯达半导 320,427.00 0.31

20 002791 坚朗五金 319,201.00 0.31

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300274 阳光电源 1,253,158.12 1.22

2 600426 华鲁恒升 1,236,735.16 1.21

3 600143 金发科技 1,092,327.72 1.06

4 601995 中金公司 1,051,473.10 1.02

5 600089 特变电工 1,006,542.37 0.98

6 603882 金域医学 918,343.04 0.90

7 600739 辽宁成大 891,707.77 0.87

8 600132 重庆啤酒 884,505.78 0.86

9 603806 福斯特 767,212.57 0.75

10 601233 桐昆股份 753,665.75 0.73

11 600298 安琪酵母 744,989.20 0.73

12 603486 科沃斯 721,987.77 0.70

13 601799 星宇股份 717,020.22 0.70

14 600161 天坛生物 699,884.04 0.68

15 603517 绝味食品 698,533.28 0.68

16 600079 人福医药 694,420.78 0.68

17 601966 玲珑轮胎 677,448.56 0.66

18 600885 宏发股份 639,058.64 0.62

19 601168 西部矿业 638,493.62 0.62

20 603345 安井食品 635,223.04 0.62

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 39,038,893.73

卖出股票收入（成交）总额 99,810,635.37

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,695,950.00 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 795,855.10 1.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,491,805.10 6.83

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 019658 21 国债 10 27,000 2,695,950.00 5.27

2 113602 景 20 转债 5,000 716,750.00 1.40

3 113052 兴业转债 490 49,000.00 0.10

4 110083 苏租转债 120 14,109.60 0.03

5 110082 宏发转债 80 11,107.20 0.02

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,455.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 25,467.45

5 应收申购款 279.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,202.44

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 113602 景 20 转债 716,750.00 1.40

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级 数（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
别 持有份额 （%） 持有份额 （%）

华
富
华
鑫
灵

活 206 125,662.86 21,747,316.40 84.01 4,139,233.17 15.99
配
置
混
合
A

华 199 21,548.68 0.00 0 4,288,186.86 100

富
华
鑫
灵
活
配
置
混
合
C

合 405 74,505.52 21,747,316.40 72.07 8,427,420.03 27.93
计
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C

基金合同生效日

（2016 年 11 月 11 408,167,084.54 179,267,613.14
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 63,455,741.11 5,016,579.96
额总额

本报告期基金总申购 19,160,327.29 656,575.89
份额

减：本报告期基金总 56,729,518.83 1,384,968.99
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 25,886,549.57 4,288,186.86
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.2021 年 1 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘尹培俊先生为华富安华债券型证券投资基金基金经理。

2.2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

3.2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4.2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮
先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

5.2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮
先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

6.2021 年 5 月 7 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘李
孝华先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。

7.2021 年 6 月 15 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8.2021 年 6 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

9.2021 年 6 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
张娅女士为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。

10.2021 年 6 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。

11.2021 年 8 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

12.2021 年 8 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

13.2021 年 8 月 16 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘

张惠女士为华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

14.2021 年 8 月 16 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
倪莉莎女士为华富天盈货币市场基金基金经理。

15.2021 年 8 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。

16.2021 年 8 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。

17.2021 年 8 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的职务。

18.2021 年 8 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。

19.2021 年 8 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。

20.2021 年 8 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。

21.2021 年 8 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。

22.2021 年 8 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
尹培俊先生为华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

23.2021 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
陈奇先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。

24.2021 年 9 月 15 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
尤之奇先生为华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

25.2021 年 9 月 15 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

26.2021 年 9 月 23 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
龚炜先生为华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。

27.2021 年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，尹
培俊先生不再担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

28.2021 年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘姚姣姣女士为华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

29.2021 年 10 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘王羿伟先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。

30.2021 年 11 月 8 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
尹培俊先生为华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。

31.2021 年 11 月 8 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
倪莉莎女士为华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。

32.2021 年 11 月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郦
彬先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。

33.2021 年 11 月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘廖庆阳先生为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

34.2021 年 11 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘李孝华先生为华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金经理。

35.2021 年 11 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，高
靖瑜女士不再担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

36.2021 年 11 月 18 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郜
哲先生不再担任华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金经理的职务。

37.2021 年 12 月 1 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
倪莉莎女士为华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

38.2021 年 12 月 13 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘姚姣姣女士为华富天盈货币市场基金基金经理。

39.2021 年 12 月 13 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘姚姣姣女士为华富货币市场基金基金经理。

40.2021 年 12 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘尤之奇先生为华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。

41,2021 年 12 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘倪莉莎女士为华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。

42.2021 年 12 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘沈成先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
43.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 5 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

