长盛同享灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6 审计报告...... 19

6.1 审计报告基本信息...... 19

6.2 审计报告的基本内容...... 19
§7 年度财务报表...... 21

7.1 资产负债表...... 21

7.2 利润表...... 22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23

7.4 报表附注...... 24
§8 投资组合报告...... 49

8.1 期末基金资产组合情况...... 49

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12 投资组合报告附注...... 55
§9 基金份额持有人信息...... 57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57
§10 开放式基金份额变动...... 58
§11 重大事件揭示...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4 基金投资策略的改变...... 59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件...... 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64
§13 备查文件目录...... 65

13.1 备查文件目录 ...... 65

13.2 存放地点...... 65

13.3 查阅方式...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛同享混合

基金主代码 002789

交易代码 002789

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 33,223,581.58 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C

下属分级基金的交易代码： 002789 002790

报告期末下属分级基金的份额总额 31,915,449.43 份 1,308,132.15 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资
产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 1、大类资产配置策略：本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、
市场指标、政策因素，确定并动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具
等类别资产间的分配比例，从而实现基金资产的大类资产配置。

2、股票投资策略：本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究
团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，通过对上市公司基本面的深入
研究，选择具有长期持续增长能力的公司。

3、债券组合管理策略：本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策
略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种
策略，以获取债券市场的长期稳定收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收
益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张利宁 许俊

信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666 、 95566

010-86497888

传真 010-86497999 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 1
路诺德金融中心主楼 10D 号


办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号 北京市西城区复兴门内大街 1
院 3 号楼中建财富国际中 号

心 3-5 层

邮政编码 100029 100818

法定代表人 高民和 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
普通合伙） 11 楼

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼
中建财富国际中心 3-5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年

长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C

本期已实现收益 10,958,025.33 16,029,803.46 22,812,967.32 28,235,166.29 48,538,903.85 3,263,058.54

本期利润 -5,395,634.83 -5,679,834.67 35,998,192.27 40,182,872.03 77,207,044.18 7,059,051.81

加权平均基金份额本期利润 -0.1461 -0.1670 0.6239 0.6135 0.5694 0.3441

本期加权平均净值利润率 -7.38% -8.69% 38.75% 38.23% 48.70% 28.38%

本期基金份额净值增长率 -7.78% -7.93% 49.02% 48.50% 43.11% 43.85%

3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末

期末可供分配利润 28,225,931.01 1,015,176.92 32,959,353.19 45,651,360.32 26,702,242.46 12,178,577.61

期末可供分配基金份额利润 0.8844 0.7761 0.7340 0.6393 0.3219 0.2542

期末基金资产净值 60,141,380.44 2,323,309.07 91,720,078.17 137,779,130.16 113,774,522.20 62,245,534.10

期末基金份额净值 1.884 1.776 2.043 1.929 1.371 1.299

3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末

基金份额累计净值增长率 76.42% 76.17% 91.31% 91.35% 28.38% 28.86%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。

4、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期届

满后转型而来，转型日期为 2018 年 7 月 5 日（即基金合同生效日）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛同享混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.96% 0.76% 1.44% 0.39% -0.48% 0.37%

过去六个月 -8.54% 1.10% -1.16% 0.51% -7.38% 0.59%

过去一年 -7.78% 1.22% 0.30% 0.59% -8.08% 0.63%

过去三年 96.66% 1.23% 38.57% 0.64% 58.09% 0.59%

自基金转型 76.42% 1.21% 33.92% 0.65% 42.50% 0.56%

至今


长盛同享混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.91% 0.76% 1.44% 0.39% -0.53% 0.37%

过去六个月 -8.59% 1.10% -1.16% 0.51% -7.43% 0.59%

过去一年 -7.93% 1.22% 0.30% 0.59% -8.23% 0.63%

过去三年 96.68% 1.23% 38.57% 0.64% 58.11% 0.59%

自基金转型 76.17% 1.21% 33.92% 0.65% 42.25% 0.56%
至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后转型而来，转型日期为 2018 年 7 月 5 日（即基金合同生效日）。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期
届满后转型而来，转型日期为 2018 年 7 月 5 日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2021年 12 月 31 日，基金管理人共管理六十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金基金经 张谊然女士，
理，长盛同益成 硕士。曾任中
长回报灵活配 国 国 际金 融
置混合型投资 股 份 有限 公
基金（LOF）基 司 基 础研 究
张谊然 金经理，长盛同 2019 年 8 月 12 日 - 13 年 组 分 析员 。
德主题增长混 2012 年 9 月
合型证券投资 加 入 长盛 基
基金基金经理， 金 管 理有 限
研究部行政负 公司。

