泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：泓德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年08月26日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5 托管人报告......11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

§6半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1资产负债表......12

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......16

§7 投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12 投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43

§9 开放式基金份额变动......43

§10重大事件揭示......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8 其他重大事件......46

§11 影响投资者决策的其他重要信息......47

§12 备查文件目录......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点......47

12.3 查阅方式......48

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泓德泓华混合

基金主代码 002846

契约型。本基金自基金合同生效之日起至18个月后对

基金运作方式 应日的前一个工作日（含该日）止的期间内采用封闭

式运作方式，如不存在该对应日的，顺延至下一工作

日。封闭期结束后转为开放式运作。

基金合同生效日 2016年12月1日

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 518,008,490.62份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等

资产的合理配置，力争为投资者带来稳健的投资回报。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大

类资产配置，综合考虑本基金的投资目标、市场发展

趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类

资产配置比例。本基金采取"自上而下"与"自下而上"

相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业

分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩

优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司

投资策略 股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金将

采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择

等积极的投资策略，构建债券投资组合。本基金通过

对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析

资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资

产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证

券。同时，本基金将本着谨慎原则，从风险管理角度

出发，适度参与股指期货、国债期货投资。

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业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益

率×50%

本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，

高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 李晓春 郭明

露负责 联系电话 010-59850177 010-66105799

人 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4009-100-888 95588

传真 010-59322130 010-66105798

注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 北京市西城区复兴门内大街

厦1206室 55号

办公地址 北京市西城区德胜门外大街 北京市西城区复兴门内大街

125号 55号

邮政编码 100088 100140

法定代表人 王德晓 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 http://www.hongdefund.com

网址

基金半年度报告备置 基金管理人和基金托管人的住所

地点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

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注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 27,487,835.46

本期利润 22,219,212.96

加权平均基金份额本期利润 0.0429

本期加权平均净值利润率 4.22%

本期基金份额净值增长率 4.31%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 20,852,536.47

期末可供分配基金份额利润 0.0403

期末基金资产净值 538,861,027.09

期末基金份额净值 1.040

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 4.00%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

份额净 值增长 较基准 较基准

阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.36% 0.13% 3.01% 0.34% -1.65% -0.21%

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过去三个月 1.86% 0.15% 3.16% 0.32% -1.30% -0.17%

过去六个月 4.31% 0.15% 5.36% 0.29% -1.05% -0.14%

自基金合同生效日起

至今（2016年12月01 4.00% 0.15% 1.30% 0.33% 2.70% -0.18%

日-2017年06月30日）

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基准指数的构建原则如下：

(1)沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

(2)中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。

(3)由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

2016-12-01 2016-12-29 2017-01-26 2017-03-02 2017-03-30 2017-05-02 2017-06-01 2017-06-30

泓德泓华混合 基金基准

注：1、本基金的基金合同于2016年12月1日生效，截至2017年6月30日止,本基金成立未满1年。

2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截止报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

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4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称"公司"），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币12,000万元，公司注册地拉萨市。目前，公司股东及其出资比例为：王德晓26%，阳光保险集团股份有限公司25%，珠海市基业长青股权投资基金（有限合伙）16.667%，南京民生租赁股份有限公司13.875%，江苏岛村实业发展有限公司13.875%，上海捷朔信息技术有限公司4.583%。

2017年上半年，公司新发行4只公募基金产品，具体包括债券型基金3只、货币型基金1只。自成立起至2017年6月30日，公司累计发行19只公募基金产品：其中混合型基金9只，具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混合、泓德优势领航混合；股票型基金1只，具体为泓德战略转型股票；债券型基金7只，具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券；货币型基金2只，具体包括泓德泓利货币、泓德添利货币。同时，公司管理多只特定客户资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、

