宏利汇利债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ...... 37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39

7.11 投资组合报告附注 ...... 39
§8 基金份额持有人信息 ...... 40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41
§9 开放式基金份额变动 ...... 41
§10 重大事件揭示 ...... 41

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42

10.4 基金投资策略的改变 ...... 42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42

10.8 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45
§12 备查文件目录 ...... 45

12.1 备查文件目录 ...... 45

12.2 存放地点 ...... 46

12.3 查阅方式 ...... 46

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宏利汇利债券型证券投资基金

基金简称 宏利汇利债券

基金主代码 003073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 474,877,654.64 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C

金简称

下属分级基金的交 003073 003074

易代码

报告期末下属分级 469,852,103.99 份 5,025,550.65 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资
收益

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金为纯债基金，不做积极主动的大类资产配置。

2、固定收益类资产投资策略

本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目
标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对
于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益
和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 王小飞

负责人 联系电话 66577766 021-60637103

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-698-8888 021-60637228

传真 010-66577666 021-60635778

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区金融大街 25 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区闹市口大街 1 号院


人寿金融中心 6 层 02-07 单元 1 号楼

邮政编码 100026 100033

法定代表人 高贵鑫 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.manulifefund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市朝阳区针织路23号楼中
注册登记机构 宏利基金管理有限公司 国人寿金融中心 6 层 02-07 单
元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C

本期已实现收益 9,763,378.59 68,614.71

本期利润 18,546,339.09 129,347.71

加权平均基金份

0.0396 0.0308
额本期利润
本期加权平均净

3.00% 2.66%
值利润率
本期基金份额净

3.04% 2.88%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 121,953,206.67 494,628.29
润

期末可供分配基 0.2596 0.0984
金份额利润

期末基金资产净 625,232,875.27 5,862,476.13
值

期末基金份额净 1.3307 1.1665
值


3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 43.56% 26.46%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宏利汇利债券 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.34% 0.05% 0.18% 0.05% 0.16% 0.00%

过去三个月 1.72% 0.04% 0.94% 0.04% 0.78% 0.00%

过去六个月 3.04% 0.04% 1.22% 0.04% 1.82% 0.00%

过去一年 4.25% 0.05% 1.35% 0.05% 2.90% 0.00%

过去三年 29.63% 0.48% 2.99% 0.05% 26.64% 0.43%

自基金合同生效起

43.56% 0.32% 4.04% 0.07% 39.52% 0.25%
至今

宏利汇利债券 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.31% 0.05% 0.18% 0.05% 0.13% 0.00%

过去三个月 1.64% 0.04% 0.94% 0.04% 0.70% 0.00%

过去六个月 2.88% 0.04% 1.22% 0.04% 1.66% 0.00%

过去一年 3.92% 0.05% 1.35% 0.05% 2.57% 0.00%

过去三年 14.30% 0.07% 2.99% 0.05% 11.31% 0.02%

自基金合同生效起 26.46% 0.07% 4.04% 0.07% 22.42% 0.00%


至今

注：本基金业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。

为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016 年 8 月
30 日（初始成立日）为起始日进行编制。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月。截至目前，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有
期混合型证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金在内的六十只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

毕业于北京大学，工商管理硕士研究生。
2007 年 8 月至 2010 年 8 月任职于君维诚
信用评估有限公司,担任项目经理；2012
年8月至2014年4月任职于生命保险资产
管理有限公司，担任信用研究员；2014 年
2021 年 4 月至 2014 年 8 月任职于平安证券股份有
高春 本基金基 12 月 30 - 9 年 限公司，担任信用研究员；2014 年 9 月至
梅 金经理 日 2018 年 8 月任职于东莞证券股份有限公
司，担任投资经理；2018 年 10 月至 2021
年 8 月任职于同泰基金管理有限公司，担
任基金经理；2021 年 9 月加入宏利基金管
理有限公司，任职于固定收益部，曾任经
理，现任基金经理。具备 9 年证券投资管
理经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，经济整体延续修复趋势。一季度国内经济景气持续扩张，投资仍是经济的重
要支撑，消费、出口、社融等多项经济数据超预期增长。二季度以来经济恢复有所放缓。生产端，工业增加值同比、服务业生产指数同比回落，生产动能边际放缓。需求端，消费、投资、出口相关指标增速多数出现下行。经济修复有所波动的背景下，供给前期恢复较快、但需求恢复并不强劲，导致供需缺口扩大，物价下行压力较大，上半年通胀持续走低，CPI 和 PPI 均处于低位。在此背景下，货币政策率先宽松，在降息 10bp 后，货币政策持续发力，资金面逐步转为偏宽松。债券收益率在一季度强复苏预期不断下修的背景下见顶回落，曲线牛平；二季度经济再次走弱，刺激政策落空，市场开始交易衰退，货币政策转松，出现顺畅的牛陡行情。