责人。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献
率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违
反公平交易原则及利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年，分子端企业盈利大幅改善，分母端货币宽松但信用收缩，整体估值难以扩张，市场呈现宽幅区间震荡的结构性行情，行业轮动较快。年初，在基本面向好与新发基金热情较高等因素共同作用下，市场延续了去年四季度的上行趋势，机构重仓蓝筹股表现较好，同时，市场整体估值也升至较高水平。春节之后，海外、国内通胀预期升温导致国债收益率快速上行，引发市场对机构重仓股高估值可持续的担忧，部分资金调仓布局低估值板块，机构重仓股出现较大调整。二季度后，随着一季报企业盈利高增长的确立，叠加宏观流动性改善，市场打开阶段上行窗口，周期、消费、新能源、TMT 轮动上涨。从全年的角度，新能源产业链的爆发与能耗双控下传统周期品价格大幅上涨构成两条投资主线，阶段性半导体、元宇宙带动的 TMT 板块活跃以及年底稳增长的预期大幅提升带动地产基建产业链修复。

报告期内，组合仓位根据市场情况动态调整，整体维持中高仓位。行业风格方面，出于稳健的考虑，整体行业风格保持均衡，以部分优质的低估值蓝筹个股作为底仓，同时在新能源、TMT、医药等成长行业积极挖掘投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛同享混合 A 基金份额净值为 1.884 元，本报告期基金份额净值增长率为
-7.78%；截至本报告期末长盛同享混合 C 基金份额净值为 1.776 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.93%；同期业绩比较基准收益率为 0.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，中国经济大概率将进入去库存周期，经济内生下行压力较大，但政策稳增长对冲力度也将加大，预计全年 GDP 增速大致在 5.5%左右。结构上，出口优势仍有望维持，但增速或将从近两年的高增长回归至低个位数的常态；投资方面房地产投资上半年压力仍在，下半年或有所缓解；制造业投资更多是结构性的改善；基建投资将适度发力，增速或较前两年有所提升；消费受收入与疫情防控制约，短期内完全恢复至疫情前的水平仍有难度。政策方面，货币政策整体保持偏宽松基调，一季度存在政策调整的窗口期，后期受海外流动性收紧与通胀上行的掣肘，货币进一步宽松的可能性降低。信用端，上半年信用温和扩张相对确定，下半年取决稳增长力度的
持续性。

市场方面，2022 年，分子端企业盈利将处在下行周期的后半场，预计全 A 非金融企业盈利至
少将回落至二季度，分母端稳增长预期下，以社融为代表的信用端会有所扩张，但相对温和，同时当前 A 股整体估值水平处在历史均值附近，难言高性价比。风险偏好方面，海外美联储收紧仍有可能阶段性对风险偏好形成扰动。整体上，估值下行风险大于上行风险，市场仍将呈现宽幅震荡的结构性行情。板块与行业层面，新能源预计仍将保持较快的增速，但高预期与高交易拥挤度并存，个股选择需要综合基本面与估值水平；数字经济浪潮下，部分估值合理的 TMT 细分领域或存在结构性机会；医药板块 2021 年受到政策扰动、原材料涨价等不利影响波动较大，但老龄化中长期趋势无法改变，医药行业整体盈利仍有保障，特别是基于全球比较优势下中国高端医药制造业与医改政策下国产替代产业链以及创新药产业链。消费板块盈利相对稳定，但仍有可能受到居民收入放缓与疫情防控的扰动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：

1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。

2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。


4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。

5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至 2021 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 29,241,107.93 元，其中，A 类份额期
末可供分配利润为 28,225,931.01 元（A 类份额未分配利润已实现部分为 31,987,246.32 元,未分
配利润未实现部分为-3,761,315.31 元），C 类份额期末可供分配利润为 1,015,176.92 元（C 类份
额未分配利润已实现部分为 1,162,323.89 元,未分配利润未实现部分为-147,146.97 元）。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同享灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20932 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了长盛同享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长
盛同享混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负
债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了长盛同享混合基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度
的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛同享混合基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的 长盛同享混合基金的基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
责任 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛同享混合基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛同享混合基金、
终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长盛同享混合基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛同享混合基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛同
享混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张勇 叶尔甸

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2022 年 3 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 16,153,094.36 29,529,093.71

结算备付金 94,712.34 159,891.18

存出保证金 43,292.34 21,885.06

交易性金融资产 7.4.7.2 47,505,730.65 201,049,017.97

其中：股票投资 47,324,230.65 200,972,709.97

基金投资 - -

债券投资 181,500.00 76,308.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 235,836.74

应收利息 7.4.7.5 1,629.34 2,849.56

应收股利 - -

应收申购款 1,592.57 10,246.92

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 63,800,051.60 231,008,821.14

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 916,147.46 -

应付赎回款 210,415.80 875,166.57

应付管理人报酬 63,830.79 224,445.65

应付托管费 10,638.47 37,407.62

应付销售服务费 584.27 33,409.99

应付交易费用 7.4.7.7 64,744.46 150,181.35

应交税费 0.22 -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 69,000.62 189,001.63

负债合计 1,335,362.09 1,509,612.81

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 33,223,581.58 116,312,482.03