泓德战

略转型

股票、泓 硕士研究生，具有基金从

德泓益 业资格，曾任阳光资产管

郭堃 量化混 2016年12月 － 6年 理股份有限公司行业研究

合、泓德 1日 部新能源及家电行业分析

泓信混 师、制造业研究组组长

合、泓德

泓汇混

合基金

经理

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场分化行情依然在延续。以家电、食品饮料为代表的消费蓝筹和保险、银行为代表的金融股在上半年均表现优异，中、小市值成长股则整体低迷。本基金一季度主要持有金融、消费板块蓝筹公司，二季度末进行了股票资产的减持。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值为1.040元，本报告期份额净值增长率为4.31%，同期业绩比较基准增长率为5.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度需求端的韧性要好于预期，包括工程机械、重卡、工控等中游制造业的数据仍然保持了同比高速增长，对全年需求端的判断应适度乐观。供给侧改革持续推进，地条钢等产能的退出仍在加速。

股票市场二季度的分化较一季度更为扩大，消费、金融等传统蓝筹板块和互联网、传媒、新能源为代表的新兴产业表现出了迥异的走势，市场对行业/公司确定性给予的溢 第10页共48页

价一定程度上超越了对未来成长空间的期许。目前而言，我们认为传统行业龙头的估值已经难言低估，如新能源汽车等长期而言仍具备广阔空间的产业已开始具备较好的性价比优势。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。

本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、研究部、监察稽核部、运营支持部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未实施利润分配，符合《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为20,852,536.47元，其中：未分配利润已实现部分为27,857,683.54元，未分配利润未实现部分为-7,005,147.07元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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本报告期内，本基金托管人在对泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的管理人--泓德基金管理有限公司在泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 13,333,865.47 161,797,392.99

结算备付金 13,972,051.32 2,606,494.98

存出保证金 44,375.92 5,120,010.00

交易性金融资产 6.4.7.2 799,065,673.34 195,482,612.42

其中：股票投资 14,981,133.34 134,382,612.42

基金投资 － －

债券投资 784,084,540.00 61,100,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

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买入返售金融资产 6.4.7.4 － 150,722,146.23

应收证券清算款 － 31,640.27

应收利息 6.4.7.5 13,105,051.78 1,396,313.83

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 839,521,017.83 517,156,610.72

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 6.4.7.3 － －

卖出回购金融资产款 291,974,360.03 －

应付证券清算款 8,082,680.81 －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 351,629.01 338,964.33

应付托管费 65,930.45 63,555.81

应付销售服务费 － －

应付交易费用 6.4.7.7 121,771.20 102,276.45

应交税费 － －

应付利息 -29,608.43 －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 93,227.67 10,000.00

负债合计 300,659,990.74 514,796.59

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 518,008,490.62 518,008,490.62

未分配利润 6.4.7.10 20,852,536.47 -1,366,676.49

所有者权益合计 538,861,027.09 516,641,814.13

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负债和所有者权益总计 839,521,017.83 517,156,610.72

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.040元，基金份额总额为518,008,490.62份。

2、本基金合同于2016年12月1日生效，上年度财务报表的编制期间为2016年12月1日至2016年12月31日止期间。

6.2 利润表

会计主体：泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 25,645,089.36

1.利息收入 8,504,665.13

其中：存款利息收入 6.4.7.11 166,031.77

债券利息收入 8,110,353.14

资产支持证券利息收 －

入

买入返售金融资产收 228,280.22

入

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填 22,409,046.73

列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 25,258,591.58

基金投资收益 －

债券投资收益 6.4.7.13 -348,810.79

资产支持证券投资收 －

益

贵金属投资收益 －

衍生工具收益 6.4.7.14 -3,094,455.00

股利收益 6.4.7.15 593,720.94

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -5,268,622.50

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 －

第14页共48页

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 －

填列

减：二、费用 3,425,876.40

1．管理人报酬 2,086,111.54

2．托管费 391,145.86

3．销售服务费 －

4．交易费用 6.4.7.18 303,520.34

5．利息支出 538,273.61

其中：卖出回购金融资产支出 538,273.61

6．其他费用 6.4.7.19 106,825.05

三、利润总额（亏损总额以“-” 22,219,212.96

号填列）

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-” 22,219,212.96

号填列）

注：本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 518,008,490.62 -1,366,676.49 516,641,814.13

