嘉实活钱包货币市场基金 2016年第 3季度报

告

2016年9月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实活钱包货币

基金主代码 000581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月17日

报告期末基金份额总额 3,443,661,486.06份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超

过业绩比较基准的稳定收益。

根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利

率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币

供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等）

，决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分

投资策略 布。

根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交

易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押

数量等），决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的

风险级别。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实活钱包A 嘉实活钱包E

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下属分级基金的交易代码 000581 002917

报告期末下属分级基金的份额总额 3,378,750,894.40份 64,910,591.66份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）

嘉实活钱包A 嘉实活钱包E

1. 本期已实现收益 23,020,420.39 434,438.24

2．本期利润 23,020,420.39 434,438.24

3．期末基金资产净值 3,378,750,894.40 64,910,591.66

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（3）本基金收益分配按日结转份额。

（4）自2016年6月30日起增加E类基金份额类别，嘉实活钱包货币E与嘉实活钱包货币A适

用相同的管理费率、托管费率，不同的销售服务费率。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实活钱包A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6250% 0.0015% 0.0881% 0.0000% 0.5369% 0.0015%

月

嘉实活钱包E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6189% 0.0018% 0.0881% 0.0000% 0.5308% 0.0018%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图1：嘉实活钱包货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2014年3月17日至2016年9月30日）

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图2：嘉实活钱包货币E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年6月30日至2016年9月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉实 曾任职于中国农业银行黑龙江

宝A/B、嘉实 2014年 省分行及深圳发展银行的国际

万晓西 活期宝货币、 3月 - 16年 业务部，南方基金固定收益部

嘉实3个月理 17日 总监助理、首席宏观研究员、

财债券、嘉实 南方现金增利基金经理，第一

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机构快线货币 创业证券资产管理总部固定收

基金经理，公 益总监、执行总经理，民生证

司固定收益业 券资产管理事业部总裁助理兼

务体系短端 投资研究部总经理，2013年

alpha策略组 2月加入嘉实基金管理有限公

组长 司，现任固定收益业务体系短

端alpha策略组组长，中国国

籍。

本基金、嘉实

安心货币、嘉 曾任中国建设银行金融市场部、

实理财宝7天 2015年 机构业务部业务经理。2014年

李曈 债券、嘉实货 1月 - 7年 12月加入嘉实基金管理有限公

币、嘉实活期 28日 司，现任职于固定收益业务体

宝货币、嘉实 系短端alpha策略组。硕士研

机构快线货币 究生，具有基金从业资格。

基金经理

注：（1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理李曈的任职日期指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年三季度，全球经济运行总体平稳，发达经济体中欧元区经济复苏好于预期，美国经

济增长弱于预期，新兴经济体经济增长略好于预期。但是全球经济面临的风险依然较多，英国退欧的负面影响还可能继续发酵，金融市场震荡和避险情绪的升温可能会进一步冲击市场，此外，美联储加息、美国大选和意大利公投等一系列风险事件可能会加剧市场波动。IMF最新发布的《全球经济展望》（WEO），下调2016年全球经济将增长率预期0.1%至3.1%，下调2017年增长率预期0.1%至3.4%，大幅下调2016年美国经济增速0.8%只1.6%，上调中国2016年经济增速0.1%至6.6%，但仍警示中国应关注高企的非金融公司债务问题。

2016年三季度国内经济平稳增长，工业、投资、消费和出口等月度指标整体表现有所差异，

经济下行压力依然较大。2016年7月至8月，我国规模以上工业增加值同比实际增长6.15%，比

二季度高出0.08个百分点；7至8月固定资产投资同比增速为8.10%，比二季度回落1.6个百分

点；7至8月社会消费品零售总额同比增速为10.40%，比二季度回升0.17个百分点；7至8月

出口金额同比增速均值为-4.20%，好于二季度的-5.00%。

具体来看，投资增速继续回落，房地产投资、基建投资和民间投资增速均呈现回落；消费表现略有好转；受国家促进外贸回稳政策措施效果逐渐显现等影响，出口表现略有好转。在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继续发挥关键作用，在房地产投资和民间投资双双回落的同时，作为稳增长主要抓手的基建投资更需进一步增效加码。

2016年三季度在岸人民币汇率贬值0.4%，离岸人民币汇率贬值0.08%，7-8月央行外汇资产

下降3824亿元，跨境资金波动进一步加大。

2016年二季报我们判断“在经济下行压力仍然较大、积极财政政策后续需进一步加大发力、

信用风险高发、杠杆率高企以及人民币汇率贬值的背景下，预计2016年三季度货币政策执行中

性稳健，财政政策更增效给力，市场利率中枢维持平稳，货币市场维持平稳，但波动较前期增大。

”事实上，2016年三季度经济平稳运行，但投资增速继续下行，经济下行压力依然较大，利率

波动频率增强，汇率呈现阶段性贬值，跨境资金波动加大。央行三季度货币政策维持稳健基调，但通过增加公开市场操作期限和拉长MLF操作期限，适度提高短端融资成本，抑制杠杆水平，总体流动性边际收紧。

在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实活钱包A的基金份额净值收益率为0.6250%，嘉实活钱包E的基金份额净值收

益率为0.6189%，业绩比较基准收益率为0.0881%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,477,683,197.74 38.68

其中：债券 1,477,683,197.74 38.68

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 2,321,593,482.29 60.76

计

4 其他资产 21,341,028.19 0.56

5 合计 3,820,617,708.22 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 13.95

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 374,849,037.72 10.89

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

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5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 29.95 10.89

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 25.54 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 20.91 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 20.90 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 13.03 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 110.33 10.89

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 230,109,238.41 6.68

其中：政策性金融债 230,109,238.41 6.68

4 企业债券 10,007,634.15 0.29

5 企业短期融资券 819,862,394.60 23.81

6 中期票据 - -

7 同业存单 417,703,930.58 12.13

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8 其他 - -

9 合计 1,477,683,197.74 42.91

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 011698122 16苏交通 2,000,000 199,992,428.00 5.81

SCP011

2 071626002 16兴业证 1,500,000 149,988,851.50 4.36

券CP002

3 160201 16国开01 1,500,000 149,903,760.30 4.35

4 011698287 16苏交通 1,000,000 99,989,841.32 2.90

SCP012

5 011608003 16华能集 1,000,000 99,968,545.65 2.90

SCP003

6 111695295 16徽商银 1,000,000 99,902,082.00 2.90

行CD070

7 111614115 16江苏银 1,000,000 99,860,015.33 2.90

行CD115

16北京农

8 111697688 商银行 1,000,000 98,606,479.75 2.86

CD042

9 071633004 16华融证 900,000 89,988,610.80 2.61

券CP004

10 071602006 16国泰君 700,000 69,988,260.08 2.03

安CP006

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0305%

报告期内偏离度的最低值 0.0083%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0163%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

基金计价方法说明

基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天

的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超 过当日基金资产净值的20％的情况

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 21,341,028.19

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 21,341,028.19

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实活钱包A 嘉实活钱包E

报告期期初基金份额总额 3,389,962,417.71 -

报告期期间基金总申购份额 9,034,377,648.01 393,389,836.81

减：报告期期间基金总赎回份额 9,045,589,171.32 328,479,245.15

报告期期末基金份额总额 3,378,750,894.40 64,910,591.66

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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实活钱包货币市场基金募集的文件；

（2）《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》；

（3）《嘉实活钱包货币市场基金招募说明书》；

（4）《嘉实活钱包货币市场基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实活钱包货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2016年10月25日

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