未分配利润 7.4.7.10 29,241,107.93 113,186,726.30

所有者权益合计 62,464,689.51 229,499,208.33

负债和所有者权益总计 63,800,051.60 231,008,821.14

注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，长盛同享混合 A 基金份额净值 1.884 元，基金份额总额
31,915,449.43 份；长盛同享混合 C 基金份额净值 1.776 元，基金份额总额 1,308,132.15 份。长
盛同享混合份额总额合计为 33,223,581.58 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

一、收入 -7,446,794.21 80,224,970.31

1.利息收入 77,859.54 145,766.28

其中：存款利息收入 7.4.7.11 77,701.53 145,631.02

债券利息收入 158.01 135.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 30,524,808.33 54,891,286.02

其中：股票投资收益 7.4.7.12 28,919,062.07 52,725,637.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 163,648.51 173,021.34

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,442,097.75 1,992,627.23

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -38,063,298.29 25,132,930.69
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 13,836.21 54,987.32

列）

减：二、费用 3,628,675.29 4,043,906.01

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,675,668.18 2,372,106.25

2．托管费 7.4.10.2.2 279,278.06 395,351.18

3．销售服务费 7.4.10.2.3 198,354.20 313,648.31

4．交易费用 7.4.7.19 1,248,093.70 736,077.26

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.07 0.53

7．其他费用 7.4.7.20 227,281.08 226,722.48

三、利润总额 （亏损总额以“-” -11,075,469.50 76,181,064.30
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -11,075,469.50 76,181,064.30
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 116,312,482.03 113,186,726.30 229,499,208.33
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -11,075,469.50 -11,075,469.50
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -83,088,900.45 -72,870,148.87 -155,959,049.32
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 9,899,015.16 8,761,846.88 18,660,862.04

2.基金赎回款 -92,987,915.61 -81,631,995.75 -174,619,911.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 33,223,581.58 29,241,107.93 62,464,689.51
金净值）


上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 130,870,859.75 45,149,196.55 176,020,056.30
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 76,181,064.30 76,181,064.30
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -14,558,377.72 -8,143,534.55 -22,701,912.27
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 57,717,597.09 38,058,952.05 95,776,549.14

2.基金赎回款 -72,275,974.81 -46,202,486.60 -118,478,461.41

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 116,312,482.03 113,186,726.30 229,499,208.33
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长盛同享灵活配置混合型证券投资基金(原名为“长盛同享保本混合型证券投资基金”，以下简称“本基金”)由长盛同享保本混合型证券投资基金转型而来。根据长盛基金管理有限公司于
2018 年 6 月 6 日发布的《关于长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长
盛同享灵活配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期时，由于未能符合保本基金存续条件，根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为本基金。《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于原
长盛同享保本混合型证券投资基金到期操作期间结束日的次日，即 2018 年 7 月 5 日生效，《长盛
同享保本混合型证券投资基金基金合同》于同一日失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。原长盛同享保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金净值为 709,482,080.96 元，
已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。
投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产净值的比例为 0%-95%；债券投资占基金资产的比例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 16,153,094.36 29,529,093.71

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 16,153,094.36 29,529,093.71

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 46,356,617.54 47,324,230.65 967,613.11

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 181,500.00 181,500.00 -
银行间市场 - - -

合计 181,500.00 181,500.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -


合计 46,538,117.54 47,505,730.65 967,613.11

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 161,958,106.57 200,972,709.97 39,014,603.40

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 60,000.00 76,308.00 16,308.00
银行间市场 - - -

合计 60,000.00 76,308.00 16,308.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 162,018,106.57 201,049,017.97 39,030,911.40

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,556.16 2,759.90

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 42.60 72.00

应收债券利息 11.08 7.76

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 19.50 9.90

合计 1,629.34 2,849.56

7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 64,744.46 150,181.35

银行间市场应付交易费用 - -

合计 64,744.46 150,181.35

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.62 1.63

应付证券出借违约金 - -

预提费用 69,000.00 189,000.00

合计 69,000.62 189,001.63

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

长盛同享混合 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 44,901,674.83 44,901,674.83

本期申购 1,272,647.17 1,272,647.17

本期赎回（以“-”号填列） -14,258,872.57 -14,258,872.57

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 31,915,449.43 31,915,449.43

金额单位：人民币元

长盛同享混合 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 71,410,807.20 71,410,807.20

本期申购 8,626,367.99 8,626,367.99

本期赎回（以“-”号填列） -78,729,043.04 -78,729,043.04

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,308,132.15 1,308,132.15

注：申购含转换入；赎回含转换出。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

长盛同享混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 32,959,353.19 13,859,050.15 46,818,403.34

本期利润 10,958,025.33 -16,353,660.16 -5,395,634.83

本期基金份额交易 -11,930,132.20 -1,266,705.30 -13,196,837.50
产生的变动数

其中：基金申购款 1,129,767.36 213,763.63 1,343,530.99

基金赎回款 -13,059,899.56 -1,480,468.93 -14,540,368.49

本期已分配利润 - - -

本期末 31,987,246.32 -3,761,315.31 28,225,931.01

单位：人民币元

长盛同享混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 45,651,360.32 20,716,962.64 66,368,322.96