值)

二、本期经营活动产生的基金 － 22,219,212.96 22,219,212.96

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 － － －

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 － － －

第15页共48页

2.基金赎回款 － － －

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 518,008,490.62 20,852,536.47 538,861,027.09

值）

注：本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王德晓 王德晓 李娇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]1068号《关于准予泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，自基金合同生效之日起至18个月后对应日的前一个工作日（含该日）止的期间内采用封闭式运作方式，如不存在该对应日的，顺延至下一工作日，封闭期结束后转为开放式运作，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集517,875,880.63元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第1425号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为518,008,490.62份，其中认购资金利息折合132,609.99份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、中期票据、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类投资工具，股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转为开放式运作 第16页共48页

后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%。本基金在封闭期内，每个交易日日终扣

除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金；转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 第17页共48页

其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合

同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 第18页共48页

数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未 第19页共48页

实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合.并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

第20页共48页

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

第21页共48页

2017年6月30日

活期存款 13,333,865.47

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 13,333,865.47

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 18,089,634.48 14,981,133.34 -3,108,501.14

贵金属投资-金交所黄 － － －

金合约

交易所市场 313,420,501.00 312,057,940.00 -1,362,561.00

债券 银行间市场 474,560,684.93 472,026,600.00 -2,534,084.93

合计 787,981,185.93 784,084,540.00 -3,896,645.93

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 806,070,820.41 799,065,673.34 -7,005,147.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

第22页共48页

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,782.07

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 3,637.80

应收债券利息 13,097,614.00

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 17.91

合计 13,105,051.78

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 116,898.47

银行间市场应付交易费用 4,872.73

合计 121,771.20

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提费用 93,227.67

合计 93,227.67

6.4.7.9 实收基金

第23页共48页

金额单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 518,008,490.62 518,008,490.62

本期申购 － －

本期赎回（以“-”号填列） － －

本期末 518,008,490.62 518,008,490.62

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 369,848.08 -1,736,524.57 -1,366,676.49

本期利润 27,487,835.46 -5,268,622.50 22,219,212.96

本期基金份额交易产 － － －

生的变动数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 － － －

本期末 27,857,683.54 -7,005,147.07 20,852,536.47

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 88,147.06

定期存款利息收入 31,111.10

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 46,461.00

其他 312.61

合计 166,031.77

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

第24页共48页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 158,277,280.43

减：卖出股票成本总额 133,018,688.85

买卖股票差价收入 25,258,591.58

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到 53,352,030.04

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 52,925,036.17

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 775,804.66

买卖债券差价收入 -348,810.79

6.4.7.14 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货收益 -3,094,455.00

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 593,720.94

基金投资产生的股利收益 －

合计 593,720.94

6.4.7.16 公允价值变动收益

第25页共48页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -5,541,802.50

——股票投资 -1,194,525.60

——债券投资 -4,347,276.90

——资产支持证券投资 －

——基金投资 －

——贵金属投资 －

——其他 －

2.衍生工具 273,180.00

——权证投资 －

期货投资 273,180.00

3.其他 －

合计 -5,268,622.50

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 297,932.84

银行间市场交易费用 5,587.50

合计 303,520.34

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 43,639.10

第26页共48页

信息披露费 49,588.57

其他 300.00

帐户维护费 9,000.00

汇划手续费 4,297.38

合计 106,825.05

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须做说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泓德基金管理有限公司（以下简称"泓德 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售

基金"） 机构

中国工商银行股份有限公司（以下简称" 基金托管人

中国工商银行"）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。（本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。）

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管 2,086,111.54

理费

第27页共48页

其中：支付销售机构的客户维 4,154.50

护费

注：1、本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。

2、支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.8%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托 391,145.86

管费

注：1、本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。

2、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为:日托管费＝前一日基金资产净值*0.15%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。（本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。）

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。（本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。）