报告期内，本组合以票息策略和杠杆策略为主，重点投资于利率债品种。在市场收益率波动过程中顺应市场趋势，积极调整仓位和杠杆比例；同时对长端采取了积极的高抛低吸操作，增强组合弹性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宏利汇利债券 A 的基金份额净值为 1.3307 元，本报告期基金份额净值增长率
为 3.04%，截至本报告期末宏利汇利债券 C 的基金份额净值为 1.1665 元，本报告期基金份额净值
增长率为 2.88%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济修复节奏仍有赖于需求端的好转。此外，库存周期的回升尚需观察，地产和出口下行风险尚未解除，经济恢复动能或很难出现趋势性上行。通胀即将见底，但反弹力度有限，PPI 年内难以转正，通缩压力仍在。预计后续将有具体配套支持经济政策出台以提振经济，但在经济恢复基础巩固前，货币政策预计维持宽松。债券市场将进入预期与政策博弈的时间，但
短期波动风险不改中期趋势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金管理人于 2023 年 3 月 17 日公告进行收益分
配，A 类按每 10 份基金份额派发 0.2800 元进行利润分配，共分配 13,036,295.79 元；C 类按每
10 份基金份额派发 0.2400 元进行利润分配，共分配 65,634.68 元。权益登记日、除权日为 2023
年 3 月 20 日，红利发放日为 2023 年 3 月 21 日。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：宏利汇利债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,254,852.03 542,896.89

结算备付金 - 21,331.40

存出保证金 308.27 3,390.38

交易性金融资产 6.4.7.2 709,791,699.08 694,233,871.06

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 709,791,699.08 694,233,871.06

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,511.86 42,572.94

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 711,053,371.24 694,844,062.67


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 79,657,354.00 77,942,481.25

应付清算款 - -

应付赎回款 10,304.21 2,829.22

应付管理人报酬 104,066.45 105,135.88

应付托管费 52,033.25 52,567.93

应付销售服务费 1,553.55 1,059.96

应付投资顾问费 - -

应交税费 31,024.14 33,843.23

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 101,684.24 132,504.34

负债合计 79,958,019.84 78,270,421.81

净资产：

实收基金 6.4.7.10 474,877,654.64 467,847,548.11

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 156,217,696.76 148,726,092.75

净资产合计 631,095,351.40 616,573,640.86

负债和净资产总计 711,053,371.24 694,844,062.67

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 474,877,654.64 份，其中宏利汇利债券 A 基
金份额总额 469,852,103.99 份，基金份额净值 1.3307 元；宏利汇利债券 C 基金份额总额
5,025,550.65 份，基金份额净值 1.1665 元。
6.2 利润表
会计主体：宏利汇利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 20,201,984.04 331,334.75

1.利息收入 24,262.65 205,698.73

其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,349.06 35,058.61

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 21,913.59 170,640.12

收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 11,333,668.05 624,195.20
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 11,333,668.05 624,195.20

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 8,843,693.50 -503,880.02
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 359.84 5,320.84
号填列）

减：二、营业总支出 1,526,297.24 160,676.52

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 618,625.42 78,054.82

2．托管费 6.4.10.2.2 309,312.76 39,027.39

3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,181.25 7,307.26

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 463,855.27 28,299.90

其中：卖出回购金融资产支 463,855.27 28,299.90
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 19,462.39 1,801.55

8．其他费用 6.4.7.23 107,860.15 6,185.60

三、利润总额（亏损总额以 18,675,686.80 170,658.23
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 18,675,686.80 170,658.23
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 18,675,686.80 170,658.23

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：宏利汇利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 467,847,548.11 - 148,726,092.75 616,573,640.86
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 467,847,548.11 - 148,726,092.75 616,573,640.86
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 7,030,106.53 - 7,491,604.01 14,521,710.54
号填列）