本期利润 16,029,803.46 -21,709,638.13 -5,679,834.67

本期基金份额交易 -60,518,839.89 845,528.52 -59,673,311.37
产生的变动数

其中：基金申购款 7,690,988.08 -272,672.19 7,418,315.89

基金赎回款 -68,209,827.97 1,118,200.71 -67,091,627.26

本期已分配利润 - - -

本期末 1,162,323.89 -147,146.97 1,015,176.92

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
12 月 31 日 日

活期存款利息收入 72,765.47 142,051.54

定期存款利息收入 - -


其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,172.55 2,807.96

其他 763.51 771.52

合计 77,701.53 145,631.02

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 480,756,780.53 242,067,728.14

减：卖出股票成本总额 451,837,718.46 189,342,090.69

买卖股票差价收入 28,919,062.07 52,725,637.45

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 163,648.51 173,021.34
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 163,648.51 173,021.34

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 974,703.84 620,953.18
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 810,900.00 447,800.00
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 155.33 131.84

买卖债券差价收入 163,648.51 173,021.34

7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。

7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 1,442,097.75 1,992,627.23

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,442,097.75 1,992,627.23

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -38,063,298.29 25,132,930.69

——股票投资 -38,046,990.29 25,116,622.69

——债券投资 -16,308.00 16,308.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 -38,063,298.29 25,132,930.69

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 13,744.98 52,384.25

基金转换费收入 91.23 2,603.07

合计 13,836.21 54,987.32

注：1、本基金的赎回费按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 1,248,093.70 736,077.26

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 1,248,093.70 736,077.26

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 10,081.08 9,522.48

其他 1,200.00 1,200.00

账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 227,281.08 226,722.48

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东


安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 1,675,668.18 2,372,106.25

的管理费

其中：支付销售机构的客 435,183.91 517,315.84

户维护费
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 279,278.06 395,351.18

的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 合计

长盛基金公司 - 186,564.22 186,564.22

中国银行 - 36.69 36.69

合计 - 186,600.91 186,600.91

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 合计

长盛基金公司 - 310,566.19 310,566.19

中国银行 - 0.74 0.74

合计 - 310,566.93 310,566.93

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 16,153,094.36 72,765.47 29,529,093.71 142,051.54

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

注：无。

7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 值总额

001234 泰慕士 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 新股未上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -

688305 科德数控 2021 年 7 月 2 日 2022 年 1 月 10 日 限售期锁定 11.03 105.51 1,496 16,500.88 157,842.96 -

688038 中科通达 2021 年 7 月 5 日 2022 年 1 月 13 日 限售期锁定 8.60 18.70 2,132 18,335.20 39,868.40 -

301029 怡合达 2021 年 7 月 14 日 2022 年 1 月 24 日 限售期锁定 14.14 89.74 352 4,977.28 31,588.48 -

301018 申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 限售期锁定 8.29 26.02 763 6,325.27 19,853.26 -

300994 久祺股份 2021 年 8 月 2 日 2022 年 2 月 14 日 限售期锁定 11.90 45.42 318 3,784.20 14,443.56 -

301046 能辉科技 2021 年 8 月 10 日 2022 年 2 月 17 日 限售期锁定 8.34 48.96 290 2,418.60 14,198.40 -

301050 雷电微力 2021 年 8 月 17 日 2022 年 2 月 24 日 限售期锁定 60.64 234.57 57 3,456.48 13,370.49 -

301017 漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2022 年 1 月 5 日 限售期锁定 8.86 23.76 555 4,917.30 13,186.80 -

301020 密封科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 限售期锁定 10.64 30.38 421 4,479.44 12,789.98 -

301026 浩通科技 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 17 日 限售期锁定 18.03 62.64 203 3,660.09 12,715.92 -

301021 英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 限售期锁定 9.46 41.39 290 2,743.40 12,003.10 -

301035 润丰股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 1 月 28 日 限售期锁定 22.04 56.23 194 4,275.76 10,908.62 -

301048 金鹰重工 2021 年 8 月 11 日 2022 年 2 月 28 日 限售期锁定 4.13 12.95 802 3,312.26 10,385.90 -

300774 倍杰特 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 16 日 限售期锁定 4.57 20.90 444 2,029.08 9,279.60 -

301040 中环海陆 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 7 日 限售期锁定 13.57 38.41 241 3,270.37 9,256.81 -

301025 读客文化 2021 年 7 月 6 日 2022 年 1 月 24 日 限售期锁定 1.55 20.84 403 624.65 8,398.52 -

301039 中集车辆 2021 年 7 月 1 日 2022 年 1 月 10 日 限售期锁定 6.96 12.44 668 4,649.28 8,309.92 -


301028 东亚机械 2021 年 7 月 12 日 2022 年 1 月 20 日 限售期锁定 5.31 13.49 614 3,260.34 8,282.86 -