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 13,333,865.47 88,147.06

活期存款

注：1、本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。

2、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第28页共48页

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。（本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。）

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。（本基金合同于2016年12月1日生效，无上年度可比期间。）

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 估值 数量 成本 估值总额 说明

类型 单价 总额

长缆 新股

00287 2017-06-05 2017- 未上 18.02 18.0 1,313 23,660 23,660.26

9 科技 07-07市 2 .26

金龙 新股

00288 2017-06-15 2017- 未上 6.2 6.2 2,966 18,389 18,389.2

2 羽 07-17市 .2

00286 星帅 2017-03-31 2018- 新股 19.81 48.9 7,980 158,08 390,222

0 尔 04-02 锁定 0 3.8

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌 期末 期末

股票 股票 停牌 停牌原 估 复牌 开盘单 数量 成本总 估值总 说明

代码 名称 日期 因 值单 日期 价 额 额

价

30046 华铭 2017- 重大资 － 158,0 5,819,85 5,819,14

2 智能 04-21 产重组 36.83 00 5.00 0.00

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因重大资产重组事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

第29页共48页

截至本报告期末2017年06月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额159,974,360.03,是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

称

17桂投

011754094 资 2017-07-07 100.17 223,000 22,337,910.00

SCP004

17华夏

011778005 幸福 2017-07-07 100.17 200,000 20,034,000.00

SCP003

17苏盐

041751012 业 2017-07-07 100.49 28,000 2,813,720.00

CP001

14五矿

101453022 股 2017-07-07 101.55 200,000 20,310,000.00

MTN00

1

14北部

101455017 湾投 2017-07-07 102.22 200,000 20,444,000.00

MTN00

1

14鄂西

101462015 圈 2017-07-07 103.51 100,000 10,351,000.00

MTN00

1

15乌城

101569030 投 2017-07-07 98.83 200,000 19,766,000.00

MTN00

1

15金融

101575004 街 2017-07-07 101.29 200,000 20,258,000.00

MTN00

2

111790599 17杭州 2017-07-07 95.73 300,000 28,719,000.00

第30页共48页

银行

CD016

合计 1,651,000 165,033,630.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额132,000,000.00元，于2017年07月03日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的账户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场交易前均对交易对手进行 第31页共48页

信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 52,129,100.00 －

A-1以下 － －

未评级 112,857,800.00 －

合计 164,986,900.00 －

注：1、未评级债券为超短期融资券及同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

2、本基金上年度末未持有短期债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 488,782,600.00 20,706,000.00

AAA以下 100,230,000.00 40,394,000.00

未评级 30,085,040.00 －

合计 619,097,640.00 61,100,000.00

注：未评级债券为国债及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

第32页共48页

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 13,333,865. － － － 13,333,865.

47 47

结算备付金 13,972,051. － － － 13,972,051.

第33页共48页

32 32

存出保证金 44,375.92 － － － 44,375.92

交易性金融资 225,208,900 530,383,600 28,492,040. 14,981,133. 799,065,673

产 .00 .00 00 34 .34

应收利息 － － － 13,105,051. 13,105,051.

78 78

资产总计 252,559,192 530,383,600 28,492,040. 28,086,185. 839,521,017

.71 .00 00 12 .83

负债

卖出回购金融 291,974,360 － － － 291,974,360

资产款 .03 .03

应付证券清算 － － － 8,082,680.8 8,082,680.8

款 1 1

应付管理人报 － － － 351,629.01 351,629.01

酬

应付托管费 － － － 65,930.45 65,930.45

应付交易费用 － － － 121,771.20 121,771.20

应付利息 － － － -29,608.43 -29,608.43

其他负债 － － － 93,227.67 93,227.67

负债总计 291,974,360 － － 8,685,630.7 300,659,990

.03 1 .74

利率敏感度缺 -39,415,167 530,383,600 28,492,040. 19,400,554. 538,861,027

口 .32 .00 00 41 .09

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 161,797,392 － － － 161,797,392