华西证券 1 88,643,896.85 65.96% 82,554.28 66.35% -

海通证券 1 22,667,781.54 16.87% 20,657.34 16.60% -

申万宏源 1 13,007,535.79 9.68% 11,853.81 9.53% -

西南证券 2 9,170,729.27 6.82% 8,540.65 6.86% -

安信证券 1 523,015.48 0.39% 476.63 0.38% -

华安证券 2 337,440.29 0.25% 307.52 0.25% -

招商证券 2 24,691.52 0.02% 23.00 0.02% -

天风证券 1 7,021.50 0.01% 6.54 0.01% -

德邦证券 1 3,116,099.07 2.27% 2,901.97 2.28% -

东方证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华信证券 1 - - - - -


太平洋证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。

2)本基金本报告期新增德邦证券、西南证券各一个交易单元，退租华信证券一个交易单元。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

华西证券 33,527.00 0.29% - - - -

海通证券 2,063,291.31 17.94% 350,000.00 77.78% - -

申万宏源 2,721,294.68 23.66% - - - -

西南证券 1,634,002.90 14.21% - - - -

安信证券 1,803,574.00 15.68% - - - -

华安证券 151,110.00 1.31% 100,000.00 22.22% - -

招商证券 3,094,095.00 26.90% - - - -

天风证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

太平洋证 - - - - - -
券

中银国际 - - - - - -

注：债券交易的成交金额按净价统计，其中交易所上市实行全价交易的债券成交金额按全价统计。11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


华富基金管理有限公司关于暂停北京

1 钱景基金销售有限公司办理相关销售 中国证监会指定媒介 2021 年 12 月 10 日
业务的公告

2 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 11 月 30 日
金(C 类份额)基金产品资料概要更新

3 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 11 月 30 日
金(A 类份额)基金产品资料概要更新

4 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 11 月 30 日
金招募说明书更新

华富基金管理有限公司关于旗下部分

5 开放式基金参与国信证券股份有限公 中国证监会指定媒介 2021 年 11 月 4 日
司费率优惠活动的公告

华富基金管理有限公司关于旗下部分

6 开放式基金参与新时代证券股份有限 中国证监会指定媒介 2021 年 11 月 4 日
公司费率优惠活动的公告

7 华富基金管理有限公司旗下基金 2021 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 26 日
年第三季度报告提示性公告

8 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 26 日
金 2021 年第三季度报告

华富华鑫灵活配置混合型证券投资基

9 金更新招募说明书(2021 年 10 月 16 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 18 日
日更新)

10 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 18 日
金基金产品资料概要更新

11 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 18 日
金(A 类份额)基金产品资料概要更新

12 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 18 日
金(C 类份额)基金产品资料概要更新

13 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 16 日
金基金经理变更公告

14 华富基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2021 年 10 月 9 日

15 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 9 月 1 日
2021 年中期报告提示性公告

16 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 8 月 31 日
金 2021 年中期报告

华富基金管理有限公司关于旗下部分

17 开放式基金参与中信证券股份有限公 中国证监会指定媒介 2021 年 8 月 25 日
司等代销机构费率优惠活动的公告

华富基金管理有限公司关于旗下部分

18 开放式基金参与北京汇成基金销售有 中国证监会指定媒介 2021 年 7 月 22 日
限公司费率优惠活动的公告

19 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 7 月 21 日
金 2021 年第 2 季度报告

20 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 7 月 21 日


2021 年第二季度报告提示性公告

21 华富基金管理有限公司关于开通机构 中国证监会指定媒介 2021 年 7 月 19 日
版网上交易的公告

华富基金管理有限公司关于旗下部分

22 开放式基金参与交通银行股份有限公 中国证监会指定媒介 2021 年 6 月 30 日
司费率优惠活动的公告

23 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 4 月 23 日
2021 年第一季度报告提示性公告

24 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 4 月 22 日
金 2021 年第 1 季度报告

25 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 4 月 1 日
2020 年年度报告提示性公告

26 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 3 月 31 日
金 2020 年年度报告

华富基金管理有限公司关于旗下部分

27 开放式基金参与国金证券股份有限公 中国证监会指定媒介 2021 年 3 月 26 日
司费率优惠活动的公告

华富基金管理有限公司关于旗下基金

28 持有的股票停牌后估值方法变更的提 中国证监会指定媒介 2021 年 2 月 23 日
示性公告

29 华富基金管理有限公司关于设立北京 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 26 日
分公司的公告

30 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 22 日
金 2020 年第 4 季度报告

31 华富基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 22 日
2020 年第四季度报告提示性公告

华富基金管理有限公司关于旗下部分

32 开放式基金参加中国工商银行“2021 中国证监会指定媒介 2021 年 1 月 4 日
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 1 2021.1.1-202 10,130,699.0 0.00 0.00 10,130,699.09 33.57
1.12.31 9


2 2021.5.25-20 0.00 14,983,061.8 7,000,000.00 7,983,061.89 26.46
21.12.31 9

产品特有风险

无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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