300814 中富电路 2021 年 8 月 4 日 2022 年 2 月 14 日 限售期锁定 8.40 23.80 328 2,755.20 7,806.40 -

301033 迈普医学 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 26 日 限售期锁定 15.14 59.93 108 1,635.12 6,472.44 -

301032 新柴股份 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 24 日 限售期锁定 4.97 12.49 513 2,549.61 6,407.37 -

301041 金百泽 2021 年 8 月 2 日 2022 年 2 月 11 日 限售期锁定 7.31 28.18 215 1,571.65 6,058.70 -

301038 深水规院 2021 年 7 月 22 日 2022 年 2 月 7 日 限售期锁定 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -

301027 华蓝集团 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 19 日 限售期锁定 11.45 16.61 286 3,274.70 4,750.46 -

301037 保立佳 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 7 日 限售期锁定 14.82 24.17 193 2,860.26 4,664.81 -

301036 双乐股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 16 日 限售期锁定 23.38 29.80 156 3,647.28 4,648.80 -

301049 超越科技 2021 年 8 月 17 日 2022 年 2 月 24 日 限售期锁定 19.34 32.88 132 2,552.88 4,340.16 -

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单位：张） 成本总额

113052 兴业转债 2021 年 12 月 28 日 2022 年 1 月 14 日 配债未上市 100.00 100.00 820 82,000.00 82,000.00 -

113634 珀莱转债 2021 年 12 月 9 日 2022 年 1 月 4 日 配债未上市 100.00 100.00 80 8,000.00 8,000.00 -

123133 佩蒂转债 2021 年 12 月 22 日 2022 年 1 月 21 日 配债未上市 100.00 100.00 915 91,500.00 91,500.00 -

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业

倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上

市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配

售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销

商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不

低于 6 个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金

参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不

能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人，通过运用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在本基金保本周期结束时，实现基金资产的收益增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.29%(2020 年 12 月 31 日：0.03%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金
主动投资的流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021

年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金

额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 16,153,094.36 - - - 16,153,094.36


结算备付金 94,712.34 - - - 94,712.34

存出保证金 43,292.34 - - - 43,292.34

交易性金融资产 - - 181,500.00 47,324,230.65 47,505,730.65

应收利息 - - - 1,629.34 1,629.34

应收申购款 - - - 1,592.57 1,592.57

资产总计 16,291,099.04 - 181,500.00 47,327,452.56 63,800,051.60

负债

应付证券清算款 - - - 916,147.46 916,147.46

应付赎回款 - - - 210,415.80 210,415.80

应付管理人报酬 - - - 63,830.79 63,830.79

应付托管费 - - - 10,638.47 10,638.47

应付销售服务费 - - - 584.27 584.27

应付交易费用 - - - 64,744.46 64,744.46

应交税费 - - - 0.22 0.22

其他负债 - - - 69,000.62 69,000.62

负债总计 - - - 1,335,362.09 1,335,362.09

利率敏感度缺口 16,291,099.04 - 181,500.00 45,992,090.47 62,464,689.51

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 29,529,093.71 - - - 29,529,093.71

结算备付金 159,891.18 - - - 159,891.18

存出保证金 21,885.06 - - - 21,885.06

交易性金融资产 - - 76,308.00 200,972,709.97 201,049,017.97

应收证券清算款 - - - 235,836.74 235,836.74

应收利息 - - - 2,849.56 2,849.56

应收申购款 - - - 10,246.92 10,246.92

资产总计 29,710,869.95 - 76,308.00 201,221,643.19 231,008,821.14

负债

应付赎回款 - - - 875,166.57 875,166.57

应付管理人报酬 - - - 224,445.65 224,445.65

应付托管费 - - - 37,407.62 37,407.62

应付销售服务费 - - - 33,409.99 33,409.99

应付交易费用 - - - 150,181.35 150,181.35

其他负债 - - - 189,001.63 189,001.63

负债总计 - - - 1,509,612.81 1,509,612.81

利率敏感度缺口 29,710,869.95 - 76,308.00 199,712,030.38 229,499,208.33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.29%(2020 年 12 月 31 日：0.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产净值的比例为0%-95%；债券投资占基金资产的比例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 47,324,230.65 75.76 200,972,709.97 87.57

合计 47,324,230.65 75.76 200,972,709.97 87.57

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月
分析 31 日 ） 31 日 ）

1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 5,950,634.62 19,844,273.29
7.4.1)上升 5%

2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 -5,950,634.62 -19,844,273.29
7.4.1)下降 5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 46,861,512.26 元，属于第二层次的余额为 187,004.49 元，属于第三层次的
余额为 457,213.90 元(2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 199,029,475.26 元，属于第
二层次的余额为 2,019,542.71 元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)的公
允价值为 457,213.90 元(2020 年 12 月 31 日：无)。本基金本年度购买第三层次的交易性金融资
产的金额为 115,643.46 元(2020 年度：无)，计入损益的第三层次的交易性金融资产公允价值变
动或当期投资收益的金额为 341,570.44 元(2020 年 12 月 31 日：无)。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金仍持有的第三层次的交易性金融资产计入 2021 年度损益的未
实现利得或损失为 341,570.44 元。上述第三层次的交易性金融资产采用平均价格亚式期权模型作为估值技术进行估值，不可观察输入值为预期波动率，于公允价值之间为负相关关系(2020 年 12月 31 日：无)。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。