.99 .99

结算备付金 2,606,494.9 － － － 2,606,494.9

8 8

存出保证金 5,120,010.0 － － － 5,120,010.0

0 0

第34页共48页

交易性金融资 － 61,100,000. － 134,382,612 195,482,612

产 00 .42 .42

买入返售金融 150,722,146 － － － 150,722,146

资产 .23 .23

应收证券清算 － － － 31,640.27 31,640.27

款

应收利息 － － － 1,396,313.8 1,396,313.8

3 3

资产总计 320,246,044 61,100,000. － 135,810,566 517,156,610

.20 00 .52 .72

负债

应付管理人报 － － － 338,964.33 338,964.33

酬

应付托管费 － － － 63,555.81 63,555.81

应付交易费用 － － － 102,276.45 102,276.45

其他负债 － － － 10,000.00 10,000.00

负债总计 － － － 514,796.59 514,796.59

利率敏感度缺 320,246,044 61,100,000. － 135,295,769 516,641,814

口 .20 00 .93 .13

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 -4,472,195.93 －

市场利率下降25个基点 4,520,026.93 －

注：本基金成立于2016年12月1日，市场利率上升25个基点或下降25个基点于上年度末（2016年12月31日），本基金资产净值不会发生重大变动。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 第35页共48页

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围0-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 14,981,133.34 2.78 134,382,612.42 26.01

交易性金融资产-基金投资 － － － －

交易性金融资产-贵金属投资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 14,981,133.34 2.78 134,382,612.42 26.01

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

第36页共48页

于2017年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 14,981,133.34 1.78

其中：股票 14,981,133.34 1.78

2 固定收益投资 784,084,540.00 93.40

其中：债券 784,084,540.00 93.40

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 27,305,916.79 3.25

7 其他各项资产 13,149,427.70 1.57

8 合计 839,521,017.83 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 3,650,920.00 0.68

第37页共48页

C 制造业 6,412,670.34 1.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 4,917,543.00 0.91

S 综合 － －

合计 14,981,133.34 2.78

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 300462 华铭智能 158,000 5,819,140.00 1.08

2 002502 骅威文化 523,700 4,917,543.00 0.91

3 002554 惠博普 618,800 3,650,920.00 0.68

4 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.07

5 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

6 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

7 603335 迪生力 2,230 24,864.50 －

8 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 －

第38页共48页

9 002881 美格智能 989 22,608.54 －

10 603679 华体科技 809 21,438.50 －

11 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 －

12 603286 日盈电子 890 13,528.00 －

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 601939 建设银行 10,991,740.00 2.13