（一）、综合收益 - - 18,675,686.80 18,675,686.80
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 7,030,106.53 - 1,917,847.68 8,947,954.21
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 38,278,707.77 - 10,416,467.37 48,695,175.14
购款

2.基金赎 -31,248,601.24 - -8,498,619.69 -39,747,220.93
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -13,101,930.47 -13,101,930.47
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 474,877,654.64 - 156,217,696.76 631,095,351.40
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 13,512,735.25 0 3,581,899.15 17,094,634.40
资产（基金净值）

加：会计政策变 0 0 0 0
更

前期差错更 0 0 0 0
正

其他 0 0 0 0

二、本期期初净 13,512,735.25 0 3,581,899.15 17,094,634.40
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 460,929,384.59 - 145,617,938.07 606,547,322.66
号填列）

（一）、综合收益 - - 170,658.23 170,658.23
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 460,929,384.59 0.00 145,447,279.84 606,376,664.43
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,261,144,725.6
购款 959,495,590.69 0 301,649,134.93

2

2.基金赎 -498,566,206.1 -156,201,855.0

回款 0 -654,768,061.19
0 9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 474,442,119.84 0 149,199,837.22 623,641,957.06
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

宏利汇利债券型证券投资基金(原名为泰达宏利汇利债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1583 号《关于准予泰达宏利汇利债券型证券投资基金注册的批复》注册，由宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有
限公司，已于 2023 年 4 月 20 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,002,725,858.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1011 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 30 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,002,725,938.52 份基金份额，其中认购资金利息折合 80.52 份基金份额。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人自基金合同生效日起为包商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》(2020)京01 破 270 号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法宣告破产之日起担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金临时基金托管人。后经召开基金份额持有
人大会于 2021 年 7 月 14 日表决通过了《关于泰达宏利汇利债券型证券投资基金变更正式基金托
管人及修改基金法律文件的议案》，本基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司。自 2021年 7 月 14 日起，修订后的《泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》生效。

根据本基金的基金管理人 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更
名事宜的公告》，本基金自 2023 年 6 月 20 日起更名为宏利汇利债券型证券投资基金。

根据《宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利汇利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据基金认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基
金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中国债券综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,254,852.03

等于：本金 1,254,715.85

加：应计利息 136.18

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,254,852.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 44,448,668.53 352,064.33 44,028,060.13 -772,672.73
场

债券 银行间市 650,111,247.89 8,110,438.95 665,763,638.95 7,541,952.11
场

合计 694,559,916.42 8,462,503.28 709,791,699.08 6,769,279.38

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 694,559,916.42 8,462,503.28 709,791,699.08 6,769,279.38

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,424.09

其中：交易所市场 -

银行间市场 3,424.09

应付利息 -

预提费用 98,260.15

合计 101,684.24

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
宏利汇利债券 A

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 464,279,480.37 464,279,480.37

本期申购 26,789,597.44 26,789,597.44

本期赎回（以“-”号填列） -21,216,973.82 -21,216,973.82

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 469,852,103.99 469,852,103.99

宏利汇利债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,568,067.74 3,568,067.74

本期申购 11,489,110.33 11,489,110.33

本期赎回（以“-”号填列） -10,031,627.42 -10,031,627.42

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,025,550.65 5,025,550.65

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末未有其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
宏利汇利债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 123,831,355.69 24,332,443.69 148,163,799.38

本期利润 9,763,378.59 8,782,960.50 18,546,339.09

本期基金份额交易产生 1,394,768.18 312,160.42 1,706,928.60
的变动数

其中：基金申购款 6,836,222.26 1,751,582.08 8,587,804.34

基金赎回款 -5,441,454.08 -1,439,421.66 -6,880,875.74

本期已分配利润 -13,036,295.79 - -13,036,295.79

本期末 121,953,206.67 33,427,564.61 155,380,771.28

宏利汇利债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 377,836.61 184,456.76 562,293.37

本期利润 68,614.71 60,733.00 129,347.71

本期基金份额交易产生 113,811.65 97,107.43 210,919.08

的变动数

其中：基金申购款 1,089,667.99 738,995.04 1,828,663.03

基金赎回款 -975,856.34 -641,887.61 -1,617,743.95

本期已分配利润 -65,634.68 - -65,634.68

本期末 494,628.29 342,297.19 836,925.48

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,226.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 116.61