本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。

(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 47,324,230.65 74.18

其中：股票 47,324,230.65 74.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 181,500.00 0.28

其中：债券 181,500.00 0.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,247,806.70 25.47

8 其他各项资产 46,514.25 0.07

9 合计 63,800,051.60 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 628,020.00 1.01

B 采矿业 - -

C 制造业 34,561,643.85 55.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,152,471.00 3.45
应业

E 建筑业 606,673.80 0.97

F 批发和零售业 27,185.40 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 944,042.00 1.51

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,298,575.40 2.08
业

J 金融业 4,416,795.68 7.07

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,373,770.44 2.20

N 水利、环境和公共设施管理业 53,536.56 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,261,516.52 2.02

S 综合 - -

合计 47,324,230.65 75.76

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 603501 韦尔股份 7,300 2,268,621.00 3.63

2 002241 歌尔股份 34,600 1,871,860.00 3.00

3 600900 长江电力 71,300 1,618,510.00 2.59

4 300363 博腾股份 16,400 1,466,980.00 2.35

5 603259 药明康德 11,380 1,349,440.40 2.16

6 600036 招商银行 27,600 1,344,396.00 2.15

7 002557 洽洽食品 21,200 1,300,832.00 2.08

8 300413 芒果超媒 21,900 1,253,118.00 2.01

9 688617 惠泰医疗 4,061 1,137,080.00 1.82

10 002475 立讯精密 23,100 1,136,520.00 1.82

11 603345 安井食品 6,600 1,127,148.00 1.80

12 300850 新强联 6,100 1,088,911.00 1.74

13 603596 伯特利 15,400 1,071,840.00 1.72

14 603606 东方电缆 20,700 1,059,012.00 1.70

15 300395 菲利华 15,800 1,038,692.00 1.66

16 603678 火炬电子 13,200 998,580.00 1.60

17 300059 东方财富 26,600 987,126.00 1.58

18 002709 天赐材料 8,400 963,060.00 1.54

19 688006 杭可科技 8,847 951,760.26 1.52

20 601111 中国国航 103,400 944,042.00 1.51

21 600801 华新水泥 48,500 936,050.00 1.50

22 600703 三安光电 23,800 893,928.00 1.43

23 601939 建设银行 152,200 891,892.00 1.43

24 600809 山西汾酒 2,820 890,499.60 1.43

25 300274 阳光电源 6,000 874,800.00 1.40

26 603019 中科曙光 31,300 862,941.00 1.38

27 600745 闻泰科技 6,600 853,380.00 1.37


28 600438 通威股份 17,700 795,792.00 1.27

29 300122 智飞生物 6,300 784,980.00 1.26

30 300502 新易盛 19,704 772,002.72 1.24

31 002036 联创电子 29,300 710,818.00 1.14

32 600196 复星医药 14,500 709,630.00 1.14

33 300633 开立医疗 21,500 686,495.00 1.10

34 002271 东方雨虹 12,800 674,304.00 1.08

35 002824 和胜股份 14,666 665,396.42 1.07

36 300673 佩蒂股份 32,200 659,456.00 1.06

37 601166 兴业银行 34,000 647,360.00 1.04

38 000977 浪潮信息 17,900 641,357.00 1.03

39 601728 中国电信 147,400 638,242.00 1.02

40 000998 隆平高科 27,000 628,020.00 1.01

41 600406 国电南瑞 15,500 620,465.00 0.99

42 002675 东诚药业 38,600 609,108.00 0.98

43 601669 中国电建 74,500 601,960.00 0.96

44 000661 长春高新 2,200 597,080.00 0.96

45 000739 普洛药业 16,400 575,476.00 0.92

46 600132 重庆啤酒 3,800 575,016.00 0.92

47 600905 三峡能源 71,100 533,961.00 0.85

48 300973 立高食品 3,868 510,885.44 0.82

49 000001 平安银行 28,900 476,272.00 0.76

50 688299 长阳科技 12,798 418,494.60 0.67

51 688050 爱博医疗 1,680 353,186.40 0.57

52 600660 福耀玻璃 6,800 320,552.00 0.51

53 688012 中微公司 1,908 241,552.80 0.39

54 688305 科德数控 1,496 157,842.96 0.25

55 688314 康拓医疗 1,085 71,588.30 0.11

56 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.11

57 688565 力源科技 2,464 39,916.80 0.06

58 688038 中科通达 2,132 39,868.40 0.06

59 301050 雷电微力 165 39,701.97 0.06

60 301029 怡合达 352 31,588.48 0.05

61 301018 申菱环境 763 19,853.26 0.03

62 300994 久祺股份 372 17,015.04 0.03

63 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.02

64 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.02