2 002860 星帅尔 158,083.80 0.03

3 603833 欧派家居 116,636.32 0.02

4 601952 苏垦农发 97,161.00 0.02

5 601878 浙商证券 93,364.05 0.02

6 300616 尚品宅配 90,873.20 0.02

7 603225 新凤鸣 85,295.96 0.02

8 603839 安正时尚 76,349.00 0.01

9 300625 三雄极光 75,926.20 0.01

10 601366 利群股份 74,088.00 0.01

11 601212 白银有色 71,125.24 0.01

12 002867 周大生 68,604.48 0.01

13 601228 广州港 67,197.76 0.01

14 002850 科达利 60,847.80 0.01

15 002852 道道全 60,118.30 0.01

16 603980 吉华集团 59,322.80 0.01

17 603358 华达科技 55,157.42 0.01

18 300660 江苏雷利 47,479.74 0.01

19 603920 世运电路 47,125.00 0.01

20 603626 科森科技 47,049.60 0.01

第39页共48页

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 14,319,738.56 2.77

2 601939 建设银行 11,121,573.00 2.15

3 002508 老板电器 9,727,002.22 1.88

4 601607 上海医药 9,228,312.26 1.79

5 600519 贵州茅台 9,225,013.00 1.79

6 000333 美的集团 8,183,283.88 1.58

7 000028 国药一致 8,094,301.16 1.57

8 002304 洋河股份 7,339,536.89 1.42

9 000001 平安银行 6,730,068.00 1.30

10 600048 保利地产 6,370,036.00 1.23

11 600036 招商银行 6,102,928.00 1.18

12 601166 兴业银行 6,017,236.00 1.16

13 600015 华夏银行 5,727,784.00 1.11

14 002142 宁波银行 5,422,418.57 1.05

15 601169 北京银行 5,376,008.98 1.04

16 600373 中文传媒 5,307,777.66 1.03

17 000895 双汇发展 5,266,504.00 1.02

18 600060 海信电器 4,588,533.99 0.89

19 600028 中国石化 4,408,077.88 0.85

20 000651 格力电器 4,357,535.00 0.84

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 14,811,735.37

卖出股票的收入（成交）总额 158,277,280.43

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖

出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

第40页共48页

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 88,040.00 0.02

2 央行票据 － －

3 金融债券 29,997,000.00 5.57

其中：政策性金融债 29,997,000.00 5.57

4 企业债券 311,969,900.00 57.89

5 企业短期融资券 136,267,900.00 25.29

6 中期票据 277,042,700.00 51.41

7 可转债 － －

8 同业存单 28,719,000.00 5.33

9 其他 － －

10 合计 784,084,540.00 145.51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 122446 15万达01 320,000 31,424,000.00 5.83

2 1382099 13粤佛塑 300,000 30,225,000.00 5.61

MTN1

3 011754094 17桂投资 300,000 30,051,000.00 5.58

SCP004

4 150401 15农发01 300,000 29,997,000.00 5.57

5 136895 17中信G1 300,000 29,850,000.00 5.54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第41页共48页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,375.92

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 13,105,051.78

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 13,149,427.70

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第42页共48页

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明

公允价值

1 300462 华铭智能 5,819,140.00 1.08 重大事项停牌

2 002860 星帅尔 390,222.00 0.07 新股锁定

3 002879 长缆科技 23,660.26 － 新股申购

4 002882 金龙羽 18,389.20 － 新股申购

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额比例 份额 额比例

625 828,813.59 515,124,150.90 99.44% 2,884,339.72 0.56%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 4,506.19 0.0009%

金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0~10

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

第43页共48页

单位：份

基金合同生效日(2016年12月1日)基金份额总额 518,008,490.62

本报告期期初基金份额总额 518,008,490.62

本报告期基金总申购份额 －

减：本报告期基金总赎回份额 －

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 518,008,490.62

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第44页共48页

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

国金证券 2 1,979,45 1.17% 1,407.97 1.17% －

2.82

申万宏源 2 166,072, 98.11% 118,128.13 98.11% －

400.42

首创证券 1 1,217,16 0.72% 865.77 0.72% －

7.19

中信建投证 2 － － － － －

券

安信证券 2 － － － － －

平安证券 2 － － － － －

海通证券 1 － － － － －

民生证券 2 － － － － －

长江证券 1 － － － － －

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

国金证券 119,740 0.04% 166,000, 5.03% － －

000

申万宏源 2,030,73 0.6% 3,131,40 94.97% － －

1 0,000

首创证券 － － － － － －

中信建投证 333,920, 99.36% － － － －

券 960

安信证券 － － － － － －

平安证券 － － － － － －

第45页共48页

海通证券 － － － － － －

民生证券 － － － － － －

长江证券 － － － － － －

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下基金增加上海万得投资

1 顾问有限公司为销售机构及开 公司官网、中国证券报 2017-02-23

通定投和转换业务并参与其费率

优惠的公告

关于旗下基金增加喜鹊财富基金

2 销售有限公司为销售机构及开通 公司官网、中国证券报 2017-06-15

定投和转换业务并参与其费率优

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惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2017/1/1-2017/ 399,99 399,999,00

机构 1 6/30 9,000. - - 0.00 77.22%

00

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由于基金份额持有人占比相对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险，甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

2、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

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基金管理人或基金托管人处

12.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888

3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日

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