其他 6.28

合计 2,349.06

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

本基金本报告期未有股票投资收益。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期未未有股票投资收益-买卖股票差价收入。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 11,542,677.81

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -209,009.76
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 11,333,668.05

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 127,371,427.99

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 124,638,924.76
本总额

减：应计利息总额 2,940,587.99

减：交易费用 925.00

买卖债券差价收入 -209,009.76

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未有贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未有衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

本基金本报告期未有股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 8,843,693.50

股票投资 -

债券投资 8,843,693.50

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 8,843,693.50

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 359.84

合计 359.84

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期未有信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 107,860.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金管理人于 2023 年 8 月 9 日公告进行收益进行
分配，A 类按每 10 份基金份额派发 0.2000 元进行利润分配，共分配 9,417,467.60 元；C 类按每
10 份基金份额派发 0.1700 元进行利润分配，共分配 72,157.73 元。权益登记日、除权日为 2023
年 8 月 10 日，红利发放日为 2023 年 8 月 11 日。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(中国建设银 基金托管人
行)
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由“泰
达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023 年 4 月完成工商变更登记手续。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 618,625.42 78,054.82

其中：支付销售机构的客户维护费 6,206.68 6,013.23

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 309,312.76 39,027.39

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C 合计

宏利基金管理有限公司 - 1,615.14 1,615.14

合计 - 1,615.14 1,615.14

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C 合计

宏利基金管理有限公司 - 1,603.75 1,603.75

合计 - 1,603.75 1,603.75

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宏利基金管理有限公司，再由宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资
产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
月 30 日 30 日

宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C

基金合同生效日（ 2016 年 8 - -
月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 935,366.20

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 935,366.20

报告期末持有的基金份额 - 0.1970%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
月 30 日 30 日

宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C

基金合同生效日（ 2016 年 8 - -

月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 935,366.20

报告期间申购/买入总份额 - 0.00

报告期间因拆分变动份额 - 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00
额

报告期末持有的基金份额 - 935,366.20

报告期末持有的基金份额 - 0.1972%
占基金总份额比例
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；
2. 本基金的管理人投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,254,852.03 2,226.17 31,288,979.20 7,988.53

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

宏利汇利债券 A

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 3 - 2023 年 3 月 0.2800 12,884,32 151,975.33 13,036,29 -
月 20 日 20 日 0.46 5.79

合 - - - 0.2800 12,884,32 151,975.33 13,036,29 -
计 0.46 5.79

宏利汇利债券 C


除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 3 - 2023 年 3 月 0.2400 63,289.44 2,345.24 65,634.68 -
月 20 日 20 日

合 - - - 0.2400 63,289.44 2,345.24 65,634.68 -
计

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 79,357,305.46 元，是以如下债券作为抵押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

210208 21 国开 08 2023 年 7 月 4 103.48 835,000 86,405,388.22
日

合计 835,000 86,405,388.22

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 300,048.54 元，截至 2023 年 7 月 4 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 10,045,579.23 71,436,663.01

合计 10,045,579.23 71,436,663.01

注：以上未评级的债券投资中包括超短期融资券等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 107,246,331.97 55,436,252.75

AAA 以下 112,772,756.16 112,914,574.26

未评级 479,727,031.72 454,446,381.04

合计 699,746,119.85 622,797,208.05

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持证券在证券交易所上市，或者可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日


资产

银行存款 1,254,852.03 - - - 1,254,852.03

存出保证金 308.27 - - - 308.27

交易性金融资产 102,888,922.99 422,153,407.23184,749,368.86 - 709,791,699.08

应收申购款 - - - 6,511.86 6,511.86

资产总计 104,144,083.29 422,153,407.23184,749,368.86 6,511.86 711,053,371.24

负债

应付赎回款 - - - 10,304.21 10,304.21

应付管理人报酬 - - - 104,066.45 104,066.45

应付托管费 - - - 52,033.25 52,033.25

卖出回购金融资产款 79,657,354.00 - - - 79,657,354.00

应付销售服务费 - - - 1,553.55 1,553.55

应交税费 - - - 31,024.14 31,024.14

其他负债 - - - 101,684.24 101,684.24

负债总计 79,657,354.00 - - 300,665.84 79,958,019.84

利率敏感度缺口 24,486,729.29 422,153,407.23184,749,368.86 -294,153.98 631,095,351.40

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 542,896.89 - - - 542,896.89