65 301017 漱玉平民 555 13,186.80 0.02

66 301020 密封科技 421 12,789.98 0.02


67 301026 浩通科技 203 12,715.92 0.02

68 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.02

69 300814 中富电路 480 11,566.88 0.02

70 301035 润丰股份 194 10,908.62 0.02

71 301048 金鹰重工 802 10,385.90 0.02

72 300774 倍杰特 444 9,279.60 0.01

73 301040 中环海陆 241 9,256.81 0.01

74 301025 读客文化 403 8,398.52 0.01

75 301039 中集车辆 668 8,309.92 0.01

76 301028 东亚机械 614 8,282.86 0.01

77 301033 迈普医学 108 6,472.44 0.01

78 301032 新柴股份 513 6,407.37 0.01

79 301041 金百泽 215 6,058.70 0.01

80 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01

81 301038 深水规院 266 5,381.18 0.01

82 301027 华蓝集团 286 4,750.46 0.01

83 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01

84 301037 保立佳 193 4,664.81 0.01

85 301036 双乐股份 156 4,648.80 0.01

86 301049 超越科技 132 4,340.16 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 600809 山西汾酒 7,758,144.00 3.38

2 603259 药明康德 6,885,606.80 3.00

3 603345 安井食品 6,589,872.00 2.87

4 000661 长春高新 6,371,398.00 2.78

5 003012 东鹏控股 5,888,491.00 2.57

6 300122 智飞生物 5,552,423.00 2.42

7 600763 通策医疗 5,345,950.00 2.33

8 601799 星宇股份 5,117,591.00 2.23

9 600176 中国巨石 4,811,064.45 2.10

10 300973 立高食品 4,793,961.28 2.09

11 601939 建设银行 4,735,246.00 2.06

12 002709 天赐材料 4,619,295.76 2.01


13 002311 海大集团 4,415,739.00 1.92

14 002078 太阳纸业 4,394,864.00 1.91

15 601009 南京银行 4,309,631.56 1.88

16 300059 东方财富 4,152,400.00 1.81

17 300413 芒果超媒 4,089,047.91 1.78

18 002791 坚朗五金 3,937,405.00 1.72

19 000651 格力电器 3,858,318.00 1.68

20 600900 长江电力 3,832,519.00 1.67

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 000858 五粮液 10,981,825.46 4.79

2 600309 万华化学 10,543,238.00 4.59

3 300122 智飞生物 9,960,032.00 4.34

4 601799 星宇股份 9,802,769.82 4.27

5 000333 美的集团 9,381,986.64 4.09

6 603259 药明康德 9,191,566.94 4.01

7 000001 平安银行 8,909,835.00 3.88

8 002475 立讯精密 7,911,781.00 3.45

9 601166 兴业银行 7,588,362.00 3.31

10 002311 海大集团 7,556,750.00 3.29

11 002271 东方雨虹 7,438,296.00 3.24

12 002179 中航光电 7,258,395.00 3.16

13 600809 山西汾酒 6,994,450.20 3.05

14 600519 贵州茅台 6,456,731.00 2.81

15 600036 招商银行 6,346,755.00 2.77

16 603517 绝味食品 6,216,746.84 2.71

17 601888 中国中免 5,980,169.00 2.61

18 601939 建设银行 5,891,059.00 2.57

19 603345 安井食品 5,478,388.00 2.39

20 601318 中国平安 5,421,370.00 2.36

21 600887 伊利股份 5,367,625.00 2.34

22 600031 三一重工 5,223,785.00 2.28

23 002709 天赐材料 5,068,839.10 2.21

24 600570 恒生电子 5,035,774.48 2.19

25 600763 通策医疗 4,779,025.00 2.08


26 603833 欧派家居 4,772,032.72 2.08

27 600885 宏发股份 4,746,145.15 2.07

28 003012 东鹏控股 4,727,016.00 2.06

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 336,236,229.43

卖出股票收入（成交）总额 480,756,780.53

注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 181,500.00 0.29

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 181,500.00 0.29

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 123133 佩蒂转债 915 91,500.00 0.15

2 113052 兴业转债 820 82,000.00 0.13

3 113634 珀莱转债 80 8,000.00 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 43,292.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,629.34

5 应收申购款 1,592.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,514.25

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

长 盛

同 享 983 32,467.40 0.00 0.00% 31,915,449.43 100.00%
混合 A
长 盛

同 享 538 2,431.47 0.00 0.00% 1,308,132.15 100.00%
混合 C

合计 1,521 21,843.25 0.00 0.00% 33,223,581.58 100.00%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

长盛同享 313,438.56 0.9821%
混合 A

基金管理人所有从业人员 长盛同享 0.56 0.0000%
持有本基金 混合 C

合计 313,439.12 0.9434%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 长盛同享混合 A 0~10