结算备付金 21,331.40 - - - 21,331.40

存出保证金 3,390.38 - - - 3,390.38

交易性金融资产 127,561,511.01 384,573,339.48182,099,020.57 - 694,233,871.06

应收申购款 - - - 42,572.94 42,572.94

资产总计 128,129,129.68 384,573,339.48182,099,020.57 42,572.94 694,844,062.67

负债

应付赎回款 - - - 2,829.22 2,829.22

应付管理人报酬 - - - 105,135.88 105,135.88

应付托管费 - - - 52,567.93 52,567.93

卖出回购金融资产款 77,942,481.25 - - - 77,942,481.25

应付销售服务费 - - - 1,059.96 1,059.96

应交税费 - - - 33,843.23 33,843.23

其他负债 - - - 132,504.34 132,504.34

负债总计 77,942,481.25 - - 327,940.56 78,270,421.81

利率敏感度缺口 50,186,648.43 384,573,339.48182,099,020.57 -285,367.62 616,573,640.86

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

市场利率上升25 个

7,140,000.00 -6,870,000.00
基点

市场利率下降25 个

-6,980,000.00 7,040,000.00
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资（2022 年 12 月 31 日：同），因此除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月31 日：同）。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 709,791,699.08 694,233,871.06

第三层次 - -

合计 709,791,699.08 694,233,871.06

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未
发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 709,791,699.08 99.82

其中：债券 709,791,699.08 99.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,254,852.03 0.18

8 其他各项资产 6,820.13 0.00

9 合计 711,053,371.24 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 351,100,774.89 55.63

其中：政策性金融债 259,573,588.05 41.13

4 企业债券 40,890,553.42 6.48

5 企业短期融资券 10,045,579.23 1.59

6 中期票据 194,131,734.16 30.76


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 113,623,057.38 18.00

10 合计 709,791,699.08 112.47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 210208 21 国开 08 1,200,000 124,175,408.22 19.68

2 220405 22 农发 05 700,000 71,126,311.48 11.27

3 210202 21 国开 02 600,000 61,134,361.64 9.69

4 2271189 22 新疆债 15 550,000 56,811,528.69 9.00

5 2271345 22 兵团债 06 550,000 56,811,528.69 9.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 308.27


2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,511.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,820.13

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

宏利汇利 835 562,697.13 455,829,480.41 97.02 14,022,623.58 2.98
债券 A

宏利汇利 342 14,694.59 935,366.20 18.61 4,090,184.45 81.39
债券 C

合计 1,177 403,464.45 456,764,846.61 96.19 18,112,808.03 3.81

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 宏利汇利债券 A 24,847.31 0.0053

人所有从

业人员持 宏利汇利债券 C 36.58 0.0007
有本基金

合计 24,883.89 0.0052

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基宏利汇利债券 A -
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 宏利汇利债券 C -

合计 -

本基金基金经理持有本 宏利汇利债券 A 0~10

开放式基金 宏利汇利债券 C -

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C

基金合同生效日

（2016 年 8 月 30 日） 1,002,719,738.52 6,200.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 464,279,480.37 3,568,067.74
额总额

本报告期基金总申购 26,789,597.44 11,489,110.33
份额

减：本报告期基金总 21,216,973.82 10,031,627.42
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 469,852,103.99 5,025,550.65
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

2、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

渤海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

高华证券 3 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -


万联证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：(一)本基金本报告期无新增证券交易单元；撤销交易单元为平安证券 23756，长江证券 258703，中信证券 23694。

（二） 交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

渤海证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

高华证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -

券

广发证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

海通证 2,915,950.0 39.83 5,800,000.00 35.15 - -
券 0

华创证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

申万宏 4,405,840.0 60.17 10,700,000.0 64.85 - -
源 0 0

万联证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

中航证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -


际
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《泰达宏利汇利债券型证券投资基金 《中国证券报》、中国证

1 分红公告》 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 17 日
及公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101~202 455,753,1 0.00 0.00 455,753,133.3 95.97
30630 33.31 1 27

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由
“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023年 4 月完成工商变更登记手续。经基金托管人同意，并报中国证监会备案，我公司已于 2023年 6 月 17 日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金的名称改为宏利汇利债券型证券投资基金。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；


6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所
12.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

宏利基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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