投资和研究部门负责人持 长盛同享混合 C 0

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 长盛同享混合 A 0
放式基金 长盛同享混合 C 0
合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C

基金合同生效日（2018 年 7 月 5 日）基金 598,932,447.25 2,087.87
份额总额

本报告期期初基金份额总额 44,901,674.83 71,410,807.20

本报告期基金总申购份额 1,272,647.17 8,626,367.99

减:本报告期基金总赎回份额 14,258,872.57 78,729,043.04

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 31,915,449.43 1,308,132.15


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

2021 年 6 月 6 日，根据我公司第八届董事会第一次会议决议，会议选举高民和先生担任公司
董事长，周兵先生不再担任公司董事长；根据第八届董事会第二次会议决议，同意聘任周兵先生为公司总经理，林培富先生不再担任公司总经理，聘任郭堃同志为公司副总经理，王宁先生不再担任公司副总经理职务。

2021 年 7 月 12 日，根据公司第八届董事会第三次会议决议，聘任吴达同志为任公司副总经
理。

11.2.2 基金经理的变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元，已连续为本基金提供审计服务 6 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

华创证券 1 396,308,052.51 49.01% 289,819.68 43.01% -

光大证券 1 353,163,088.80 43.67% 328,903.32 48.81% -

平安证券 1 44,690,409.87 5.53% 41,619.14 6.18% -

安信证券 1 14,492,068.81 1.79% 13,496.66 2.00% -

天风证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

华创证券 846,825.00 86.88% - - - -

光大证券 127,878.84 13.12% - - - -

平安证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 银河证券 上海 1

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长盛基金管理有限公司关于工商银行快 中国证监会指定披露媒介 2021 年 11 月 26 日
捷支付渠道升级上线的公告

2 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 10 月 27 日
2021 年 3 季度报告提示性公告

3 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 10 月 27 日
2021 年第 3 季度报告

长盛基金管理有限公司关于暂停使用工

4 行快捷服务办理直销网上交易部分业务 中国证监会指定披露媒介 2021 年 10 月 26 日
的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金增

5 加意才基金为销售机构并开通定投和转 中国证监会指定披露媒介 2021 年 10 月 12 日
换业务及参加费率优惠活动的公告

6 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增 中国证监会指定披露媒介 2021 年 9 月 30 日


加泰信财富为销售机构并参加费率优惠

活动的公告

7 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 8 月 28 日
2021 年中期报告提示性公告

8 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 8 月 28 日
2021 年中期报告

9 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 8 月 10 日
招募说明书（更新）

长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

10 （长盛同享混合 C 份额）基金产品资料 中国证监会指定披露媒介 2021 年 8 月 10 日
概要（更新）

长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

11 （长盛同享混合 A 份额）基金产品资料 中国证监会指定披露媒介 2021 年 8 月 10 日
概要（更新）

长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

12 恢复大额申购、转换转入、定期定额投 中国证监会指定披露媒介 2021 年 8 月 10 日
资业务的公告

13 长盛基金管理有限公司高级管理人员副 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 27 日
总经理变更的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下由中国

14 银行股份有限公司托管的 26 只公募基 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 26 日
金引入侧袋机制并修改基金合同等法律

文件的公告

15 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 26 日
托管协议

16 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 26 日
基金合同

17 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 26 日
加招商证券费率优惠活动的公告

18 长盛基金管理有限公司高级管理人员董 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 22 日
事长变更的公告

19 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 21 日
2021 年第 2 季度报告

20 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 21 日
2021 年 2 季度报告提示性公告

21 长盛基金管理有限公司关于董事变更的 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 17 日
公告

长盛基金管理有限公司关于增加腾安基

22 金销售（深圳）有限公司销售旗下部分 中国证监会指定披露媒介 2021 年 7 月 5 日
基金并开通定投及参加费率优惠活动的

公告

长盛基金管理有限公司关于增加华西证

23 券为旗下部分开放式基金代销机构及开 中国证监会指定披露媒介 2021 年 6 月 29 日
通基金定投和转换业务的公告


24 长盛基金管理有限公司高级管理人员总 中国证监会指定披露媒介 2021 年 6 月 18 日
经理变更的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金增

25 加销售机构并开通定投和转换业务及参 中国证监会指定披露媒介 2021 年 6 月 10 日
加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加中金财

26 富证券为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒介 2021 年 5 月 31 日
及开通基金定投和转换业务的公告

27 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 4 月 22 日
2021 年 1 季度报告提示性公告

28 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 4 月 22 日
2021 年第 1 季度报告

29 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 3 月 31 日
2020 年年度报告提示性公告

30 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 3 月 31 日
2020 年年度报告

31 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 1 月 22 日
2020 年第 4 季度报告

32 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒介 2021 年 1 月 22 日
2020 年 4 季度报告提示性公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 额 比
的时间区间

机构 1 20210101~20210818 55,539,458.20 0.00 55,539,458.20 0.00 0.00%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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